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Anlisis microeconmico con Excel

MICROECONOMA CON EXCEL EN EMPRESAS


La criticada impracticabilidad de la teora neoclsica resuelta mediante su aplicacin en Excel. El consumidor, la empresa, optimizacin y programacin, los mercados: anlisis diferencial, operadores de Lagrange, elasticidad media o promedio, ecuacin de Slutsky, nivel de vida, 12 ndices de precios y de cantidades; integracin, excedente del consumidor y del productor segn tipo de mercado; investigacin operativa, muestreo, probabilidad, combinatoria, series cortas; proyeccin del mercado y estimacin de funciones de demanda mediante correlacin mltiple con Anova para el reemplazo por una dcima variable representativa; mejor ajustamiento con ms de 500 variables; programacin lineal, no lineal, dinmica, entera, binomial, Solver; matrices; equivalencia de 6 mtodos con similar resultado; programacin de la produccin en sistemas resueltos en Excel con 5, 10 y miles de variables; colas, modelos de simulacin dinmica en Excel, modelo de la telaraa con el nmero exacto de perodo del ajuste dinmico, matemtica difusa (fuzzy) y del caos; VA y TIR, teora de los juegos y de la incertidumbre; nivel intermedio asequible para no especialistas mediante aplicaciones simples de Excel.

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Programa de la asignatura Microeconoma I linkeado al material de estudio, a ejercicios resueltos y a archivos Excel y otros (pag.370) disponibles en www.microeconomiaconexcel.com , sitios del curso en la FCE, foros y otros site.

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2003 Santiago Eiras Roel T. Isabel Rbora Teresa Eiras Derechos exclusivos
IMPRESO EN ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINE

MICROECONOMA CON EXCEL EN EMPRESAS Enfoque terico prctico de microeconoma de la empresa, para no graduados y profesionales, del rea comercial e investigacin de empresas; con ms de 100 ejemplos resueltos paso a paso utilizando aplicaciones de Excel -en situaciones bajo cuatro contextos: cierto, aleatorio, hostil e incierto-.

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Los autores - Santiago Eiras Roel , 30 aos en anlisis de mercado de Siderurgia Argentina -SOMISA- y profesor de microeconoma en la Universidad de Buenos Aires; Dr. en Ciencias Econmicas. - T. Isabel Rbora, 30 aos de docencia; profesora ayudante del curso. Contadora (CPN) - Teresa Eiras, auxiliar en prctica estadstica y casos microeconmicos.

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NDICE CAPTULO 1 SERIES Y FUNCIONES EN LA EMPRESA Orientacin y contenido Hasta dnde microeconoma y hasta dnde estadstica? Estudiar la demanda Desde series hacia ecuaciones y grficos Desde ecuaciones hacia series y grficos Funcin de demanda lineal Demanda terica hiperblica Estimacin de demanda en la empresa y tipos de bienes El mercado competitivo Mercado competitivo con impuestos Demanda, Ingreso Total e Ingreso Marginal Extender clculos en Excel Anlisis bajo cuatro contextos Tipos de bienes, contextos y mtodos CAPTULO 2 CONTEXTO CIERTO SERIES A) Variaciones en series individuales SERIES SIMPLES Promedios y medidas de posicin: Media aritmtica Media geomtrica Media armnica Otros ejemplos de medidas de posicin Relacin entre medias Mediana

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Moda(o) Medidas de dispersin Varianza Desvo estndar Desviacin estndar en una poblacin SERIES DE PRECUENCIAS Media aritmtica Media geomtrica Media armnica Mediana Modo MEDIDA DE ORDEN: CUANTILES Cuartiles Deciles Percentiles Medidas de dispersin Desvo estndar y varianza Asimetra y curtosis MOMENTOS ABSOLUTOS Momento 0 Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 MOMENTOS CENTRADOS Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4

32 33 33 34 36 36 37 38 39 39 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47

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Desvo cuartlico Varianza mediante momento Conclusin del anlsis de series SERIES CRONOLGICAS Estacionalidad: promedios mviles Ciclos: mtodo de los nueve puntos B) Relacin entre variables simpleAjustamientos Covarianza Dos rectas de regresin Coeficiente de correlacin-determinacin Elasticidad media de la demanda Correlacin en una poblacin Demanda segn correlacin precio-cantidad Correlacin en muestras Evaluacin de exmenes Anlisis de la varianza-covarianza C) Demanda segn correlacinmltiplePronsticos Discos de freno para autos Anlisis de la varianza Anlisis de regresin ANOVA Multicolinealidad Estimacin lineal mltiple Venta de helados ESTIMACION DE FUNCIONES (REGRESION) Ajustamiento exponencial con Excel Ajustamiento lineal con Excel

47 47 48 48 49 50 52 53 54 55 55 56 56 57 58 59 59 60 60 61 62 63 64 64

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Ajustamiento logartmica con Excel Ajustamiento potencial con Excel Ajustamiento media mvil con Excel Ajustamiento polinmica con Excel Mejor ajustamiento con Findgraph CAPTULO 3 PROYECCIN Y PROGRAMACIN Con series? Con funciones? Con matrices? o con Programacin lineal? Para qu proyectar con correlaciones? Anlisis de coyuntura para pronsticos Programacin No Lineal con Solver de Excel Sensibilidad Programacin lineal Simplex Precios sombra Minimizacin - Dualidad Programacin lineal Simplex con Solver Fbrica de Mesas y Sillas Zonda Produccin de TV, estreos, altavoces Problema de transporte Planificacin del personal de una parque Maximizar una inversin en bonos Optimizar una cartera de valores-acciones Valor de resistencia para un circuito elctrico Matriz Insumo-Producto con Excel Matrices y determinantes con Excel Equilibrio general de produccin e intercambio Matriz Insumo-Producto argentina 1997 CAPTULO 4

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CONTEXTO ALEATORIO Teora de la probabilidad Probabilidad de distribuciones Distribucin binomial Esperanza matemtica Desviacin tpica Distribucin normal Desvo reducido Distribucin normal acumulada Uso de tablas y de funciones incorporadas en Excel Regla o teorema de Bayes ANLISIS COMBINATORIO: reglas de conteo Arreglos Permutaciones Combinaciones Distribucin Binomial con Excel Distribucin Normal con Excel Prueba Z Vida til de un producto Muestra de 200 arandelas Muestra de 100 tubos fluorescentes Distribucin de Poisson -Teora de las colas Simulaciones de Montecarlo Tamao de la muestra Programacin dinmica: cadenas de Markov Cadenas de Markov absorbentes CAPTULO 5 MUESTREO Estimacin muestral Ensayos con una o dos colas

112 113 114 115 115 115 116 116 117 117 119 120 121 122 114 115 124 125 125 126 127 128 132 133 134

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Nmeros aleatorios Pequeas muestras Distribucin Student Muestra de 100 arandelas Prueba CHI cuadrado X2 Muestra de 16 piezas torneadas Muestra de 200 bombitas Salieron 115 caras y 85 cruces El kilo de guisantes de Mendel Bondad del ajuste CAPTULO 6 TEORA DE LA DEMANDA Teoras de la demanda y sistemas econmicos Primera teora: sicolgico-utilitaria Segunda teora: curvas de indiferencia de Pareto Tercera teora: preferencia revelada Nmeros ndice Equilibrio del consumidor: demanda derivada Maximizacin con la utilidad marginal (A. Marshall) Problema dual: minimizacin del gasto Maximizacin segn la indiferencia de Pareto Funcin combinada de Lagrange Determinantes Efecto ingreso y sustitucin segn Hicks Funcin de Lagrange: significado de Ecuacin de Slutsky: clasificacin de bienes Teora estadstica de los NMEROS NDICE: 1.Agregativo aritmtico simple (precios y cantidades) 2.Promedio aritmtico de relativos (idem) 3.Promedio geomtrico de relativos (idem)

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4.Mediana de relativos (idem) 5.Promedio aritmtico ponderado de relativos (idem) 6.Promedio geomtrico ponderado de relativos (idem) 7.De Laspeyres (idem) 8.De Paasche (idem) 9.Ideal de Fisher (idem) 10.De Edgeworht-Marshall (idem) 11.De Walch (idem) 12.De Drovich-Bowley (idem) CAPTULO 7 TEORA DEL EQUILIBRIO DE LA EMPRESA Maximizacin de la produccin Dualidad: mnimo costo Potencias y races Teora de los costos con Excel Minimizacin del costo con Solver Restricciones adicionales con matrices: Dos sofs simples ms uno triple Programacin entera de una dieta Problema de la mochila con enteros Programacin binaria OTIMIZACION DE LA PRODUCCION Minimizacin del costo Programacin de turnos de trabajo Equilibrio emprico con Excel -Ajuste lineal de la demanda -Ajuste parablico del costo medio Equilibrio de la empresa con Solver METODS CIENTFICOS

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186 187 190 190 191 192 195 196 197 198 200 204 205 207 210 211

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FORMAS DE ESTUDIAR 212 PRESENTACIONES TIPO INFORME PROFESIONAL 212 MEDODOS DE DEMOSTRACION 213 CONOCIMIENTO PREVIO DE MATEMTICA? 214 Para que sirve todo esto de los mtodos en la empresa? 218 Archivos con 6 metodos 220 Seis mtodos equivalentes (un caso con 12 resultados iguales del primal y del dual 212 Autos y motos con Lagrange 224 Autos y motos con el mtodo grfico 227 Autos y motos con programacin lineal Simplex 230 Autos y motos con programacin Solver de Excel 232 Autos y motos con matriiz inversa (manualmente) 234 Autos y motos con matrices de Excel 235 Dual de estos casos 237 Evaluacin de Inversiones - TIR VAN 240 VAN perodo futuro 243 VAN perodo pasado 243 ESTABILIDAD DINAMICA (P. TELARAA) 245 ANTE BAJA EN LA DEMANDA 247 MEDIDA DE RAPIDEZ DEL AJUSTE 248 ANTE BAJA EN LA OFERTA O SUBA DE COSTOS 250 ANALISIS DINAMICO 252 ITERACIONES CON EXCEL 252 RECALCULO CON EXCEL 254 CREAR UNA MACRO DINAMICA EN EXCEL 254 NEWTON - RAPHSON 255 CAPITULO 8 MERCADOS DE BIENES Y DE FACTORES 257 Teoras econmicas y legislacin obligatoria 257

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Tablas de extras de precios y costos La Competencia perfecta: criterio de contratacin Mercado competitivo: equilibrio y cantidad de competidores Monopolio Monopolio que acta competitivamente Monopolio discriminador de precios Monopolio sin discriminacin COMPETENCIA MONOPLICA Duopolio segn Cournot Empresa lder y seguidoras Cartel - Monopolio con DOS Plantas (colusin empresaria) Contratacin bajo monopsonio Contratacin en monopolio (con sindicatos) Monopolio bilateral-Negociacin cuasicompetitiva Editor de Ecuaciones (Office, Microsoft) Races en funciones cuadrticas (Ruffini) Races en funciones cbicas (Ruffini) Races en polinomios de orden superior Competencia desleal Antidumping Carga impositiva para exportadoras Proteccin efectiva de una industria Organigramas (Office, Microsoft) CONTEXTO HOSTIL Duopolio Teora de los juegos Juego de suma cero Estrategias mixtas Estrategias dominadas DOMINANCIA

258 260 262 264 265 266 268 269 272 274 275 276 276 277 277 278 279 280 281 283 285 286

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Axiomas de la lgica Neumann-Morgenstern 292 CONTEXTO INCIERTO Seguros 293 Evaluacin de proyectos inciertos 295 Mercados de futuros 296 Valor esperado 296 Utilidad esperada 297 Competencia bajo incertidumbre 298 Ejemplo bajo incertidumbre 298 CUATRO CONTEXTOS PARA LAS DECISIONES 301 Principio de indeterminacin de Heisemberg 302 INCERTIDUMBRE SEGN J.M. KEYNES 303 LOGICA DIFUSA FUZZY MATEMATICA BORROSA 303 RIESGO VS. INCERTIDUMBRE UTILIDAD ESPERADA 305 ANALISIS NUMERICO 306 CALCULO NUMERICO DEL CAOS 306 FUNCION LOGISTICA DE LORENZ 306 ATRACTORES FRACTALES CAOS 307 URNA DE PLYA 309 ENUNCIADOS DE EJERCICIOS Y TP 311 50 INFORMES PARA 50 TP RESUELTOS (GUIA) 325 5 TP OBLIGATORIOS EN EXCEL y un TP integrador de metodos equivalenets341 352 LISTADO DE TP RESUELTOS Y ARCHIVOS 353 COMPARACION DE SOFT ESTADISTICO 363 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 376 AYUDA DE MICROSOFT ONLINE Y CODIGOS 380 PROGRAMA LINEADO 382 MICROECONOMIA EN ACCION 411

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PRLOGO En el mbito de investigacin de mercado o ventas de cada empresa, as como en el de los profesionales y estudiantes de microeconoma (o economa de la empresa), es fundamental el estudio de la demanda y de la programacin. Las tcnicas estadsticas y economtricas son laboriosas y presentan dificultades importantes, tanto para comprenderlas y memorizarlas, como para la aplicacin concreta de esos mtodos, generalmente imposibles de concretar sin ayuda de ordenadores. Desde la aparicin de Excel, se ha simplificado considerablemente el uso de estas tcnicas, ya que esta hoja de clculo facilita muchas operaciones. Adicionalmente Excel tiene incorporadas gran cantidad de funciones estadsticas, financieras y matemticas, dedicadas a estos anlisis. Incluyen breves ayudas conceptuales, pero suelen no ser suficientes para la generalidad de los usuarios, quienes pueden no captar el sentido y practicidad de cada aplicacin al no disponer de un ejemplo prctico de la misma resuelto. Este trabajo rene una cantidad importante de esos ejemplos resueltos paso a paso, sobre las aplicaciones referidas al estudio de demanda, mercado, programacin y otros de la empresa y la microeconoma, que se identifican en el ndice. Se plantea el problema, se lo resuelve con breves pasos Excel y se incluye la evaluacin o identificacin del caso para orientar al lector. No es este trabajo un manual de Excel. Supone tener una idea bsica, mnima, sobre su uso; y no repite indicaciones elementales, tales

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como abrir o salir de un archivo, imprimirlo, copiarlo, etc que son conocidas por la generalidad de usuarios de Excel, Word y otros del Office de Micro Soft. Lo que s se detalla paso a paso, brevemente, es como imprimir, graficar y aplicar series, funciones y mtodos estadsticos o economtricos. T. I. Rbora

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CAPTULO 1
SERIES Y FUNCIONES EN LA EMPRESA ORIENTACIN Y CONTENIDO El lenguaje cientfico puede ser a veces difcil e inadecuado. Puede ser imprescindible para generar conocimientos, pero la excesiva abstraccin o un exceso de smbolos no imprescindibles resultan inadecuados como mtodo de promover y ampliar el conocimiento cientfico. No hay contradiccin: para el objetivo de ampliar la captacin y el uso de los mtodos cientficos en microeconoma y estadstica aplicada en las empresas, los tratados tradicionales pueden ser inviables para la generalidad de los tcnicos que necesitan aplicar estos mtodos en las oficinas de Investigacin o Ventas de las empresas. Algo similar ocurre con los estudiantes de microeconoma y de estadstica, quienes, todava carentes de base emprica, no captan la aplicacin concreta de los mtodos y modelos abstractos. Cuanto menos grandes sean las empresas importantes y en aquellas medianas o en las ms pequeas, pueden llegar a carecer de oficinas especializadas en investigacin econmica y comercial. Sin embargo, todas ellas efectan estudios de mercado y demanda y sobre otras formas diversas de toma de decisiones. En todas se estima y estudia la demanda; pero la intensidad de estos estudios depende precisamente de las dificultadas de interpretar el lenguaje cientfico. Simultneamente, desde hace dos dcadas, no existen empresas en las que dejen de utilizarse PC y hoy Excel de Microsoft, para

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mltiples aplicaciones administrativas. Esta hoja de clculo incluye numerosas funciones economtricas, con cierta ayuda conceptual primaria, aunque insuficiente para aplicarlas por la generalidad de los tcnicos y usuarios. Haca falta un manual microeconmico con ejemplos en Excel para estas aplicaciones, resumiendo las teoras cientficas en casos concretos y abreviados en pocos pasos. Se consult en Internet y a las principales libreras o editoriales, as como a Microsoft y no fue posible encontrar algn manual o CD con ejemplos Excel sobre estas cuestiones no contables (en ingls o castellano). Debido a ello se procedi a editar este trabajo, que resume el conjunto de ejemplos explicados en el curso de microeconoma I en la facultad. En la empresa se adoptan continuamente decisiones, generalmente de tipo cuantitativo, que exceden las posibilidades de clculo mental o manual inmediato y Excel es til e imprescindible. Adems, la microeconoma estudia modelos de comportamiento terico para numerosas actividades en la empresa y Excel facilita su implementacin prctica mediante un amplio paquete de funciones incorporadas: decisiones sobre demanda, oferta, personal, produccin ptima, mximo beneficio / mnimo costo, evaluacin de proyectos, control de la produccin, conducta competitiva en el mercado, etc.

HASTA DNDE MICROECONOMA Y HASTA DNDE ESTADSTICA? Para estudiar microeconoma siguiendo alguna lgica, podra resumirse su contenido en funcin del objeto estudiado: a) teora de la demanda (su naturaleza, la estimacin, etc.) b) teora de la empresa

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(produccin, costos, optimizacin, planificacin, etc.) c) teora de los mercados (modelo competitivo u otros, como monopolio, empresa lder, cartel, etc.) Adems podra agregarse una parte d) que hiciera referencia a los mtodos utilizados en estos captulos (diferenciacin; matrices; Programacin lineal; juegos; probabilidades bajo incertidumbre; etc.). En cuanto a la lgica de estudiar las series y estadstica en general se podra resumir su contenido en: a) series simples, series de frecuencias, series cronolgicas b) nmeros ndice c) correlacin d) probabilidad y distribuciones. Existe entonces una gran interaccin entre el contenido de la microeconoma y el de la estadstica. Para estudiar y pronosticar la demanda se utilizan mtodos estadsticos, como series simples, de frecuencia y cronolgicas; tambin se utilizan encuestas, muestras y diversas distribuciones, as como correlaciones simples o mltiples. Igualmente, en otros temas microeconmicos, como control y planificacin de la produccin tambin son utilizadas stas y otras herramientas estadsticas. Son usualmente conocidos los aportes de Excel para facilitar la gestin contable y la toma de decisiones en la esfera financiera en las empresas. Pero Excel tambin brinda adems numerosas herramientas para el anlisis microeconmico y para la estimacin de funciones vinculadas con los anlisis de la esfera, no monetaria sino, real de la economa empresaria a los cuales se hace referencia inicialmente. Mediante ejemplos sencillos se intentar aqu explicarlas. El tema bsico ser estudiar la demanda (en la esfera real), por que es el punto principal en la economa empresaria: conocer los deseos (gustos, demandas) de los compradores para luego adoptar la ingeniera y procesos de produccin necesarios, as como los mtodos contables y financieros que permitan ajustar las transacciones monetarias que implique esta esfera real optimizando.

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En este trabajo sobre el aporte de Excel para estos anlisis de demanda y otros -de la comentada esfera no monetaria- ser implementado utilizando un avance progresivo, avanzando desde una introduccin a los temas econmicos continuada por casos vinculados de aplicaciones estadsticas. ESTUDIAR LA DEMANDA Dado que uno de los principales objetivos de la empresa es la optimizacin de su actividad para generar ingresos y beneficios, se destaca como importante el tema de la estimacin del mercado particularmente la demanda- y su estudio se efecta mediante mltiples enfoques. Para su anlisis se identifica a la demanda con funciones y ecuaciones; y la matemtica aporta numerosos procedimientos, que con Excel se pueden concretar fcilmente, sin necesidad de limitarse a utilizar ejemplos con pocas variables al resolver sistemas de ecuaciones, y correlaciones simples o mltiples, lineales o no. Adems, la demanda es en realidad algn bien o servicio -unidades, kilos, metros cuadrados, etc. de algo concreto- por lo cual, ms all de las funciones o ecuaciones tericas existen otros procedimientos de estudio alternativos y/o complementarios, que tambin se ven simplificados por el aporte de Excel: programacin lineal, juegos, simulaciones, incertidumbre. Estas aplicaciones estn disponibles en Excel en : a) Herramientas > Complementos > Anlisis (y/o Solver), as como en b) el listado de funciones al cual se accede picando sobre el icono de la barra superior, que abre el siguiente cuadro :

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DESDE SERIES OBTENER ECUACIONES Y GRFICOS Antes de avanzar, es importante ver la facilidad de Excel para graficar series, incluyendo adems en el grfico la funcin de ajuste: Icono de grficos>Dispersin > Siguiente y pintar el rango de datos > Siguiente y poner ttulos > Siguiente y elegir en la hoja >Finalizar. Finalmente, con doble clic sobre la lnea de tendencia se abre una ventana para su formato, dentro de cuyas opciones figura presentar la ecuacin y el R2 en el grfico.

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DESDE ECUACIONES OBTENER SERIES Y GRFICOS Excel permite escribir cualquier frmula y representarla con pocos pasos. En el siguiente ejemplo se plantea una ecuacin y se calculan sus valores y el grfico (igualmente con cualquier otra ecuacin ms compleja).

En A3:A11 se escriben los valores de X ; la ecuacin Y = 3 (X2) se escribe en B3, copindola hasta B11. Se grafica pintando el rango A3:B11 y pulsando el icono de Grfico; se elige Dispersin; finalmente pide ttulo, nombre para los ejes y lugar para guardarlo.

FUNCIN DE DEMANDA LINEAL Por razones didcticas o conceptuales es usual utilizar funciones para explicar demandas, costos, producciones, etc. Con Excel resulta fcil escribir, obtener los valores y graficar funciones de demanda u otras.

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Para una demanda lineal obsrvese que el precio se escribi a la derecha, en B2:B10. La frmula explcita X = 49 0,8P se escribi a la izquierda, en A2, copindola hasta A10. Para graficar se pint todo el rango A2:B10; > icono de grficos > Dispersin > Ttulo > Ttulo de ejes> Imprimir en la misma hoja > Aceptar. FUNCIN DE DEMANDA TERICA (HIPERBLICA) En este caso, la funcin en la forma implcita P = 12 / X2 se escribe a la derecha, en B2 y se la copia hasta B10; los valores de X se anotan en A2:A10.

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Se pinta el rango A2:B10; icono de grficos > Dispersin > Ttulo > Titulo de ejes > Lugar de impresin >Aceptar. ESTUDIOS DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS y TIPOS DE BIENES Vanse ms adelante los casos prcticos de obtencin y de pronstico de la demanda, a travs de los ejemplos Excel de correlacin lineal simple preciocantidad. Tambin con el ejemplo de correlacin mltiple con varias variables independientes y otros mtodos. Los mtodos son aplicables segn se trate de bienes de consumo perecedero; bienes durables (que se conforman con demanda de reposicin y demanda nueva, diferentes); insumos y bienes de capital (demandas derivadas, proyectadas tambin con simulaciones de coyuntura, etc.), casos analizables preferentemente bajo contexto cierto. Servicios reales, servicios financieros, nuevos productos (con muestreos; promocionales, etc), son analizables preferentemente bajo contexto aleatorio.

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EQUILIBRIO EN MERCADOS COMPETITIVOS Se escriben las funciones en la forma implcita en un hoja Excel, con la cantidad X a la izquierda y a la derecha la demanda y oferta (escribiendo como muestra la celda C4 y copiadas hacia abajo).

Se pinta el rango A4:C7; icono de grficos > Dispersin > ttulos > etc. MERCADO COMPETITIVO CON IMPUESTOS Suponiendo un impuesto de $2 por unidad vendida, la oferta inicial se traslada hacia arriba por esta suba de costo adicional. La cantidad vendida baja y el precio sube, ya que la demanda esta invariante.

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Se escriben las cantidades y las funciones implcitas en el orden del cuadro (segn ilustra D5). Se pinta el rango A5:D10 > Icono de grficos > Dispersin > ttulos, etc. (si se lo desea, picando en una lnea aparece la ventana Formato Lnea de Tendencia > Opciones > Presentar Ecuacin en el Grfico >... permite incluir la ecuacin en el grfico.) Si se presentara la oferta en la forma explcita el efecto de este impuesto de $2 por unidad sera X = 200 (p - 2), expresin equivalente a la que aparece en la columna D al despejar p. DEMANDA, INGRESO TOTAL Y MARGINAL El anlisis terico puede suponer a veces que el costo sea nulo y el objetivo empresario sera as transitoriamente maximizar ingresos totales (primer derivada nula y segunda negativa). En este caso, igualando a cero el ingreso marginal surge la cantidad X = 2,2 y los dems valores para ingresos totales y medios o demanda (la segunda derivada del IT sera -100, negativa).

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Se nota que la pendiente del ingreso marginal (-100) es siempre el doble que la de la demanda (-50), por el 2 que multiplica al derivar el cuadrado en el ingreso total. Ms detalladamente aparecern estos valores si se anotan las funciones segn ilustra la celda B6, pero con un rango para X en decimales tan amplio como lo se desee: EXTENDER CLCULOS EN EXCEL Para ello Excel facilita la tarea, escribiendo solamente dos valores para X y para cada funcin; luego se pintan las dos filas y picando en el ngulo inferior derecho se extiende (arrastra) y se copian hacia abajo todo lo deseado (de este modo aparecen al graficar curvas del tipo funciones continuas en vez de estos ejemplos breves).

ESTUDIOS DE DEMANDA Y MERCADO BAJO CUATRO CONTEXTOS En microeconoma suelen comenzar estos estudios con el concepto de elasticidad de la demanda, respecto al precio (-%cantidad / %precio) clasificndolos en bienes tpicos o atpicos; tambin respecto al ingreso (normales o inferiores) y respecto al precio de otro

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bien (sustitutos, complementarios, independientes), facilitando su caracterizacin en bienes de consumo perecedero; bienes de consumo durable; servicios reales y personales; insumos; equipos industriales. TIPOS DE BIENES, CONTEXTOS Y MTODOS El estudio de mercado y demanda de estos tipos de bienes y servicios es variado, pero podran agruparse sus tcnicas segn el contexto de referencia preferente: - contexto cierto (determinstico), para bienes de consumo, insumos y equipos - contexto aleatorio /probabilstico), para servicios, nuevos productos de consumo - contexto hostil, para la competencia monopolista - contexto incierto, si rigen contingencias, como en seguros u otras. Este criterio diferenciando contextos facilita la utilizacin de algunas de las herramientas para casos de demandas bajo diferentes contextos, as como para otros temas diferentes a estudios de mercado: produccin, stocks, duopolio, seguros y otros sobre toma de decisiones en la empresa. La estadstica y otros aportan gran variedad de mtodos para el anlisis bajo estos contextos. Excel rene buena parte de ellos en funciones prediseadas, pero simplificando la aplicacin de cada funcin o distribucin segn el caso, con ayudas incorporadas. El enfoque analtico tradicional, riguroso (en cuanto es mayormente simblico) pero tan limitado e insuficiente al momento de llevar a la prctica los estudios en la empresa si no existen ordenadores, se ve ahora complementado con estas herramientas, que desde el plano instrumental permiten concretar los anlisis a usuarios poco ms que iniciados en estos temas.

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CAPTULO 2
CONTEXTO CIERTO Se analizarn las variaciones en series individuales y la correlacin (simple y mltiple) entre ellas. En las series individuales se estudian las series simples y las de frecuencias, para determinar sus principales medidas de posicin y de dispersin (y los momentos absolutos y centrados). Adems, en las series cronolgicas interesa encontrar una funcin de tendencia, luego de depurarlas de componentes estacionales, cclicos y aleatorios. ANLISIS DE VARIABLES INDIVIDUALES SERIES SIMPLES Para el anlisis de las series simples y de frecuencia se utilizar aqu como ejemplo hipottico, un supuesto estudio de mercado de fletes. Para esto se efecta un anlisis estadstico de las operaciones comerciales de importacin argentina de soda custica, durante los doce ltimos meses previos a abril 2003, analizando el mercado de transporte por camin para la firma Transportes Rutazul S. A. Esta empresa necesita evaluar la logstica para atender el trfico de sus clientes entre el puerto de Buenos Aires y las empresas importadoras de soda custica, ubicadas en el rea metropolitana e interior de la provincia de Buenos Aires. La flota camionera a utilizar (cantidad de unidades chicas, medianas y/o grandes) dependera del nivel de los despachos involucrados, as como de la fluidez del movimiento y diversidad en magnitud de cada uno de estos envos.

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Los datos fueron obtenidos en el INDEC hasta diciembre 2002 y en la Direccin Nacional de Aduanas para el lapso enero/marzo 2003, correspondiendo a la estadstica del volumen de importacin por la posicin 2815.11.00 (soda custica) del nomenclador de comercio exterior. Se estudian las medidas de posicin y las de dispersin, considerando los datos como series simples. A continuacin tambin se analizan esos mismos datos conformando series de frecuencias al separarlos en tramos segn el peso a transportar, incluyendo las medidas de posicin y de dispersin as como los momentos absolutos y momentos centrados hasta cuarto orden. Paralelamente se utilizan diversas funciones prediseadas de Excel confirmando las mediciones estadsticas; y se grafican cuadros que facilitan la toma de decisiones para la empresa de transportes. Los datos figuran en el siguiente cuadro (al cual se le han ocultado las filas 5 hasta 98 para simplificar esta presentacin): nombre del importador y kilos importados en cada despacho en las columnas A y B.

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MEDIDAS DE POSICIN: MEDIA ARITMTICA: sumatoria sobre n; el cursor ubicado sobre la media aritmtica muestra el clculo en la solapa superior (=suma(B3:B100) / 100). MEDIA GEOMTRICA: raz ensima del producto de n nmeros. Ante nmeros desiguales positivos resulta un promedio inferior a la media aritmtica. Por ejemplo, con los nmeros 2, 4 y 8 sera la raz cbica de 64 = 4 (menor que el promedio aritmtico 4,67). Calculada con logaritmos o con Excel puede ser una medida interesante en algunos problemas, no obstante que aqu carece de sentido.

MEDIA ARMNICA: es la recproca de la media aritmtica de los recprocos: aqu 3 / (1/2 + 1/4 +1/8) = 3,43. Esta medida podra ser til para comparar las medias de esta muestra con, por ejemplo, otras de aos anteriores. Excel la calcula mediante la funcin prediseada que muestra la solapa.

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Otro ejemplo para PROMEDIOS Y MEDIDAS DE POSICIN: Excel tiene en incorporadas alfabticamente funciones para calcular la moda (valor ms frecuente); la mediana (el valor o frecuencia intermedia de una serie ordenada) y para la media aritmtica (promedio).

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La media aritmtica es una medida afectada por el valor de sus datos extremos y tambin se utilizan otros promedios, como la media geomtrica y la media armnica, siendo sus RELACIN es: media armnica < media geomtrica < media aritmtica En los casos de datos que se agrupan segn una curva de frecuencia normal unimodal se cumple: media moda = 3(media mediana)

Al escribir lo que aparece en B5 y anotar o pintar el rango de datos calcular la media, la moda, e igualmente para otras funciones: =percentil(valores;percentil) etc. RELACIN ENTRE MEDIAS: La media geomtrica de una serie de nmeros positivos es menor o igual que su media aritmtica, pero es mayor o igual que su media armnica. MEDIANA: En una serie ordenada de mayor a menor la mediana es el valor intermedio, el central (o la mitad de los dos centrales si la serie fuera par). Si por ejemplo, en otro caso fuera bueno que la serie variara uniformemente, la mediana indicara si coincide con el valor intermedio; aunque aqu tiene poco significado. En este ejemplo hay varios valores centrales as como la mediana con 25000 kilos. Adems Excel confirma esta observacin con la funcin prediseada =mediana(B5:B102). MODA(O): Es el valor con mayor frecuencia: en este caso 25000 aparece 23 veces, mientras que el siguiente en frecuencia es 10000, que solo aparece 20 veces. Excel confirma esta observacin con su funcin prediseada =moda(B3:B102).

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MEDIDAS DE DISPERSIN: VARIANZA: Es el cuadrado de la diferencia entre cada dato y la media, que se calcula en la columna D (al lado, en C, se muestra el clculo). La media aritmtica se calcul en C111. La diferencia entre cada dato y esa media figura en la columna D elevada al cuadrado. La varianza es la suma, en D103. Excel tiene la =varp(B3"B102). funcin prediseada para calcularla con

Si no fuera una poblacin sino solo una muestra Excel utiliza =var(B3:B102) que omite los valores lgicos y el texto. Para incluir los valores lgicos y de texto en una muestra Excel utiliza =vara(B3:B102), que asigna 0 a los valores lgicos y el texto Falso y asigna 1 a los valores lgicos y el texto Verdadero.

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DESVIO ESTNDAR En una poblacin es la raz cuadrada de la varianza / n, o sea, la raz de (D105 /n). Excel utiliza la funcin prediseada =desvestp(B3:B102) que omite los valores lgicos y el texto. Los incluye con =desvestpa(B3:B102). Para una muestra Excel utiliza =desvest(B3:B102), que omite los valores lgicos y el texto. Para considerar estos ltimos utiliza =desvesta(B3:B102), que asigna 0 a los valores lgicos y texto Falso y asigna 1 a stos cuando tienen valor Verdadero.

En este ejemplo se observ que siendo la media aritmtica 40986,9 hay el gran desvo por 40119. Esto orientara a pensar que, al ser un estudio es para una empresa de transporte de soda custica desde el Puerto hasta los depsitos en establecimientos, se debera prever camiones muy chicos y simultneamente otros muy grandes, a fin de optimizar su logstica, ya que hay gran desvo en el tamao de los despachos. Si hubiera sido pequeo correspondera prever camiones uniformes, para el tamao que indicara el modo(a), ya que todos los despachos seran parecidos en tamao.

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DESVIACIN ESTNDAR- EN UNA POBLACIN: Como otros ejemplos sobre dispersin de los datos, luego de calculada la media, interesa la desviacin de los datos entre cuartiles. Tambin puede interesar conocer la desviacin media o promedio (sin signo, en %) de los datos luego de conocida la media.

La desviacin estndar o tpica s (kilos o unidades), cuyo clculo es parecido en una poblacin y en una muestra (con en vez de s). Se utiliza la raz y el cuadrado: varianza s2 ( 2 en muestras), tambin en kilos o unidades. El coeficiente de variacin expresa esto en %. La desviacin media es = 4/5 de la desviacin tpica. El rango semicuartlico es = 2/3 de la desviacin tpica. La media y desviacin tpica de esta poblacin se calculan con Excel segn se lee en este cuadro:

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Estas y otras funciones afines, disponibles con , tambin se las aplica al estudiar ms adelante la "relacin" entre dos o ms variables. SERIES DE FRECUENCIAS El anlisis mediante series de frecuencias confirmar las observaciones con series simples. Se estudian las medidas de posicin y de dispersin; tambin se efecta un anlisis mediante momentos absolutos y centrados. Ordenando la serie en forma creciente de kilos se pueden seleccionar intervalos de diversa amplitud, por ejemplo aqu de 11.440 kilos, para registrar en cada uno de estos deciles la cantidad de despachos, como frecuencia absoluta en (A) y en (B) la cantidad acumulada de stos sumndolos.

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Ambas frecuencias pueden ser graficadas, en forma de barras unas (histograma o funcin de frecuencias) y en forma de curva continua o discreta pero creciente las otras (polgono de frecuencias acumuladas o funcin de distribucin).
Frecuencia Despachos Soda Custica

40 35 30 25 20 15 10

Frecuencia absoluta

5 0
0,01 A 11.440 22881 - 34320 45761 - 57200 68641 - 80080 91521 - 102960

Intervalo Kilos

MEDIA ARITMTICA: El siguiente cuadro muestra como calcular la media efectuando las operaciones con una hoja de clculo.

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Frecuencia Acumulada Soda Custica

120

100

80

Intervalo

60

40

20

0 0 2 4 6 8 10 12

Intervalo Kilos (miles)

MEDIA GEOMTRICA: Igualmente, Excel muestra en la solapa el clculo correspondiente, no obstante que en el ejemplo actual esta medida no sea significativa:

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MEDIA ARMNICA:

MEDIANA:

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MODA(O):

MEDIDAS DE ORDEN - "CUANTILES" CUARTILES: cada uno de los 4 intervalos en que fracciono la serie; se calculan como indica el cuadro:

DECILES: Cada uno de los 10 intervalos en que divido la serie, segn se indica:

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PERCENTILES: Cada uno de los 100 intervalos en que divido la serie, segn el siguiente ejemplo:

MEDIDAS DE DISPERSIN DESVIO ESTNDAR Y VARIANZA:

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ASIMETRA Y CURTOSIS Ms adelante, al tratar funciones, se agregarn otras medidas de dispersin, como la asimetra (para indicar si una curva es o no simtrica respecto a un eje central) y la curtosis (para indicar la forma de una curva real ms o menos achatada frente a una curva normal u otra funcin terica).

MOMENTOS ABSOLUTOS HASTA SU CUARTO GRADO: MOMENTO 0:

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MOMENTO 1:

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MOMENTO 2:

MOMENTO 3:

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MOMENTO 4:

MOMENTOS CENTRADOS HASTA CUARTO ORDEN MOMENTO 1

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MOMENTO 2

MOMENTO 3

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MOMENTO 4

DESVO CUARTLICO

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VARIANZA MEDIANTE MOMENTOS

CONCLUSIN Es usual incluir alguna conclusin tras un anlisis de las series. En este caso se podra que los valores de media y varianza tambin muestran con series de frecuencias la elevada dispersin del tamao de los embarques o despachos de soda custica a transportar. El estudio de cuantiles -cuartiles, deciles y percentiles- confirma la distribucin atomizada en los primeros cuantiles, y gran concentracin en los ltimos. Mediante el anlisis de los momentos tambin se confirm la gran varianza de los despachos. La atomizacin simultnea a una gran concentracin de despachos en usuarios masivos se confirma tambin mediante la gran asimetra que indica el momento central tres M3. Asimismo, el momento centrado cuatro M4 muestra la elevada curtosis, indicando que la distribucin leptocrtica de estos despachos responde a una ley que difiere profundamente de una distribucin campanular normal tipo de Gauss, orientando hacia la decisin de

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prever simultneamente un parque de unidades de transporte de tamao reducido adicional a otras grandes para el trfico masivo. ANLISIS DE UNA SERIE CRONOLGICA Series de datos histricos, empricos (discretos, discontinuos) cuya evolucin puede incluir o no componentes aleatorios, efectos coyunturales y efectos peridicos, adems de una tendencia. Una vez depurada la serie de los datos aleatorios y los efectos coyunturales y peridicos, su tendencia puede estimarse con el anlisis de regresin de Excel, desarrollado ms adelante. La variacin peridica (horaria, semanal, estacional, etc.) suele representarse con ndices base 100, dividiendo las medias peridicas por la media aritmtica. Una variacin coyuntural o cclica es aquella que puede repetirse pero con duracin y forma diferentes a la estacional; se detectan luego de dividir por los valores de tendencia y de la estacionalidad. Puede haber adems variaciones aleatorias, no explicadas por los ajustes anteriores; si no indicaran algo, podran ser eliminables mediante una media flexible. Mtodo de los promedios mviles: este mtodo es recomendable para trabajar con la estacionalidad, aunque tambin se lo utiliza para averiguar la tendencia. Los promedios mviles son sucesivos y pueden ser o no ponderados.

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Dada una serie y (t), con t variando en perodos mensuales de N aos se escriben los valores encolumnados y se forman promedios mviles de doce meses. Luego: Se divide cada valor original por el promedio mvil correspondiente. Se forman los promedios de los meses. No existen variaciones cclicas o aleatorias ya que stos se compensan. Se expresan los valores obtenidos en porcentajes del promedio de los doce meses. Se representan los valores grficamente de E(t) resultando la curva que expresa la variacin estacional.

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Es conveniente trabajar con una cantidad par de aos. Una vez obtenida la cantidad de aos se repite la operacin corriendo los sumandos y se vuelve a atribuir cada valor al valor del centro. Finalmente se obtienen los coeficientes de estacionalidad de cada bimestre: I=1.004; II=0,959; III=1.003; IV=0,991; V=1,102; etc. Tiene como propiedad que no existen variaciones estacionales y adems que no altera los valores extremos, ya que suaviza lo central. CICLOS Mtodo de los nueve puntos: Tiene por objeto aislar la componente cclica de una serie de tiempo con datos mensuales cuando se trata en ciclos cortos de 3 4 aos. Los valores de la serie original se deflactan de la componente estacional por el mtodo de los promedios mviles en doce meses.

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Los datos sin componente estacional se dibujan tratando de establecer en el dibujo las ondas cclicas, para lo cual se sealan los puntos mnimos y mximos relativos destacados, segn se van encontrando al recorrer la serie. Las ondas se delimitan tomando valores mnimos consecutivos. Se asimila a una funcin sinusoidal. En cada onda se expresan los valores mensuales en porcentaje del promedio correspondiente a los valores de toda la onda. Cada onda se divide en nueve partes. En cada onda se promedian los valores correspondientes a cada una de las nueve partes resultando nueve los resultados representativos. Se promedian los valores correspondientes a cada onda de los valores de x y de y. Las ondas del ciclo promedio se dibujan conjuntamente con las originales para poder comparar los datos reales con los del ciclo promedio Se lo utiliza para perodos de 40 meses. Cada onda esta compuesta por las siguientes partes: 1. son los tres meses centrados en el primer mnimo de la onda 5. son los tres meses centrados en el mximo de la onda. 9. son los tres meses centrados en el valle de la onda 2,3,4. son sucesivos tercios del perodo de expansin comprendidos entre 1 y 5. 6,7,8. son sucesivos tercios del perodo de contraccin entre 5 y 9.

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RELACIN ENTRE VARIABLES - SIMPLE (DOS VARIABLES) AJUSTAMIENTOS Mtodo de los mnimos cuadrados: se lo utiliza para averiguar la tendencia obteniendo los coeficientes a y b de una recta de regresin lineal. Dada una serie cronolgica y(t), con t=1,2,3...N, se trata de determina entre todas las rectas del plano y = at + b aquella que mejor ajuste la serie de valores empricos. Es decir, determinar a y b de manera que se cumpla la condicin. (a,b) = ((y(t) at b)) mnimo Se deriva parcialmente (regla de la cadena) en funcin de a y de b: / a = -2 (y(t) - a t - b)*t = 0 / b = -2 (y(t) a t - b) = 0 ; por lo cual
a N t y(t) t y(t) N t 2 t
2

t y(t) t y(t) t N t 2 t
2

Si se tomaran valores centrados la sumatoria de t seria igual a cero. Entonces a y b quedara como:
a t y(t) t2

y(t) N

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As, Y = at + b =

t y(t) t + t2

y(t) N

Al estudiar las series de frecuencias interesa especialmente conocer su media y su dispersin, las cuales son calculables mediante momentos obsoletos, con el mtodo largo o el mtodo corto o abreviado, centrando las series para facilitar el clculo y trabajar solo con valores enteros y sus potencias, lo cual es especialmente til cuando hay mas de 100 datos. COVARIANZA La covarianza es el momento mixto centrado de primer orden. Es la sumatoria del producto de las x menos su media multiplicado las y menos su media; es decir que es el producto de los desvos multiplicados de las dos series. (x - mx) (y-my) = xy DOS RECTAS DE REGRESION Se obtienen utilizando el mtodo de los mnimos cuadrados: con

t y(t) t2

y(t) N

Y= a x + b primer recta de regresin X= a y + b segunda recta de regresin Las variables cambian en las ecuaciones cuando se aplica el despeje en funcin de una o la otra, luego de aplicar el mtodo de los mnimos cuadrados. Puede ser que no ambas tengan sentido, por ejemplo para alguna relacin precio-cantidad demandada; pero en otros anlisis ambas lo tienen.

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COEFICIENTE DE CORRELACIN El cociente entre la variacin explicada a la variacin total se llama coeficiente de DETERMINACIN. Si la variacin explicada es igual a cero, es decir, la variacin total es toda no explicada, este cociente es cero. Si la variacin no explicada es cero, es decir, la variacin total es toda explicada, el cociente es uno. En los dems casos el cociente se encuentra entre cero y uno; r2 es siempre no negativa y se calcula como:
r2 variacin explicada variacin no explicada y y
2 2

y-y

Su raz cuadrada, el coeficiente de correlacin r vara entre 1 y 1, con signos + o - que se utilizan para la correlacin lineal positiva y la correlacin lineal negativa respectivamente. Ntese que r es una cantidad sin dimensiones, es decir no depende de las unidades empleadas. Si se supone una relacin lineal entre dos variables, el coeficiente de correlacin es:
r x x x x y y y y
1/ 2

sta frmula da el signo adecuado de r; se llama frmula productomomento y muestra claramente la simetra entre x e y. Un r = 0,973 cercano a 1 permitira decir que muestra una relacin funcional perfecta directa (ambas series varan en igual sentido). Los datos representan lo que se estudia y a mediada que se cumple una de las variables la otra lo hace en el mismo sentido y proporcin.

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ELASTICIDAD MEDIA O PROMEDIO El concepto terico de elasticidad de la demanda tiene aplicacin prctica en la empresa, calculado como promedio serial. Tericamente se estudia este cociente puntualmente (una cantidad y un precio), pero la toma de decisiones empresarias se basa en promedios calculados durante algn lapso razonable. Excel aporta aqu su ayuda: la elasticidad media se calcula estadsticamente como el producto de la pendiente de la lnea de ajuste multiplicada por el cociente suma de precios/suma de cantidades: E media = b P/Q. La pendiente del ajuste es el coeficiente angular de la lnea de correlacin precio-cantidad durante el perodo (1,008 en el grfico) CORRELACIN EN UNA POBLACIN El coeficiente r de Pearson esta incorporado en Excel; indica valores entre 0 y +1 1 para medir la relacin entre una variable dependiente y dos (o ms) variables independientes. Excel calcula la matriz de correlacin y (si fueran varias) permite elegir los pares que presentan la correlacin ms alta mediante el anlisis de regresin. Excel dispone de varias funciones alternativas para calcular la funcin de ajuste que minimiza los desvos: correlacin, tendencia, proyeccin, regresin, accesibles mediante su ayuda F1 o con el icono . Por ejemplo, con los datos de este cuadro: Herramientas >Complementos > Anlisis de datos >Regresin

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Alternativamente, para utilizar separadamente algunas de las funciones (incorporadas en ) sera suficiente consultar ese listado y luego escribirla simplemente despus del signo igual: "=pendiente(rango datos)", "=interseccion.eje(...)", "=coeficiente.R2(...)" para obtener los coeficientes de la lnea de ajuste o correlacin, que incluyen el coeficiente angular -1.008 que interesa para calcular la elasticidad media: -(-1.008 (36/35,9))=+1.01 (los rangos estn indicados en la imagen sobre demanda de Y) DEMANDA COMO CORRELACIN PRECIO-CANTIDAD

Obsrvese en este ejemplo de la imagen que la variable independiente (precio) figura a la izquierda de la variable dependiente (cantidad) y ello corresponde al orden de las celdas del rango

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(B3:B10;C3:C10), as como al grfico con cantidades en la abscisa y precios en la ordenada, usualmente aceptado. En casos de correlacin sin trmino independiente por el origenpudieran presentarse imprecisiones, por la resta del trmino de correccin, en el clculo de la determinacin R2. CORRELACIN - EN MUESTRAS Cuando se estudie la correlacin en una muestra con estos mismas funciones Excel es necesario comprobar su representatividad estadstica mediante la prueba "t". Vanse los ejemplos posteriores. Ya que los mismos instrumentos pueden ser utilizables bajo distintos contextos, en el enfoque progresivo de esta exposicin se intenta explicar cada herramienta relevante presentndola conforme coincida con el ejemplo y cuadro especficos segn el avance conceptual.

EVALUACIN DE EXMENES Supnganse la siguiente cantidad de aciertos en una evaluacin, clasificados en funcin del grado de instruccin de cada consultado:

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4 grado

6 grado

3 secundario

Secundario Completo

1 3 4 5 1 4 N= T= X= 2 X = 2 T / n= 6 18 3 68 54

5 7 6 3 9 7 4 2
8 43 5.38 269 213.13

8 6 9 5 7 4 4 7 43 6.14 287 267.14

9 11 8 7 7 5 42 8.4 364 352.80 n=26 T=146 2 2 X /n=146 /26=819.85 2 X =988 2 T /n =902.07

ANLISIS DE VARIANZA Y COVARIANZA: Sumatoria de cuadrados X2 - X2/n (desvo medias) = 988 819.85 = 168.15. Suma de cuadrados intragrupos X2 - T2/n = 988 902.07 = 85.93. Suma de cuadrados intergrupos T2/n - X2 = 902.07 819.85 = = 82.22. Resumen: Suma Grados Variancia F Snedecor Cuadrados libertad ................ .................... Intergrupos: 82.22 3 82.22/3=27.4127.41 Intragrupos: 85.93 22 85.93/22=3.913.91 Finalmente, 27.41 / 3.91 = 7.01 En la Tabla Distribucin F, para 3grados de libertad horizontal (numerador) y 22 grados de libertad vertical (denominador; varianza menor) al 1% de significatividad indica 4,82, sensiblemente menor que 7,01 de la muestra.

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Se concluye que las diferencias educativas son relevantes en las respuestas de los encuestados y no surgen de alguna influencia ocasional entre ellos (copia, colinealidad). REGRESIN MLTIPLE ESTIMACIN DE DEMANDA SEGN CORRELACIN MLTIPLE PRONSTICOS: La demanda de un bien suele tener como condicionantes a los gustos, cambios en el ingreso disponible, en el precio o en los precios de otros bienes complementarios o sustitutos. Cuando ya existen pronsticos sobre esas u otras variables independientes (calor; lluvia, turistas) es usual utilizarlos para estimar la demanda del bien en estudio (variable dependiente, venta de helados) efectuando una correlacin lineal mltiple entre aquellas y la demanda que se desea estimar (vase ms adelante con Estimacin Lineal) DISCOS DE FRENO PARA AUTOS Igualmente con la demanda de discos de freno (Y) para autos, cuya demanda podra depender de la produccin (y reparacin) de autos, el nivel de los salarios y el del PBI (las X). Una vez anotados los datos histricos en B8:E16 Excel calcula la correlacin con Herramientas >Complementos > Anlisis de datos >Regresin

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Pide el rango para la variable Y; luego el rango para las otras variables; tambin pide una celda conde comenzar a emitir los resultados hacia abajo. En este ejemplo se le indic A25 y los coeficientes del ajuste figuran en B39:B42. Esos coeficientes multiplican cada variable independiente (pronsticos conocidos) segn la frmula de la celda B18 (que tambin se indica en F17).

ANLISIS DE VARIANZA Hay suficiente correlacin entre las variables? Sern todas las variables independientes suficientemente explicativas o influyentes? Excel calcula el estadstico F (104,5) y tambin su valor crtico. En este ejemplo el estadstico es mayor que su valor crtico, lo cual asegura que el resultado 97% implica una varianza intergrupos e intragrupos parcialmente aceptable y que el ajuste no es aleatorio o manifieste coalineacin.

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Por otra parte, la tabla de distribucin t Student para 6 grados de libertad y 95% de aproximacin (5% error) muestra el coeficiente 1,94, que es menor que el valor indicado por Excel para la variable independiente X1 (3,099), asegurando que esta variable es significativa en la formacin de la demanda de discos de freno de este ejemplo.

El coeficiente de determinacin R2 indica en las regresiones simples el % de variabilidad explicada por la variable independiente. R2 ajustado se utiliza en las regresiones mltiples. El error tpico o estndar es la raz cuadrada del cociente entre la suma de residuos al cuadros y sus grados de libertad (T-v-1). ANLISIS DE REGRESIN Se utiliza el anlisis de regresin y de varianza-covarianza para elegir con Excel cuales de las variables independientes son ms adecuadas y mejoraran la precisin del ajuste entre la ecuacin y los datos empricos.

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Se busca evitar posibles errores por la existencia de eventuales vinculaciones entre algunas de las variables independientes entre s (colinealidad). Conviene comenzar seleccionando las regresiones entre las variables que se sabe estn ms vinculadas e ir introduciendo otras que mejoren la regresin mltiple.

ANOVA (en ingls ANLISIS DE VARIANZA) Existen dificultades importantes para detectar la existencia de esa relacin lineal molesta entre las variables independientes. Interesa asegurar la independencia o no asociacin entre los atributos: dos grupos difieren entre s cuando la varianza intergrupos es mayor que la varianza intragrupo (si no hay colinealidad). La proporcin de estas dos medidas es la F de Snedecor .

Comparando con el valor de la tabla de F por azar se observa si el F obtenido en el ANOVA es mayor, lo que indicara que hay una diferencia entre grupos que es adecuadamente significativa. La tabla de la distribucin F valora segn los grados de libertad horizontal (numerador) y los grados de libertad vertical (denominador) para distintos % de significacin; esto ya lo indican los coeficientes que calcula Excel simplificando as el anlisis de varianza y covarianza. Los estadsticos T DE STUDENT calculados por Excel demuestran el TEST DE HIPOTESIS: comparando este ejemplo con la tabla de distribucin Student para 95% de confianza se observa la significatividad del coeficiente de cada variable, conforme su t sea mayor

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que el valor de tabla, tal como se explico en este ejemplo para el 3,099 de la variable X1, aunque para otras variables es menor, indicando dificultades. MULTICOLINEALIDAD En resumen, hemos visto varios indicadores para determinar la existencia de una alto grado perturbador de correlacin entre las variables independientes. En los textos es usual la referencia a: - El mtodo de la relacin entre t y R2 , que consiste en observar las razones t y si no fueran significativas -y adems el R2 es alto (mayor a 0,8)- indicaran multicolinealidad molesta.

