You are on page 1of 793

Gua para el uso de

@RISK
Programa de complemento para el anlisis y simulacin de riesgos en Microsoft Excel

Versin 5.7 septiembre, 2010

Palisade Corporation 798 Cascadilla St. Ithaca, NY USA 14850 +1-607-277-8000 +1-607-277-8001 (fax) http://www.palisade.com (World Wide Web) sales@palisade.com (correo electrnico)

Copyright
Copyright 2010, Palisade Corporation.

Marcas comerciales mencionadas


Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc. Palisade, TopRank, BestAjuste y RISKview son marcas comerciales registradas de Palisade Corporation. RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se utiliza bajo licencia.

Bienvenidos
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y porque demandaban una gran cantidad de recursos de computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de todas las personas encargadas de tomar decisiones. Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK (pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones de Excel, le permitir disear modelos que se ajustarn a sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK

Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea unas veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo que finalmente sucede en la realidad. La decisin que tome basndose
iii

Bienvenidos

en los resultados esperados podra estar equivocada, y tal vez nunca la habra tomado si hubiera tenido una idea ms completa de todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, tcnicas, cientficas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con @RISK podr incluir la incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados que mostrarn todos los valores posibles. @RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza toda esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados. Puede parecer que toda esta informacin complicara aun ms la decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y fciles de explicar a otros. Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.

iv

Bienvenidos

Funcionalidades de creacin de modelos


Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.
Funciones @RISK

@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones y aadirlas a las frmulas. Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga la funcin de distribucin NORMAL(10,10), por ejemplo, recolectar muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media = 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones disponibles son:
Beta Binomial Discrete Erlang Gamma Histogram EnteraUniforme Lognormal Normal Pearson V Poisson Triangular Weibull BetaGeneral Chi cuadrado Discrete Uniform Exponential General Hypergeomtrica Logistic Lognormal2 Pareto Pearson VI Rayleigh Trigen Compound Beta-Subjective Cumulative Error Funcin Extreme Value Geometric Inverse Gaussian Log-Logistic Negative Binomial Pareto2 PERT Students t Uniform

Tipos de distribuciones disponibles

Bienvenidos

Todas las distribuciones se pueden truncar para que slo se contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa distribucin. Adems, muchas de las distribuciones tambin pueden usar parmetros de percentil alternativos. Esto permite especificar valores de localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribucin.
Anlisis de simulacin @RISK

@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latino Hipercbico, y se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja de clculo. La seleccin de estas opciones de simulacin y de los modelos de salidas se lleva a cabo en mens y cuadros de dilogo similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn. Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de @RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de rangos de celdas convierten este programa en una poderosa herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos. Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas. Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado. Estos comandos son: MuestreoconlosmtodosLatinoHipercbicooMonteCarlo Nmeroilimitadodeiteracionesporsimulacin Nmeroilimitadodesimulacionesencadaanlisis Animacindelatomademuestrasyreclculodehojasde clculo Seleccindelnmerogeneradoraleatorio Resultadosyestadsticasentiemporealdurantelasimulacin

Grficos

Funciones avanzadas de simulacin

vi

Bienvenidos

Grficos de alta resolucin

@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK. Los grficos de @RISK incluyen: Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad acumulativa Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de clculo) Informes estadsticos de las distribuciones generadas Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una distribucin Exportacin de grficos a Windows para su rediseo


Velocidad de ejecucin

El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recolectada de muestras.

Bienvenidos

vii

viii

Bienvenidos

Tabla de Contenido
Bienvenidos iii

@RISK para Microsoft Excel ............................................................iii Tabla de Contenido Captulo 1: Para empezar ix 1

Introduccin ........................................................................................3 Instrucciones para la instalacin......................................................7 Activacin del Software ...................................................................11 Inicio rpido ......................................................................................15 Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos 19

Introduccin ......................................................................................21 Qu es el riesgo?............................................................................23 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29 Creacin de un modelo @RISK.......................................................31 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................43

Tabla de Contenido

ix

Captulo 3: Gua de Actualizacin

45

Introduccin...................................................................................... 47 Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK ... 49 Construyendo un modelo con el @RISK ....................................... 53 Configuraciones de simulacin...................................................... 81 Ejecutando Simulaciones................................................................ 85 Revisando los resultados de simulacin grficamente ............... 87 Reportes sobre los resultados de simulacin .............................. 99 Guardando las Simulaciones........................................................ 105 La biblioteca del @RISK ................................................................ 107 Captulo 4: Conociendo el @RISK 109

Un vistazo rpido al @RISK .......................................................... 111 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK ............... 123 Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK 161

Introduccin.................................................................................... 163 Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias .. 165 Estimacin en el futuro de valores conocidos ........................... 169 Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios........... 171 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 173 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 175 Relaciones de dependencia .......................................................... 177 Simulacin de sensibilidad ........................................................... 181 Simulacin de un nuevo producto ............................................... 185

@RISK para Microsoft Excel

El valor en riesgo (VAR) de una cartera .......................................197 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................201 Captulo 6: Ajuste de distribuciones 205

Introduccin ....................................................................................207 Definicin de los datos de entrada ...............................................209 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213 Ejecucin del ajuste .......................................................................217 Interpretacin de los resultados ...................................................221 Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231 Captulo 7: Gua de referencia del @RISK 233

Introduccin ....................................................................................241 Referencia: Iconos de @RISK .......................................................243 Referencia: Comandos del @RISK 253

Introduccin ....................................................................................253 Comandos de modelo ....................................................................255 Comandos de Ajuste de distribucin ...........................................315 Comandos de Configuraciones ....................................................341 Comandos de simulacin ..............................................................363 Simulacin Comandos de Anlisis avanzados.......................365 Bsqueda de objetivo ....................................................................367 Anlisis de estrs ...........................................................................375 Anlisis de sensibilidad avanzado ...............................................389 Comandos de resultados...............................................................409
Tabla de Contenido xi

Comando de reportes de Excel .................................................... 441 Comando de permuta de funciones del @RISK.......................... 443 Comandos de utilitarios ................................................................ 451 Guardando y abriendo simulaciones del @RISK ....................... 459 Comandos de Biblioteca ............................................................... 463 Comandos de Ayuda...................................................................... 465 Referencia: Grficos del @RISK................................................... 467 Referencia: funciones del @RISK 507

Introduccin.................................................................................... 507 Tabla de funciones disponibles.................................................... 521 Referencia: Funciones de distribucin........................................ 535 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 651 Referencia: Funciones de salida .................................................. 665 Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 667 Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 679 Referencia: Funciones Suplementarias....................................... 691 Referencia: Funcin de grficos .................................................. 693 Referencia: La biblioteca del @RISK 697

Introduccin.................................................................................... 697 Distribuciones en la biblioteca del @RISK.................................. 699 Resultados en la biblioteca del @RISK ....................................... 705 Notas tcnicas ................................................................................ 713

xii

@RISK para Microsoft Excel

Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK) 717 Apndice A: Mtodos de muestreo 719

Qu es el muestreo? ....................................................................719 Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite 727 El DecisionTools Suite ...................................................................727 Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade..........................731 Introduccin al TopRank ..............................................................733 Usando el @RISK con TopRank....................................................739 Introduccin al PrecisionTree .....................................................743 Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................747 Apndice C: Glosario 751

Glosario ...........................................................................................751 Apndice D: Lecturas recomendadas 759

Lecturas por categora ...................................................................759 ndice 763

Tabla de Contenido

xiii

xiv

Captulo 1: Para empezar


Introduccin ........................................................................................3 El contenido del paquete ........................................................................3 Informacin sobre esta versin .............................................................3 Trabajando dentro de su ambiente operativo.....................................4 Cmo obtener ayuda................................................................................4 Requisitos del sistema para utilizar @RISK .......................................6 Instrucciones para la instalacin......................................................7 Instrucciones generales de instalacin.................................................7 El DecisionTools Suite............................................................................7 Configuracin de los conos y de los accesos directos de @RISK................................................................................................8 Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa ............................................................................................9 Activacin del Software ...................................................................11 Inicio rpido ......................................................................................15 Programa Tutorial ..................................................................................15 Cmo empezar por su cuenta...............................................................15 Inicio rpido con sus propias hojas de clculo.................................16 Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 3.5 o anterior ..............................................................................................17 Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.0 ................17 Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.5 ................17

Captulo 1: Para empezar

@RISK 5.0 Help System Palisade Corporation, 1999

Captulo 1: Para empezar

Introduccin
Esta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft Excel 2000 para Windows o superior.

El contenido del paquete


El paquete de @RISK debe contener lo siguiente: La Gua para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes secciones: Para empezar La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK Gua de actualizacin Introduccin a @RISK Tcnicas de creacin de modelos de @RISK Ajuste de distribuciones Gua de referencia de @RISK Apndices tcnicos El programa @RISK El tutorial de @RISK

El CD de @RISK incluye:

El Acuerdo de licencia de @RISK Si el paquete que usted recibi no est completo, llame al vendedor o al distribuidor de @RISK, o pngase en contacto con Palisade Corporation directamente llamando al (607) 277-8000.

Informacin sobre esta versin


Esta versin del @RISK se puede instalar con Microsoft Excel 2000 o superior.

Captulo 1: Para empezar

Trabajando dentro de su ambiente operativo


Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de Excel. En particular, el usuario debe: Estar familiarizado con el uso de la computadora y del mouse. Estar familiarizado con trminos como conos, hacer clic, hacer doble clic, men, ventana, comando y objeto. Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y archivos.

Cmo obtener ayuda


Se ofrece asistencia tcnica gratuita a todos los usuarios registrados de @RISK con un plan actual de mantenimiento, o tambin se ofrece por un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario registrado de @RISK, regstrese electrnicamente en www.palisade.com/html/register.html. Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el momento de llamar.
Antes de llamar

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica, repase la siguiente lista: Ha consultado la ayuda en pantalla? Ha verificado la Gua de Usuario y revisado el tutorial multimedia en lnea? Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua del programa. Puede reproducir el problema consistentemente? Puede reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo? Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia. Recomendamos que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros programas de Palisade.

Introduccin

Cmo ponerse en contacto con Palisade

Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos: Por medio del sistema en lnea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos. Enve un fax al +1-607-277-8001 Enve una carta a: Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa: Por medio del sistema en lnea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al +44 1895 425050. Enve un fax a +44 1895 425051. Enve una carta a: Palisade Europe 31 The Green West Drayton Middlesex UB7 7PN Reino Unido Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico: Por medio del sistema en lnea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al +61 2 9929 9799. Enve un fax a +61 2 9954 3882. Enve una carta a: Palisade Asia-Pacific Suite 404, Level 4 20 Loftus Street Sydney NSW 2000 Australia

Captulo 1: Para empezar

Independientemente del mtodo que utilice para ponerse en contacto con nosotros, mencione el nombre del producto, la versin exacta y el nmero de serie. La versin exacta se encuentra seleccionando el comando Acerca de de la Ayuda del men @RISK en Excel.
Versin para estudiantes

La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes alternativas: Consulte a su profesor o asistente tcnico. Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas a las preguntas ms frecuentes. Contacte con nuestro departamento de soporte tcnico por medio de nuestro sistema de escritorio de ayuda en lnea o por medio de fax.

Requisitos del sistema para utilizar @RISK


Los requisitos del sistema de @RISK 5.5 para Microsoft Excel para Windows son los siguientes: PC Pentium o superior, con un disco duro. Microsoft Windows 2000 SP4, Windows XP o superior. Microsoft Excel 2000 o superior.

Introduccin

Instrucciones para la instalacin


Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el directorio seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de instalacin en Windows 2000 o superior: 1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM 2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control 3) Haga doble clic sobre el cono Agregar o quitar programas 4) En la ficha Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar 5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente instalar el programa de nuevo.
Removiendo el @RISK de su computador

Si usted desea remover el @RISK de su computador, utilice el utilitario de Aadir/Remover Programas del Panel de Control y seleccione la opcin de @RISK.

El DecisionTools Suite
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite, un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de @RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que normalmente se instala como un subdirectorio del directorio Microsoft Office. Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK5). Este directorio contiene los archivos del programa @RISK as como modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK. Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que contiene archivos necesarios para todos los programas de DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y libreras de programas.

Captulo 1: Para empezar

Configuracin de los conos y de los accesos directos de @RISK


Creacin de los accesos directos en la barra de tareas de Ventanas

En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo manualmente en otro momento, siga estas instrucciones: 1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin. 2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la ficha Programas del men Inicio. 3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar. 4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic. 5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere que aparezca el programa. 6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.

Instrucciones para la instalacin

Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa


Microsoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que intente cargar un archivo con macros aparecer un mensaje de advertencia, a menos que seleccione la configuracin de seguridad ms baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura, podr abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca el mensaje de advertencia. Para llevar a cabo esta operacin: HagaclicenHabilitarmacroscuandoaparezcaelcuadrode dilogodeadvertenciadeseguridad(comoeldeabajo)al iniciar@RISK.

Captulo 1: Para empezar

10

Instrucciones para la instalacin

Activacin del Software


La activacin es un proceso que verificacin de licencia que se realiza una vez y que es requerido para que el software @RISK pueda ejecutarse completamente como un producto bajo licenciamiento. Un cdigo de activacin se encuentra en su factura impresa o enviada por correo electrnico y se asemejar a una secuencia separada por guiones como esta 19a0-c7c1-15ef-1be0-4d7f-cd. Si usted introduce su cdigo de Activacin durante la instalacin, entonces el software se activar desde la primera vez que el mismo se ejecute y no se requerir de ninguna accin adicional por parte del usuario. Si usted desea activar su software despus de la instalacin, seleccione el comando de Activacin de Licencia del men de Ayuda e introduzca su cdigo de activacin en la caja de dilogo desplegada de Activacin de Licencia Palisade.

Preguntas ms frecuentes

1) Qu pasa si mi software no se ha activado? Si usted no introduce un cdigo de activacin durante la instalacin o si usted est instalando una versin de prueba, su software se ejecutar como una licencia de prueba con limitaciones de tiempo y/o nmero de usos y deber ser activado con un cdigo de activacin para poder ejecutarse como un producto completamente licenciado.

Captulo 1: Para empezar

11

2) Cunto tiempo puedo utilizar mi producto antes de que tenga que activarlo? El software que no haya sido activado se puede ejecutar por quince das. Todas las funcionalidades del producto estn presentes pero la caja de dilogo de Activacin de Licencia aparecer cada vez que el programa se inicie para recordarle activar e indicarle cunto tiempo le queda. Si el periodo de prueba de 15 das expira, el software requerir de activacin para poder ejecutarse. 3) Cmo verifico mi estado de activacin? La caja de dilogo de Activacin de Licencia se visualiza por medio del comando de Licencia de Activacin del men de Ayuda de @RISK. El software activado muestra un estado de Activado y el software en versin de prueba muestra un estado de No Activado. Si el software no se activa, se despliega el tiempo remanente que el software todava podr ejecutarse. 4) Cmo activo mi software? Si usted no posee un cdigo de activacin usted podra obtener uno haciendo clic en el botn de Comprar de la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Una compra en lnea inmediatamente suministrar un cdigo de activacin un vnculo opcional para descargar el instalador en caso de que se requiera de reinstalacin. Para comprar por telfono llame a su oficina local de Palisade en la seccin de Contactando a Palisade de este captulo. Se puede realizar la Activacin por medio de Internet o por correo electrnico: Activacinsiustedposeeaccesoainternet

En la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade, introduzca o pegue el cdigo de activacin y haga clic sobre Automtico va Internet. Un mensaje exitoso deber aparecer despus de unos pocos segundos y la caja de dilogo de Activacin de Licencia reflejar el estado activado del software.

12

Activacin del Software

ActivacinsiustednoposeeaccesoaInternet

La activacin automtica va correo electrnico requiere de unos pocos pasos: 1. Haga clic sobre Manual va correo para desplegar la solicitud de archivo request.xml que usted podra guardar en disco o copiar al bloque de notas de Windows. (Se recomienda que usted anote la localizacin en su computador del archivo request.xml) 2. Copie o adjunte el archive XML a un correo electrnico y envelo a activate2@palisade.com. Usted debera recibir una respuesta automtica a su direccin de correo electrnico de manera rpida. 3. Guarde la respuesta adjunta response.xml en el correo de respuesta en su disco duro. 4. Haga clic en el botn de Proceso que se encuentra ahora en la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade y navegue al archivo response.xms. Seleccione el archivo y haga clic sobre Aceptar (u OK). Un mensaje exitoso deber aparecer despus de unos pocos segundos y la caja de dilogo de Activacin de Licencia reflejar el estado activado del software. 5) Cmo transfiero mi licencia de software a otra computadora? La transferencia de licencia, tambin denominado re hospedaje, puede ser llevado a cabo a travs de la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade como un procedimiento de dos pasos: desactivacin en la primera mquina y activacin en la segunda mquina. Un uso tpico del re hospedaje es para transferir una copia del @RISK desde su PC de oficina a su computadora porttil. Para re hospedar una licencia desde Mquina1 hasta Mquina2, asegrese que ambas mquinas poseen el software instalado y estn conectadas a Internet durante el re hospedaje de desactivacin/activacin. 1. En la Mquina1, haga clic sobre Desactivar Automtico va Internet en la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Espere por el mensaje exitoso. 2. En la Mquina2, haga clic sobre Activar Automtico va Internet en la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Espere por el mensaje exitoso. Si las mquinas no poseen acceso a internet entonces deber seguir instrucciones similares para el re hospedaje a aquellas que se siguieron en el proceso del correo electrnico automtico.

Captulo 1: Para empezar

13

6) Poseo acceso a Internet pero an as no me es posible Activar/Desactivar de forma automtica. Su proteccin de salida (firewall) debe estar definido para permitir acceso TCP al servidor de licenciamiento. Para instalaciones de un solo usuario (no instalaciones de redes) este es: http://service.palisade.com:8888 (Puerto TCP 8888 en http://service.palisade.com).

14

Activacin del Software

Inicio rpido
Programa Tutorial
En el programa tutorial, los expertos de @RISK le guan a travs de los modelos de ejemplo en formato de pelcula. Este tutorial es una presentacin multimedia sobre las funciones principales de @RISK. El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio / Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK45.html.

