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ESTATSTICA CONCEITUAO GERAL 1. INTRODUO Os numeros-ndices so medidas estatsticas freqentemente usadas por administradores, economistas e engenheiros, para comparar grupos de variveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudanas significativas em reas relacionadas como preos de matrias-primas, preos de produtos acabados, volume fsico de produto etc. Mediante o emprego de nmeros-ndices possvel estabelecer comparaes entre: a) variaes ocorridas ao longo do tempo; b) diferenas entre lugares; c) diferenas entre categorias semelhantes, tais como produtos, pessoas, organizaes etc. grande a importncia dos numeros-ndices para o administrador, especialmente quando a moeda sofre uma desvalorizao constante e quando o processo de desenvolvimento econmico acarreta mudanas continuas nos hbitos dos consumidores, provocando com isso modificaes qualitativas e quantitativas na composio da produo nacional e de cada empresa individualmente. Assim, em qualquer anlise, quer no mbito interno de uma empresa, ou mesmo fora dela, na qual o fator monetrio se encontra presente, a utilizao de numros-ndices toma-se indispensvel, sob pena de o analista ser conduzido a concluses totalmente falsas e prejudiciais empresa. Por exemplo, se uma empresa aumenta seu faturamento de um perodo a outro, isso no quer dizer necessariamente que suas vendas melhoraram em termos de unidades vendidas. Pode ter ocorrido que uma forte tendncia inflacionaria tenha obrigado a empresa a aumentar acentuadamente. Os preos de seus produtos, fazendo gerar um acrscimo no faturamento (em termos "nominais"), o qual, na realidade, no corresponde a uma melhora de situao. Fora dos problemas gerados por alteraes nos preos dos produtos, os numeros-ndices so teis tambm em outras reas de atuao da empresa como, por exemplo, no campo da pesquisa de mercado. Neste caso, podem ser utilizados nas mensuraes do potencial de mercado, na analise da lucratividade por produto, por canais de distribuio etc. Em suma, os nmeros-ndices so sempre teis quando nos defrontamos com anlises comparativas.
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Para o economista, o conhecimento de nmero-ndices indispensvel igualmente como um instrumento til ao exerccio profissional, quer seus problemas estejam voltados para a microeconomia quer para a macroeconomia. No primeiro caso, poder-se-ia citar, por exemplo, a necessidade de se saber at que ponto o preo de determinado produto aumentou com relao aos preos dos demais produtos em um mesmo mercado. Se, por outro lado, o problema for quantificar a inflao, serem preciso medir o crescimento dos preos dos vrios produtos como um todo, atravs do ndice geral de preos. Sob os aspectos acima considerados, pode-se vislumbrar a noo de agregado subjacente ao conceito de nmero-ndice. Por essa razo, costuma-se conceber o nmero-ndice como uma medida utilizada para proporcionar uma expresso quantitativa global a um conjunto de medidas que no podem ser simplesmente adicionadas em virtude de apresentarem individualmente diferentes graus de importncia. Cada nmero-ndice de uma srie ( de nmeros) costuma vir expresso em termos percentuais. Os ndices mais empregados medem, em geral, variaes ao longo do tempo e exatamente nesse sentido que iremos trata-los neste capitulo. Alm disso, limitaremos o estudo s suas principais aplicaes no campo de administrao e de economia, as quais se situam no mbito das variaes de preos e de quantidades.
2. CONCEITO DE RELATIVO A quantidade total de dinheiro gasto cada ano, em relao a certo ano base, varia de um ano para outro devido as variaes no nmero de unidades compradas dos diferentes artigos e igualmente devido a mudanas nos preos unitrios de tais artigos. Temos, portanto, trs variveis em jogo: preo, quantidade e valor, sendo este ltimo o resultado do produto do preo pela quantidade. 2.1. Relativo (Relao) de Preo Trata-se do nmero-ndice mais simples. Relacionando-se o preo de um produto numa poca (chamada poca atual ou poca dada) com o de uma poca o (chamada bsica ou simplesmente base) teremos um relativo de preo. Fazendo-se P t = preo numa poca atual e Po = preo na poca-base, definiremos relativo de preo pela seguinte quantidade: p(o,t) pt po Se quisermos expressar em termos percentuais o relativo de preo, bastar multiplicarmos o quociente acima por 100. p(o,t) = pt po NOTA O smbolo p(o,t) pode ser escrito tambm: po,t. Exemplo O preo de determinando artigo em 1979 foi Cr$ 1,20 e em 1980 subiu para Cr$ 1,38. Tomando-se por base o ano 1979, determinar o preo relativo em 1980. Soluo
6 O ano considerado base corresponder sempre ao ndice igual a 100. Os demais apresentaro, portanto, valores que flutua no em torno de 100. Ento:
X