- El mtodo de la prueba F: haciendo regresiones de cada variable con las dems y observando si la relacin entre F y R2 es mayor que en la tabla indicara multicolinealidad. - El mtodo de la matriz de correlacin, formada por los coeficientes de cada variable respecto a las dems. El valor de su determinante es entre 0 y 1; cuando se acerca 1 indica poca multicolinealidad. - El mtodo de los valores propios e ndice de condicin, que tambin implica frmulas que no son necesarias en este resumen prctico, luego de la claridad y facilidad de los ejemplos aqu expuestos.

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ESTIMACIN LINEAL (MLTIPLE) VENTA DE HELADOS Excel incluye la funcin "estimacion.lineal" que tambin permite ajustar una serie dependiente de una o varias variables independientes. Ejemplo, pronosticar la venta de helados, dependiendo de las estimaciones de temperatura, cantidad de lluvia y arribo de mnibus con turistas para el prximo perodo. Se trata de encolumnar los datos histricos sobre ventas de helados y a su derecha las tres variables independientes. Luego pintar en otro lugar cuatro celdas para imprimir cada coeficiente ms la constante y escribir "estimacion.lineal(rango helados; rango variables independientes)" y Ctrl+Shift+Enter. Con los cuatro coeficientes se controla o compara la aproximacin del ajuste, armando la ecuacin con F4 para los coeficientes y copindola incluso hasta el rango de pronstico F2:F14. En la ayuda F1 incluye Excel las caractersticas de este ajuste en detalle, parecidas a la regresin mltiple anterior.

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ESTIMACION DE FUNCIONES (REGRESION) Hemos visto antes estimacin de funciones para casos de correlacin entre variables, simple (la teora bsica orientativa) y mltiple (demanda de helados). En este caso, haba una correlacin entre la demanda de helados y el calor, la lluvia y los turistas, registrada por ejemplo en 30 perodos. Si el gobierno o los tcnicos nos pronosticaban para el prximo perodo cual sera el calor, la lluvia y los turistas, Excel poda calcula en pocos pasos cual sera la prxima demanda de helados (por correlacin mltiple, incluyendo el anlisis de la varianza (ANOVA) y otras medidas para ver la bondad del ajuste. Pero hay otros casos, por ejemplo cuando proyectamos observando solamente la evolucin histrica de algo (sea por ejemplo esta misma produccin de helados) y segn sea la tendencia registrada (regresin) en los ltimos aos tambin se intenta estimar cual puede ser la produccin para el prximo perodo. El anlisis de series es muy variado: tendencia, estacionalidad, ciclos, autocorrelacin mediante promedios mviles, Box-Jenkins, ARIMA, ARMA, ARMARO, etc. Supongamos un caso de anlisis de la tendencia (regresin) que pueda haber dado como resultado algunas observaciones muy frecuentes, como ser, este breve conjunto de cuatro ocurrencias preferentes sobre el par variables precio y cantidad, o fecha y cantidad, o cualquier otro par: 130 y 2.9; 160 y 3.8; 200 y 4.6; 230 y 5.2 (donde 130 es el precio o la fecha y 2.9 es la produccin, etc.). Para pronosticar la produccin (o lo que sea) disponiendo solo de estas pocas observaciones relevantes puede ser til o necesario disponer de una funcin o ecuacin que ajuste adecuadamente a este breve conjunto de datos. Entonces vamos a estimar una funcin partiendo de solo algunos datos; luego se debera comparar los datos con lo que surja de la estimacin, siendo generalmente suficiente ver a simple vista si el ajuste es perfecto, o bien recurrir al anlisis paramtrico que proporciona la estadstica.

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Dibuje los datos para elegir el tipo de funcin; haga varios ajustamientos para elegir el mejor; o bien busque ud.el mejor ajustamiento como se indica ms adelante. Excel incluye seis tipos de funciones: se pintan esos pares de datos; se Inserta un grfico; de Dispersin. Con el botn derecho sobre los puntos graficados se puede Agregar lnea de tendencia y tildar Presentar la ecuacin en el grfico (aparecen ah 6 las funciones Excel para elegir: exponencial, lineal, logartmica, polinmica, potencial, media mvil). AJUSTAMIENTO EXPONENCIAL CON EXCEL

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Comparando Y con la estimacin Y* se observa demasiada diferencia, por que los datos no responden a una evolucin exponencial (observe que aqu e es el nmero natural o neperiano 2,7182818... (o de Euler, que se utiliza en la descripcin de movimientos amortiguados, por que ex es similar a su derivada ) AJUSTAMIENTO LINEAL CON EXCEL

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Comparando Y con la estimacin Y* se observa demasiada diferencia, por que los datos no responden a una evolucin lineal (cero o una constante ms otro nmero multiplicado por la variable a la potencia uno); es necesario probar con otro tipo de ajustamiento. AJUSTAMIENTO LOGARITMICA CON EXCEL

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Este ajustamiento con una funcin logartmica (logaritmo natural o neperiano) aproxima bastante, pero aun se ven diferencias importantes entre Y e Y*; conviene buscar otra funcin que ajuste mejor. AJUSTAMIENTO POTENCIAL CON EXCEL

El ajustamiento potencial muestra mucha diferencia ntrelos datos reales Y y los ajustados Y*; conviene buscar otro ajustamiento. AJUSTAMIENTO MEDIA MOVIL CON EXCEL

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Excel permite determinar el orden de los promedios, pero para el anterior ejemplo con tan pocos perodos no es posible o adecuado aplicarlo. Lo sera teniendo una serie mas larga. AJUSTAMIENTO POLINOMICA CON EXCEL

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Este polinomio no ajusta bien y es necesario buscar otro ajustamiento. Entonces, como los modelos de Excel no son adecuados se busc cual sera el mejor ajustamiento preguntndole a Findgraph. MEJOR AJUSTAMIENTO CON FINDGRAPH Si fuera el caso (como aqu) que este breve conjunto de solo cuatro observaciones histricas no quedara bien ajustado con alguna de esas seis funciones incluidas en Excel. Se vio al comparar estas observaciones histricas Y con las surgidas de las funciones estimadas Y* que no hubo una gran aproximacin. Es entonces necesario recurrir a un programa estadstico ms especializado que Excel para que l encuentre el mejor ajustamiento . Existen docenas de ellos (Eviews, SSPS, Matlab, Derive, etc). En este caso se prob con un trial del FindGraph (que dice incluir 500 tipos de funciones) y el ajuste result perfecto, fcil y en pocos minutos, tanto para instalar el trial como para procesar la funcin (gracias a su archivo de ayuda).

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Desde Excel se Pint y Copi el rango con los pares de datos, incluyendo los ttulos X e Y (utilizar punto y no coma). Abrir el utilitario FIndgraph y pegar esos datos con Edit y con Paste. Luego 4 veces Siguiente. A la izquierda seleccionar el crculo verde Data From (cambia a blanco); arriba elegir Fit; luego Best Function. Luego 3 veces Siguiente y tildar todas las funciones deseadas o disponibles; luego Siguiente. Luego con Star calcula la funcin.

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Funcin:

Copiarla a Excel como Y*para compararla con los datos histricos (corregirle comas por puntos; eliminarle espacios; reemplazar la notacin computacional e-005 e-007 por su equivalente 10 elevado a la -5 y 10 a la -7; o sea 10^-5 y 10^-7; que hacen referencia al nmero natural e=2.7182818).

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Con esta funcin ajustada Y* en la columna D se calcularon datos que son prcticamente iguales a los reales de la columna C (con millonsimos de aproximacin en cada parmetro; de modo que no es necesario algn otro anlisis paramtrico para confirmar la bondad del ajuste. Al menos mientras se mantengan las condiciones generales sin cambios drsticos, esta ecuacin servira para calcular nuevas producciones, copiando abajo los nuevos datos X y esa funcin Y* (col.D).

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CAPTULO 3
PROYECCIN Y PROGRAMACIN CON SERIES, CON ECUACIONES, CON MATRICES O CON PROGRAMACIN LINEAL? Hemos encontrado la correlacin mltiple con varias variables independientes, eludiendo las dificultades por elegir alguna inadecuada entre stas. Encontramos una ecuacin, una funcin adecuada, que podemos utilizar para proyectar la demanda (pero ... solo si previamente alguien nos adivinara la futura magnitud de cada una de estas variables independientes). A un nivel terico sera como resolver un sistema de ecuaciones identificables en la forma homognea, en el cual no existan variables repetidas entre las ecuaciones. Una solucin puede obtenerse a travs de sucesivos multiplicadores de Lagrange; o tambin mediante la matriz inversa segn Gauss. Otro forma alternativa sera plantear el problema de la correlacin mltiple como una programacin lineal Simplex. Excel tambin facilita todos esto anlisis (sistemas de ecuaciones, matrices, Simplex / Solver) pero el ms prctico y utilizado suele ser el aqu comentado para correlacin mltiple.

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PARA QU PROYECTAR CON CORRELACIONES? Ante tantas dificultades, alguien puede adems preguntarse: para qu tantas teoras (con sus problemas propios)?; por qu no estimar directamente las unidades demandadas en el prximo periodo, en vez de hacerlo dificultosamente a travs de la indirecta estimacin de varias otras cosas? En realidad as suele ocurrir en la empresa. Se estima la cantidad, demanda emprica (lo real) sin teoras: directamente; tambin utilizando modelos de simulacin de la demanda y oferta global (con ponderaciones surgidas de las ventas histricas por sector demandante y la evolucin probable segn el anlisis macroeconmico coyuntural). Tambin se estima la demanda emprica por analoga con la de otras localidades o pases, por ejemplo al intentar imponer un nuevo producto en un mercado. Especialmente en los planes de inversin o pronsticos de largo plazo se suelen incluir varios de estos tipos de estudios simultneamente (tanto empricos como tericos), para sumar opiniones y comparar alternativas o estadios razonable posibles. ANLISIS DE COYUNTURA PARA PRONSTICOS El anlisis macroeconmico de coyuntura suele ser muy utilizado en las estimaciones de demanda de las empresas, tanto para sus pronsticos de corto plazo como para justificar planes de expansin o inversin.

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Suponiendo, aqu, que el bien producido por una empresa se distribuye directamente en proporcin igual hacia los sectores que conforman el producto interno bruto-PBI- (caso contrario se modifican las ponderaciones), la estimacin de la demanda depende de las evolucin prevista para cada sector de actividad

En D3 se observa la ponderacin del porcentaje previsto para 2003 y la participacin relativa del sector agro. Con similar criterio para todos los sectores demandantes y del PBI involucrados puede obtenerse la variacin estimada de la actividad y demanda de este bien, como un promedio ponderado (4,01% de aumento para 2003, en el ejemplo ilustrativo).

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Existen algunos analistas de coyuntura y revistas especializados en pronsticos para cada rama industrial y sectores de actividad, de la oferta y demanda globales. Sus conclusiones resumidas suelen publicarse en la prensa; y en detalle se obtienen por suscripcin, conformando uno de los instrumentos bsicos de la estimacin de demanda para las empresas (en forma paralela con otras formas de estimacin y proyeccin comentadas). El instituto INDEC o Bureau of Census de cada pas publica mensualmente y trimestralmente las variaciones reales por subsector, permitiendo analizar y proyectar con cierta seguridad. Sus informes sin desagregacin estn disponibles en algunos pases por Internet y pueden comprarse all otros con datos ms desagregados. PROGRAMACIN NO LINEAL O LINEAL CON SOLVER DE EXCEL La herramienta Solver de Excel en un simple y potente mecanismo de programacin, tanto lineal como no lineal (segn se elija tildar en sus Opciones). Supngase un ejemplo para optimizar una inversin en 3 ttulos o acciones, que tienen las siguientes caractersticas: Precio $ Rendimiento anual $/acc. Inversin posible

Acciones A 20 5 6000 Acciones B 12 2 2000 Acciones C 10 2 3000 El importe a invertir y optimizar es $10000. El planteo como programacin lineal consistira en maximizar la funcin objetivo sujeta a las restriccin:

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Max. Z = 5(X1) + 2(X2) + 2(X3) (precio por cantidad de cada accin) sujeto a: 20X1 + 12X2 + 10X3 10000 20 X1 6000 12 x2 2000 10 X3 3000 (siendo Xi 0)

En una hoja Excel se escribe el modelo separando cada importe y precio en celdas, para que la macro Solver pueda identificarlos:

Es decir, una fila para las cantidades a comprar; otra para los rendimientos de cada accin; y cuatro ms para los precios y las restricciones.

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En la columna E, en E3, se ubicar la frmula para la funcin objetivo: =sumaproducto($B$2:$D$2;B3:D3) que hace referencia a las acciones B2:D2 que estimar Solver y multiplicar por los rendimientos B3:D3. Esa formula se copia hacia abajo en E5:E8. La columna F es para la restriccin de inversin y de cada accin. Conviene salvar la hoja. Con Herramientas > Solver> se abre esta ventana. Pulsando el icono que hay en Celda objetivo permite arrastrar o anotar E3; igualmente con Cambiando celdas B2:D2.

Para las celdas de "Sujetas a las siguientes restricciones" pulsar agregar y se abrir una pequea ventana para que anote o arrastre a la izquierda una celda o rango; en el centro elija = o etc. y a la derecha anotar 0 o la celda restriccin:

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Luego, con Opciones.... tildar Adoptar Modelo Lineal > y Aceptar para volver a la ventana principal Parmetros de Solver.

Pulsar Resolver > Utilizar Solucin de Solver > Aceptar. Solver calculo ah el rendimiento mximo $2267 (comprando 300 acciones A; 83 B y 300 C).

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SENSIBILIDAD Adems Solver brinda en la ltima pantalla, en Informes, la posibilidad de un anlisis adicional de sensibilidad, que permite observar si quedan recursos ociosos, precios sombra, costos de oportunidad y otros. Al activar Respuestas, o Sensibilidad y Lmites guarda estos informes en hojas adicionales fciles de interpretar.

PROGRAMACIN LINEAL SIMPLEX Tpico ejemplo para maximizar los beneficios o la produccin de una empresa: la inyectora de plstico Zonda, que produce mesas y

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sillas, en 3 talleres -carpintera, tapizado y empaque- con las siguientes restricciones: X1 3 X2 6 (... con X1 ; X2 0 ) 6X1 + 4X2 36 FO: Maximizar Bj = 8X1 + 3X2 (dnde $8 y $3 son los beneficios en ambos productos) 1) Transformar a ecuaciones, agregando las variables de holgura (capacidad ociosa en cada seccin) 1X1 + 0X2 + 1X3 + 0X4 + 0X5 = 3 0X1 + 1X2 + 0X3 + 1X4 + 0X5 = 6 6X1 + 4X2 + 0X3 + 0X4+ 1X5 = 36 2) Tabla 0: la primer lnea de ttulos es comn para todas las tablas, con estas 9 columnas -Funcional (F); Variable (X); Recursos (R); X1...5 ;Variable Saliente (VS)- y puede omitirse en las siguientes tablas o pasos del clculo si se ponen seguidas. 3) Conviene anotar los coeficientes de la funcin objetivo (F.O) o funcional, arriba de cada Xj de la primera lnea encabezamiento, como una ayuda para calcular el punto 9. 4) En la columna X anotar las variables bsicas que intervienen en cada clculo o tabla. La primera solucin (en el origen) solo incluye las variables de holgura (con nada producido todo son excedentes). Se suponen variables continuas, fraccionables. 5) En la columna Funcional van los coeficientes de las variables bsicas en la F.O.. El valor que tiene en el funcional. 6) En la columna Recursos se anotan los recursos iniciales. Es el valor de cada variable X en este paso (tabla) del clculo Simplex. En las prximas tablas irn los recursos utilizados para esa etapa (o solucin de la frontera acodada).

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7) En X1 ... 5 se anotan inicialmente los coeficientes del sistema de ecuaciones; i filas, j columnas. Cada Xij indica cunto disminuye el valor de la variables Xi por cada unidad de Xj que decida fabricar (o que sobre, si j fuera un insumo). O sea, cunto disminuye el valor de Xi por cada unidad con que j entre valiendo a la base. 8) Conviene trazar rayas: tras la columna Recursos; tras la columna X5; y otra inferior. 9) Agregar una ltima fila, calculando cada X como: ( FiXi) Bj 10) Variable que entra: el mayor negativo en la fila inferior (sealarlo). Se toma el mayor negativo por que mejora el funcional (mayor en valor absoluto). 11) Calcular la ltima columna VS como R / cada coeficiente en la columna de la variable que entra. 12) Variable que sale: el menor positivo en VS (sealarlo), ya que indica el valor con que la variable entra a la base y sale el menor (las variables no pueden ser nulas o negativas). 13) Pivote: interseccin entre ambas seales. Remarcar el pivote: TABLA 0: F 0 0 0 TABLA 1 8 X1 1 0 6 -8 3 X2 0 1 4 -3 0 X3 1 0 0 0 0 X4 0 1 0 0 0 X5 0 0 1 0

X X3 X4 X5

R 3 6 36

VS 3< 6

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8 0 0 TABLA 2 8 0 3

X1 X4 X5

3 6 18

1 0 0 0 1 0 0 0

0 1 4 -3 0 0 1 0

1 0 -6 8 1 1,5 -1,5 3,5

0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 -1/4 1/4 0,75

6 4,5<

X1 X4 X2

3 1,5 4,5 37,50

TABLA 1: 14) En la columna X cambiar la variable que sale por la variable que entra. 15) Anotar en la columna F el valor que tiene cada variable en el funcional. 16) Calcular la nueva lnea del pivote como = lnea pivote anterior / pivote. 17) En la columna del pivote completar con ceros (salvo el 1 del pivote). 18) Para calcular cada elemento restante observar los extremos del cuadrado con diagonal en el pivote: al nmero en la tabla anterior restarle la otra diagonal dividida por el pivote. 19) Calcula la ltima fila segn (9). 20) Calcular la columna VS segn (11). 21) Marcar la variable que entra (segn 10) y la variable que sale (segn 12); circular su interseccin como nuevo pivote: TABLA 2:

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22) Repetir el calculo para la Tabla 1. Se llega al ptimo cuando una tabla tiene todo positivo en la ltima fila. 23) Los coeficientes R indicarn ah las producciones; puede quedar algn recurso ocioso. El valor mximo B se puede anotar al final bajo R ( B = 8(3) + 3(4,5) = $37,50 ) y sobran 1,5 del recurso 2. Contribucin marginal (precios sombra) o mximo a pagar por otra unidad: 3,5 y 0,75 para estos dos insumos que estn en la ultima lnea. Costo de oportunidad: si hubiera quedado alguna cifra abajo en las columnas de los productos X1 X2 (indicaran que no se produce ese bien) sera el costo o prdida si se decidiera producir lo que no conviene.

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Minimizar el costo de produccin: En los casos de minimizacin, el origen de coordenadas no puede ser el paso inicial y se suponen costos muy altos para los insumos al solo efecto del paso / tabla inicial. Adems de las variables reales y las slag (aqu con signo -) se agregarn las nuevas variables, artificiales (+) en el funcional y como columnas en las tablas para considerar esos altos costos. En la columna F de la tabla 0 inicial se anotan esos altos costos (por ej. M), continuando el proceso hasta obtener el precio de cada insumo que minimiza lo requerido para la produccin de bienes dada, cuando todos los valores de la ltima fila sean positivos. Sin embargo, es ms fcil calcular el primal, o sea, el dual del mnimo. DUALIDAD Todo caso normal de maximizacin implica uno de minimizacin y viceversa. Como los clculos para minimizar son mayores que para maximizar, debido a esos agregados comentados, es posible calcular el dual de un mnimo convirtindolo en un caso de mximo, al considerar los recursos disponibles como los coeficientes de las variables de un nuevo funcional y tomando los coeficientes de las filas del sistema de restricciones del mnimo como columnas para el sistema del mximo. Es decir, el dual tiene una variable por cada restriccin del primal (y tiene tantas restricciones como variables hay en el primal). Solo se trata de que el funcional pasen a ser trminos independientes y po-

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ner las filas como columnas (las desigualdades tendrn sentido inverso). Esto vale igualmente cuando en el primal hay mezcladas desigualdades contrarias: si alguna es negativa se le agregara una variable artificial tal como se dijo) Ejemplo: Min Z = 5X1 + 9X2 sujeto a -3X1 - 2X2 5X1 + X2 10 X1 + 10X2 ( con X1; X2 -6 9 0)

Su dual es: Max. B = -6Y1 + 10Y2 + 9Y3 Sujeto a: -3Y1 + 5Y2 + Y3 5 -2Y1 + Y2 + 10Y3 9 (con Y1; Y2 0) 2 variables y 3 restricciones pasan a ser 3 variables y 2 restricciones... Vase en cualquier texto, pero precaucin- no los mezcle, ya que si bien son equivalentes, cambian los pasos y su consideracin de los signos. PROGRAMACIN LINEAL SIMPLEX CON SOLVER DE EXCEL FBRICA DE MESAS Y SILLAS ZONDA Este mismo ejemplo est planteado en esta hoja Excel: se anotan las relaciones bsicas, por ejemplo B7 = B5 por B6; C7=C5 por C6; D7=B7 ms C7, D2 segn indica la solapa, etc.

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Luego Herramientas >Complementos> Solver > y se abrir este cuadro, que pide la celda objetivo D7, las celdas cambiantes B5:C5 y Agregar ...restricciones (orienta como agregar una a una en segundos).

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Finalmente Resolver y calcula la solucin $37,5 de ingreso o beneficio o produccin de 3 mesas y 4,5 sillas (es usual trabajar con beneficios en vez de ingresos menos costos). Adems de Resolver, Excel ofrece ah 3 informes adicionales: Respuestas (1,5 de capacidad ociosa en el Sector B). Sensibilidad (cuanto representara una unidad ms en las secciones A y C totalmente ocupadas). Lmites (suponiendo alternativas). PRODUCCIN DE TV, ESTREOS Y ALTAVOCES En el Office de Microsoft se incluye un archivo Excel, Muestras.xls, que incluye cinco ejemplos de aplicacin de Solver en casos de programacin lineal Simplex. En el primero se trata de optimizar o maximizar la produccin de televisores, estreos y altavoces/parlantes, en funcin de los beneficios que genera cada uno y las existencias de materiales en depsito.

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Ejecutando Herramientas > Solver> se abre una ventana que ya tiene incorporadas las celdas objetivo, cambiantes y de restricciones (segn se detall anteriormente). Con Resolver > Utilizar la solucin de Solver calcula los valores que aparecen en pantalla, 160 televisores, 200 estreos y 80 altavoces, totalizando en D18 $14917 de beneficio mximo.

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PROBLEMA DE TRANSPORTE La segunda muestra de Solver es sobre optimizar la distribucin o transporte minimizando los costos, en funcin de las demanda de almacenes en cinco ciudades y las existencias en tres plantas regionales.

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En C8 a G10 estn las celdas a cambiar anotando las demandas de cada ciudad (o pidindole a Solver que lo resuelva) y a su izquierda la suma total, que se compara con las existencias de B16:B18. Con Herramientas > Solver > se introducen las celdas que indica la imagen (tal como en los primeros ejemplos - Fbrica de Mesas y Sillas Zonda) y luego Resolver > Utilizar la solucin de Solver (tambin se pueden pedir ah los informes sobre Respuestas, Sensibilidad y Lmites, comentados anteriormente).

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PLANIFICACIN DEL PERSONAL DE UN PARQUE DE DIVERSIONES El objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. En este ejemplo se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el nmero de empleados que trabajan cada da, tambin se minimizan los costos. Cada empleado trabaja cinco das consecutivos y dispone de dos das libres.

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Con Herramientas > Solver > se puede pedir que optimice la disponibilidad, minimizando el costo. Las celdas objetivo, cambiantes y para restricciones se muestran en la siguiente imagen. La operatoria es similar a lo detallo en los primeros ejemplos y en Fbrica de Mesas y Sillas Zonda.

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MAXIMIZAR UNA INVERSIN EN BONOS La ayuda que trae Excel en esta muestras dice lo siguiente: Determinar cmo invertir los excedentes de efectivo en certificados de depsito a plazo fijo de 1, 3 y 6 meses, de modo que se aumenten los ingresos por intereses al tiempo que se conservan fondos suficientes para cubrir los gastos (ms un margen de seguridad). Una de las funciones de un directivo gerente financiero es el manejo de dinero lquido y de las inversiones a corto plazo de forma que se maximicen los ingresos por intereses, a la vez que se mantienen fondos disponibles para poder hacer frente a los gastos. Es preferible la flexibilidad que proporcionan las inversiones a largo plazo que las altas tasas de inters de las inversiones a corto plazo. En este modelo se calcula la liquidez final en base a la liquidez inicial (del mes anterior), la entrada de flujo financiero debida a los plazos de los certificados de depsito, la salida de flujo financiero motivada por la compra de nuevos certificados de depsito y el dinero necesario para las operaciones mensuales de la organizacin. Puede tomar hasta nueve decisiones: las cantidades a invertir en certificados a un mes entre los meses 1 al 6, las cantidades a invertir en certificados a tres meses entre los meses 1 al 4 y las cantidades a invertir en certificados a seis meses en el mes 1.

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Nuevamente, la optimizacin se consigue con Herramientas > Solver > identificar las celdas objetivo, cambiantes y para restricciones como muestra la siguiente imagen. Luego Resolver > Utilizar la solucin de Solver (tambin se pueden pedir en este ltimo paso los tres informes sobre Respuestas; Sensibilidad; Limites) La operacin bsica se detall anteriormente y en Fbrica de Mesas y Sillas Zonda.

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OPTIMIZAR UNA CARTERA DE VALORES-ACCIONES El ejemplo de Excel propone hallar la ponderacin de acciones en una cartera de valores rentable que permita incrementar la rentabilidad para un determinado nivel de riesgo. En esta hoja se utiliza el modelo de ndice simple de Sharpe. Tambin se puede utilizar el mtodo de Markowitz si existen trminos de covarianza. Uno de los principios bsicos en la gestin de inversiones es la diversificacin. Con una cartera de valores variada, por ejemplo, puede obtener una tasa de inters que represente la media de los flujos financieros de los valores individuales, a la vez que se reduce el riesgo de que un valor en concreto d un mal resultado. Al utilizar este modelo, puede utilizar Solver para obtener la dotacin de fondos en valores que minimice el riesgo de la cartera de valores para una tasa de flujo financiero dada o que maximice la tasa de flujo financiero para un tipo de riesgo conocido.

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Esta hoja de clculo contiene los nmeros (riesgo relativo al mercado) y la varianza residual de cuatro valores distintos. Adems, la cartera de valores incluye inversiones en Deuda del Tesoro, para las que se asume un riesgo de flujo financiero y de varianza de 0. Inicialmente, cantidades iguales (20 por ciento de la cartera de valores) se invierten en cada valor del mercado.

Utilice Solver para probar las diferentes dotaciones de fondos en los valores y Deuda del Tesoro para maximizar el flujo financiero de la cartera de valores para un nivel especfico de riesgo o para minimizar el riesgo para una tasa de flujo financiero especfica. Con la dotacin inicial del 20 por ciento, la cartera de valores devuelve un 16.4 por ciento y la varianza es del 7.1 por ciento. Con el procedimiento detallado en los ejemplos iniciales aparece la ventana para ubicar las celdas objetivo, cambiantes y para restricciones, como en los dems casos; pero la ayuda Excel es explcita,

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abriendo el archivo muestra.xls o (muestras.xls), incluido en el CD del Office.

VALOR DE RESISTENCIA PARA UN CIRCUITO ELCTRICO Finalmente, la sexta muestra que incluye este archivo de Excel se refiere a un caso tcnico, de otra ndole: Hallar el valor de la resistencia en un circuito elctrico que emitir una descarga equivalente al uno por ciento de su valor inicial en una vigsima de segundo desde el momento en que se mueve el interruptor.

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Este modelo presenta un circuito elctrico que contiene una batera, un interruptor, un condensador, una resistencia y un inductor. Con el interruptor en la posicin de la izquierda, la batera conecta con el condensador. Con el interruptor a al derecha, el condensador conecta con el inductor y la resistencia, los cuales consumen la energa elctrica. Por medio de la segunda ley de Kirchhoff se puede formular y resolver una ecuacin diferencial para determinar cmo la carga en el condensador vara con el tiempo. La frmula relaciona la carga q[t] con el tiempo t, con la induccin L, la resistencia R y la condensacin C de los elementos del circuito. Utilice Solver para escoger un valor apropiado para la resistencia R (dados los valores del inductor L y el condensador C) que emitirn la carga a un uno por ciento del valor inicial en una vigsima parte de segundo despus de haberse presionado el interruptor.

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La operatoria bsica del Solver y opciones es similar que lo ya explicado en los ejemplos iniciales y en Fbrica de Mesas y Sillas Zonda. Cabe aclarar que si bien la razn de este trabajo fue suplir la ausencia de ejemplos resueltos con Excel para las mltiples aplicaciones microeconmicas; pero no es el caso de estos seis ejemplos de Solver, suficientemente explicativos en el archivo muestra que ya incluye Excel. MATRICES Y DETERMINANTES: MATRIZ INSUMO-PRODUCTO La inversin de matrices es utilizada para calcular la repercusin total del proceso de relaciones intersectoriales en un grupo empresario (al igual que en un pas). Supongamos un grupo empresario que produce acero y autos.

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Para hacer acero son necesarios autos y viceversa, para hacer autos hace falta parte de ese acero (incluso hace falta acero para hacer acero y autos para hacer autos), por lo que estos requerimientos intermedios aumentarn los valores finales a producir ms all de lo que se pretenda vender al exterior de acero y de autos. El mtodo de Gauss-Jordan permitira invertir esa matriz fcilmente si fuera de 2x2. Se la resta de la matriz unidad (o idntica); se le acopla otra matriz unidad a la derecha y mediante operaciones elementales se la traslada hacia la izquierda, de modo que la matriz de coeficientes directos se transform as en algo un poco mayor: coeficientes directos ms indirectos (totales). Al multiplicarla por las demandas finales deseadas indicar los requerimientos o producciones totales. Los requerimientos de insumos son los coeficientes intersectoriales. La venta externa o demanda final es un objetivo a establecer (aqu 360 acero y 110 autos). La produccin total es el producto de la demanda externa o final por la matriz inversa de esos coeficientes intersectoriales, o requerimientos directos ms indirectos (600 acero y 180 autos) Excel permite trabajar sin limitaciones de rango y rpidamente: en G2:H3 se restaron ordenadamente los coeficientes a la matriz identidad. En A6:B7 se calcul la matriz inversa de esa resta: pintando el rango A6:B7 y escribiendo =minversa(G2:H3) y pulsando Cntrl+Shift+Enter por ser un rango.

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Igualmente para multiplicar eso por la demanda externa: se pinta el rango G6:G7 y se escribe Mult.(A6:B7;E6:E7) y se pulsa Cntrl+Shift+Enter. Queda ah la produccin total a obtener para los requerimientos directos externos ms los indirectos intersectoriales.

MATRIZ DETERMINANTE Por otra parte, Excel tambin tiene incorporada la funcin mdeterm(A1:C3) que calcula el determinante de la matriz NxN, simplemente anotando esta expresin en una celda y el rango del determinante:

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EQUILIBRIO GENERAL DE PRODUCCIN-INTERCAMBIO Suponga un modelo de dos sectores de produccin, caracterizado por las relaciones intesectoriales segn la siguiente matriz de insumo-producto:

4/6 2/6 1/ 6 2 / 6

En la cual los requerimiento de factores capital y trabajo para producir dos bienes son: X= mn(C, T) e Y = min(1/6C, 1/2T). Las dotaciones de la economa son 260 unidades de capital C y 120 unidades de trabajo T. La funcin de utilidad es del tipo multiplicativo, indicando las preferencias similares por el consumo final de ambos bienes: U = xy. La produccin de ambos bienes deber satisfacer las demanda finales x e y, as como los requerimientos intersectoriales intermedios, segn la matriz de coeficientes tcnicos que indica la matriz insumoproducto inicial.

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Restando la matriz A inicial a la matriz unitaria se obtiene la matriz "I-A" que figura en E6:F7; la matriz inversa de sta se calcula como lo indica la imagen en H6:I7.

Dada la funcin U=xy se definen intercambios por M=$120. Resolviendo las condiciones de primero (punto de giro, igualando a cero las primeras derivadas) y segn grado (determinante Hessiano=36, positivo) indican demandas finales por x=10 e y=10, que en funcin de los precios para ambos bienes totalizan ese importe.

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Multiplicando la matriz inversa por las demandas finales (o externas) se obtienen las producciones globales necesarias para cada bien (consumo final ms intermedio) X = 60 e Y = 30.

Multiplicando las restricciones H3:I4 por las producciones finales C13:C14 se obtienen los requerimientos de factores utilizados (y comparando con las dotaciones se observa que T=120 esta plenamente ocupado, mientas que C=240 implica 20 ociosos.

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MATRIZ INSUMO-PRODUCTO ARGENTINA 1997 La MIP permite cuantificar el incremento de la produccin de todos los sectores, derivado del aumento en la demanda final de uno de ellos en particular. Ofrece una descripcin detallada de la ruta que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final. La MIP brinda a los empresarios la posibilidad de evaluar la participacin relativa de su empresa en el total de una determinada rama de actividad, con sus consecuentes posibilidades de expansin de mercado. Adems, las empresas conocen cual es la distribucin sectorial de sus ventas normales y ponderando, pueden cuantificar los impactos directos e indirectos en la produccin como consecuencia de cambios en la demanda final de cualquier sector, tanto sean expansiones o reducciones de empleo. Conforma as la MIP un preciso instrumento para la proyeccin de su demanda y anlisis de mercado (que en Argentina es ahora posible incluir dentro del conjunto de las herramientas consideradas en este trabajo inicialmente).

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INDEC public en 2003/04 la MIP 1997 que registra la estructura productiva argentina actualizada a los cambios de poltica econmica aperturista de los aos 90 (el otro estudio, hecho por el Banco Central R.A. 30 aos antes corresponda a otra tendencia econmica, desarrollista pero todava con incipiente expansin industrial) Las empresas suelen utilizar para sus proyecciones de demanda diversas valiosas encuestas y estudios parciales publicados por INDEC y al comparar con esta MIP les otorga un marco de consistencia que permite encuadrarlos y corregirlos

Pero adems del pronstico de demanda y anlisis de mercados, la MIP tambin posibilita estudios diversos, como por ejemplo medir las consecuencias de cambios en las reducciones de desempleo por

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expansiones en la actividad de la construccin de obras pblicas o privadas. Tambin es til para evaluar las repercusiones de alteraciones en el comercio exterior, midiendo la demanda directa e indirecta de importaciones de todos los sectores. Tambin permite el anlisis del tipo de insumos que requerir la expansin de exportaciones en algn sector.

La MIP tambin permite determinar el efecto en el nivel general de precios como consecuencia de la modificacin de algunos de los precios sectoriales o de sus tasas tributarias. Para el anlisis energtico de cada sector la MIP permite calcular los contenidos directos e indirectos de los diferentes productos o sectores. Asimismo es posible el anlisis del medio ambiente al relacionar las fuentes de contaminacin y datos sobre emisiones en trminos fsicos con los cuadros insumo-producto, calculando el contenido de contaminacin de la demanda final.

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Los estudiantes de microeconoma tienen a su disposicin esta MIP 1997 en el INDEC, pero tambin pueden utilizar sus cuadros desde los site del curso.

Matriz Insumo Producto 1997 - ARGENTINA CONTENIDO Matriz Insumo Producto 1997 (Publicacin completa formato PDF) Matriz Insumo Producto 1997 (Matrices Reducidas formato XLS) Matriz Insumo Producto 1997 (Matrices Reducidas formato PDF) Clasificador de Actividades Clasificador de Productos Matriz de oferta a precios bsicos Matriz de utilizacin a precios de comprador Matriz de utilizacin a precios bsicos Matriz de importaciones a precios de CIF Matriz de gastos de nacionalizacin de las importaciones Matriz de mrgenes de comercio minorista de los productos importados Matriz de mrgenes de transporte de carga de los productos importados Matriz de impuestos netos de subsidios sobre los productos importados Matriz de mrgenes de comercio minorista de los productos nacionales Matriz de mrgenes de transporte de los productos nacionales Matriz de impuestos netos de subsidios sobre los productos nacionales Matriz simtrica de insumo producto Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o de coeficientes tcnicos) Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de produccin Matriz de requerimientos directos e indirectos y multiplicadores de empleo Matriz de generacin del ingreso y puestos de trabajo INDEC

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CAPTULO 4
CONTEXTO ALEATORIO TEORA DE LA PROBABILIDAD Segn Pierre de Laplace, la teora matemtica de la probabilidad no es ms que el sentido comn aplicado a los clculos, en situaciones que no son conocidas con certeza, o que slo responden a una opinin o asercin con reserva. Inicialmente la teora se desarroll en conexin con la solucin a problemas de los juegos de azar, pero luego se aplic al anlisis de los problemas demogrficos, econmicos y estadsticos en general. Es usual leer que las primeras nociones relevantes sobre la teora de la probabilidad correspondieron a los matemticos Pascal y Fermat, no obstante que en aquel momento el filsofo francs Compte (1798-1857) consider como "una vergonzosa aberracin cientfica" aquellos anlisis "no determinsticos" para resolver problemas de cuestionables juegos de azar. Si embargo, posteriores aportaciones de Gauss cimentaron estos conocimientos conformando una slida rama de la "ciencia del azar"; con importantes aplicaciones a los fenmenos econmicos, adems de a la biometra, a la astronoma y a la estadstica en general, despus de los aportes de Santiago Bernoulli (1654-1705), que desarrollo un clebre teorema que permiti estructurar el clculo de probabilidades como una disciplina orgnica. A principios del XIX varios trabajos de Laplace completaron los anlisis de Bernoulli, impulsando la estructuracin definitiva de esta disciplina, a la que se sumaron luego aportaciones de Possion, Gauss y otros, vinculando esta teora con los diversos campos de la ciencia comentados inicialmente.

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PROBABILIDAD DE DISTRIBUCIONES Un aspecto fundamental de la metodologa estadstica reside en determinar si una distribucin de observaciones se debe al azar o no. Por ello resulta interesante conocer determinados modelos estocsticos/probabilsticos, construidos a priori: distribuciones. Interesa explicar como se plantean y qu son las pruebas de significacin, con significacin en sentido opuesto al azar; tal que si una prueba resulta significativa implica que el resultado de la misma es muy poco probable que se haya dado por azar, y viceversa. Un planteo presupone que las observaciones correspondientes a cada una de las variables son "independientes" entre s, es decir, que no se afectan mutuamente para presentarse en las experiencias (puede ocurrir un hecho ocurriendo o no el otro) Se precisa el concepto de probabilidad con tres criterios: - se define el valor numrico de probabilidad -siempre entre cero y uno- como la frecuencia relativa de ocurrencia: o sea, la frecuencia absoluta sobre cantidad total de observaciones. Se obtienen conclusiones empricas, basadas en las observaciones. - un segundo criterio considera la probabilidad como el cociente entre los casos favorables sobre los posibles; siendo este punto de vista muy til para obtener leyes a priori, tal como la probabilidad de sacar cara o cruz con una moneda. - el tercer criterio apunta a verificar un modelo a priori o a construir un modelo emprico. Si N es una cantidad numerosa de observaciones de una variable y f es el conjunto de observaciones pertenecientes a una misma categora, se define el valor numrico de la probabilidad de obtener una observacin perteneciente a esa categora en el conjunto de observaciones de la variables como la frecuencia relativa "a la larga" de las observaciones que pertenecen

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a una categora dada. Es decir que no suministra un valor exacto sino solo un valor aproximado del mismo. Laplace aport tres leyes que definen las propiedades matemticas de la probabilidad: - Haciendo N ensayos no es posible tener menos de 0 xitos ni ms de N xitos, entonces la probabilidad tiene necesariamente un valor numrico que oscila entre 0 y 1. - Probabilidad simple (suma). Si dos hechos A y B no pueden ocurrir simultneamente, la probabilidad de obtener A o B es igual a la probabilidad de obtener A ms la probabilidad de obtener B (la probabilidad de obtener 3 o 5 con un dato es 1/6 + 1/6 = 1/3) - Probabilidad compuesta (multiplicacin). Dos o ms hechos que se presentan juntos: la probabilidad de obtener A y B es el producto de la probabilidad de uno por la de probabilidad condicionada de obtener el otro: P(A) = P(A) P(B/A) = P(B) P(A/B) Las distribuciones son construcciones a priori que se utilizan para interpretar si los hechos concretos de la realidad se deben o no al azar. Entre estos modelos estocsticos o probabilsticos se destacan la distribucin binomial y la distribucin normal. DISTRIBUCIN BINOMIAL Suponiendo un universo con la variable en observacin clasificada en dos categoras y se considera favorable (r) la obtencin de una de ellas, que a priori tiene una probabilidad p dada. Si adems interesa formar conjuntos de N elementos, en los cuales la probabilidad de obtencin favorable varia entre 0 y N, es posible formar un modelo estocstico a priori que informa la p(r) segn J. Bernouilli: P(r) = N! /r!(N - r)! . Pr .qN-r

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ESPERANZA MATEMTICA Si la variable aleatoria solo puede tomar un conjunto finito de valores enteros -como el nmero de hijos de una familia por ejemplo, o caras de un dado, etc.- es una variable discreta, no continua. En estos casos la distribucin de frecuencias puede trasformare en una distribucin de probabilidad. La media aritmtica de una distribucin de probabilidad es la esperanza matemtica: el valor esperado E(x) que se obtiene sumando el producto de cada uno de los valores en que puede darse la variable por su probabilidad (en una lotera de 1000 nmeros a $1 que ofrece un premio de $750, la esperanza es E(x) = 0,749 - 0,999 = = -0,25: un mal negocio para un jugador). DESVIACIN TPICA El equivalente de la desviacin standar o de la variancia para una distribucin de probabilidad es = [ E(x1/2) - (E(X))1/2 ]1/2. DISTRIBUCIN NORMAL Cuando N tiende a infinito la grfica de las ocurrencias deja de verse como de barras y toma la apariencia de una variable continua (campana), representada por una funcin matemtica desarrollada en 1773 por De Moivre y paralelamente por Laplace y Gauss:

y=

1 2

1 x M 2 2

que vara entre 0 y 1, siendo e y pi constantes conocidas.

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DESVO REDUCIDO Utilizando x (minscula) para indicar la transformacin del origen corrido hacia la media de la distribucin, tal que la media original se transforma en 0 y adems se expresan todas las medidas con desvos respecto a su media, o sea, x = X-X (X sombrero o media) As la unidad de medida se transforma en trminos de desviacin standar, o puntaje standard, denominado "desvo reducido" y simbolizado con z en muestras grandes: Z= X-X / = x/

DISTRIBUCIN NORMAL ACUMULADA Es la suma de casos de cada intervalo ms todos aquellos que estn por debajo del mismo: una distribucin de frecuencias acumuladas. Cuando se usan clases de intervalo muy numerosas y de mdulo chico, con la frecuencia de estos intervalos como valores acumulados se obtiene una funcin constantemente creciente de x: una curva en forma de S conocida como ojiva (la integral de la curva de distribucin normal). USO DE TABLAS Y DE LAS FUNCIONES INCORPORADAS EN EXCEL Cuando se conoce N, la media X y para una distribucin es posible calcular por ejemplo, la cantidad o porcentaje de individuos locales entre dos puntajes, o por encima, o por debajo de un puntaje dado de esa distribucin. No es necesario realizar todos los clculos en cada caso; basta consultar las tablas o bien utilizar las funciones incorporadas en Excel. En la tabla de distribucin normal interesa la primer columna y la primer fila, con los valores de puntaje reducidos de x en la fila y

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las dos primeras cifras de ese puntaje en la columna; la fila la segunda y tercera del mismo. Aplicaciones usuales de estas tablas son por ejemplo, determinar el porcentaje de casos que caen entre dos lmites dados en una distribucin normal. Tambin, encontrar los lmites de cualquier distribucin normal que incluyan un porcentaje determinado de casos (problema inverso al anterior). Otro ejemplo de aplicacin es clasificar un grupo total en subgrupos de acuerdo con el aprendizaje o la aptitud para una materia; tambin determinar la dificultad relativa de las preguntas de un examen o de los item de un test; etc. Excel trae ayudas incorporadas para stas y muchas otras distribuciones (aproximadamente 10 15 ms); si bien no presenta ejemplos para su interpretacin concreta de cada caso, tal como figuran en los textos tcnicos, resultan un complemento perfecto para la aplicacin prctica de este anlisis. REGLA O TEOREMA DE BAYES Supnganse 6 cajas conteniendo 100 unidades cada una. En 4 hay 8 unidades falladas en cada una; en las otras 2 hay 20 falladas en cada una. Elegir una unidad implica bastante riesgo de que sea fallada (calculable, pero con resultado aleatorio). Por una parte, si hay 4 cajas con 8 falladas, el primer clculo indica una probabilidad de 4/6 ( 66%) de obtener una de ellas; pero se corre el riesgo de sacar de una caja peor con 20 falladas, cuya probabilidad es 2/6, 33%. Sin embargo, este riesgo de elegir una unidad fallada podra reducirse algo si existiera la posibilidad de poder extraer y ver una uni-

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dad de una caja, ya que las fallas en una de las convenientes son 8/100): La probabilidad compuesta de elegir una caja con 8 se multiplicara por la de elegir una unidad fallada esa caja. Casos favorables sobre casos posibles: P = 4/6 (8/100) / [ 4/6 (8/1000) + 2/6 (50/100) ] =

0,053 / 0,053 + 0,166 = 0,24 (el 33% se redujo a 24% de riesgo que salga fallada).

Excel calcula probabilidades seleccionando con el cono bien, escribiendo directamente: =probabilidad(fallas;probabilidad;lmite inferior;lmite superior)

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ANLISIS COMBINATORIO. Reglas de conteo Para el clculo de la probabilidad puede ser difcil efectuar el conteo de los casos favorables y del nmero total de casos posibles. Regla de conteo 1: si cualquiera de los k eventos mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos, diferentes, puede ocurrir en cada uno de los n ensayos, el nmero de resultados posibles es Kn. Lanzando una moneda 4 veces el nmero de resultados es 24 = 16; lanzando un dado 2 veces el nmero de resultados diferentes sera 62 = 36.

Regla de conteo 2: si hay k1 eventos en el primer ensayo, k2 en el segundo, ... y kn en el n=simo ensayo el nmero de resultados posibles es (k1) (k2) ... (kn). Si la patente de los autos fuera compuesta por tres dgitos seguidos por dos letras el nmero total de patentes sera (10) (10) (10) (26) (26) = 676000.

Regla de conteo 3: Los arreglos de diferentes formas en que se pueden ordenar n objetos es factorial de n (n!); se define 0! como 1.

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El nmero de formas en que se pueden ordenar 4 objetos es 4! = (4) (3) (2) (1) = 24.

Regla de conteo 4: Las permutaciones posibles al ordenar X objetos extrados del conjunto Y, aunque se repitan en otro orden, es: Y! / (Y - X)! Utilizando la funcin factorial de Excel se calculan las permutaciones posibles al ordenar 3 objetos extrados de un conjunto de 4 son: 4! / (4 - 3)! = 24.

PERMUTACIONES Excel tambin incluye la funcin permutaciones: los subconjuntos de 2 objetos que pueden obtenerse contando con 4 son 12 (aunque se repitan en otro orden, tal como 43 y 34, etc.).

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Regla de conteo 5: las combinaciones posibles para ordenar X objetos tomados del conjunto, tal que no se repitan en otro orden al tomarlos, es igual a Y! / X! (Y-X)! Las combinaciones posibles para ordenar 4 objetos tomados de a 3, tal que no se repitan en otro orden, son: 4! / 3!(4-3)! = 4

COMBINACIONES Las combinaciones diferentes de 4 elementos tomados de a 2, sin repeticiones, tambin pueden calcularse con la funcin "combinat" de Excel:

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DISTRIBUCIN BINOMIAL En contexto aleatorio tambin se estudia la media ( ), la varianza ( 2) y la desviacin tpica ( ) , adems de la curtosis, sesgo y la desviacin media. La distribucin binomial (Bernoulli) se utiliza en los casos en que los ensayos son independientes y solo puede haber la posibilidad de xito o fracaso, la probabilidad de xito es constante en todo el experimento (caso contrario se utilizara la distribucin acumulada) y un nmero fijo de pruebas. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de obtener 4 caras al lanzar una moneda 8 veces: en un lanzamiento la probabilidad de xito sera 0,5 (50%); entonces Excel la calcula para 8 veces en 27,3% activando esta funcin al escribir en A1 =distr.binom.(4;8;0,5;falso):

La notacin falso corresponde a la densidad de probabilidad y no acumulada. DISTRIBUCIN NORMAL

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Calcula la probabilidad de un valor aleatorio dado en series grandes. Cuando N es grande y la probabilidad de xito p y la de fracaso q no estn prximas a cero entonces coincide la distribucin binomial con la normal de Gauss (...con Np y Nq > 5) Excel incluye varias funciones para estudiar esta distribucin. Un suceso que se distribuye normalmente con una media 25 y dispersin 8 tiene una campana ubicada en el primer cuadrante, centrada en la abscisa 25.(abarcando desde 0 y 50) y ordenada 1. La funcin distribucin normal indicar la probabilidad de que la campana abarque cualquier valor igual o inferior al deseado. Para el valor de abscisa 40 la probabilidad del rea para todo valor hasta 40 es 96,9%.

Una campana de Gauss con media 0 est centrada en la ordenada. Si la abscisa abarca aprox. entre 3 y +3, para un desvo de 1 el rea acumulada a la izquierda de 1 es 84,13%; para un desvo de 2 el rea es 97.72% y si el desvo es 3 el rea a la izquierda (o probabilidad acumulativa) es 99.86%)

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PRUEBA Z

La prueba z indica la probabilidad de que un valor pertenezca a una poblacin: se calcula mediante la tabla de distribucin normal o bien con Excel, anotando el rango de las muestras de esa poblacin, el valor a averiguar y el desvo estndar (aunque si se lo omite Excel toma los el desvo estndar de los valores del rango de las muestras). La prueba Z devuelve el valor P de dos colas de la distribucin normal y permite evaluar la probabilidad de que una observacin determinada provenga de una poblacin especfica. Su sintxis es PRUEBA.Z(matriz;x;sigma), donde Matriz es la matriz o rango de datos frente a los que se ha de comprobar x; X es el valor a comprobar; sigma es la desviacin estndar (conocida) de la poblacin. Si se omite, se utiliza la desviacin estndar de la muestra.

La Distribucin Norma de Gauss considera comportamientos constantes, con poca probabilidad al principio y hacia el final: la distribucin tipo campana simtrica:

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VIDA TIL DE UN PRODUCTO La vida til de un producto est calculada en 700 horas, segn la distribucin normal con un desvo estndar de 185. Para averiguar la posibilidad de que falle dentro de las 900 a 800 horas de uso el clculo de la probabilidad acumulada con Excel sera: =distr.norm(900;700;185;verdadero) e indicar 86%. =distr.norm(800;700;185;verdadero) e indicar 71%. La diferencia 86% 75% = 11% es la probabilidad de fallar si al producto se lo utiliza entre 900 y 800 horas (la notacin verdadero corresponde a la probabilidad acumulada).

En las muestras mayores de 30 grados de libertad tambin se utiliza la distribucin normal o de Gauss (en las muestras grandes coincidira la distribucin de Student con la normal). MUESTRA DE 200 ARANDELAS Ejemplo: una muestra de 200 arandelas tiene dimetro 0,502 mm, con desviacin tpica 0,005mm. El estndar de rechazo es de 0.496 a 0.508mm Cul es el % de rechazadas si la produccin se distribuye normalmente?

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z= (0.496-0.502)/0.005 = -1,2; y z= (0.508-0.502)/0.005 =+1,2 El rea de la curva normal tipificada en z entre 1,2 y +1,2 es dos veces el rea z=0 y z=1,2, o sea: 2(0,3849) = 0.7898 = 77%. Hay el 23% de defectuosas. Los valores pueden consultarse en las tablas de distribucin normal o directamente escribir en Excel las funciones correspondientes que figuran en estas imgenes (o utilizar la ayuda para seleccionar en Funciones Estadsticas).

MUESTRA DE 100 TUBOS FLUORESCENTES En otro ejemplo, la duracin media de una muestra de 100 tubos fluorescentes es 1570 horas, con una desviacin tpica en la muestra de 120 horas. Si la duracin media de todos los tubos producidos por esta empresa es =1600 horas (con desconocida) se busca comprobar la hiptesis nula que los tubos de la muestra difieren de la produccin normal de esta fbrica, con una significacin del 95% y del 99%.

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Corresponde un ensayo bilateral, ya que intervienen valores mayores y menores que 1600 horas y se utiliza la curva normal, tipificada en z. Z se estima como: z = (1570-1600)/ (aqu desconocida) Se adopta el criterio de suponer como aproximacin que la muestral [igual a 120/(100)1/2=12] sea como la de la poblacin, de modo que z= (1570-1600)/12 = -2,5 por lo que se rechaza la hiptesis nula ya que la z de la media muestral esta fuera del rango 1,96 a +1,96. TEORA DE LAS COLAS Casos como los de atencin en mostrador, en los cuales la disposicin de servicios implica tanto un costo como posibles beneficios, por evitar desercin de clientes ante tiempos excesivos de espera. La decisin depende de: - la aleatoriedad en la llegada de clientes - la aleatoriedad del tiempo requerido para la atencin de cada uno. Si no hay ninguna constante y las llegadas son aleatorias se utiliza la distribucin de POISSON para determinar la probabilidad rara de desatencin.