Cmo empezar por su cuenta


Si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente. Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin explicadas anteriormente en esta seccin: 1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows. Si aparece el cuadro de dilogo de Advertencia de seguridad, siga las instrucciones de la seccin Configuracin de Palisade como una fuente de confianza de este mismo captulo. 2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de clculo de ejemplo titulada Finanzas.xls. La localizacin predeterminada para los ejemplos es C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45\EJEMPLOS. 3) Haga clic en el cono de Lista de la barra de herramientas de @RISK (el de la flecha roja y azul). Aparecer la lista Salidas y entradas con las funciones de distribucin de la hoja de clculo Finanzas junto con la celda de salida C10, Valor actual neto del 10%. 4) Haga clic en el cono Simular (el cono de la curva de distribucin roja). Acaba de iniciar un anlisis Risk del Valor actual neto de la hoja de clculo Finanzas. El anlisis de simulacin est en marcha. Cuando se complete, aparecern los resultados del anlisis de Risk. Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK anime las operaciones de simulacin, marque el cono de modo de Demo en la barra de herramientas de @RISK. @RISK le mostrar cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y cmo se generan los resultados.

Captulo 1: Para empezar

15

Inicio rpido con sus propias hojas de clculo


La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas de clculo. 1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows 2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su propia hoja de clculo 3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de distribucin de @RISK. 4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribucin que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los valores posibles mnimo, ms probable y mximo. 5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de simulacin, y haga clic en el cono Aadir salida de la barra de herramientas de @RISK (el cono que contiene una sola flecha roja).

16

Inicio rpido

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 3.5 o anterior


Las hojas de clculo de @RISK 5.5 slo se pueden utilizar en @RISK 3.5 o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin de @RISK 5.5. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK 3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar de nuevo las salidas.

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.0


Las hojas de clculo de @RISK 5.5 se pueden usar directamente en @RISK 4.0 con las siguientes excepciones: Funcionesdeparmetrosalternativos,comoRiskNormalAlt, nofuncionarnygenerarnunerror. Funcionesacumulativasdescendentes,comoRiskCumulD, nofuncionarnygenerarnunerror. Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean especficasdel@RISK5.5(talescomoRiskUnits)sern ignoradasporel@RISK4.0. Funcionesestadsticasespecficasdel@RISK5.5(talescomo RiskTheoMean)retornarnun#Valorenel@RISK4.0.

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.5


Las hojas de clculo de @RISK 5.5 se pueden usar directamente en @RISK 4.5 con las siguientes excepciones: Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean especficasdel@RISK5.5(talescomoRiskUnits)sern ignoradasporel@RISK4.0. Funcionesestadsticasespecficasdel@RISK5.5(talescomo RiskTheoMean)retornarnun#Valorenel@RISK4.0.

Captulo 1: Para empezar

17

18

Inicio rpido

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos


Introduccin ......................................................................................21 Qu es el riesgo?............................................................................23 Caractersticas del riesgo ......................................................................23 La necesidad del anlisis de riesgo.....................................................24 Estimacin y cuantificacin del riesgo...............................................27 Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad...................................................................................28 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29 Creacin de un modelo @RISK.......................................................31 Variables..................................................................................................31 Variables de salida.................................................................................33 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35 Simulacin...............................................................................................35 Cmo funcionan las simulaciones ......................................................36 La alternativa a las simulaciones.........................................................36 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39 Interpretacin de un anlisis tradicional...........................................39 Interpretacin de un anlisis con @RISK ..........................................39 Preferencias individuales .....................................................................40 La dispersin de una distribucin ..................................................40 Asimetra o sesgo ...................................................................................42 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................43

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

19

20

Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones, planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo. La expresin creacin de modelos en general hace referencia a cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una representacin de la realidad para poder analizarla. Esta representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles resultados, seguramente entender la importancia que la incertidumbre tiene en la creacin de modelos de situaciones. Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones. Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los libros. Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis. No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas: Queselriesgoycmosepuedecuantificar. Lanaturalezadelosanlisisderiesgoylastcnicasque utiliza@RISK. Realizacindesimulaciones. Interpretacindelosresultadosde@RISK. Loqueelanlisisderiesgopuedeynopuedehacer.
21

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

22

Introduccin

Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja. Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms de un resultado. En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes, como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el concepto de anlisis de riesgo.

Caractersticas del riesgo


El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms importantes del riesgo. En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora, experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora, clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est equivocado.

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

23

La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos. Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo. En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada. Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara significativos estos posibles resultados. En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de 100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es diferente.

La necesidad del anlisis de riesgo


El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo: Riesgoeneldesarrolloypuestaenelmercadodeunnuevo productoEldepartamentodeinvestigacinydesarrollo podrresolverlosproblemastcnicosalosqueseenfrenta? Lacompetenciallegaralmercadoantesoconunproducto mejor?Lasnormasyregulacionesdelgobiernoretrasarnla introduccindelproducto?Quimpactotendrlacampaa publicitariaaniveldeventas?Loscostosdeproduccinse mantendrnalnivelprevisto?Habrquecambiarelprecio deventapropuestoparahacerfrentealosimprevistosniveles dedemandadelproducto?

24

Qu es el riesgo?

Riesgoenelanlisisdelmercadodevaloresyenla administracindevaloresCmoafectarunaposible compraalvalordeuncartera?Unnuevoequipode administracinafectaraelpreciodemercado?La adquisicindeunaempresaaumentarlasgananciascomo estabaprevisto?Culserelimpactoqueunacorreccinde mercadopuedetenersobreunaindustriadeterminada? Riesgoenlaadministracindeoperacionesyenla planificacinElniveldeinventarioactualpodr satisfacerunademandaimprevista?Aumentarnloscostos demanodeobrasignificativamenteconlasprximas negociacionesconlossindicatos?Cmoafectarla legislacinmedioambientalpendienteloscostosde produccin?Cmoafectarnlosacontecimientospolticosy delmercadoalosdistribuidoresextranjerosencuantoatasas decambiodemoneda,restriccionescomercialesycalendarios deentrega? Riesgoeneldiseoyconstruccindeestructuras(edificios, puentes,presas,etc.)Loscostosdelosmaterialesde construccinydelamanodeobrasemantendrnalnivel previsto?Unahuelgadetrabajadorespodraafectarel calendariodelaconstruccin?Loslmitesderesistenciade unaestructuraenelmomentodecargamximase mantendrndentrodeloprevisto?Enalgnmomentola estructurasersometidaapresionesquelallevenalpuntode fallo? Riesgoeninversionesparaexploracionespetrolferasyde mineralesSeencontrarelmaterialdeseado?Sise encuentraundepsito,seobtendrnlosresultados econmicosesperados?Loscostosdeexplotacindel depsitoseajustarnaloprevisto?Laviabilidadeconmica delproyectoseverdrsticamenteafectadaporalgnevento polticocomounembargo,unareformafiscalounanueva regulacinambiental? RiesgosdeplanificacindepolticadeempresaSila polticadeempresasesometeaaprobacinlegislativa,ser aprobada?Elniveldecumplimientodecualquierregulacin sobrepolticassertotaloparcial?Loscostosde

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

25

implementacinseajustarnaloprevisto?Elnivelde utilidadesserelprevisto?

26

Qu es el riesgo?

Estimacin y cuantificacin del riesgo


El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo. Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar, as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos de la probabilidad y de la estadstica. En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en base a la informacin disponible. Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su juicio personal. Es posible que la informacin disponible referente a una situacin concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

27

Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados finales del modelo que usted est analizando?

Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad


Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor. Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar un rango de valores reales y su distribucin de probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media. @RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel. La ventana @RISK Definir distribucin permite ver grficamente las distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una distribucin.

28

Qu es el riesgo?

Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles resultados de cada accin. El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo diseado para definir los resultados de una decisin en forma de distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos: Desarrollodeunmodelomedianteladefinicindel problemaosituacinenelformatodelahojadeclculode Excel Identificacindelaincertidumbreenlasvariablesdela hojadeclculodeExcel,especificacindelosposiblesvalores condistribucionesdeprobabilidad,eidentificacindelos resultadosinciertosquedeseaanalizar Anlisisdelmodelomediantesimulacinpara determinarelrangoylasprobabilidadesdetodaslas conclusionesposiblesdelosresultadosdelahojadetrabajo Tomadedecisinbasadaenlosresultadosobtenidosyen laspreferenciaspersonales

@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo. Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar la decisin que se va a tomar. Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que @RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un anlisis de riesgo con @RISK.

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

29

30

Qu es el anlisis de riesgo?

Creacin de un modelo @RISK


Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y completo. Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo anlisis de riesgo.

Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis. Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser elementos como ventas, costos, ingresos o utilidades; mientras que si lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas como profundidad del depsito, espesor de la costura de carbn o porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Variables ciertas o inciertas

Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por ejemplo: RiskNormal(100; 10) RiskUniform(20;30) RiskExpon(A1+A2)

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

31

RiskTriang(A3/2;A4;A5) Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras funcin de Excel.
Variables independientes o dependientes

Adems de ciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de lluvia es una variable independiente. Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el modelo anterior, normalmente depender de la variable independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media. Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha, como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por los insectos, etc. Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de @RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables; de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.

32

Creacin de un modelo @RISK

Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo, las celdas de Utilidades, Total y otras similares.

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

33

34

Creacin de un modelo @RISK

Anlisis de un modelo mediante simulacin


Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de Excel.

Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo. Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable. Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las variables de entrada ciertas son: Ingresos = 100 Costos = 90 entonces el resultado Utilidades = 10 ser calculado por Excel siguiendo la frmula Ingresos = 100 - 90 Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable. Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de entrada son inciertas. Por ejemplo: Ingresos = 100 120 Costos = 90 80
Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos 35

En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles. En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles valores del resultado, en esta caso Utilidades. Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles: Utilidades = Ingresos - Costos 10 = 100 - 90 20 = 100 - 80 30 = 120 - 90 40 = 120 - 80 El resultado de Utilidades tambin es una variable incierta porque se ha calculado a partir de variables inciertas.

Cmo funcionan las simulaciones


En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o muestreo, y cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin. Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK genera distribuciones de salida consolidando los resultados singulares de todas las iteraciones realizadas.

La alternativa a las simulaciones


Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las variables de entrada.

36

Anlisis de un modelo mediante simulacin

El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos analticos requieren que las distribuciones de todas las variables inciertas de un modelo se describan matemticamente. A continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible. Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las tcnicas analticas.

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

37

38

Anlisis de un modelo mediante simulacin

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados


Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de probabilidad?

Interpretacin de un anlisis tradicional


Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado. Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo. Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.

Interpretacin de un anlisis con @RISK


En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados. Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peoresperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad, adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres posibles resultados, hacen muchas otras cosas: DeterminanunrangocorrectoComoestemtododefine msrigurosamentelaincertidumbreasociadaconcada variabledeentrada,elrangoposiblederesultadospuedeser muydiferentedelrangoquepresentaunanlisispeordelos casosmejordeloscasos.Puedeserunrangodiferenteyms exacto.
39

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

MuestranlaprobabilidaddequeocurracadavalorUna distribucindeprobabilidadmuestralaprobabilidadrelativa dequeseproduzcacadaunodelosresultadosposibles.

Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros, y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se tiene una mejor idea del riesgo que se corre.

Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en manos de diferentes individuos pueden dar diferentes interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede llegar a la conclusin opuesta.

La dispersin de una distribucin


El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr. Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados, aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas. Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se

40

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de probabilidad ilustran estas conclusiones: La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la media es mayor en A que en B.

La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se concentra entorno a 98.

La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms distribuida que en E.

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

41

Asimetra o sesgo
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca un resultado altamente positivo en la cola. Los sesgos como ste son de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su decisin sea ms consciente.

42

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer


En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han ganado la confianza de los responsables encargados de tomar decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis, incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo, estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al juicio personal. Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est nada mal!

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

43

44

Captulo 3: Gua de Actualizacin

Introduccin ......................................................................................47 Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK....49 Construyendo un modelo con el @RISK .......................................53 Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en Excel.........................53 Definiendo distribuciones de probabilidad en su hoja de clculo..............................................................................................55 Correlacionando funciones de probabilidad ....................................63 Definiendo variables de salida de simulacin en su hoja de clculo..............................................................................................68 Revisando un modelo en la ventana de modelo de @RISK ...........69 Propiedades para variables de entrada de distribucin y variables de salida de simulacin....................................................71 Permutando funciones @RISK hacia dentro y hacia fuera.............73 Utilizando datos para definir funciones de probabilidad..............76 Configuraciones de simulacin ......................................................81 Ejecutando Simulaciones ................................................................85 Revisando los resultados de simulacin grficamente ...............87 Modo de Vista.........................................................................................88 Ventana de Resultados Resumen de @RISK ....................................89 Nuevos grficos en el @RISK ..............................................................91 Personalizando y Reportando Grficos de @RISK ..........................96 Reportes sobre los resultados de simulacin...............................99 Guardando las Simulaciones ........................................................105 La biblioteca del @RISK ................................................................107

Captulo 3: Gua de Actualizacin

45

46

Introduccin
El @RISK 5.5 es una sustancial actualizacin con respecto a versiones anteriores del @RISK. El @RISK 5.5 ofrece una integracin mejorada con el Excel de Microsoft para dotar de acceso ms sencillo a los resultados de simulacin directamente en su hoja de clculo. El @RISK 5.5 est disponible en tres versiones Estndar, Profesional e Industrial- para permitirle a usted el conjunto de funcionalidades que usted requiera. Algunas funcionalidades importantes del @RISK 5.5 incluyen: LasventanasseparadasdeModeloydeResultadosResumen del@RISK4.0y4.5estnahoraintegradasenlaventanadel Excel. Losgrficosdelosresultadosdesimulacinylasentradas puedenvincularsedirectamentealasceldasalasquese refierenenExcelconventanasinvocadas. ElNuevonavegadorgrficopermitelanavegacinrpida alolargodelasvariablesdeentradaydesalidaenloslibros detrabajoabiertos,congrficosqueapuntanalaceldaen dondelavariabledeentradaodesalidaestlocalizada. Lascorrelacionesentrelasdistribucionessedefinen rpidamenteenmatricesqueaparecensobreExcel,yuna SeriedeTiempocorrelacionadapuedeseraadidaconslo hacerclicsobreunbotn. El nuevo motor grfico est diseado para datos de simulacin y provee una graficacin ms rpida con animacin en tiempo real de los resultados de simulacin. Prcticamentetodaslasoperacionesdecreacindemodelos puedenserllevadasacabopormediodehacersimplesclics dearrastreydefijacinenlabarradeherramientas. LanuevabarradeherramientasdeConfiguracinde@RISK enExcelproveeunaccesorpidoalosajustesde configuracionesdesimulacin. Losnuevosgrficosdedispersinygrficosdecajas proveenperspectivasadicionalessobrelosresultadosde simulacin.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

47

Unconjuntomsampliodefunciones@RISKsobreExcel sirvenparaanlisisdesixsigma,estadsticassobrelas variablesdeentradadesimulacinyprocesamientoadicional deresultados. UnanuevafuncinRiskCompound,especialmenteaplicable alaindustriadelosseguros,combinadosdistribucionespara crearunasolavariabledeentrada,reduciendo dramticamenteelnmerodedistribucionesdeprobabilidad requeridasenmuchosmodeloseincrementandolavelocidad enlosanlisis. Elanlisisdesensibilidadmejoradosellevaacabo medianteunapreevaluacindelasvariablesdeentrada basadoenlaprecedenciadelasfrmulasenlasvariablesde entradadelosmodelos. LaBibliotecade@RISKproveeunrepositorioparacompartir variablesdeentrada@RISKyresultadosdesimulacin. La funcin de Permuta (Swap) permite que las funciones de @RISK sean removidas y restauradas de y hacia los libros de trabajo; facilitando el compartir los libros de trabajo con usuarios que no utilizan el @RISK. Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para mostrar valores clave en los cuales usted est interesado. Las iteraciones de una simulacin previamente ejecutada pueden ser vueltas a generar paso a paso, actualizando el Excel con los valores muestreados y los resultados calculados. Esto es til para investigar iteraciones con errores e iteraciones que condujeron a ciertos escenarios de variables de salida y casos similares. SoporteparaversionesdeExceldeMicrosofthastaExcel 2007,incluyendoelmayortamaodelahojadeclculode Excel2007.

48

Introduccin

Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK


El @RISK 5.5 incluye una nueva barra de herramientas, nuevos conos y comandos que facilitan la definicin del modelo de simulacin directamente sobre la hoja de clculo. Barra de herramientas del @RISK sobre Excel 2003 y anteriores

Cinta de @RISK sobre la barra en Excel 2007

Los nuevos conos incluyen: ElconodeDefinirCorrelacinhaceaparecerunamatrizde correlacinsobreExcelendondelasdistribucionesde probabilidadpuedenserrpidamentecorrelacionadas. ElconodeVisualizarResultadosenciendeelmodode Visualizacindel@RISK5.5,endondeungrficodelos resultadosdesimulacinparaunaceldaaparece automticamentecuandoustedseleccionaunaceldaenExcel. CuatronuevosconosdeReportesdesplieganlosreportes sobreresultadosdesimulacin(Estadsticasdetalladas, Datos,AnlisisdeSensibilidadyAnlisisdeEscenarios)los cualesaparecendirectamentesobreExcel. ElconodeFiltrolepermiteaustedintroducirfiltrospara restringirelrangosobreelcualsecalculanlasestadsticasy losgrficos. ElconodelaFuncinSwappermutalasfunciones@RISK desdeyhacialibrosdetrabajoabiertos. ElconodeBibliotecadespliegalabibliotecade@RISKen dondesepuedendefinirdistribucionesdeentradacomunesy sepuedenarchivarlosresultadosdesimulacin.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

49

ElconodeUtilitariosincluyecomandostalescomola Configuracindelaaplicacin,endondelosparmetrospor defectodel@RISKpuedenserintroducidos.

Una barra de herramientas de Configuracin de @RISK se aade en Excel 2003 y versiones anteriores. Eso permite el acceso rpido a muchos parmetros de simulacin. En el Excel 2007, los comandos de la barra de herramientas de Configuracin se encuentran presentes en la barra de cinta estndar del @RISK.