100
p (79,80) = p1980 = 1,38 = 1,15 ou 115% ou simplesmente 115. p1979 1.20 Esse resultado indica que em 1980 houve um aumento de 15% no preo do artigo com relao ao preo do mesmo artigo em 1979. Se tivssemos p seria: p (79,80) = 112 = 0,93 ou 93% ou 93. 120 Em 1980 0 artigo em questo apresentou um preo de 7% inferior ao de 1979. 2.2. Relativo (Relao) de Quantidade
1980 =
112 (cruzeiros) e P1979
120, o relativo de preo
Assim como podemos comparar os preos de bens, podemos tambm faz-lo em re1ao a quantidades, quer sejam elas quantidades produzidas, vendidas ou consumidas. Se fizermos q t= quantidade de um produto na poca atual (poca t) qo = quantidade desse mesmo produto na poca 0 (bsica), a quantidade relativa ser o seguinte quociente: q(o,t) = qt qo que representa a variao da quantidade na poca t com re1ao a uma poca 0 (base). Exemplo Uma empresa produziu 45 toneladas de ao em 1979 e 68 toneladas em 1980. A quantidade relativa ser, tomando-se o ano de 1979 como base: q (79,80) = q 80 = 68 = 1,51 ou 151%ou 151 q 79 45 No ano de 1980 esta empresa aumentou sua produo de 51% em relao a 1979. 2.3. Relativo (Relao) de Valor
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Se p for o preo de determinado artigo em certa poca e q a quantidade produzida ou consumida desse mesmo artigo na mesma poca, ento, o produto p x q ser denominado valor total de produo ou de consumo. Sendo p t e q t respectivamente, o preo e a quantidade de um artigo na poca atual (t) e po e qo, o preo e a quantidade do mesmo artigo na poca bsica (0), definimos como total o valor relativo ou simplesmente valor relativo o quociente: v (o,t) = _vt_ = pt . qt = po, t . q o,t vo po . qo O fato de vo,t = Po,t . qo,t conhecido como propriedade da reversibilidade dos fatores ou como critrio da decomposio das causas. Exemplo Uma empresa vendeu, em 1970, 1000 unidades de um artigo ao preo unitrio de Cr$ 500,00. Em 1971 vendeu 2000 unidades do mesmo artigo ao preo unitrio de Cr$ 600,00.O valor relativo da venda em 1971 foi: v (70, 71) = 600 . 2000 = 2,4 ou 240%. 500 . 1000 Em 1971, o valor das vendas foi 140% superior ao de 1970, alguns ndices agregados no satisfazem a essa propriedade. 3. EMPREGO DE NDICES (AGREGATIVOS) PONDERADOS Como vimos, os ndices simples apresentam algumas desvantagens, em especial se refere inexistncia de pesos diferentes para cada utilidade que os compe de acordo com sua importncia relativa. No caso dos ndices ponderados, alm da frmula a ser usada para interpretar as variaes de preo e de quantidade dos bens, h o problema do critrio para a fixao dos pesos relativos de cada um deles. A ponderao proposta pelos mtodos mais usados baseia-se na participao de cada bem no valor transacionado total e feita, em geral, segundo dois critrios: peso fixo na poca bsica ou peso varivel na poca atual. 3.1. ndice de Laspeyres ou Mtodo da poca Bsica
O ndice de Laspeyres constitui uma mdia ponderada de relativos, sendo os fatores de ponderao determinados a partir de preos e de qualidades da poca bsica por conseguinte, no ndice de Laspeyres, a base de ponderao 8 a poca bsica, dai a denominao mtodo da poca bsica.
O peso relativo ou fator de ponderao relativa para um dado bem i, componente do ndice, dado por
O numerador da expresso representa o valor do dispndio com um dado bem i e o denominador a soma dos valores de todos os bens adquiridos na poca bsica. Assim sendo, w i0 equivale a participao relativa do valor do bem i, em re1ao ao valor de todos os bens transacionados, tendo como referenda a poca bsica. De onde se conclui que
ndice de Preo Smbolo: L o,t
O ndice de Laspeyres de Preo e definido pela seguinte expresso:
A expresso 20 pode ser simp1ificada. Lembrando que wio = 1 , podemos
escrever O ndice de preo, segundo o critrio de Laspeyres, indica que o valor das quantidades dos bens na poca bsica, aos preos do ano dado ( pt x qo ),9 igual a Lo,t por cento do valor das mesmas quantidades aos preos do ano-base;
ou o valor das quantidades do ano-base variaram (L o,t - 100)% como resultado de 174 variaes de preo no perodo considerado. Se, por exemplo, L 78,80 = 1,40, diremos que o valor das quantidades do ano-base aumentou 40% como resultado do aumento de preos entre 78 e 80 que se compara, portanto, o dispndio terico na poca atual com o dispndio real na poca bsica para se manter a mesma estrutura de compra ou de consumo da poca bsica. Pode-se observar, na expresso 21, que as quantidades da poca bsica figuram como fatores de ponderao dos preos em duas pocas. Trata-se, portanto, de um ndice em que as quantidades (pesos) so fixas na poca bsica. Isso no o mesmo que dizer que a ponderao fixa, o que se ocorre quando os pesos independerem da base de comparao. No caso do ndice de Laspeyres, os pesos variam ao mudar a poca bsica, o que o caracteriza como um ndice agregativo ponderado, com ponderao referida a poca bsica. O ndice de Laspeyres apresenta uma tendncia para exagerar a alta, em virtude de considerar as quantidades da poca atual iguais s da poca bsica. a) ndice de Quantidade Smbolo: L'o,t O ndice de quantidade, pelo mtodo de Laspeyres obtm-se permutando p e q na expresso 21.