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DISTRIBUCIN DE POISSON

En cuanto al tiempo requerido para la atencin de cada uno, se suele utilizar la distribucin exponencial por que es conceptualmente coincidente con la anterior. SIMULACIN DE MONTECARLO Un revendedor de aparatos sabe que tendr fluctuantes suministros y clientela; supngaselos segn las siguientes probabilidades de recepcin y venta, por lo cual necesita diagramar sus instalaciones y accionar futuro: a) Suministro mensual de equipos para la venta previsto: Cantidad de equipos mensual: 1 2 3 4 Probabilidad de recepcin: 0.04 0.23 0.3 0.23

5 0.2

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En una urna se preparan 100 papeles, anotando los nmeros 1 a 5 en esa proporcin anterior: 4 con 1; 23 con 2; 30 con 3, etc. Eligiendo 12 al azar se obtendra uno para cada mes del ao, y podra tomarse como el suministro para la venta: E F M A M J J A S 1 3 2 3 1 3 4 3 5 O N D 1 1 2

La seleccin al azar con urnas es laboriosa. Excel simplifica esta tarea mediante Herramientas > Anlisis de Datos > Generacin de Nmeros Aleatorios > Discreta e indicando que seleccione un nmero del rango A2:B6 indicado para los 12 meses necesarios en C2:C13, segn se ve en la imagen: luego, Herramientas > Anlisis de datos >GENERACIN DE NMEROS ALEATORIOS

b) Por otra parte, la empresa sabe que recibira mensualmente la siguiente cantidad de clientes segn estas probabilidades:

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N de compradores: Probabilidad:

0 0.1

1 0.1

2 0.15

3 0.3

4 0.15

5 0.1

6 0.1

Utilizando el Anlisis de Datos Excel > Generacin de Nmeros Aleatorios, etc. (o bien poniendo en una urna 100 papeles con estos nmeros de compradores segn esas probabilidades) se podran obtener 12 para la recepcin mensual de clientes: E F 2 3 M A M J J A 6 0 5 3 4 1 S O N D 3 0 4 3

c) La empresa tambin tiene registrada la probabilidad de que un cliente compre efectivamente: N de clientes que compran: Probabilidad: 0 0.4 1 0.3 2 0.25 3 0.05

Con este mismo Anlisis de Datos de Excel (o repitiendo en una urna con 100 papeles con las cantidades que compran segn estos porcentajes) se podra obtener al azar las posibles compras para cada uno de los posibles cliente de cada mes segn b): E F M A M J J A S O N D 1)2 1)0 1)2 1)1 1)1 1)1 1)2 1)0 1)2 1)2 2)0 2)1 2)0 ----2)2 2)1 2)0 2)2 --2)0 2)0 3)1 3)1 3)0 3)0 3)2 3)1 3)1 3)1 4)1

4)3 4)2 4)3

5)0 5)1

6)1

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Por consiguiente, segn las pruebas al azar, calculadas en el mtodo de Montecarlo con Excel (o con las urnas), el resultado sera: a) Suministro E F M A M J J A S O N D TOTAL29 1 3 2 3 1 3 4 3 5 1 1 2 37 c) Ventas 2 2 7 0 6 2 6 2 3 0 4 3 -8 Saldo -1 1 -5 -3 -5 1 -2 1 2 1 -3 -1

En esta simulacin habra un saldo de 8 (suministro insuficiente). Surgi del rigor de una seleccin al azar. Sin embargo, hay que aclarar que si se repite la simulacin con nuevas pruebas al azar seguramente el resultado sera otro. Una posibilidad es entonces efectuar numerosas pruebas al azar (con Excel) y observar los resultados posibles hasta que se estabilicen, para luego adoptar alguna decisin sobre las instalaciones y facilidades necesarias. Excel facilita esta larga tarea: es necesario armar una planilla anotando los 100 nmeros, repitiendo cada uno las veces que corresponda en un cuadro de 10 por 10. Luego se encolumnan en A1 hasta A100. En B1 se escribe la frmula =aleatorio(), copindola hasta B100 con una macro que elija solo en el rango A1: A100.

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Seguidamente desde B1 se ordena la lista de la columna B utilizando el icono del botn A-Z. Cada vez que se apriete el botn A-Z, el nmero que ocupe la celda A1 ser el elegido al azar por Excel, respetando la proporcin necesaria para la simulacin; igualmente para los nmeros para los 12 meses del ao, etc.

TAMAO DE LA MUESTRA Una forma tcnica de calcular el tamao n de la muestra (30 simulaciones necesarias?) sera calcular la varianza del resultado para una cantidad de, por ejemplo 1000 simulaciones, y medir la varianza. Si la distribucin es normal y con un nivel de confianza de orden del 5%, se calcula la prueba Z de la distribucin normal; y con el

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error absoluto (e) que se admita aceptable se calcula el tamao de la muestra (n) n = Z2 ( 2) / e2 De todos modos, con posterioridad a los estudios y a lo que se implemente, la realidad seguramente ser otra. Pero una planificacin como esta puede representar alguna ventaja racional en aquellos casos en que no existe otra frmula posible de previsin. PROGRAMACIN DINMICA CADENAS DE MARKOV Procesos estocsticos (aleatorios) con variaciones discretas a lo largo del tiempo. Supngase un estudio de dos marcas, tendiente a establecer la penetracin del mercado con cada una, conociendo las proporciones actuales de cada marca A 60% y B 40%, as como cuntos clientes estaran dispuestos a cambiar hacia la otra marca: El producto A tiene 90% de clientes firmes y 10% estara dispuesto a cambiar hacia B; en el producto B hay 95% de clientes fieles y 5% de clientes que estaran dispuestos a pasarse hacia A. Estas proporciones pueden disponerse en forma de una matriz [C] de fidelidad, en la cual A11 es la posibilidad de que un cliente de A contine en A; A12 es la posibilidad de que un cliente de A se pase a B; B22 son los clientes de B que continan en B; y B21 los clientes de B que se pasaran hacia A.

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En H3 se muestra el producto de la participacin inicial de clientes A 60% y B 40% por la matriz de fidelidad, de modo que al final del primer ao la participacin ha cambiado hacia A 56% y B 44%. Se utiliz la funcin "=MMULT(PARTICIPACIN;FIDELIDAD)" Para establecer el proceso dinmico es necesario efectuar el producto {[0,60 0,40] [C]}n en los aos posteriores. Repitiendo este producto con los nuevos clientes de cada ao por la misma matriz de fidelidad (obsrvese en H3 que fue fijada como referencia absoluta con $D$2:$E$3 mediante F4) se copia hacia abajo durante n perodos, hasta que las proporciones se estabilizan en 1/3 y 2/3 (en este caso A) 0.34 y B 0.66 desde el ao 21. Cadenas de Markov absorbentes Un laboratorio estudia casos excluyentes de salud o muerte (E y F) despus de una serie de tratamientos sucesivos y peridicos, para

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una muestra con 60% de enfermos leves y 40% de enfermos graves. Se observaron los resultados en el primer y siguientes perodos, segn este resumen: E F E 1 F 0 Grupo 1 0.2 Grupo 2 0.05 Tratamiento Inicial Estado inicial [P 1 2 0 0 1 0 0.1 0.6 0.15 0.15 Tratamientos siguientes Q] = [0.60

0 0 0.1 0.65

0.40]

La probabilidad final de enfermos curados despus de un tiempo indefinido de tratamiento es:

0.20 0.60 0.40 * [I - A] * 0.05


-1

Siendo "l" matriz unitaria; y A =

0.60 0.10 ; 0.15 0.65

entonces [I - A] =

0.40 0.15

0.10 ; 0.35

con la proporcin de curados en el primer ao 0,20 y 0,05; de modo que [0.60 0.40] * [I - A] *

0.20 0.05 = 0.52

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(se esperan 52% de pacientes sanos, luego de los tratamientos sucesivos y peridicos). En una hoja Excel se anotan los datos en A2 hasta G3; en I2:J3 se resta la matriz unitaria menos la matriz A, ordenadamente celda a celda; en L2:M3 se calcula la matriz inversa pintando las cuatro celdas y escribiendo con Ctrl+Shift+Enter lo que indica el visor (cuando esta pintado un rango de celdas la mquina agrega a la frmula una llave inicial y otra final "{...}" ).

En la fila 3 se anot el concepto de fondo: multiplicar la muestra por la matriz inversa de los tratamientos por el vector de cura inicial. Pero procedemos en dos partes: en la primera multiplicamos la muestra por la matriz inversa de tratamientos, segn se ve en D6 (previo pintar las cuatro celdas).

En segundo lugar, multiplicamos el producto anterior por el vector de cura inicial, como se indica en el visor de G6.

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El 52% de pacientes de la muestra sern curados, despus de los tratamientos.

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CAPTULO 5
MUESTREO Mediante muestras es posible la estimacin estadstica de la media y la varianza de la poblacin. Esta estimacin ser insesgada o no segn que la media y varianza de la muestra sean iguales a las de la poblacin. Si dos muestras tienen iguales media y una tiene menor varianza que la otra se dice que sta es un estimacin ms eficiente. Las pruebas de significacin usuales son: hiptesis de nulidad; prueba estadstica; nivel de significacin; distribucin muestral; zona de rechazo; decisin sobre la prueba. Conviene distinguir la estimacin en estima de puntos y estima de intervalos. La estima de puntos dir que el peso es 4 kilos. La estima de intervalos dir 4 kilos + o 0,1, o sea, peso entre 3,9 y 4,1 kilos. Hiptesis nula (Ho): por ejemplo, que un mtodo o algo, no es mejor que otra cosa. Se distingue el error de tipo uno (rechazar algo verdadero) del error de tipo dos (aceptar algo errneo). En cuanto a la significacin de los ensayos admitiendo algn porcentaje de error, se explica -al 95% o al 99%- que entre las muestras y la poblacin no difieren las medias ni las proporciones o desviacin tpica. Existen varios tipos de muestreo: al azar simple; al azar sistemtico; estratificado (al azar, proporcional o no proporcional); conglomerados al azar; no probabilstico o directo, etc. Interesa la seleccin de

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la muestra, su tamao y la varianza de las muestras y de la poblacin. ENSAYOS CON UNA Y DOS COLAS Con una cola es para cuando se compara si un proceso es mejor que otro. De dos colas es para cuando se pregunta si el proceso es mejor o peor que el otro. El tipo de muestreo ms importante es el muestreo aleatorio. Se numeran los elementos de la poblacin. Se extrae solo uno, elegido al azar, i; se conforma una muestra eligiendo los elementos que ocupen los lugares i; i+K; i+2k; etc. tomndolos de k en k (con alguna correccin si casualmente existiera una periodicidad constante k en la poblacin) Los resultado se someten a error muestral e intervalos de confianza, que varan de muestra a muestra y segn se calculen al principio o al final. La diferencia entre un estadstico muestral (los de posicin y de dispersin vistos) y su parmetro poblacional correspondiente dan la idea del valor que se obtendra con un censo en vez de con las muestras. El tamao de la muestra depender del tipo de muestreo, del parmetro a estimar, del error admisible, de la varianza poblacional y del nivel de confianza del caso. Las poblaciones homogneas tienen poca varianza y necesitan muestras menores. El error muestral es la diferencia entre el parmetro o medida sobre la poblacin y el estadstico o medida en la muestra.

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El nivel de confianza es la probabilidad de que la estimacin se ajuste a la realidad, siguiendo una distribucin normal o bien de Student, segn el caso. NMEROS ALEATORIOS Excel tiene funciones para aplicar al anlisis aleatorio. En el cuadro figuran el clculo de nmeros aleatorios: escribiendo en A1 =aleatorio( ) los entrega como decimales cada vez que se recalcula con F9.

Si se desea calcular nmeros aleatorio entre 700 y 800 se escribir en A2 =aleatorio.entre(700;800) y los calcular cada vez que se recalcule con F9.

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PEQUEAS MUESTRAS DISTRIBUCIN STUDENT Esta distribucin es aplicable para muestras pequeas (entre 3 y 30 grados de libertad) cuando no se conoce la desviacin estndar de la poblacin pero s la de una muestra. En vez del z de la distribucin normal se utiliza t; y en vez del utiliza el . se

La prueba t indica la probabilidad de que dos muestras sean de poblaciones con igual media. Cuando el valor calculado para los grados de libertad y % de confianza del caso- es menor que el de la tabla bilateral se concluye que la diferencia entre medias es por azar, no significativa. MUESTRA DE 10 ARANDELAS Una mquina produce arandelas de 0,050mm de dimetro promedio. En una muestra de 10 hubo 0,053mm de promedio, con una desviacin tpica de 0,003mm. Ensayar la hiptesis de que la mquina funciona bien para un 97,5% de significacin. Se trata de un ensayo bilateral, con t = (x-)/s (N-1)1/2 t = (0.053 0.050)/ (10-1)1/2 = 3 valor que es mayor al 2,26 que aparece en la tabla de distribucin Student para 9 grados de libertad y 97,5% de significacin, por lo que se acepta la Ho; de modo que se concluye que la mquina esta funcionando mal.

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Comprobamos con Excel, modificando los valores de la muestra, en la imagen cercanos a 0,053 en promedio; tambin ponemos en la segunda fila producciones normales de la maquina como 0,053 en todos los casos.

Es evidente que el resultado debe ser que la muestra indique que la maquina funciona bien (ya que casi todos los valores son parecidos a 0,053...). En la celda A3 hacemos la prueba t con Excel: muestra que hay un 79,76% de probabilidad favorable: A3 con =prueba.t(rangomuestra1; rango 2muestra;2 colas;tipo3 (el tipo 3 corresponde a muestras con distinta varianza; tipo 2 si son muestras con igual varianza; tipo 1 si es sobre observaciones de pares). PRUEBA X2 (DE ASOCIACIN ENTRE DOS VARIABLES Y DOS O MS MUESTRAS) Mide el promedio de la diferencia cuadrtica relativa entre la frecuencia observada y la frecuencia terica esperada. La prueba X2 permite observar el % de confiabilidad de que una serie terica sea como otra real, escribiendo en B11 lo que figura en esta imagen; un alto porcentaje indica que el ajuste terico es ade-

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cuado para representar los datos empricos (o una muestra representa a una poblacin, etc.)

La prueba CHI.INV(probabilidad;grados) compara los resultados observados con los esperados (muestra con poblacin) para ver si la hiptesis original es vlida. Comparando el valor calculado con el de la tabla X2 -para los grados de libertad y el % de significacin del caso- se puede observar que las variables no son independientes cuando el valor calculado sea mayor que el de tabla. Ejemplos: MUESTRA DE 16 PIEZAS TORNEADAS cuya altura tiene 2,4mm de desviacin tpica. Toda la produccin tiene esa desviacin respecto del promedio?

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No se tiene la desviacin tpica de la poblacin, pero s la de la muestra, entonces se usa chi2: Con 95% de confiabilidad, los lmites izquierdo y derecho de la distribucin chi2 son: 2,4 (16/5.24)1/2 = 1,83, izquierdo; y 2,4(16/2,5)1/2 = 3,84, derecho. Para esa confiabilidad con lmites 97,5% y 2,5% -y con 16 grados de libertad- la tabla muestra el cuadrado de 5,24 y de 2,5 -28,8 y 6,9(igual que en Excel, anotando como se ve en A11 y B11):

Entonces, la produccin habitual tendra una desviacin tpica en su altura media de 1,83mm a 3,84mm, segn un nivel de confianza del 95%. MUESTRA DE 200 BOMBITAS que tienen una desviacin tpica de 100 hs. en su duracin. Ser esta la desviacin tpica en la duracin promedio de toda la produccin? Si la tabla no mostrara 199 grados de libertad se utiliza Excel: Medimos los extremos con 95% de confiabilidad: izquierdo: 100(200/12.7)1/2 = 111.3 hs derecho: 100 (200/15,5)1/2 = 91.2 hs.

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(Excel muestra los cuadrados de 12,7 y 15,5 respectivamente: 161,8 y 240, en A16 y B16).

Igualmente si se trabajara con una confiabilidad del 99%: Izquierdo: 100(200/15,9)1/2 = 88,9 horas. Derecho: 100(200/12,2)1/2 = 115,9 horas (Excel muestra los cuadrados de 12,2 y 15,9 respectivamente: 151,4 y 254,1 en A20 y B20) Se puede afirmar con 99% de confiabilidad que la produccin normal de bombillas en esta fbrica tiene una desviacin tpica entre 88,9 y 115,9 horas respecto al promedio.

SALIERON 115 CARAS y 85 CRUCES se observ luego de lanzar 200 veces una moneda. Se puede afirmar que la moneda esta bien hecha? X2 = (115-100)2 / 100 + (85-100)2 /100 = 2,25 + 2,25 = 4,5

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La tabla chi2 para k-1 grados de libertad (2-1=1) y 95% de significacin indica 3,84 o ver (con Excel en A25). Como 4,5 es mayor que 3,84 no puede afirmarse que la moneda este mal hecha. Pero al 99% de significacin la tabla indica 6,63 (con Excel ver B25), que es mayor que 4,5. Entonces, no puede afirmarse con gran seguridad que la moneda est bien construida, ya que probablemente este mal hecha.

EL KILO DE GUISANTES DE MENDEL fueron clasificados y en su muestra de 556 se encontr: 315 lisos amarillos; 108 lisos verdes; 101 rugosos amarillos; 32 rugosos verdes. Concluy en la idea que ese ao la cosecha posiblemente guardara la proporcin 9+3+3+1=36, algo diferente (y que para 556 representara 104.25; 104.25; 104.25 y 34.75 respectivamente). Es razonable aceptar la idea de Mendel para la cosecha? Para k-1=3 grados de libertad y al 95% de significacin la tabla X 2 indica 7,81; mientras que al 99% de significacin indica 11,3.

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Segn los valores de la muestra se tiene: X2 (315-312.75)2 / 312.75 + (108-104.25)2 /312.75 + (101-104.25)2 /312.75 + (32-34.75)2 / 312.75 = 0,470 Como 0,470 es menor que 11,3 y 7,81 no se puede rechazar su idea (sin embargo, dado que la tabla al 5% indica 0,352, menor que 0,470, cabe aclarar que hay cierta influencia de error muestral).

BONDAD DE UN AJUSTE Lanzando una moneda1000 series de 5 veces se registraron las siguientes presentaciones de cara en cada serie: 38:0 (38 veces de canto); 144:1 (144 veces una cara); 321:2; 287:3; 164:4 y 25:5. Un ajuste binomial estableci la siguiente ley de formacin: Caras 0 1 2 3 4 5 p{x caras 0.0332 0.1619 0.3162 0.3087 0.1507 0.0294 Frecuencia esperada 33 162 376 309 151 29 Frecuencia observada 38 144 342 280 164 25

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Para efectuar la bondad del ajuste se calcula X2 : X2 = (38-33.2)2 /33.2 + (144-161.9)2/161.9 + (342-316)2/316 + (287308.7)2 /308.7 + (164-150.7)2 /150.7 + (25-29.4)2 /29.4 = 7,54 Comparando con la tabla para 4 grados de libertad (6-1-1) indica 9,49 al 95%, o sea, un ajuste muy bueno (pero indica 0,102 al 5%, un ajuste malo).

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CAPTULO 6
TEORA DE LA DEMANDA Teoras de la demanda y sistemas econmicos Las empresas estudian la demanda, bsicamente la demanda de las personas. Pero para ello es necesario explicar la naturaleza de este acto; y existen tres teoras econmicas que lo intentan, abarcando la filosofa del comportamiento humano individual, social, poltico y de la propia organizacin de los estados y sus gobiernos. Durante milenios hasta el presente, las naciones de todos los continentes han tenido diversos sistemas polticos; pero sus sistemas econmicos presentaron numerosas constantes: Existencias de leyes, un estado encargado de mantener el orden social y administrar lo necesario para el bienestar general: efectuar actividades bsicas como caminos, puentes, hospitales, escuelas, defensa territorial, seguridad de las personas y defensa del derecho de propiedad privada, asegurar el abastecimiento y normalidad en los mercados, cobrar impuestos, regular y garantizar un balance de divisas que asegurara el poder de importaciones, etc. Aristteles en el S III a.c. escribi sobre los precios del mercado, reconociendo que dependan de las necesidades del comprador y de los costos del productor. Santo Toms de Aquino, en el S XII (Summa Theolgica y Summa para Gentiles) tradujo ese estado natural de cosas segn Aristteles en uno de los postulados del cristianismo: justicia conmutativa (justo precio para las transacciones en el mercado) y justicia retributiva (justo salario para el trabajador).

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Pero a mediados del siglo XVIII ocurre en Inglaterra la revolucin industrial: el maquinismo, la revolucin de los cercados, campesinos desposedos que forman la naciente clase asalariada, etc. surgiendo la formacin de excedentes exportables de productos industriales, para ubicarlos en las ciudades europeas, americanas, etc. Poltica, ardides, corrupcin, invasiones; cortarle un dedo a los nios hindes para que no compitieran hilando, etc. fueron diversos instrumentos utilizados para conseguir mercados. Pero interesa comentar aqu el importante aporte de contar con unas nuevas ideas para ayudar esos esfuerzos: las "teoras" (en rigor, cualquier cosa que ayude a convencer). La escuela moral escocesa pens una nueva filosofa para explicar la conducta humana, econmica y el bienestar general, oponindola a la idea cristiana de la justicia conmutativa y distributiva. Para A. Amith, J. Benthan, D. Ricardo y otros escoceses, todos las personas actuaran guiados por el egosmo. El principio hednico -procurar siempre el mximo beneficio con el mnimo esfuerzo- garantiza que una especie de mano invisible (los precios libres) mantenga los mercados competitivos y en equilibrio, conduciendo al mximo bienestar general, ya que el Estado evita la formacin de monopolios y conductas no transparentes. La propiedad privada es una idea natural en los sistemas econmicos de la humanidad; pero el libre comercio en los mercados era una nueva idea (una teora, que no coincida con el orden natural tradicional). Algunos pensadores de la poca ya vieron que esta idea terica puede no ser realista si el estado no evita eficientemente esas conductas no transparentes. Sobre todo, en 1848 el austraco C. Marx escribi El Capital, alertando que la libre competencia lleva en s el germen del monopolio.

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Agreg adems que el beneficio empresario o plusvala, era en el fondo un salario pretrito del trabajador y corresponda entonces la propiedad estatal de los medios de produccin, con planificacin estatal de las actividades y mercados (otra nueva teora, totalmente contraria al orden natural tradicional). Los economistas reconocen que competencia y monopolio son dos modelos tericos extremos, mientras que en la realidad los mercados se desenvuelven en una gama intermedia de competencia, imperfecta. Situaciones de competencia incontrolada pueden llevar a excesos (Argentina, Rusia, en los aos 1990). Tambin un estatismo a ultranza conducira al fracaso de la URSS (si bien cabe tener en cuentas que Gorbachov, en la Perestroika persegua particularmente una "transparencia poltica", ms que econmica, para terminar con la ola de asesinatos polticos en aquel rgimen). En resumen, tenemos tres ideas de sistema econmico relevantes (el histricamente tradicional mundial, el liberal y el marxista). Al nivel de teoras econmicas, dos relevantes: la marxista, novedosa, contraria a la historia mundial sobre la propiedad privada; y la liberal, a fin con la historia sobre la propiedad privada, pero no as en su idea del libre comercio, salvo con su clusula terica de un estado fuerte que controle efectivamente la formacin de monopolios y conductas no transparentes que lesionen la competencia pura. Bajo la evolucin del pensamiento econmico en aquella poca, explicar la naturaleza de los precios de mercado implicaba considerar la demanda y la oferta. Pero liberales y Marx admitan una gran influencia del costo de produccin en la determinacin de los precios. Estos clsicos prestaban poca importancia a la escasez, las necesidades y la demanda.

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Equilibrio de la empresa, en el largo plazo: si en el mercado Competitivo la demanda esta pagando el precio $12 vender la cantidad X=8 del producto fabricado, percibiendo $96, iguales a sus costos, tambin de $ 96; en el punto ptimo E no percibe beneficios extraordinarios, en el largo plazo. Pero si la demanda subiera el precio a $15, entonces percibira beneficios extraordinarios e incluso vendra algo mas que X=8 unidades (al menos en el corto plazo, mientras no ingresen competidores). Perdera o cerrara si la demanda solo pagara $10 por el producto X, ya que sus ingresos seran menores a sus costos.

$ p Cme CMg 15

CMg

CMe

12 E 10 8 X

Sin embargo, esta coincidencia de pensamientos era molesta a los clsicos liberales. En 1854 el austraco Gossen escribi un libro (del que habra algunos ejemplares en Oxford) con dos clebres leyes, que explicaban los precios de manera distinta y ms favorable a la teora liberal, ya que sobre todo, fundamentaban la legitimidad del beneficio extraordinario para la empresa.

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En el corto plazo pueden subir los precios y la diferencia con el costo es un beneficio para la empresa por correr el riesgo del mercado; si los precios bajaran podra quebrar. Gossen se habra suicidado por que no lo entendieron en su momento; pero alcanzo a escribir cartas a varios economistas con estas ideas, los cuales 20 aos despus publicaron trabajos y Marshall los reuni como una sntesis en su libro de Principios econmicos, con esta primer teora. PRIMERA TEORA DE LA DEMANDA: sicolgico-utilitaria Bsicamente las dos leyes de Gossen conformaron la primer teora de la demanda, sicolgico-utilitaria. La ley 1) fue sintetizada por A. Marshall (escocs, 1890, Principios de Economa) as: conforme dispone de mas unidades el consumidor siente menor utilidad con cada una (utilidad marginal decreciente) y las va valorando menos: paga menos por cada nueva unidad consumida; esto explica la pendiente negativa de la curva de demanda. La ley 2) explica el consumo de 2 o ms bienes: a) el consumido encuentra su equilibrio (y entonces demanda, compra) con igual relacin placer sobre precio en todas sus compras: igualdad de las utilidades marginales ponderadas por sus precios (UMgx / Px = = UMgy / Py = etc... Simultneamente deba cumplirse b) gastar todo el presupuesto M (o sea, Px (X) + Py (Y) = M. Se explica matemticamente as el mximo condicionado para dos o ms variables: a) U'x / U'y = Px / Py con b) Px (X) + Py (Y) =M

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(El mximo, mnimo para una variable era: U' = 0 con U'' <0 mximo; y mnimo si es >0; o punto de inflexin si es tambin =0 la segunda derivada. Es decir, ponerse en un punto de giro /cambio con la primera derivada =0 y luego ver si la nueva derivada (incremento) cae o sube, explican el mximo o mnimo, etc. Con estas ideas de Gossen, los neoliberales (K.Menger, DL 1970; S. Jevons, UK 1972; L. Walras, Fr 1874; A. Marshall, UK 1890) perfeccionaban la teora liberal y se diferenciaban de la teora de Marx sobre los precios. El precio no es como decan los clsicos liberales y Marx, segn el costo medio, sino que depende de la utilidad marginal. Explicaron la teora sobre el sistema econmico y en particular la teora sobre los precios y la demanda. Distinguen la utilidad total (solo tiene sentido econmico mientras es creciente, hasta la saturacin; es as solo positiva, en el primer cuadrante; crece (primer derivada o incremento positiva) pero antes de la saturacin el crecimiento es cada vez menor (segunda derivada negativa); hay un mximo (que coincide con la utilidad marginal nula) y si no se consume no hay utilidad. La primer derivada es la utilidad marginal (cociente incremental dU / dX). Tiene sentido econmico si es positiva, pero es decreciente (primer cuadrante con pendiente negativa); es nula en la saturacin. Avances posteriores permitirn explicar la utilidad con necesidades no primarias.

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SEGUNDA TEORA DE LA DEMANDA: curvas de indiferencia del ingeniero W. Pareto, Miln 1910 En 1880 el ingls Edgeworth ide las curvas de indiferencia para explicar el comercio entre Inglaterra y Argentina (en los programas de economa se estudia la Caja de Edgeworth). Pareto las utilizo para una nueva teora sobre la demanda. Las canastas sobre una curva son indiferentes. Curvas mas alejadas indican canastas mayores, preferidas. Hay un presupuesto para gastar; la recta de presupuesto ms alejada indica mayor gasto. Los precios relativos del mercado se indican con la pendiente de esta recta: gastando todo en uno u otro bien se grafican los extremos de la recta y su pendiente. La demanda aparece si hay equilibrio: tangencia de la recta de presupuesto con la curva de indiferencia ms alta. Incluso se puede medir la utilidad total, que ser aqu de tipo ordinal (mayor o menor; por oposicin a la idea de medicin cardinal en Marshall). Deben cumplirse las dos condiciones matemticas: a) TMS = Px / Py (tasa marginal de sustitucin igual al cociente de precios relativos del mercado); y b) agotar el presupuesto Px (X) + Py (Y) = M Geomtricamente la TMS = dY / dX es la pendiente de la c.i. Por otra parte, en la c.i. el diferencial total entre sus puntos es necesariamente nulo: U'x dX + U'y dY = 0 lo que puede expresarse como U'x / U'y = dY / dX (cociente de las derivadas igual a la pendiente). Adems, la pendiente de la recta de presupuesto tambin est presente en el punto de equilibrio. En toda esta recta hay el mismo pre-

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supuesto, de modo que al cambiar entre dos de sus puntos necesariamente (dY) Py debe ser igual a (dX) Px (cantidades por precios que indican igual monto de variacin, por que ambas canastas valen M). As, geomtricamente, coinciden las pendientes de la funcin de utilidad o gustos y de los precios de mercado, explicando el equilibrio. Matemticamente se calcula el equilibrio como a) U'x / U'y = Px / Py; con b) Px (X) + Py (Y) = M (igual que con Marshall, pero con un modelo distinto: geomtrico-matemtico y no sicolgico/utilitario-matemtico). CURVA DE INDIFERENCIA Y RECTA DE PRESUPUESTO Siendo los gustos U = X Y, el presupuesto M= $100 y los precios en el mercado Px=$1 Py=$2. a) el cociente de las derivadas igualado al de los precios es Y / X = 1 / 2 de donde la relacin de intercambio # es 2Y = X b) agotar el presupuesto: M = 1(X) + 2(Y) = 100 reemplazando # es: M = X + X = 100; o sea, X= 50; e Y = 25 segn #, resultando una utilidad cardinal U=XY= 1250 unidades. Esto se calcula en la siguiente hoja Excel: la ecuacin de la curva de indiferencia es Y = U/X = 1250/X; la ecuacin de la recta de presupuesto es M = Px(X) +Py(Y), o sea, Y = 100/Py -Px/Py (X).

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El equilibrio del consumidor surge cuando se igualan sus gustos con los precios relativos del mercado; y gasta $100, demandando X=50 e Y=25.

TERCERA TEORA DE LA DEMANDA: PREFERENCIA REVELADA El anlisis distinguiendo los efectos sustitucin y renta cuando cambia un precio permitieron presentar una tercer explicacin sobre las razones de la demanda. Se desarrolla bajo el anlisis de la ecuacin de Slutsky y con el del efecto ingreso y sustitucin segn Hiks. Slutsky, Hicks, Samuelson explicaron que adems de la vieja ley de la demanda tambin influa el menor poder adquisitivo si un aumento en el precio de algn bien importante deteriora el valor adquisitivo real del presupuesto disponible para demandar. Agregan las consecuencias de la inflacin: al viejo efecto sustitucin le agregan el nuevo efecto renta. Lo de preferencia revelada surge por que cuando, por ejemplo, el Instituto de Estadsticas y Censos mide mensualmente los ndices de precios al por menor y otros, esta obteniendo informacin objeti-

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va (no contingencias sino hechos) de las preferencias reveladas (manifestadas) por los consumidores sobre la demanda, segn sus gustos, su dinero y los precios de todos los bienes. Su abundancia de datos mensuales permite efectuar con Excel correlaciones, con valores homogneos netos de inflacin, y explicar las demandas mediante sus ndices de consumo y gasto (para una gran cantidad de bienes individuales anotados mes a mes, en precios y cantidades consumidas). Esta teora se justifica con dos axiomas: dbil (si una canasta le es mejor que otra, ese consumidor no puede decir racionalmente lo opuesto) y fuerte (si prefiere la canasta 1 a la 2 y tambin la 2 a la 3, entonces prefiere la 1 a la 3). Vase el ejemplo: a precio similar compraron ms caf de la marca 1 que de la 2. Igualmente comparando las marcas 2 y 3. Entonces, indirectamente prefiere la marca 1 a la 3 (salvo en la cafetera H, segn muestra la celda i9 con la funcin lgica =Y( ; )).

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NMEROS NDICE El aporte de Excel no es solo por las funciones de correlacin mltiple incorporadas sino adems por las facilidades de la propia hoja de clculo Excel para elaborar y trabajar con ndices. Los complejos clculos de Laspeyres o Paasche y otros se facilitan en minutos copiando celdas y relacionndolas mediante operaciones elementales (vase ms en detalle al final de este captulo). EQUILIBIO DEL CONSUMIDOR: DEMANDA DERIVADA La teora del consumidor (cardinal u ordinal) maximiza la utilidad por consumir bienes X e Y gastando el presupuesto M, dados ciertos gustos (funcin de utilidad) y precios en el mercado. Con las condiciones a) el cociente de las derivadas igualado al de los precios del mercado; junto con b) gastar todo el dinero disponible, se satisfacen las dos condiciones de mximo para funciones de dos variables (coinciden las posibilidades y gustos del consumidor con las pretensiones del mercado) MAXIMIZACIN SEGN LA UTILIDAD MARGINAL (A. MARSHALL) U= 0,2XY + 8 con a) Px=$1; Py=$4; M=$70

se resuelve con: UX / Uy = Px / Py 0.2Y / 0.2X = 1/4 o sea, X=4Y #

b) Px(X) + Py(Y)=70 o bien reemplazando 4Y+4Y =70 Y=8,75 por lo cual X=35 (segn #) La utilidad mxima es U=0.2(35)(8,75) + 8 = 69,25 unidades

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Excel tambin facilita la resolucin de estos problemas con funciones no lineales, utilizando su macro Solver, pero cuidando no elegir en Opciones Adoptar el modelo lineal (tal como cuando se hace programacin lineal).

Se anotan los pocos datos tal como aparecen en la siguiente imagen y se abre Solver en Herramientas.

Solver pregunta cul ser la celda objetivo (a maximizar); cuales las celdas a cambiar para calcular en ellas las cantidades de X e Y;

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tambin pregunta por las restricciones (en este caso el presupuesto $70).

Al pulsar Agregar en la opcin Sujeta a las siguientes restricciones se abre la pequea ventana para anotar a la izquierda D4; en el centro <=; y a la derecha =70 y Aceptar. Vuelve a la ventana Solver, se pulsa Resolver y luego Aceptar la solucin Solver. Con Solver no hay limitacin para el tipo de funciones de utilidad, sean lineales o no lineales. PROBLEMA DUAL: MNIMO GASTO PARA OBTENER CIERTAS DEMANDAS CON UTILIDAD DE SOLO 32 UNIDADES? Aqu la funcin a) ser la de presupuesto Px(X) + Py(Y) = M, mientras que la restriccin b) es la funcin de utilidad igualada a 32: U = 0,2XY +8 = 32 a) 0,2XY +8 =32 mantenindose los precios relativos en el mercado X=4Y # por lo cual 0,2(4Y) Y +8 =32 con 0,8Y2 = 24 e Y2=30 o bien Y=5,48 X=4(5,48)=21,92 segn # b) El gasto necesaria ser: M= $1 (21,92) + $4 (5,48) = $43,82

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Con Solver de Excel se escriben los datos, incluyendo la funcin de utilidad en B5. Se abre en Herramientas Solver y se elige Minimizar. La celda objetivo es ahora D4 y las celda cambiantes siguen siendo B2 y C2.

Sujeto a las siguientes restricciones y Agregar permite anotar ahora B5=32. Luego Resolver y Aceptar la solucin de Solver.

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(nuevamente los precios deben ser >0 y adems, se ha evitado elegir en Opciones Adoptar la solucin lineal, ya que la funcin es de segundo grado). MAXIMIZACIN SEGN LA INDIFERENCIA DE W. PARETO (Y LAGRANGE) El mismo caso anterior se explica con la teora de las curvas de indiferencia de W. Pareto: gustos y presupuesto coincidentes con los requerimientos del mercado, mediante: TMS = Px / Py Segn el diferencial total nulo en la curva de indiferencia y en la recta de presupuesto, en el punto de equilibrio (con igual pendiente por ser tangentes) se cumple Ux / Uy = Px / Py Como en el caso anterior segn Marshall, pero adoptando el mtodo de Lagrange: Funcin combinada L = U + (Px(X) +Py(Y) L = 0,2XY +8 + [(1(X) + 4(Y) 70] I) Ux = 0,2Y + Uy = 0,2X + 4 U = X + 4Y - 70 =0 =0 =0

Segn Ux resulta = 0,2(8,75)= 1,75: utilidad marginal de este dinero del presupuesto. Si se gastara $1 ms ($71) la utilidad total sera: 69,25 +1,75 = 70.99 unidades de utilidad.

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II) El Hessiano con las segundas derivadas:

0 0 .2 1 H = 0.2 0 4 = + 1.6 (>0) 1 4 0


con el mismo clculo prctico para las dos teoras (Marshall y Pareto), ya sea con ecuaciones diferenciales, con Lagrange, o con la programacin Solver no lineal en este caso (no obstante que una use el modelo sicolgico de la utilidad marginal y otra el modelo geomtrico de las curvas de indiferencia).

8,75

ci U = 69,25 u .u.

35 DETERMINANTES

Sin limitaciones de orden, Excel calcula estos determinantes, simplemente anotando en una celda =mdeterm(A1:C3) como se ve en la imagen (reemplazando antes = 1,75):

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EFECTO INGRESO-SUSTITUCIN SEGN HICKS A) EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR Supngase un consumidor con gustos U=Y(X+5) y presupuesto M=Px(X) +Py(Y)= $110; en el mercado los precios son Px=$2 y Py=$1. Las relaciones necesarias estn indicadas en la hoja, en A1 hasta A12. EN A7 y A8 se calculan las derivadas pero anotndolas como frmulas: en A7 ir =A2 (tal como indican las referencias de la columna B) y en A8 ir =A1+5; en A9 el cociente A7/A8; en A10 ir A5/A5; en A11 ir 2*A1+10; en A12 ir A4*A1+A5*A2. El equilibrio inicial se calcula con Herramientas > Solver > poniendo como celda objetivo maximizar la utilidad A3; celdas cambiantes A1:A2 (las cantidades de bien X e Y). Como "Sujeto a las relaciones" se anota que el cociente de las primeras derivadas sea igual al cociente de los precios del mercado (A9=A10) y que el presupuesto sea igual a 110 (A12=A6). Con Resolver y Aceptar Solver calcula la mxima utilidad 1800 unidades ordinales, as como la demanda de ambos bienes: X=25 unidades e Y=60 unidades.

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Excel tambin ayuda en la grfica necesaria: en D1 hasta F15 se repite: la variable X (abscisa) y las ordenadas, que se reescriben como funciones: de utilidad (Y=U/(X+5)) y de presupuesto (Y=M/Py Px/Py(X)). Conviene elegir el rango con incrementos en 4 para que sea un grfico visible: en D2 y D3 se anota X=1 y X=5 y se copian las dos funciones en la lnea 3. Se pinta las 6 celdas y se arrastra hacia abajo la esquina inferior derecha. Pintando el rango D2:F15 se pulsa en el icono de grficos > Dispersin > etc. Y para que el grfico sea bien visible conviene activarlo (picarlo) de modo que recuadre el rango de datos: as se podr arrastrar este rango achicndolo algo hasta que queden las lneas bien visibles (como en esta imagen).

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B) CAMBIO EN EL PRECIO DEL BIEN X Suponiendo luego un aumento a Px=$5,10 y las dems condiciones constantes, se recalcula el equilibrio segn a), simplemente cambiando ese precio y volviendo a ejecutar Solver.

Bajo los nuevos precios relativos la utilidad total pasa a ser U=900 y la demanda son X=8,28 e Y=67,8. Subi el precio de X, se consume

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menos de X, pero ms de Y (Y sustituye a X); y hay menor utilidad total. Antes la demanda de X era 25, ahora solo 8,3. Esta reduccin de 16,7 unidades se explica segn Hicks por dos motivos: no solo por la vieja ley de la demanda de Marshall (efecto sustitucin), sino tambin por el efecto renta (o deterioro del poder adquisitivo, por inflacin)

C) SEPARACIN DE EFECTO RENTA Y SUSTITUCIN Para calcular cuanto es cada efecto en esa disminucin de X Hicks supone un imaginario subsidio al consumidor que le permitiera volver a la curva de indiferencia inicial U=1800. La recta de presupuesto imaginaria tocara al curva U=1800 en un punto S, distinto del equilibrio inicial E. Las coordenadas de este punto S se pueden calcular igualando las pendientes de la curva de indiferencia inicial con la pendiente de la recta de presupuesto imaginaria. Las pendientes (cateto opuesto sobre cateto adyacente) se pueden calcular como las primeras derivadas de cada lnea: curva de indiferencia inicial U=Y(X=5)=1800, o bien Y=1800/(X+5), que tiene como derivada: Y'=1800(X+5)-2. La recta de presupuesto imaginaria (todava no calculada) es paralela a la segunda recta (bajo la situacin B): M=5.1(X) + 1(Y)=110, o bien Y=110/5.1 -5.1X; su pendiente es Y'= -5,1. Igualando pendientes -5.1 = -1800/(X+5)2 y resolviendo esta cuadrtica surgirn las coordenadas de S, en particular X=13.8, que permite dividir la diferencia entre la demanda inicial y posterior de X en dos partes: en A) era X=25; en B) era X=8,28. Desde 8.28 hasta

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13.8 hay 5,5 de disminucin por efecto renta; desde13.8 hasta 25 hay 11,2 de disminucin de demanda por efecto sustitucin. FUNCIN COMBINADA DE LAGRANGE Supngase un consumidor con la siguiente funcin de gustos: U= 28X +28Y - 2X2 -3XY -2Y2, un presupuesto M=$12 y precios en el mercado Px=$1, Py=$6. Lagrange conforma una funcin combinada "L", compuesta de la suma de dos trminos: uno la funcin U; el otro la restriccin de presupuesto multiplicada por una variable auxiliar (Px(X)+Py(Y)-M), entonces: L= 28X +28Y - 2X2 -3XY -2Y2 + (1X +6Y -12) a) La primera condicin ser ubicarse en un punto de giro de la funcin, igualando a cero las primeras derivadas de L; la segunda ser averiguar si es un punto de inflexin, de mximo o de mnimo, segn que el Hessiano H sea nulo, positivo o negativo. Las primeras derivadas de L son :

L' x L' y L

28

4X 3Y 6 0

0 0

28 - 3X - 4Y X 6Y - 12

Igualamos el trmino en de las dos primeras multiplicando la primera por 6, quedando 168 -24X -18Y = 28 -3X -4Y; o sea, Y= 10 3/2X. (#) Reemplazando esta relacin (#) en la tercer derivada se obtiene X + 6(10 +3/2X) = 12, de donde surge X=6; y por consiguiente Y= 1 segn (#).

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SIGNIFICADO Y VALOR DE : Segn L'x es: 28 -4(6) -3(1) = - ; o sea, - = 1 (o = -1) Se interpreta como la utilidad marginal de dinero de este presupuesto, ya que gastando un peso ms en los bienes la utilidad total variara en -1. Por ejemplo, si el peso se gasta en consumir una unidad ms de X la utilidad total sera lo que indica la funcin U con X=7 (en vez de los 6 iniciales), e Y=1 y totalizara 103 en vez de 104 inicialmente (ya que X es un bien inferior, cae la utilidad total). b) La Segunda condicin es conformar el Hessiano con las derivadas segundas:

L"xx
H= L

L"xy L L
" yy " y

L"x L L
" y "

4 3 1

3 1 4 6 6 0

" yx " x

Excel calcula este determinan con solo anotarlo y en D2 escribir "=mdeterm(A1:C3)" y pulsar Enter.

(para estas anotaciones resulta cmodo disponer de caracteres griegos, disponibles en el Microsoft Office, insertando los smbolos deseados, ...).

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ECUACIN DE SLUTSKY El efecto sustitucin y renta fueron diferenciados en dos trminos: el primero mide la cada de demanda considerando la utilidad marginal del dinero constante (con - ); el segundo la cada ponderando por lo gastado en el bien cuyo precio cambi. EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DEL BIEN X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN X: Conviene escribirlo en el orden del lenguaje matemtico, tal como si fuera una derivada o cociente incremental (si cambia el denominador cunto cambiara el numerador?): dX / dPx = - xx / H -X x / H = = 1 (-36/112) - 6 (-14/112) = 0,4 dos trminos, cuyo resultado es: efecto sustitucin puro ( -0.3) y efecto renta (0.8), totalizando +0.4; por lo que el bien X es atpico, algo inelstico respecto a su precio, segn su demanda ordinaria. Aunque el -0,3 de su demanda compensada del efecto renta indicaba que era tpico X es tipo Giffen (como el pan; adems, el trmino -14/112 negativo indica que X es un bien inferior): en los bienes Giffen el efecto renta supera al efecto sustitucin. Cada elemento del Hessiano tiene un adjunto, o menor complementario, conformado con las dems filas y columnas. Excel calcula los adjuntos necesarios 11, 31, 12, 32, 21, 31, 32 como se muestra en D11, pero es necesario complementarlos con la regla de los signos para este anlisis: anteponer un signo menos a los adjunto impares D12, D32 y D21.

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EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE X SOBRE LA DEMANDA DEL BIEN Y: dY / dPx = - 12 / H - 6 32 / H = = 1 (6 / 112) - 6 (21 / 112) = 0.05 - 1.1 = -1 si sube el precio de X comprara menos X (se compra ms por ser Giffen) y menos Y (-1 <0); Y es complementario de X; el trmino 21/112 positivo indica que Y es un bien normal (carne). EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE Y SOBRE LA DEMANDA DE X: dX / dPy = - 21 / H -X 31 / H = = 1 (6 / 112) - 1 (-12 / 112) = 0.05 + .013 = 0,18 si sube el precio de Y se compra menos bien Y pero ms X; X es sustituto de Y (pan sustituto de carne). EFECTO DEL CAMBIO DEL PRECIO DE Y SOBRE LA DEMANDA DE Y: dY / dPy = - 22 / H -Y32 /H = = 1 (-1 / 112) - 1 (21 / 112) = -0.01 - 0.18 = -0,2

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cuando sube el precio de Y se compra menos Y (bien tpico, con demanda muy inelstica); el efecto sustitucin puro siempre es negativo (-0,01); el cociente 21/112 positivo indica que Y es un bien normal no suntuario; la demanda compensada del efecto renta caera muy poco, solo en la proporcin -0,01, pero la demanda ordinaria cae segn -0,2. TEORA ESTADSTICA DE LOS NMEROS NDICE Desde el punto de vista de la teora estadstica el anlisis de los nmeros ndices es amplio. Siguiendo a F. Toranzos se exponen aqu los 12 ndices, de precios y sus simultneos 12 de cantidades. Unos tendrn sentido aplicados a algn problema especfico, otros lo tendrn aplicados en casos diferentes. Como ejemplo, se supuso la realizacin de un estudio sobre la evolucin del nivel de vida de algn sector de la poblacin, caracterizado por el consumo de bienes importados. La primera tarea sera obtener la informacin. En el Instituto Indec se recopilan mensualmente muchos precios y cantidades de bienes, que utilizan para estimar consolidados sobre 1) Indices de precios al por menor; 2) Indice de precios mayoristas; 3) Indice del costo de la construccin; 4) estadsticas de importaciones mensuales; 5) estadsticas de exportaciones mensuales; 6) otros ndices sectoriales diversos y tambin niveles de actividad del Producto Interno Bruto Nacional. Luego de averiguar cuales bienes importados serian representativos (con poca produccin local) se defini un conjunto de 8 productos, conformado por bines de consumo perecedero (bananas y palmitos y diarios), bienes de consumo durables (sbanas, abrigos/camperas para mujer, lavarropas, aire acondicionado) y bienes de uso intermedio (PC y automviles- en realidad, sus autopartes-).

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Para cada familia de productos se investig cual era el bien particular con mayor volumen importado a fin de elegir aquel ms importante de cada categora, definiendo as 8 bienes, que INDEC y Aduana identifican con sendos nmeros de nomenclador arancelario de 8 dgitos. Se adquiri una estadstica anual con cantidades y valores importados en el quinquenio 1998/2002 para los 8 productos identificados por nomenclatura. Se volcaron luego a una hoja de clculo las cantidades y los valores de cada bien. Una vez dispuestos los conjuntos de cifras encolumnados en la hoja de clculo se procede a calcular los 12 ndices de precios y los 12 de cantidades, as como las variaciones anuales, que permitiran emitir finalmente unas breves conclusiones econmicas sobre lo observado y (cerrando este ejemplo) opinar como evolucion la calidad, estndar o nivel de vida de este grupo argentinos (a juzgar por esta muestra tan limitada de solo 8 productos seleccionados)

1. ndice agregativo aritmtico simple, de precios y de cantidades: Este ndice es algo primario y no posee la circularidad / reversibilidad de otros ndices posteriores, Aun as, permite observar en este ejemplo algunas conclusiones econmicas generales (deterioro en

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los consumos de este grupo social en 2001 y 2002 y que cuando los precios son altos baja el consumo y viceversa).

El ndice aritmtico simple para precios tiene el inconveniente que pondera por los precios de todos los bienes, los cuales son aqu muy dismiles. En las conclusiones finales se hace referencia a este tema, al estudiar la evolucin de los precios en dlares (solo visibles utilizando una escala logartmica, para poder observar precios de centavos por unidad con otros de cientos de dlares por unidad). Igualmente el de cantidades, aqu muy dismiles. 2. ndice promedio aritmtico de relativos: Estos ndices tampoco ponderan la distinta magnitud absoluta de los diferentes bienes y/o la de sus precios, respectivamente. Adems, estadsticamente no presentan la reversibilidad de otros ndices: no es posible tener idea del valor y magnitud de los consumos (canastas) de 1998 y 2002 aplicando el ndice de precios o el de cantidades sobre ambas bases, debido a que no pondera por los cambios de cantidades consumidas. No obstante, permiten ver las conclusiones generales que confirman otros ndices ms elaborados: precios altos en los aos iniciales y bajos en 2002, junto con consumos deprimidos en este ao 2002.

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3. ndice promedio geomtrico de relativos Estos ndices tampoco ponderan la distinta magnitud absoluta de los precios y las cantidades de los distintos bienes (respectivamente dismiles en el conjunto de cada ao). Sin embargo, es un ndice reversible y aplicndolo a precios y cantidades es posible reproducir los valores y consumos de otros perodos. Para el presente caso, permite observar las conclusiones generales que confirman los dems ndices: baja de precios en 1999 y 2001, con una correspondiente suba de las cantidades consumidas (lo cual es razonable segn la ley de la demanda).

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4. ndice mediana de relativos Es un ndice ordinal, pero tiene la ventaja de que no es afectado por los valores muy chicos (nulos o negativos) ni por los muy grandes. No tiene la circularidad de los ndices reversibles, pero resulta til para casos como el presente, en el cual tanto la canasta de bienes con los valores de los precios incluyen cifras muy altas junto con otras muy bajas para algunos bienes. Aplicado a precios y a cantidades confirma las conclusiones econmicas generales: cierta baja de precios constantes (en dlares) y mayores consumo en los aos 2000 y 2001 que en el inicio del perodo y en 2002.

5. ndice promedio aritmtico ponderado de relativos Estos ndices ponderan las magnitudes absolutas de precios y de cantidades, respectivamente, aunque estos ndices se ven afectados por los valores muy grandes, distorsionando las conclusiones econmicas en el presente caso (casi desaparece el consumo en 2002, exagerado la cada real producida).

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6. ndice promedio geomtrico ponderado de relativos Estos ndices elevan la variacin de precios o cantidades a la respectiva cantidad o precio y luego sacan la raz del orden que compensa esos productos. Si bien es un ndice ponderado, presenta el inconveniente de que resulta afectado por los valores muy chicos (y nulos o negativos); justamente en el presente caso surgen inconvenientes al aplicarlo a precios, ya que muestra valores nulos. Igualmente, tambin distorsiona las conclusiones al aplicarlo a cantidades, ya que subestima el consumo en 2002 (casi desaparece, lo cual es irreal: baja mucho pero no tanto; no desaparece totalmente).

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7. ndice de Laspeyres Aplicado sobre precios, muestra la variacin de precios actual ante la base multiplicada por el consumo base: sera como el costo actual de la canasta base... Sin embargo, no muestra as los cambios habidos en las canastas actuales frente a la base. Aunque se conozcan los precios actuales, si no se puede censar y no se conocen las cantidades actuales, este ndice no resultara adecuado. Estos ndices de precios o de cantidades no son reversibles en el tiempo (por desconocer esas variaciones de las canastas actuales) El ndice aplicado a precios muestra valores algo aumentados inicialmente, si bien confirma a tendencia a la baja de precios y consumos de cantidades altos en 2002-2001, frente a los aos extremos, especialmente en 2002.

8. ndice de Paasche El ndice de Paasche muestra el valor de la canasta actual sobre la canasta actual a precios bases. Aplicado a precios sirve para indicar algo as como la variacin del costo de vida o importe monetario de los consumos de hoy frente a los precios de la canasta vieja.

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Como no pondera los cambios de consumos no es perfecto; no es reversible en el tiempo. Orienta a concluir que los precios han bajado moderadamente mientras que las cantidades consumidas fueron altas en el bienio central 2000-2001.

9. ndice Ideal de Fisher, aplicado a precios y a cantidades Aplicado a precios muestra el valor de la canasta base a precios actuales sobre la canasta base a precios base, por la cantidad actual a aprecio actual sobre la cantidad actual por precios base (y recprocamente para cantidades). Resulta ser as un promedio de aplicar Laspeyres y Paasche: la media geomtrica del producto de ambos ndices. Observando el resultado en este caso se aprecia que influye bastante el ndice de Laspeyres. Este ndice ideal de Fisher es reversible en el tiempo, ya que es un ndice combinado de los dos anteriores: respeta el criterio de circularidad ya que aplicndolo resulta igual la canasta base por la variacin de precios como la canasta actual por la variacin de precios en ese perodo, consecuencia de la ponderacin completa que utiliza.

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Este ndice ideal es homogneo y proporcional: respeta ambas caractersticas, aunque cambien las canastas o los relativos de precios (satisface las condiciones estadsticas referidas por F. Toranzos). En este ejemplo mostr una leve cada de precios en dlares junto con otra cada de consumos en 2002.