Los conos incluyen: Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogodela Configuracionesdesimulacin. ListatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmerode iteracionesaserejecutadaspuedeserrpidamentecambiada desdelabarradeherramientas. ListatipodropdowndeSimulaciones,endondeelnmero desimulacionesaserejecutadaspuedeserrpidamente cambiadadesdelabarradeherramientas. ElReclculoaleatorio/estticoalternael@RISKentre mostrarvaloresesperadosoestticosdelasdistribuciones,o mostrarvaloresmuestralesMonteCarloenunreclculoExcel convencional. LosconosdeMostrargrfico,MostrarVentanade Resultados,ModoDemocontrolanloquesemuestraenla pantalladuranteydespusdelasimulacin. ElconodeActualizacinenVivocontrolasilasventanas abiertassernactualizadasmientrasseejecutalasimulacin.

50

Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK

Ventana de progreso del @RISK

Una nueva ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. Los conos le permiten a usted ejecutar, pausar o detener una simulacin, as como tambin encender y apagar la actualizacin en tiempo real de los grficos y los reclculos sobre Excel.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

51

Configuraciones de Aplicacin del @RISK

La nueva caja de dilogo de Configuracin de Aplicacin define valores por defecto a lo largo de todo el programa para las opciones estndar (tales como el color de los grficos, los percentiles descendentes, el nmero de iteraciones, etc.) que sern utilizadas cada vez que usted ejecute el @RISK.

52

Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK

Construyendo un modelo con el @RISK


El @RISK 5.5 (as como las versiones previas del @RISK) le permiten a usted definir el riesgo con funciones de distribucin de probabilidad que pueden ser aadidas a las frmulas de una hoja de clculo. El @RISK tambin permite que la simulacin de los resultados sea accedido directamente en las frmulas de la hoja de clculo por medio del uso de funciones estadsticas @RISK. El @RISK expande el conjunto de funciones de hoja de clculo disponibles para la creacin de modelos. Tambin provee un nuevo interfaz grfico para introducir y editar estas funciones en su hoja de clculo. Como en versiones previas del @RISK, usted puede teclear las funciones de @RISK directamente en frmulas de Excel o bien utilizar un interfaz grfico para introducir las funciones.

Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en Excel


El @RISK 5.5 incluye tanto nuevas como mejoradas funciones personalizadas que pueden ser incluidas dentro de las celdas y frmulas del Excel.
Funcin Compound

Una nueva funcin RiskCompound (Compuesta), utilizada para creacin de modelos de frecuencia y severidad toma dos distribuciones distintas para formar una nueva distribucin de entrada. RiskCompound asume dos argumentos, cada uno de ellos normalmente sera una funcin de distribucin @RISK. En una iteracin en particular, la muestra de la primera distribucin especifica el nmero de muestras que sern tomadas de la segunda distribucin. Estas muestras de la segunda distribucin son luego sumadas para retornar un valor entregado por la funcin RiskCompound. Por ejemplo, la funcin: RiskCompound(RiskPoisson(5);RiskLognorm(100000;10000)) Podra ser utilizada en la industria de seguros en donde la frecuencia o nmero de reclamos est descrito por RiskPoisson(5) y la severidad de cada reclamo est dada por RiskLognorm(100000;10000). Ac, el valor muestral retornado por la funcin RiskCompound es el monto total del reclamo para esa iteracin; de la forma que haya sido dado por el nmero de reclamos muestreados desde RiskPoisson(5), cada uno con una cantidad muestreada por RiskLognorm(100000;10000). Dos argumentos opcionales, Deducible y Lmite, le permiten a usted

Captulo 3: Gua de Actualizacin

53

sustraer el deducible de cada muestra de severidad o bien limitar en monto mximo de severidad con un lmite superior. La funcin RiskCompound puede eliminar cientos o miles de funciones de distribucin de los modelos de @RISK existentes al encapsularlos en una sola funcin RiskCompound. Adicionalmente, estos modelos se ejecutarn muchsimo ms rpidamente.
Funciones Estadsticas

Un nuevo conjunto de funciones estadsticas de @RISK retornan un estadstico deseado en las variables de entrada de la simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskTheoMean(A10) retornar la media de la distribucin de probabilidad en la celda A10. Las funciones estadsticas existentes de @RISK para los resultados de simulacin (tales como RiskMean) pueden asumir argumentos opcionales mnimo y mximo para especificar un percentil o rango real sobre la cual los estadsticos han de ser calculados. Esto permite calcular estadsticos sobre un pequeo subconjunto de datos de simulacin recolectados, tales como la cola de la distribucin. El rango mnimo-mximo se introduce utilizando la funcin RiskTruncate.

Funciones de sensibilidad

Una nueva funcin RiskSensitivity retorna resultados de anlisis de sensibilidad directamente a su hoja de clculo. Al utilizar est funcin, las variables de entrada ms crticas que afectan el resultado de la simulacin, y los coeficientes que identifican su nivel de impacto pueden ser retornado a las frmulas de la hoja de clculo. Se han agregado funciones de propiedades de distribucin adicionales en el @RISK 5.5. Estas funciones de propiedad pueden ser insertadas en la distribucin o en la funcin de salida. Las mismas son utilizadas para especificar informacin adicional acerca de una distribucin de entrada o de una salida de simulacin. Por ejemplo, RiskNormal(10;1;RiskUnits(Pesos)) especifica que la etiqueta de unidades utilizada en los grficos y en los reportes para esta variable de entrada debe ser Pesos. Una nueva funcin RiskMakeInput especifica que el valor calculado de una frmula ser tratado como una variable de entrada de simulacin, de la misma forma que una funcin de distribucin. Esta funcin permite que los resultados de los clculos de Excel (o una combinacin de funciones de distribucin) sean tratados como una sola variable de entrada en un anlisis de sensibilidad. Las distribuciones que preceden o que alimentan a la funcin RiskMakeInput no se incluyen en el anlisis de sensibilidad para evitar la doble contabilizacin de sus impactos.

Funciones de Propiedad

Funcin RiskMakeInput

54

Construyendo un modelo con el @RISK

Funcin TruncateP

La nueva funcin de propiedad TruncateP permite el truncamiento de una distribucin de probabilidad utilizando percentiles en vez de los valores reales. Un nuevo conjunto de funciones estadsticas de @RISK retornan un estadstico de Six Sigma deseado sobre una variable de salida de simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskCPK(A10) retorna el valor CPK para la variable de salida de simulacin en la celda A10. Por defecto, estas funciones utilizarn la informacin de six sigma de LSL, USL y Objetivo digitada en la funcin de propiedad RiskSixSigma para tal variable de salida. Sin embargo, usted tambin puede introducir los valores LSL, USL y Objetivo directamente como argumentos opcionales en cualesquiera de las funciones de six sigma. El @RISK puede reportear informacin de control de convergencia durante una simulacin por medio de la nueva funcin RiskConvergence. Esta funcin permite que usted especifique la variable de salida cuya convergencia usted desea controlar y cuyo nivel de convergencia usted desea utilizar. La funcin RiskConvergenceLevel identifica cuando una variable de salida en una simulacin ha convergido. Una funcin adicional RiskStopRun puede ser utilizada conjuntamente con la funcin de RiskConvergenceLevel para detener una simulacin o para detener una simulacin cuando una frmula o una funcin en su modelo evala un valor VERDADERO.

Funciones estadsticas de Six Sigma

Funciones de Convergencia

Funcin de Control de Simulacin

Definiendo distribuciones de probabilidad en su hoja de clculo


Con el @RISK 5.5 usted puede asignar funciones de distribucin de probabilidad a valores inciertos en su modelo de hoja de clculo utilizando la ventana de Definir Distribucin. Esta ventana es ahora interactiva a medida que usted se desplaza paso a paso a lo largo de las celdas de un libro de trabajo, asignando o pre visualizando distribuciones, sin necesidad de cerrar la ventana. La ventana tiene un invocador que puntea hacia la celda para la cual usted est definiendo una distribucin. Al hacer clic en <Tab> se desplaza a la ventana de Definir Distribucin entre las celdas que posean distribuciones en los libros de trabajo abiertos. Al utilizar la ventana de Definir Distribucin usted puede: Previsualizaryasignarprobabilidadesavaloresenceldasy frmulasenExcel.Estopermitelarpidaygrficaasignacin dedistribucionesacualquiernmerodentrodeunaceldade

Captulo 3: Gua de Actualizacin

55

frmuladeExcel,ademsdelaedicindefuncionesde distribucinpreviamenteintroducidas. Automticamenteintroducirfuncionesdedistribucinen frmulas.Todaslasedicioneshechasmedianteestaventana queaparece(popup)directamenteseaadenalafrmula enlaceldadeExcel. Editarmltiplesdistribucionesenunasolacelda.Haciendo clicsobrecualquiervalorenunafrmulalaseleccionade formatalquepuedaserreemplazadaporunadistribucinde probabilidad.

56

Construyendo un modelo con el @RISK

Evaluacin grfica de probabilidades

Con la ventana de Definir Distribucin del @RISK 5.5, usted puede alternar interactivamente entre distribuciones de probabilidad disponibles y pre visualizar las probabilidades que describen. Al pre visualizar distribuciones, usted puede: Definir y comparar probabilidades de manera interactiva utilizando delimitadores mviles. Superponer mltiples distribuciones para realizar comparaciones. Cambiar el tipo de grfico y el escalamiento utilizando barras de herramientas y el mouse. Nuevas funciones de probabilidad pueden ser aadidas utilizando la Paleta de Distribuciones. Al hacer clic en el valor en una frmula sta se selecciona. El valor puede entonces ser reemplazado por un tipo de distribucin en la Paleta desplegada al hacer doble clic sobre el dibujo de la distribucin.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

57

Introduciendo valores a los argumentos

Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de Argumentos de Distribucin o introducidos directamente en la frmula mostrada. Este panel se despliega en la parte izquierda del grfico.

Tipo de parmetro

Al cambiar el Tipo de Parmetro, usted puede seleccionar Parmetros Alternativos o Truncar la distribucin.

58

Construyendo un modelo con el @RISK

Cambiando el tipo de grfico

En la ventana de Definir Distribucin (as como en otras ventanas de grficos), el tipo de grfico desplegado puede ser cambiado al hacer clic en el cono de Tipo de Grfico en la parte izquierda inferior de la ventana.

Personalizando un grfico

En la ventana de Definir Distribucin (as como en otras ventanas de grficos), los grficos pueden ser personalizados con la caja de dilogo de Opciones de Grficos. Muchos ajustes, incluidos los ttulos, colores, delimitadores y otras opciones pueden ser ajustadas. En muchos casos, (por ejemplo al introducir un ttulo), usted puede hacer clic directamente sobre el grfico para personalizarlo.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

59

60

Construyendo un modelo con el @RISK

Superposiciones en la ventana de Definir Distribucin

En la ventana Definir Distribucin, se pueden aadir superposiciones usando una versin pequea de la Paleta de distribuciones. Esta paleta, que aparece debajo del grfico, permite aadir y eliminar superposiciones.

Introduciendo referencias de Excel

El panel de Argumento de distribucin situado a la izquierda del grfico se puede usar para seleccionar celdas en Excel para su uso como argumentos de una funcin de distribucin. Esto se realiza haciendo clic en el icono Referencia de Excel de la distribucin deseada en el panel de Argumento de distribucin.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

61

62

Construyendo un modelo con el @RISK

Correlacionando funciones de probabilidad


Con el @RISK 5.5 se puede fcilmente definir correlaciones entre funciones de probabilidad utilizando la nueva ventana de Definir Correlaciones. La ventana de Definir Correlaciones despliega una matriz de correlaciones con los coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad en la matriz. Las correlaciones pueden ser aadidas al seleccionar las celdas en Excel que contienen las variables de distribucin de entrada que usted desea correlacionar, y luego haciendo clic sobre el cono de Definir Correlaciones. Usted tambin puede aadir variables de entrada a la matriz desplegada haciendo clic sobre Aadir Entradas y seleccionando las celdas en Excel. Una vez que la matriz sea desplegada, usted puede introducir los coeficientes de correlacin entre las variables de entrada en las celdas de la matriz, o copiar los valores desde una matriz en Excel, o bien utilizar diagramas de dispersin para evaluar e introducir correlaciones.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

63

Diagramas de dispersin para correlaciones

Se desplegar una matriz de diagrama de dispersin al hacer clic sobre el cono de Diagramas de Dispersin en la esquina inferior izquierda de la ventana de Definir Correlaciones. Los diagramas de dispersin en las celdas de la matriz le muestran cmo se correlacionan entre s los valores de dos variables de entrada de distribucin. Al mover el Deslizador de Coeficiente de Correlacin de forma dinmica se modifica el coeficiente de correlacin y el diagrama de dispersin para cualquier par de variables de entrada. Al arrastrar una celda de diagrama de dispersin afuera de la matriz usted puede expandir el diagrama de dispersin pequeo y convertirlo en un grfico de ventana completa. Esta ventana tambin se actualizar dinmicamente cuando el deslizador del Coeficiente de Correlacin se modifique.

64

Construyendo un modelo con el @RISK

Posicionando una matriz en Excel

El @RISK 5.5 le permite posicionar matrices donde sea en los libros de trabajo abiertos. Si usted desea, usted puede modificar los coeficientes de correlacin simplemente al introducir nuevos valores en la matriz del Excel. Todas las correlaciones que se introduzcan con la ventana de Definir Correlaciones generarn que las funciones de propiedad RiskCorrmat sean aadidas a las funciones de distribucin correlacionadas en sus frmulas. Estas funciones de propiedad RiskCorrmat hacen referencia a la localizacin en donde la matriz desplegada fue posicionada en Excel.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

65

Revisando Correlaciones Simuladas

Despus de una simulacin, usted puede verificar las correlaciones simuladas que se generaron para la matriz introducida al hacer clic en la celda en la matriz cuando se revisan los resultados de simulacin en su hoja de clculo.

66

Construyendo un modelo con el @RISK

Series de tiempo correlacionadas

Una Serie de tiempo correlacionada es creada desde un rango multiperiodo que contiene un conjunto de distribuciones similares para cada periodo de tiempo. Usted podra desear correlacionar cada distribucin de cada periodo utilizando la misma matriz de correlaciones. En el @RISK 5.5 una Serie de tiempo correlacionada puede ser creada haciendo clic sobre el cono de Series de tiempo correlacionadas en la ventana de Definir Correlaciones y al seleccionar el rango de la serie de tiempo en Excel.

Cuando una serie de tiempo correlacionada se crea, el @RISK automticamente define una instancia de matriz de correlacin para cada conjunto de distribuciones similares para cada periodo de tiempo.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

67

Definiendo variables de salida de simulacin en su hoja de clculo


El @RISK 5.5 incluye herramientas avanzadas para aadir o eliminar variables de salida de simulacin dentro de su hoja de clculo. Las variables de salida pueden ser aadidos o eliminados desde la caja de dilogo que aparece.

68

Construyendo un modelo con el @RISK

Revisando un modelo en la ventana de modelo de @RISK


La ventana de Modelo de @RISK provee una tabla completa de todas las funciones de probabilidad de entrada, las variables de salida de simulacin y las matrices de correlacin descritas en su modelo. Esta ventana, que aparece sobre Excel, reemplaza la ventana de Modelo separada que se encontraba en versiones del @RISK 4.5 o anteriores. Desde esta lista se puede: Editar cualquier variable de entrada de distribucin o variable de salida simplemente al escribirla en la tabla Visualizar rpidamente grficos pequeos de todas las variables de entrada definidas Arrastrar y crear grficos pequeos para expandirlos hacia una ventana completa Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para utilizar el Navegador Grfico y navegar a lo largo de las celdas de su libro de trabajo que contengan variables de entrada de distribucin. Pre visualizar y editar matrices de correlacin

Captulo 3: Gua de Actualizacin

69

Personalizando estadsticos a desplegar

La ventana de Modelo puede ser personalizada para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar respecto de las variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de Seleccionar Columnas para Tabla en la parte inferior de la ventana despliega una caja de dilogo Columnas para Tabla.

Posicionando Variables de entrada en Categoras

Las variables de entrada en la Ventana de Modelo estn agrupadas por categora. Por defecto, una categora est compuesta cuando un grupo de variables de entrada comparten el mismo nombre de fila (o columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden ser posicionadas en cualquier categora que usted desee.

70

Construyendo un modelo con el @RISK

Propiedades para variables de entrada de distribucin y variables de salida de simulacin


Una nueva ventana de Propiedades le permite definir funciones de propiedad para variables de entrada de distribucin y variables de salida de simulacin. Esta provee un asistente para introducir funciones de propiedad que son utilizadas en las funciones de distribucin de @RISK. Cada vez que el cono de Propiedades (fx) se despliega, la ventana puede ser abierta para visualizar.

