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Montrez que (I1) Si A appartient la tribu G alors est G mesurable. (I2) = . (I3) = + . Supposons maintenant que A , ..., A reprsente une partition nie de lensemble fondamental . Montrez que (I4) () = 1 pour tout .
i
BA
B B A
A BA BA
1=i
C
1
: {0, 1} () = 1 si C 0 si C /
Quelle est la plus petite tribu F qui fait que X est une variable alatoire ? Quelle est la plus petite tribu G qui fait que |X| est une variable alatoire ? Est-ce que |X| est une Fvariable alatoire ? Justiez votre rponse. Est-ce que X est une Gvariable alatoire ? Justiez votre rponse.
Exercice 1.5. Soient = {1, ..., 6} , A = {{1, 3, 5} , {1, 2, 3}} et B = {{2, 4, 6} , {4, 5, 6}} . a) Dcrire F = (A), la tribu engendre par A. b) Donner les atomes de F . c) Dcrire G = (B), la tribu engendre par B. d) Donner les atomes de G. Exercice 1.6. Soit X une variable alatoire dnie sur un espace probabilis (, F, P ) et Y () = exp [X ()] , a) Montrer que Y est aussi une variable alatoire, et exprimer sa fonction de rpartition F en fonction de F . b) Supposons que X est de distribution continue. Y est alors aussi continue. Exprimer la fonction de densit f de Y en fonction de la fonction de densit f de X. c) Supposons que X N (0, 1). Calculer f et P (Y 1). d) Comment sappelle la loi de Y .
1 2 3 4 5 6 7
Les solutions
1 Exercice 1.1
6 1
Oui, cela est possible. En eet, posons p = P i . Nous cherchons p , ..., p tels que : premirement, P est une mesure de probabilit, cest--dire, (i) 0p 1 ; (ii) p + p + p + p + p + p = 1 deuximement, la distribution de la variable alatoire X est quelconque, cest--dire que
0 2 1 6 5 4
(X1) (X2)
P {X = 0} = P P {X = 5} = P
1, 2 3, 4 5, 6
et, nalement, la distribution de la variable alatoire W est la mme que celle de X, cest-dire que
0 5
(W 1)
P {W = 0} = P 1, 2, 3, 4
=p =q
2 1
Les contraintes (X3) et (W 3) impliquent que p = 0 et p = q . Or, en observant (W 1), nous en dduisons que q = p = 0. Ceci implique que q = 1 q q = 1 q . Comme p et p sont non ngatives et que leur somme est nulle (X1), nous en dduisons que p = p = 0. La contrainte (X2) nous donne p = q p = 1 q p . La solution est donc x 0 5 10 1 2 3 P () 0 0 P {X = x} = P {W = x} 0 1q q [0; 1]
4 01 01 1 2 1 01 01 01 0 6 4 5 01 5 4 5 3 5 0 2
P () p [0; 1 q ] 0 q
01 01
1q p
01
4 5 6 3
01
(W 3)
P {W = 10} = P
=p =q
(W 2) P {W = 5} = P
=p +p +p +p =q
01
(X3) P {X = 10} = P
=p +p =q
=p +p =q =p +p =q
Exercice 1.2
n
1
Comme Card() < , les variables alatoires X et Y ne peuvent prendre quun nombre ni de valeurs, disons x < ... < x et y < ... < y respectivement. Montrons que min {X, Y } est Fmesurable : z R, { |min {X () , Y ()} z } = { |X () z ou Y () z } = { |X () z } { |Y () z } F. Montrons que max {X, Y } est Fmesurable : z R, { |max {X () , Y ()} z } = { |X () z et Y () z } = { |X () z } { |Y () z } F. Montrons que XY est Fmesurable : z R, { |X () Y () z }
F F F F
X () z Y ()
{ |X () = x et Y () = y } { |X () = x } { |Y () = y } F.
{ |X () = x } { |Y () = y } F.
F
{ |X () = x et Y () = y }
z jy ix
z jy ix
Exercice 1.3
Nous devons montrer que x R, { : () = x} G. Mais, { : () = 1} = A G, { : () = 0} = A G { : () = 0} = G. = . 1 AB 0 AB /
et x {0, 1} , /
Dmonstration de (I4). montrer : Supposons maintenant que A , ..., A reprsente () = 1 pour tout une partition nie de lensemble fondamental . Montrez que . Soit A un lment quelconque de lensemble fondamental. Puisque A , ..., A est une partition alors A et A pour tout i = j. /
Ainsi, Par consquent,
j i
1=i
() = 1 et
() = 0 pour tout i = j. () = 1.
1=i
BA
BA
si A B alors
BA
() = 0 et
BA
si A B alors
BA
() = 1 et
BA
si A B alors
BA
() = 1 et
BA
si A B alors
() = 1 et
BA
BA
= +
BA
() =
B A
BA
. () () () ()
4
a)
Exercice 1.4
Quelle est la plus petite tribu F qui fait que X est une variable alatoire ? , , { , } , { } , { , } , { } , { } { , , } , { , , , } , { , , } , { , , } { , , } , { , } , { , } , { , , } , { , , } , { , } { , , , , } , { , , , } , { , , , } { , , , , } , { , , , , } , { , , , } { , , , } , { , , , } , { , , } , { , , , } { , , , , , } , { , , , , , } , { , , , , } { , , , , , } , { , , , , } b) Quelle est la plus petite tribu G qui fait que |X| est une variable alatoire ? , , { , } , { , , } , { , } { , , , , } , { , , , } , { , , , , } c) Est-ce que |X| est une Fvariable alatoire ? Justiez votre rponse. Oui puisque F si x < 0 { , } F si 0 x < 1 { : |X ()| x} = { , , , , } F si 1 x < 2 F si x 2 d) Est-ce que X est une Gvariable alatoire ? Justiez votre rponse. Non puisque { : X () 2} = { } G. /
7 5 4 2 3 1 2 1 7 6 5 7 4 6 3 5 7 4 6 3 2 1 2 1 5 4 3 2 1 7 7 7 6 6 7 7 6 7 3 6 2 7 5 3 2 7 7 2 1 5 4 2 1 6 1 4 1 6 6 7 5 7 7 2 6 6 4 6 5 5 5 1 5 3 3 3 4 4 4 4 2 3 5 7 7 2 3 1 2 4 7 5 6 1 1 2 3 4 5 2 5 6 1 3 4 1 4 6 6 5 2 3 5 3 3 6 4 1 2 4 2 5 2 1 3 5 1 4 1 2 4 3 1 3