Neste caso, os preos da poca bsica so considerados os fatores de ponderao. O ndice agregativo de quantidade procura responder a seguinte que so: se em cada uma de duas pocas forem adquiridas quantidades diferentes de determinadas mercadorias, mas aos mesmos preos (fixos na poca bsica, no caso do ndice de Laspeyres), quanto se gastara na poca atual em re1ao ao que se gastou na poca bsica? Enquanto no ndice de preo a diferena da importncia gasta devia-se variao nos preos, no de quantidade ela se deve s variaes nas quantidades adquiridas, uma vez que os preos permanecem constantes. 3.2. ndice de Paasche ou Mtodo da poca Atual
10 O ndice agregativo proposto por Paasche , na sua frmu1a original, uma mdia harmnica ponderada de relativos, sendo os pesos calculados com base
nos preos e nas quantidades dos bens na poca atual. A base de ponderao no ndice de Paasche e, portanto, a poca atual. O fator de ponderao simbolizado por wi t representa, ento, a participao percentual do dispndio com o componente i na poca atual em re1ao ao dispndio total da mesma poca simbolicamente,
a) ndice de Preo Smbolo: Po,t O ndice de preos, segundo o mtodo proposto por Paasche, definido pela expresso:
Substituindo w t pela expresso dada acima e lembrando que wit = 1, i=1 chegaremos a uma expresso mais simples.
i
O ndice de preo de Paasche indica que o valor das quantidades dos bens adquiridos na poca atual, aos preos dessa mesma poca, igual a Po,t por cento do valor dessas quantidades aos preos da poca bsica; ou o valor das quantidades da poca atual variou (P o,t - 100)% como resultado do aumento de preos no perodo considerado. Esse ndice mede, portanto, a relao entre11 o dispndio monetrio necessrio para adquirir bens nas quantidades e sistemas de
preos da poca atual e o dispndio dado pelas quantidades da poca atual aos preos vigentes na poca bsica. Observando a expresso acima pode-se ver que os fatores de pondero so as quantidades da poca atual. Como a poca atual varivel, os pesos, no ndice de Paasche, mudam quando as pocas atuais mudarem, o que o caracteriza. como um ndice agregativo com ponderaes variveis. O ndice de Paasche reala a baixa porque a ponderao determinada pela poca atual. Uma sria limitao ao uso do ndice de preo de Paasche reside no fato de os pesos variarem em cada perodo, o que onera substancialmente a pesquisa, no caso de ser difcil estimar as quantidades na poca atual. Esse fato torna proibitivo o emprego do ndice de Paasche quando se deseja montar um ndice ponderado para se fazerem comparaes semanais, mensais ou mesmo trimestrais. b) ndice de Quantidade Smbolo: P'o,t O ndice de Paasche de quantidade definido por:
3.3.
ndice do Fischer (ndice Ideal)
O ndice de Fischer, tambm conhecido corno forma ideal, a mdia geomtrica dos nmeros-ndices de Laspeyres e de Paasche. Sob o aspecto da ponderao, esse ndice envolve os dois sistemas anteriormente adotados. A proposta de Fischer fundamenta-se no fato de os ndices que o compem no atenderem ao critrio de decomposio das causas, alm de um deles tender a superestimar e o outro a subestimar o verdadeiro valor do ndice. Esse verdadeiro valor tender a ser um nmero superior ao fornecido pela frmula de Paasche e inferior ao apresentado pela frmula de Laspeyres, o que acontece com a mdia geomtrica entre esses dois ndices. Entretanto, o ndice de Fischer, apesar de ser chamado de ideal, nisso pode ser considerado "perfeito". A necessidade de modificar pesos, em dada poca comparada, em decorrncia do clculo do ndice de Paasche, constitui uma restrio no desprezvel ao seu emprego. Alm disso, no parece ser possvel determinar especificamente o que 12
o ndice de Fischer mede, bem como estabelecer o verdadeiro valor de um ndice perfeito, o qual serviria de elemento de referncia. a) ndice de Preo Smbolo: Io,t
ndice de Quantidade Smbolo: I'o,t
4. EXERCCIOS 1) Dados: 1997 PRODUTOS P A B C D 2 1 4 3 Q 4 6 4 6 P 3 2 1 6 Q 6 4 8 4 P 6 4 5 6 Q 12 4 16 4 1978 1979
Dados: fictcios a) Obter um ndice de Laspeyres e de Paasche de preo, com base em 1977, para o perodo 77/79. b) Obter um ndice de Laspeyres de Preo, base mvel, para o perodo 77/79 Respostas: a) L 77,78= 133,33 L 77,79= 216,67 P 77,78= 96,67 P 77,79= 184,64
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b) L 77,78= 133,33 L 78,79= 200,00
2) Conjugue as duas sries seguintes de nmeros-ndices, usando 1958 como poca-base.