Las nuevas funciones de propiedad para las variables de entrada de distribucin incluyen: RiskUnitsunidadesparalasetiquetasparagrficosy reportes RiskStaticvalorcuyo1)esretornadoporlafuncin duranteunreclculoestndardeExcely2)reemplazala funcin@RISKdespusdequelasfuncionesde@RISKhayan sidopermutadashaciaafuera. RiskSeedsemilladegeneradordenmeroaleatoriopara unavariabledeentradaenparticular

Captulo 3: Gua de Actualizacin

71

Las nuevas funciones de propiedad para las variables de salida de simulacin incluyen: RiskUnitsunidadesparalasetiquetasparagrficosy reportes RiskIsDiscreteobligaal@RISKagenerargrficosy estadsticosdelavariabledesalidadeformadiscreta RiskSixSigmaespecificavaloresLSL,USLyObjetivopara serutilizadosenclculosdesixsigma

72

Construyendo un modelo con el @RISK

Permutando funciones @RISK hacia dentro y hacia fuera


Al hacer clic en el nuevo cono Permutar Funciones, las funciones de @RISK en el @RISK 5.5 pueden ser permutadas desde y hacia sus libros de trabajo. Esto facilita poder compartir modelos con colegas que no poseen el @RISK. Si su modelo ha cambiado cuando las funciones de @RISK fueron permutadas hacia afuera, el @RISK actualizar las localizaciones y los valores estticos de las funciones @RISK cuando las mismas sean permutadas hacia adentro. El @RISK utiliza una nueva funcin de propiedad denominada RiskStatic que facilita la permuta de funciones. RiskStatic recuerda el valor que reemplazar la funcin cuando es permutada hacia afuera. Tambin especifica el valor que el @RISK retornar para la distribucin en el reclculo estndar de Excel. Si usted introduce una nueva distribucin utilizando la Ventana de Definir Distribucin, el @RISK puede automticamente almacenar el valor que usted est reemplazando con una distribucin en la funcin de propiedad RiskStatic. Por ejemplo; si la celda C10 contiene el valor 1000 en ella, como se muestra en la frmula: C10: =1000 Entonces, utilizando la Ventana de Definir Distribucin, usted reemplaza este valor con una distribucin Normal con media de 990 y desviacin estndar de 100. Ahora, la frmula en Excel ser: C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000)) Ntese que el valor original de la celda de 1000 ha sido retenido en la funcin de propiedad RiskStatic.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

73

Si usted no utiliza RiskStatic, el @RISK puede utilizar el valor esperado, la mediana, la moda o un percentil como el valor esttico cuando se permuta hacia afuera las funciones.

74

Construyendo un modelo con el @RISK

@RISK despus de la Funcin Swap

Cuando las funciones son permutadas hacia afuera, la barra de herramientas de @RISK se deshabilita y si usted introduce una funcin @RISK la misma no ser reconocida. La caja de dilogo de opciones de Permuta (Swap) le permite a usted especificar cmo operar el @RISK cuando las funciones son permutadas hacia adentro y hacia afuera. Si su libro de trabajo ha cambiado cuando las funciones @RISK hayan sido permutadas hacia afuera, el @RISK puede reportarle cmo reinsertar las funciones @RISK en su modelo modificado. En la mayora de los casos, el @RISK ser capaz de llevar a cabo de forma automtica los cambios hechos al libro de trabajo cuando las funciones son permutadas hacia afuera.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

75

Utilizando datos para definir funciones de probabilidad


Ahora, el ajuste de distribuciones se realiza enteramente dentro de Excel, en comparacin a cmo se haca con @RISK 4.5 con una aplicacin por separado. Las funcionalidades del ajuste de distribuciones de las versiones Profesional e Industrial del @RISK incluyen: Elajustededatosmuestrales(continuosodiscretos)yde datosdesdeunacurvadedensidadoacumulada. JerarquizacindeajustesbasadosenlosestadsticosdeChi cuadrado,KolmogorovSmirnovoAndersonDarling. Grficosdecomparacin,grficosdediferenciaygrficosPP yQQ. Estadsticosypruebasdebondaddeajuste. Unaventanaresumenconlosresultadosdetodoslosajustes enunsoloreporte. Controlavanzadodelajuste,incluyendolahabilidadpara exactamenteespecificarcmosecalculaelestadsticodechi cuadradoutilizandointervalizacindeintervalosiguales, intervalizacinequiprobableointervalizacinpersonalizada. Habilidadparacrearunalistapersonalizadade distribucionespredefinidasparaajustar. Vnculodelasfuncionesde@RISKalosdatosajustadosde formatalquelasfuncionesseactualicenautomticamente cuandolosdatoscambianysumodeloessimuladodenuevo.

76

Construyendo un modelo con el @RISK

El cono de Ajuste de Distribucin en la barra de herramientas de @RISK es utilizado para ajustar las distribuciones a los datos y para administrar los ajustes existentes.

Caja de dilogo de ajustar distribuciones a los datos

La caja de dilogo de Ajuste de Distribuciones a los Datos le permite seleccionar un rango de datos en Excel para ajustar y especificar algunas opciones para ser utilizadas durante el ajuste. Usted puede seleccionar el tipo de datos a ser ajustados (tales como continuos, discretos o acumulados), filtrar los datos, especificar tipos de distribuciones y especificar los intervalos Chi cuadrado a ser utilizados.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

77

Grficos de ajuste de resultados

Los grficos de ajuste de resultados incluyen los grficos comparativos, grficos de diferencia y grficos P-P y Q-Q. Al hacer clic en la lista de Jerarqua de Ajuste, los resultados para cada distribucin ajustada se despliegan.

78

Construyendo un modelo con el @RISK

Posicionando un resultado de ajuste en Excel

Al hacer clic sobre Escribir en Celda se posicionar el resultado del ajuste en su modelo como una nueva funcin de distribucin. Al seleccionar Actualizar y reajustar al inicio de cada simulacin provocar que el @RISK, al inicio de cada simulacin, automticamente reajuste sus datos cuando stos hayan cambiado y posicione la nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

79

Artista de distribuciones

El Artista de Distribucin se usa para dibujar curvas, histogramas y grficos de probabilidad discreta de forma libre que se pueden usar para crear distribuciones de @RISK. Esto es til para evaluar grficamente probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir del grfico. Se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn a travs de la ventana. Si hace clic en Escribir en Celda se coloca la curva dibujada en su modelo como una nueva funcin de distribucin.

80

Construyendo un modelo con el @RISK

Configuraciones de simulacin
Las configuraciones de simulacin de @RISK han sido mejoradas para reflejar el nuevo diseo y capacidades del @RISK 5.5. Muchas de estas opciones pueden ser tambin cambiadas desde la nueva barra de herramientas de Configuracin de @RISK.
Configuraciones de simulacin de @RISK General

La nueva pestaa General de configuraciones controla la operacin general del @RISK. Las opciones correspondientes a Cuando la simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan se despliegan cuando <F9> se teclea y se lleva a cabo un reclculo convencional del Excel. Si no se selecciona la opcin de Valores Aleatorios (Monte Carlo), se retornarn entonces los Valores estticos introducidos en la Funcin de propiedad RiskStatic. Cuando no est presente una funcin RiskStatic, se retorna el valor esperado, la moda, la media o el percentil seleccionado. Las configuraciones de Valores Aleatorios (Monte Carlo) o Valores estticos pueden ser cambiadas rpidamente al hacer clic al nuevo cono de Reclculo aleatorio/esttico en la barra de herramientas de Configuraciones @RISK.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

81

Configuraciones de simulacin de @RISK visualizar

La nueva configuracin de Visualizar controla lo que se mostrar por el @RISK cuando se ejecute una simulacin. Todos los grficos de los resultados de simulacin aparecen ahora directamente sobre Excel y opcionalmente pueden apuntar a la celda en su libro de trabajo cuyas distribuciones estn siendo desplegadas. Las nuevas configuraciones de Desplegar resultados automticamente incluyen: Mostrargrficodevariabledesalida.Enestemodo,un grficoderesultadosdesimulacinparalaceldaseleccionada apareceautomticamenteenExcel. Cuandoseiniciaunacorrida(silaactualizacinen tiemporealesthabilitadaporActualizarVentanas DurantelaSimulacincadaXXXsegundos),o Cuandosefinaliceunasimulacin

MostrarVentanaResumendeResultados.Aparecerla ventanaresumenderesultadosde@RISKcuandoseinicie unacorrida(silaactualizacinentiemporealesthabilitada porActualizarVentanasDurantelaSimulacincadaXXX segundos),ocuandosefinaliceunasimulacin Ninguno.Nosedespliegannuevasventanasde@RISKal inicioofinaldelasimulacin.

82

Configuraciones de simulacin

En las nuevas Opciones de la pestaa de Visualizar de la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin se incluye: Mododemo.ElmododeDemoesunavisualizacin predefinidaendondeel@RISKactualizaellibrodetrabajoen cadaiteracinparamostrarlosvalorescambiantesy despliegayactualizaungrficodelaprimeravariablede salidadesumodelo.Estemodoestilparailustraruna simulacinenel@RISK. Actualizarventanasdurantesimulacincadaxxxsegundos. Enciendeyapagalaactualizacindelasventanas@RISK abiertasyfijalafrecuenciaconlacualtalesventanasse actualizan.CuandoseseleccionaAutomtico,el@RISK seleccionaunafrecuenciadeactualizacinbasadoenel nmerodeiteracionesllevadasacaboyeltiempode ejecucinporiteracin.

Configuraciones de simulacin @RISK Muestreo

Las nuevas configuraciones de Muestreo controlan cmo se tomarn las muestras desde las funciones de probabilidad por el @RISK cuando se ejecuta una simulacin. Las nuevas configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen: Generador cuando se hace la simulacin, se puede usar uno de los ocho generadores de nmeros aleatorios. El @RISK utiliza un generador de nmeros aleatorios por defecto Mersenne Twister.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

83

Configuraciones de simulacin @RISK Convergencia

Las nuevas configuraciones de Convergencia controlan cmo se controlar la convergencia de las variables de salida de simulacin por parte del @RISK cuando se ejecuta una simulacin. La prueba de convergencia en el @RISK 5.5 puede ser controlada para variables de salida utilizando la nueva funcin de propiedad RiskConvergence, o bien definida globalmente para todas las variables de salida de una simulacin en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin. Las nuevas Opciones de Convergencia incluyen: ToleranciadeConvergenciaEspecificalatolerancia permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada dentrodeunrangodel3%desuvalorreal. NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianza permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada (dentrodelatoleranciaintroducida)paraserprecisaun95% delasveces. PruebassobreestadsticossimuladosEspecificalos estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.

84

Configuraciones de simulacin

Ejecutando Simulaciones
Las simulaciones de @RISK 5.5 incluyen la actualizacin de grficos y reportes encima de Excel mientras se ejecuta una simulacin. Las simulaciones pueden ser pausadas o detenidas utilizando la ventana de Control de Progreso. La Ventana de Resultados Resumen del @RISK provee una visualizacin tipo panel de control de todas las variables de salida de simulacin con pequeos grficos que se actualizan a medida que la simulacin se ejecuta.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

85

86

Ejecutando Simulaciones

Revisando los resultados de simulacin grficamente


Una vez que la simulacin se ha ejecutado, el @RISK 5.5 posee: UnNuevoMododeVistaquelepermitevisualizar fcilmentelosgrficosdelosresultadosdelasimulacinal seleccionarceldasensuhojadeclculo. LaventanadeResultadosResumende@RISKresumelos resultadosdesumodeloydespliegagrficospequeosy estadsticosresumenparasusvariablesdesalidasimuladas enceldasyparalasvariablesdeentradadedistribuciones. NuevostiposdegrficosGrficoresumendecajas, TornadodeValoresMapeadosdeRegresinyDiagramasde Dispersinleayudanarevisareinterpretarlosresultados delasimulacin. UnNuevomotordegrficosincluyeunaextensacoleccinde opcionesdepersonalizacinparamejorarsusreportessobre losresultadosdelasimulacin.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

87

Modo de Vista
El Modo de vista se activa haciendo clic sobre el cono de Ver Resultados en la barra de herramientas de @RISK. El modo de vista se enciende automticamente al final de una corrida si usted selecciona abrir un grfico durante la simulacin. En el modo de vista, el @RISK abre grficos de resultados de simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas en su hoja de clculo, de la siguiente manera: Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade simulacin(ocontieneunafuncindedistribucin),el @RISKdesplegarsudistribucinsimuladapormediode unaflechaapuntandoalacelda. Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin, aparecerunamatrizdelascorrelacionessimuladasentrelas variablesdeentradaenlamatriz.

A medida que usted hace clic en distintas celdas de su libro de trabajo, sus grficos de resultados aparecern. Presione <Tab> para moverse a la ventana de Grficos a lo largo de las celdas de variables de salida con resultados de simulacin en los libros de trabajo. Desde una ventana de grfico, usted puede sencillamente aadir superposiciones adems de crear diagramas de dispersin y grficos resumen haciendo clic en los conos en la parte inferior de la ventana y seleccionar las celdas para incluir el grfico en Excel. Para salir del modo de vista, simplemente cierre el grfico aparecido haga clic sobre el cono de Ver Resultados en la barra de herramientas.

88

Revisando los resultados de simulacin grficamente

Ventana de Resultados Resumen de @RISK


La Ventana de Resultados Resumen de @RISK resume los resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticos resumen para la celda de variable de salida simulada y las distribuciones de las variables de entrada. Como con la Ventana de Modelo, usted puede: Arrastrarysoltarungrficopequeoparaqueseexpandaen unaventanagrande. Hacerdobleclicsobrecualquierelementodelatablapara utilizarelNavegadorGrficoparamoversealolargodelas celdasdesulibrodetrabajoquecontienelosresultadosde simulacin. Personalizarcolumnasparaseleccionarcualesestadsticos usteddeseadesplegarenlosresultados.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

89

Grficos de arrastrar y de posicionar

Los grfico pueden ser hechos en el @RISK simplemente al arrastrar los pequeos grficos de las Ventanas de Resultados o de Modelos. Adicionalmente, se pueden aadir superposiciones a un grfico al arrastrar un grfico (o un grfico pequeo) sobre otro.

Generando grficos mltiples

Se pueden crear mltiples grficos de una sola vez al seleccionar mltiples filas en la Ventana de Resultados Resumen de @RISK y al hacer clic sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la ventana.

90

Revisando los resultados de simulacin grficamente

Nuevos grficos en el @RISK


Los grficos de resultados de simulacin en el @RISK 5.5 incluyen a los nuevos Diagramas de caja resumen, Grficos de tornado y Diagramas de dispersin para ayudarle a revisar e interpretar los resultados de simulacin.
Grfico resumen

El @RISK 5.5 posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo largo de un grupo de variables de salida simuladas (o variables de entrada). Estos son los grficos de Tendencia resumen y Diagrama de caja. Cada uno de estos grficos puede ser hecho haciendo clic en el cono de Grfico resumen en la parte inferior de la ventana de grfico y seleccionando las celdas que usted desea incluir en el grfico en Excel.

Grficos de tornado

Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan las jerarquizaciones de la variables de entrada de distribucin que impactan una variable de salida. En el @RISK 5.5, estn disponibles tres mtodos para desplegar los grficos de tornado Coeficientes de Regresin, Regresin (Valores Mapeados) y Coeficientes de correlacin. Los grficos de tornado se pueden mostrar seleccionando una fila (o filas) en la ventana @RISK Resultados Resumen y haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte inferior de la ventana y en una de las tres opciones de grfico de tornado. Tambin se puede convertir un grfico de distribucin de una salida simulada en un grfico de tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte inferior del grfico.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

91

El @RISK 5.5 ofrece un nuevo tipo de grfico de tornado Regresin valores mapeados. Los valores en el eje X de este tipo de grfico de tornado muestran la cantidad de cambio en la variable de salida debida a +1 desviacin estndar de cambio en cada variable de entrada. Por ejemplo, el grfico a continuacin, cuando el Volumen de Ventas 2017 se incrementa en 8000 unidades (1 desviacin estndar), la variable de salida del Valor Actual Neto (10%) se incrementa en 52,000. El @RISK 5.5 ofrece un mejorado anlisis de sensibilidad al preevaluar las variables de entrada basadas en su precedencia con respecto a las variables de salida en su modelo. Las variables de entrada localizadas en las formulas que no contengan vnculos (por medio de las frmulas de su modelo) a una variable de salida se eliminan del anlisis de sensibilidad, evitando as resultados errneos.

Diagramas de dispersin

El @RISK 5.5 provee de diagramas de dispersin para mostrar la relacin que existe entre variables de salida simuladas y variables de entrada. Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra los valores calculados en cada iteracin de una simulacin para dos variables de entrada o dos variables de salida. Una elipse de confianza identifica la regin en donde, para un cierto nivel de confianza, los valores x-y se desbordan. Los diagramas de dispersin pueden tambin normalizarse de forma tal que los valores de mltiples variables de entrada pudieran ser ms fcilmente comparados en un nico diagrama de dispersin.

92

Revisando los resultados de simulacin grficamente

Los diagramas de dispersin pueden ser creados de las siguientes maneras: HaciendoclicenelconodeDiagramadedispersinsobre ungrficodesplegadoyluegoseleccionandola(s)celda(s)en Excelcuyosresultadosusteddeseaincluireneldiagrama. Seleccionandounaomsvariablesdesalidaovariablesde entradaenlaVentanadeResultadosResumendel@RISKy haciendoclicsobreelconodeDiagramadedispersin. Arrastrandounadelasbarras(querepresentanunavariable deentradaqueusteddeseamostrarenelgrficode dispersin)delgrficodetornadodeunavariabledesalida. Desplegandounamatrizdediagramadedispersinenla ventanadeAnlisisdesensibilidad(vaseVentanade Anlisisdesensibilidadmsadelanteenestaseccin). HaciendoclicsobreunamatrizdecorrelacinenModode vistadespliegaunamatrizdediagramadedispersinmatriz mostrandolascorrelacionessimuladasentrevariablesde entradacorrelacionadasenlamatriz.

Igual que con otros grficos de @RISK, los diagramas de dispersin se actualizarn en tiempo real cuando la simulacin se ejecute.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

93

Diagramas de dispersin de correlaciones simuladas

Si usted ha definido una matriz de correlacin, usualmente ser til verificar que las correlaciones simuladas entre el par de variables de entrada en la matriz. Para realizar esto, simplemente haga clic sobre la celda en la matriz mientras se visualizan los resultados de simulacin. Una matriz de dispersin aparecer mostrando los diagramas de dispersin entre cualquier par de variables de entrada en la matriz. Para mostrar un grfico de mayor tamao de cualesquiera de los diagramas de dispersin pequeos en la matriz, simplemente arrastre la celda hacia afuera de la matriz a una nueva ventana de grfico.

94

Revisando los resultados de simulacin grficamente

Superposicin de diagramas de dispersin

Los diagramas de dispersin, al igual que muchos de los otros grficos de @RISK, pueden ser superpuestos. Esto muestra cmo los valores para dos (o ms) variables de entrada se relacionan al valor de una variable de salida.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

95

Personalizando y Reportando Grficos de @RISK


Los grficos del @RISK 5.5 utilizan un nuevo motor de graficacin especficamente diseado para procesar datos de simulacin. Usualmente, los grficos pueden ser personalizados y mejorados como se requieran, con slo hacer clic en el elemento apropiado del grfico. Por ejemplo, para cambiar el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo e introduzca el nuevo valor.