10. ndice de Edgeworth-Marshall para precios y cantidades Aplicado a precios toma el precio actual por el promedio de la canasta base ms la actual dividiendo esto por el precio base por similar promedio de canasta base ms actual. Aplicado a cantidades usa el promedio de ambos precios por la cantidad actual dividiendo por ese promedio por la cantidad base. Mostr en este caso una leve cada de precios en dlares y una muy marcada cada de consumos en 2002 (coincide con la ley general observada sobre la demanda, salvo en 2002, ya que bajan los precios y tambin los consumos (orientando a explicar esta situacin desde otro punto de vista, por el retroceso en los ingresos y producciones locales generalizadas durante ese ao 2002).

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11. ndice de Walch para precios y a cantidades Aplicado a precios muestra el precio actual por el promedio de la canasta base y actual dividido por el precio base por similar promedio de canasta base y actual. Implica conocer no solo los precios sino las cantidades actuales, lo cual define su aplicacin para casos en los que se dispone de estos datos (no es el caso del Indec cuando elabora su ndice de precios al por mayor, ya que los censos nacionales con cantidades producidas, consumidas, etc. no se hacen mensualmente sino cada 10 aos; los aos terminados en 4...).

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12. ndice de Drovish-Bowley para precios y cantidades Resulta ser el promedio simple o aritmtico de Laspeyres y Paasche. En nuestro caso, el valor de la canasta base es mayor que el de la canasta 2002, evidenciando que cayeron los consumos (un deterioro del nivel o estndar de vida, ante la paralizacin de producciones y merma de ingresos).

A modo de ejemplo de informe final sobre este anlisis puede decirse que el estudio se refiri a la evolucin del estndar o nivel de vida de un grupo social dado en 1998-2002. Se observaron variaciones en los precios y en las cantidades consumidas ao a ao. Los datos son originarios del Indec y la Administracin Nacional de Aduanas, tanto en las canastas consumidas como los importes monetarios en pesos, los cuales se convirtieron a dlares utilizando el tipo de cambio vendedor Banco Nacin. Si bien casi todos los ndices confirman la ley de la demanda -bajos consumos en perodos de altos precios- los ndices combinados de Fisher y otros muestran tambin una cada muy importante del con-

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sumo 2002, que se explicara por la retraccin general de la actividad nacional.

Adicionalmente se grafic la distribucin anual de bienes consumidos, destacndose las franjas correspondientes a 2000 y 2001 como las ms amplias (mejores).

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Tambin se dispuso en otro grfico la composicin de la canasta de vida ao por ao, mostrando que se han mantenido (o aumentaron relativamente) las cantidades de productos perecederos (bananas, palmitos) en desmedro de otros productos durables cuyos consumos bajaron abruptamente.

Finalmente, se grafic en escala logartmica la evolucin de precios absolutos en el quinquenio, observando tendencia a la baja en cinco de ellos y mantenimiento o leve alza en solo un bien.

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CAPTULO 7
TEORA DEL EQUILIBRIO DE LA EMPRESA MAXIMIZACIN DE LA PRODUCCIN Siendo la funcin de produccin Q = 2L2C2, si se dispone de un presupuesto M=$60 y los costos de los factores X e Y en el mercado son PL =$1 y PC = $2, se calcula la produccin mxima de un bien final Q en unidades con la misma herramienta conceptual que en el enfoque de la demanda (ya sea con derivadas o utilizando la combinada de Lagrange). Tanto en Marshall como en Pareto el mtodo matemtico es el mismo en ambos enfoques, por ejemplo: Q'L / Q'C = PL/PC y con M=60. a) 4LC2 / 4L2C = 1/2; o bien 8C = 4L; o sea, C = 1/2L # b) adems debe ser Pl(L) + Pc(C) = M: L + 2C = 60 y segn # resulta L+2(1/2L) = 60, con: L=30; C=15 y Q=405.000 kilos.

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Igualmente con la aplicacin Solver, pero para funciones "no" lineales. Se presentan los datos bsicos en una hoja Excel, con celdas para los requerimientos de ambos factores; para sus precios o costos; lo gastado en cada uno y para la produccin mxima: la celda objetivo B5 contiene la frmula con la funcin de produccin. En D4 estar el gasto total en factores B4 + C4. En Herramientas > Solver> se anota la celda objetivo; se elige Maximizar; las celdas cambiantes B2yC2 en las que Solver calcular los requerimientos de factores. Sujeta a las siguientes restricciones > Agregar y presenta una pequea ventana que permite anotar D4 a la izquierda; en el centro y =60 a la derecha (el presupuesto).

Finalmente, luego de aceptar se abre la ventana final para Utilizar la solucin de Solver y Aceptar

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Al no haber entrado en Opciones para modificar se contina trabajando en Solver sin Adoptar el modelo lineal, ya que esta funcin de produccin no es lineal.

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E Q = 405.000 kilos

30 DUALIDAD

MNIMO COSTO PARA OBTENER UNA PRODUCCIN DE 200.000 KILOS Manteniendo la tcnica y los costos de los factores en el mercado, se busca saber cual sera el mnimo costo para producir exactamente Q=200.000 kilos del bien final: Q = 2L2C2 = 200.000 y siendo # C = 1/2L resulta 2L2(1/2)2L2 = = 200.000; de donde 1/4L4 = 200.000, o sea, L=25,15 de modo que C=12,6 segn la relacin # vigente. El costo de esta produccin ser M= $1(25,5) +$2(12,6)=$50,30. Con Excel, se escriben los datos con la misma disposicin en un hoja de clculo. Al abrir Herramientas > Solver se elige la celda objetivo, ahora D4 y seguidamente se pulsa en Minimizar; luego las mismas celdas cambiantes B2 y C2. En Sujeta a las restricciones > se Agrega la restriccin ahora de produccin (antes de presupuesto): B5 = 200000

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Con Resolver y Utilizar la solucin de Solver, se calcula el presupuesto mnimo necesario para esa produccin de 200.000 kilos (as como las cantidades de las demandas derivadas de factores productivos L y C). Obsrvese que para producir la mitad que antes el presupuesto no baj a la mitad, debido a que la funcin de produccin no tiene rendimientos constantes sino crecientes (segn la suma de exponentes de la funcin de produccin mayor que uno), de modo que al bajar el ritmo productivo el gasto no se reduce proporcionalmente (no es programacin "lineal").

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POTENCIAS Y RACES

TEORA DE LOS COSTOS CON EXCEL En una hoja de clculo se introducen las frmulas de cada concepto de costo en la lnea 2, como se muestra en el ejemplo. Se copian hacia abajo y surgen evidentes los puntos relevantes: mnimo costo medio E6; mnimo costo medio variable F4; costo medio igual a costo marginal con X=4,6 (costo marginal o aumento del costo total por producir una unidad ms de X; la derivada del CT= CT').

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La grfica se obtiene con: Icono de grficos > Dispersin > etc. y si se prefiere, eligiendo en Formato de Ejes la escala logartmica para la ordenada. MINIMIZACIN DE COSTOS CON SOLVER A partir de esos datos es posible pedirle a Herramientas > Solver> que minimice, eligiendo como celda objetivo alguna celda del costo medio, por ejemplo E7; celda cambiante la correspondiente de las X, A7; tildar Mnimo; en Sujeta a las siguientes restricciones A7>=0, y que el costo medio sea igual al costo marginal, E7=H7; con Resolver y Aceptar calcular el valor exacto X=4,65871 que minimiza el costo medio total (nivel ptimo de explotacin en el largo plazo; o en el corto plazo punto crtico, por ser el umbral de prdidas si los precios llegaran a bajar de ese importe).

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RESTRICCIONES ADICIONALES CON MATRICES DOS SOFAS SIMPLES MS UNO TRIPLE Una fbrica de muebles vende juegos de sofs. Sus costos de produccin para sofs simples son $ 70 variables ms $60 fijos; para los sofs triples son $ 200 variables ms $ 150 fijos; y su capital de trabajo son $10.000. Necesita minimizar el costo de producir la mxima cantidad posible de juegos. La restriccin adicional es, en este caso, respetar la proporcin dos simples ms uno triple (-2+1= 0 es la restriccin planteada segn la fila 3 de la hoja Excel). La otra restriccin es el capital de trabajo para insumos: 10.000 menos costos fijos = 9.730, disponibles para costos variables, segn la proporcin mencionada, que se muestra en la fila 2 de la hoja Excel.

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La funcin Excel para matriz inversa ayuda a resolver el problema: se pinta desde A5 hasta B6 y se escribe MINVERSA(A2:B3) pulsando luego Ctrl+Shift+Enter como muestra la imagen. Seguidamente se multiplica la matriz inversa por el vector de las disponibilidades: se pinta D5 y D6 y se escribe mmult(A5:B6;D5:D6) y Excel calcula la proporcin mxima de juegos de sofs, 29 triples ms 57 simples, que es posible producir con los recursos disponibles.

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PROGRAMACION ENTERA DE UNA DIETA En una dieta alimenticia interesan los costos, los requerimientos mnimos y el nivel de caloras. Se sabe que para mantener el peso adecuado alguien de consumir 1350 kcaloras y un mnimo de 500 mgr de vitamina A, 350 mgr de calcio, 200 mgr de protenas y 150 mgr de minerales. Dada una tabla de contenido de los alimentos y su costo formule el programa lineal entero que optimiza la dieta. Una vez volcada la tabla y hecho el cuadro resumen en la hoja de clculo, al ingresar a Solver se puede elegir minimizar el costo e Integer (entero) como restriccin ( B6:B11=Integer). Las otras restricciones hacen a cumplir con los requerimientos mnimos y con el tope de caloras. En las opciones se tild Adoptar el modelo lneas y Adoptar no negativos para las cantidades de alimentos. Al resolver Utilizando la solucin de Solver tambin se pueden pintar los tres informes usuales con los resultados. Al haber elegido Integer como restriccin solo se consideran unidades enteras para las celdas cambiantes B6:B11 y esta optimizacin se cumple con el costo mnimo de $57 .

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PROBLEMA DE LA MOCHILA CON ENTEROS El problema dela mochila es otro caracterstico caso de programacin entera. Consiste en llenarla con objetos cuyo peso se conoce y a los que se le asign determinada valoracin (ambos, peso y valoracin positivos). Con una capacidad limitada en la mochila el problema consiste en escoger aquellos objetos (enteros) que maximicen la utilidad sin exceder aquella capacidad. En el siguiente ejemplo la funcin objetivo a maximizar incluye en C10 la valoracin de cada objeto. En C11 se anotaron como frmula las restricciones sumando los pesos de cada ob-

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jeto; y se agreg la condicin C11<=20; tambin se agreg en Sujeto a las condiciones que los cuatro objetos sean enteros (Integer) y no negativos (esta condicin puede tildarse en las opciones junto con estimacin lineal). Solo se transportan 18 kilos en 6 unidades de X2 por que no pueden incluirse fracciones de alguna; y la utilidad mxima es 54 unidades.

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PROGRAMACION BINARIA En un problema similar al anterior puede incluirse la condicin de considerar las variables como elementos binarios (0 1) tildando en Sujeto a las restricciones la condicin binario; es el caso en que las variables a incluir no son divisibles, repetibles (replicables).Tambin se pueden plantear casos en que

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algunas variables sean conjuntas o que alguna sea mutuamente excluyentes de alguna otra. En este caso la utilidad mxima baj a 35; se transporta una unidad de X1, otra de X2 y otra de X4, que pesan 20 kilos; la utilidad mxima bajo a 35 por que no pueden repetirse varias unidades del mismo bien. Adems, combinando frmulas en las celdas con las posibilidades que incluye Sujeto a las restricciones se pueden introducir diversas restricciones binarias (opcin 0 1) para alguna o varias de las variables.

OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION / MINIMIZACION DEL COSTO La solucin tradicional de problemas con solo hasta tres variables implicaba recurrir al anlisis deferencia (anlisis marginal, ilustrativo). Aun con esta reducida cantidad de variables el proceso resultaba largo y engorroso. Excel y su macro Solver permiten estandarizar este tipo de problemas (hasta 16 variables; lgicamente dando por conocido este anlisis marginal).

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Una empresa produce tres bienes (A, B, C) con insumos que adquiere mensualmente a otro productor, segn coeficientes tcnicos que se indican. Los insumos totalizan 20.000 kilos por mes a $/k 2,50. Los costos fijos son $80.000 mensuales. Los costos variables de conversin ascienden a $240 por hora mquina y se trabaja 25 das al mes en dos turnos de 8 horas. Optimizar la produccin considerando que la empresa tiene por 5 aos dos contratos impostergables por las cantidades que se indican.

(use Ver o Vista > Zoom 200% para ver los detalles) Se volcaron los datos en la hoja de calculo, construyendo las formula correspondientes para la cuantificacin de los costos y de los ingresos segn el cuadro. En la celda objetivo B30 se maximizan los beneficios y se seleccion como celdas cambiantes B23:D23 para que Solver calcule ah las cantidades que optimizan la produccin y repercuta en las frmulas de costos e ingresos.

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Como la empresa tiene contratos ineludibles las cantidades a optimizar son menores que la demanda total disponible; no obstante en el calculo final de beneficios se consideran tanto las producciones para contratos como las de los tres mercados remantes. Las restricciones del modelo implican no superar los insumos disponibles ni la demanda remanente; al ingresar en Opciones se tildaron Adoptar modelo lineal y tambin No negativos.

Como en todos los dems casos, el archivo Excel con este ejemplo muestra mejor a los interesados la interrelacin en cada celda (segn las frmulas del cuadro) con las cantidades seleccionadas por Solver.
PROGRAMACION DE TURNOS DE TRABAJO Supngase una empresa que preste servicios continuados las 24 horas durante todo el ao. Su personal trabaja 8 horas diarias, ingresando en 6 turnos cada 4 horas y no se trabajan horas extra. Las dotaciones mnimas requeridas son las siguientes restricciones. Los jornales varan segn los turnos del cuadro. Para minimizar el costo salarial sujeto a las restricciones se plantearon dos hojas con diferente distribucin de los clculos. En la primera se tiene en cuen-

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ta que la jornada de 8 horas permite que en cada turno pueda haber presente personal del turno anterior, por ej. i16 = i14+n14.

Al abrir Solver se marc como celdas cambiantes a los turnos i8:n13. Las restricciones i16:n16 >= i18:n18 y que las celdas cambiantes sean positivas y tambin que sean enteros (integer). La funcin objetivo es la suma-producto de los jornales por los presentes, con $1208 de mnimo costo.

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En esta segunda presentacin se adopt la sugerencia del archivo de las muestras Excel incluido en el Office de Microsoft. Se dispuso matricialmente la condicin de personal presente del turno anterior.

Las celdas cambiantes de la solucin permiten cumplir con las restricciones i4:i9 >= que la dotacin requerida. Tambin permiten la

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suma producto por los jornales que figura en la funcin objetivo, con un mnimo costo de $1208.

Al abrir Solver se establecieron como celdas cambiantes c10:h10 y se agregaron como restricciones que esas celdas cambiantes fueran enteras (int) y no negativas. Igualmente que el personal no fuera menor que el requerido. En ambas presentaciones se tild adoptar la solucin lineal (y no negativo). Finalmente esta siguiente es la presentacin de Microsoft Excel para el ejemplo de Muestras.xls sobre la programacin del personal de un parque. Su presentacin matricial atiende a mostrar como cada empleado trabaja cinco das semanales y tiene dos feriados;siendo lo dems parecido.

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(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles)

EQUILIBRIO EMPRICO CON HOJA DE CLCULO EXCEL La teora econmica explica el punto de equilibrio de la empresa maximizando el beneficio. Se procede conceptualmente y desde funciones y se suelen aceptar las explicaciones, no obstante que en la empresa no existen funciones sino solo series histricas de venta y compra de insumos. Se aceptan las explicaciones tericas y el criterio de ptimo (ingreso marginal igual a costo marginal y simultneamente crecimientos de ste mayor que el del ingreso marginal; es decir mximo B si B= 0 y B <0)) Si fuera necesario demostrarlo empricamente, seria necesario calcular la funcin de demanda Px; luego el ingreso total IT =Px (X); as como el ingreso marginal, IT. En los costos sera necesario ajustar la serie del costo medio histrico a una funcin cuadrtica (parbola invertida, tipo U); luego obtener el costo total como el producto CMe(X); y finalmente el costo marginal C. Igualando I = C se calcula la cantidad X que optimiza la operatoria de la empresa y maximiza su beneficio.

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Solo mediante una hoja de clculo como Excel se facilitaran estos clculos: A) AJUSTE LINEAL DE LA DEMANDA En este ejemplo se quiere explicar como a partir de las estadsticas reales de venta se obtienen precios y cantidades de, por ejemplo 30 o ms meses. Mediante Excel se efecta el ajuste lineal X = a bP, estimando los coeficientes que se muestra en D4 a D6 y armando la ecuacin de ajuste en C2, para copiarla hacia hasta C9.

Siendo la demanda X = 7.98 0,99P, se despeja P = 7.98 0.99X. As, el ingreso total, que es precio por cantidad, resulta: IT = (7.98 0.99X)X = 7.98X 0.99X2; y el ingreso marginal es IT = 7.98 1.98X, que luego se utilizar para igualar con el costo marginal. B) AJUSTE PARABLICO DEL COSTO MEDIO Los registros histricos, reales, con costos medios y cantidades producidas permiten efectuar una ajuste cuadrtico y encontrar la parbola que minimiza los desvos entre los datos y la parbola de ajuste en forma de U.

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Bajo ritmo de produccin, con insuficiente reparto de costo fijos, implica costos medios elevados; igualmente producir a mayor ritmo que el diseado para el equipo implicara subir los gastos de mantenimiento y reparaciones, aumentando el costo medio y explicando as la forma usual en U de ste. El mtodo de mnimos cuadrados requiere el siguiente cuadro de trabajo, en el cual X son las cantidades e Y los costos medios histricos. En I2 se escribe la funcin de ajuste, con referencias absolutas (con F4 o $ ) a los coeficientes de la parbola obtenida ms abajo.

Aplicando el mtodo de Sarrus y de Cramer, se calculan las ecuaciones formales y se resuelve con Excel los determinantes y el Hessiano, segn se muestra en la imagen. Cabe aclarar que la funcin Excel para calcular determinantes es =mdeterm(rango) y as tambin se calcul el Hessiano en N13. Pero para calcular los tres coeficientes A, B, C del ajuste es necesario dividir cada determinante por el Hessiano, del modo como se muestra en N17.

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Con A, B, C es posible conformar la parbola de ajuste que ilustra la fila 20 y se calcula en 12 hasta 18 (imagen anterior).

Falta comprobar que el ajuste cuadrtico sea bueno, calculando el coeficiente de correlacin R y determinacin R2. Se obtienen en J38, como cociente de las sumas de los cuadrados de "diferencias" tericas sobre las reales.

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Obtenida la funcin de costo medio CM = 1,8+15X-0,13X2, se obtiene el costo total como el producto CM(X): CT = 1,8X +15X 2 - 0,13X3. El costo marginal es la primer derivada CT = 1,8 +3X -0.39X2. Ahora es posible calcular el nivel ptimo de la empresa, maximizando beneficios B= ITCT. El mximo beneficio implica que se cumpla B = 0 y B<0. B'= 0.30X2 -5X +6,2 =0; sus races son X =1,4 y X =0,1; sin embargo, solo con X=1,4 se cumple la segunda condicin B''<0. La empresa maximiza beneficios produciendo 1,4 unidades; su precios de venta es P=$6,61; su ingreso total $9.21 y su costo total $5.07 y su beneficio $4.15.EQUILIBRIO DE LA EMPRESA CON SOLVER En el punto anterior se ha calculado el equilibrio emprico con la hoja de clculo Excel, aplicando tambin diferenciales. Adoptando esas funciones de demanda y costos, se puede calcular el equilibrio, sin clculo diferencial, directamente con Herramientas > Solver > y pidindole en Parmetros de Solver que Maximice la celda objetivo (A9), cambiando las cantidades X (A1) y sujeto a las restricciones Img=CMg, o sea (A5)=(A7); as como I''<C', o (A6) (A8) de la siguiente imagen:

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Mtodos cientficos:
Formas de estudiar; informes profesionales; mtodos cientficos. Tres temas sobre mtodos para adquirir, para presentar conocimientos y para demostrarlos, que se refieren al modo de estudiar; a las presentaciones metdicas de informes, exmenes o trabajos prcticos; y a la demostracin mediante el razonamiento lgico cientfico. Temas muy densos, que se podra resumir (sin rigurosidad) como material de alguna ayuda para orientar a los alumnos. FORMAS DE ESTUDIAR Ren Descartes (El Discurso del Mtodo, 1600) fue la fuente clsica sobre cual era la manera de ordenar el proceso de adquisicin de conocimientos. Sin releer ahora su trabajo digamos aproximadamente, que para estudiar propona seguir estos pasos: subdividir el material en tantas partes como sea necesario, para poder analizarlas individualmente; efectuar extensos listados con ellas, a manera de ndice que permitan ir ordenando y reuniendo la informacin. Estos listados

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de temas (tipo ndice) permitirn la agrupacin por temas y finalmente llegar a una sntesis manejable, etc. Por una parte, listados y el anlisis, para poder estudiar ordenadamente. A continuacin la agrupacin y la sntesis. Entonces, para un alumno de economa que debe hacer trabajos prcticos o rendir en un par de horas exmenes sobre temas expuestos, se tratara en la prctica de listar contenidos y analizar hasta poder sintetizarlos (a libro cerrado) en pocas pginas. Adicionalmente, como los tiempos cambian hoy se impone el estudio mediante Internet y uso de PC. Muchas presentaciones son archivos de solo lectura (que no se pueden copiar y pegar) con extensin .PDF. Las PC modernas traen lectores de estos archivos .pdf, o bien el Office y tambin sigue vigentes versiones libres de Accrobat Reader. Para estos archivos es muy importante buscar por palabra clave, mediante Contrl + F (en Word usamos Contl + B) PRESENTACIONES TIPO INFORME PROFESIONAL El modo de presentar o hacer los exmenes o trabajos prcticos es mediante informes profesionales; que en principio, deben reunir cinco partes: 1) identificacin, lugar, fecha, tema. 2) introduccin de un prrafo, con los supuestos necesarios y con el tema a exponer (algo como diga que va a decir), 3) desarrollo o explicacin detallada de los principales pasos demostrativos ( el dgalo), pero en una forma que lo entienda todo lector que no tenga antecedentes sobre el tema ; sin dar por sobreentendido absolutamente nada importante, para presentar una demostracin rigurosamente documentada y vinculando por ejemplo las ecuaciones con los (supuestos) hechos reales de su tema . 4) conclusin de un prrafo, con lo relevante expuesto, lo obtenido o una idea clara de lo que ello es o no es (un diga que dijo). 5) fuentes de informacin, las primarias que expusieron el tema, pero muy detalladas, con autor, obra, editorial, ao y de ser

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posible nmero de pagina o prrafos concretos. (evitando referencias vagas a solo el autor u obra). Si fueran de Internet, debe figurar especficamente la direccin URL de la pgina concreta con el tema y no solo la referencia a un sitio web o su pgina de inicio, que obliguara a posterior navegacin para ubicar el punto. METODOS DE DEMOSTRACION En cuanto a los mtodos cientficos, para la demostracin rigurosa en el mbito econmico, hay que retrotraerse al anlisis clsico aristotlico, la metafsica causal: de un antecedente verdadero llegar a un consecuente tambin verdadero mediante razonamiento lgico (todos los hombres son mortales, Scrates es hombres, entonces Scrates es mortal. O segn descartes cogito ergo sum, pienso luego existo). Desde el siglo pasado simplificamos reconociendo este planteo bajo dos situaciones: las deducciones matemticas (lgica pura, sin contenido real, econmico) y la induccin estadstica (razonamiento lgico para los hechos sociales) . En economa se recurre a la deduccin matemtica (aqu aplicada) cuando se quiere demostrar la optimizacin, la maximizacin o minimizacin. Se habla de una sola, o todo ms dos variables: maximizar el beneficio, optimizar la produccin, minimizar el costo, mediante el anlisis diferencial. La derivada se define como U`x = DU/Ux, variacin de una funcin U (utilidad, produccin) si varia x (un bien o un factor) un infinitsimo. La condicin de mximo consiste en igualar a cero la primer derivada (para despejar la cantidad) y luego comprobar que es mxima si la segunda derivada es negativa (o viceversa para un mnimo). Por analoga con una curva sinusoide en un primer cuadrante, con una punto de inflexin, un mximo, otro punto de inflexin, un mnimo, etc. Igualar a cero la primera derivada es ubicase en uno de esos puntos

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de giro o cambio; con la segunda se ve si un infinitsimo despus la curva o funcin crece, desciende o es nula (inflexin). Con dos variables, se sigue esto pero con la segunda ley de Gossen, expuesta por Marshall o por Pareto, como : a) proporcin entre la utilidad (o producto) marginal sobre el precio, igual en ambos bienes y b) agotar el gasto del presupuesto dado: Px(X) + Py(Y) = M Para los casos de optimizacin con ms de 4 o 5 variables, estudiamos en microeconoma varios procedimientos: el clculo diferencial con la funcin combinada de Lagrange hasta cuatro variables (por ejemplo dos variables reales y dos restricciones), mediante sustitucin de las variables landa 1 y landa 2. Algo quizs ms prctico y para hasta 5 o 6 variables, son las tablas Simplex de programacin lineal. Igualmente mediante el uso de matrices, con la matriz inversa y el producto de matrices para obtener la matriz insumo-producto y el resultado total directo e indirecto en cascada decreciente. Excel simplific la programacin lineal con su macro Solver hasta 16 variables. Por otra parte, Excel tambin tiene funciones simplificadas calcular matrices determinantes: mdeterm( ; ); para invertir matrices =minversa( ; ); y para multiplicarlas: y =mmult( ; ), mediante las cuales es posible resolver sistema de por ejemplo 1700 variables. En cuanto al otro mtodo bsico, el de las inferencias estadsticas, o induccin, Excel incluye una muy til y simplificada utilidad, a la que se puede acceder de varias formas, como por ejemplo, en el men Herramientas; Anlisis de datos; regresin; para casos de correlacin mltiple, con varias o muchas variables independientes y otra dependiente (trae un ejemplo de estimacin de la produccin de helados, segn las series histricas de de calor, lluvia y turistas; que es posibles correlacionar y hacer la estimacin siempre que alguna institucin las pronostique para el ao siguiente. Esta macro Excel calcular los coeficientes de cada variable independiente, para poder armar luego la ecuacin del ajustamiento o estimacin. Tambin aportar

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los parmetros para estudiar la bondad del ajustamiento, anlisis de la varianza, o anova. O sea, el alumno tiene aqu un esbozo de mtodo racional para estudiar. Tambin tiene el modo de presentar profesionalmente sus trabajos prcticos y exmenes. Y finamente, se le comentan cuales son los dos mtodos cientficos para demostraciones rigurosas: deduccin e induccin, que se practican durante este curso. En microeconoma, deducimos maximizaciones, generalmente con uno o dos variables, rigurosamente; adems explicamos la vinculacin de esto con algn hecho econmico supuesto (en un informe) . Tambin optimizamos producciones u otras situaciones con muchas variables recurriendo a las funciones de Excel, Solver, matriz inversa y multiplicacin; y como trabajo de integracin todo alumno resuelve en Excel un mismo ejemplo de cuatro variables mediante 4 a 6 mtodos alternativos. Por otra parte, tambin presenta en Excel alguna estimacin de funciones mediante la correlacin mltiple de Excel (la inferencia o induccin estadstica comentada). DUDAS SOBRE MICROECONOMIA Y SUS METODOS CIENTIFICOS: Desde siempre y al menos hasta 1980, cuando se fue conociendo Lotus y especialmente luego que en 1994 se us Excel (con sus funciones para correlacin mltiple con anova(induccin); las de regresin; las de progamacin lineal; y las de matrices, matriz inversa, etc (deduccin)) algunos reconocieron que el sistema cientfico de la economa clsica y moderna era inaplicable o puro verso , y solo mediante computacin (Excel) era efectivamente practicable en una empresa. Antes solo tena sentido lgico en una realidad artificial limitada a dos o tres variables, quizs til para definir algunas ideas bsicas (anlisis marginal; contribucin marginal) pero aun as poco aplicable a una empresa.

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Algunos vieron que todo cambi con la computacin, especialmente con Excel, por que simplific y especialmente popularz tres cosas: 1) como hacer o construir funciones, con varias variables independientes (correlacin mltiple con anlisis de variancia o anova, con su archivo del Office sobre la estimacin del Productor de helados, que tiene series de 30 perodos incluyendo helados, lluvia, calor y turistas llegados al balneario). Excel tambin simplific muchas otras aplicaciones y distribuciones sobre estimacin. (mtodo: induccin) 2) Solver para programacin lineal o no lineal, tildando pocas opciones (mtodo: deduccin) 3) calculo de una matriz (determinante) con =mdeterm( ;), matriz inversa con =minversa( ; ), matriz multiplicar con =mmult( ; ). (deduccin) Entonces, el rigor cientfico ya es hoy realmente aplicable a lo cotidiano de cualquier empresa. El rigor cientfico, pasa en la economa de la empresa por la cuestin de los mtodos cientficos bsicos rigurosos (induccin estadstica, para la estimacin; y deduccin matemtica, para la optimizacin; ambos con contrastacin con la realidad). Y la aplicacin en la empresa, en forma generalizada, depende mayormente de Excel. Dos dudas sobre microeconoma? PRIMERA ) Hace falta gran conocimiento previo de matemtica? Coloquialmente, para no iniciados se aclara que hay una trampa (verso) clsica: esconder /dificultar (a los indios) las cosas (y la verdad en estas esplicaciones), ya que as era ms fcil, y habra pocos crticos (caciques), o quizs por que se buscaba solo figurar y simultneamente que nadie pudiera criticar las cosas hechas por los supuestos expertos. Por ejemplo se inundaba con reglas y casos de derivacin etc. , seguramente necesarios en fsica o qumica, pero no en economa, donde por ejemplo, solo tiene sentido el primero de los cuatro cuadrantes.

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Igualmente con la programacin lineal Simplex (con dos paginas se reemplaz aqu profusin de textos superfluos). Tambin se habl siempre de resolucin de sistemas NxN, pero ningn texto incluy resuelto un sistema de 4x4 ni mayor. En estos cursos se resuelven aqu casos con muchas variables, con Solver. Y con matrices mediante Excel se resuelven casos con al menos 1700 variables). Pero lo importante es que ninguna de estas aplicaciones requiere ms de una hora de dedicacin bsica. SEGUNDA ) Para que sirve todo esto de los mtodos? , en qu cosas concretas se aplica el rigor de la ciencia econmica en una empresa? Veamos algunos ejemplos de aplicacin, en las cinco reas bsicas de cualquier empresa (incluida su direccin o gerencia general): Las 5 reas se definen aqu segn el ciclo empresario, (tal como por ejemplo se hacia en la siderrgica Somisa que competa eficientemente exportando masivamente a EEUU y otros pases y enfrentaba localmente la competencia de importaciones de sus productos): El ciclo anual comenzaba con el pronstico cuantificando el mercado; luego el plan de compras de materiales (restando las existencias); luego el plan de produccin (restando las existencias de semiterminados); finalmente el plan de ventas, promocin, marketing, expedicin. Una de las tareas en 1971-1993 de quien escribe era coordinar para presentar anualmente el estudio de mercado (demanda/oferta); otra era coordinar la defensa de la competencia, local y de las importaciones, con pormenorizado seguimiento de precios y especialmente antidumping; as como la defensa en la competencia ante las autoridades de los EEUU y la CEE; para lo cual resultaban imprescindibles los conocimientos microeconmicos segn el programa actual de la FCE-UBA. 1 Ventas: por ej.optimizar el beneficio (Ben= ingresosCostos) eligiendo la mezcla ptima entre una serie de bienes, ya sea con pro-

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gramcin lineal con Solver o con matrices para hasta 1700 variables con Excel. 2 Compras: por ej.minimizar el costo eligiendo la mezcla ptima entre una serie de insumos; minimizar el inventario ptimo. 3 Produccin: por ej.produccin ptima eligiendo alguna mezcla de autos y motos; optimizar rutas de envo desde varios depsitos. 4 Finanzas: por ej.canasta ptima de bonos o de acciones; VAN y TIR de proyectos. 5 Personal: plan rotativo de personal, vacaciones, etc. (Excel trae 5 muestras de aplicaciones de programacin con Solver, de la gran variedad posible) Sigue esto valiendo aunque se utilice el criterio de organizacin de M. Hammer sobre reingeniera y el gerente de producto, o supuesto experto que conoce todo sobre un producto y reemplaza a los tradicionales gerentes (aunque si no vende suficiente se lo sustituye por otro), junto con la til tercerizacin de servicios (pagos y cobros a travs de depsitos en bancos; suprimir papeleo de pagos y cobros con email o internet y transferencias bancarias online; etc. y se entiende que en finanzas o contadura la racionalizaron con las PC y Excel fue muy importante. ARCHIVO CON 6 METODOS: La inferencia estadstica (induccin cientfica), con suficiente anlisis de la varianza (anova) es el mtodo bsico para las disciplinas sociales, como la economa. Tambin se utiliza la modelacin de cualquier asunto econmico mediante el mtodo (deductivo) de la matemtica; adems de procedimientos especficos diversos segn los asuntos. En cuanto al mtodo bsico deductivo, interesa especialmente el proceso para modelar situaciones de mximo y/o mnimo. En la prctica las situaciones pueden implicar numerosas variables y restricciones (condiciones, que se procesan como variables adicionales).

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Sin embargo, la idea lgica se plantea con una variable (y una condicin, ya que salvo en filosofa o matemtica pura no tiene sentido hablar sobre los infinitos). Pensando en el dibujo de una onda sinusoide en un primer cuadrante, en la ordenada se mide la variable y en la abscisa las ondas durante un tiempo. Si se estudia la amplitud durante solo el primer perodo ms un infinitsimo se puede estudiar el mximo o mnimo relativo a solo ese primer perodo. La variable crece al principio muy aceleradamente, llega a un punto de inflexin y luego crece menos aceleradamente, hasta que en el mximo deja de crecer y luego decrece rpidamente, hay otro punto de inflexin y pasa a decrecer ms lentamente hasta llegar al mnimo (rpido o lento, proporcionalmente con la abscisa). En el punto de mximo, en el de inflexin y en el de mnimo el crecimiento infinitesimal es ah nulo. E interesa conocer como cambia esta variable un infinitsimo a la derecha de estos puntos. Para ello el anlisis diferencial se ubica en uno de estos puntos (de giro o cambio) haciendo la primer derivada igual a cero. Luego, volviendo a derivar esta primera derivada se observa el resultado de la segunda derivada, para saber si el punto de giro era un mximo, un mnimo o un punto de inflexin: 1ra=0 y 2da.<0 un mximo; 1ra.=0 y 2da.>0 un mnimo; 1ra.=0 y 2da.=0 un punto de inflexin (de giro o cambio). Cuando se estudian dos variables y alguna restriccin, se siguen varios procedimientos alternativos, que guardan analoga con este criterio para una variable (y una restriccin). Con dos variables reales y una restriccin (3 en total), como consumir o producir dos bienes dado un presupuesto, se utilizan el anlisis diferencial de Gossen, Marshall o Pareto: resolver a) igual cociente utilidad marginal sobre precio del bien (o insumo)en ambos, juntamente con b) agotar el gasto del presupuesto. Tambin segn las dos condiciones de la funcin combinada de La-

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grange. La combinada suma la funcin de utilidad (o produccin) ms la restriccin de presupuesto multiplicada por una variable artificial u operador landa (tambin 3 en total). Sus dos condiciones son: FOC) igualar a cero las primeras derivadas de estas 3 variables; despejar landa por igualacin de dos de ellas y reemplazar en la tercera para calcular ambos bienes. SOC) formar un determinante con las derivadas segundas del sistema anterior. Si este determinante (Hessiano) es positivo indicar un mximo; si es negativo un mnimo; si fuera tambin nulo indicara un punto de inflexin. Para ms de dos tres variables, cambia algo este criterio segn el Hessiano; pero en la prctica no se puede utilizar Lagrante sino que se recurre a Solver de Excel o o matrices con Excel para los casos con muchas variables y restricciones. Excel procesa fcilmente sistemas de muchas variables, cuantificndolas y calculando tambin los precios sombra (remuneraciones). Los operadores landa de Lagrange son el valor del producto marginal (utilidad marginal), precio sombra o remuneracin de cada factor, etc. que tambin se obtienen con programacin lineal segn otros procesos equivalentes. Resolver el caso de dos variables ms dos restricciones es interesante, ya que permite ver la analoga entre los 5 6 mtodos principales. Adems ilustra los procesos con Solver y con matrices mediante Excel que sirven para resolver efectivamente problemas con muchas variables. SEIS METODOS EQUIVALENTES (UN CASO CON 12 RESULTADOS IGUALES DEL PRIMAL Y DEL DUAL)
A continuacin tienen aqu resuelto en varias hojas el ejemplo del honorable W. Baumol y/o del libro de Henderson y Quandt sobre la optimizacin para producir autos y motos (aunque que solo lo presen-

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tan all con un proceso, tal como otros ejemplos en los demas libros ). Asimismo, se incluyeron aqui las seis soluciones del caso PRIMAL (maximo beneficio) y las del correspondiente DUAL (minimo costo para esa produccin dada). Al llegar a similar resultado el lector puede captar mejor la utilidad o sentido de cada mtodo. Los seis casos de primal y sus 6 duales se presentan aqu para los mtodos usuales: 1) ecuaciones diferencias usando operadores de Lagrange; 2) programacion lineal mtodo grfico; 3) programacin lineal Simplex; 4) programacion con Solver de Excel; 5) matrices, manualmente; 6) matrices con funciones Excel (que son las efectivamente generalizables a miles de variables por cualquier usuario de PC desde 1995 !) Interesa ver como se llega al mismo resultado en todos estos 12 casos. Ademas es especiamente util resorver este ejemplo manualmente y sobre todo tambin con las aplicaciones Excel para Solver y para invertir y para multiplicar matrices. Al saber resolver este caso de 2x2 (cuatro variables o restricciones) y saber hacerlo con las funciones Excel se tiene abierto el camino para resolver otros casos con miles de variables. Al permitir resolver decenas y cientos de variables, Excel permiti superar efectivamente la falacia clsica sobre sistemas NxN, antes prcticametne solo retrica pura, imposible de aplicacin concreta en la empresa o realidad. De hecho, no existen textos con ejemplos de 4x4 5x5 resueltos !. Por otra parte, algo similar ocurri con la estimacin de funciones por mnimos cuadrados (induccin), que solo fu prcticamente realista cuando Excel populariz su ejemplo de los HELADOS con 4 variables (o ms) y facilitando el anlisis de la varianza (anova), para los coeficientes de correlacin ajustado; el "F" de Snedecor para ver la aleatoriedd y autocorrelacin y el "t" de Student, sobre representatividad de cada variable independiente y en general "bondad" del ajustamiento).

Planteo del problema:


Se busca optimizar la produccin de autos y/o motos, disponiendo de 8000 hs. Mquina y 9000 hs. Hombre. Un auto deja como beneficio $2,50 y una moto $2,00. Los insumos o coefi-

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cientes tcnicos estn en el cuadro 2x2 del resumen.

Cuadro resumen del ejemplo autos y motos:


Requerimiento maquina Hombre Cant. vendida Ben. unitario Total beneficio autos 1 3 500 2.50 1250 motos 2 2 3750 2.00 7500 Total requer 8000 9000 capacidad 8000 9000

8750

Aproximacion, recordando como derivasr: Tratando de simplificar el clculo: supongamos una funcin Ux. Su primer derivada sera Ux;y= dU/dx y su derivada segunda sera Ux=- respecto a X (o a Y, segn a cual derivemos). Ejemplo: Ux=3X2 (al cuadrado) con U'x=6X (se multiplica por el exponente y se baja una unidad este). Su derivada segunda Ux=6 (se vuelve a derivar la derivada primera). Otro ejemplo Uxy=4X2Y2 (Xcuadrado por Y cuadrado), con Ux= 8XY2 (multiplica por el exponente y se le baja una unidad a este...y acompaa lo demas igual). La Ux=8Y2. (multiplica por el exponente y se le baja una unidad a este.... y acompaa lo demas sin cambios). La simbologa cambia segn los textos, pero es similar: Ux que dU/Dx.

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1 ) LAGRANGE
La solucion analtica diferencial, con o sin Lagrange, permite el razonamiento, pero tiene limitaciones (manuales), es para pocas variables (por esto usaremos aqu 6 mtodos, llegando al mismo resultado). Las condiciones o restricciones tecnicas son:
hs. Maquina hs. Hombre

auto X1 2X1

moto 2X2 2X2

Recursos <=8000 <=9000

PRIMAL
La funcin conbinada de Lagrange incluye la funcion de beneficio ms las de dos restricciones
G = 2,50 X1 + 2,00 X2 + L1(X1 + 2X2 -8000) + L2(3X1 + 2X2 -9000)

Lagrange prev dos condiciones (FOC y SOC) . Usaremos aqu dos operadores, landa 1 y landa 2. 1) F.O.C.: G1 = 0
G2 = 0 G3 = 0 G4 = 0 2.5 + L1 + 3L2 = 0 2 + 2L1 + 2L2 = 0 X1 + 2X2 - 8000 = 0 3X1 + 2X2 - 9000 = 0

Con estas dos ltimas se puede despejar X1 y X2 por igualacin:


X1 - 8000 = 3X1 - 9000 o sea, 1000 = X1X1= 500 y segn G3 500 + 2X2 -8000 = 0 o sea,

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2X2 = 7500.. X2= 3750

Con estas cantidades optimas el beneficio es: B = $2.50 (500) + $2.00 (3750) = $8750 Con precios sombra segn G1 y G2:
2.5 + L1 + 3L2 = 0 multiplico por 2: 2 + 2L1 + 2L2 = 0 5 + 2L1 + 6L2 = 0 2 + 2L1 + 2L2 = 0 y por igualacin surge 5 + 6L2 = 2 + 2L2 . Osea 4L2 = -3.. -L2 = 0,75 y segn L1 es 2,5 + L1 + 3(-0,75) = 0 o sea, 2,5 + L1 - 2,25..y -L1 = 0,25 (remuneracin de ambos factores o precios sombra) 2) S.O.C.: Si el determinante Hessiano es positivo se asegura que esta solucin es ptima. El determinante Hessiano se conforma volviendo a derivar cada linea del primer sistema respecto a las cuatro variables 1, 2, 3 y 4. L11 L12 L13 L14 H = L21 L22 L23 L24 L31 L32 L33 L34 L41 L42 L43 L44

o sea, H =
0 0 1 3 0 0 2 2 = 16 1 2 0 0 3 2 0 0 Calcular el Hessiano manualmente solo es prctico hasta 3 variables, pero para muchas (o miles de) variables Excel tiene la funcion =Mdeterm( G26;J31).

1b ) DUAL: (el mnimo de este mximo)


Este mismo caso tiene otro aspecto a considerar. Busquemos cual sera la mnima remuneracin para obtimizar esos recursos de 800 hs.mquina y

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9000 hs.hombre, sabiendo que un auto deja $250 y una moto $ 2,00 de bienficio (es como la otra cara en una misma moneda). Para minimizar, Lagrange arm su funcin combinando ahora la funcin objetivo y agregando sus operadores "landa" multiplicando las restricciones de cumplir con el beneficio unitario en autos y en motos (usamos dos operadores landa 1 y 2 por que hay dos restricciones; adems de la variables reales, ambos beneficios unitarios en este caso de mnimizar)

K = 8000 Y1 + 9000Y2 + h1 (Y1 + 3Y2 - 2,50) + h2 (2Y1 + 2Y2 2,00)


(cambio las letras por K, Y1y2 y h1y2 pero quizs no sea imprescindible) Lagrange prev dos condiciones (FOC y SOC) . Usaremos aqu dos operadores, landa 1 y landa 2. 1) F.O.C.: (al igualar a cero las derivadas primeras nos ubicamos en un "punto de giro", por analoga con una variable) K1= 0 8000 + h1 + 2h2 = 0 K2= 0 9000 + 3h1 + 2h2 = 0 K3= 0 Y1 + 3Y2 - 2,5 = 0 K4= 0 2Y1 + 2Y2 - 2 = 0

Multiplicando la tercera por 2 y repitiendo la cuarta


2Y1 + 6Y2 - 5 = 0 2Y1 + 2Y2 - 2 = 0 por igualacin surge: 6Y2 - 5 = 2Y2 - 2 o sea, 4Y2 = 3 .Y2 = 0,75 Y segn k3 es: Y1 + 3 (0,75) - 2,5 = 0 Y1 = 0,25 remuneraciones que optimizan minimizando el costos para usar estos recursos. Min C = 8000 (0,25) + 9000 (0,75) = $8750 y segn k2: 9000 + 3h1 + 2 (-3750) = 0 -3h1 = 9000 - 7500 -h1 = 500 que en este dual seria como las cantidades "sombra" 2) S.O.C.: En los sistemas con 3 variables la segunda condicion de Lagrange para el

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dual (minimo) era que el Hessiano de la derivadas segundas fuese negativo (y si se buscara otro punto de inflexin debera ser H = 0). Pero el tema cambia y se complica para sistemas con 4 o mas variables; cambian los criterios y se complican mucho las reglas para los resolver determinantes mayores a 3x3. Comparando mtodos se pueden ver estas limitaciones y la practicidad de cada uno, destacandose la ventaja de usar Excel para los sistemas grandes.

DETERMINANTE con Excel (en E73;H73 )


0 0 0 3 2 1 3 0 0 2 2 0 0

H=

0 1 2

=16

Excel calcula facilmente estos determinantes grandes con su funcin =mdeterm(E70:H73)

2 ) METODO GRAFICO Maximizacin


el mtodo grfico admite dos variables y no demasiadas restricciones (tantas como no ensucien el grfico).

Consiste en graficar cada restriccin y elegir el rea interior entre el origen y la frontera de codos o soluciones alcanzables. Las soluciones posibles son aqui el origen (nada producido y solo capacidad ociosa); solo 4000 de X2; solo 3000 de X1; y el punto con 500 de X1 y 3750 de X2. Falta ahora determinar cual de estas posibilidades genera mayor beneficio. Para esto se grafican las lneas de beneficio (la funcin objetivo), obteniendo una familia de lineas de isobeneficio, por ejemplo B=60000; B=30000; B=15000; etc. paralelas, con pendiente segn los valores de la funcin objetivo.. La solucin se encuentra en el punto de tangencia entre la curva de

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beneficio mas elevada con uno de los codos de la frontera de la produccin factible, en este caso el punto de coordenadas (500;3750) con B=8750

Funcin objetivo: B = 2,5X1 + 2X2 2X2 = -2,5X1 + B X2 = -1,225X1 + B/2 (pendiente -1,25 y ordenada segn valores de B)
2X2 = -X1 + 8000; X2 = -1/2X1 + 4000 (grafico: si X1=0 entonces X2=4000; igualmente, si X2=0 entonces X1=2000 )

Iguamente,
2X2 = -3X1 + 9000 X2 = -3/2X1 + 4500 (si X1=0 entonces X2= 4500; igualmente si X2=0 entonces X2=6750 )

Igualando ambas restricciones resulta -1/2X1 + 4000 = -3,/X1 + 4500, de donde surge X1=500

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Reemplazando en la primer restriccin X2 = -1/2 (500) +4000 = 3750 Este es el punto que coincide con la mxima lnea de isobeneficio B= 2,5(500) + 2,0(37850) = $8750

2b ) DUAL - Minimizacin:
En este mismo ejemplo ser buscar el mnmo costo (remuneracin) para producir esas cantidades de autos y motos utilizando los recursos disponibles El procedimiento es similar en los casos de minimizacin. Pero aqu el rea factible es la region superior de los costos ms alejada del origen. La regin inalcanzable es la cercana al origen (ya que no es posible producir estas cantidades con poco o ningun costo); el origen no es aqui una solucin posible. En este dual la funcin objetivo permite graficar la familia de lneas de isocosto; cuanto menores sean alguna llegar a alcanzar un codo de la frontera formada por los pares de restricciones, indicando el ptimo. Segn C = 8000Y1 + 9000Y2 surge Y2 = -0.89Y1 + C Graficando esta familia de lineas de isocosto, la mas reducida ser coincidente con el codo (0,25; 0,75), indicando que el mnimo costo para producir 500 autos y 3750 motos (usando todos los recursos) es Y1= 0,25 e Y2 = 0,75, la remuneracin de ambos factores productivos para obtener esas producciones dadas y $8750 beneficio.

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Funcin objetivo: Min C = 8000Y1 + 9000Y2 Restricciones: que las remuneraciones permitan obtener un beneficio de $2,50 por auto y de $ 2,00 por moto: Y1 + 3Y2 = 2,50 2Y1 + 2Y2 - 2,00 Grafico los extremos de hs. hombre: si Y2=0 entonces Y= 2,50; igualmente si Y1 = 0 entonces Y2 = 2,50/3 = 0,83 Grafico los extremos de hs. Mquina: si Y2 = 0 entonces Y1 = 2/2 = 1; igualmente si Y1 = 0 entonces Y2 = 2/2 = 1 Surgen aqu 3 codos factibles, Y1=1; Y2 = 1 y la interseccin ambas restricciones con coordenadas (0,25;0.75)

3 ) AUTOS y MOTOS SEGN SIMPLEX


Funcin Objetivo: Max Benef. = $2,50 (X1) + $2,00 (X2)
Sujeto a:

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X1 + 2X2 <= 8000 hs. Maquina 3X1 + 2X2 <= 9000 hs. Hombre ( y siendo X1 y X2 >=0 )
Agregando ociosidad sera:

X1 + 2X2 + X3 = 8000 3X1 + 2X2 + .+ X4 = 9000 2,5 X1 1 3 -2,5 2 X2 X3 2 1 2 0 -2 0

tabla 0:

FO 0 0

X REC. X3 8000 X4 9000

X4 0 1 0

V.S. 8000 3000

tabla 1

0 2,5

X3 X1

5000 3000

0 4/3 1 -1/3 1 2/3 0 1/3 0 -1/3 0 0,83 0 1 0 1 3/4 -1/4 0 -1/2 1/2 0 0,25 0,75 precios som bra

3750 4500

tabla 2

2 X2 2,5 X1

3750 500

(todos positivos en la ltima fila).

Max. Benef.=$2,50(500 autos)+$2.00(3750 motos) = $8750 Verificacion del uso de los recursos: 1 (500) + 2 (3750) = 8000 hs. Maquina 3 (500) + 2 (3750) = 9000 hs. Hombre (sin capacidad ociosa).

(ver las dos pginas con los pasos del mtodo Simplex en el cap. 3)

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3b) VERIFICACION DE LA ULTIMA TABLA SIMPLEX CON MATRICES


Recursos

-1/2

-1/4 1/2

8000 9000

3750 500
ver frmula y

MOTOS AUTOS

**
Estos valores difieren de los que se vern como la matriz inversa por que el orden de presentacin fue alterado en el proceso quedando como motos y autos. El producto de esta tabla (matriz) por el vector de recursos tiene la frmula: =mmult(A2:B3;D2:D3) ingresada en Excel previo pintar estas dos celdas aqu F2:F3; y con Contrl+Shift+Enter para que Excel la aplique a ambas.

4 ) SOLUCION CON SOLVER de Excel Planteo del problema y Ayuda previa para Solver:
Se busca optimizar la produccin de autos y/o motos, disponiendo de 8000 hs. Mquina y 9000 hs. Hombre. Un auto deja como beneficio $2,50 y una moto $2,00. Los insumos o coeficientes tcnicos estn en este cuadro 2x2 del resumen.

Cuadro resumen del ejemplo autos y motos:


Requerimiento maquina Hombre Cant. vendida Ben. unitario Total beneficio autos 1 3 500 2.50 1250 motos 2 2 3750 2.00 7500 Total requer 8000 9000 capacidad 8000 9000

8750

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Luego use HERRAMIENTAS / SOLVER/ ETC prearmadas las formulas en la hoja Excel.

una vez que ya estan

O use Datos / Solver en Office 2007 ( instlelo si no le aparece en Datos / Solver). Si no le es aqu fcil recurra a alguno de estos archivos que incluyen ejemplos con Solver Paso a Paso (en www.microconexcel.com.ar)

Al pulsar la celda objetivo deber marcar la que tiene el resultado final 8750 (D6 en esta imagen Word); tilde Mximo; en Cambiando las celdas pinte las dos que tienen 500 y 3750 (B4:C4 de la imagen Word); mas abajo agregue restricciones: que el total requerido sea <= a la capacidad (D3:D4<=E3:E4 de la imagen Word); se omitieron la condiciones de no negatividad, que autos y motos no sean negativos, por que en Opciones se tild No negativo y tambin adoptar el modelo lineal. Finalmente se pulsa resolver (y permite tildar tres informes auxiliares, de respuestas, sensibilidad y lmites. Esta opcin Solver de Excel es interesante por que permite la programacin lineal, no lnea, entera y binaria con poco ms que tildar opciones, para 16 variables y restricciones.

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5 ) MATRICES (MANUALMENTE)
El lgebra de matrices recurre a operaciones elementales. El proceso segn Gauss-Jordan consiste en ubicaa la matriz de los coeficientes tcnicos
1 3 2 2

a la izquierda de una matriz unitaria de similar rango.