NDICES DE PREOS DAS EXPORTAES LATINO-AMERICANAS ANO SRIE ANTIGA SRIE NOVA
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
118 115 105 100 96 90
100 95 95 93 91 94
dados: fictcios Resposta: NDICES DE PREOS DAS EXPORTAES LATINO-AMERICANAS

ANO 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 SRIE AJUSTADA 131 128 117 111 107 100 95 95 93 91 94
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5. CONCLUSO Um nmero-ndice de preos uma "estatstica" que visa medir a variao relativa de preos de um agregado de bens e servios em uma seqncia de perodos de tempo, h um grande nmero de aproximaes. Contudo, na prtica para elaborao de nmeros-ndices para grandes agregados, adaptaes das frmulas de Laspeyres, Paasche fisher (mdia geomtrica ponderada de relativos de preo) so mais utilizadas.
15
6. BIBLIOGRAFIA 1. Apostilas do Departamento de Administrao da Faculdade de Economia e Administrao, USP. 2. Apostilas do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e administrao, USP. 3. Apostilas de Regresso Simples, Regresso Linear Mltipla e Sries de Tempo do Departamento de Administrao da Faculdade de Economia e Administrao, USP. 4. BLALOCK Jr., Hubert M. - Estatstica Social, Fundo de Cultura Econmica, Mxico, D.F., 1966. 5. CROXTON, F.E. e COWDEN, D.J. - Estatstica Aplicada a los Negcios Editorial Hispano Europea, Barcelona, Espanha, 1965, Cap. 9, vol. II. 6. Fascculos do Curso de Auxiliar de Administrao, Abril S.A. Cultural e Industrial, 1973. 7. FONSECA, J.S. e MARTINS, G.A. - Curso de Estatstica, Editora Atlas, So Paulo, 1975. 8. KARMEL, Paul H. e POLASEK, M. - Estatstica Geral a Aplicada Economia, Editora Atlas S.A., So Paulo, 1972. 9. SPIEGEL, Murray - Estatstica. Coleo Schaum, Editora McGraw-Hill Book do Brasil, Ltda., 1970. 10. TOLEDO. Geraldo e OVALLE, Ivo - Estatstica Bsica. 2 ed. Editora Atlas, 1981. 11. WASSERMAN, William e NETER, John - Fundamentos de Estadstica Aplicada a los Negcios y la Economia, Cia. Editorial Continental S.A., Mxico, D.F., Cap. 14.
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112 (cruzeiros) e P1979

120, o relativo de preo

ndice de Preo Smbolo: L o,t

O ndice de Laspeyres de Preo e definido pela seguinte expresso:

A expresso 20 pode ser simp1ificada. Lembrando que wio = 1 , podemos

ndice do Fischer (ndice Ideal)

ndice de Quantidade Smbolo: I'o,t

4. EXERCCIOS 1) Dados: 1997 PRODUTOS P A B C D 2 1 4 3 Q 4 6 4 6 P 3 2 1 6 Q 6 4 8 4 P 6 4 5 6 Q 12 4 16 4 1978 1979

b) L 77,78= 133,33 L 78,79= 200,00

2) Conjugue as duas sries seguintes de nmeros-ndices, usando 1958 como poca-base.

118 115 105 100 96 90

dados: fictcios Resposta: NDICES DE PREOS DAS EXPORTAES LATINO-AMERICANAS

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