Un grfico desplegado puede tambin ser personalizado por medio de la caja de dilogo de Opciones de Grfico. La personalizacin incluye colores, escalamiento, Fuentes y estadsticos a desplegar.

96

Revisando los resultados de simulacin grficamente

Grfico de @RISK en Word con estadsticos

Los estadsticos desplegados se incluyen en cualquiera de los grficos que usted copie y pegue en su libro de trabajo de Excel o en un reporte en PowerPoint o en Word. Simplemente, haga clic derecho en el grfico para copiarlo, y luego pguelo en su reporte.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

97

98

Revisando los resultados de simulacin grficamente

Reportes sobre los resultados de simulacin


Una vez que la simulacin ha sido ejecutada, el @RISK 5.5 contiene un conjunto de reportes que ayudan a explicar los resultados de su simulacin. Estos incluyen Estadsticas detalladas, Datos, Anlisis de sensibilidad y Anlisis de escenarios. En el @RISK 4.5 y en versiones anteriores, estos reportes se mostraban en una Ventana de Resultados Resumen del @RISK por separado. Para desplegar cualesquiera de estos reportes, haga clic sobre el cono respectivo sobre la barra de herramientas de @RISK. Las Ventanas de Reportes pueden ser exportadas a Excel para ser utilizadas en un libro de trabajo de Excel. Si la Configuracin de Simulacin Actualizar Ventanas Durante la Simulacin Cada XXX Segundos est habilitada, todas las ventanas de Reportes se actualizan mientras se ejecuta la simulacin.
Ventana de Estadsticas detalladas

Este reporte muestra todas las estadsticas de las variables de salida simuladas y de las variables de entrada, y permite la introduccin de valores objetivo para las variables de entrada y las variables de salida. Una nueva capacidad del @RISK 5.5 es la posibilidad de pivotear este reporte de forma tal que los estadsticos sean reportados por fila en vez de por columna.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

99

Ventana de Datos

Este reporte muestra, iteracin por iteracin, todos los valores calculados para las variables de salida simuladas, y todos los valores muestreados para todas las funciones de probabilidad de entrada. Adicionalmente: Losdatosdeunasimulacinpuedenserordenadospara mostrardatosclaveenloscualesustedpodraestar interesado.

Ventana para ir paso a paso a lo largo de iteraciones

Las iteraciones de una simulacin previamente ejecutada pueden revisarse paso a paso actualizando al Excel con los valores muestreados y calculados. Esto es til para investigar iteraciones que contienen errores e iteraciones que condujeron a ciertos escenarios de variables de salida.

100

Reportes sobre los resultados de simulacin

Ventana de Sensibilidad

Este reporte muestra resultados de un anlisis de sensibilidad para todas las variables de salida en su modelo. Los resultados reportados se jerarquizan por la variable de salida que usted seleccione. En el @RISK 5.5 lo nuevo consiste en: ReportedeRegresindevaloresmapeados DesplieguedeunamatrizdeDiagramadedispersinque muestradiagramasdedispersinindividualesparacada variabledeentradaversuscadavariabledesalidaenel reporte

Captulo 3: Gua de Actualizacin

101

Matriz de Diagrama de dispersin en la ventana de Sensibilidad

Un diagrama de dispersin en un grfico tipo x-y que muestra el valor de la variable de entrada muestreada versus el valor de la variable de salida calculado en cada iteracin de la simulacin. En la Matriz de Diagrama de dispersin , se despliegan resultados jerarquizados de anlisis de sensibilidad con diagramas de dispersin. Para mostrar esta matriz de Diagrama de dispersin , haga clic en el cono de Diagrama de dispersin en la parte inferior izquierda de la ventana de Sensibilidad. Utilizando Arrastre y Posicionamiento, un diagrama de dispersin pequeo en la matriz de Diagrama de dispersin puede ser arrastrado y expandido en una ventana de grfico de tamao completo. Adicionalmente, se pueden superponer diagramas de dispersin arrastrando grficos de dispersin pequeos desde la matriz hacia un diagrama de dispersin existente.

102

Reportes sobre los resultados de simulacin

Ventana de Escenarios

El anlisis de escenarios le permite a usted determinar cules variables de entrada contribuyen de forma significativa hacia el alcance de determinado objetivo. Por ejemplo, cules variables contribuyen a excepcionalmente ventas altas? O cules variables contribuyen a utilidades por debajo de $1,000,000?

Matriz de diagrama de dispersin en la ventana Escenarios

Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un diagrama de dispersin de tipo x-y de superposicin. Este grfico muestra: El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida calculado en cada iteracin de la simulacin, superpuesto con un diagrama de dispersin del valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida calculado cuando el valor de salida cumple el escenario introducido.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

103

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin. Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la ventana Escenarios. Usando Arrastre y Posicionamiento, puede arrastrar uno de los diagramas de dispersin pequeos a la Matriz de Diagrama de Dispersin y expandirlo en una ventana de grfico completa. Adems, se pueden hacer superposiciones de diagramas de dispersin arrastrando otros grficos pequeos de diagramas de dispersin de la matriz y colocndolos en el diagrama de dispersin.
Exportando reportes a Excel

Cada una de las ventanas de Reportes en el @RISK 5.5 pueden ser exportadas a una hoja de clculo para ser utilizada en Excel. Para exportar un reporte, haga clic sobre el cono de Editar en la parte inferior de la Ventana de Reporte y seleccione Reporte en Excel.

104

Reportes sobre los resultados de simulacin

Guardando las Simulaciones


El @RISK 5.5 aade una nueva opcin para guardar simulaciones que usted haya ejecutado y compararlas con otras simulaciones. Esta opcin incluye: GuardarlassimulacionesensulibrodetrabajodeExcel Utilizarlabibliotecade@RISKparaalmacenarycomparar distintassimulaciones(vaselaseccindeBibliotecadel @RISK)

Cuando usted desee almacenar los resultados de simulacin y los grficos, el @RISK 5.5 le permite mantener todos los datos en su libro de trabajo de Excel. Esto facilita el poder compartir las simulaciones con otras personas, sin preocuparse de compartir un archivo .RSK de simulacin por separado, como se requera para versiones anteriores del @RISK.

Cuando se guarda una simulacin en su libro de trabajo, todos los datos y grficos se almacenan y sern abiertos automticamente la prxima vez que usted abra su libro de trabajo en Excel con el @RISK ejecutndose. Usted tambin puede utilizar el nuevo comando de Configuraciones de Aplicacin en el men de Utilitarios del @RISK para especificar la localizacin por defecto en donde usted desea almacenar los datos de @RISK.

Captulo 3: Gua de Actualizacin

105

106

Guardando las Simulaciones

La biblioteca del @RISK


Las versiones Profesional e Industrial del @RISK 5.5 incluyen la biblioteca de @RISK, una aplicacin separada de base de datos para compartir funciones de probabilidad de entrada y comparar los resultados de distintas simulaciones. La biblioteca de @RISK utiliza el SQL Server para almacenar los datos de @RISK. Los distintos usuarios en una organizacin pueden acceder la biblioteca compartida de @RISK para poder acceder a: Funcionesdeprobabilidaddeentradacomunes,quehayan sidopreviamentedefinidasparasuusoenlosmodelosde riesgodeunaorganizacin. Resultadosdesimulacindedistintosusuarios

Captulo 3: Gua de Actualizacin

107

108

Captulo 4: Conociendo el @RISK


Un vistazo rpido al @RISK...........................................................111 Cmo funciona el anlisis de riesgo? .............................................111 Cmo se vincula el @Risk con el Excel? .........................................111 Introduciendo distribuciones en frmulas en su libro de trabajo............................................................................................113 Variables de salida de simulacin ....................................................114 La ventana de modelo .........................................................................115 Usando datos para definir funciones de probabilidad .................116 Ejecutando una simulacin ................................................................117 Resultados de simulacin...................................................................118 Capacidades analticas avanzadas ....................................................120 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK................123 Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo...............123 Correlacin de variables de entrada .................................................127 Ajustando distribuciones a los datos ...............................................130 Ventana de modelo del @RISK .........................................................133 Configuraciones de simulacin.........................................................135 Ejecucin de una simulacin .............................................................137 El modo de vista ...................................................................................141 Ventana de Resultados Resumen del @RISK .................................142 Ventana de estadsticos detallados ...................................................143 Valores objetivo ...................................................................................144 Graficando resultados .........................................................................145 Resultados del anlisis de sensibilidad...........................................153 Resultados del anlisis de escenario ................................................156 Reportes en Excel .................................................................................159

Captulo 4: Conociendo el @RISK

109

110

Un vistazo rpido al @RISK


Este captulo presenta un vistazo rpido para la utilizacin del @RISK con el Excel de Microsoft. Le guiar a lo largo del proceso de configurar un modelo de Excel para ser utilizado con @RISK, simulando el modelo e interpretando el resultado de su simulacin. El material en este captulo tambin se presenta en lnea en el tutorial del @RISK. Este puede ser ejecutado al seleccionar Start /Programs/Palisade DecisionTools/ Tutorials/@RISK Tutorial.

Cmo funciona el anlisis de riesgo?


El @RISK extiende las capacidades analticas del Excel de Microsoft para incorporar el anlisis de riesgos y la simulacin. Estas tcnicas le permiten analizar su hoja de clculos en funcin de los riesgos. El anlisis de riesgos identifica el rango de posibles resultados que usted podra esperar del resultado de una hoja de clculo y su relativa probabilidad de ocurrencia. @RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo sus anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una hoja de clculo. Un valor de entrada es un valor o frmula de una celda de una hoja de clculo que se utiliza para generar resultados en la hoja de clculo. En @RISK, una distribucin de probabilidad que describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular fijo original. Para obtener ms informacin sobre entradas y distribuciones de probabilidad, consulte el captulo 2 de esta gua titulado Introduccin al anlisis de riesgo.

Cmo se vincula el @Risk con el Excel?


Para aadir capacidades analticas a su hoja de clculo el @RISK utiliza mens, barras de herramientas y funciones de distribucin personalizadas dentro de su hoja de clculo.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

111

El men del @RISK

Se aade un men de @RISK en versiones de Excel 2003 o anteriores, permitindole acceder a todos los comandos requeridos para configurar y ejecutar simulaciones. Una barra de herramientas de @RISK se aade al Excel (en versiones 2003 y anteriores) y tambin una barra de cinta @RISK se aade al Excel 2007. Los conos y comandos en estas barras le permiten acceder rpidamente a la mayora de las opciones de @RISK.

La barra de herramientas de @RISK

Funciones de distribucin de @RISK

En el @RISK, las funciones de probabilidad se introducen directamente dentro de las frmulas de su hoja de clculo utilizando funciones de distribucin. Estas nuevas funciones, cada una de las cuales representa un tipo de distribucin de probabilidad (tales como una NORMAL o una BETA), se insertan a sus funciones en la hoja de clculo definidas por el @RISK. Al introducir una funcin de distribucin usted introduce tanto el nombre de la funcin, tal como RiskTriang una distribucin triangular como los argumentos que describen la forma y el rango de la distribucin, tal como RiskTriang (10;20;30), en donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor ms probable y 30 es el valor mximo. Las funciones de distribucin pueden ser utilizadas en su hoja de clculo para describir que existe incertidumbre por sobre el valor que est siendo utilizado. Las funciones del @RISK pueden ser usadas de la misma forma normal que usted utilizara cualquier otra funcin dentro de su hoja de clculo incluyndoles dentro de expresiones matemticas y teniendo referencias a celdas o a frmulas en forma de argumentos.

112

Un vistazo rpido al @RISK

Introduciendo distribuciones en frmulas en su libro de trabajo


El @RISK incluye la ventana desplegable Definir distribucin que permite aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidad a las frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir pulsando el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo (o haciendo clic en el cono Definir distribucin). La ventana de Definir distribucin del @RISK muestra grficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la distribucin que se muestra puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otras personas su definicin de una variable de entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de los expertos. Cuando la Ventana de Definir Distribucin se despliega, pulse <Tab> para mover la ventana a lo largo de distintas celdas que contienen distribuciones en los libros de trabajo abiertos.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

113

Variables de salida de simulacin


Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de clculo, usted deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas) sobre las que le interesa obtener resultados de simulacin. Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del modelo de la hoja de clculo (como, por ejemplo, utilidades), pero en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de clculo. Para seleccionar salidas slo tiene que seleccionar la celda o rango de celdas que desea como salidas de la hoja de clculo y luego hacer clic en el cono Aadir salida (el cono de la flecha roja hacia abajo).

114

Un vistazo rpido al @RISK

La ventana de modelo
La ventana Modelo de @RISK muestra todas las salidas y funciones de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo. Esta lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana Modelo permite: Editarunadistribucindeentradaosalidasimplemente haciendoclicenlasalidaolaentradaenelExplorador. Hacerrpidamenteungrficodetodaslasentradasdefinidas. Introducircorrelacionesentredistribucionesdeentrada. Pulsardobleclicsobrecualquierentradadelatablapara utilizarelNavegadorGrficoparadesplazarsealolargode lasceldasensulibrodetrabajoconvariablesdeentradade distribuciones

Las columnas de la Ventana de Modelo pueden ser personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar sobre las variables de entrada de distribucin en su modelo.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

115

Usando datos para definir funciones de probabilidad


La barra de herramientas de ajuste de distribuciones del @RISK (en sus versiones Profesional e Industrial) le permite ajustar distribuciones de probabilidad sobre sus datos. Esta ajuste se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recolectado datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. Si lo desea, las distribuciones resultado de una ajuste se pueden asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems, si se utilizan datos de Excel en el ajuste, se pueden enlazar en caliente para que el ajuste se actualice automticamente cada vez que cambien los datos.

116

Un vistazo rpido al @RISK

Ejecutando una simulacin


Una simulacin se ejecuta haciendo clic en el icono Iniciar Simulacin de la barra de herramientas o cinta de @RISK.

Cuando se ejecuta una simulacin, se lleva a cabo el clculo de la hoja una y otra vez denominndose a cada uno de los clculos iteraciones, cada vez con un grupo diferente de valores posibles muestreados de cada variable de distribucin de entrada. En cada iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores muestrales seleccionados, y se obtiene un nuevo resultado posible en las celdas que contienen sus variables de salida. A medida que progresa la simulacin, se van generando una serie de resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida. Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos los valores generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.

Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al tomar todas las posibles variables de salida generadas, analizndolas y calculando estadsticos de cmo se distribuyen a lo largo del rango entre el mnimo y el mximo.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

117

Resultados de simulacin
Los resultados de simulacin del @RISK incluyen distribuciones de los posibles resultados para sus variables de salida. Adicionalmente, el @RISK genera reportes de sensibilidad y anlisis de escenarios que identifican las variables de entrada de distribucin ms crticas de sus resultados. La mejor forma de presentar estos resultados es de manera grfica. Los grficos disponibles incluyen las distribuciones de frecuencia de las posibles variables de salida, curvas de probabilidad acumulada, grficos de tornado que muestran la sensibilidad de una variable de salida ante distintas variables de entrada y grficos resumen que resumen los cambios a lo largo de un rango de celdas de variables de salida.

118

Un vistazo rpido al @RISK

Reportes en la simulacin @RISK en Excel

La forma ms fcil de obtener un reporte de su simulacin @RISK en Excel (o en Word) es simplemente copiar y pegar un grfico y los estadsticos incluidos.

Adicionalmente, cualquier ventana de reporte puede ser exportada a una hoja de clculo Excel desde donde usted puede acceder a sus valores con frmulas.

El @RISK tambin ofrece un conjunto de reportes estndar de Simulaciones que resumen sus resultados. Adicionalmente, los reportes del @RISK generados en Excel pueden utilizar plantillas prediseadas que contengan formateo, ttulos y logotipos personalizados.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

119

Capacidades analticas avanzadas


Las capacidades avanzadas estn disponibles en el @RISK para permitir un anlisis de simulacin sofisticado de los datos. El @RISK recolecta los datos de simulacin por iteracin tanto para las variables de entrada de distribuciones como para las variable. Analiza estos datos para determinar: Sensibilidades, identificando las variables de entrada de distribucin que son significativas para determinar los valores de cierta variable de salida, y Escenarios, o la combinacin de variables de entrada de distribucin que generan determinados valores objetivo sobre la variable de salida.
Anlisis de sensibilidad

El Anlisis de sensibilidad que identifica variables de entrada significativa se lleva a cabo por medio de dos tcnicas analticas distintas el anlisis de regresin y el clculo de la correlacin jerarquizada. Los resultados del anlisis de sensibilidad pueden ser desplegados en un grfico de tipo tornado, con las barras ms largas en la parte superior representando las variables de entrada ms significativas.

120

Un vistazo rpido al @RISK

Anlisis de escenarios

El anlisis de escenarios identifica combinaciones de variables de entrada que conducen a valores objetivo por sobre variables de salida. En el anlisis de escenarios se persigue identificar los grupos de variables de entrada que causan cierto valor por sobre una variable de salida. Esto permite que los resultados de simulacin se caractericen por enunciados tales como cuando las Utilidades son altas, las variables de entrada significativas son bajos costos operativos, precios de venta muy altos y altos volmenes de venta, etc.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

121

122

Un vistazo rpido al @RISK

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK


Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK, observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja de clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve introduccin se tratarn los siguientes temas: Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo Correlaciones entre distribuciones Realizacin de simulaciones Resultados de una simulacin Grficos de los resultados de una simulacin

Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo


Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se pueden seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de introducir el factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una de estas funciones describe una distribucin de probabilidad diferente. Entre las funciones ms simples se encuentran TRIANG(mn; ms probable; mx) y UNIFORM(mn; mx), cuyos argumentos especifican el valor posible mnimo, ms probable y mximo de una entrada incierta. Las funciones ms complejas tienen argumentos especficos para una distribucin, como la funcin BETA(alfa; beta). Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas de la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear otros muchos mecanismos de creacin de modelos utilizando este tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de funciones de distribucin en una fila de la hoja de trabajo con la media de cada funcin determinada por el valor tomado como muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden utilizar expresiones matemticas como argumentos de las funciones de distribucin.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

123

Distribuciones en la ventana de Definir Distribucin

Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar utilizando la ventana desplegable Definir distribucin. La ventana de Definir distribucin tambin se puede utilizar para introducir mltiples funciones de distribucin en la frmula de una celda, introducir nombres que se utilizarn para identificar una distribucin de entrada, truncar una distribucin, ajustar una distribucin a unos datos y utilizar un resultado ajustado como distribucin en una celda. Se pueden asignar y editar mltiples funciones de distribucin en una celda utilizando la ventana Definir distribucin.