1 0 0 1

Ubicado este par de matrices se tratar de pasar hacia la derecha la matriz de coeficientes mediante operaciones elementales.
1 3 1 0 1 0 1 0 2 2 2 -4 2 1 0 1 1 0 1 -3 1 0,07 -0,5 0,75 0 1 0 1 0 0,025 0,5 -0,25 (2da - 1rax3)

el resultado aparece en el prximo par de matrices:


(2da / -7) (1ra - 2a x2)

el resultado aparece en el prximo par de matrices:

el resultado aparece en el prximo par de matrices:

Obsrvese que la matriz unidad est ahora a la izquierda y los coeficients fueron invertidos para pasar a la derecha. Esta matriz inversa de los coeficientes es la necearia para multiplicar por el vector de los recursos para obtener el resultado final.
-0,5 0,75 0,5 -0,25 8000 9000

El producto de esta matriz 2x2 por el vector de recursos original otro vector de 2x1 con los resultados para autos y motos
-0,5 (8000) +0,5(9000) 0,5(8000 +-0,5(9000) = 500 3750

El beneficio mximo es B = 2.50(500) + 2.00 (3750) = $8750

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AYUDA: ALGEBRA MATRICIAL


1. INTERCAMBIAR FILAS 2. MULTIPLICAR UNA FILA POR UN ESCALAR 3. SUMAR A UNA FILA OTRA POR UN ESCALAR. 4. Producto: A11 A21 A12 A22 B1 B2 A11 B1 + A12 B2 = A21 B1 + A22 B2 (matriz cuadrada por un vector columna da otro vector columna)

por

5. matriz unidad o identica, 6. matriz inversa, ver en a)

I=

1 0

0 1

tiene 1 en la diagonal principal y 0 en el resto

6 ) MATRICES CON EXCEL


Excel trae numerosas funciones, entre ellas para calcular determinantes (=mdeterm( ; ), para invertir matrices (=minversa( ; ), para multiplicar matrices (=mmult( ; )
M. inversa autos motos Recursos 8000 9000 Produccin 500 3750 Mxima Produccin

-0,5 0,75

0,5 -0,25

**

A la izquierda esta el resultado de invertir la matriz de coeficientes tcnico inciales. Los recurso son el dato incial. A la derecha esta el

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producto de la matriz inversa por el vector de los recursos. El resultado es el mismo que con los otros mtodos (500 autos ; 3750 motos): Ben = 2.5 (500) + 2.0 (3750) =$8750. Sin embargo, hay que destacar la ventaja de este proceso con Excel, ya que resuelve en instantes cientos o miles de variables, superando la limitacin clsica de dos varibles con una o dos restricciones. La referencia ** es el atajo Excel (shortcut) Cntrl+Shift+Enter, para procesar esas frmulas en todas las celdas previamente pintadas.

Confirmacion Insumo Producto


Distribucin del Producto Ben /u 2,50 1250 2,00 7500 8750 Producto Recorso 8000 9000 Distribucion del Ingreso Salarios Ingresos 0,25 2000 0,75 6750 8750 Ingreso

Los 500 autos y 3750 motos por su beneficio unitario originan un producto de $8750 (en los sectores maquinas y hombres). Igualmente, las resumeraciones para mquinas y para hombres multiplicadas por la capacidad disponible genera ingresos para cada factor cuya distribucin agota lo producido, $8750.

DUALIDAD:
Tambin se llega al mismo resultado con el enfoque dual de estos otros mtodos.

Mnimo costo para obtener esas producciones y beneficios conocidos.

3b ) MINIMIZACION CON SIMPLEX:


Minimizar C = 8000(Y1 + 9000(Y2)

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Y1 + 3Y2 >= 2.50 2Y2 + 2Y2 >= 2,00 Restando dos variables ociosidad y sumando dos variables artifiales: Y1 + 3Y2 -Y3 . + MY5 + .... = 2,50 2Y1 + 2Y2 . - Y4 . ..+ MY6 = 2.00
8000 Y1 1 2 3M -8000 9000 0 Y2 Y3 3 -1 2 0 5M -M -9000 (positivo) 0 Y4 0 -1 -M M Y5 1 0 0 M Y6 0 1 0

sujego a:

T.0

FO M M

Y Y5 Y6

REC 2,5 2

V.S. 0,83 1

T.1

9000 Y2 0,83 M Y6 1/3

1/3 1 -1/3 4/3 0 2/3 1,33M 0 0,67M -500 -3000 (positivo) 0 1 0 1 0 0

0 -1 -M

1/3 -2/3 -1,67M +3000

0 2,5 1 0,25 0

T. 2

9000 8000

Y2 Y1

0,75 0,25

-1/2 1/4 1/2 -3/4 -500 -3750 autos ,motos (todos negativos !!)

1/2 -1/2 -M -500

-1/4 3/4 -M +3750

Mnimo Costo = 8000(0.25) + 9000 (0.75) = $ 8750 $maquina $salario 0,25 0,75

4 b) Dual Minimo costo con Solver


h maq h hom Ben /u

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autos motos salarios Recurs Costo

1 2 0,25 8000 2000

3 2 0,75 9000 6750

2,5 2

2,5 2

8750

Ingreso

En la hoja Excel debe hacerse previamente la frmula para el costo de horas muina y horas hombre (en este Word sera 0.25 por 8000=2000 y tambin 0.75 por 9000=6750. Ambas remuneraciones de factores estn sumadas en la frmula del costo total 8750 = 2000+6750. Asi mismo, las remuneraciones de mquia y hombres para autos y similares para motos no deben ser mayores a los beneficios unitarios del ptimo primal: las frmulas en la columna D en este Word multiplican 0.25 y 0.75 por el coeficiente de maquinas y hombres para autos (igualmente para motos). Estas dos celdas con frmulas ser una de las restricciones para indicar que lo distribuido como remuneracioens sea igual al beneficio producido por autos y por motos.

En esta imagen del caso en Excel la celda objetivo es en este Word 8750. Las cambiantes son 0.25 y 0.75. En sujeto a las restricciones

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(figuran valores no negativos para ambas remuneraciones por que no se tild en opciones No negativos). Las otras dos restricciones son para que los ingresos sean igual al producto con cada bien.

Interpretacion general como Ingresos recibidos: Rec 8000 9000 Remuner 0,25 0,75 Ingre 2000 6750 8750

para h. maquinaa para h. hombre ingreso nacional

6 B ) Dual: Verificacion con matrices

maquina auto moto

hombre

1 3 2 2 8000 9000 El proceso consiste en multiplicar la matriz inversa de los coeficientes del dual por el vestor de los beneficio unitarios. -0,5 0,5 0,75 -0,25 0,25 0,75

por

La matriz izquierda es la inversa de los coeficientes del dual -0,5 0,75 0,5 -0,25 hecha con =minversa( : ). El vector columna de la derecha es el producto de esta matriz inversa por el vector de los beneficio unitarios (2.50 y 2.00), hecho con =mmult( ; ). 0,25

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0,75 Muestra que el resultado de ese producto son las remuneraciones para mquina y para hombre; compatibles con la optimizacin del primal y con la confirmacin Insumo Producto que ya se incluy anteriormente.

Recurso 8000 9000

Remuneracion 0,25 0,75

Ingresos 2000 6750 8750

Ben /u 2,5 2.0

produccion 500 3750

BEN TOTAL 1250 7500 8750

EVALUACIN DE INVERSIONES TIR Y VAN


Se trata de calcular el VAN y la TIR en una inversin para producir PVC, estimando las siguientes necesidades, ventas en unidades e importes por 10 aos. Materias primas: Cloro 645 kg/Tm Etileno 480 Soda custica 40 Coste de servicios:

( a 6400 $/Tm) ( a 21000 ) ( a 8000 ) 721 $/Tm

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Mano de obra 70 Mantenimiento % de la inversin Gastos generales 130 Impuesto Beneficios 35% Gastos comerciales 1% Ventas Precio de venta del PVC 25000 $ /tm

La inversin necesaria es $4500 (30% al inicio del proyecto; 50% al comienzo del ao de puesta en marcha y 20% un ao despus). La amortizacin se efecta al 10%. Coste del dinero: 10% anual. El grfico muestra el VAN, la evolucin del acumulado del cash flow actualizado. La funcin Excel =vna(tasa;importes). para el VAN se calcula escribiendo:

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Si los perodos no fueran anuales se utiliza =vna.no.per(tasa;importes;fechas) que incluira adems el rango de las fecha. En este caso el VAN es $159 y se ve tambin en el acumulado. Para calcular la TIR en Excel se escribe =TIR(B21:M21) que abarca el rango con los importes segn el cash flow .

VAN Y TIR (VALORACION DEL TIEMPO) VAN (o VNA): Un cierto importe dado tiene hoy mayor valor que si recin lo tuviramos disponible dentro de un prximo perodo. Asimismo, considerando un costo normal del dinero, ese importe o valor actual sera menor que si hubiese estado disponible antes hace algunos perodos, ya que por ejemplo, hoy se podra haber tenido ese importe ms el inters que hubiera redituado en algn depsito a plazo por ese lapso. Entonces, un dinero hoy equivale a ms que si recin se lo tuviera en el futuro; y tambin hoy equivale a menos que si ya se lo hubiera tenido anteriormente. Por esto, siendo la tasa de inters i y los perodos del tiempo t, el VAN o valor actual neto o VNA de un importe futuro M es: VAN = M / (1+i)t (el inters divide, reduce)

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Igualmente, en valor actual de un importe que tuvimos disponible anteriormente, en el pasado es: VAN = M(1+i)t (el inters multiplica, aumenta) Esta simple ecuacin, que se viene practicando desde la enseanza secundaria, es la base del tratamiento econmico y financiero de los proyectos (es decir, la base de la valoracin del tiempo). Excel tiene incorporadas otras funciones alternativas para estos tratamientos de valoracin (hay ejemplos al pulsar F* y ah ayuda sobre esta funcin). Pero interesa antes analizar este concepto mediante un simple ejemplo: Supongamos ingresos en los tres prximos meses por $100; $120 y $150. Cual es el valor actual si considerramos un costo normal del dinero del 5% ?: PERODO FUTURO: VA = $100 / (1+0,05)1 + $120 / (1+0,05)2 + $150 / (1+0,05)3 = 95.23 + 108.84 + 129.58 = $336,66.

Pero por otra parte, cul sera el valor actual al 1 de abril de tres importes, $80, $90 y $ 95 devengados en los anteriores tres meses enero, febrero, marzo?: PERODO PASADO: $80 (1+ 0,05)3 + $90 (1+0,05)2 + $95 (1+0,05)1 = $92.61 + 99.23 + 99.75 =$291,59.

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(en este ltimo ejemplo no se aplica la funcin VNA de Excel ya que calculara otra cosa: el valor presente al da 1 de enero y no al da 1 de abril). La funcin =VNA( ; ; ) de Excel tiene tres argumentos separados por ;en el parntesis para calcular este valor, ya sea escribindolos o con solo pintar la celda con la tasa a considerar, las celdas con los gastos de cada perodo (con signo menos) y finalmente las celdas con los importes positivos de los ingresos de cada perodo). Tambin existen otras funciones parecidas, que pueden consultarse con F1. TIR: La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto es el rendimiento que alguien piensa que le va a redituar ese proyecto, luego de restar el valor presente de los gastos al de los ingresos esperados (en otras palabras es la tasa que hace igual el valor actual de los ingresos esperados al de los gastos del proyecto). Por ejemplo, si se gastan $100 y $100 durante dos perodos para obtener en el tercero $110 y en cuarto $120, Excel calcula como TIR= 6,032%; y los clculos que realiza mediante aproximaciones seran: -100 /1,06032 100 /1,1242 + 110 / 1,192 + 115 / 1,2639 = -183,27 + 183,27 = 0

Tanto para gastos como para ingresos Excel aplica perodo a perodo el concepto del valor actual con la tasa 6,032% que calcula para que se igualen ambos conceptos. Microsoft incluye otras funciones especiales parecidas para estos clculos TIR no peridicos y con co-

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sto de reinversin, bsicamente anotando o pintando en todas los importes de gastos e ingresos (con su signo correspondiente) en las celdas que representan a cada perodo (en este caso cuatro). Verlas pulsando F1 en las frmulas financieras o eligindolas en F* y all Ayuda para esta funcin., ESTABILIDAD DINAMICA (teorema de la telaraa)
Es el caso del mercado competitivo cuando la oferta se ajusta con retardo de un periodo (depende de los precios del perodo anterior); como por ejemplo en las cosechas anuales de cereales, en la construccin de vivienda para alquiler; o en los ciclos de la industria del cerdo (de los jamones) etc peridicos. En este mercado competitivo la demanda se adapta instantneamente a los precios, pero la oferta si bien es rgida (fija) a cortsimo plazo (ya que no puede cambiar sus cantidades y necesita vender) a mediano plazo puede producir ms o menos segn sea el aliciente de los precios del periodo anterior.
Equilibrio inicial
35 30 25 Precio $ 20 y = 5x + 4

15
10 5 0 0 2 KILOS y = -4x + 23,86 4 6 y = -4x + 35

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Se parte de un equilibrio inicial: Demanda: P = 35 4X Oferta: P = 4 + 5X En equilibrio D = O 35 4X = 4 + 5X 31 = 9X X = 3,44 Y segn la D u O P = 35 4 (3,44) = $21 el precio inicial graficado . El proceso de ajuste puede ocurrir tanto por alteraciones en la demanda como en la oferta. Si bien podra haber tericamente situaciones transitorias inestables (de indefinicin por recurrencia o tambin por divergencia en el ajustamiento), es normal que luego de la alteracin ocurra un proceso de ajustes y se llegue a un nuevo equilibrio de largo plazo diferente (por aproximaciones convergentes). Esto lo asegura una pendiente de la oferta mayor que en la demanda (en valor absoluto), simplemente por una cuestin geomtrica, pensando que los ajustes de precio y cantidad sern cada vez menores si las endientes son mas empinadas en la oferta (pero no se pueden ampliar conclusiones sobre las elasticidades ni sobre pendientes en funciones diferentes a las normales). Simplificando para el caso tpico, si el precio del trigo fue alto en el periodo anterior esta siembra seria grande (y viceversa) y la oferta as mayor. Esta reaccin o actitud es la que genera las aproximaciones sucesivas entre oferentes y demandantes. No interesa en s cual sea la duracin del periodo (en granos sera de12 meses hasta repetir la cosecha; en viviendas para alquiler se dice que hacen falta unos 18 a 20 meses para terminar una vivienda; en la industria del cerdo (produccin de jamones con maz) estos animales paren en 6 meses pero las estadsticas seran anuales y los ciclos observados en algunos pases seran de 2 y 4 anos

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(segn las sequas y el mercado internacional del maz, etc.). Lo que s interesa es el proceso de convergencia y disponer de alguna idea del tiempo de este proceso, que el modelo explica con la diferencia de pendientes comentada. AJUSTE ANTE UNA BAJA EN LA DEMANDA Ahora comprara esa cantidad pero solo al menor precio P = $10; surge as un nuevo punto P = 10 y X = 3,44 diferente al equilibrio inicial, que la oferta no estara dispuesta a aceptar. Para calcular el nuevo equilibrio faltara conocer la ecuacin de la nueva demanda que pasa por ese punto. Se la puede deducir recurriendo al concepto de recta que pasa por dos puntos: el nuevo y otro inmediato que no es imprescindible conocer, ya que en este concepto matemtico el siguiente cociente entre parntesis representa la pendiente de esa recta de demanda buscada. P- P1 = (P2-P1 / X2-X1) (X-X1) P = -4X + 23,86 segunda recta demanda En el nuevo equilibrio se iguala la nueva demanda con la oferta: -4X + 23,86 = 5X + 4 19,86 = 9 X X = 2,2 y reemplazando en P2 u O1 el precio P = $ 15 Como la pendiente de la oferta es mayor (en valor absoluto) que la de la demanda el proceso de aproximaciones a un nuevo equilibrio esta asegurado. La oferta es mas rgida, firme, empinada.... que la demanda , es decir oferta con mayor coeficiente en la forma implcita... (menor coeficiente en la forma explicita) Las aproximaciones sucesivas sern ms o menos rpidas, segn la diferencia entre las pendientes de la oferta y demanda (aqu 5 vs. 4

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en valores absolutos). 5 indica que la oferta es muy rgida; 4 muestra que la demanda es ms inclinada (y esto no implica afirmar que son ms o menos elsticas o inelstica) MEDIDA DE LA RAPIDEZ DEL AJUSTE El grfico muestra como se llega al nuevo precio $15 en 13 fases. Segn el modelo este lapso cambia conforme se modifiquen las pendientes (junto con el precio de equilibrio y magnitud de los ajustes). Pero ello no quiere decir que en la realidad se deban esperar los perodos indicados hasta llegar a un nuevo equilibrio (los agentes econmicos se encargan de efectuar estos ajustes muy rpidamente para no perder negocios); el modelo solo muestra que a mayor diferencia de pendientes mayor ser la rapidez del ajuste y menores las fases; Excel permite comprobar esta lgica fcilmente (los agentes procuran abreviar drsticamente el lapso para no perder operaciones frente a competidores).
Proceso de ajuste

25

20
$18,18 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 Fases 8 9 10 11 12 13

La interactividad de la hoja Excel permite ver esto instantneamente. Por ejemplo, subiendo la pendiente de la oferta a 7 como una

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prueba, cambiara tambin el nuevo equilibrio. Excel muestra que el proceso de ajuste se cumple ahora en 8 fases; bastante ms corto / rpido porque subi la diferencia de pendientes (en valor absoluto) entre demanda y oferta (medidas en la forma implcita sus coeficientes seran ahora 4 y 7; antes 4 y 5).
Proceso de ajuste

25 20 $18,18 15 10 5 0 1 2 3 4 Fases 5 6 7 8

La pendiente 7 en la oferta se cambi en la celda 05 y simplemente se copi a toda esa columna.

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(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles) NMERO DE PERIODOS HASTA EL AJUSTE
Antes que existiera Excel los textos solo explicaban intuitivamente que la velocidad dependa de las pendientes.Pero hoy Excel permite contar el nmero exacto de perodos hasta el ajuste, con la funcin =contar.si( ; ), en la cual los argumentos del parntesis son: a) el rango con las diferencias Pd-Po ; y b) >0. AJUSTE ANTE UNA BAJA DE OFERTA POR SUBA DE COSTOS Mercado competitivo con una demanda que se ajusta instantneamente a los cambios de precios, pero la oferta es rgida a cortsimo plazo y a mediano plazo se ajusta con retardo de un

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perodo. En este caso luego del equilibrio inicial cae la oferta 20%: Demanda Pd = -3X +40; Oferta Po = 5X +15 Equilibrio con D = O que hemos calculado como -3X + 40 = 5X + 15...... o sea X=3,12 y reemplazando en Pd o Po..... P=$30,60 Si cae la oferta 40% se puede interpretar como que a ese precio p=$30,60 ofrecera 40% menos que 3,122 unidades (X =1,87 unidades ahora...) Usamos Recta que pasa por 2 puntos: P - P1 = (P2 - P1 / X2 X1) (X - X1) ........donde el cociente del segundo miembro es la pendiente de la recta de oferta (la tangente o cateto opuesto P sobre cateto adyacente X). Cambio la oferta y solo conocemos un punto, el formado por P=30,60 $ y X=1,87...... Pero la pendiente de la segunda recta de oferta es similar a la primera (la cual ya conocemos: el 5 que afecta a la variable X en la oferta inicial) Ahora podemos completar la Recta por dos puntos: P 30,60 = 5 (X - 1,87)....... o sea, P 30,60 = 5X 9,35......o sea, P = 5X 9,35 +30,60 .......O sea, P = 5X + 20,65 es la segunda oferta. Nuevo equilibrio: D = O: -3X+40 = 5X + 20,65..... o bien 8X = 19,35....o sea X = 2,42......y segn la D u O es P = 5(2,42) + 20,65 = $32.75. Se llega a este nuevo equilibrio de largo plazo luego de un proceso de ajustes sucesivos o aproximaciones (tanteos) que incluyen variaciones de precio y cantidad cada vez menores. Esta tendencia concntrica lo asegura el hecho de que la pendiente de la oferta inicial es mayor (en valor absoluto) que la de la demanda (la velocidad del ajustamiento depende de cuanto mayor sea esa diferencia en valor absoluto). El grafico muestra la demanda con ordenada 40 y abscisa 3; la oferta inicial con ordenada 15 y pasa por el primer equilibrio; segunda oferta con ordenada 20,65 y pasa por el segundo equilibrio.

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X -1 0 1 2 3 4 5

DEMANDA 43 40 37 34 31 28 25

OFERTA 10 15 20 25 30 35 40

2da.Oferta 15,65 20,65 25,65 30,65 35,65 40,65 45,65

Si se retrae la oferta 40% (linena superior)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
-2 0

y = 5x + 20,65

Precio

y = 5x + 15
y = -3x + 40

2 Kilos

ANALISIS DINAMICO MODELOS DE SIMULACION El anlisis dinmico y los modelos de simulacin, tanto estticos (como el anlisis de la coyuntura o actividad econmica) o dinmicos son fciles de implementar en Excel. En los siguientes ejemplos se ilustran casos elaborados con solo instrucciones en simples hojas de calculo; para otros casos se utilizan recursos elementales de Excel como la posibilidad de iterar celdas o repetir en bucle indefi-

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nidamente; y en otros se utilizan aplicaciones de Excel, como iterar, =aleatorio, =si() y funciones o distribuciones diversas. Existen numerosos programas especializados para econometra y afines, pero Excel tambin permite la elaboracin de muchos programas complejos median la creacin de macros automticas, cuya mecnica tambin se resume aqu (y esta detallada en el propio utilitario de Microsoft). ITERACIONES EXCEL Excel tiene incorporada la funcin iterar (repetir clculos) que puede ser activada tildando en las opciones iniciales. Pero tambin se pueden construir fcilmente iteraciones utilizando dos celdas (como se hace en el prximo Excel sobre la funcin logstica de Lorenz). Pruebe con un ejemplo fcil: anote un nmero en D1; en D2 escriba +E2; en E2 escriba una frmula, por ejemplo, =raz(D1). Pinte y copie las celdas D2 y E2 hacia abajo; ver la iteracin de la raz cuadrada del nmero puesto en D1 (elija la cantidad de copias o iteraciones necesarias; tambin los decimales, con formato de celda / nmero /decimales).

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Si en otro anlisis se debiera rellenar una serie sucesiva se pueden anotar en dos celdas dos valores sucesivos con algn intervalo; pintarlos y arrastrar hacia abajo el borde inferior de esa cuadrcula pintada. Excel completar repitiendo el intervalo en el perodo elegido como sucesivo (tal como en el modelo de la Telaraa, columnas M hasta P). Estas posibilidades de iterar facilitan los anlisis dinmicos en Excel. RECALCULAR AUTOMATICO O MANUAL F9 En esas opciones Excel (en Herramientas o bien en el Office 2007 el cono Excel para el Office (izquierda arriba) ver abajo Opciones; elegir Formulas; luego tildar Clculo Automtico o Manual (con F9); tildar Iteraciones, que suele venir para 100 clculos y con ajuste al 0,001, pero se pueden elevar hasta 32.000 clculos (y ms con F9) y anotar otras diferencias (con macros esto se puede redimensionar a millones).

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Si en una celda A2 anota la frmula =A2+1 (es una referencia circular a la misma celda), en clculo automtico instantneamente se vera 100, pulsando F9 vera 200 etc. aumentando 100 con calda pulsacin de F9. Si hubiese anotado para 1000 clculos en vez de 100, vera que los aumentos seran de 1000 con cada F9 (y al guardar).

CREAR UNA MACRO DINAMICA (BUCLE) Excel incluye muchas funciones y aplicaciones intuitivas que aplicamos aqu al anlisis econmico sin programar. En dinmica presentamos algunos ejemplos en este captulo como el modelo de la telaraa; o las cadenas de Markov; y la herramienta Solver de Excel. En computacin estas posibilidades para el anlisis dinmico son mltiples mediante programacin; y en Excel se facilitan con la creacin de macros. Hay una forma intuitiva de disear programas y utilizarlos, creando macros con Excel: se efecta la rutina de algn anlisis o modelo econmico y se instruye a Excel para que simultneamente grabe una macro con esa rutina. Luego se la podr ejecutar indefinidamente a voluntad. En este ejemplo simplificado se le pide a Excel que multiplique por dos la celda izquierda; la macro repite esa rutina indefinidamente para todos los valores de la columna. Para crearla: Herramientas / Macro / Grabar nueva macro. Para ejecutarla: desde B2, Herramientas / Macro / Macros / Ejecutar; o bien con Cntrl + A (en este caso se le asign esa letra). En Office 2007 recurra a F1 para esta equivalencia.

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NEWTON RAPHSON Es un mtodo de resolucin de ecuaciones mediante iteracin para aproximaciones sucesivas, en el cual a cada trmino se le resta el anterior menos la funcin dividida su derivada: Xn+1 = Xn - Fx / Fx Si la funcin tiende a un valor finito es fcil encontrarlo anotando los trminos de esa funcin en una hoja de clculo y copindolos, tal como se indic en iteracin.

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CAPTULO 8
TEORAS ECONMICAS Y LEGISLACIN OBLIGATORIA La legislacin comercial local mbito interno de la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia y mbito externo de la Secretara de Comercio Exterior, segn puede consultarse por ejemplo en www.mecon.gov.ar- procura el accionar de la empresas industriales y comerciales bajo las condiciones de la libre competencia. Asimismo, la legislacin domstica en otros pases, as como la legislacin sobre el comercio internacional, segn la Organizacin Mundial de Comercio ex GATT- tambin se basan en el accionar sobre la libre competencia, segn el modelo econmico terico de la competencia perfecta. Se destaca la exigencia de un solo precio para el mismo producto, ausencia de discriminaciones, de acuerdos entre empresas competidoras (colusin), de aranceles proteccionistas a la importacin, reservas de mercado, ventas, importaciones o exportaciones en condiciones subsidiadas y dumping, etc. Son clebres y numerosos los casos legislados -sobre la Standard Oil Company hace un siglo, por precios predatorios; hasta los recientes casos locales sobre YPF por discriminacin; y otros numerosos sobre diferentes empresas- y ponen de manifiesto un mbito sobre el accionar de las empresas, que repercute directamente sobre la demanda y mercado disponible de todas las dems, generalmente en una magnitud tan relevante como pueden serlos las modificaciones extraordinarias de tipos de cambio o de la legislacin comercial y poltica macroeconmica. Las empresas, sus cmaras y las autoridades discuten sobre las condiciones competitivas de los competidores locales o externos. Las presentaciones incluyen argumentos tericos as como contrastaciones empricas, que Excel facilita , al presentar series y grficos

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de estas o de las funciones / ecuaciones de los modelos en soportes magnticos estandarizados. TABLAS DE EXTRAS DE PRECIOS Y COSTOS A travs de un ejemplo se concreta la idea. Una empresa industrial dispone de instalaciones modernas, pero que superan la capacidad de compra domstica. Sus producciones insuficientes le impiden operar con el costo medio mnimo, en la medida que est obligada a repartir los importantes costos fijos entre la poca produccin y sus precios locales son as altos. La conducta competitiva le orienta a buscar mercados externos para operar en el punto de mnimo costo medio u ptimo de explotacin de largo plazo. Consigue exportar a los EEUU la mitad de su produccin mensual. Esos grandes lotes son exportados a precio rebajado, tanto por el tamao del pedido, como por operar ahora en el punto ptimo. Los competidores de aquel pas impulsan una denuncia de dumping contra el exportador argentino, alegando que el precio de venta a EEUU es inferior al precio de venta local, segn fotocopia de facturas a varios pequeos clientes argentinos. El Department of Commerce de EEUU enva inspectores para controlar costos y facturas del productor y requiere constancias y explicaciones en el acto, inmediatamente. Los argumentos para explicar la conducta competitiva sobre costos, precios y optimo de explotacin segn textos no sirven. Son necesarios documentos empresarios, pero en el acto. Se recurre a las ltimas memorias y balances anuales firmados por el contador de la empresa. En sus anexo A y cuadro 1 figuran cinco

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datos vitales: total facturado en pesos; volumen facturado en kilos; total del costo fijo; total del costo variable; Y pequeo porcentaje de utilidad, no prdidas. Se explica que al operar ahora en el punto optimo de explotacin el bajo precio de exportacin coincide con el mnimo costo medio -y con el precio local a algn cliente muy grande- no obstante que los mayores precios locales para el menudeo se corresponden con los mayores gastos variables de comercializacin, administrativos, etc. La estructura de precios debe responder a la de los costos; debe presentarse una tabla de extras o descuentos (quizs no exista impresa, si las pocas ventas muy grandes o exportaciones pocos numerosos no lo justifican). Con Excel puede armarse rpidamente un cuadro de extras como el de la imagen y cumplimentar esta exigencia legal, tal que permita mantener el mercado y evitar multas antidumping:

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CONTRATACIN EN COMPETENCIA PERFECTA: CRITERIO DE CONTRATACIN La empresa competitiva maximiza su beneficio contratando factores hasta el nivel en que la remuneracin a abonar sea igual al valor del producto marginal obtenido con ella. En el siguiente ejemplo figuran las unidades de factor, producciones, salario, ingreso total, costos y beneficios.

Con la cuarta unidad de factor el salario de 140 es igual al producto marginal que obtiene la empresa contratndola y a ese nivel obtiene su mximo beneficio. Si opera con menor contratacin de factores pierde o no maximiza beneficios; igualmente si opera contratando ms que 4 unidades del factor L. Para graficar esta situacin con valores unitarios es necesario ubicar a la izquierda las unidades de factor, luego el valor del producto marginal y luego el salario. Icono de grficos > Dispersin > ttulo, etc. (y si se desea la ecuacin en el grfico picar sobre una lnea y con el botn derecho > Agregar lnea de tendencia, etc.).

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Para graficar con enfoque total se ubican a la izquierda las unidades de factor y luego el ingreso total, el costo total y el beneficio total. Icono de grficos > Dispersin > ttulos (y picando en una lnea elegir Agregar lnea de tendencia, con el botn derecho).

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MERCADO COMPETITIVO EQUILIBRIO Y CANTIDAD DE COMPETIDORES La demanda del mercado es X= -50P +1000 y las empresas operan en el ptimo de explotacin (mnimo CMVariable) Una de las empresas competitivas tienen costos de largo plazo: CT = X3 -3X2 +6X; su costo medio variable mnimo se obtiene minimizando o tambin igualando el CMVariable con el C.Marginal: CMVar = X2 -3X +6; CMg = 3X2 -6X +6; igualndolos surge la cantidad X =1,5 para esa empresa "A", as como el importe $3,75 de ambos CMVar.y CMg., que deben coincidir con el precio en ese mercado competitivo en el largo plazo. Reemplazando ese precio en la demanda del mercado se obtiene la cantidad total demanda en el mercado X=812,5. Como la empresa "A" produce solo 1,5 se concluye que hay 542 empresas competidoras actuando.

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SOLVER permite la maximizacin: Herramientas > Solver > Celda objetivo: la cantidad demanda por el mercado total; celda cambiante: la cantidad producida por "A"; restriccin: CMVar.=CMg, como se ve en la siguiente hoja Excel:

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OTROS MERCADOS MONOPOLIO Operan en la etapa de rendimientos crecientes, ya que reduciendo la cantidad pueden maximizar beneficios, frente a otra conducta, como la competitiva. Maximizan su beneficio, B= IT-CT, con B'=0 y B'' <0; es decir, B' = IT' -CT'=0, ingreso marginal igual a costo marginal y que desde ese nivel crezca ms CT'que IT'. Si la demanda es X = 400 -20P, o bien P = -1/20X +20, y su costo total CT = 5X + X2/50, resulta: IT = -1/20(X2) +20X, con IT'= -1/10X + 20 Su costo marginal CT'= 5+ 1/25X IT'= CT' con -1/10X +20 = 5 +1/25X (-1/10-1/25)X = -15 o sea cantidad X= 107 con IT'' = -1/10 menor que CT'= 5+ 1/25(107) El precio P= -1/20(107) +20 = $14.65 El monto del beneficio es B=IT -CT = $14.65 (107) -[5(107) +(107)2/50] = $ 1568 - $ 765 = $803 Ingresando estas frmulas en la fila 2 de una hoja de calculo, se elige un rango como en A3 y se las copia. Luego se pintan las dos filas y se arrastra por el ngulo inferior derecho hacia abajo, hasta que aparezca el mximo beneficio.

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Tambin se pude efectuar la solucin con Herramientas > Solver >: se elige la celda objetivo, las cambiantes y las restricciones como se indica en la imagen y al resolver, Solver emite los resultado en la fila 8 de la hoja.

MONOPOLIO QUE ACTA COMPETITIVAMENTE Si decidiera actual como en competencia, tendra que igualar su precio al costo marginal. En competencia las empresas operan con rendimientos decrecientes y su ingreso marginal es igual al precio de mercado, comn para todas: optimizan entonces igualando precio con costo marginal (y desde ah que su IMg crezca menos que su CMg). Aqu: P = CT' sera: -1/20X +20 = 5 +1/25X con X = 166,6 y P= 1/20(166,6) +20 = $11.67 Su beneficio B =11,67(166,6) -[5(166,6) +(166,6)2 /50] =$556, inferior que si optimiza como monopolio puro.

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Puede observarse en la imagen que Solver calcul esta situacin en la fija 8 simplemente cambiando en la restriccin la columna G por la anterior que era B (igualar precio en vez de ingreso marginal).

MONOPOLIO DISCRIMINADOR Sea el caso de un monopolio que puede dividir su demanda en dos grupos y cobrar diferente el mismo producto en ambos. La teora explica que si fuera posible esta actitud la empresa maximizara beneficios vendiendo ms caro en la demanda con menor elasticidad precio (ms rgida) y ms barato en la demanda ms elstica. La condicin es vender en ambos mercados con similar ingreso marginal, a su vez igual al costo marginal nico; y que desde ah el costo marginal crezca ms rpido que el ingreso marginal conjunto. Supngase un caso con costo marginal no constante, decreciente, como es el caso general en monopolio: Su costo total CT= -0,2X2 +30X + 40; costo marginal es CM'= -0,4X + 30 y ambas demandas

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P1= - 2X1 +100 y los ingresos totales son: IT1= -2X12 +100X1 y los ingresos marginales: IT'1 = -4X1 + 100

P2 = -3X22 + 150; e IT2 = -3X22 + 150X2 y IT'2 = -6X2 +150

Para la suma horizontal de ambos ingresos marginales se trasponen a la forma implcita: X1 = 1/4 IT'1 + 25 X2 = 1/6 IT'2 + 25 Sumando: X = 10/24 IT'+50 o sea, IT'= -2,4X +120 Para maximizar el beneficio B debe cumplirse B' =0 y B'' <0 B'= 0 implica IT'- CT' = 0: -2,4X +120 = -0.4X +30 o sea, X=45 reemplazando en CT'o en IT' = -2,4(45) +120 = $12 Del ingreso marginal, $12, puede deducirse la cantidad a vender en cada mercado: $12 = -4X1 + 100 o bien, -4X1 = -88 con X1 = 22 igualmente en el otro mercado: $12 = -6X2 + 150 o bien, -6X2 = -138 con X2 = 23 La cantidad total 22 + 23 = 45 unidades; los precios: P1 = -2(22) + 100 = $56 P2 = -3(23) + 150 = $81 El beneficio mximo es: B = IT1 + IT2 -CT = 56(22) + 81(23) -[0,2(45)2 +30(45) + 40] = 3095 - 985 =$2110. Falta observar si cobra ms caro a la demanda ms rgida y ms barato a la ms elstica. E1 = dQ/dP (P/Q) = - [-1/2(56/22)] = +1,3 la ms elstica E2 = -[-1/3(81/23] = 1,1 la menos elstica (cobra menos en la demanda ms elstica, P1 =$56, P2 =$81)

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MONOPOLIO SIN DISCRIMINACIN Tambin conviene comparar con la situacin frente al monopolio sin discriminacin, para ver cuanto representa: P1 = -2x21 +100 P2 = -3X2 + 150 Sumando: o sea, X1 = -1/2 P + 50 X2 = -1/3P + 50 X = -5/6P +100 o bien P =-6/5X +120

El ingreso total IT = P(X) = -6/5X2 + 120X Su ingreso marginal IT' = -12/5X +120 Maximizando B con B'=0 y B'' <0 IT' = CT' -12/5X +120 = -0.4X +30 (24/10 - 4/10)X + 90 = 0 con X= 45 similar que antes. El precio P = -6/5(45) + 120 =$66 intermedio entre los anteriores EL beneficio B= IT - CT = 45(66) -[-0,2(45)2 + 30(45) + 40 = $2970 - 985 =$1985, inferior que el obtenido bajo discriminacin ($2110).

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COMPETENCIA MONPOLICA DUOPOLIO SEGN COURNOT Supngase solo dos empresas competidoras en un mercado cuya demanda es competitiva P= 30-X (con X=X1 + X2). Sus costos son, para la primera C1 = 1/4 X12 +10 X1 + 20 y para la otras empresa C2 = 1/3X22 + 8X2 + 18 La solucin de Cournot prev que cada uno considera su produccin dependiente de la cantidad que produzca su competidor, ya que sera ingenuo pensar que mantendra la produccin fija haga lo que haga su competidor. Los ingresos de cada uno son: IT1 = 30X1 - X12 - X1X2 ; e IT2 = 30X2 -X1X2 - X22 O sea, B1 = -5/4 X12 +20X1 -X1X2 -20 para la primera y B2 = -4/3X22 + 22X2 -X1X2 -18 para la segunda. Sus costos marginales son: CT'1 = 1/2X1 +10; y CT'2 = 2/3X2 +8 Se puede maximizar el beneficio en cada uno, ya que B = IT - CT y el ptimo en ellos es cuando su B'= IT'- CT'=0 y desde ese punto se cumpla B'' = IT'' -CT''<0 B'1 = 20 - 5/2X1 - X2 = 0, de donde X1 = 8 -2/5X2 (funcin de reaccin de la primer empresa, que expresa su produccin dependiente de la de su competidor)

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B'2 = 22 - 8/3X2 - X1 = 0, de donde X2 = 33/4 -3/8X1 (funcin de reaccin de la segunda empresa, que expresa su produccin, asimismo, dependiente de la de su competidor) Igualando ambas funciones de reaccin y resolviendo surgen X1 = 5,53 unidades; y X2 = 6,17 unidades. El precio es P = 30 -5,53 - 6,17 = $18,30 igual para ambas. Reemplazando estas cantidades en sus funciones de beneficio se obtiene: B1 = $ 18,26 y B2 = $32,86. Esto mismo puede hacerse en una hoja de clculo Excel, anotando las funciones en la fila 2, segn la siguiente imagen (recordamos que las ecuaciones se comienzan con "=" para que Excel las acepte como frmulas). Se anotan una cantidad en A2 y en A3; en B2 va la funcin de reaccin X2; en C2 el costo marginal de una y en D2 el de la otra; en E2 va el beneficio de la primera y en F2 el de la segunda. Simplemente se escribe en G2 que la suma de ambos sea el beneficio total, para poder observar cuando ste es mximo (G2 = E2 + F2). Al anotar la otra cantidad en A3 el rango entre A2 y A3 puede elegirse convenientemente para evitar series demasiado largas). Se copia B2 a G2 hacia B3; se pintan ambas filas y se las arrastra hacia abajo. Se puede ver que el mximo beneficio aparece en la fila 5, con cantidades y beneficio diferentes para cada empresa, cumpliendo con la condicin de B'1 y B'2 nulos.

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Otra forma es recurrir a Herramientas > Solver > y anotar como celda objetivo alguna de la columna beneficio (por ejemplo G4). Como celda cambiante la primer columna de esa fila. Las restricciones sern igualar los beneficios marginales de ambas en esa fila y tambin que la cantidad de la primera columna sea 0. Con Resolver y Aceptar, Solver encuentra la solucin que ya conocemos. En esta imagen se eligi la fila 4 al azar.

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EMPRESA LDER Y SEGUIDORAS En la competencia imperfecta una empresa puede ser relativamente ms eficiente (o con ms poder) que la o las pocas otras, que adoptan la actitud de seguidoras. Sus costos mayores le impiden operar con el precio ms bajo de la lder. Esta toma la decisin de optimizar sus intereses: en su funcin de beneficios (aqu la misma que la primer empresa del ejemplo anterior) reemplaza X2 por la funcin de reaccin de la seguidora, y simplificando queda como: B1 = 47/4X1 - 7/8 X12 - 20 Maximiza beneficios con B' = 0 y B''<0: B'= 47/4 -14/8X1 = 0, o sea, X1 = 6,71 Reemplazando este valor en la funcin de reaccin X2 surge X2 = 5,74. El precio para ambas queda: P= 30 - 6,71-5,72=$17,55 En cada funcin de beneficio se reemplazas las dos cantidades y se obtiene B1 = $19,42 y B2= $25,84. Con Excel se hacen estos clculos: reemplazando en la hoja anterior la frmula del B'1 por la aqu comentada y anotando los valores de X1 se observa al copiar cual es el mximo beneficio, con B'1 nulo.

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Pero aplicando la solucin Solver como se muestra en la imagen siguiente tambin se calcula esta nueva situacin (aqu en la fila 8 por azar). La diferencia con lo anterior fue cambiar la formula B' 1 y adems en Sujeta a la condicin, se anot aqu que el B'1 sea igual a cero.

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Si fuera el caso que la segunda empresa decidiera ser la lder y la dems seguidoras, la solucin sera anloga a este desarrollo. CARTEL (COLUSIN ENTRE EMPRESAS) Bajo el supuesto de que las empresas efectan (ilegales) acuerdos para trabajar conjuntamente, la decisin conducira a obtener el mayor beneficio conjunto posible; con algn tipo de reparto posterior del beneficio sin criterio definido analticamente. Siguiendo con las empresas de estos ejemplos, ambas plantas deben actuar con iguales costos marginal, a su vez iguales al ingreso marginal, tal como si fueran un Monopolio con Dos Plantas (el costo marginal conjunto se suma en la forma implcita; en forma similar a la suma de ingresos marginales para el monopolio discriminador de precios o mercados). El beneficio conjunto sera: B1,2 = -5/4X12 - 4/3 X22 - 2X1X2 +20X1 +22X2 -38 Maximizan con B'= 0 y B''=<0; o sea: B'1 = 20 -5/2X1 -2X2 = 0, y B'2 = 22 -2X1 -8/3X2=0 Resolviendo ambas ecuaciones surgen: X1 = -4/5X2 +8 y X2 = 8,25 -6/8X1; reemplazando una en la otra se obtiene X1 = 3,5 y X2 = 5,62. Con esas cantidades el precios sera P= 30-3,5 -5,62 - $20,88, y el beneficio B= -5/4(3,5) -4/3(5,62)2 -2(3,5)5,62 +20 (3,5) +22 (5,62) 38 = $58,87, a repartir entre las empresas con algn criterio no analtico (por ejemplo, mejorando algo los resultado de cada una si actuara por su cuenta bajo duopolio, como lder o como seguidora). CONTRATACIN BAJO MONOPSONIO Supngase un sola empresa provincial demandando factor trabajo (en ausencia de sindicatos). Su funcin de produccin de un bien Z es Q=27,5X2 -0,4X3; el precio del bien Z es Pz=$4.

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Su ingreso total IT = PQ = $4(27,5X2 -0,4X3) = -1,6X3 +110X2 El ingreso marginal IT ' = 220X -4,8X2

El gasto medio en factor productivo depende el costo de ste: Oferta de factor w = 264 +43X (segn el costo marginal de este factor trabajo). EL gasto total GT = w(X) = 264X + 43X2; y el gasto marginal es GT' = 264 + 86X Maximiza el beneficio si su ingreso marginal es igual al gasto marginal y tambin se cumple que IT'' < GT'': 220X - 4,8X2 - 264 - 86X = 0; con dos races X=25,8 y X=-2,1 , pero B''<0 slo con X=25,8 Para X=25,8 la funcin de produccin representa Q25,8 = 27(25,8)2 -0.4(25,8)3 = 11436 unidades de Z. Su precio es Pz = -1.6(25.8)2 + 110(25.8) = $1773 El salario w25,8 = 264 + 43(25,8) = $1374, segn la oferta del factor; sin embargo el salario posible sera el abonado segn el gasto marginal = 264 +86(25,8) =$2483, por lo que la explotacin monopsnica es la diferencia 2483 -1374 = $1109. El ingreso total IT25,8 = 110(25,8)2 -1,6(25,8)3 = $ 45742 El gasto total GT25,8 = 264(25,8) +43(25,8)2 = $ 35433 El beneficio total es 45742 -35433 = $10308, como se observa en la hoja Excel con las funciones (aproximacin).

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CONTRATACIN BAJO MONOPOLIO (CON SINDICATO) El mximo beneficio B se consigue con B'=0 y B'' <0. Siendo B= IT CT, entonces IT'= CT' : 220X -4,8X2 = 264 + 43X Resolviendo esta cuadrtica con Ruffini se obtienen las races X=35.3 y X=1.6; con X=35.3 se cumple la condicin B''<0. Entonces P35.3 = 110(35.3) - 1,6(35.3)2 = $ 1889 y con el salario favorable al sindicato al nivel de ingreso medio. El beneficio B35.3 = IT - CT = 110(35.3)2 -1,6(35.3)3 -[264(35.3) +43(35.3)] = 66682 - 62901 = $ 3781, resulta menor para el productor del bien Z si abonara los salarios del sindicato.

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MONOPOLIO BILATERAL NEGOCIACIN CUASICOMPETITIVA Una situacin intermedia podra ser viable para ambos, si aceptaran esta solucin voluntariamente. En condiciones de competencia perfecta el equilibrio surgira de igualar la demanda con la oferta: D = O, si originara ganancias: 110X -1,6X2 = 264 +43X -1,6X2 + 67X - 264 = 0, de donde X=37.5... Entonces, el precio P37.5 = 110(37.5) -1,6(37.5)2 = $ 1875 (intermedio) y el beneficio B= 110(37.5)2 -1.6(37.5)3 - [264(37.5) + 43(37.5)2] = -$56, prdida, por lo que la negociacin pudiera no ser posible en estos trminos. Una negociacin de compromiso sera posible, con otros salarios competitivos suficientemente reducidos como para que la empresa alcance algn beneficio razonable. Se suele negociar en primera instancia la cantidad del empleo y luego se negocian los salarios. EDITOR DE ECUACIONES DEL OFFICE MICROSOFT Puede ser necesario en Excel, o con Word, recurrir al editor de ecuaciones, al cual se accede con: Insertar > Objeto > Editor de ecuaciones Microsoft. Incluye plantillas para anotar valores en diferentes niveles, como subndice y suprandice (potencias tambin se consiguen en Word con Ctrl+Shift y +; y subndices con Ctrl y +, respectivamente) RACES EN FUNCIONES CUADRTICAS: RUFFINI Las ecuaciones de segundo grado son presentadas por Ruffini ordenadas con exponente decreciente. Las dos races son fciles de obtener manualmente, siguiendo el clculo (del ind Bhakara, del siglo X ).

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Pero la dificultad se presenta para el estudiante o profesional que debe efectuar numerosos clculos con esta frmula. Inviables por falta de tiempo, son instantneos recurriendo a Excel, segn se ilustra: en A9, B9 y C9 se anotan los coeficientes a, b, c; y las dos raices son calculadas en E9 y F9.

RACES EN FUNCIONES CBICAS: RUFFINI En estos tipos de problemas suele haber funciones cbicas o polinomios de orden superior. La regla de Ruffini permite obtener las tres races de funciones cbicas. En este nuevo ejemplo la funcin U=X3 -2X2 -2X +1 se presenta en la tabla de dividir de B4 a E6; se siguen los 6 pasos A12 a A17 y en la fila 7 se ha factoreado la cbica como (X+1) (X2 - 3X +1) como se muestra en la fila 6 y 8.

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Segn el primer parntesis, la primer raz es X= -1; las otras dos surgen de aplicar la ms usual frmula de Ruffini para resolver la cuadrtica: X = -b+-(b2 -4ac)1/2 / 2a, siendo X= 0,38 y X=2,61. RACES EN POLINOMIOS DE ORDEN SUPERIOR Otra manera de obtener las races de una funcin cbica, u otro polinomio de orden superior, es escribindolo como se muestra en la siguiente tabla. En H1e I1 se eligen valores para X con un rango a eleccin. En H2 e I2 se anota la funcin. Se pintan las cuatro celdas y se arrastra desde el ngulo inferior izquierdo hacia la derecha o abajo. Buscando los valores en que la funcin U es nula estn las races X.

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COMPETENCIA DESLEAL Las decisiones en materia de competencia desleal y de cuestiones antidumping / subsidios, representan variables que condicionan en muy alto grado la magnitud de la demanda de las empresas. Suelen depender fuertemente de consideraciones de poltica internacional y local, adems de las cuestiones econmicas. El tratamiento de estas ltimas se efecta en trminos del modelo de la competencia perfecta y sus presentaciones alternativas que posibilita Excel; la claridad y documentacin no es absolutamente decisoria, pero ayuda a relativizar las consideraciones extraeconmicas de poltica internacional y local. En el mbito del comercio interior argentino la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia, controla las conductas monoplicas bajo la Ley 25156, tal como ocurre en los EEUU y otros pases. Son clebres los casos CNDC s/YPF SA; American Express c/ Visa, Mastercard y Argencard; Sadit c/ Massalin Particulares SA; Editorial AMFIN SA c/ Arte Grfico Editorial Argentina SA y muchos otros. El mercado legal es el que se aproxima al modelo competitivo; los monopolios restringen la cantidad y suben los precios, afectando el excedente del consumidor.

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Las presentaciones en este mbito implican argumentaciones segn los modelos aqu comentados, para las cuales Excel representa facilidades de consideracin. ANTIDUMPING En el mbito de la Comisin Nacional de Comercio Exterior se diligencian las presentaciones argentinas por conductas anticompetitivas vinculadas con el comercio exterior. Los productores locales pueden sentirse afectados en doble sentido: en importaciones sustitutivas con precios dumping a niveles inferiores que los precios en sus mercados domsticos de origen. Por otra parte, los productores que exportan tambin pueden afectar los intereses de productores en mercados externos, y recibir denuncias de stos a travs de sus gobiernos por ventas a precio dumping (venta a precio menor que para el mercado local) o bien denuncias por subsidios, tal como suele ser la inquietud de que el reintegro de impuestos a exportadores representa un subsidio. En los pases latinoamericanos existen estadsticas aduaneras pormenorizadas al nivel de cada despacho (individualizando precios, marcas, empresa y dems datos comerciales particulares, de cada una y absolutamente todas las importaciones y exportaciones), los cuales son de circulacin pblica a travs de operadores informticos particulares de las administraciones aduaneras.

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Estos datos se publican clasificados por posicin del nomenclador arancelario de importacin / exportacin y fecha. El nomenclador clasifica todo tipo de bienes en 96 captulos, a 8 (u 11) dgitos, incluyendo derechos de importacin, tasa estadstica y reintegro de exportacin: Cap.1 hasta 24) carnes, cereales, alimentos, bebidas, tabaco Cap. 25 a 27) tierras, minerales, combustibles Cap. 28 a 30) qumica inorgnica, orgnica y medicamentos Cap. 31 a 39) fertilizantes jabones, explosivos, plsticos Cap. 40 a 71) caucho, madera, textiles, calzado vidrio Cap. 72 a 81) acero, laminados, metales comunes varios Cap. 82 a 96) manufacturas, maquinaria, automotores, muebles, etc.

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Por normas de la ONU y OMC existe en casi todos los pases informacin muy "agregada", por industria (sin individualizar despachos ni productos), que recopilan anual o mensualmente los institutos de estadsticas y censos de cada pas. En algunos pocos casos estn disponibles por Internet. Pero paradjicamente, no existe esta informacin detallada para operaciones individuales de importacin o exportacin en EEUU, Europa, Asia y frica. Sin embargo, mediante ella es posible aqu realizar comparaciones sobre precios dumping u otros y preparar en Excel cuadros mensuales de los ltimos 4 aos (con produccin, importacin y exportacin) cuyo registro magntico (disquete) requiere el rgimen para estas presentaciones. El mercado disponible y demanda de chapas de acero, miel, perfiles y numerosos bienes diversos son permanentemente incluidos en estas presentaciones, segn puede observarse en los listados de las Secretaras respectivas (www.mecon.gov.ar). CARGA IMPOSITIVA PARA EXPORTADORES La carga impositiva que afecta a las producciones locales y exportables suele ser muy alta. A las empresas les afecta directamente menos de 10%, pero considerando los impuestos incorporados en sus compras, la incidencia puede triplicarse.

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Los proveedores soportan la misma carga impositiva y la incorporan en sus facturas de venta, al igual que lo hicieron los proveedores anteriores en aquellos lo hicieron, incorporndola en los costos del exportador, en un efecto piramidal o en cascada. Para calcular este efecto "neto", se evita duplicar la piramidacin, dividiendo cada incidencia por su inverso ("el grossing up"), por que las facturas de compra ya incluyen el importe de la carga. La legislacin de los EEUU y de la Organizacin Mundial de Comercio -OMC- solo admite la carga piramidal integrada fsicamente al producto exportable, que se compara con el porcentaje de reintegro para observar si hay devolucin excesiva o subsidio.

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PROTECCIN EFECTIVA DE UNA INDUSTRIA La demanda de las empresas suele depender tambin de la proteccin efectiva, o derecho de importacin relativo de su producto comparado con el de su insumo. Supngase por ejemplo, que la participacin del costo del algodn en la produccin de hilado fuera 50%. Si el derecho de importacin del algodn fuera 0 %, mientras que el derecho de importacin del hilado fabricado con aquel fuera 10%, la proteccin efectiva para los productores del hilado de algodn sera: 0,10 / 0,50 = 0,20 (20%).

Igualmente con cualquier otro producto y sus materias primas, generalmente liberadas de derechos en los casos en que no existen yacimientos o abastecimiento locales. Con intereses opuestos a los de los comerciantes, los productores requieren elevados derechos para sus bienes manufacturados y ninguno para sus materias primas (y hay dificultadas cuando tambin existen yacimientos o recursos locales de aquellas). Por el contrario, los comerciantes estn interesados en competir con importaciones de productos manufacturados y reclaman bajos derechos de importacin, alegando favorecer el inters de los consumidores.

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ORGANIGRAMAS CON MICROSOFT CHART La planificacin requiere a veces utilizar organigramas. El Offices de Microsoft los facilita con: Insertar > Objeto > Microsoft Chart.

