E-Views

E-views zaman serileri arlkl alan bir veri analiz programdr.Program ile Panel Veri,Zaman Serisi ve Yatay Kesit analizleri yaplabilmektedir.Program dier programlara da kolayca uyum salayabilmekte, ofis programlarna kolayca uyum salamaktadr.Program Excel,SPSS, SAS,Stata,TSP dosya trlerini desteklemektedir.Ayrca dz metin belgesi .cvs dosya trnden de veri aktarlabilir.

ncelikte programa veri aktarmak iin; File > New > Workfile > >Unstructured/Undataed (Yatay Veri) >Dated-Regular Frequency (Zaman Serisi) >Balanced Panel (Panel Veri Karma Veri) ; seeneklerinden biri seilir. Sonra verinin ait olduu dnem tr seilir.(aylk,yllk) Frequency > Annual (Yllk) > Semi-Annual (Alt aylk) > Quarterly ( Aylk) > Weekly (Haftalk)

E-Viewste iki seri her zaman otomatik olarak alr. C Sabit terim Resid Hata Terimleri (Residuals)

Mustafa en | mustafasen@live.nl

Eer elimizde hazr bir veri varsa ; File > mport komutlaryla aktarlr. Eer elimizdeki veri Excel formatnda ise direk Kopyala/Yaptr yapmak mmkndr.Fakat E-Views programnda ondalk say ayrac noktadr,excelde ise virgldr.Bu yzden veriyi kopyalamadan nce excelde Ctrl+H Bul ve Deitir komutuyla virgller noktaya evrilir daha sonra E-Viewsa aktarlr.

Resimdeki Quick > Empty Group komutuyla veri alan ksma gerekli deiimi yaptmz veriyi yaptrabiliriz.

Mustafa en | mustafasen@live.nl

Yeni veri girdiimizde program otomatik olarak isim atayacaktr.Veri zerine sa tklayp Rename komutuyla istediimiz ad verebiliriz. Modeli kurarken kullandmz deikenleri Ctrl yardmyla seerek Open > Open as Group diyerek setiklerimizi bir arada aabilir ya da sadece incelemek istediimiz veriyi ift tkla aabiliriz. Alan pencere aadaki gibidir.

View altnda denkleme dair birok bilgi elde edebiliriz. Korelasyon,kovaryans matris,grafikler, otokorelasyon vs. hakknda bilgiler elde edilebilir. Jarque-Bera Testi statistik ktsnda yer alan JB deeri normallik snamasnda kullanlan bir test istatistiidir.

JB= [

*S *K

Skewness Kurtosis

:Normal Dalm :Normal Olmayan Dalm

Mustafa en | mustafasen@live.nl

JB

JB > P <

ise ise

reddedilir. reddedilir.

Correlogram(Otokorelasyon) E-views programnda gzlem deerleri arasnda iliki olup olmadn incelemek iin kullanlr.Yukardaki gibi incelenecek olan veri grup olarak (open as group) alr. Descriptive Statistics Common Sample(Tanmayc statistikler) Box Plots (Deerlerin ayr ayr kutu Quantile Quantile (Dalm Grafikleri) Correlation Covariance Common Sample (Korelasyon Matrisi) Common Sample (Kovaryans Matrisi)

grafiklerini inceler) Mutliple Graphs Distribution Graphs

Model Kurma ve Tahmin Yapma st menden;

Mustafa en | mustafasen@live.nl

Quick > Estimate Equation seilir. Alan pencerede modeli yazacamz ksma nce baml deiken ardndan model sabiti c yazlr ve ardndan bamsz deikenler yazlr ve tamama baslr.

Denklemi yukardaki ekilde kuruyoruz.Buradaki Method bizim kullacamz yntemi setiimiz ksmdr.Biz En Kk Kareler Yntemiye tahmin yapyoruz.(Least Squares). Modelin kts incelendikten sonra deien varyans sorununun olup olmad incelenir.Deien varyans sorunu varsa model tekrardan kurulur ve resimdeki gibi White Dzeltmesi denkleme eklenir.

Mustafa en | mustafasen@live.nl

Bu dzeltme modele eklendikten sonra kt yeniden incelenir, deien varyans sorunu devam ediyorsa hata terimlerinin normalliine baklr.

Normallik iin Jarque-Bera testine baklr.Hata terimleri normallik gstermiyorsa saa yada sola arpkl tespit edilip gerekli dnmler

Mustafa en | mustafasen@live.nl

yaplr ve model tekrar kurulur ve deien varyans sorununun giderilip giderilmedii kontrol edilir.

Model ktsna bakacak olursak ;

Dependent Variable: IHRACAT Method: Least Squares Date: 03/22/11 Time: 00:44 Sample: 1999M01 2004M06 Included observations: 66 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable C REELKUR UCRET YABPAT YERPAT R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 93.00192 0.091963 -0.005691 -0.064764 0.025714 0.681969 0.661115 3.564109 774.8754 -174.9305 0.912539 Std. Error 5.539043 0.044305 0.001263 0.008428 0.085421 t-Statistic 16.79025 2.075693 -4.506856 -7.684392 0.301024 Prob. 0.0000 0.0421 0.0000 0.0000 0.7644 87.31364 6.122440 5.452440 5.618323 32.70130 0.000000

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

S.E. of regression : Standart Hata Sum squared resid :Hata Kareler Toplam F-statistic ve Prob : F testi kts ve P deeri. P < varyans vardr. kt mensndeki View altnda;

ise deien

Estimation Output :Tahmin ktsna geri dner. Actual > Actual(Gerek) Fitted(Tahmin) Residual(hata) o Actual Fitted Residual Table > Bu ksmda tahmin hata ve gerek deerlerini ve hata terimlerinin ortalama deere gre durumunu grafik halinde inceleyebiliriz.

Mustafa en | mustafasen@live.nl

Actual Fitted Residual Graph > Yukardaki tablo deerlerini izgi grafii ile inceleyebiliriz.

Burada Gerek ve Tahmin fark Hata terimlerinin deerine eittir.

Mustafa en | mustafasen@live.nl

Mustafa en | mustafasen@live.nl