124

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Introduciendo los valores de los argumentos

Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de Argumentos de distribucin o introducidos directamente en la frmula mostrada. Este panel se despliega en la parte izquierda de este grfico.

Al cambiar el Tipo de parmetro, usted puede seleccionar entre Parmetros Alternativos o bien Truncar la distribucin.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

125

Propiedades de las funciones de distribucin del @RISK

Las funciones de distribucin del @RISK contienen tanto argumentos requeridos como argumentos opcionales. Los nicos argumentos requeridos son los valores numricos que definen el rango y la forma de la distribucin. Todos los otros argumentos, tales como nombre, truncamiento, correlacin y otros son opcionales, y pueden ser introducidos solamente cuando se necesiten. Estos argumentos opcionales se introducen utilizando una ventana de Propiedades de Entrada.

La ventana Definir distribucin y las funciones resultantes en Excel

Todas las entradas realizadas en la ventana Definir distribucin se convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las siguientes entradas sera: =RiskNormal(3000;1000;RiskTruncate(1000;5000)) Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido asignados a travs de la ventana de Definir distribucin tambin se pueden introducir directamente en la propia distribucin. Adems, todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda o como frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel. Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana de Definir distribucin.

126

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Correlacin de variables de entrada


@RISK 4.5 incluye una serie de nuevos anlisis y nuevas opciones que facilitan la modelacin y permite hacer estudios con mayor profundidad en modelos de @RISK 4.0. Las nuevas mejoras incluyen las siguientes: Durante un anlisis de Simulacin es importante considerar la correlacin entre dos variables. La correlacin sucede cuando el muestreo de dos o ms variables de entrada de distribuciones se relacionan entre s. Por ejemplo, cuando el muestreo de una variable de entrada de distribucin retorna un valor relativamente alto, podra darse que el muestreo de una segunda variable de entrada debera tambin retornar un valor relativamente alto. Un buen ejemplo consiste en el caso de una variable de entrada denominada Tasa de inters y una segunda variable de entrada denominada Nuevas construcciones de casas. Podra haber una distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero su muestreo debera estar relacionado de alguna forma para evitar resultados absurdos. Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa de inters, las nuevas construcciones de casas deberan estar muestreadas de forma relativamente baja. De manera invertida, usted esperara que cuando las tasas de inters estn bajas, las nuevas construcciones de casas deberan ser relativamente altas.
Matriz de correlacin

Las correlaciones pueden ser aadidas al seleccionar las celdas en Excel que contengan las variables de entrada de distribucin que usted desee correlacionar, y luego pulsando sobre el cono de Definir correlaciones. Usted tambin puede aadir variables de entrada a una matriz desplegada hacienda clic sobre Aadir variables de entrada y seleccionando las celdas en Excel. Una vez que una matriz se despliegue, usted puede introducir los coeficientes de correlacin entre las variables de entrada en las celdas de la matriz, copiar los valores desde una matriz en Excel o bien utilizar diagramas de dispersin para evaluar e insertar las correlaciones.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

127

128

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Diagramas de dispersin para correlaciones

Una matriz de diagrama de dispersin se despliega cuando se pulsa el cono de Diagramas de dispersin en la esquina inferior izquierda de la ventana de Definir Correlaciones. Los diagramas de dispersin en las celdas de la matriz muestran cmo los valores entre cualesquiera dos variables de entrada de distribucin se correlacionan entre si. Al mover el desplazador de Coeficiente de correlacin que se despliega de manera dinmica con la matriz de dispersin, se modifica el coeficiente de correlacin y el diagrama de dispersin para cualquier par de variables de entrada. Al arrastrar una celda de un diagrama de dispersin hacia afuera de la matriz usted puede expandir el pequeo diagrama de dispersin para convertirlo en un grfico de ventana completa. Esta ventana tambin se actualizar de manera dinmica cuando el desplazador de Coeficiente de Correlacin se modifique.

Con la Ventana de Definir Distribucin, las matrices de correlacin introducidas en ella modifican a las funciones @RISK de su modelo de hoja de clculo. Se aaden funciones RiskCorrmat las cuales contienen informacin de correlacin que fue introducida en su matriz. Una vez que usted haya visto las clusulas RiskCorrmat que han sido introducidas, y se siente cmodo con su sintaxis, usted puede introducir directamente estas funciones en su hoja de clculo, evitando el uso de la ventana de Definir Correlaciones.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

129

Ajustando distribuciones a los datos


El @RISK le permite ajustar funciones de probabilidad a sus datos (solamente en las versiones Profesional e Industrial). El ajuste se realiza cuando usted posee un conjunto de datos recolectados que usted desea utilizar como base para una variable de entrada de distribucin en su hoja de clculo. Por ejemplo, usted pudo haber recolectado datos histricos sobre el precio de un producto y usted deseara crear una distribucin de posibles precios futuros que est basado en tales datos.

130

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Opciones de ajuste

Una variedad de opciones se encuentran disponibles para controlar el proceso de ajuste. Se pueden seleccionar distribuciones especficas para ajustar. Adicionalmente, los datos de entrada pueden venir de forma muestral, en curva de densidad o acumulativa. Usted tambin puede filtrar sus datos antes de proceder al ajuste.

Reportes de ajuste

Grficos de comparacin, de tipo P-P y Q-Q se encuentran disponibles para ayudarle a examinar los resultados de sus ajustes. Los delimitadores sobre los grficos le permiten rpidamente calcular las probabilidades asociadas a los valores en las distribuciones ajustadas.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

131

Posicionando un resultado de ajuste en Excel

Al hacer clic sobre Escribir a Excel posicionar el resultado del ajuste en su modelo como una nueva funcin de distribucin. Al seleccionar Actualizar y reajustar al inici de cada simulacin, provocar que el @RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste los datos automticamente cuando stos se han modificado, y que posicione la nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

Administrador de ajustes

El Administrador de Ajustes le permite a usted navegar entre los conjuntos de datos ajustados en su libro de trabajo y as eliminar ajustes ejecutados previamente.

132

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Ventana de modelo del @RISK


Para asistirle en visualizar su modelo, el @RISK detecta todas las funciones de distribucin, variables de salida y correlaciones introducidas en su hoja de clculo y las lista en la Ventana de Modelo del @RISK. Desde esta ventana, la cual aparece sobre Excel, se puede: Editarcualquiervariabledeentradadedistribucino variabledesalidasimplementealpulsarsobrelatabla Arrastrarysoltarcualquiergrficopequeoparaexpandirlo haciaunaventanacompleta Visualizarrpidamentegrficospequeosdetodaslas variablesdeentradadefinidas Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara utilizarelNavegadorGrficoparadesplazarseentrelas celdasdesulibrodetrabajoconvariablesdeentradade distribucin. Editaryprevisualizarmatricesdecorrelacin.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

133

Personalizacin de los estadsticos a desplegar

Las columnas de la Ventana de Modelo pueden ser personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar por sobre las variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de Columnas en la parte inferior de la ventana despliega la caja de dilogo de Columnas para la tabla.

Posicionando Variables de entrada en Categoras

Las variables de entrada en su Ventana de Modelo pueden ser agrupada por categoras. Por defecto, se crea una nueva categora cuando un grupo de variables de entrada comparten un mismo nombre de fila(o de columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden posicionarse en cualquier categora que usted desee.

134

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Configuraciones de simulacin
Una variedad de configuraciones pueden ser utilizadas para controlar el tipo de simulacin que el @RISK lleva a cabo. Una simulacin en el @RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y de mltiples simulaciones. Las simulaciones mltiples le permiten ejecutar una simulacin despus de otra sobre el mismo modelo. En cada simulacin, usted puede cambiar los valores de su hoja de clculo de forma tal que usted pueda comparar los resultados de la simulacin bajo distintos supuestos.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

135

Barra de herramientas de configuraciones del @RISK

Una barra de herramientas de Configuraciones del @RISK se aade a la barra de mens del Excel. Esto permite un acceso rpido a muchas de las configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen: Configuracionesdesimulacinabreunacajadedilogode Configuracionesdesimulacin. LalistatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmero deiteracionesaejecutarsepuedesermodificadorpidamente desdelabarradeherramientas. LalistatipodropdowndeSimulaciones,endondeel nmerodeSimulacionesaejecutarsepuedesermodificado rpidamentedesdelabarradeherramientas. Reclculoaleatorio/estticoinvierteel@RISKentreretornar valoresestticosoesperadosdesdelasdistribucionesa retornarmuestrasMonteCarloenelreclculoconvencional delExcel. MostrarGrfico,MostrarVentanadeResultados,Modode Demoscontrolanquesloquesemostrarenlaventana duranteydespusdeunasimulacin. Actualizacinentiemporealcontrolasilasventanasabiertas seactualizarndurantelaejecucindeunasimulacin.

136

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Ejecucin de una simulacin


Una simulacin del @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos de una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina iteracin. En cada iteracin: Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. Los valores de muestra se recalculan sobre las celdas y frmulas de la hoja de clculo. Se recalcula la hoja de clculo. Los valores calculados en las celdas de salida son recolectados de la hoja de clculo y almacenados. Si se requiere, se actualizarn los grficos y reportes del @RISK Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutarse cientos y miles de iteraciones si es necesario. Haciendo clic en el icono Iniciar Simulacin se inicia la simulacin. Cuando una simulacin est en ejecucin usted puede ver cmo Excel recalcula una y otra vez la hoja de clculo utilizando diferentes valores de muestra de las funciones de distribucin, se monitorea la convergencia de las distribuciones de salida y se comprueba cmo se generan en tiempo real los grficos de las distribuciones de los resultados de la simulacin.

Ventana de progreso

Una ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. El cono en esta ventana le permite a usted Ejecutar, Pausar o Detener una simulacin, as como tambin encender y apagar la actualizacin en tiempo real de los grficos y los reclculos en Excel.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

137

Grfico actualizndose durante una simulacin

El @RISK le muestra grficamente cmo cambian las distribuciones de los posibles resultados a lo largo de la simulacin. Las ventanas de grficos se actualizan para mostrar las distribuciones calculadas de los resultados y sus estadsticos. Si usted est iniciando una nueva simulacin, para la primera variable de salida en su modelo, el @RISK automticamente mostrar una ventana de grfico para la distribucin. Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al tomar todos los valores posibles de la variable de salida generados, al analizarlos y al calcular estadsticos de cmo estos se distribuyen a lo largo del rango mnimo-mximo.

Monitoreo de convergencia

El @RISK incluye una opcin de monitoreo de convergencia para ayudar a evaluar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas en una simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que los estadsticos que describe cada distribucin cambian cada vez menos en cada iteracin. Es muy importante llevar a cabo un nmero suficiente de iteraciones para que los estadsticos generados en las salidas sean fiables. Sin embargo, llega un momento en el que el tiempo empleado en cada iteracin adicional es tiempo perdido porque los estadsticos generados no experimentan cambios significativos.

138

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Las configuraciones de convergencia controlan cmo ser monitoreada la convergencia de las variables de salida de simulacin por el @RISK durante la ejecucin de una simulacin. La prueba de convergencia puede ser controlada para variables individuales de salida utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence o puede ser definida globalmente para todas las variables de salida de una simulacin en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin. En una simulacin, el @RISK monitorea una serie de estadsticos de convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de monitoreo de una simulacin, el @RISK calcula estas estadsticas para cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estos estadsticos se comparan a continuacin con los mismos estadsticos calculados en el intervalo anterior de la simulacin. Luego se calcula la magnitud de cambio experimentado por los estadsticos debido a las iteraciones adicionales. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la cantidad de cambio de los estadsticos es cada vez menor, hasta que convergen o el cambio es menor de un porcentaje lmite seleccionado por el usuario. Los estadsticos monitoreados en cada distribucin de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3) la desviacin estndar.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

139

Si lo desea, el @RISK puede ejecutarse en modo de Detencin automtica. En este caso, el @RISK seguir ejecutando iteraciones hasta que todas las salidas hayan convergido. El nmero de iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan depende del modelo que se est simulando y las funciones de distribucin del mismo. Los modelos ms complejos con distribuciones altamente sesgadas necesitarn ms iteraciones que los modelos ms simples.

140

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

El modo de vista
El Modo de vista se inicia al hacer clic en el cono de Ver Resultados en la barra de herramientas del @RISK. El modo de vista se enciende automticamente al finalizar la corrida si usted selecciona que aparezca un grfico durante la simulacin. En el modo de vista, el @RISK hace aparecer grficos de resultados de simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas de su hoja de clculo, de la siguiente manera: Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade simulacin(ocontieneunafuncindedistribucinsimulada), el@RISKdesplegarsudistribucinsimuladapormediode unaflechaindicadoraqueapuntahacialacelda. Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin, aparecerentoncesunamatrizconlascorrelaciones simuladasentrelasvariablesdeentradaenlamatriz.

Al hacer clic en distintas celdas de su libro de trabajo, sus resultados aparecern. Pulse sobre <Tab> para mover la Ventana de grfico entre las celdas de variables de salida con resultados de simulacin en los libros de trabajo abiertos. Para salir del Modo de vista, simplemente cierre el grfico que aparece o haga clic sobre el icono de Vista de resultados en la barra de herramientas.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

141

Ventana de Resultados Resumen del @RISK


La Ventana de Resultados Resumen del @RISK resume los resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticas resumen para sus celdas de variables de salida simuladas y para las variables de entrada de distribucin. Las columnas en la tabla de la Ventana de Resultados Resumen pueden ser personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar. Desde la Ventana de Resultados Resumen, se puede: Arrastraryposicionarcualquiergrficopequeopara expandirloyconvertirloenunaventanadetamaocompleto Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara utilizarlaenelNavegadorGrficoydesplazarseentrelas celdasdesulibrodetrabajoconlasvariablesdeentradade distribucin.

142

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Ventana de estadsticos detallados


Hay disponibles una serie de estadsticos detallados sobre las variables de salida simuladas y las variables de entrada, y pueden ser introducidos valores objetivo para una o ms variables de entrada o variables de salida.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

143

Valores objetivo
Se pueden calcular valores objetivo sobre los resultados de simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar determinado valor de salida o bien el valor asociado a determinado nivel de probabilidad. Por medio de la utilizacin de objetivos usted puede contestar preguntas tales como: Cul es la probabilidad de un resultado mayor a un milln? o bien, Cul es la probabilidad de un resultado negativo?. Los objetivos pueden ser introducidos en la ventana de Estadsticos detallados, en la ventana de Resultados Resumen de @RISK y definidos directamente utilizando los delimitadores de los grficos de resultados de simulacin. Al introducir un objetivo tal como 1% - para una variable de salida en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK y al copiarla para todas las variables de salida, usted puede rpidamente ver el mismo valor objetivo para todos los resultados de simulacin.

144

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Graficando resultados
Los resultados de simulacin pueden ser expresados fcilmente por medio de grficos. La Ventana de Resultados Resumen muestra grficos pequeos de los resultados de simulacin para todas sus variables de salida y las variables de entrada. Al arrastrar un grfico pequeo afuera de la Ventana de Resultados Resumen el grfico se expande hacia una ventana de mayor tamao. Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este tipo de grfico se puede generar en un histograma convencional o en forma de una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma acumulativa.
Resultados de una simulacin en formato de histograma o acumulativo

Cada grfico creado por @RISK se muestra junto a los resultados de estadsticos, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para la que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede cambiar utilizando los iconos en la parte inferior de la Ventana de Grficos. Adems, si hace clic en el botn derecho del ratn sobre una ventana de grfico aparecer un men con comandos que le permitirn modificar el formato, la escala, los colores, los ttulos y otras caractersticas del grfico. Todos los grficos se pueden copiar en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como los grficos se transfieren como archivos de Windows, luego podr cambiarlos de tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de clculo. Con el comando Grfico en Excel, los grficos se pueden hacer con el formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o personalizar como sucede con cualquier otro grfico de Excel.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

145

146

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Superponiendo grficos para comparacin

En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con grficos superpuestos. Las superposiciones se hacen utilizando el cono de Aadir superpuesto en la parte inferior de la ventana de grfico, arrastrando un grfico por sobre otro o al arrastrar grficos pequeos desde la la ventana de Resultados Resumen hacia un grfico abierto. Una vez realizadas las superposiciones, las estadsticas del delimitador muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en el grfico superpuesto. Tambin se muestran los datos, sensibilidades y escenarios de los grficos superpuestos.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

147

Delimitadores

Las probabilidades objetivo se pueden calcular arrastrando los delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo. Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico como en el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de respuestas grficas a preguntas como Qu posibilidades hay de obtener un resultado entre 1 milln y 2 millones? o Qu posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?. Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de grficos superpuestos. La caja de dilogo de Opciones de Grfico le permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a desplegar.

148

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Formato de grficos

Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden formatear independientemente. Al utilizar la opcin de la pestaa de Curvas en la caja de dilogo de Opciones de grfico, se puede definir el color, el estilo y el patrn de cada una de las curvas de un grfico superpuesto.