CONTEXTO HOSTIL TEORA DE LOS JUEGOS - DUOPOLIO Juego de Suma Cero Se trata de dos empresas de supermercados, que estudian abrir un nuevo local cada una, en una regin en la que hay tres ciudades: 1) Crdoba, 2) Rosario, 3) Tucumn. La distancia entre ellas es la siguiente:
DOUPOLIO: NUEVO SUPERMERCADO

CORDOBA

10 Km

15 Km

ROSARIO

TUCUMAN

20 Km

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Aproximadamente 45% de la poblacin de la regin vive cerca de la ciudad 1; 35% vive cerca de la 2 y 20% vive cerca de la 3. Debido a que la cadena A es ms grande y tiene ms prestigio que la cadena B, la cadena A controlar la mayora de los negocios, siempre que sus ubicaciones sean comparativas. Ambas cadenas conocen los intereses de la otra en la provincia y ambas han terminado estudios de mercado que dan proyecciones idnticas. Si ambas cadenas se sitan en la misma ciudad o equidistantes de un pueblo, la cadena A controlar el 65% de los negocios en esa ciudad. Si la cadena A est ms cercana a una ciudad que la cadena B, la cadena A controlar 90% de los negocios en ella. Si la cadena A est mas alejada de un pueblo que la cadena B, atraer a 40% de los negocios de esa ciudad. El resto de las operaciones, bajo cualquier circunstancia, ir a la cadena B. Adems, ambas cadenas saben que la poltica de la cadena A es no ubicarse en ciudades que sean demasiado pequeas, y la ciudad 3 est dentro de esa categora. JUEGO DE SUMA CERO Hay dos jugadores en este juego, la cadena A y la cadena B. El jugador A tiene dos estrategias puras: A1 (ubicarse en la ciudad 1) y A2 (ubicarse en la ciudad 2); el jugador B tiene tres estrategias puras: B1 (ubicarse en la ciudad 1); B2 (ubicarse en la ciudad 2), B3 (ubicarse en la ciudad 3).

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Se considera que las consecuencias para la cadena A son los porcentajes de negocios que en cada regin le correspondern, de acuerdo a los estudios del mercado. Ya que cada porcentaje de aumento o disminucin representan un aumento o disminucin idntico, respectivamente, para la cadena B, este es un juego de dos personas suma cero. Si ambas cadenas se ubican en el mismo pueblo, entonces el jugador A recibir 65% de los negocios de toda la regin. Entonces, E11 = E22 = 65%. Si la cadena A se ubica en la ciudad 1 mientras que la cadena B se ubica en la ciudad 2, entonces el jugador A est mas cerca de la ciudad 1 que el jugador B, pero el jugador B esta ms cerca tanto de la ciudad 2 como de 3 que el jugador A. En consecuencia, el jugador A capturar: (0,90)(0,45)+(0,40((0,35)+(0,40)(0,20)=0,625 o sean 62,5% de los negocios de la regin: E12 = 62,5%. Si la cadena A se ubica en la ciudad 2 y la cadena B se ubica en la ciudad 3, entonces el jugador A esta ms cerca de los pueblos 1 y 2, mientras que el jugador B est ms cerca de la ciudad 3. En consecuencia, el jugador A tendr: (0,90)(0,45)+(0,90)(0,35)+(0,40)(0,20)= 0,80 el 80% de los negocios de la regin: E23 = 80%. De igual manera para las estrategias E13= 80% y E21= 57,5%.

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Estos resultados se condensan en la matriz de Pagos a "A" de esta hoja Excel, que es la matriz de consecuencias para este juego y se utiliza para definir el juego. A marca precautoriamente sus dos mnimos y elige el mayor (maximin 62,5) asegurndose que ninguna accin de B pueda anulrselo. Igual precautriamente B marca sus tres mximos (ya estos son pagos a A y dejan como complemento la participacin para B) y B elige el mnimo (minimax 65; hay dos). Como no hay punto de ensilladura o coincidencia, ninguna empresa puede asegurarse algn mximo. Ser necesaria una estrategia mixta adicional (tipo Nash) para decidir el reparto (con colusin). ESTRATEGIAS MIXTAS Supnganse dos empresas que compiten monoplicamente. Ambas coinciden en la visin del mercado y procuran que su oponente no anticipe cual ser su accionar en cada campaa para que no pueda neutralizarla. A tiene 2 estrategias y B 3.

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Los ingresos de una se consideran sustrados a las posibilidades de la otra. La matriz de pagos a una representan el complemento de lo que recibe la otra: PAGOS PARA A: A 5 9 B 7 4 2 8

Tratando De asegurar lo mejor, cada una elige lo que al otro no le interese. A selecciona sus dos mnimos (3 y 4) y elige lo mejor, 4. B esta calculando sobre los pagos para A, entonces seleccionar aqu los tres mximos (9, 7, 8) y elige el menor, 7. Sus decisiones no coinciden; no hay punto de ensilladura. y debern proceder con otro criterio distinto, respectivamente, a sus prudentes minimax y maximin. ESTRATEGIAS DOMINADAS B estudia los complementos de su eleccin y recibira 91,93 y 92. Como tiene una estrategia ms que A y adems recibe en las dos ltimas ms que con la primera, considera que tiene su primer estrategia dominada por la empresa A. La matriz de juego que reducida a: PAGOS PARA A B A 7 2 4 8 A selecciona los mnimos (2 y 4) y elige 4 (maximin). B selecciona los mximos (7 y 8) y elige 7 (minimax). Tampoco hay punto de ensilladura o coincidencia.

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DOMINANCIA La dominancia podr concretarse mediante estrategias mixtas, calculadas mediante alguna valoracin de probabilidades para cada accin que iguale las esperanzas: A) 2p + 8(1-p) = 7p + 4(1-p) 2p - 8p + 8 = 7p 4p + 4 2p 8p 7p +4p = -4 -9p = -4 con p = 0,44

Con criterio al asegurador, y cuidando totalizar estas proporciones, realiza su juego basado en acciones al azar en las proporciones 0,44(2) + 0,66(8) cuyo valor suma $5.36

1-P

0,44

B)

7p + 2(1-p) = 4p + 8(1-p) 7p 2p + 2 = 4p 8p + 8 7p -2p 4p+ 8p = 6 9p = 6 con p= 0,67

Con criterio al azar, pero cuidando totalizar estas proporciones, realiza su juego basado en acciones que suman la proporcin 0,67(7) + 0,33(2), cuyo valor suma $5,36

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1-P

0,67

AXIOMAS DE LA LGICA NEUMANN-MORGENSTERN 1- Transitividad. Si el individuo se muestra indiferente entre dos premios a y b; y entre b y c, entonces es indiferente entre a y c. 2- Continuidad de las preferencias como una funcin de p. Es posible establecer un valor intermedio de probabilidades para el cual el individuo sea indiferente entre el billete artificial y un bien a. 3- Independencia. Si el individuo se muestra indiferente entre un bien A y un bien B, ser indiferente entre dos billetes de lotera idnticos en todos los sentidos, excepto que uno brinde como premio un bien A y el otro un bien B. 4- Deseo de grandes probabilidades de xito. Dados dos billetes de lotera idnticos el individuo prefiere el que tenga mayores probabilidades de ganar. 5- Probabilidades compuestas. Si a la persona se le ofrece un billete de lotera cuyos premios son a la vez, otros billetes de lotera, su actitud respecto a este billete de lotera compuesta ser cual si hubiese pasado por todos los clculos de probabilidades de ganar el premio final.

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CONTEXTO INCIERTO SEGUROS Supngase una persona con una propiedad que vale $1000, que en caso de incendio puede perder $ 750 y quedarle el valor del terreno por $250. Puede contratar un seguro a un costo del 33% (premio de 1/3), pero la suma asegurada depender de su aversin o aficin al riesgo (su Utilidad Esperada). Llamando X a la situacin si no hay incendio e Y a la situacin con incendio, es posible representar sus posibilidades de eleccin, analtica y grficamente para explicar su conducta de afeccin o aversin al riesgo.

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1) Patrimonio en caso de no incendio:

X = $1000 - 1/3 F

2) En caso de incendio es: Y = $1000 - 750 - 1/3 F + F (valor - prdida incendio - costo seguro + monto seguro) Despejando en 1) X - 1000 = 1/3 F F = - 3X + 3000

Reemplazando en 2) Y = 1000 - 750 - 1/3 ( - 3X + 3000) + ( - 3X + 3000) Y = 250 + X - 1000 - 3X + 3000 Y = 2250 - 2 X ecuacin lineal que relaciona la cantidad de haber en caso de incendio con la cantidad en caso sin incendio. Se la puede graficar como una recta de presupuesto del esquema paretiano, e incluyendo una funcin de Utilidad Esperada del individuo -curva de indiferencia que indique su utilidad de un suceso por la probabilidad de su ocurrencia- si su conducta se rigiera por los cinco axiomas de von Neuman y O. Morgenstern indicando determinadas preferencias por el riesgo segn el punto de contacto elegido. Solamente tendra $1000 si corriera el riesgo del posible incendio. Pero si es neutral al riesgo tendra solamente $750. Cualquier otra precaucin implicara comprar ms seguro, ubicando la curva de utilidad esperada a la izquierda del punto E. La ordenada paretiana indica el caso Y= incendio; la abscisa el caso X= noincendio; la recta de presupuesto es la ecuacin lineal precedente ( con extremos X= 1125 e Y=2250); y las curvas de indiferencia indican su mapa de utilidad esperada. Una persona neutral al riesgo maximiza su UE en el punto de tangencia de la curva mas alejada y la recta indicada, con coordenadas X=750 e Y=750.

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Su consumo contingente o demanda de seguros segn la utilidad esperada N-M es: EU = p ( caso 1) + (1 - p) (caso 2) = 750 para esta persona "Neutral" al riesgo.

EVALUACIN DE PROYECTOS INCIERTOS Suponiendo que la valoracin subjetiva sobre riesgos es preponderante nos alejamos del anlisis bajo contexto cierto y la utilidad esperada de una inversin estar ponderada por la probabilidad de ocurrencia que le asigne el demandante. Si la funcin de utilidad U y el haber Y fueran U= (Y/1000)1/2, con 3000>=Y>=0, el consumidor debe decidir entre la alternativa de contratar un seguro con prima de $50 y la posibilidad de 0,02 que ocurra un siniestro que le reducira el haber a solo $500 Contexto cierto: haber $ 2950 U = (2950/1000)1/2 = 1,7175 Contexto incierto: haber 0,98 por $3000 0,02 por $500

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U*=0,98 (3000/1000)1/2 + 0,02 (500/1000)1/2 = = 1.6974 + 0.01414 = 1,7115 En este caso resulta U > U*: 1.7175 > 1.7115; de modo que el demandante prefiere asegurarse y contratar el seguro comentado. MERCADOS DE FUTUROS Dada su valoracin de riesgos, es posible calcular cunto estara dispuesto a pagar esta persona por un seguro: U* = (Y/1000)1/2 = 1.7115, de donde Y = 2929,23 La diferencia entre el haber cierto $2950 y 2929.23 es $20.77, que podra sumarse al costo del seguro actual $50; de tal modo que estara dispuesto a pagar por un seguro hasta $70.77.Estos anlisis son usuales en los mercados de futuros, en los que las personas adversas al riesgo adoptan sus previsiones, bajo la lgica de los axiomas Neumann-Morgensterm. Las funciones de oferta para futuro de las personas adversas al riesgo igualan los precios de futuro con sus costos marginales, asegurando un ingreso determinado. Otras personas podrn comprar si con ello entienden que aumentan su utilidad. Los niveles dependern de la aficin o aversin al riesgo de unos y otros. VALOR ESPERADO EL VE se obtiene multiplicando cada resultado de una alternativa por la probabilidad P de que ella ocurra y efectuando la suma de los productos para todas las alternativas (como en H3 y H4). Supngase un caso de maximizacin del beneficio para la eleccin entre dos acciones X o Y, con tres resultados monetarios posibles y

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tres grados de probabilidad de ocurrencia (bueno, regular y malo) segn se muestra:

UTILIDAD ESPERADA Segn el criterio algo arriesgado de Teresa, su funcin de utilidad N-M es U = 10 +2M (siendo M la ganancia monetaria). Tiene la oportunidad de invertir $25 en la financiera XX, y con su criterio personal valora 0,5 la probabilidad de perder todo y 0,5 la probabilidad de ganar $32. Se pregunta cul es su utilidad esperada si invierte; as como si debe o no invertir. a) utilidad de no invertir: UE0 = 10 + 2(0) = $10 Utilidad de perder la inversin de $25: U-25 = 10 + 2(-25) = -$40 Utilidad de ganar la inversin de $25: U32 = 10 + 2(32) = $74 Utilidad Esperada si decide invertir: 0,5 (-40) + 0,5 (74) = $17

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b) Si no invierte obtendra $10; si invierte ganara $17; entonces, segn el criterio arriesgado de Teresa, le conviene invertir. COMPETENCIA BAJO INCERTIDUMBRE Una empresa estudia invertir en un mercado competitivo, en el cual se espera que los precios futuros sean p=$6 a p=$8. Sus costos totales son actualmente CT = 9+ 10X -5X2 +X3. En el corto plazo el costo medio mnimo indica su punto crtico, al compararlo con los precios fluctuantes (en el largo plazo esto sera el punto ptimo de explotacin). A cortsimo plazo es usual comparar con el costo medio variable mnimo. Para medir esos dos costos mnimos se puede calcular matemticamente el mnimo de ambos costos medios (total y variable), obteniendo la cantidad X al despejar (haciendo sus derivadas nulas y que las segundas sean positivas; es decir, CM'= 0 y CM''>0; asimismo CMV'=0 y CM''>0): Asimismo, igualando ambos costos medios con el costo marginal tambin se obtendran las dos cantidades correspondientes a funcionar cubriendo ambos costos medios mnimos (implicara resolver funciones cbicas con alguno de los mtodos usuales, como el repasado antes en este captulo segn Ruffini);. Reemplazando esas cantidades en estas funciones se obtienen los importes de estos costos medios (totales y variables) que interesa sean menores a los precios de mercado. EJEMPLO BAJO INCERTIDUMBRE: a) Empresario afecto al riesgo: El precio futuro puede ser $ 6 a $8, entonces un empresario con cierta aficcin por el riesgo adoptar la actitud de ponderar riesgos

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promediando los resultados probables (la utilidad esperada con $6 y con $8 con probabilidad P=0,5 cada una). Siendo el Beneficio = ingresos menos costos, y la probabilidad P=0,5 de ocurrir ambos precios, la Esperanza de la utilidad o Beneficio esperado sera: E(BE) = PB6 + PB8 = =0,5 {[6(X)] -[9+10X-5X2 +x3]} + 0,5 {[8(X)] -[9+10X -5X2 +X3]} = -3X -9 +5X2 -X3; el mximo beneficio se obtiene igualando la primer derivada a cero y con la segunda negativa, surgiendo X=3, cantidad correspondiente al punto crtico, con precios de $7, por lo cual efectuar la inversin, ya que con $7 se calcul inicialmente el punto ptimo a cubrir. b) empresario adverso al riesgo: Efecta el mismo clculo anterior pero, al actuar prudentemente, en vez de ponderar con probabilidades de 0,5 iguales valora aqu ms la posibilidad del trmino con precio $6 que el trmino con $8, obteniendo as al maximizar precios esperados menores que $7, tal como era el mximo en a). Entiende que el nivel de produccin ser menor que el ptimo X=3 y el precio y el beneficio inferiores que en a). Es decir que comparando con los $7 calculados inicialmente para el punto ptimo ve una Utilidad Esperada negativa y decide no invertir en este mercado. Pero tambin se puede realizar este clculo con Excel, simplemente anotando cada funcin en la lnea 2 y copindola a la lnea 3. Pintando ambas lneas y arrastrando el ngulo inferior derecho hasta la lnea 15 se puede observar cuando ambos costos medios son mnimos: con X=3 es mnimo el costo medio (ah igual al costo mar-

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ginal); con X=2,5 es mnimo el costo medio variable (ah igual al costo marginal). Eligiendo, antes de arrastrar, un intervalo para X menor al aqu adoptado aumentara el grado de aproximacin (interpolacin).

Es decir, en el corto plazo el punto crtico aparece cuando el precio baja a $7 (CM=$7, con X=3) y ste es tambin su ptimo de explotacin de largo plazo; mientras que en el cortsimo plazo el mnimo de explotacin surge produciendo X=2,5, con precio y CMV =$4. La interpretacin del corto y largo plazo depende de considerar o no los costos fijos; por lo que el ptimo de explotacin a largo plazo (sin costos fijos) como igual el punto crtico es una aproximacin conceptual. Admitiendo incertidumbre, el empresario podra promediar los resultados con precios de $6 y $8: la esperanza de los beneficios esperados suma cada probabilidad por el resultado

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E(BE) = p6 Benef6 + p8 Benef8 = 0,5[ 6(X) - 9 -10X+5X2 - X3] + 0,5[ 8(X) - 9 -10X+5X2 - X3] = = -3X -9 +5X2 -X3 Optimiza maximizando la esperanza de estos resultados probables Max E(BE) con E'BE= 0 y E''BE <0 2 E'BE = -3X +10X -3 = 0 y con X=3 cumple B''<0 (pero no cumple con X=1/3) La cantidad X=3 implica un costo medio de $7, por lo que si el empresario fuera adverso al riesgo no invertira en este negocio cuyo precio posible puede bajar a $6. Solo invertiran empresarios afectos al riesgo, ya que al no ponderar igual los beneficios esperados bajo ambas situaciones de precios obtendran un clculo de ptimo con menores costos medios, lo cual mostrara algn margen de beneficio an frente a la alternativa del precio ms pesimista.

CUATRO CONTEXTOS PARA EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES Las clasificaciones son variadas, pero se suelen encarar cuatro contextos para el anlisis cientfico en sus variados campos, incluido el econmico: 1) la certidumbre determinista, 2) el riesgo probabilstico, 3) el contexto hostil ante conflicto con oponentes (teora de los juegos, para duopolio) y 4) la incertidumbre ante lo desconocido. Cuando se considera que se puede predecir el comportamiento econmico con precisin se adoptan decisiones con procesos bajo un contexto cierto. Otras veces la informacin disponible es incompleta, pero basndose en estudios y datos preexistentes se conocen las posibles alternativas adoptndose ciertas probabilidades objetivas. Por otra parte, la toma de

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decisiones bajo contexto hostil ocurre cuando un agente enfrenta a un oponente, que se esfuerza en conseguir para si el mejor resultado posible, perdindolo aquel si este lo consigue. El contexto incierto es cuando se desconocen aspectos importantes, que hacen inviable el anlisis bajo el concepto tradicional de probabilidad por que no se sabe que ocurrir; y ante las contingencias las decisiones que pueda estar influidas por alguna determinada actitud personal ante el riesgo pero igualmente debe ser racionalmente o cientficamente determinadas u optimizadas. Antes del siglo XX los anlisis cientficos eran preferentemente deterministas; adems de la lgica binaria matemtica solo se incluan mayormente situaciones bajo el anlisis de probabilidades (Bayes, Laplace, etc). Durante el siglo XX se desarrollaron otros enfoques diferentes para el razonamiento lgico y para la metodologa de las disciplinas, que abarcaron los conceptos y las situaciones no incluidas en el anlisis anterior. PRINCIPIO DE INDETERMINACION DE HEISEMBERG En 1927 el fsico W. Heisemberg formul el principio de indeterminacin: la temperatura del termmetro haba modificado imperceptiblemente la medicin en un lquido; y no era el estado de la ciencia no suficientemente evolucionado para medir esa alteracin ni la pequeez del dispositivo, sino que en s los diminutos cambios deba ser considerados lgicamente como no medibles con precisin: el principio de indeterminacin presente en todo tipo de medicin fsica (si la precisin con la que se determina la posicin y velocidad de una partcula es mayor, menor ser su velocidad).

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Ms reciente, en el mbito de la programacin industrial y de la computacional, se adoptaran en forma especialmente intensa estos criterios del anlisis bajo incertidumbre; siendo todava incipientes en otras disciplinas. INCERTIDUMBRE SEGN J. M. KEYNES En 1937 Keynes ampli un concepto incluido en su Teora General del Empleo y el Dinero, refirindose al tipo de incertidumbre empresaria, tratando "simplemente de distinguir lo que se conoce como seguro de lo que es slo probable. El juego de la ruleta no est sujeto, en este sentido, a incertidumbre ...El sentido en el que estoy usando el trmino es que... no existe base cientfica sobre la que formar cualquier probabilidad calculable. Sencillamente no sabemos". LOGICA DIFUSA (FUZZY) / MATEMATICA BORROSA L A. Zaded present en 1965 en Berkeley, California sus conceptos sobre la lgica difusa o fuzzy. En esta metodologa reciente del anlisis cientfico y computacional tambin se permite la inclusin de situaciones multivariantes para criterio de verdad o del estado de una cosa, en vez del criterio tradicional bivalente o binario (de Boole) tipo verdadero o falso, fro o caliente, lleno o vaco, etc.

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En este ejemplo sobre la puntuacin de deportistas goleadores ante 16 tiros, la solucin clsica ponderara la estatura mayor a 1,85 y los mayores aciertos, seleccionando a los deportistas F e I. Bajo la lgica difusa se tienen en cuenta otras ponderaciones, que permitiran en este caso incluir con los mayores puntajes tambin al deportista E que tuvo 16 aciertos y antes estaba excluido. Esta lgica de los conjuntos difusos (elementos pertenecientes a ms de un conjunto) progres especialmente en computacin y en algunos campos de la tecnologa; tiene desarrollos importantes en la matemtica de conjuntos y otras disciplinas, pero estan todava esperando mayores aplicaciones. Al parecer tiene mayor intensidad de uso en las recientes industrias de Japn y de China, la que habra facilitado la aparicin de las computadoras recientes con mayor capacidad que las existentes en Europa y EEUU hasta 1990y estos anlisis comentados de Zaded y otros (especialmente sobre Fuzzy Modeling

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and Control e Intelligent Systems, del japons Michio Sujeno; y de F. H. Mandani del Reino Unido). RIESGO vs. INCERTIDUMBRE En las situaciones bajo riesgo se efectan los viejos anlisis de probabilidades; son probabilidades objetivas porque se generan resultados sobre la base de hechos concretos ocurridos, por ejemplo, en el pasado o en anlisis parciales de una situacin presente, que se generalizan con aquel contexto aleatorio tradicional. Pero en las situaciones de incertidumbre, cuando no se conoce nada de lo que puede ocurrir ante contingencias o el azar, no se pueden asignar esas probabilidades a los resultados esperados. UTILIDAD ESPERADA En particular, desde este punto de vista de la incertidumbre y el de la reciente teora de la utilidad, se estudia bajo incertidumbre las decisiones del consumidor cuando maximiza la utilidad esperada (en vez de la subjetiva utilidad incluida en el anlisis clsico de Marshall y otros).Se piensa que se asocia la utilidad esperada con un concepcin as ms realista, completa y objetiva de la utilidad (que la del tradicional enfoque subjetivista clsico). El sujeto al considerar segn su criterio personal la capacidad de las cosas para satisfacer una necesidad estara de un modo u otro hacindolo objetivamente; por lo cual el resultado esperado debe incluir esto y efectuarse la medicin (y graficar) con mayor realismo, tanto por incluir esta racionalidad ampliada como por seguir una lgica consistente.

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ANALISIS NUMERICO - CALCULO NUMERICO DEL COS FUNCION LOGISTICA DE LORENZ El anlisis dinmico en los modelos de economa y otras disciplinas estudia el movimiento para predecir su estado en fases futuras. Cuando resultan cambios muy complejos se les dice caticos. Funciones logsticas como P = 1 / 1+e-t y similares describen comportamientos iniciales tipo exponencial que luego se atenan o alteran y evolucionan hacia estructuras o lmites asintticos (los atractores del meteorlogo Lorenz, para rotacin del anillo, temperatura y desviacin de sta)

En 1961 Edward Lorenz estudiaba el comportamientos atmosfrico mediante simulaciones con series y encontr resultados muy diferentes cuando repiti el anlisis utilizando en la constante inicial tres decimales (0,506) en vez de seis decimales (0,506127), estableciendo as que los sistemas caticos son muy sensibles a las condiciones iniciales. En 1975 R. MAY us un modelo de simulacin del crecimiento de la poblacin de insectos tipo logstico ya que consider que

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luego de un crecimiento exponencial la poblacin se acercara a un mximo posible ante la saturacin de los recursos del medioambiente. Estudi las series con una funcin diferente, una parbola logstica, que llev a precisar mejor la transicin entre el comportamiento normal y el catico, segn pequeos cambios en las constantes iniciales y en el exponente:

(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles) Vase en la fila dos los comentarios sobre las cifras de la fila 1 que llevaron a determinar los lmites entre el comportamientos determinista, caticamente ergdico y absolutamente catico.

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ATRACTORES FRACTAL CAOS El fsico M. FEIGENBAUM precis luego que la constante 4,6692016091020 es el punto a partir del cual el sistema lgico (y la transicin caticamente lgica) se convierte en definitivamente catico (este Excel con 10 mil observaciones muestra varios niveles lgicos hasta caticos que se indican en las filas 1 y 2). Considrense los dbiles computadores que se utilizaban en 1961, comparando por ejemplo con las fciles y potentes funciones iterar y otras de Excel. La posibilidad de efectuar infinitas pruebas con la computacin permiti analizar las estructuras de los atractores y su comportamiento fractal (composicin de estructuras por repeticin de formas similares, que se muestra en esta grfico de Excel). El efecto mariposa (o si hay o no leyes de formacin entre el aleteo de una mariposa en China que origine un tornado en Texas) fue la nueva metfora para enfrentar la visin mecanicista tradicional (de LAPLACE; o de A. Einstein en Dios no juega a los dados el universo). Con el anlisis del caos, la matemtica moderna haba abandonado los lmites deterministas de la matemtica tradicional. En economa, al igual que en la fsica, qumica y otras disciplinas, se incorpor este anlisis; y ante la imposibilidad de prediccin en los sistemas caticos se utilizan simulaciones del comportamiento humano posible, siendo Excel la herramienta adecuada para implementarlas (modelos de optimizacin, programacin y logstica; juegos de empresa; estudios de poblacin y demanda; etc.) Por ejemplo, los sismlogos influyen con sus informes en muchas actividades; suelen opinar sobre algunos tipos de terre-

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motos que no son acontecimientos predecibles pero que s son prevenibles. Considerando el caso de la probabilidad tradicional sobre una tirada de dados, se estaba suponiendo implcito que estos no incluan imperfecciones y cada resultado tenia as 1/6 de probabilidad. Pero en el anlisis de la incertidumbre se analiza e incluye tambin la posibilidad de que por ejemplo los dados tengan imperfecciones (que estn cargados). Asimismo, en el anlisis tradicional sobre la tirada de una moneda se suponan monedas perfectas, con probabilidad cierta de para cara y 1/2 para cruz. Pero en esta nueva teora se incluira por ejemplo, la posibilidad de que la moneda pueda tener tambin dos caras o dos cruces u otra imperfeccin dable, que sea relevante para el resultado esperado. Ciertamente, esta ingresando as con esta lgica plurivalente la influencia de las valoraciones del decisor sobre la decisin u optimizacin; pero an con esto se entiende que las conclusiones siguen siendo racionales (ms racionales, en realidad) al considerarlas. URNA DE PLYA Otro ejemplo sobre el estado actual de la matemtica (no tan exacta como se crea) es este modelo, til para estudiar procesos econmicos estocsticos, en los cuales las circunstancias iniciales, la ausencia de libre competencia, el libre albedro de los consumidores, etc. conduce a la obtencin de resultados que no estn directamente basados en la teora de la probabilidad, la competencia, los rendimientos, economas a escala, etc. La dinmica de estos procesos no-ergdicos esta influida por el azar y su evolucin no converge automticamente, como se

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podra pensar, a una distribucin probabilstica de los resultados, debido a la influencia distorsionadora de esos accidentes histricos. El modelo de Plya consiste en una urna con bolas de dos colores; cada vez que extrae una (muestras con reposicin) se la repone pero conjuntamente con otra (otras) de ese color. Luego de una serie de extracciones se observa que el resultado no guarda las proporciones quizs esperadas, si no que es azaroso.

(use Ver o Vista > Zoom > 200% para leer los detalles) La implementacin del modelo en Excel es fcil: en la columna B se introduce la funcin =Aleatorio(); en las columnas C y D se utiliza la funcin =Si ( ; ; ) para cuantificar la posibilidad de reponer las bolas de un color u otro, segn aclaran las formulas de la imagen para este ejemplo con cien mil extracciones, cuyo resultados cambia drsticamente con cada pulsacin de reclculo F9 etc.

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ENUNCIADOS
ENUNCIADOS DE EJERCICIOS DE LOS 50 TP PRINCIPALES

orientativos sobre los TP del cronograma con 50 TP, a completar como informes profesionales incluyendo la teora, la parte analtica, grficos, detalles y fuentes primarias que tratan el tema (figura aqu una orientacin sobre informes para cada TP). Ejemplos semiresueltos (a revisar y/o corregir estan en archivos pdf identificados por unidad (como 2dem_ofer.pdf , 3estabilidad.pdf etc) y en archivos Word o Excel, tambin en Microeconoma con Excel y segn la bibliografa oficial detallada. (Nota: numerosos conceptos tericos y otros temas breves del programa no estn incluidos en estos 50 TP pero deben ser considerados completando el programa). Nmero del TP: 1a) informe en detalle sobre los sistemas econmicos (unidad 1 y 10). 1b) informe en detalle sobre el circuito econmico, incluyendo las consecuencias para la empresa de las formulaciones sobre la identidad, la igualdad, teora cuantitativa y la ecuacin fundamental tratadas en la unidad 1 y 10. 2) agregacin unidad 2: a) construya las funciones de demanda y de oferta de 3 grupos para ambos casos.

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b) Suponga que existan 10 agentes en cada grupo de ambos casos y obtenga las funciones agregadas de este mercado, suponiendo que se trata de bienes privados; c) suponiendo que se trata de bienes pblicos. d) Comente ejemplos de estos dos casos. 3) a) Elasticidad puntual, clasifique a los bienes para: Elasticidad precio: Dx = 1/1000 P + 8 para P = 5 Defina la elasticidad precio con sus tres expresiones alternativas Elasticidad Ingreso: Dx = 1/8 M + 4.75 para M = 8000 Defina la elasticidad renta con sus tres expresiones alternativas Elasticidad cruzada: Dx = 2 Y - 60 para Y = 10 Defina la elasticidad cruzada con sus tres expresiones alternativas b) Describa el coeficiente de elasticidad media o promedio. c) dada esta funcin de demanda clasifique a los bienes: Qx= 50 - px + 0,01 M + 3 py M= 100 PX= 1 Py= 10 4) Teora de los ingresos: una empresa que debe levantar un pagar para no ser rematada; supone que no tiene costos y que su nico objetivo es el mximo ingreso, al menos por el cortsimo plazo. Si su demanda es Px = - 0,10 X + 60 Explique cual es el nivel de actividad que le conviene a la empresa; calcule las funciones y los grficos. Detalle los conocimientos y supuestos requeridos para esta teora. 5) Sea un mercado con demanda Xd = 30 - P y oferta Xo = 80 - 4P ; calcule la estabilidad esttica segn Walras y segn Marshal; explique y grafique.

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6) Determinar los efectos que producir un impuesto sobre la oferta en una cuanta de $0,90 por unidad vendida en este mercado, con: D (p) = - 400p + 4000; S (p) = 500p - 500 (NOTA: en la unidad 7 se vern ms ejemplos sobre el efecto de diferentes impuestos) 7) Estabilidad dinmica: En un mercado competitivo, con demanda Xd = 100 3 P y oferta Xo= 20 + 0,5 P Establezca la estabilidad dinmica del equilibrio si a) baja la demanda baja 20% b) si se encarece la oferta por un impuesto del 10%. c) comente sobre ejemplos reales de mercados a los que se adapta este modelo dinmico explicativo. 8) Estimacin de funciones por el mtodo de mnimos cuadrados: a) caso simple con dos variables b) caso realista mediante correlacin mltiple; incluyendo al menos tres medidas sobre la calidad del ajustamiento. 9) Programacin lineal a) Un granjero tiene posee 100 hectreas para cultivar trigo y alpiste. El costo de la semilla de trigo es de $4 por hectrea y la semilla de alpiste tiene un costo de $6 por hectrea. El costo total de la mano de obra es de $20 y $10 por hectrea respectivamente. El ingreso esperado es de $110 por hectrea de trigo y $150 por hectrea de alpiste. Si no se desea gastar ms de $480 en semillas ni ms de $1500 en mano de obra, cuntas hectreas de cada uno de los cultivos debe plantarse para obtener la mxima ganancia?

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b) Ejercicio X Y DISPONIBILIDAD Mano de obra 1 1 200 Materia Prima 2 1 260 Fondos 10 20 3500 Beneficio 100 400 c) Ejercicio 10: Sea una firma que produce un bien Q, poseyendo dos clases de mquinas, siendo su dotacin de recursos 200 trabajadores, 60 mquinas clase M1y 40 mquinas clase M2. Dos trabajadores y una mquina M1 producen 50 unidades del bien por perodo(actividad X1) , en tanto que 4 trabajadores y 1 mquina M2 producen 60 unidades (actividad X2). Se calcular: 1) La mxima cantidad de Q que la firma puede producir por perodo, qu retribucin cabe imputar a las dos clases de mquinas y al trabajo. 2) El incremento de la produccin que se lograr en el caso de contarse con un trabajador ms. 3) Cmo vara el plan ptimo de produccin si mantener ociosas M1 y M2 cuesta 2y 10 unidades del bienQ por perodo y por mquina inactiva. 10) Programacion lineal, minimos con metodo grafico (en TP u4) 11) Programacion lineal Simplex , mximos (en 33resumenes, en Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)

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12) Programacion lineal Simplex, minimos (en 33resumenes, en Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)) 13) Programacion lineal con Solver de Excel (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)) 14a) Adems de calcularlo demuestre cmo y porqu se puede encontrar el equilibrio del consumidor segn la teora de la utilidad si: U = x y2 Px = 10 Py = 20 M= 1.000 14b) Ademas de calcularlo demuestre como y porque se puede encontrar el punto de equilibrio del consumo segn Pareto: u = 3xy Px = 8 Py = 6 M = 240 15) minimizacin del gasto si: u = xy = 165 Px = 3 Py = 10 x = 16,70 y = 5 Minimo costo para la utilidad total = 165 ?. 16) Anlisis del concepto de dualidad. Excel (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)) 17) Funcin combinada de Lagrange, mximos: condicin de primer orden, condicin de segundo orden y demuestre el significado econmico de landa. 18) Funcin combinada de Lagrange, mnimos:

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19 ) Funcin de demanda hiperblica: a) Sea u = 2xy Py=10 m=100 Funcin de demanda Px = ? y explique los aportes de este enfoque. b) Encuentre la funcin de demanda del consumidor maximizador de utilidad por el bien X si la funcin de utilidad es U= x*y, su M= 1.000 y Py= 20. 20) Determine analticamente y grafique el efecto ingresosustitucin segn Hicks. Si: u = 2xy2 Px = 2 Py = 3 m = 540 y sube Px = 3 20 b) Ecuacin de Slutzky. Dada una funcin de utilidad, los precios del mercado y el presupuesto clasifique a los bienes y determine la demanda compensada y ordinaria. (TP u5, en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 21) Determine la elasticidad media o promedio (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 22) Indices de precios y cantidades Excel (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 23) Produccin con un solo factor variable : a) dada una funcin de produccin Qz = -6X3Y + 2X2Y2 con X insumo variable e Y=5 fijo determinar las etapas de los rendimientos analtica y grficamente. b) produccin conjunta dependiente: con una funcin de produccin conjunta X = q1 + q2 que muestra las cantidades

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del producto 1 y 2 que se pueden derivar del insumo X. Si se tiene una cantidad fija de 100 de insumo X, y el producto 1 y 2 se venden en el mercado a $3 y a $2 respectivamente. Qu cantidad de producto 1 y 2 convendra producir para maximizar el ingreso, dado una cantidad de insumo de 100? 24) Produccion con dos factores variables a) Sea una empresa con la siguiente funcin de produccin: Q = 8CT Con : Pc = $4.Pt = $6.M = $280.- Hallar el nivel de produccin tal que la empresa alcance su Eficiencia Fsica. (Aplicar el enfoque Paretiano). b) Cul es el mnimo costo para producir 300000 toneladas? Con la funcin combinada de Lagrange: c) optimice y comente sobre los rendimientos si Q = 5CT 3 con Pc = 6 Pt = 3 M = 100 d) Teniendo en cuenta la siguiente funcin de produccin, hallar el producto mximo aplicando el mtodo de Lagrange. Q = 18CT Pc = $2.Pt = $3.M = $150.25) Funcin de produccin Cobb-Douglas Q = 4C 1/ 3T 1/ 3 Pc = 3 Pt = 4 M = 300 y comente las principales consecuencias prcticas de este enfoque. b) Si Q= 100K0,5L0,5, con un precio de K = $ 40 y precio de L = $ 30. A) Determine la cantidad de trabajo y capital que debe utilizar la empresa con el fin de minimizar el costo de obtener 1444 unidades de produccin. B) Cual es este costo mnimo ? 26) Teoria de los costos a) Corto plazo. Construir la funcin de oferta de una empresa cuyo costo a corto plazo est dado por Ccp = 0.04* x - 0.8* x + 10*x + 5.

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b) Supongamos que la funcin de costo total a corto plazo de un empresario es C = x - 10x + 17x + 66 Determinar el nivel de Output para el cual se maximiza el Beneficio si P= 5$. Calcular la elasticidad del Output con respecto al costo en dicho punto c) Etapas de los costos si C = 0,03x2 + 12x + 100 con P = 20 (en u6, 27) d) Una empresa competitiva tiene la siguiente funcin de costos: C = 0.04 x3 0.8 x2 + 10 x + 5 Se pide: la funcin de oferta a cortsimo plazo. e) Largo plazo. Dada la funcin de costo C = x - 2x + x, con un precio de venta de $5 por unidad. Determinar los mnimos de explotacin y la oferta mnima, bajo el supuesto del largo plazo clsico; suponga y analice las consecuencias de una cada de $1 f) En un mercado competitivo, la empresa estudia la posibilidad de instalarse en el mismo. Determinar si la decisin de instalarse en el mismo es factible si el precio es $10.-; y la empresa trabaja con la siguiente funcin de costo total: C 3 2 = 3X 15X + 52X (en u6,31) 27) Equilibrio de la emresa y cantidad de competidores a) La funcion de coste a largo plazo de cada una de las empresas que producen el bien Q es C = q - 4q + 8q Nuevas empresas entraran o abandonaran la industria segn los beneficios sean positivos o negativos. Derivar la funcin de oferta a largo plazo. Suponiendo que la funcin de demanda correspondiente es D = 2000 100p Determinar el precio de equilibrio, la cantidad total y el nmero de Empresas. b) Dada la funcin de costos totales CT= 128 + 69*X -14*X + X. El precio de mercado es 60 $. Hallar el nivel de produccin que maximiza beneficios. Hallar el ingreso, costo total y bene-

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ficios en este nivel. Suponga que el ingreso permanece como IT= 60* X pero la funcin de los costos totales cambia a CT = 10 + 5*X. Como difiere esta funcin de los costos totales de la presentada en la parte superior del grfico (enfoque total). Cul es la produccin maximizadora de utilidades y cual es la cantidad de las utilidades maximizadas? (en u6,32) 28) empresa sobredimensionada (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 29) inventario optimo (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 30) TIR y VAN (en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 30b) evaluacin de proyectos inciertos (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 31) El financiamiento de la empresa (en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 32) equilibrio de la empresa empricamente (en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 33) Monopolio; (en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras)

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34) Monopolio con impuestos (en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 35) Monopolio discriminador(en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 36) Carga impositiva en exportadores (en archivos Excel, en TP u.pdf, en 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 37) Duopolio segun Cournot: EJERCICIO: Teora Microecommca El modelo supone que hay dos empresas que producen un producto homogneo. Sean las funciones de demanda y costo, P= 100 5 (x1 + x2) C1= 5 x1 C2= 0,5 x22 38) a) Empresa lider y seguidora de Stackelberg Suponiendo P= 100 0,5 (x + y) Cx= 5x Cy= 0,5 y2 b) modelos de Silos-Labini, Modigliani; demanda quebrada o apuntada y otros. 39) Antidumping (en archivos Excel, 33 resmenes y Microeconoma con Excel o Microeconoma Eiras) 40) Cartel (colusin). a) Suponiendo que las funciones de demanda y de costo vienen dadas por, P= 100 05 (x + y) Cx= 5x Cy= 0,5y2 b) Supongamos que las funcione de demanda y de costo vienen dadas por: P= 100 0,5 (x + y) C1= 0,3 x2 C2= 20 y

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41) Teora de los juegos; JUEGO DE SUMA CERO CON DOS ADVERSARIOS a) Resuelva la matriz de beneficio: 8 40 20 5 (en U7,31) 10 30 -10 -8 b) estrategias puras y mixtas: (en u7,26) Se ejemplifica este caso a travs de una matriz de resultados que representa en sus filas, los 3 cursos de accin alternativos de la empresa A para ganar participacin en el mercado y en sus columnas los cursos de accin alternativos de la empresa B para ganar participacin en el mercado. B1 B2 B3-Bonificacion B4 sobre precios A1- Afiches en va 6 -3 15 -11 pblica A27 1 9 5 A3-3 0 -5 8

c) juegos de suma no cero: Contrariamente a lo desarrollado con anterioridad los juegos de suma distinta de cero son aquellos en los cuales los intereses de los jugadores no son completamente opuestos. (en u7,30) B1:Mantener el precio B2: Rebajar precio A1: Mantener el preA= 20 B=20 A=12 B=32 cio normal A2: Rebajar el precio A= 32 B=12 A=14 B=14 d) dilema del prisionero. e) duopolio segn Stackelberg (contexto hostil) 42) Analisis de dominancia, estrategia mixta del caso anterior (en u7,28)

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43) Contratacin de factores en competencia. a) La produccin de trigo depende de un solo factor, trabajo: Q = F (L) (su precio es p=$4; el salario w y F los costos fijos). Su producto marginal es la primer derivada respecto a L, PMg= Q' L El beneficio es ingresos menos costos: B = I - C o sea, B = p Q - w L - F . (en u8) b) Distribucin segn la funcin Cobb-Douglas (ver en teora de la produccin, TP 25y en u8) y explicitar aqu las consecuencias de aplicar esta teora. 44) Contratacin de factores en monopsonio. Una sola empresa demandante productora de trigo y demandante de un solo factor, trabajo; oferta del factor en competencia (sin sindicatos). El monopsonista no puede adquirir una cantidad ilimitada de insumo a un precio uniforme; el precio que debe pagar por cada unidad viene dado por el mercado de ese factor, con una funcin de oferta creciente y independiente de la cantidad adquirida r = 263 + 43 X Se supone que tambin vende el trigo en un mercado competitivo, al precio $4; y su funcin de produccin indica la cantidad producida como dependiente del factor contratado Q = F ( X ) supongamos Q = 27, X2 - 0,4 x 3 (en u8,6) b) Monopolio bilateral: Sean q1= 270*q2 2*q2, X= 0.25*x2, las funciones de produccin del comprador y el vendedor respectivamente, correspondiente al monopolio bilateral. El precio de q1 es 3$, y el de x es 6$. A- Determinar los valores de q2, p2 y los beneficios del comprador y el vendedor correspondiente a las soluciones de monopolio, monopsonio y cuasi- competencia. Determinar los lmites de negociacin para p2 bajo el supuesto de que el comprador no puede estar

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peor que cuando la solucin es la del monopolio, y el vendedor que cuando es la del monopsonio. (en u8,9) 45) Teora de la incertidumbre. Seguros. Axiomas de la lgica Neumann-Morguenstern. Utilidad esperada bajo contexto cierto y bajo incertidumbre.(en TP u9 y en Microeconomia con Excel) 46) evaluacin de proyectos inciertos (contexto cierto e incierto, seguros, ver TP 30, y en u9 y en Microeconomia con Excel) En cual accin invertir un inversor si compra Acciones A Puede ganar $420,00 perder $110,00 (sin trmino medio). Si compra Acciones B puede ganar $650,00 perder $300. Las probabilidades de ganar con A y B son iguales P=0,5 y no puede dividir su inversin entre ambas. c) Cul probabilidad de ganar deber tener para estar indeciso entre A y B 47) Ley de Walr y Ley de Say. Consecuencias para la empresa de las formulaciones sobre la identidad, la igualdad, teora cuantitativa y la ecuacin fundamental keynesiana (en separatas, 33resumenes, TP por unidad, Microeconoma con Excel y en el programa oficial) 48) Caja de Edgewourt. Demuestre las consecuencias del traslado desde un punto ineficiente (interseccin) a un punto eficiente (tangencia) y explique el criterio de distribucin. (en separatas, 33resumenes, TP por unidad, Microeconoma con Excel y en el programa oficial) 49) Matriz Insumo-Producto. Determine la optimizacin de un grupo empresario o de un pas mediante el uso de matriz inversa y el producto de matrices. (en separatas, 33resumenes,

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TP por unidad, Microeconoma con Excel y en el programa oficial) 50) Teorema de Coase y economa del bienestar; estado del mercado de bonos del carbono (en separatas, 33resumenes, TP por unidad, y en el programa oficial) 51) Criterio de distribucin en competencia; criterios de valoracin segn la economa del bienestar (en separatas, 33resumenes, TP por unidad, Microeconoma con Excel y en el programa oficial) Nota: numerosos conceptos tericos y otros temas breves del programa no estn incluidos en estos 50 TP pero deben ser considerados completando el programa. EJERCICIOS PROPUESTOS Enunciados o consignas correspondientes a TP similares a los 50 TP bsicos del curso: los alumnos deben ser consultados en los textos usuales, para completar TP similares a los aproximadamente 400 que hay resueltos en este curso. Pero los enunciados no son imprescindibles y pueden obviarse, ya que el conocimiento bsico de la teora de cada principio implica la redaccin de las consignas.

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50 INFORMES PARA 50 TP (GUIA)


Los exmenes y los trabajo prcticos (TP) deben ser estructurados bajo una breve introduccin, un largo desarrollo explicativo del anlisis numrico u otro, una breve conclusin final y el cierre con las fuentes primarias y textos consultados (obviamente, no es esttico incluir estas palabras como subttulos de cada parte del Informe). Hay ms adelante un largo listado de archivos en paginas web con ejercicios resueltos numricamente, pero a todos les falta la revisin final y presentacin como informe profesional. 1) Sistema econmico: Los pases se organizan con instituciones y leyes. La ciencia explica esto recurriendo a ejemplos, metforas o modelos como el de la mano invisible, el circuito sanguneo, la maqueta hidrulica, el tentempi, el sistema solar, etc._ Histricamente hubo 3 sistema importantes: 1) el real (con propiedad privada, estado que organiza y controla e invierte) 2) el modelo liberal, con librecambio, hedonismo, propiedad privada y mercados competitivos) desde 1776 (ms efectivo que las 3 invasiones a Buenos Aires) 3) el socialismo (propiedad estatal y precios fijados por el gobierno) hasta el la Perestroika y derrumbe en 1990 de la URSS y apertura comercial en Shangai y resto de China._ Desaparecida la URSS se confirm que la organizacin del sistema economico co instituciones del mercado libre y leyes basadas en el merado competitivo es optima para coordinar las actividad y maximizar el bienestar general._ Fuentes: 1b)

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Circuito econmico: En las sociedades se intercambian continuamente bienes y servicios. Desde F. Quesnay en 1750 La ciencia lo explica con el modelo, ejemplo o metfora del sistema sanguneo. Empresas y familias (o ms sectores, como el gobierno o el externo) tienen un doble circuito de prestaciones: servicios por salarios; bienes por sus precios, etc. en continua circulacin de Produccin -Distribucin de ingresos - Consumo . J.B. Say supona una identidad con pleno empleo permanente (funcionando la teoria cuantitativa de la moneda de J.S. Mill) pero luego de 1930 se reconoci que la igualdad de Walras explicaba que solo para determinado nnivel de precios se cumplia la igualdad entre demanda y oferta habiendo pleno empleo. J.M.Keynes explic la crisis con las expectativas empresarias que concretaron su profeca autorrealizadora del crack (y propuso la obra pblica para reactivar: cavar y tapar zanjas) A travs de precios y salarios circula la riqueza continuamente, con pleno empleo, salvo en las crisis, como el desempleo por expectativas de 1930 o la intervencin oficial distorsionante del tipo de cambio argentino uno a uno en 1992. Fuentes:
2)

Agregacin en mercados de bienes privados y pblicos:

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Los precios surgen en los mercados por interaccin de oferentes y demandantes La suma o agregacin de todos los demandan y oferentes de bienes privados se modeliza por suma horizontal, utilizando funciones explicitas (por que la variable independiente para cada uno es el precio que fija el mercado). En los bienes pblicos, cuya disponibilidad no es reducida por los dems, la suma es vertical, con funciones implcitas (ya que la variable independiente o asegurada es la cantidad disponible por el estado) El equilibrio surge por igualdad entre demanda y oferta agregada, con un precio y cantidad libremente determinados en los mercados competitivos. Fuentes: 3) Elasticidad precio, renta, cruzada y media o promedio: Para diversas comparaciones de variaciones de precios y cantidades se necesita relacionarlas mediante cocientes incrementales. Se define cada coeficiente, calculando sus expresiones alternativas, para opinar sobre la demanda u oferta de un bien o factor puntualmente, para calificar al bien de tpico o atpico, normal o inferior, sustituto o complementario, etc La medicin puntual permite calificar al bien o factor, pero en la empresa para clasificar a los bienes se utiliza el promedio de unos 40 meses de tendencia uniforme: elasticidad media o promedio. Fuentes: 4) _ _ Teora de los ingresos (y/o gasto) Bajo algunas circunstancias (como un vencimiento inminente) conviene suponer costos nulos y maximizar ingresos

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Si se utilizan demandas lineales, se puede aplicar el mximo de una funcin de una variable -la doble pendiente del ingreso marginal vs. el medio; el concepto de recta por dos puntos; las relaciones entre elasticidad y precios altos o bajos y en general las relaciones que W: Baumol define como el X total, medio y marginal- para graficar el desarrollo geomtrico de los ingresos , que ser til para obtener conclusiones sobre sus mximos, elasticidades y las funciones sobre datos aparentemente no suministrados. Con estos conceptos matemticos y costos nulos se puede optimizar para el corto plazo maximizando ingresos en vez de los beneficios. Fuentes: 5) Estabilidad esttica en el mercado: Luego de alteraciones un mercado puede o no volver por si solo a otro equilibrio estable. Walras y Marshall calculan la demanda excedente, y el excedente de precio demandado, negativos como muestra de estabilidad; pero sus teoras no coinciden cuando las demandas y ofertas no tienen la forma tpica de la tijera marshaliana. Ambas teoras difieren en algunos casos por ser solo teoras, o meras interpretaciones de la realidad, la cual explican bien o no. Fuentes: 6) Impuestos que interfieren en el mercado: Se calcula el equilibrio de los mercados, sin y con impuestos, observando quien los soporta mayormente y si lo afectan frenando o no las actividades. Los impuestos ad-valoren o especficos sobre ventas reducen la actividad del mercado; pero aquellos fijos o sobre beneficios no la reduciran.

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Fuentes: 7) Estabilidad dinmica o problema de la telaraa. Ante una baja de la demanda, o de una suba de costos en la oferta, se calcula en el nuevo punto la funcin de la demanda (u oferta) nueva utilizando el coeficiente de la recta por dos puntos; y finalmente con ella el nuevo equilibrio. Si en valor absoluto la oferta es mas inelstica que la demanda, las aproximaciones sucesivas conducirn a un nuevo equilibrio ms rpidamente. Fuentes: 8) Estimacin de funciones: En la empresa se estiman funciones diversas, especialmente las de demanda, para pronosticar la actividad (y calcular luego la compra de insumos, la produccin necesa y proceder a la venta y expedicin). Estudios de mercado con encuesta, experimentos controlados (como ofertas gratis para observar las preferencias) y sobre todos el mtodo estadstico del ajuste segn mnimos cuadrados son utilizados paralelamente La estimacin minimocuadrtica es muy utilizada, ya que Excel calcula los coeficientes de la lnea o funcin de ajuste, lineal, igual que con mltiples variables independiente; y en instantes presenta automticamente los coeficientes de significacin, colinealidad y otros, ANOVA. Fuentes: 9) Programacin lineal, mximos, con mtodo grfico: Suponiendo 2 variables, restricciones lineales y recursos.

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Al dibujar las restricciones surge un rea con una frontera de posibilidades de produccin. Superponiendo las lineas de isobeneficio (de la funcin objetivo) se determinara el punto de contacto que optimizar la produccin maximizando el beneficio. Pero el mdodo grafico con 2 variables no permite trabajar efectivamente en la empresa y antes de existir PC se recurri a las tablas Simplex (o a matemticos hbiles con matrices para casos de pocas variables, 5 a 10) Fuentes: 10) Programacin lineal, mnimos, con mtodo grfico: Suponiendo 2 variables, restricciones lineales y requerimiento mnimos. Al dibujar las funciones de cada requerimiento surge un rea alejada del origen con una frontera de costos mnimos. Superponiendo las lneas de isocostos (de la funcin objetivo) se determinar el punto de contacto, que optimizar minimizando el costo. Pero el mtodo grfico con 2 variables no permite trabajar efectivamente en la empresa; y antes de existir PC se recurri a las tablas Simplex (o a matemticos hbiles con matrices para casos de pocas variables, 5 a 10) Fuentes: 11) Programacin lineal,Simplex, mximos. Mediante las tablas Simplex se puede optimizar manualmente utilizando hasta unas 6 variables sin ser un experto matemtico. Las tablas Simplex (de Dantzing y posteriores) se obtienen reiterando 10 operaciones elementales; incluyendo capacidades ociosas (variables de holgura) para el calculo inicial sin producciones reales.

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Excel agiliza el Simplex con su macro Solver en la opcin maximizar, para hasta 16 variables y no solo dos como en el mtodo grfico que utilizaba la escuela clsica tradicional inglesa. Fuentes: 12) Programacin lineal, mnimos: Mediante las tablas Simplex se puede optimizar manualmente utilizando hasta unas 6 variables sin ser un experto matemtico Las tablas Simplex (de Dantzing y posteriores) se obtienen reiterando con 10 operaciones elementales, incluyendo capacidad ociosas (o variables de holgura) y en este caso adems otras variables artificiales, para el clculo inicial: suponiendo costos altos de M$ que desaparecern en los sucesivos clculos de tablas. Asimismo, la idea de dualidad tambin permite transformar casos de mnimo en mximo, trasponiendo recursos en objetivos y filas en columnas. Pero Excel agiliza el Simplex con su macro Solver, en la opcin minimizar, para hasta 16 variables y no solo dos como en el mtodo grafico que utilizaba la escuela clsica tradicional inglesa. Fuentes: 13) Programacin lineal con Solver de Excel. Solver de Excel sigue la rutina del Simplex. Se escriben los datos del cuadro resumen en una hoja y se identifican esas celdas (con sus frmulas corrospondientes) ingresando a Herramientas> Solver, en Funcin objetivo, en celdas cambiantes y en las opciones para ingresar las restricciones. Ejecutando, se obtiene la optimizacin y tres

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informes usuales orientadores (Excel incluye 6 ejemplos tpicos en muestras.xls) Excel agiliza la programacin lineal con su macro Solver eligiendo en la opcin minimizar o maximizar, para hasta 16 variables y no solo dos como en el mtodo grafico que utilizaba la escuela tradicional inglesa. Fuentes: 14) Teora de la demanda segn la utilidad: Maximizacin de la utilidad. En el precio del mercado influye especialmente la utilidad (decreciente) del consumidor. Definiendo la utilidad total y la marginal, se explica el concepto matemtico de mximo relativo (segn derivadas) a la demanda de un bien conforme a la utilidad marginal. Con dos bienes, la doble condicin de la ley dos de Gossen (y Marshal), sobre la proporcionalidad del cociente placer sobre precio en ambas compras y sobre agotar el gasto del presupuesto. El consumidor que termin de estudiar el mercado, pasa as a ser demandante, comprador, en ese equilibrio. Este modelo sicolgico-matemtico neoclsico explicaba solo las necesidades primarias (con saturacin). Posteriores desarrollos matemticos (Friedman y otros) permitieron ampliar esta teora a otras necesidades (con utilidad marginal constante y creciente, adems de decreciente) Fuentes: 15) Teora de la demanda segn la utilidad: Minimizacin del gasto.

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En el precio del mercado influye especialmente la utilidad (decreciente) del consumidor Calculada la relacin de intercambio segn los gustos y los precios del mercado, el problema de minimizar el gasto para esa u otro utilidad dada, es reemplazar esa relacin en la funcin de utilidad dada, para calcular las nuevas demandas; y luego reemplazar estas en la funcin de presupuesto para determinar ese monto de gasto. Este modelo sicolgico-matemtico explicaba solo las necesitades primarias (con saturacin), tambin para minimizar el gasto de una utilidad dada. Posteriores desarrollos matemticos (Friedman y otros) permitieron ampliar esta teora a otras necesidades (con utilidad marginal constante y creciente, adems de decreciente) Fuentes: 16) Dualidad de todo acto econmico: Toda maximizacin de utilidad implica un mnimo costo para alcanzarla. Utilizando los conceptos matemticos de mximo y mnimo para dos variables y la doble condicin de Gossen o Marshall, el modelo sicolgico-matemtico neoclsico explicaba la demanda segn la utilidad marginal y necesidades (inicialmente solo primarias, con saturacin). Pero al ser un nico acto econmico, lo vean tanto para el problema primal de maximizar la utilidad y demandas como para su dual de minimizar el gasto de satisfacer esa utilidad dada u otra. Fuentes: 17) Funcin combinada de Lagrange para mximos:

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La eleccin entre 2 bienes sujeta a una restriccin de presupuesto se resuelve como un sistemas con 3 variables (dos bienes reales y una variable adicional matemtica landa). Friedman y la teoria de W.Pareto permitieron explicar la demanda con curvas de indiferencia infinitas para casos con utilidad marginal decreciente, constante y creciente (de las necesidades primarias, sociales y culturales). Usando el modelo geomtrico, se igualaban las pendientes (TMS) de los gustos con la del presupuesto o precios relativos del mercado. La funcin combinada de Lagrange requera dos pasos: igualar a cero las primeras derivadas parciales y luego ver que el Hessiano (segundas derivadas) fuera positivo, para garantizar un mximo de utilidad con esas demandas de bienes. Las condiciones de primer orden y segundo orden. Este modelo matemtico alternativo al anterior de Marshall-Gossen, permita calcular adems la utilidad marginal del dinero en ese presupuesto (igual a la derivada de una tercer variable auxiliar inventada, landa). La utilidad marginal del dinero, representada aqu por este valor de landa, se demuestra por que coindice con el aumento de utilidad total al gastar un peso ms en alguno de los dos bienes (frente a la utilidad total original). Fuentes: 18) Funcin combinada de Lagrange para mnimos: Dados los precios del mercado, sujetos a una restriccin de una utilidad dada por consumir una determinada cantidad de bienes, es otro sistema de 3 variables. La teora de W.Pareto explico con curvas de indiferencia infinitas la demanda con utilidad marginal tambin constante, creciente y decre-

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ciente (de las necesidades sociales, culturales y primarias), usando el modelo geomtrico, igualando las pendientes (TMS) de los gustos con las del presupuesto o precios relativos del mercado. Para el problema dual de minimizar el gasto de una utilidad dada parta de combinar la funcin de presupuesto con una restriccin de un consumo (o produccin) dado. La condicin de primer orden (FOC-first order condition) es igualar a cero las primeras derivadas; la segunda (o SOC -second order condition) es que las segundas derivadas o Hessiano sea aqui positivo para garantizar que ese costo o gasto es mnimo. Este modelo matemtico alternativo al anterior de Marshall, permita calcular adems la utilidad marginal del dinero en ese presupuesto (pero no aqu sino solo en el primal del mximo). Fuentes: 19) Deduccin de la demanda terica: M. Friedman demostr que la demanda hiperblica explica la demanda tambin con utilidad marginal constante y creciente. Partiendo de una funcin de utilidad, los precios y el presupuesto (nominales, sin especificarlos) se calcula el equilibrio, resultando siempre en una funcin de demanda implcita de tipo hiperblico (solo la rama positiva interesa). La suma de los exponentes de la funcin de utilidad menor, igual o mayor que uno, indica si la utilidad marginal es decreciente, constante o creciente. Friedman us la hiperblica para superar la limitacin de la utilidad de Marsall solo aplicable a necesidades primarias con utilidad marginal decreciente (y as precios decrecientes), debido a la saturacin de aquellas; pero no aplicable en las necesidades sociales o culturales. Fuentes: 20)

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Efecto renta y sustitucin segn Hicks: Hicks (1938, V. y Capital) demostr grficamente (como Pareto) los efectos de la difcil ecuacin de Slutzky. Al cambiar un precio la nueva recta de presupuesto mostraba el segundo equilibrio y las demandas. Con un supuesto subsidio surgira una tercer RP tangente a la curva de indiferencia inicial, en un punto S distinto del equilibrio E inicial. Sus coordenadas permiten seccionar la cada total de demanda de X en el efecto Renta (subsidio) y el resto o efecto sustitucin (o ley de la demanda); tambin calcular la demanda compensada (subsidiada) y la ordinaria (o total o final). Los gustos hacen que el nuevo equilibrio implique ms, igual o menos del otro bien Y; y se los pueda calificar (a X y a Y) de sustitutos, independientes o complementarios. Fuentes: 20b) Ecuacin de Slutzky: En 1915 Slutzky prest atencin al efecto de la inflacin sobre la demanda. Este matemtico descompuso el efecto del cambio de un precio (denominador) sobre la cantidad estudiada (numerador), en dos trminos, considerando en uno la utilidad marginal del dinero (el landa de Lagrange) y en el otro la cantidad gastada en el bien que cambi de precio. As calculo la demanda compensada (subsidiada) con una y la total u ordinaria con ambos. Calculando los cuatro efectos por variacin de ambos precios sobre ambos productos, la ecuacin ilustra (al menos tericamente) sobre las elasticidades (precio, renta y cruzada) para clasificar a los bienes. Sin embargo se desconoce como implementar esta ecuacin en las empresas, en las cuales (por el contrario) Excel permite calcular en instantes las elasticidades media o promedio y posibilita clasificar a los bienes efectivametne. (la ecuacin de Slutsky solo permite hacer-

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lo hipotticamente, bajo el ambiente de los supuestos teoricos que usa) Fuentes: 21) Elasticidad media o promedio: La medicin puntual de las elasticidades es terica y solo til conceptualmente. La elasticidad media o promedio de unos 40 meses uniformes, es el producto de la pendiente (de esa recta de correlacin precio-cantidad demandada) por el cociente suma de precios sobre suma de cantidades. Excel calcula esto en un instante graficando ambas series (y tildando en las opciones incluir la ecuacin en el grfico). Fuentes: 22) ndices de precios y de cantidades: Adems del efecto renta y sustitucin (Hicks o Slutsky) y la ecuacin de Slutsky, la teora de la demanda segn la preferencia revelada utiliza los ndices del INDEC para observar las reacciones de los consumidores ante cambios en los precios o cantidades. Los ndices de gasto comparan la cantidad y los precios de la canasta base con la actual. Laspayres observa los precios actuales de la canasta base. Paasche compara la canasta actual con los precios base. Los 12 ndices usuales de precios y de gastos estan en los archivos de Microeconoma con Excel (siguiendo a F. Toranzos). Mejora el nivel de vida cuando el ndice de gasto es mayor que el de Laspayres y tambin es mayor que el de Paasche. Es indefinido si el ndice de gasto esta entre ambos. Fuentes: 23)

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Produccin con un solo factor variable: Nuevamente usamos el modelo matemtico-geomtrico para teorizar sobre la empresa. Se define y grafica el producto total, medio y marginal (siguiendo el X total, medio y marginal de W. Baumol). Cuando el total es mximo el marginal es nulo. En el punto de inflexin del mximo esta el mximo marginal. La mxima tangente al producto mximo indica el mximo producto medio (y para el resto de los valores monetarios tendr dos niveles de produccin, segn sendas ramas de la campana de Gauss ) La grafica del X total, medio y marginal utiliza el concepto de pendiente /tangente trigonomtrica del modelo geomtrico junto con el matemtico de mximos y mnimos de una funcin univariante, para determinar los puntos relevantes: etapas de rendimientos crecientes, decrecientes y negativos. Rendimientos crecientes hasta el mximo producto medio; decrecientes desde ah hasta el producto marginal nulo; negativos desde ah. Fuentes: 24) Produccin con dos factores variables: Las curvas de Pareto tambien se utilizan para la produccin con dos insumos variables. La tangencia de (aqu) isocuantas e isocostos indica la optimizacin maximizando la produccin de un bien con dos factores. Dada la tcnica, los rendimientos de cada factor indicarn la remuneracin posible en una empresa para ambos factores al momento de distribuir los ingresos producidos. La contratacin efectiva tambin depender de los precios del mercado, segn la oferta y demanda de ambos factores. Fuentes:

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24b) Numerosos conceptos tericos y extensiones del programa no tienen aqu TP individualizados pero son necesarios. Elecciones intertemporales; concepto del costo de bsqueda, etc.son otros punto tericos suficientemente identificados en los sitios web y en la bibliografa. 25) Funcin de produccin Cobb-Douglas La funcin lineal y homognea (por ser de un solo trmino con dos variables y exponentes fraccionarios que suman uno), de Euler, indica rendimientos constantes. Los profesores Cobb y Douglas verificaron que serva para representar la distribucin del ingreso entre trabajo y capital, tanto en EEUU en 1890-1920 como en Sudafrica, Australia y otros. Si los rendimientos vienen dados por la suma de exponentes, estas funciones tambin sirven para representar la distribucin de ingresos en las empresas. Fuentes: 26) Teora de los costos: Se utiliza para costos el modelo matemtico y geomtrico del X total, medio y marginal de W. Baumol. Los costos totales aumentan a partir del fijo inicial; los variables dependen de la produccin; el costo medio conforma la tpica U del CMV; el marginal se ve como la pendiente de la lnea del costo total, de modo que el costo marginal intersecta al CMV en su mnimo (ah mnimo de explotacin a corto plazo) , delimitndo los costos decrecientes y crecientes (o sus conceptos inversos, rendimientos crecientes y decrecientes)

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Si el CMV es mayor al precio indica los rendimientos negativos, completando las tres etapas de los costos o rendimientos. En el largo plazo se supone no existen costos fijos, de modo que el CMV coincide con el CM. El mnimo de este (el punto crtico del corto plazo) es el ptimo de explotacin en el largo plazo. Fuentes: 27) Equilibrio de la empresa competitiva y cantidad de competidores en el mercado: Si el mercado competitivo tiene agentes atomizados, al identificar el precio y la cantidad de uno puede deducirse el tamao del mercado y nmero de firmas en esa industria. Solo perduran las empresas eficientes, operando en su mnimo CMV. Calculando el mnimo de esa funcin surge la cantidad ptima y el valor de su CMV. Reemplazando este ltimo en la demanda del mercado -como precio uniforme- se obtiene la cantidad total operada. Dividindola por la cantidad del productor inicial se obtiene el nmero de firmas de esa industria. Si en competencia el precio es nico (no hay discriminacin) se obtienen los valores de la industria a partir de agente individual conocido. Fuentes: 28) Empresa sobredimensionada: Las funciones de costo total lineales tienen costos medios hiperblicos. El costo medio hiperblico representa el caso en que nunca se llega al nivel del costo medio mnimo. Tal es el caso de las industrias bsicas que requieren grandes instalaciones, que superan la demanda doms-

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tica de los pases en desarrollo; y necesitan operar competitivamente exportan excedentes, segn precios acortes a los menores costos medios de esos grandes volmenes. Ese modelo se utiliz exitosamente en Argentina por SOMISA para demostrar competitividad y no discriminacin monoplica, ante denuncias antidumping de gobiernos de EEUU por las exportaciones de dos barcos mensuales, con chapa de acero hacia ese pas en los aos 1980-1993. Fuentes: 29) Inventario optimo: La condicin matemtica de mnimo permite racionalizar el costo de mantener inventarios. Esos costos dependen del tamao de los pedidos, del flete y del costo financiero de mantener existencias paralizadas. Se define la necesidad anual, el nmero de pedidos, del tamao de cada despacho o pedido y el stock medio o promedio de un perodo. Es posible armar as una funcin de costos lineal en la variable despacho, cuyo mnimo matemtico determinar el lote a adquirir con cada pedido (y la cantidad de estos). Esta tarea con la ecuacin diferencial comentada racionaliza el anlisis frente a las aproximaciones sucesivas tradicionales de alguien no tcnico. Sin embargo, la programacion Simplex y especialmente Solver de Excel facilitan todava ms esta determinacin racional. Fuentes: 30) Evaluacin de proyectos. VAN y TIR: Es usual calcular el valor actual para evaluar proyectos.

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El valor actual pondera el capital por el inters, tanto en ingresos como en gastos. Al considerar ingresos y gastos surge el VAN o VNA (valor actual neto). Los valores viejos se actualizan multiplicando por (1+i) a la t ( i de inters y t perodos); a los valores futuros se los divide por (1+i) a la t. Otros anlisis complementan ese criterio de evaluacin (como considerar los diferentes costos de los prstamos segn sean los tamaos de las empresas; la existencia o no de liquidez inicial; los posibles costos de explotacin consecutivos; las reglamentaciones fiscales; el valor residual; alternativas de compra o alquiler, por que pueden considerarse ya sea como inversin o ya como gasto; los riesgos de cada inversin; etc). Asimismo, en la evaluacin de proyectos tambin se usan otros indicadores, adems del VAN: la TRF (tasa rentabilidad financiera); PR (el periodo de repago); los rboles de decisin; varias medidas de rentabilidad; el criterio FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas); la cruz de Porter (ver si es el nico proveedor /ver si es el nico cliente; ver si hay muchos proveedores / muchos clientes); etc. La TIR (tasa interna de retorno o discounted cash-flow) se calcula por tanteos, igualando el VA de los Ingresos al VA de los Egresos La tasa que permita igualar ambos conceptos es la TIR; si es aceptable para un inversor aportar sus recursos en vez de por ejemplo depositarlos en un banco a tasas menores. Excel calcula el VNA y la TIR con solo pintar el rea de ingresos y egresos e indicar la funcin. Fuentes: 31) Evaluacin de proyectos inciertos:

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Los empresarios pueden ser adversos o afectos al riesgo y asignar diferentes probabilidades de ocurrencia a los escenarios posibles de siniestro y no siniestro. Dada una funcin de utilidad se puede calcular el monto de un seguro o bien correr el eventual riesgo de un siniestro. Adems, al comparar los ingresos bajo contexto cierto (sin seguro) e incierto (con seguro) tambin se puede estimar por diferencia el valor posible por el seguro. El anlisis de seguros implica as estimaciones valorando la aversin al riesgo de los clientes Fuentes: 31b) El financiamiento de la empresa: Las empresas pueden tener financiamiento o conseguirlo de los proveedores y otras fuentes. Bajo el peligroso enfoque monetarista y la actual globalizacin generalizada (que sobredimensionan este enfoque) interesa especialmente el financiamiento proveniente de los bonos y el proveniente de las acciones (ya sean comunes, preferentes y convertibles, con sus caractersticas propias). Pero esta visin sobre el papel proveedor de recursos de las bolsas de valores conduce a desrdenes regulatorios y a crisis recurrentes, que perjudican a todos y muy especialmente a los ahorristas menores. Fuentes: 32) Equilibrio de la empresa empricamente: La modelizacin matemtica permite optimizar precisando los ingresos y los costos Se pueden estimar funciones de demanda, de ingresos totales y de marginales. Igualmente funciones de costos lineales o parablicas (segn el tipo de empresa sea sobredimensionada o normal).

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Igualando ingresos y costos marginales es posible llegar al punto de equilibrio o de Cournot. Dado que las funciones surgen de listados de 40 ms meses uniformes, el Anlisis de Excel y Solver facilitan determinar el nivel ptimo sobre bases empricas. Esto no es as un concepto solo terico, calculable nicamente con funciones conceptuales sin aplicacin concreta. Fuentes: 33) Monopolio: El modelo terico de un solo proveedor y demanda competitva es estudiado bajo diversas actitudes. La optimizacin monoplica implica el criterio de Cournot (maximizando la funcin de beneficio (con la primer derivada nula y la segunda negativa, surge la cantidad, el precio y monto de cada variable) Al graficar con enfoque total y por unidad, se observa que el monopolio restringe la cantidad y sube el precio frente al equilibrio en un mercado de competencia. Fuentes: 34) Monopolio con impuestos: El gobierno puede controlar a los monopolios con impuestos o favoreciendo las importaciones para que le sean competitivas. El impuesto represente una suba de costos que limitara sus beneficios y puede afectar o no (segn el tipo de impuesto) a la cantidad y precios de ese mercado. Los impuestos fijos o sobre a beneficios no alteran las condiciones del mercado (como aquellos que se aplican sobre ventas) y solo limitan los beneficios. Fuentes:

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35) Monopolio discriminador: Si discrimina precios diferenciando mercados aumentar ms sus beneficios. Cuando le es permitido fraccionar la demanda puede cobrar precios diferentes segn la elasticidad de cada tramo de mercado (ms caro en el tramo rgido), vendiendo la misma cantidad total que sin discriminar, pero con mayores beneficios que en su optimizacin pura sin diferenciar mercados. Su condicin es igualr el ingreso marginal conjunto con el costo marginal y a ese nivel de pesos determinar la cantidad para cada mercado (y reemplazandola, su precio en cada uno) Existen diversos grados de discriminacin y estos casos lesionan la competencia, segn las normas domsticas y las de la OMC. Fuentes: 36) Carga impositiva en los exportadores: Los exportadores no incluyen los impuestos en este precio, ya que tambin existen estos al ingreso en el pas receptor. Localmente, la carga impositiva total incluye la imposicin directa ms la indirecta en cascada incorporada en los insumos y costos (sin incluir el IVA a los consumidores, ni lo no incorporado fsicamente al producto en salarios y gastos financieros, segn requiere la OMC). Se calcula la carga en los insumos nacionales, importados, impuestos directos, etc. (sin los gastos financieros ni la carga salarial que no admite la OMC) La carga impositiva suele ser del orden del 40% medida macroeconmicamente (participacin del estado) y es natural pensar que toda empresa tiene una carga similar. Pero dbe ser detallada para los casos de denuncias antidumping (o countervailing duty por subsidios) de otros pases, y hay que justificar los escasos reintegros (reembol-

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sos) a los exportadores, por que son usualmente vistos como subsidios en el exterior (con carga mucho mayor que reintegros). Fuentes: 37) Duopolio segn Cournot: Solo dos oferentes, sin colusin, frente a una demanda competitiva en la cual la cantidad X es la suma de X1 + X2 para ambas firmas. Calculan cada uno as sus ingresos totales y sus beneficios. Al optimizar separadamente, surge que cada uno acta considerando su oferta como dependiente de la cantidad ofrecida por el otro (funciones de reaccin X1= f(X2) y viceversa X2= g(X1) que incluyen la cantidad del otro). Ninguno supone que el otro mantiene la cantidad fija sino que ambos reaccionan ofreciendo segn lo que produzca la otra empresa. Fuentes: 38) Empresa lider y seguidoras Una firma lider con varias seguidoras ante una demanda competitiva. Cada uno estudia eligiendo actuar como lider o como seguidor y coloca la produccin del oponente en su propia funcin de de beneficio y por tanto de oferta. El resultado de estos escenarios se compara con otros posibles, sin y con colusion, para determinar cual conducta le conviene ms a la empresa(s). Fuentes: 39) Antidumping: La ley comercial, domstica e internacional, se basa en el modelo de la competencia.

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Pero la competencia es difcil de practicar; y a menudo hay que defenderla ante las autoridades locales y/o de la OMC, con denuncias por precio predatorio o por subsidios. Una denuncia documentada puede llegar a tener resultado positivo y obtenerse en un derecho antidumping o similar, si adems se demostr que los montos originaron daos considerable (o amenazan con ello). Fuentes: 40) Cartel Si es posible la colusin los oligopolios optimizan conformando un cuasimonopolio. Pueden fijarse polticas comunes de precios, de cuotas y /o de reparto de beneficios, si fueran permitidas (controladas) por el gobierno. Bajo colusion se obtendran beneficios mayores a toda otra alternativa de optimizacin de competencia imperfecta, ya que conformaran un monopolio. Se demuestra que los mayores beneficio surgen bajo monopolio (y an mayores cuando puede discriminar precios o mercados) Fuentes: 41) Teora de los juegos: En el constexto hostil del duopolio y en el de la incertidumbre y seguros se aplica la nueva lgica de Neumann-Morguenstern, que amplia el rigor del criterio matemtico de verdad o falso al agregar la posibilidad de desconocido. En los juegos sin y con acuerdo se estudian las probabilidades de ocurrencia y ganancia, llegndose a un segundo mejor, realista o seguro, que es lo preferible a toda otra alternativa inalcanzable segn el oponente.

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Cada duopolista calcula sus posibilidades, asegurndose el mejor resultado posible entre aquellos que no interesan a su oponente. Para los casos en que no coinciden las estrategias J. Nash agreg al anlisis de las estrategias mixtas, con y sin colusin; o en juegos reiterados segn la dominancia. Fuentes: 42) Anlisis de dominancia: Sin colusin, puede convenir una estrategia mixta con sucesivos juegos al azar. En los juegos repetitivos se calcula la dominancia igualando las alternativas de que el oponente acte o no con la misma estrategia, para jugar al azar pero guardando esas proporciones como promedio. Se logra un ptimo segundo, o lo mejor posible, luego de igualar las probabilidades de cada accin para ambos duopolistas. Fuentes: 43) Contratacin de factores en competencia: La asignacin ptima sigue el criterio paretiano para determinar la remuneracin segn el valor de su producto marginal (salario = valor del producto marginal del trabajo) Al igualar la TMS y el cociente de los precios de factores Pareto calcula la produccin ptima, de modo que la remuneracin de los factores no puede superar al producto marginal de cada factor. De este modo la distribucin de ingresos agota el producto generado. Fuentes: 44) Contratacin de factores en monopsonio: Una nica empresa demanda factores, que actan competitivamente. Igualando el valor del producto marginal a la oferta del factor surge una remuneracin posible y otra de explotacin monopsnica. La diferencia entre ambos valores es la explotacin monopsnica.

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Fuentes: 45) Teora de la incertidumbre seguros: La lgica N-M tambin es aplicable cuando no se puede calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Segn su aversin o afeccin al riesgo el agente pondera las contingencias, de ocurrir o no un suceso, para obtener la utilidad esperada de esa contingencia. El patrimonio efectivo o neto considera e incluye el costo del seguro contratado por la persona racional. Fuentes: 46) Evaluacin de proyectos bajo contexto incierto Los empresarios pueden ser adversos o afectos al riesgo y asignar diferentes probabilidades de ocurrencia a los escenarios posibles de siniestro y no siniestro. Dada una funcin de utilidad se puede calcular el monto de un seguro o bien correr el eventual riesgo de un siniestro. Adems, al comparar los ingresos bajo contexto cierto (sin seguro) e incierto (con seguro) tambin se puede estimar por diferencia el valor posible por el seguro. El anlisis de seguros implica estimaciones valorando la aversin al riesgo de los clientes. Fuentes: 47) Ley de Walr y Ley de Say Las empresas dependen del nivel de actividad general, que no siempre esta en equilibrio.

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En 1803 J.B. Say crea en una igualdad entre la demanda y la oferta, siempre con pleno empleo (excedente de demanda nulo). La teora cuantitativa de la moneda de J.S. Mill en 1840, consideraba que si se emita ello solo resultara en inflacin sin afectar al equilibrio de los mercados reales. J. M. Keynes explic la gran crisis mundial de 1929, cuando las expectativas/ desconfianza de los empresarios sobre la burbuja de la bolsa de Wall Stret los llev a retirar sus inversiones, catapultando una quiebra general mundial con desempleo. Recet cavar y tapar zanjas para dinamizar la actividad con los salarios de la obra publica. En vez de la identidad de Say , desde 1934 se prefiere utilizar la igualdad de Walras (Paris 1874), ya que solo para un determinado valor de precios la suma de ofertas se convierte en igual a la suma de demandas, pero con pleno empleo. Fuentes: 48) Caja de Edgewourth: Utiliz en 1885 curvas de indiferencia para demostrar las ventajas del intercambio entre dos pases. W. Pareto complet analticamente su criterio geomtrico de ptimo. La interseccin de dos curvas de los pases era una combinacin ineficiente, ya que era posible trasladarse por una u otra curva hacia una combinacin eficiente (con punto de tangencia, no interseccin), que representaba una mejora para uno o para el otro de los pases. Como no explicaba cual de ambos deba mejorar surgieron otros criterios de bienestar, como los de Kaldor, Tibor de Sctowky y Bergson. Fuentes: 49) Matriz Insumo-Producto para miles de variables

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El lgebra de matrices incluye solo media docena de reglas y permita resolver manualmente sistemas con ms de tres variables pero pocas ms (no haba as publicados sistemas de 5 variables) La matriz inversa por el vector de demandas finales da como resultado el valor de las transacciones directas e indirectas de una economa o grupo empresario microeconmico. El algebra de matrices se aplic exitosamente a la macroeconoma de los pases, basndose en datos de los censos econmicos. En Argentina se escondieron o no se publicaron estos datos, apareciendo recin en 2003 una matriz I-P suficientemente desagregada, no obstante los censos que se efectan cada 10 aos. Excel permite calcular en instantes miles de variables con la matriz inversa (=minversa( ) ) y las multiplicaciones (con =mmult( ) ); basta pintar el cuadro de los datos, seleccionar estas funciones y aplicarlas con Cntrl+Shift+Enter a todo otro rango similar pintado. Fuentes: 50) Teorema de Coase: El Estado puede dictar leyes pasivas y leyes activas (las que obligan a no hacer y a hacer) Repartiendo unos derechos iniciales a contaminar por un determinado nivel (limitado), puede surgir un mercado de esos derechos, para equilibrar las empresas deficitarias en polucin con las sobrantes y lograr simultneamente combatir la polucin o carbono. Este aspecto del comportamiento bajo el criterio de las ESR no fue logrado; el acuerdo de Kyoto no fue cumplido por EEUU, demorndose hasta hoy la implementacin del proyecto antipolucin. Fuentes: 51) Criterio de distribucin en competencia

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Igualando las TMS en el equilibrio paretiano de la empresa, o bien en la Caja de Edgeworth, se determinan las combinaciones eficientes. Pero pueden hacer falta otros criterios de bienestar para determinar quien mejora o quien empeora, como los que estudia la economa del bienestar. Fuentes:

PD: 5 TP OBLIGATORIOS EN EXCEL El curso requiere la prctica obligatoria de al menos cinco temas en Excel: elasticidad media o promedio; estimacin de funciones por correlacin mltile; programacin Simplex con Solver; VAN y TIR; resolucin de sistemas o matriz insumo-producto. Asimismo, otros temas tericos figuran en el programa y quizs no implican utilizar ecuaciones para modelizarlos, pero son igualmente necesarios. Por ejemplo teora del bienestar; empresa socialmente responsable (ESR), etc. Por otra parte, los mtodos que son practicados en el curso conviene sean presentados por el alumno con otro enunciado similar, llegando en ellos a similares resultados (un caso de 2x2 como el expuesto aqui en el punto programacin con seis mtodos equivalentes (pag.211).

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LISTADO DE TP RESUELTOS Y ARCHIVOS

En los sitios de la FCEUBA y en otras paginas web, como www.microconexcel.com.ar , www.microeconomaconexcel.com , etc.figuran numerosos archivos, con practica analtica y otros enfoques. Son ejercicios de alumnos resueltos numricamente, pero sin concluir con el correspondiente informe profesional y una revisin metdica preventiva. Hay all adems muchos otros TP, con resolucin de sistemas con miles de variables en Excel, simulaciones dinmicas, etc (en todos los casos comienzan el ttulo con la Unidad seguido del nmero de TP y una palabra clave).
1 33 Resumenes De 33 Clases 1 50 Informes sobre los 50 Tp 1 50 TP resueltos Cronograma 1 Bibliografa 1 Codigo Hammurabi Sistema Economico real hace 4000 aos
1 Conceptos Introductorios Relevantes 1 Guia Inicial 1 Orientacion Inicial 1 Orientacion Y Cronograma Distancia 1 Tp 1 (circuito Econmico) 1 Tp 1 (sistema Econmico)
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1 Tutor 1 Tutoria 1 Utopa de T. Moro -Sistemas Econmicos 1 Vision 1 Y 2 Tutorias Distancia 2 Agregacion Bienes Privados Y Publicos 2 Agregacion Demandas Y Ofertas 2 Demofe 2 Elasticidades Puntual Y Media 2 Graficos Total Medio Marginal 2 Ingreso 2 Ingresos 2 Oferta Y Demanda 2 Prcticos Analticos 2 Tp 2 Agregacion 2 Tp 2 Bienes Privados 2 Tp 2 Bienes Privados Y Pblicos 2 Tp 2 Suma Horizontal 2 Tp 3 Elasticidad 2 Tp 3 Elasticidad 2 Tp 3 Elasticidad Cigarrilos 2 Tp 3 Y 21 Elasticidad Media o Promedio 2 Tp 4 (teora De Los Ingresos-gastos) 2 Tp 4 Ingreso Marginal 2 Tp 4 Ingresos 2 Tp 4 Teoria De Los Ingresos 2 Tp 8 Teoria Ingresos O Gasto 2 Tp Suma Horizontal Bienes Privados
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3 El Mercad Competitivo U.3 3 Estabil 3 Micro Con Excel 3 Tp 12 Simplex Dieta 3 Tp 5 (estabilidad Esttica) 3 Tp 5 Estabilidad Del Mercado 3 Tp 5 Estabilidad Mercado 3 Tp 5 Estabilidad Walras Y Marshall 3 Tp 6 Efecto De Impuestos 3 Tp 6 Impuestos 3 Tp 7 Modelo Telarana 3 Tp 7 Modelos Telaraa Con Ajustes 3 Tp 7 Modelos Telaraa Con Ajustes2 3 Tp 8 Demanda Caso Industrias 1999 3 Tp 8 Detalle Datos Mercado A 3 Tp 8 Detalle Datos Mercado B 3 Tp 8 Detalle Datos Mercado C 3 Tp 8 Detalle Datos Mercado D 3 Tp 8 Estimacion Demanda Helados Con Anova 3 Tp 8 Estimacion Demanda Helados Correlac Multiple 3 Tp 8 Estimacion Demanda Y Analisis De Coyuntura 3 Tp 8 Estimacion Funcion Demanda Discos Freno 3 Tp 8 Estimacion Funciones Demanda Cocinas 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto 11 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto1 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto10 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto2 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto3
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3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto4 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto5 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto6 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto7 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto8 3 Tp 8 Import Argentina Por Firma Y Producto9 3 Tp 8 Nomenclador Internacional De Productos 3 anova 4 Archivos Paginas Micro Con Excel 4 Modela 4 Solver 4 Tabla0 Simplex 4 Tp 10 Minimizacin Lineal Metodo Grafico 4 Tp 10 Minimizacion Y Simplex 4 Tp 11 (simplex) 4 Tp 11 Inversiones Con Solver 4 Tp 11 Maximizacion Simples Caso Zonda 4 Tp 11 Muestras De Excel Para Transportes y otros Simplex 4 Tp 11 Simplex 4 Tp 11 Simplex Con Solver De Excel 4 Tp 11 Simplex Con Solver De Productora 4 Tp 11 Simplex Con Solver Dulces 4 Tp 11 Simplex Con Solver Lenceria 4 TP 11 Simplex con Solver paso a paso 4 Tp 11 Simplex Con Solver Peras 4 Tp 11 Simplex Fabrica Remeras 4 Tp 11 Simplex Gualeguaychu
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4 Tp 11 Simplex Solver Duraznos 4 Tp 11 Simplex Solver Motos 4 Tp 11 Simplex Textil 4 Tp 11 Simplex Trigo Centeno 4 Tp 11 Simplex Y Solver Lagrange Y Matrices 4 Tp 11 Tablas Simplex Programac Lineal 4 Tp 11 Tablas Simplex Programacion Lineal 4 Tp 12 Simplex Camperas 4 Tp 12 Simplex Con Solver Dietas 4 Tp 12 Simplex Con Solver Imprenta 4 Tp 13 Minimizar Costo Dieta 4 Tp 13 Programacion Con Solver-remeras 4 Tp 13 Simplex Solver Sensibilidad 4 Tp 9 Metodo Grafico Programacion Lineal 4 Tp 9 Prog Lineal Metodo Grafico 4 Tp 9 Y 10 Programacin Lineal-mtodo Grafico 4 Tutoria Simplex Programacion Lineal Solver 5 Graficos Total Medio Marginal 5 Hicks Efecto Renta 5 Slutzky E Inclusin Del Tiempo 5 Tp 14 (maximizacin De La Utilidad) 5 Tp 14 (minimizacin Del Gasto T.utilidad) 5 Tp 14 Tres Teoras De La Demanda Y El Sistema Economico 5 Tp 14 Utilidad Cardinal 5 Tp 15 Curvas Indiferencia Pareto 5 Tp 16 Y 18 Lagrange Dual Y Teorias 5 Tp 17 Lagrange
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5 Tp 17 Lagrange Max Y Tp18 Minimiza 5 Tp 19 Demanda Teorica 5 Tp 20 Ecuac Slutzky 5 Tp 20 Ecuacion Slutzky 5 Tp 20 Efecto Renta Y Sustitucion De Hicks 5 Tp 22 12indices De Toranzos 50 Informes De 50 Tp 50 Tp Micro1 Octub 2007 6 Dumping 6 Juegos 6 Produc 6 Producion 6 Teoria Juegos Estrategias Mixtas 6 Tp 23 Y 24 Produccion 6 Tp 23 Y Teoria Produccion Y Costos 6 Tp 24 Maximizacion Con Operadores De Lagrange 6 Tp 25 Euler Y Cobb Douglaseulercob 6 Tp 26 Costos 6 Tp 26 Costos A Corto Plazo 6 Tp 26 Costos Con Excel 6 Tp 26 Costos Unitarios 6 Tp 26 Punto Muerto 6 Tp 27 (cantidad De Competidores) 6 Tp 27 Cantidad De Emrpesas 6 Tp 27 Cantidad De Firmas En Competencia 6 Tp 28 Sobredimensionada 6 Tp 29 (inventario Optimo) 6 Tp 29 Inventario Optimo Stocks
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6 Tp 30 Evaluacion Estados Financieros 6 Tp 30 Tir Segun Excel 6 tp 30 TIR y VAN Teresa Eiras 6 Tp 30 Van Y Tir Etileno 6 Tp 32 Equilibrio Empirico 6 Tp 33 ( Monopolio ) 6 Tp 33 Monopolio 6 Tutoria 6 Y 8 Tp 31 Y 46 Evaluacion Proyecto Incierto 6 Tp Sistemas NxN 6 TP sistemas NxN ABRA 6 Mtodos equivalentes 6 Metodos equivalentes 7 Carga Impositiva 7 Compett 7 Medio Ambiente 7 Monopolio 7 Monopolios 7 Oligopo 7 Teorema De Coase 7 Tp 28 Empresa Sobredimensionada Y Antidumping 7 Tp 28 Y 39 Competencia Y Antidumping 7 Tp 32 Equilibrio Empresa Con Series Empiricas 7 Tp 34 (monopolio Con Impuestos) 7 Tp 34 Efecto De Los Impuestos 7 Tp 34 Impuestos En Monopolio 7 Tp 35 Discriminacin 7 Tp 35 Discriminacion De Precios O Mercados
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7 Tp 35 Discriminacion Mercados 7 Tp 36 Carga Impositiva 7 Tp 36 Cargaimpositiva 7 Tp 37 (duopolio Segun Cournot) 7 Tp 37 A 40 Oligopolio 7 Tp 37 duopolio de Cournot 7 Tp 37 Listas De Extras Sin Discriminacion En Antidumping 7 Tp 37 Y 38 Duopolio De Cournot Etc 7 Tp 38 Estacion Vivitos 7 Tp 38 Lider Y Seguidora De Stackelgerg 7 Tp 38 Vivitos Rapidito Lentito 7 Tp 39 (antidumping) 7 Tp 39 Dumping Y Gatt 7 Tp 39 Proceso De Dumping 7 Tp 40 Cartel 7 Tp 40 Stackelberg Y Otros 7 Tp 41 Dilema Del Prisionero 7 Tp 41 Juegos Duoplio Supermercados 7 Tp 41 Juegos Duopolio 7 Tp 41 Juegos Radio Tv 7 Tp 41 Teoria De Los Juegos E Incertidumbre 7 Tp 41 Y 42 Teoria De Los Juegos Y Dominancia 7 Tp 41,45 Y46 Juegos-incertidumbre 7 Tp 42 (juegos Dominancia) 7 Tp 42 Dominancia En Juegos 7 Tp32 Equilibrio Con Funciones Empiricas 7 Vivitos, Rapidito Y Lentito
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8 A 10 Tp 43 Y 44 Teoria Distribucion 8 A 10 Tp 47 A 51 Caja De Edgewourt 8 Distribucion 8 Equilibrio General 8 o 10 Tp 47 Equilibrio General 8 o 10 Tp 51 Excedente Consumidor 8 o 9 Tp 45 Seguros E Incertidumbre 8 o 9 Tp 45 Seguros Incertidumbre 8 o 10 Criterios De Bienestar Y Valoracin 8 Tp 47 Equilibrio General 8 Tp 49 Matriz Inversa 8 Tp 49 Matriz I-p Acero Autos 8 Tp 49 Sistemas Ecuaciones Y Matrices 8 Tp 50 Teorema Coase 8 Tp 51 Bergson Perdida Social 8 Tp 51 Excedentes Y Bienestar 9 Incertumbre 10 Bienestar Zip con versiones anteriores: Zip1 Programa y TP Micro1 Zip2 Prcticos Analticos Zip3 Micro Con Excel 2004 <<< Zip4 Archivos Paginas Micro conExcel<<< Zip5 Otros Archivos Excel Zip6 Acrobat Reader Para Leer el Libro Zip7 Con varios Programas

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Los 5 recuadrados son los 5 TP obligatorios en Excel

ayuda para alumnos u otros 24 horas 365 das en: eirasroel@gmail.com cursos Distancia correo por el sitio Distancia Todos y el libro son libres ( 0 $ )

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Comparacin de paquetes de soft COMPARACION DE SOFT


Las tablas siguientes comparan la informacin general y tcnica para un anlisis estadstico de los principales paquetes. Los autores incluyen tamben una gran cuadro con la comparacin integral por rubro (ver abajo su direccin). Unos paquetes de este soft son gratis, otros tienen un alto costo, pero en muchos casos se pueden bajar de sus paginas web versiones de prueba trial por 30 das sin costo.

Informacin general:

Informacin bsica sobre cada producto (producto, licencia, interfaz utilizador etc). Nota del precio [1] indica que el precio era precios altos promocionales (as que ms elevados puede aplicarse a las compras actuales), y nota [2] indica eso ms bajo tasacin de penetracin se ofrece a los compradores acadmicos (e.g. las ediciones del give-away de algunos productos se lan con algunos libros de textos del estudiante en estadstica).
Producto Productor La fecha ms ltima de la versin

Coste (USD)

fuente

Licencia del Interfaz software Propietario GUI GNU GLP


CLI/GUI

AcaStat ADaMSoft

Acastat Marco Scarno

$29 24-ene-08 Libre

No S

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Analizarl ASReml
BioStat BrightStat

Analizar-l VSN internacional AnalystSoft Daniel Stricker Alan Heckert Herman J. Bierens Centros para el control y la prevencin de la enfermedad Software micro cuantitativo Sistema de Aptech VSN internacional
Febrero de 2007 8 de enero, 2007

$185-495

No

Propietario GUI

>$150 $100
[1][2]

No No No S

Propietario CLI/GUI Propietario GUI Propietario GUI Public domain CLI/GUI

22 de febrero, 2008 Libre Marzo de 2005 Libre

Dataplot
EasyReg

Libre[3] /
$300 No

Propietario GUI

Epi Info

8 de noviembre, 2007

Libre

No

Propietario CLI/GUI

EViews

Marzo de 2007 2006

No No

Propietario CLI/GUI Propietario CLI

GAUSS GenStat

Julio de 2006

>$190

No

Propietario CLI/GUI

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Hlice de oro

gretl JMP

Hlice de oro El equipo del gretl

Marzo de 2008 21 de marzo, 2008 1 de noviembre, 2005 Libre

No S

Propietario CLI/GUI GNU GLP


CLI/GUI

Instituto del SAS Gary W. Oehlert y MacAnova Christopher Bingham InvestigaMathematica cin del volframio Schoonjans MedCalc franco [markemodelQED tingqed] Minitab Minitab Inc.
MRDCL

$1190

No

Propietario GUI/CLI

29 de agosto, 2005

Libre

GNU GLP

GUI

25 de febrero, 2008 $1880 22 de abril, 2008 15 de junio, 2007 $395

No No No

Propietario CLI/GUI Propietario GUI Propietario GUI Propietario CLI/GUI Propietario CLI/GUI

NCSS

OpenEpi

[1] Software estadstico de NCSS A. Decano, K. Sullivan, Diciembre M. Soe de 2007

10 de ene- $1195[2 ] ro, 2007 No 4 de enero, $4000[2 ] 2008 No

>$399

No

Propietario GUI

Libre

GNU GLP

GUI

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Origen Lenguaje de programacin del buey OxMetrics Origen Partek Cartilla PSPP

OriginLab

$699 Libere para el uso acadmico $5001200 $699 Junio de 2007 Febrero de 2007 $500$1000

No

Propietario GUI

OxMetrics, J.A. Doornik OxMetrics, J.A. Doornik OriginLab Partek Cartilla-e

Octubre de 2007 Octubre de 2007

No

Propietario CLI CLI/GU Propietario I Propietario GUI Propietario GUI Propietario GUI GNU GLP GNU GLP GNU GLP CLI CLI
CLI/GUI

No No No No S S S No S S No

Pspp Fundacin R de R Comandan- Zorro de [4] te de R Juan RATAS


RKWard SalStat
[4]

3 de agosto, 2005 Libre 8 de febrero, 2008 Libre

1 de agosto, 2006 Libre 1 de octubre, 2007 $500

SAS

Estima Comunidad de RKWard Alan James Salmoni Instituto del SAS

Propietario CLI/GUI GNU GLP GNU GLP GUI GUI

15 de febrero, 2007 Libre Febrero de 2007 Marzo de 2008 Libre

Propietario CLI/GUI

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SOCR UCLA Stata Statacorp Statgraphics StatPoint STATISTICA StatSoft StatIt StatIt StatPlus

30 de noviembre, 2006 Junio de 2007 Junio de 2005

Libre $129 $695 $1295 >$695 >$395

S No No No No No No No No No

GNU GLP

GUI

Propietario CLI/GUI Propietario GUI Propietario GUI Propietario GUI Propietario GUI Propietario CLI Propietario GUI Propietario GUI Propietario GUI

[1][2] AnalystSoft 2007 $150 Insightful SPlus Inc. 2005 $1599[2 SPSS SPSS Inc. 2007 ] StatsDirect StatsDirect $179 Statistix Statistix $695 Systat SYSTAT Software 21 de feInc. brero, 2007 $1299

7 de enero,

No

Propietario CLI/GUI
GUI,

UNISTAT

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Unistat Ltd zo, 2005 El computar de VisualStat


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Abra la Licencia del Interfaz fuente software

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ANOVA - Ayuda para vario ANOVA mtodos


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Anlisis de los cuadrados latinos No No No No No No No No

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pruebas Postehoc

Anlisis de los cuadrados latinos

REGRESION - Ayuda para varios mtodos

de regresin:
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SERIES DE TIEMPO -Ayuda para vario anlisis de serie de tiempo. Prueba de la Prueba de Producto ARIMA GARCH raz de VAR Cointegration la unidad

GARCH Multivariat

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EViews GAUSS gretl Mathematica MedCalc Minitab


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Prueba de la Prueba de GARCH Producto ARIMA GARCH raz de VAR Multivariat Cointegration la unidad COMPARACON INTEGRAL DE PAQUETES ESTADISTICOS DISPONIBLE EN: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Comparison_of_statistic al_packages

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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS Se han buscado y no fueron encontrados (en Microsoft, ni en editoriales internacionales, en ingls o en castellano) textos o CD (tienen interactividad) con casos ejemplificados mediante Excel sobre este tipo de contenido. Consecuentemente, se aplic en el presente trabajo el utilitario Excel, para clarificar y abreviar la solucin de ejercicios conceptuales publicados en diversos trabajos. Algunos pocos ejercicios forman parte del paquete Excel del Office de Microsoft; pero la mayor parte de los ejercicios conceptuales ha sido obtenida de los textos utilizados en los programas de Microeconoma I, o de Estadstica, de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de Buenos Aires. Varios de ellos se listan a continuacin (otros trabajos pueden no estar listados aqu y se pide disculpa): -Allen, R. G. D., Anlisis Matemtico para Economistas, Aguilar Ediciones, 1964. Madrid:

-Baumol, W. J., Teora Econmica y Anlisis de Operaciones, Madrid: Editorial Dossai, 1980.` -Beker, V. A., Microeconmia Aplicada, Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1992. -Bronson, R., Investigacin de Operaciones- Teora y 310 Problemas Resueltos. Editorial McGaw Hill: serie Schaum publicado en espaol. ISBN 968-451-385-2 -Cecil Mills, F., Mtodos Estadsticos Aplicados a la Economa y a los Negocios, Madrid, Aguilar Ediciones, 1965.

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-Chiang A., Mtodos fundamentales de economa matemtica, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1977. -Cortada, N.-Carro, J. M., Estadstica Aplicada, Buenos Aires, EUDEBA, 1968. -Davies, O. L., Mtodos Estadsticos Aplicados a la Investigacin a la Produccin, Madrid: Aguilar Ediciones, 1965. -Diguez, H.-Porto, A., Problemas de Microeconoma, Buenos Aires: Editorial Amorrortu, 1972. -Eiras Roel, S., Microeconoma: ejercicios de los cursos FCE-UBA, Buenos Aires, accesibles en: www.microconexcel.com.ar www.microeconomiaconexcel.com http://distancia.econ.uba.ar www.econ.uba.ar Dep..Economa (Microeconomia I-catedra I -adjunto Eiras Roel); www.aplinfo.com.ar (clave: microeconomia) -Ferguson, C. E.-Gould, J., Teora Microeconmica, Buenos Aires: Editorial Fondo de Cultura Econmica, 1983. -Fernndez Pol, J. Demanda de los Consumidores, Ediciones Rancagua. -Gonzlez Garca, J. A., Tcnica operativas para la toma de decisiones, Madrid: Editorial Index, 1976. -Henderson, J.M.-Quandt, R.E., Teora Microeconmica, Barcelona, Editorial Ariel, 1985. -Kmenta, J., Elementos de Econometra, Barcelona: Editorial Vicens Universidad, 1980.

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-Lago. A. V., Microeconoma, Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1976. -Moroney, M. J., Hechos y Estadsticas, Buenos Aires: EUDEBA, 1970. -Rbora, T. I., Ejercicios de los cursos de microeconoma I, en www.rebora.homestead.com -Solana, R. F., Planeamiento y control de la produccin, Buenos Aires: Editorial El Coloquio, 1974. -Spiegel, M. R., Estadstica, Bogot: Editorial McGraw Hill, 1969. -Toranzos, F. I., Estadstica, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1962. Tambn Formacin Matemtica del Economista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econmica, 1964. -Tow, F., Programa de Microeconoma I, Buenos Aires: Facultad Ciencias Econmicas-UBA, 1997. -Tow, F., Gua de trabajos prcticos Microeconoma, Ed. CECE. -Trejo, C. A., Matemtica General, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1962. -Varian y Bergstrom (Bergstrom-Varian), Ejercicios de Microeconoma Intermedia, Barcelona: Editorial Bosch, 1987. -Varian, H. R., Anlisis Microeconmico, Barcelona: Editorial Bosch, 1998. -Varian, H. R., Microeconoma Intermedia, Barcelona: A. Bosch Editor, 1998.

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-Watson, D. S., Teora de los precios en accin, Mxico: Editorial Trillas, 1981. -Yamane, T., Matemticas para Economistas, Barcelona, Editorial Ariel, 1965.

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NOTA: Es usual encontrar PC con teclados desconfigurados y tener dificultades para ubicar algunos signos, smbolos, caracteres. Pueden obtenerse pulsando simultneamente Alt + (pad numrico): Alt 40 Alt 41 Alt 42 Alt 43 Alt 45 Alt 46 Alt 47 Alt 60 Alt 61 Alt 62 Alt 92 Alt 94 Alt 97 Alt 208 Alt 230 Alt 255 ( ) * + . / < = > \ ^ a

AYUDA DE MICROSOFT ON LINE


Existe ayuda automtica de Microsoft en (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails ) con traducciones automticas o de un traductor humano. Microsoft le ofrece artculos traducidos por un traductor humano y artculos traducidos automticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artculos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artculos traducidos automti

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PROGRAMA (linkeado):
UNIDAD 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS A LA MICROECONOMIA El problema econmico. Descripcin sinttica de un sistema econmico global y su funcionamiento desde la perspectiva microeconomica. Consumidores. Productores. Propietarios de los factores de produccin. Mercado de productos y de factores. Sectores econmicos. Sector gobierno y sector externo. Gustos y tecnologa. Interrelaciones. Flujo circular. Sistema de precios. Diferenciacin de la macroecoma. Aspectos metodolgicos: economa positiva y normativa, teora y realidad. Variables. Funciones e identidades. Modelos determinsticos y estocsticos. DETALLE UNIDAD 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS A LA MICROECONOMIA El problema econmico. (Lipsey cap.4) Descripcin sinttica de un sistema econmico global y su funcionamiento desde la perspectiva microecon.. (Parkin 1) Consumidores. Productores. Propietarios de los factores de produccin. Mercado de productos y de factores. Sectores econmicos. Sector gobierno y sector externo. Gustos y tecnologa. Interrelacines. Flujo circular. Sistema de precios. (Lipsey 5; Friedman 1) Diferenciacin de la macroecoma. Aspectos metodolgicos: economa positiva y normativa; teora y realidad. (Lipsey 1) Variables. Funciones e identidades. (Lipsey 2) Modelos determinsticos y estocsticos. (Lipsey 3)

Lipsey, Richard: Introduccin ala economa positiva. Cap. 1 - 5 Objeto y mtodo. Visin general del sistema de precios. Parkin, M. Microeconma. Cap. 1 Qu es la economa? Friedman, M. Teora de los precios. Cap. 1 - Introduccin.

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UNIDAD 2: LA DEMANDA Y LA OFERTA. La funcin de demanda y de oferta de mercado. Conceptos exante y ex-post. Unidad de tiempo y de medida. Variables dependientes e independientes. Elasticidades. Definicin de los bienes. Gasto e ingreso total. Composicin de las curvas mediante suma horizontal. Desplazamientos de las curvas. Relacin entre los conceptos. DETALLE UNIDAD 2: LA DEMANDA Y LA OFERTA. La funcin de demanda y de oferta de mercado. (Lipsey 7,8,10; Parkin 4; Friedman 2 hasta49). Conceptos exante y expost Unidad de tiempo y de medida. Variables dependientes e independientes. Elasticidades. (Baumol c.8 hasta 175 ed.1964; cap9 hasta 190 ed.1980; Mochn 5; Parkin 5; Varian 15) Deficin de los bienes. Gasto e ingreso total. (Varian 15; conviene tambien el cap 3 de Baumol) Composicin de las curvas mediante suma horizontal. (Dieguez-Porto ej.35) Desplazamientos de las curvas. Relacin entre los conceptos. Lipsey, R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 7 La teora elemental de la demanda. La teora elemental de la oferta. Cap. 10 La elasticidad de la oferta y la demanda. Mochn F. y Becker V. Economa,Principios y aplicaciones. Cap. 5 Oferta y demanda: conceptos bsicos y apliaciones. Parkin, M. Microeconoma. Cap.4 Demanda y oferta. Cap.5 Elasticiad. Friedman, M. Teora delos precios. Cap. 2 La teora de la demanda (hasta la pag. 49) Baumol W. Toera econmica y anlisis de operaciones. Cap. 8 Teora del demanda (hasta la pag. 175). Fernndez Pol, J. Conceptos matemticos tiles en microeconma. Parte I. Cap. 5 Funciones homogneas. Teorema de Euler. Varian, Harl R. Microeconoma intermedia. Cap. 15 La demanda del mercado.