Grfico de tendencia resumen

Un Grfico resumen despliega cmo cambia el riesgo a lo largo de un rango de variables de salida o celdas de entrada. Usted puede crear un grfico resumen para un rango de variables de salida o seleccionar variables de entrada o variables de salida individuales para comparar en un grfico resumen. Los grficos resumen asumen dos formas Grfico de tendencia resumen y Grfico resumen de cajas. Cada uno de estos grfico puede ser hecho por medio de: HacerclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte inferiordelaventanadegrficoyluegoseleccionandola celdasenExcelcuyosresultadosusteddeseaincluirenel grfico. AlseleccionarlasfilasenlaVentanadeResultadosResumen del@RISKparalasvariablesdesalidaoparalasvariablesde entrada,queusteddeseeincluirensugrficoresumen,luego
149

Captulo 4: Conociendo el @RISK

alhacerclicenelconodeGrficoresumenenlaparte inferiordelaventana(oalhacerdobleclicsobrelatabla),y seleccionarTendenciaresumenobienGrficoresumende cajas. Un grfico de tendencia resumen es particularmente til para desplegar tendencias tales como observar cmo cambia el riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de 10 celdas con variables de salida contena las Utilidades de un proyecto desde el ao 1 hasta el 10, el grfico de tendencia resumen para este rango muestra cmo el riesgo cambi a lo largo del periodo de 10 aos. Entre ms angosta sea la banda menor ser la incertidumbre acerca de sus estimaciones de Utilidades. De manera invertida, entre ms ancha sea la banda mayor ser la posible varianza en las Utilidades y mayor el riesgo. La lnea central del grfico de resumen representa el estrs del valor de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar a travs de la ficha Tendencia del cuadro de dilogo Opciones de grfico.

Diagrama de caja resumen

Un diagrama de caja resumen despliega un diagrama de caja para cada distribucin seleccionada en la inclusin del grfico resumen. Un diagrama de caja (o grfico de cajas bigotes) muestra una caja para un rango interno definido de una distribucin; con las lneas de
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

150

bigotes mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea interna dentro de la caja muestra la localizacin de la media, la mediana y la moda de la distribucin.

Diagramas de dispersin

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el valor de la variable de entrada versus el valor de la variable de salida calculada para cada iteracin de la simulacin. Este grfico es til para examinar en detalle la relacin entre una variable de entrada y una variable de salida de una simulacin. Una elipse de confianza identifica la regin en donde, dado cierto nivel de confianza, los valores x-y se posicionarn. Los diagramas de dispersin tambin pueden ser estandarizados de forma tal que mltiples variables de entrada puedan ser fcilmente comparadas en un solo diagrama de dispersin.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

151

La ventana de un diagrama de dispersin puede ser creada por medio de cualquiera de las siguientes maneras: AlhacerclicenelconodeDiagramadedispersinenel grficodesplegadoyluegoseleccionarla(s)celda(s)enExcel cuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico. Alseleccionarunaomsvariablesdesalidaovariablesde entradaenlaVentanadeResultadosResumenyalhacerclic sobreelconodeDiagramadedispersin. Alarrastrarunabarra(representandolaentradaqueusted deseamostrareneldiagramadedispersin)desdeuna variabledesalidaenungrficodetornado. Aldesplegarunamatrizdediagramadedispersinenla ventanadereportedeAnlisisdesensibilidad.(Vase Ventanadeanlisisdeventanadesensibilidadhaciaelfinal deestaseccin). AlhacerclicenelMododeVistasobrelamatrizde correlacinsedespliegaunamatrizdediagramade dispersinmatrizquemuestralascorrelacionessimuladas entrelasvariablesdeentradacorrelacionadasenlamatriz.

152

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Resultados del anlisis de sensibilidad


Los resultados del anlisis de sensibilidad se despliegan al hacer clic sobre el cono de la Ventana de sensibilidad. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada variable de salida variable a las variables de entrada de distribucin en su hoja de clculo. Esto identifica las variables de entrada ms crticas en su modelo. Estas son las variables de entrada en las que usted debera concentrarse ms a la hora de hacer los planes basados en su modelo. Los datos desplegados en la Ventana de sensibilidad se jerarquizan con respecto a la variable de salida seleccionada en la entrada denominada: Jerarquizar variables de entrada para variable de salida. Tambin se muestra la sensibilidad de todas las otras variables de salida con respecto a las variables de entrada jerarquizadas. Los anlisis de sensibilidad llevados a cabo por sobre las variables de salida y sus asociadas variables de entrada utilizan una regresin paso-a-paso multivariada o una correlacin de orden jerrquico. El tipo de anlisis deseado se define utilizando la opcin de Desplegar variables significativas utilizando dentro de la Ventana de sensibilidad. En el anlisis de regresin, los coeficientes calculados para cada variable de entrada cuantifican la sensibilidad de la variable de salida a una variable de entrada de distribucin en particular. El ajuste total del anlisis de regresin se mide por el ajuste reportado o el R cuadrado del modelo. Entre menor sea el ajuste menos estable sern los estadsticos de sensibilidad reportados. Si el ajuste es muy bajo por debajo de 0.5 una simulacin similar con el mismo modelo podra haber dado un distinto orden en las sensibilidades de las variables de entrada. El anlisis de sensibilidad utilizando correlaciones de jerarqua est basado en el clculo de los coeficientes de correlacin por jerarqua de Spearman. Con este anlisis, el coeficiente de correlacin de jerarqua se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras para cada una de las variables de entrada de distribucin. Entre ms alta sea la correlacin entre la variable de entrada y la variable de salida, ms significativo ser la variable de entrada en determinar el valor de la variable de salida.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

153

Anlisis de sensibilidad con una matriz de diagrama de dispersin

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el valor de la variable de entrada muestreada versus el valor calculado de la variable de salida para cada iteracin de la simulacin. En la Matriz de diagrama de dispersin, los resultados jerarquizados del anlisis de sensibilidad se despliegan como diagramas de dispersin. Para mostrar la matriz del diagrama de dispersin, haga clic sobre el cono de Diagrama de dispersin en la parte inferior izquierda de la ventana de sensibilidad. Puede crearse un diagrama de dispersin en la matriz de diagrama de dispersin por medio del arrastre y posicionamiento con el mouse. La matriz puede ser arrastrada y expandida a un grfico de ventana completa. Adicionalmente, se pueden crear diagramas de dispersin superpuestos al arrastrar grficos pequeos desde la matriz hasta el diagrama de dispersin existente.

154

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Grfico de tornado

Los resultados de sensibilidad pueden ser representados grficamente por medio de un grfico de tornado. Un grfico de tornado puede ser generado haciendo clic derecho sobre cualquier variable de salida en la Ventana de Resultados Resumen o haciendo clic en el cono de Grfico de tornado sobre la ventana del grfico.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

155

Resultados del anlisis de escenario


El icono Escenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.

Cmo se lleva a cabo un anlisis de escenario?

El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una variable de salida se basa en un anlisis condicional de la mediana. Al realizar el anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es agrupar las iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida alcanzan los objetivos seleccionados. A continuacin, se analizan los valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteracin. @RISK calcula la mediana de este subgrupo de valores de muestra por cada entrada y la compara con la mediana de la entrada de todas las iteraciones. El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo o mediana condicional difiere de un modo significativo de la mediana general. Si la mediana del subgrupo de la variable de entrada est cerca de la mediana general, la variable de entrada queda marcada como no significativa. La razn de este proceso es que los valores de muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del resto de la simulacin. Pero si la mediana del subgrupo de la variable de entrada se desva de un modo significativo de la mediana general (digamos al menos la mitad de una desviacin estndar) la variable de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.

156

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Matriz de diagrama de dispersin en la ventana Escenarios

Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un diagrama de dispersin de tipo x-y de superposicin. Este grfico muestra: El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida calculado en cada iteracin de la simulacin, superpuesto con un diagrama de dispersin del valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida calculado cuando el valor de salida cumple el escenario introducido.

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin. Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la ventana Escenarios.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

157

Grficos de tornado de escenarios

Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede cuando la salida est por encima del percentil 90.

158

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Reportes en Excel
Cuando se generan reportes y grficos de simulacin en Excel, se tiene acceso a todas las opciones de formato de Excel. Adems, los reportes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos personalizados.

Captulo 4: Conociendo el @RISK

159

Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas a Excel. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja modelo, las estadsticas y grficos deseados son generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para su uso en la generacin de informes en las prximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de dilogo Configuracin de informes. Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados de la simulacin.

160

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK


Introduccin ....................................................................................163 Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias ...165 Estimacin en el futuro de valores conocidos ............................169 Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios ...........171 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros.........................173 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija ........................175 Relaciones de dependencia...........................................................177 Simulacin de sensibilidad............................................................181 Simulacin de un nuevo producto................................................185 El valor en riesgo (VAR) de una cartera .......................................197 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................201

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

161

162

Introduccin
El captulo Tcnicas de creacin de modelos de @RISK le ensear a traducir situaciones de riesgo tpicas en modelos de @RISK. Estas situaciones de riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la vida real que los usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes de utilizar @RISK para analizar el factor riesgo en sus hojas de clculo de Excel, repase los ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este captulo. Podr obtener valiosa informacin que le ayudar a hacer de sus modelos de @RISK mejores representaciones de las situaciones inciertas. En este captulo se introducen siete tcnicas diferentes de creacin de modelos de @RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren frecuentemente. Para que comprenda mejor las tcnicas de creacin de modelos utilizadas, @RISK contienen hojas de clculo de ejemplo de Excel y sus simulaciones correspondientes. Las simulaciones ya han sido ejecutadas para que, si lo desea, pueda ver los resultados directamente. Cuando est leyendo el apartado que trata una tcnicas de creacin de modelos especfica, abra la hoja de clculo y la simulacin correspondientes. Le ayudarn a comprender los conceptos y tcnicas que utiliza @RISK para la creacin de modelos de cada situacin. Estas son las siete tcnicas de creacin de modelos que se ilustran: Creacindemodelosdetasasdeintersydeotras tendenciasTendenciasaleatoriasconelpasodeltiempoy caminatasaleatorias. Estimacinenelfuturodelosvaloresconocidosenel presenteUnfuturocadavezmsinciertoolacreciente variabilidad Seproducirunainundacin?Lacompetenciase introducirenelmercado?Creacindemodelosde sucesosinciertosaleatorios. PozospetrolferosyreclamacionesdesegurosCreacinde modelosdeunnmeroinciertodesucesos,cadaunodelos cualescontieneparmetrosinciertos Tengoqueutilizarestasestimacionesperonomefode ellasCmoaadirincertidumbreaunatendenciafija utilizandotrminosdeerror
163

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

Estosvalorescambiandependiendodeloqueocurreen otrosfactoresRelacionesdedependenciautilizando correlacionesyargumentosvariables SimulacindesensibilidadCmoafectanloscambiosdel modeloalosresultadosdesimulacin.

Modelos del libro Modelos Financieros usando simulacin y optimizacin


Adems de los siete modelos mencionados, este captulo incluye tres ejemplos de @RISK del libro Financial Modelos Using Simulation y Optimization (Traducido al espaol bajo el ttulo Modelos Financieros de Simulacin y Optimizacin) de Wayne Winston. Estos modelos ilustran cmo se aplica @RISK a la creacin de modelos de negocios en la vida diaria. El libro completo de Modelos Financieros incluye 63 ejemplos de cmo @RISK y otros programas auxiliares pueden ser utilizados en una amplia variedad de problemas financieros. Para obtener ms informacin sobre cmo adquirir el libro completo Financial Modelos, pngase en contacto con Palisade Corporation o visite nuestra pgina en la direccin www.palisade.com.

Cmo cargar los modelos de ejemplo


Todos los modelos de hojas de clculo de ejemplo que tratamos aqu se pueden encontrar en la localizacin predeterminada de instalacin C:\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE \RISK5\EJEMPLOS.

164

Introduccin

Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias


Proyeccin de tendencias
Modelo de ejemplo: Tasa.xls Las previsiones de las tasas de inters futuras son siempre inciertas, tanto si se trata del inters de una hipoteca como si se est considerando los costos de un prstamo de inters variable. Los cambios que experimentan la tasas de inters normalmente se perciben como aleatorios, con movimientos ascendentes y descendentes sin explicacin, un ao tras otro. Estos cambios pueden ser completamente aleatorios o puede tratarse de una fluctuacin aleatoria alrededor de una tendencia conocida. En cualquier caso, la creacin de modelos de la parte aleatoria de cualquier previsin es una parte importante del anlisis de riesgo.

Esta tcnica de simulacin considera la aleatoriedad de una tendencia en un periodo de tiempo con un mtodo muy fiable: probando repetidamente una serie posible de tasas de inters diferente en cada iteracin de la simulacin. Por ejemplo, se puede configurar una tendencia para estimar las tasas de inters de los prximos diez aos. En cada iteracin, se selecciona un valor nuevo seleccionado aleatoriamente para la tasa de inters de cada ao y luego se calculan los resultados. Este mtodo de simulacin contempla los efectos que todas las tasas de inters posibles en el futuro tendran sobre los resultados, en lugar de considerar solamente una previsin probable.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

165

Con @RISK , las tendencias aleatorias se pueden incluir fcil y directamente en las hojas de clculo de Excel. Adems, utilizando el comando Copiar de Excel, puede colocar una tendencia aleatoria en cualquier lugar de la hoja de clculo.
Tendencias aleatorias simples

La tendencia aleatoria ms sencilla es una distribucin independiente. El valor aleatoriamente seleccionado en un periodo es independiente del valor seleccionado en cualquier otro periodo: 1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda de la tendencia 2) Copie la distribucin en el rango de celdas En este caso se tomar una muestra para cada periodo: una tendencia completamente aleatoria sin correlacin.

Un ejemplo aleatorio con correlacin entre periodos

Es posible que usted sea de la opinin de que las tasas de inters no son completamente aleatorias. Tal vez la tasa de inters del ao que viene se vea influenciada por la tasa de inters de este ao. En Excel deber existir una correlacin entre una de las celdas del rango y la siguiente. Este tipo de distribucin se puede modelar de la siguiente forma: 1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda del rango. 2) En la segunda celda del rango introduzca una funcin de distribucin que utilice la muestra de la primera celda como argumento (que puede ser su media o su valor ms probable) 3) Copie la frmula de la segunda celda en el resto del rango de celdas. El argumento de referencia de la frmula es una referencia relativa. La tercera celda utilizar el valor de la segunda celda como argumento de referencia, y as sucesivamente con la cuarta, la quinta, etc. Por ejemplo: A1: RiskNormal(100;10) A2: RiskNormal(A1;10) A3: RiskNormal(A2;10) A3: RiskNormal(A3;10) De esta forma existir alguna correlacin entre una celda y la siguiente del rango.

166

Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias

Ajustes en las tendencias aleatorias

Estos son simples ejemplos de creacin de modelos de procesos con el paso de tiempo. Cuando se familiarice con el programa podr ir incluyendo sus propios trminos aleatorios en las frmulas para poner lmites o topes a los cambios en los sucesos aleatorios, para incrementar la posibilidad de cambio con el tiempo o para contemplar otro tipo de variaciones. Y recuerde que las tasas de inters no son ms que una aplicacin que se le puede dar a las tendencias aleatorias. Si observa detenidamente sus hojas de clculo de Excel y las situaciones inciertas que modelan, sin duda encontrar otras muchas aplicaciones.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

167

168

Estimacin en el futuro de valores conocidos


Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo
Modelo de ejemplo: Variable.xls Usted sabe cules son los valores de las variables ms importantes de su modelo en la actualidad; pero conoce los valores que alcanzarn en el futuro? El paso del tiempo normalmente tiene un impacto muy importante en las estimaciones; cuanto ms hacia el futuro se hacen las estimaciones ms inciertas resultan. En consecuencia, los resultados basados en las mejores estimaciones individuales son ms arriesgados cuanto ms lejano es el futuro que tratan de estimar.

El ensanchamiento alrededor de la tendencia de las mejores estimaciones ilustra este problema. @RISK permite modelar el efecto del tiempo en las estimaciones al poder incrementar fcilmente la variabilidad de un valor aleatorio con el paso del tiempo.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

169

El rango de posibles valores de una celda de la hoja de clculo se especifica con las funciones de distribucin. Cuanto ms en el futuro se mire en un rango de celdas de una hoja de trabajo, ms podr aumentar el argumento de la funcin que especifica el rango de valores posibles. Por ejemplo: A1: RiskLognorm(10;10) A2: RiskLognorm(10;15) A3: RiskLognorm(10;20) A4: RiskLognorm(10;25) La desviacin estndar de la funcin de distribucin LOGNORM controla la posible variacin del valor. En este ejemplo la desviacin estndar aumenta cuanto ms en el futuro se mire en el rango de celdas. El aumento de la posible variacin del valor en el futuro es una buena regla general que se debe seguir. De esta forma los resultados reflejarn con mayor precisin el aumento de la incertidumbre que existir en el futuro lejano en sus decisiones.

170

Estimacin en el futuro de valores conocidos

Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios


Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el mercado?
Modelo de ejemplo: Discrete.xls La incertidumbre frecuentemente se presenta en forma de sucesos aleatorios que pueden tener un impacto significativo en los resultados. En una perforacin, el petrleo se encuentra o no se encuentra. En el mercado agrcola, el competidor se introduce en el mercado, o no se introduce. Y esos sucesos se pueden ver afectados de nuevo por otros sucesos aleatorios. En el caso anterior, si se estima que la competencia se introducir en el mercado con sus productos, todava hay que tener en cuenta que hay un 25% de probabilidades de que una tormenta de granizo destruya la cosecha de este ao. La inclusin de la posibilidad de este tipo de sucesos en los modelos es importante para el anlisis de riesgo. Si no incluye estos elementos, los resultados de los mismos no se contemplarn en los resultados finales y los modelos estarn incompletos. Con la funcin DISCRETE de @RISK y con la funcin SI (IF) de Excel, la creacin de modelos de este tipo de sucesos es muy sencilla.
Inclusin de un suceso independiente

La funcin DISCRETE es el mtodo que se puede utilizar para incorporar las probabilidades de sucesos aleatorios independientes en los modelos de una hoja de clculo. RiskDiscrete({0;1};{50;50}) Este ejemplo modela las probabilidades de sucesos tpicos, como el lanzamiento de una moneda al aire (el ms sencillo de los sucesos aleatorios). En este caso, el 0 representa la cara de la moneda y el 1 representa la cruz, y ambos sucesos tienen las mismas probabilidades de ocurrir. Un ejemplo ms complejo podra ser la definicin de cuatro posibles escenarios de los daos anuales provocados por las tormentas sobre una cosecha: RiskDiscrete({0;1;2;3};{20;40;30;10})

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

171

En este caso, los valores del 0 al 3 representan los cuatro niveles posibles de daos por inundaciones que son: ninguno (0), bajo (1), medio (2) y alto (3). La probabilidad de que no se produzca ningn dao es del 20%; de bajo nivel de daos, 40%; de medio nivel de daos, 30%; y de un nivel alto de daos, 10%.
La inclusin de los efectos de los sucesos aleatorios en sus hojas de clculo

La funcin DISCRETE genera un valor para cada iteracin que indica el suceso ocurrido. Los modelos de sus hojas de clculo deben reconocer el suceso ocurrido y calcular diferentes resultados apropiados para ese suceso. La funcin SI de Excel permite llevar a cabo este proceso. Considere los siguientes elementos de ejemplo para Excel: La celda C2 describe un suceso: la posible entrada de la competencia en el mercado. Las posibilidades de entrada son del 50%. Si se produce la entrada, el nivel de ventas ser 65; si la entrada no ocurre el nivel de ventas ser 100. C2: RiskDiscrete({0;1};{50;50}) D2: SI(C2=1;100;65) En el ejemplo anterior, la funcin SI de la celda D2 generar un valor de 100 si el resultado de la celda C2 es 1 (la competencia no entra en el mercado), y generar un valor de 65 si el resultado es 0 (la competencia entra en el mercado). Este sencillo ejemplo se puede extender a todos los modelos de @RISK. En cada una de las iteraciones de una simulacin, la funcin DISCRETE generar uno de los valores posibles. Dependiendo de los valores generados, los clculos de la hoja de clculo pueden cambiar.