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UNIDAD 3: EL MERCADO COMPETITIVO. Caracterizacin. Equilibrio. Condiciones de estabilidad (estticas). Hiptesis del exceso de demanda (Walras). Hiptesis del exceso de demanda precio (Marsall). Modificacin del equilibrio. Esttica comparada. Subsidios e impuestos. Oferta conjunta, demanda compuesta y demanda derivada en condiciones de coeficientes fijos. Mercados relacionados. Modelo de la telaraa y otros modelos dinmicos. Condiciones de estabilidad dinmica. Predicciones e interpretacin a travs del modelo de la oferta y demanda. Comparacin de esquemas analticos. Introduccin a la estimacin de las funciones. Problemas de identificacin. Estudio de casos de la realidad. Extensiones: introduccin a la econometra. DETALLE: UNIDAD 3: EL MERCADO COMPETITIVO. Caracterizacin. Equilibrio. Condiciones de estabilidad (esttica). Hiptesis del exceso de demanda -Walras). Hiptesis del exceso de demanda precio Marsall. (Henderson-Quandt 6-7 y 6-8) Modificacin del equilibrio. Esttica comparada. Subsidios e impuestos (Lipsey 9 y 11; Parkin 6) Oferta conjunta, demanda compuesta y demanda derivada en condiciones de coeficientes fijos. Mercados relacionados. (Friedman 7) Modelo de la telaraa y otros modelos dinmicos. Condiciones de estabilidad dinnica. (Lipsey 12; Henderson-Quandt 6-8 y 69) - Predicciones e interpretacin a travs del modelo de la oferta y demanda. Comparacin de esquemas analticos: Introduccin a la estimacin de las funciones. Problemas de identificacin. (Baumol cap.10 ed.1980 es ms especfico pero excede el nivel de la asignatura) Estudio de casos de la realidad. (Eiras: chapa fro; discos embrague; helados; departamentos, etc. resueltos en pginas Web ) Extensiones: introduccin a la econometra. (Baumol, etc. ...)

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Lipsey, R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 9 La teora elemental del precio de mercado. Cap. 11 Algunas predicciones de la teora del precio (centra su enfoque en los impuestos, precios maximos y precios mnimos). Cap. 12 La teora elemental del precio. Anlisis dinmico (incluye el modelo de la telaraa) Varian H. R. Microeconoma intermedia. Cap. 16 El equilibrio. Parkin, M. Microecoma. Cap. 6 Los mercados en la prctica. Friedman M. Teora de los precios. Cap. 7 La demanda derivada. Henderson J. y Quandt, R.: Teora microeconmica. Cap. 6 El equilibrio del mercado; punto 6-7 La existencia y unicidad del equilibrio; 68 La estabilidad del equilibrio; 6-9 El equilibrio dinmico con ajuste retrasado (modelo de la telaraa) Bibliografa complementaria. De Pablo, J y Tow, F.: Lecturas de microecoma por economistas argentinos. Canavese, Alfredo J, Una exposicin sobre problemas habituales en la estimacin de funciones de damanda. Stigler, G. y Boulding, K., Ensayos sobre la toera de los precios. Cap. 4 Working, E. J,: Qu demuestran las funciones estadsticas de demanda ? Ejercicios resueltos: Dieguez, H. y Porto, A,: Problemas de microeconoma. Problema 35 Agregacin de demandas.

UNIDAD 4: PROGRAMACION LINEAL COMO INSTRUMENTO DE MODELACION MICROECONOMICA. Los supuestos: aditividad, proporcionalidad, no negatividad y funcin objetivo lineal. Actividades, item, flujos externos, ecuaciones de balance, coeficientes de insumo producto. Variables de holgura. Minimizacin y maximizacin. Planteo de problemas. Problema primal y dual. Variables artificiales. El mtodo Simplex. Su interpretacin econmica. Precios sombra. Planteo y aplicacin de teoremas. Anlisis de sensibilidad. Extensiones: programacin entera y no lineal. DETALLE:

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UNIDAD 4: PROGRAMACIN LINEAL COMO INSTRUMENTO DE MODELACION MICROECONOMICA. Los supuestos: aditividad, proporcionalidad, no negatividad y funcin objetivo lineal. Actividades, item, flujos externos, ecuaciones de balance, coeficientes de insumo producto. Variables de holgura. Minimizacin y maximizacin. Planteo de problemas. (Baulol 5 Henderson-Quandt 5-6 y 5-7; Tow ficha ed.Macchi) Problema primal y dual. Variables artificiales. (Baumol 6) El mtodo Simplex. Su interpretacin econmica. Precios sombra. Planteo y apliacin de teoremas. Anlisis de sensibilidad. (3 paginas Eiras en Web; Ej. en Excel-Solver)Extensiones: programacin entera y no lineal. (Baumol 7; Ej.en paginas Web Eiras con Solver de Excel)

Baumol, W. Teora econmica y anlisis de operacioens. Cap. 5 Programacin lineal Henderson, J. y Quandt, R: Teora microeconmica. Cap. 5 punto 5-6 Funciones de produccin lineales y 5-7 Programacin lineal. Tow, Fernando V. Progrmacin lineal como instrumento de modelacin microeconmica. Todas las secciones. Bibliografa complementaria: Dorfman, R., Samuelson, P., Solow, R, Programcin lineal y anlisis econmico. Cap. 5 El problema del transporte; punto 5-1 Un caso sencillo y 5-4 Los valores implicitos: el dual. Ejercicios resueltos: Dieguez H. y Porto, Problemas de microeconoma. Problema 13 Maximizacin del producto. Problema 14 Minimizacin del costo. Problema 16 Plan de produccin. Problema 17 Plan de produccin (II). Problema 18 Plan de produccin (III)

UNIDAD 5: EL CONSUMIDOR. Preferencias y elecciones racionales. Utilidad cardinal y ordinal. La restriccin presupuestaria. Maximizacin de la utilidad. Equilibrio del consumidor. Deduccin de la curva de demanda individual.

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Propiedades. Ecuacin de Slutzky. Efectos precio y renta. Clasificacin econmica de los bienes. La preferencia revelada. Los ndices de ingresos. Elecciones intertemporales. Extensiones: inclusin del tiempo en la tecnologa del consumo y como restriccin. Costos de bsqueda. DETALLE UNIDAD 5: EL CONSUMIDOR Preferencias y elecciones racionales. Utitidad cardinal (Parkin 7) ...y ordinal (Parking 8; Baumol 8-5 hasta 8-10 ed.1964 95 hasta 9-10 ed.1980). La restriccin presupustaria. Maximizacin de la utilidad. Equilibrio del consumidor. (Friedman 2 pag. 49-73)(Varian 3,4,5)(Baumol 2 y3) Deduccin de la curva de demanda individual. Propiedades. (Dieguez-Porto ej 32 y 34 ) Ecuacin de Slutzky. Efectos precio y renta. (Baumol 8-11 y 812 ed.1964 9-11 hasta 9-17 ed.1980; Henderson-Quandt cap2 y 3-5) Clasificacin econmica de los bienes. (Varian 8) La preferencia revelada. (Baumol 8-12 o 9-13 ed.1980, etc.) (Henderson-Quandt 3-5)(Varian 7) (Dieguez-Porto ej.36) Los ndices de ingresos. Elecciones intertemporales. (Dieguez-Porto ej.40) Extensiones: inclusin del tiempo en la tecnologa del consumo y como restriccin. (Varian 10) (Lago: Microec. c.XII) Costos de bsqueda. Fernndez Pol, J : conceptos matemticos tiles en microeconma. Parte II Cap. 3 Tercer caso: funciones de dos variales y una restriccin. Parkin, M. Microeconoma. Cap. 7 Utilidad y demanda. Cap. 8 Posibilidades, preferencias y elecciones. Baumol, W.: Teora economca y anlisis de operaciones. Cap. 8 Teora de la demanda (pag. 175 en adelante) Friedman, M. Teora de los precios. Cap. 2 La teora de la demanda (pag. 49 en adelante)

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Henderson, H. y Quandt, R Toera microeconmica. Cap. 2 La teora de la conducta del consumidor. Cap. 3 Temas sobre la teora de la conducta del consumidor: puntos 3-5 La teora de la preferencia revelada.

Bibliografa complementaria. Varian, H. Microeconoma intermedia. Cap. 3 Las preferencias. Cap. 4 La utilidad. Cap. 5 La eleccin. Cap. 6 La demanda. Cap. 8 La ecuacin de Slutsky. Ejercicios resueltos. Dieguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 32 Utilidades independientes e interdependientes. Probmema 34 Autarqua de un productor-consumidor. Problema 36 Preferencia revelada.

UNIDAD 6: LA EMPRESA Y LA UNIDAD DE NEGOCIOS. Funcin de produccin. Isocuantas e isocostos. Rendimientos de los factores variables y rendimientos a escala. Minimizacin de costos. Eficiencia tcnica y econmica. Deduccin de las funciones de costos y sus relaciones. Costos de corto y largo plazo. Asignacin de los factores de la produccin. La naturaleza de la empresa. Modelos de inventarios ptimos. El problema de los incentivos. El financiamiento. La inversin y los flujos financieros. Anlisis costo beneficio. Extensiones: evaluacin econmica y financiera de proyectos. DETALLE UNIDAD 6: LA EMPRESA Y LA UNIDAD DE NEGOCIO. Funcin de produccin. (Mochn 7; Paarkin 10; Baumol 9 ) Isocuantas e isocostos. Rendimientos de los factores variables y rendimientos a escala. Minimizacin de costos (Baumol 2 y 3; Dieguez-Porto ej.1 y 6; Henderson-Quandt 5-1, 5-2; Varian 17 a 21) Eficiencia tcnica y econmica. (Parkin 9; Mochon 7) Deduccin de las funciones de costos y sus relaciones. Costos de corto y largo plazo. (Mochon 8)

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Asignacin de los factores de la produccin. La naturleza de la empresa. (Coase) Modelos de inventarios ptimos. (Baumol 1); El problema de los incentivos. El financiamiento.La inversin y los flujos financieros. Anlisis costo beneficio. (Parkin 9) Extensiones: evaluacin econmica y financiera de proyectos.

Mochn, F. y Becker, V. Economa, principios y apliaciones. Cap. 7 La teora de la produccin y de los costos. Parkin, M., Microeconma. Cap. 10 Produccin y costos. Baumol W., Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 1 Optimizacin y un ejemplo de anlsis de existencias. Cap. 9 Produccin y costos. Henderson J. y Quandt R. Teora microeconmica. Cap. 4 La teora de la empresa. Cap. 5 Temas sore la teora de la empresa: puntos 5-1 Funciones de produccin homogneas y 5-2 Las funciones de produccin CES (elasticidad de sustitucin constante) Bibliografa complementaria Varian, H. Microeconma intermedia. Cao. 17 La tecnologa. Cap. 20 Las curvas de costes. Friedaman, M. Teora de los precios. Cap. 5 Las relaciones entre curvas de oferta y curvas de costes. Coase, Ronald. La naturaleza de la empresa, en Stigler, G. y Boulding, K.,: Ensayos sobre la toera de los precios. Ejercicios resueltos. Dieguez, H. y Porto, A. Problemas de microeconoma. Problema 1 Minimizacin del costo de poducir una cantidad dada de un bien. Problema 6 Rendimientos a escala.

UNIDAD 7: EL OBJETIVO DE LA EMPRESA Y FORMAS DE MERCADO DE PRODUCTOS. Competencia perfecta, maximizacin de beneficios y la curva de oferta individual y de la industria. Corto y largo plazo, Economas y

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deseconomas externas. Monopolio maximizador de beneficios. Monopolio maximizador de ventas con restriccin de beneficios. Monopolio discrimidor de precios. Empresa lder con competidores perfectos. Competencia imperfecta. Duopolio: soluciones de Cournot, de von Stackelberg, de Bertrand y de colusin. Teora de los juegos. Publicidad. Oligopolios: la demanda quebrada, la participacin fija en el mercado. Modelos de competencia espacial. Extensiones: evaluacin emprica de algunos modelos de conducta empresaria. DETALLE UNIDAD 7: EL OBJETIVO DELA EMPRESA Y FORMAS DEL MERCADO DE PRODUCTOS Competencia perfecta, maximizacin de beneficios y la curva de oferta individual y de la industria. Corto y largo plazo, Economas y deseconomas externas (Mochon 9) (Parkin 11) (Henderson-Quandt 6-1 hasta 6-5) (Varian 21, 22) Monopolio maximizador de beneficios. (Monchon 10; Baumol 11; Henderson-Quandt 7; Varian 19) Monopolio maximizador de ventas con restriccin de beneficios. Monopolio discrimidor de precios. (Dieguez-Porto ej. 25 caso general ! )(Parkin 12) (Varian 23, 24) (Baumol 16-13 caso sencillo !) Empresa lder con competidores perfectos. Competencia imperfecta. (Mochon 11)(Parking 13) (Henderson-Quandt 8-1 8-2 8-3)) Duopolio: soluciones: de Cournot de von Stackelberg, de Bertrand y de colusin. (Dieguez-Porto ej.19, 20, 23,24,25,28,30,31) Teora de los juegos. (Parkin 13) (Henderson-Quandt 8-5) Publicidad. (Baumol 10) Oligopolios: la demanda quebrada, la participacin fija en el mercado. (Stigler) Modelos de competencia espacial. (Lago: Microec. c.XI) Extensiones: evaluacin emprrica de algunos modelos de conducta empresaria. (Baumol 10 o 15 ed.1980 ) ( DiTella; De Pablo; Tow)

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Mochn F. y Becker V. Economa, principios y aplicaciones. Cap. 8 El mercado de competencia perfecta. Cap. 9 El monopolio. Cap. 10 El oligopilio y la compencia monopolista. Parkin, M. Microecoma. Cap. 11 Competencia. Cap. 12 Monopolio. Cap. 13 Competencia monopolista y oligopolio. Boumal W. Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 10 La empesa y sus objetivos. Cap-. 11 Estrutura del mercado, determinacin de precios y produccin. Henderson J y Quandt R Teora microeconmica. Cap. 6 El equlibrio del mercado: punto 6-1 Los supuestos de la compencia perfecta; 6-2 Funciones de demanda; 6-3 Funciones de oferta; 6-4 Equilibiro del mercado de un bien; 6-5 Una aplicacion a los impuestos. Cap. 7 Monopolio, monopsonio y competencia monopolistica.Cap. 8 Duopoio, oligopolio ymonopolio bilateral: puntos 8-1 Duopolio y oligopolio: producto homogneo; 8-2 Duopolio y oligopolio: produtos diferenciados; 8-3 Duopsonio y oligopsonio; 8-5 Monopolio bilateral. Vaarian, H. Microeconoma intermedia. Cap. 18 La maximizacin del beneficio. Cap. 19 La minimizacin de los costes. Cap. 21 La oferta de la empresa. Cap. 22 La oferta de la industria. Cap. 23 El monopolio. Cap. 24. La conducta del monoplio. Cap. 2 El oligopolio. Bibliografa complementaria. De Pablo J. y Tow F. Lecturas de microeconma por economistas argentinos. Di Tella, Guido y Baccino, Osvaldo: Anlisis terico de los efectos de la intermediacin comercial. El caso de la industria del automvil en Argentina. De Pablo, J.; Monoplio y tarifas de importacion. De Pablo, J.: Comparacin del equjilibrio competitivo y monoplico. Tow, F. Un caso de equilibrio mtiple en el monopolio simple. Stigler, G. y Boulding, K. Ensayos sobre la teora de los precios. Stigler G. La demanda quebrada y precios rgidos. Ejercicios resueltos. Diequez H y Porto A. Problemas de microeconma. Problema 19 Impuesto a las ventas a un monopolista. Problema 20 Publicidad. Problema 23 Monopolista con ventas en dos mercado (I). Problema 24 Monoplista con ventas en dos mercados (II). Problema 25 Monopolista con ventas en dos mercados y discriminacin de precios en uno de ellos. Problema 28 Duoplio. Problema 30 Mercado de un bien: solu-

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ciones de competencia y monoplio. Problema 31 Empresa de energa: tarifas y capacidad de planta.

Las Unidades 8 y 9 estan consideradas como extensiones de la Unidad 7 Distancia y la Unidad 10 es la Unidad 8 Distancia

UNIDAD 8: FORMAS DE MERCADO DE FACTORES. La demanda de los factores de produccin bajo condiciones de competencia y monopolio en el mercado de productos. Oferta de factores en condiciones de competencia, de monopsonio y oligopsonio. Monopolio bilateral. Sindicatos. Negociacin. Intermediarios monoplicos y monopsnicos. Rentas y cuasirentas. La oferta de trabajo a corto plazo: eleccin entre ocio e ingreso. La oferta laboral a largo plazo. Diferenciales de ingreso. Extensiones: capital humano y no humano. DETALLE UNIDAD 8: FORMAS DE MERCADO DE FACTORES. La demanda de los factores de produccin bajo condiciones de competencia y monopolio en el mercado de productos. (Lipsey 28)(Mochn 13)(Parkin 14 y 15)(Friedamn 7 y 9)(Varian 25)(HendersonQuandt 4-3 y 6-6) Oferta de factores en condiciones de compentencia, de monopsonio y oligopsonio. (Tow) Monopolio bilateral. (Hendersn-Quandt 8-5) Sindicatos. Negociacin. Intermediarios monoplicos y monopsnicos. Rentas y cuasirentas. La oferta de trabajo a corto plazo: eleccin entre ocio e ingreso. La oferta laboral a largo plazo. Diferenciales de ingreso. Extensiones: capital humano y no humano. (Parkin 18)(Mochon 14)

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Lipsey R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 28 Salarios y contratacin colectiva. Mochn F. y Becker V. Economa, principios y aplicaciones. Cap. 13 Distribucin y sistema de precios. Parkin, M. Microeconoma. Cap. 14 La fijacin de precios y la signacin de los factores de la produccin. Cap. 15 Mercados de trabajo. Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 25. Los mercados de factores. Henderson J. y Quandt R. Teora microeconomica. Cap. 4 La toera de la empresa: punto 4-3 Demanda de inputs. Cap. 6 El equlibrio del mercado: punto 6-6 El equilibrio en el mercado de factores. Friedamn M. Teora de los precios. Cap. 7 Demanda derivada (La demanda de trabajo y la oferta de trabajo, el control sobre los salarios). Cap. 9 La teora de la productividad marginal y la demanda de los factores de produccin. Cap. 11 La oferta de factores de produccin. Bbibliografa complementaria. De Pablo, J. y Tow F., Lecturas de microeconoma por economista argentinos. Tow F. Anlisis crtico de un caso de oligopsonio. Ejercicios resueltos. Dieguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 22 Salario mximo. Problema 33 Eleccin entre consumo y ocio.

UNIDAD 9: INCETIDUMBRE Y RIESGO Y CONCEPTOS DELA TEORIA DE LOS JUEGOS. Distincin. Axiomas de von Neumann y Morgenstern. La utilidad esperada. Funciones cncavas y convexas de utilidad. El seguro y el juego. La maximizacin de la utilidad esperada en la teora del consumidor y de la empresa. Comparacin con modelos de certeza. Juegos cooperativos y no cooperativos en forma estratgica. Conceptos de solucin. Extensiones: aplicaciones macroeconmicas.

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DETALLE UNIDAD 9: RIESGO E INCERTIDUMBRE Y CONCEPTOS DE LA TEORA DE LOS JUEGOS. Distincin. (Parkin 13 y 17)(Friedman 4) Axiomas de von Neumann y Morgenstern. La utilidad esperada. Funciones cncavas y convexas de utilidad. El seguro y el juego. (Varian 12 y 27; Henderson-Quandt 3-8, 3-9, 5-5, 6-10, 8-4; Baumol 17, 18, 19; Dieguez-Porto ej.42 y 43) La maximizacin de la utilidad esperada en la teora del consumidor y de la empresa. Comparacin con modelos de certeza. Juegos cooperativos y no cooperativos en forma estratgica. Conceptos de solucion. Extensiones: apliaciones microeconomicas. Parkin, M. Microeconma Cap. 13 Competencia monopolstica y oligopolio. Cap. 17 Incertidumbre e informacin. Varian H. Microecoonoma intermedia. Cap. 12 La incertidumbre. Cap. 27 La teora de los juegos. Henderson J. y Quandt R. Teora microeconmica. Cap. 3 Temas sobre la teora de la conducta del consumidor: puntos 3-8 EL problema de la eleccion en situacion con riesgo. Los axiomas. Utilidad esperada. Cap. 5 Temas sobre la teora de la empresa: punto 5-5 Produccin en un contexto de incertidumbre. Cap. 6 El equilibrio del mercado: punto 6-10 Los mercados de futuros. Cap. 8 Duoplio, oligopolio y monopolio bilateral: punto 8-4 Teora de los juegos. Friedman M. Teora de los precios. Cap. 4 El anlisis de la incertidumbre basado en la utilidad. Baumol W. Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 17 Utilidad cardinal de Neumann-Morgenstern. Cap. 18 teora del juego. Cap. 19 Teora de los acuerdos. Gibbons, R. Un primer curso de teora delos juegos. Cap. 1 y 2 Bibliografa complementaria. Stigler G. y Boulding K. Ensayos sobre la teora de los precios. Cap. 3. Friedman, Milton y Savage, L. Estudio de las elecciones que implican un riesgo, a la luz de la teora de la utilidad.

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Dorfman R, Samuelson P y Solow R. Programacin lineal y anlisis econmico. Cap. 15 Elementos de la teora de los juegos. Ejercicios resueltos. Dieguez H. yPorto A. Problemas de microeconoma. Problema 42 Elecciones en situacin de riesgo (I) Problema 43 Eleccin en situaciones de riesgo (II). Las Unidades 8 y 9 estan consideradas como extensiones de la Unidad 7 Distancia y la Unidad 10 es la Unidad 8 Distancia

UNIDAD 10: EQUILIBRIO GENERAL Y DISTRIBUCION DEL INGRESO. El modelo de dos factores (fijos) y dos productos con economa cerrada. Ley de Walras y de Say. Caja de Edgeworth. Curva de posibilidades de produccin. Modelo con coeficientes fijos de produccin. Distribucin del ingreso bajo competencia perfecta. Efecto del monopolio y de impuestos. Apertura de la economa de un modelo de pas pequeo. Equilibrio parcial versus general. Extensiones: costos privados y sociales. Introduccin a la teora del bienestar. DETALLE UNIDAD 10: EQUILIBRIO GENERAL Y DISTRIBUCION DEL INGRESO El modelo de dos factores (fijos) y dos productos con economa cerrada. Ley de Walras y de Say. (Baumol 12, 13 ed. 1964 o Cap 20, 21,22 en ed.1980) (Henderson-Quandt 9-2) (Varian 28) Caja de Edgeworth. (Mochon 12)(Henderson-Quandt 9-2; Varian 29 + apendice; Dieguez-Porto 45) Curva de posibilidades de produccin. Modelo con coeficientes fijos de produccin. (DieguezPorto ej. 4, 48, 50; ej. Paginas Web Eiras) Distribucin del ingreso bajo competencia perfecta. (Parkin 20, 21, 22) Efecto del monoplio y de impuestos. (Friedman 3) Apertura de la economa de un modelo de pas pequeo. ( Tow )

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Equilibrio parcial versus general. Extensiones: costos privados y sociales. 12)(Varian 34) Introduccin a la teora del bienestar.

(Mochon (Varian 30, 31)

Parkin , M. Microeconoma. Cap. 19 Imperfeccin del mercado. Cap. 20 Eleccin pblica. Cap. 21 Regulacin y legislacin antimonopolio Varian H. Microeconma intermedia. Cap. 33 Los bienes publicos. Friedman M. Teora de los precios. Cap. 3 Los efectos de los impuestos sobre el bienestar. Bibliografa complementaria. Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 29 La produccin. Ejercicios resueltos. Dieguez H y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 4 Funcin de transformacin. Problema 48 Modelo de economa con dos sectores productivos y relaciones de insumo-producto. Problema 50 Caso de un factor no reasignable. Alternativamente, ejercicios pginas Web Eiras indicados en cada caso, en sta y las dems unidades.

Enfoque prctico: Este curso tiene una modalidad analtica similar a los dictados en la Escuela de Economa de Londres., en el MIT y en alguna universidad espaola. Sin embargo, como Microeconoma a nivel intermedio, de aplicacin directa y plena en los diversos departamentos de toda empresa, se le ha asignado un tratamiento tipo Microeconoma en Accin: el alumno debe captar la aplicacin de cada principio / modelo -incluso su clculo matemtico y con PC- tambin para la posible confrontacin de su empresa con las competidoras locales y externas; y en las negociaciones ante las Secretaras de Comercio, de Industria o Comisin Nacional de Defensa de la Competencia locales, as como ante la OMC, Mercosur, CECA, Internatio-

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nal Trade Commission y U.S. Department of Commerce, etc., guindose sobre la base de los casos reales gestionados por el profesor en su actividad empresaria.

PROGRAMA (linkeado): UNIDAD 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS A LA MICROECONOMIA El problema econmico. Descripcin sinttica de un sistema econmico global y su funcionamiento desde la perspectiva microeconomica. Consumidores. Productores. Propietarios de los factores de produccin. Mercado de productos y de factores. Sectores econmicos. Sector gobierno y sector externo. Gustos y tecnologa. Interrelaciones. Flujo circular. Sistema de precios. Diferenciacin de la macroecoma. Aspectos metodolgicos: economa positiva y normativa, teora y realidad. Variables. Funciones e identidades. Modelos determinsticos y estocsticos. DETALLE UNIDAD 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS A LA MICROECONOMIA El problema econmico. (Lipsey cap.4) Descripcin sinttica de un sistema econmico global y su funcionamiento desde la perspectiva microecon.. (Parkin 1) Consumidores. Productores. Propietarios de los factores de produccin. Mercado de productos y de factores. Sectores econmicos. Sector gobierno y sector externo. Gustos y tecnologa. Interrelacines. Flujo circular. Sistema de precios. (Lipsey 5; Friedman 1) Diferenciacin de la macroecoma. Aspectos metodolgicos: economa positiva y normativa; teora y realidad. (Lipsey 1) Variables. Funciones e identidades. (Lipsey 2) Modelos determinsticos y estocsticos. (Lipsey 3)

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Lipsey, Richard: Introduccin ala economa positiva. Cap. 1 - 5 Objeto y mtodo. Visin general del sistema de precios. Parkin, M. Microeconma. Cap. 1 Qu es la economa? Friedman, M. Teora de los precios. Cap. 1 - Introduccin.

UNIDAD 2: LA DEMANDA Y LA OFERTA. La funcin de demanda y de oferta de mercado. Conceptos exante y ex-post. Unidad de tiempo y de medida. Variables dependientes e independientes. Elasticidades. Definicin de los bienes. Gasto e ingreso total. Composicin de las curvas mediante suma horizontal. Desplazamientos de las curvas. Relacin entre los conceptos. DETALLE UNIDAD 2: LA DEMANDA Y LA OFERTA. La funcin de demanda y de oferta de mercado. (Lipsey 7,8,10; Parkin 4; Friedman 2 hasta49). Conceptos exante y expost Unidad de tiempo y de medida. Variables dependientes e independientes. Elasticidades. (Baumol c.8 hasta 175 ed.1964; cap9 hasta 190 ed.1980; Mochn 5; Parkin 5; Varian 15) Deficin de los bienes. Gasto e ingreso total. (Varian 15; conviene tambien el cap 3 de Baumol) Composicin de las curvas mediante suma horizontal. (Dieguez-Porto ej.35) Desplazamientos de las curvas. Relacin entre los conceptos. Lipsey, R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 7 La teora elemental de la demanda. La teora elemental de la oferta. Cap. 10 La elasticidad de la oferta y la demanda. Mochn F. y Becker V. Economa,Principios y aplicaciones. Cap. 5 Oferta y demanda: conceptos bsicos y apliaciones. Parkin, M. Microeconoma. Cap.4 Demanda y oferta. Cap.5 Elasticiad. Friedman, M. Teora delos precios. Cap. 2 La teora de la demanda (hasta la pag. 49)

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Baumol W. Toera econmica y anlisis de operaciones. Cap. 8 Teora del demanda (hasta la pag. 175). Fernndez Pol, J. Conceptos matemticos tiles en microeconma. Parte I. Cap. 5 Funciones homogneas. Teorema de Euler. Varian, Harl R. Microeconoma intermedia. Cap. 15 La demanda del mercado. UNIDAD 3: EL MERCADO COMPETITIVO. Caracterizacin. Equilibrio. Condiciones de estabilidad (estticas). Hiptesis del exceso de demanda (Walras). Hiptesis del exceso de demanda precio (Marsall). Modificacin del equilibrio. Esttica comparada. Subsidios e impuestos. Oferta conjunta, demanda compuesta y demanda derivada en condiciones de coeficientes fijos. Mercados relacionados. Modelo de la telaraa y otros modelos dinmicos. Condiciones de estabilidad dinmica. Predicciones e interpretacin a travs del modelo de la oferta y demanda. Comparacin de esquemas analticos. Introduccin a la estimacin de las funciones. Problemas de identificacin. Estudio de casos de la realidad. Extensiones: introduccin a la econometra. DETALLE: UNIDAD 3: EL MERCADO COMPETITIVO. Caracterizacin. Equilibrio. Condiciones de estabilidad (esttica). Hiptesis del exceso de demanda -Walras). Hiptesis del exceso de demanda precio Marsall. (Henderson-Quandt 6-7 y 6-8) Modificacin del equilibrio. Esttica comparada. Subsidios e impuestos (Lipsey 9 y 11; Parkin 6) Oferta conjunta, demanda compuesta y demanda derivada en condiciones de coeficientes fijos. Mercados relacionados. (Friedman 7) Modelo de la telaraa y otros modelos dinmicos. Condiciones de estabilidad dinnica. (Lipsey 12; Henderson-Quandt 6-8 y 69) - Predicciones e interpretacin a travs del modelo de la oferta y demanda. Comparacin de esquemas analticos:

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Introduccin a la estimacin de las funciones. Problemas de identificacin. (Baumol cap.10 ed.1980 es ms especfico pero excede el nivel de la asignatura) Estudio de casos de la realidad. (Eiras: chapa fro; discos embrague; helados; departamentos, etc. resueltos en pginas Web ) Extensiones: introduccin a la econometra. (Baumol, etc. ...) Lipsey, R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 9 La teora elemental del precio de mercado. Cap. 11 Algunas predicciones de la teora del precio (centra su enfoque en los impuestos, precios maximos y precios mnimos). Cap. 12 La teora elemental del precio. Anlisis dinmico (incluye el modelo de la telaraa) Varian H. R. Microeconoma intermedia. Cap. 16 El equilibrio. Parkin, M. Microecoma. Cap. 6 Los mercados en la prctica. Friedman M. Teora de los precios. Cap. 7 La demanda derivada. Henderson J. y Quandt, R.: Teora microeconmica. Cap. 6 El equilibrio del mercado; punto 6-7 La existencia y unicidad del equilibrio; 68 La estabilidad del equilibrio; 6-9 El equilibrio dinmico con ajuste retrasado (modelo de la telaraa) Bibliografa complementaria. De Pablo, J y Tow, F.: Lecturas de microecoma por economistas argentinos. Canavese, Alfredo J, Una exposicin sobre problemas habituales en la estimacin de funciones de damanda. Stigler, G. y Boulding, K., Ensayos sobre la toera de los precios. Cap. 4 Working, E. J,: Qu demuestran las funciones estadsticas de demanda ? Ejercicios resueltos: Dieguez, H. y Porto, A,: Problemas de microeconoma. Problema 35 Agregacin de demandas.

UNIDAD 4: PROGRAMACION LINEAL COMO INSTRUMENTO DE MODELACION MICROECONOMICA. Los supuestos: aditividad, proporcionalidad, no negatividad y funcin objetivo lineal. Actividades, item, flujos externos, ecuaciones

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de balance, coeficientes de insumo producto. Variables de holgura. Minimizacin y maximizacin. Planteo de problemas. Problema primal y dual. Variables artificiales. El mtodo Simplex. Su interpretacin econmica. Precios sombra. Planteo y aplicacin de teoremas. Anlisis de sensibilidad. Extensiones: programacin entera y no lineal. DETALLE: UNIDAD 4: PROGRAMACIN LINEAL COMO INSTRUMENTO DE MODELACION MICROECONOMICA. Los supuestos: aditividad, proporcionalidad, no negatividad y funcin objetivo lineal. Actividades, item, flujos externos, ecuaciones de balance, coeficientes de insumo producto. Variables de holgura. Minimizacin y maximizacin. Planteo de problemas. (Baulol 5 Henderson-Quandt 5-6 y 5-7; Tow ficha ed.Macchi) Problema primal y dual. Variables artificiales. (Baumol 6) El mtodo Simplex. Su interpretacin econmica. Precios sombra. Planteo y apliacin de teoremas. Anlisis de sensibilidad. (3 paginas Eiras en Web; Ej. en Excel-Solver)Extensiones: programacin entera y no lineal. (Baumol 7; Ej.en paginas Web Eiras con Solver de Excel)

Baumol, W. Teora econmica y anlisis de operacioens. Cap. 5 Programacin lineal Henderson, J. y Quandt, R: Teora microeconmica. Cap. 5 punto 5-6 Funciones de produccin lineales y 5-7 Programacin lineal. Tow, Fernando V. Progrmacin lineal como instrumento de modelacin microeconmica. Todas las secciones. Bibliografa complementaria: Dorfman, R., Samuelson, P., Solow, R, Programcin lineal y anlisis econmico. Cap. 5 El problema del transporte; punto 5-1 Un caso sencillo y 5-4 Los valores implicitos: el dual. Ejercicios resueltos: Dieguez H. y Porto, Problemas de microeconoma. Problema 13 Maximizacin del producto. Problema 14 Minimizacin del costo. Problema 16 Plan de produccin. Problema 17 Plan de produccin (II). Problema 18 Plan de produccin (III)

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UNIDAD 5: EL CONSUMIDOR. Preferencias y elecciones racionales. Utilidad cardinal y ordinal. La restriccin presupuestaria. Maximizacin de la utilidad. Equilibrio del consumidor. Deduccin de la curva de demanda individual. Propiedades. Ecuacin de Slutzky. Efectos precio y renta. Clasificacin econmica de los bienes. La preferencia revelada. Los ndices de ingresos. Elecciones intertemporales. Extensiones: inclusin del tiempo en la tecnologa del consumo y como restriccin. Costos de bsqueda. DETALLE UNIDAD 5: EL CONSUMIDOR Preferencias y elecciones racionales. Utitidad cardinal (Parkin 7) ...y ordinal (Parking 8; Baumol 8-5 hasta 8-10 ed.1964 95 hasta 9-10 ed.1980). La restriccin presupustaria. Maximizacin de la utilidad. Equilibrio del consumidor. (Friedman 2 pag. 49-73)(Varian 3,4,5)(Baumol 2 y3) Deduccin de la curva de demanda individual. Propiedades. (Dieguez-Porto ej 32 y 34 ) Ecuacin de Slutzky. Efectos precio y renta. (Baumol 8-11 y 812 ed.1964 9-11 hasta 9-17 ed.1980; Henderson-Quandt cap2 y 3-5) Clasificacin econmica de los bienes. (Varian 8) La preferencia revelada. (Baumol 8-12 o 9-13 ed.1980, etc.) (Henderson-Quandt 3-5)(Varian 7) (Dieguez-Porto ej.36) Los ndices de ingresos. Elecciones intertemporales. (Dieguez-Porto ej.40) Extensiones: inclusin del tiempo en la tecnologa del consumo y como restriccin. (Varian 10) (Lago: Microec. c.XII) Costos de bsqueda. Fernndez Pol, J : conceptos matemticos tiles en microeconma. Parte II Cap. 3 Tercer caso: funciones de dos variales y una restriccin.

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Parkin, M. Microeconoma. Cap. 7 Utilidad y demanda. Cap. 8 Posibilidades, preferencias y elecciones. Baumol, W.: Teora economca y anlisis de operaciones. Cap. 8 Teora de la demanda (pag. 175 en adelante) Friedman, M. Teora de los precios. Cap. 2 La teora de la demanda (pag. 49 en adelante) Henderson, H. y Quandt, R Toera microeconmica. Cap. 2 La teora de la conducta del consumidor. Cap. 3 Temas sobre la teora de la conducta del consumidor: puntos 3-5 La teora de la preferencia revelada.

Bibliografa complementaria. Varian, H. Microeconoma intermedia. Cap. 3 Las preferencias. Cap. 4 La utilidad. Cap. 5 La eleccin. Cap. 6 La demanda. Cap. 8 La ecuacin de Slutsky. Ejercicios resueltos. Dieguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 32 Utilidades independientes e interdependientes. Probmema 34 Autarqua de un productor-consumidor. Problema 36 Preferencia revelada.

UNIDAD 6: LA EMPRESA Y LA UNIDAD DE NEGOCIOS. Funcin de produccin. Isocuantas e isocostos. Rendimientos de los factores variables y rendimientos a escala. Minimizacin de costos. Eficiencia tcnica y econmica. Deduccin de las funciones de costos y sus relaciones. Costos de corto y largo plazo. Asignacin de los factores de la produccin. La naturaleza de la empresa. Modelos de inventarios ptimos. El problema de los incentivos. El financiamiento. La inversin y los flujos financieros. Anlisis costo beneficio. Extensiones: evaluacin econmica y financiera de proyectos. DETALLE UNIDAD 6: LA EMPRESA Y LA UNIDAD DE NEGOCIO. Funcin de produccin. ) Isocuantas e isocostos. (Mochn 7; Paarkin 10; Baumol 9

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Rendimientos de los factores variables y rendimientos a escala. Minimizacin de costos (Baumol 2 y 3; Dieguez-Porto ej.1 y 6; Henderson-Quandt 5-1, 5-2; Varian 17 a 21) Eficiencia tcnica y econmica. (Parkin 9; Mochon 7) Deduccin de las funciones de costos y sus relaciones. Costos de corto y largo plazo. (Mochon 8) Asignacin de los factores de la produccin. La naturleza de la empresa. (Coase) Modelos de inventarios ptimos. (Baumol 1); El problema de los incentivos. El financiamiento.La inversin y los flujos financieros. Anlisis costo beneficio. (Parkin 9) Extensiones: evaluacin econmica y financiera de proyectos.

Mochn, F. y Becker, V. Economa, principios y apliaciones. Cap. 7 La teora de la produccin y de los costos. Parkin, M., Microeconma. Cap. 10 Produccin y costos. Baumol W., Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 1 Optimizacin y un ejemplo de anlsis de existencias. Cap. 9 Produccin y costos. Henderson J. y Quandt R. Teora microeconmica. Cap. 4 La teora de la empresa. Cap. 5 Temas sore la teora de la empresa: puntos 5-1 Funciones de produccin homogneas y 5-2 Las funciones de produccin CES (elasticidad de sustitucin constante) Bibliografa complementaria Varian, H. Microeconma intermedia. Cao. 17 La tecnologa. Cap. 20 Las curvas de costes. Friedaman, M. Teora de los precios. Cap. 5 Las relaciones entre curvas de oferta y curvas de costes. Coase, Ronald. La naturaleza de la empresa, en Stigler, G. y Boulding, K.,: Ensayos sobre la toera de los precios. Ejercicios resueltos. Dieguez, H. y Porto, A. Problemas de microeconoma. Problema 1 Minimizacin del costo de poducir una cantidad dada de un bien. Problema 6 Rendimientos a escala.

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UNIDAD 7: EL OBJETIVO DE LA EMPRESA Y FORMAS DE MERCADO DE PRODUCTOS. Competencia perfecta, maximizacin de beneficios y la curva de oferta individual y de la industria. Corto y largo plazo, Economas y deseconomas externas. Monopolio maximizador de beneficios. Monopolio maximizador de ventas con restriccin de beneficios. Monopolio discrimidor de precios. Empresa lder con competidores perfectos. Competencia imperfecta. Duopolio: soluciones de Cournot, de von Stackelberg, de Bertrand y de colusin. Teora de los juegos. Publicidad. Oligopolios: la demanda quebrada, la participacin fija en el mercado. Modelos de competencia espacial. Extensiones: evaluacin emprica de algunos modelos de conducta empresaria. DETALLE UNIDAD 7: EL OBJETIVO DELA EMPRESA Y FORMAS DEL MERCADO DE PRODUCTOS Competencia perfecta, maximizacin de beneficios y la curva de oferta individual y de la industria. Corto y largo plazo, Economas y deseconomas externas (Mochon 9) (Parkin 11) (Henderson-Quandt 6-1 hasta 6-5) (Varian 21, 22) Monopolio maximizador de beneficios. (Monchon 10; Baumol 11; Henderson-Quandt 7; Varian 19) Monopolio maximizador de ventas con restriccin de beneficios. Monopolio discrimidor de precios. (Dieguez-Porto ej. 25 caso general ! )(Parkin 12) (Varian 23, 24) (Baumol 16-13 caso sencillo !) Empresa lder con competidores perfectos. Competencia imperfecta. (Mochon 11)(Parking 13) (Henderson-Quandt 8-1 8-2 8-3)) Duopolio: soluciones: de Cournot de von Stackelberg, de Bertrand y de colusin. (Dieguez-Porto ej.19, 20, 23,24,25,28,30,31) Teora de los juegos. (Parkin 13) (Henderson-Quandt 8-5) Publicidad. (Baumol 10) Oligopolios: la demanda quebrada, la participacin fija en el mercado. (Stigler)

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Modelos de competencia espacial. (Lago: Microec. c.XI) Extensiones: evaluacin emprrica de algunos modelos de conducta empresaria. (Baumol 10 o 15 ed.1980 ) ( DiTella; De Pablo; Tow) Mochn F. y Becker V. Economa, principios y aplicaciones. Cap. 8 El mercado de competencia perfecta. Cap. 9 El monopolio. Cap. 10 El oligopilio y la compencia monopolista. Parkin, M. Microecoma. Cap. 11 Competencia. Cap. 12 Monopolio. Cap. 13 Competencia monopolista y oligopolio. Boumal W. Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 10 La empesa y sus objetivos. Cap-. 11 Estrutura del mercado, determinacin de precios y produccin. Henderson J y Quandt R Teora microeconmica. Cap. 6 El equlibrio del mercado: punto 6-1 Los supuestos de la compencia perfecta; 6-2 Funciones de demanda; 6-3 Funciones de oferta; 6-4 Equilibiro del mercado de un bien; 6-5 Una aplicacion a los impuestos. Cap. 7 Monopolio, monopsonio y competencia monopolistica.Cap. 8 Duopoio, oligopolio ymonopolio bilateral: puntos 8-1 Duopolio y oligopolio: producto homogneo; 8-2 Duopolio y oligopolio: produtos diferenciados; 8-3 Duopsonio y oligopsonio; 8-5 Monopolio bilateral. Vaarian, H. Microeconoma intermedia. Cap. 18 La maximizacin del beneficio. Cap. 19 La minimizacin de los costes. Cap. 21 La oferta de la empresa. Cap. 22 La oferta de la industria. Cap. 23 El monopolio. Cap. 24. La conducta del monoplio. Cap. 2 El oligopolio. Bibliografa complementaria. De Pablo J. y Tow F. Lecturas de microeconma por economistas argentinos. Di Tella, Guido y Baccino, Osvaldo: Anlisis terico de los efectos de la intermediacin comercial. El caso de la industria del automvil en Argentina. De Pablo, J.; Monoplio y tarifas de importacion. De Pablo, J.: Comparacin del equjilibrio competitivo y monoplico. Tow, F. Un caso de equilibrio mtiple en el monopolio simple. Stigler, G. y Boulding, K. Ensayos sobre la teora de los precios. Stigler G. La demanda quebrada y precios rgidos. Ejercicios resueltos. Diequez H y Porto A. Problemas de microeconma. Problema 19 Impuesto a las ventas a uKn monopolista. Problema 20 Publicidad. Pro-

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blema 23 Monopolista con ventas en dos mercado (I). Problema 24 Monoplista con ventas en dos mercados (II). Problema 25 Monopolista con ventas en dos mercados y discriminacin de precios en uno de ellos. Problema 28 Duoplio. Problema 30 Mercado de un bien: soluciones de competencia y monoplio. Problema 31 Empresa de energa: tarifas y capacidad de planta.

Las Unidades 8 y 9 estan consideradas como extensiones de la Unidad 7 Distancia y la Unidad 10 es la Unidad 8 Distancia

UNIDAD 8: FORMAS DE MERCADO DE FACTORES. La demanda de los factores de produccin bajo condiciones de competencia y monopolio en el mercado de productos. Oferta de factores en condiciones de competencia, de monopsonio y oligopsonio. Monopolio bilateral. Sindicatos. Negociacin. Intermediarios monoplicos y monopsnicos. Rentas y cuasirentas. La oferta de trabajo a corto plazo: eleccin entre ocio e ingreso. La oferta laboral a largo plazo. Diferenciales de ingreso. Extensiones: capital humano y no humano. DETALLE UNIDAD 8: FORMAS DE MERCADO DE FACTORES. La demanda de los factores de produccin bajo condiciones de competencia y monopolio en el mercado de productos. (Lipsey 28)(Mochn 13)(Parkin 14 y 15)(Friedamn 7 y 9)(Varian 25)(HendersonQuandt 4-3 y 6-6) Oferta de factores en condiciones de compentencia, de monopsonio y oligopsonio. (Tow) Monopolio bilateral. (Hendersn-Quandt 8-5) Sindicatos. Negociacin. Intermediarios monoplicos y monopsnicos. Rentas y cuasirentas. La oferta de trabajo a corto plazo: eleccin entre ocio e ingreso. La oferta laboral a largo plazo.

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Diferenciales de ingreso. Extensiones: capital humano y no humano. 18)(Mochon 14)

(Parkin

Lipsey R. Introduccin a la economa positiva. Cap. 28 Salarios y contratacin colectiva. Mochn F. y Becker V. Economa, principios y aplicaciones. Cap. 13 Distribucin y sistema de precios. Parkin, M. Microeconoma. Cap. 14 La fijacin de precios y la signacin de los factores de la produccin. Cap. 15 Mercados de trabajo. Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 25. Los mercados de factores. Henderson J. y Quandt R. Teora microeconomica. Cap. 4 La toera de la empresa: punto 4-3 Demanda de inputs. Cap. 6 El equlibrio del mercado: punto 6-6 El equilibrio en el mercado de factores. Friedamn M. Teora de los precios. Cap. 7 Demanda derivada (La demanda de trabajo y la oferta de trabajo, el control sobre los salarios). Cap. 9 La teora de la productividad marginal y la demanda de los factores de produccin. Cap. 11 La oferta de factores de produccin. Bbibliografa complementaria. De Pablo, J. y Tow F., Lecturas de microeconoma por economista argentinos. Tow F. Anlisis crtico de un caso de oligopsonio. Ejercicios resueltos. Dieguez H. y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 22 Salario mximo. Problema 33 Eleccin entre consumo y ocio.

UNIDAD 9: INCETIDUMBRE Y RIESGO Y CONCEPTOS DELA TEORIA DE LOS JUEGOS. Distincin. Axiomas de von Neumann y Morgenstern. La utilidad esperada. Funciones cncavas y convexas de utilidad. El seguro y el juego. La maximizacin de la utilidad esperada en la teora del

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consumidor y de la empresa. Comparacin con modelos de certeza. Juegos cooperativos y no cooperativos en forma estratgica. Conceptos de solucin. Extensiones: aplicaciones macroeconmicas. DETALLE UNIDAD 9: RIESGO E INCERTIDUMBRE Y CONCEPTOS DE LA TEORA DE LOS JUEGOS. Distincin. (Parkin 13 y 17)(Friedman 4) Axiomas de von Neumann y Morgenstern. La utilidad esperada. Funciones cncavas y convexas de utilidad. El seguro y el juego. (Varian 12 y 27; Henderson-Quandt 3-8, 3-9, 5-5, 6-10, 8-4; Baumol 17, 18, 19; Dieguez-Porto ej.42 y 43) La maximizacin de la utilidad esperada en la teora del consumidor y de la empresa. Comparacin con modelos de certeza. Juegos cooperativos y no cooperativos en forma estratgica. Conceptos de solucion. Extensiones: apliaciones microeconomicas. Parkin, M. Microeconma Cap. 13 Competencia monopolstica y oligopolio. Cap. 17 Incertidumbre e informacin. Varian H. Microecoonoma intermedia. Cap. 12 La incertidumbre. Cap. 27 La teora de los juegos. Henderson J. y Quandt R. Teora microeconmica. Cap. 3 Temas sobre la teora de la conducta del consumidor: puntos 3-8 EL problema de la eleccion en situacion con riesgo. Los axiomas. Utilidad esperada. Cap. 5 Temas sobre la teora de la empresa: punto 5-5 Produccin en un contexto de incertidumbre. Cap. 6 El equilibrio del mercado: punto 6-10 Los mercados de futuros. Cap. 8 Duoplio, oligopolio y monopolio bilateral: punto 8-4 Teora de los juegos. Friedman M. Teora de los precios. Cap. 4 El anlisis de la incertidumbre basado en la utilidad. Baumol W. Teora econmica y anlisis de operaciones. Cap. 17 Utilidad cardinal de Neumann-Morgenstern. Cap. 18 teora del juego. Cap. 19 Teora de los acuerdos. Gibbons, R. Un primer curso de teora delos juegos. Cap. 1 y 2 Bibliografa complementaria.

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Stigler G. y Boulding K. Ensayos sobre la teora de los precios. Cap. 3. Friedman, Milton y Savage, L. Estudio de las elecciones que implican un riesgo, a la luz de la teora de la utilidad. Dorfman R, Samuelson P y Solow R. Programacin lineal y anlisis econmico. Cap. 15 Elementos de la teora de los juegos. Ejercicios resueltos. Dieguez H. yPorto A. Problemas de microeconoma. Problema 42 Elecciones en situacin de riesgo (I) Problema 43 Eleccin en situaciones de riesgo (II). Las Unidades 8 y 9 estan consideradas como extensiones de la Unidad 7 Distancia y la Unidad 10 es la Unidad 8 Distancia

UNIDAD 10: EQUILIBRIO GENERAL Y DISTRIBUCION DEL INGRESO. El modelo de dos factores (fijos) y dos productos con economa cerrada. Ley de Walras y de Say. Caja de Edgeworth. Curva de posibilidades de produccin. Modelo con coeficientes fijos de produccin. Distribucin del ingreso bajo competencia perfecta. Efecto del monopolio y de impuestos. Apertura de la economa de un modelo de pas pequeo. Equilibrio parcial versus general. Extensiones: costos privados y sociales. Introduccin a la teora del bienestar. DETALLE UNIDAD 10: EQUILIBRIO GENERAL Y DISTRIBUCION DEL INGRESO El modelo de dos factores (fijos) y dos productos con economa cerrada. Ley de Walras y de Say. (Baumol 12, 13 ed. 1964 o Cap 20, 21,22 en ed.1980) (Henderson-Quandt 9-2) (Varian 28) Caja de Edgeworth. (Mochon 12)(Henderson-Quandt 9-2; Varian 29 + apendice; Dieguez-Porto 45) Curva de posibilidades de produccin. Modelo con coeficientes fijos de produccin. (DieguezPorto ej. 4, 48, 50; ej. Paginas Web Eiras) Distribucin del ingreso bajo competencia perfecta. (Parkin 20, 21, 22)

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Efecto del monoplio y de impuestos. (Friedman 3) Apertura de la economa de un modelo de pas pequeo. ( Tow ) Equilibrio parcial versus general. Extensiones: costos privados y sociales. (Mochon 12)(Varian 34) Introduccin a la teora del bienestar. (Varian 30, 31) Parkin , M. Microeconoma. Cap. 19 Imperfeccin del mercado. Cap. 20 Eleccin pblica. Cap. 21 Regulacin y legislacin antimonopolio Varian H. Microeconma intermedia. Cap. 33 Los bienes publicos. Friedman M. Teora de los precios. Cap. 3 Los efectos de los impuestos sobre el bienestar. Bibliografa complementaria. Varian H. Microeconoma intermedia. Cap. 29 La produccin. Ejercicios resueltos. Dieguez H y Porto A. Problemas de microeconoma. Problema 4 Funcin de transformacin. Problema 48 Modelo de economa con dos sectores productivos y relaciones de insumo-producto. Problema 50 Caso de un factor no reasignable. Alternativamente, ejercicios pginas Web Eiras indicados en cada caso, en sta y las dems unidades.

Enfoque prctico:
Este curso tiene una modalidad analtica similar a los dictados en la Escuela de Economa de Londres., en el MIT y en alguna universidad espaola. Sin embargo, como Microeconoma a nivel intermedio, de aplicacin directa y plena en los diversos departamentos de toda empresa, se le ha asignado un tratamiento tipo Microeconoma en Accin: el alumno debe captar la aplicacin de cada principio / modelo -incluso su clculo matemtico y con PC (el ejemplo resuelto con 6 mtodos es ilustrativo, pg 211, que es efecti-

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vamentegeneralizable a miles de variables); tambin para la posible confrontacin de su empresa con las competidoras locales y externas; y en las negociaciones ante las Secretaras de Comercio, de Industria o Comisin Nacional de Defensa de la Competencia locales, as como ante la OMC, Mercosur, CECA, International Trade Commission y U.S. Department of Commerce, etc., guindose sobre la base de los casos reales gestionados por el profesor en su actividad empresaria.

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