Atencin

Las personas acostumbradas a trabajar con estimaciones individuales en hojas de clculo a veces utilizan funciones independientes donde realmente se debe utilizar una distribucin continua. Por ejemplo, utilizan una distribucin independiente para introducir tres posibles niveles de precio cuando, en realidad, el precio puede adoptar cualquier valor del rango. Este frecuente error se produce porque muchas personas estn acostumbradas a hacer creacin de modelos manual del tipo Y si que necesariamente limita al usuario a un reducido nmero de estimaciones independientes. Utilice una forma continua de funcin cuando es posible que se produzca cualquier valor del rango, y utilice la funcin DISCRETE slo para la creacin de modelos de sucesos y para variables que realmente son independientes.

172

Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios

Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros


Creacin de modelos de un nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parmetros inciertos
Modelo de ejemplo: Reclamaciones.xls Frecuentemente, en la vida real la incertidumbre tiene dos o ms dimensiones. Las situaciones a las que se enfrenta pueden tener un nmero incierto de eventos, cada uno de los cuales tiene un valor incierto. Piense, por ejemplo, en la industria de los seguros. Bajo una nueva pliza se pueden presentar un nmero incierto de reclamaciones. Y cada una de las reclamaciones contiene una cantidad de dinero incierta. Cmo se puede estimar la posible cantidad total de reclamaciones? La industria del petrleo tiene un problema similar. Cuando se hacen perforaciones petrolferas, un nmero incierto de pozos encontrarn petrleo. Pero la cantidad de petrleo descubierta por cada perforacin es un factor incierto. Cmo se puede simular la posible cantidad total de petrleo hallado? El anlisis de riesgo es especialmente til a la hora de simular situaciones como esta. @RISK, en combinacin con la funcin IF de Excel, ofrece un mtodo fcil de aplicar para llevar a cabo este tipo de anlisis. Conviene que, al mismo tiempo que se informa del funcionamiento de esta tcnica de creacin de modelos, repase el ejemplo de simulacin Reclamaciones.xls. Para modelar situaciones en las que hay 2 o ms niveles de incertidumbre, se prepara una hoja de clculo que incluye una columna de clculos por cada uno de los posibles sucesos. Por ejemplo, si el nmero mximo de posibles reclamaciones es 100, se utilizarn 100 columnas, cada una de las cuales sirve para calcular los resultados de cada una de las reclamaciones posibles. En el encabezamiento de cada columna aparecer un nmero de reclamacin (del 1 al 100). Para llevar a cabo el anlisis: 1) Primero, se utiliza una celda para obtener una muestra del nmero de sucesos que ocurren en una iteracin determinada 2) El nmero de eventos se compara con el nmero del encabezamiento de cada columna que hace referencia a los clculos de resultados de un suceso determinado

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

173

El nmero de eventos tomados como muestra se compara con el de la celda nmero de reclamaciones de la parte superior de cada columna. Para hacer la comparacin se utiliza la funcin IF de Excel. Por ejemplo, si la celda A1 contiene el Nmero de reclamaciones (tomadas como muestra de una funcin de distribucin de probabilidad) y la B5 contiene Reclamacin nmero: Nmero de reclamaciones Reclamacin nmero Comparacin B5: 3 A1: 6

B6: SI(B5 <= A1; RiskNormal(100;10);0)

La frmula de la celda B6 indica que si la Reclamacin nmero es menor o igual que el Nmero de reclamaciones, se generar una muestra de la distribucin normal; de lo contrario, el valor generado ser cero. En el ejemplo anterior, el valor de la celda B5 es menor que el de la celda A1, as que se generar una muestra de la distribucin normal. Utilizando esta estructura ser posible evaluar un nmero cambiante de sucesos en cada iteracin. Y como resulta muy sencillo en Excel copiar los clculos de un suceso en toda la hoja de clculo, slo tiene que preparar una columna de clculos para un suceso individual y luego copiarla. En el ejemplo que se trata aqu, hara falta preparar una columna de clculos para la Reclamacin nmero 1 y luego copiarla en la hoja de clculo para obtener un nmero total de columnas igual al nmero mximo posible de sucesos.

174

Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros

Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija


Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas
Modelo de ejemplo: Error.xls Frecuentemente, los que utilizan Excel para modelar situaciones reciben informacin de otras fuentes para que sean incluidas en las hojas de clculo. El departamento econmico nos ha ofrecido estas estimaciones sobre el crecimiento del producto nacional bruto y debemos incluirlas en los modelos de nuestras hojas de clculo. Pero, con qu frecuencia el futuro se ajusta a las estimaciones, aunque stas sean las mejores? Como se sabe que la incertidumbre es inherente a cualquier estimacin, tal vez usted prefiera permanecer fiel a la direccin bsica proporcionada por los valores de la tendencia. En este caso los trminos de error le permiten poner una cierta cantidad de variacin alrededor de los valores de una tendencia. De esta forma puede examinar el impacto que sobre los resultados tiene la variacin de los valores de una tendencia.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

175

Con @RISK se puede agregar fcilmente un trmino de error a una tendencia fija que ya haya introducido en la hoja de clculo. Digamos, por ejemplo, que la fila B de la hoja de clculo contiene la tendencia fija de su modelo. Un trmino de error no es ms que un factor por el que se multiplicar el valor de una celda de la hoja de clculo. (Tambin se puede aadir un trmino de error a cada valor de una tendencia). Fila B - Crecimiento del PNB en porcentaje B1: 3,2 * RiskNormal(1;0,05) B2: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B3: 3,4 * RiskNormal(1;0,05) B4: 4,2 * RiskNormal(1;0,05) B5: 4,5 * RiskNormal(1;0,05) B6: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B7: 3,0 * RiskNormal(1;0,05) En este ejemplo tomado de Excel, el trmino de error de todos los valores de la tendencia se extrae de una distribucin normal con una media de 1 y una desviacin estndar de 0.05. En cada iteracin de la simulacin se tomar como muestra un nuevo trmino de error para cada celda, y se utilizar para multiplicar la tendencia fija que se estima en esa celda, permitiendo variaciones alrededor de esa estimacin fija. Otra ventaja de los trminos de error es el valor esperado que se genera en los reclculos normales de Excel. Cmo los valores esperados de los trminos de error del ejemplo son igual a uno, no afectarn el reclculo normal de la hoja de clculo. Por lo tanto puede dejar los trminos de error en las frmulas y slo ver sus efectos cuando ejecute una simulacin. La misma afirmacin es cierta cuando se suma, en lugar de multiplicar, el trmino de error. Si suma el trmino de error a la estimacin fija, la media de la distribucin de probabilidad del trmino de error debe ser cero.

176

Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija

Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores
Modelos de ejemplo: Dep.xls, Corrmat.xls Muchas veces no sabr con precisin cules son los valores de los argumentos de una funcin de distribucin de la hoja de clculo. Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de clculo depender del valor calculado o de la muestra extrada en otro lugar del modelo. Un ejemplo de esta dependencia es el siguiente: Si el precio es bajo, el rango para el volumen de ventas est entre 1 y 2 millones; pero si el precio es alto, el rango estar entre 500,000 y 750,000. Dos tcnicas de creacin de modelos de @RISK le permiten resolver este tipo de problemas: (1) argumentos variables de funciones de distribucin y (2) correlaciones entre muestras.
Argumentos variables

La primera tcnica -argumentos variables de funciones de distribucin- se basa en las funciones estndar de Excel ms conocidas. @RISK permite hacer referencia a otras celdas en una funcin, como ocurre con Excel. Por ejemplo: Mnimo Mximo Precio final A1: RiskTriang(10;20;30) B1: RiskNormal(80;10) C1: RiskUniform(A1;B1)

Estos ejemplos muestran los cambios que experimentar el rango de la distribucin normal del Precio final dependiendo de los valores Mnimo y Mximo escogidos como muestra. En este caso el rango del Precio final cambiar en cada iteracin de la simulacin. Por lo tanto, el Precio final depende de las variables Mnimo y Mximo.
Correlaciones entre muestras

La segunda tcnica de creacin de modelos, que se puede utilizar para alterar los valores de muestra dependiendo de otros clculo de la hoja, es la de correlacin entre muestras. La funcin CORRMAT de @RISK se utiliza para correlacionar los valores de muestra de diferentes funciones de distribucin. Estas correlaciones le permiten especificar una relacin entre los valores que se extraen como muestra en diferentes celdas de una hoja de clculo, sin dejar de mantener un cierto grado de incertidumbre en cada una.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

177

Correlacin entre las tasas de inters y las compras de vivienda

Tasa de inters A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1)) Compras de vivienda: B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1:E2;2)) La funcin CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de muestra de una celda influya en el valor de muestra de otra. La variable Tasa de inters descrita por la distribucin RiskUniform(6;14) es la distribucin que debe estar correlacionada con la distribucin Compras de vivienda RiskUniform(100000;200000). El rango D1:E2 contiene una matriz de 4 celdas y u solo coeficiente de correlacin (-0.75). El -0.75 es el coeficiente que especifica cmo se correlacionan dos valores de muestra. Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0.75 representa una correlacin negativa: cuando sube la Tasa de inters, bajan las Compras de vivienda. Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de las hojas de clculo es importante que se delimiten las correlaciones entre las distintas muestras. Si no utiliza mtodos como los dos que se acaban de introducir, las muestras de todas las variables inciertas se extraern como si fueran completamente independientes unas de otras en el modelo. Esto puede llevar a resultados errneos. Imagine lo que pasara si la Tasa de inters y las Compras de vivienda del ejemplo anterior fueran completamente independientes. Las muestras de Tasa de inters y de Compras de vivienda se obtendran independientemente una de la otra. Durante la toma de muestras se podra dar un escenario en el que al mismo tiempo hubiera una Tasa de inters alta y un valor de Compras de vivienda tambin alto. Es esto posible en la vida real? Ciertamente no en una economa como la nuestra.

178

Relaciones de dependencia

Correlacin de mltiples distribuciones

La correlacin de mltiples funciones de distribucin se puede conseguir utilizando la funcin CORRMAT o seleccionando las celdas que contienen las distribuciones en la ventana Modelo de @RISK y seleccionando el comando Definir matriz de correlacin en el men Modelo. Cualquiera de estos dos mtodos permite introducir una matriz de coeficientes de correlacin. @RISK utiliza estos coeficientes para correlacionar las muestras de las funciones de distribucin. Esto resulta especialmente til cuando se dispone de coeficientes de correlacin previos (calculados a partir de los datos recogidos) y desea que la toma de muestras est sometida a esos coeficientes. Excel puede calcular correlaciones de los grupos de datos existentes usando la funcin CORREL. Para obtener ms informacin sobre correlaciones o sobre la funcin CORRMAT, abra el archivo de simulacin Corrmat.xls.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

179

180

Relaciones de dependencia

Simulacin de sensibilidad
Qu impacto tienen los cambios de las variables de un modelo en los resultados de una simulacin?
Modelo de ejemplo: SimulacinSensibilidad.xls @RISK le permite observar el impacto que los parmetros inciertos de un modelo tienen sobre los resultados. Pero qu sucede si algunos de los parmetros inciertos del modelo estn bajo su control? En este caso el valor que tomar una variable no ser aleatorio, y podr ser fijado por usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios precios posibles para su producto o entre diferentes materias primas que puede utilizar para la produccin. Para analizar el modelo debidamente deber ejecutar una simulacin con cada uno de los valores posibles de las variables controladas por el usuario, y comparar los resultados. Una simulacin de sensibilidad de @RISK le permite llevar a cabo estas operaciones rpida y fcilmente gracias a una eficaz tcnica de anlisis que selecciona entre varias alternativas posibles. Los beneficios de una simulacin de sensibilidad no se limitan a la evaluacin del impacto que las variables controladas por el usuario tienen sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un anlisis de sensibilidad en las distribuciones de probabilidad que describen las variables inciertas de un modelo. Se puede ejecutar repetidamente una simulacin cada vez que cambien los parmetros de una (o varias) distribuciones del modelo. Cuando terminen todas las simulaciones podr comparar los resultados de cada una. La clave de una simulacin de sensibilidad es la simulacin repetitiva del mismo modelo con la realizacin de cambios selectivos en el modelo durante cada simulacin. En @RISK se pueden incluir tantas simulaciones como desee en una sola simulacin de sensibilidad. La funcin SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y frmulas de una hoja de clculo las listas de valores que se utilizarn en cada simulacin. @RISK automticamente procesar cada simulacin y mostrar los resultados juntos, para que pueda compararlos ms fcilmente.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

181

Para llevar a cabo una simulacin de sensibilidad: 1) Primero, utilizando la funcin SIMTABLE, introduzca en las celdas y frmulas la lista de valores que desea utilizar en cada una de las simulaciones. Por ejemplo, los posibles niveles de precios se pueden introducir en la celda B2: B2: RiskSimtable({100;200;300;400}) De este modo la simulacin nmero 1 utilizar el valor 100 para el precio, la simulacin nmero 2 utilizar el valor 200, la simulacin nmero 3 utilizar el valor 300 y la simulacin nmero 4 utilizar el valor 400. 2) Indique el nmero de simulaciones en el cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones y ejecute la simulacin de sensibilidad seleccionando el comando Iniciar simulacin. Cada simulacin lleva a cabo el mismo nmero de iteraciones y recoge los datos de los mismos rangos de salida especificados. Pero cada simulacin utiliza un valor diferente de la lista de la funcin SIMTABLE. @RISK procesa los datos de la simulacin de sensibilidad como se procesan los datos de una sola simulacin. Cada una de las celdas de salida de las que se recolectaron datos tiene una distribucin por cada simulacin. Utilizando las funciones de @RISK se pueden comparar los resultados de las diferentes alternativas o escenarios descritos por cada simulacin individual. El grfico de resumen de distribucin muestra los cambios de los resultados de un rango de salida. Hay un grfico de resumen diferente por cada rango de salida de cada iteracin, y estos grficos se pueden comparar para mostrar las diferencias entre las distribuciones individuales. Adems, el informe de resumen de la simulacin se puede utilizar para comparar los resultados de mltiples simulaciones. Tambin se pueden utilizar las simulaciones de sensibilidad para ver el efecto que diferentes funciones de distribucin tienen sobre los resultados. Los valores que se introducen en la funcin SIMTABLE pueden ser funciones de distribucin. Por ejemplo, se pueden observar los cambios de resultados intercambiando alternativamente las funciones TRIANG, NORMAL o LOGNORM en una celda determinada.

182

Simulacin de sensibilidad

Atencin

Es importante que comprenda la diferencia entre 1) cambios controlados en cada simulacin (que se llevan a cabo con la funcin SIMTABLE) y 2) variaciones aleatorias en una sola simulacin (que se llevan a cabo con diferentes funciones de distribucin). SIMTABLE no se debe sustituir por DISCRETE cuando est evaluando varios posibles sucesos independientes aleatorios. La mayora de las situaciones de creacin de modelos son una combinacin de variables inciertas y aleatorias con variables inciertas pero controlables. Normalmente, las variables controlables quedarn finalmente fijas en un valor especfico, basndose en las comparaciones llevadas a cabo en la simulacin de sensibilidad. Las versiones Professional e Industrial de @RISK 4.5 incluyen una herramienta de anlisis avanzado denominada Anlisis avanzado de sensibilidad. Este anlisis expande en gran medida la capacidad de simulacin de sensibilidad que se describe aqu. Para obtener ms informacin sobre el anlisis avanzado de sensibilidad, consulte el comando Anlisis avanzado en la seccin Referencia: Men del complemento de @RISK de este manual.

Anlisis avanzado de sensibilidad

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

183

184

Simulacin de un nuevo producto


El ejemplo de los hipoptamos
(Del captulo 28 del libro Financial Modelos Using Simulation y Optimization) Cuando una empresa crea un nuevo producto, las utilidades que se pueden conseguir con ese producto son una variable altamente incierta. La simulacin es una herramienta extraordinaria para estimar las utilidades y el riesgo promedio de nuevos productos. El siguiente ejemplo ilustra cmo se puede utilizar la simulacin para evaluar un nuevo producto.
Ejemplo 28.1

ZooCo est pensando en introducir en el mercado un nuevo medicamento para mejorar la salud de los hipoptamos. Al principio del ao actual hay 1000000 de hipoptamos que pueden utilizar el producto. Cada uno de los hipoptamos utilizar el medicamento (o un medicamento de la competencia) al menos una vez al ao. Se estima que el nmero de hipoptamos crecer un promedio del 5% al ao, y tenemos una certeza del 95% de que el nmero de hipoptamos crecer cada ao entre el 3% y el 7%. No sabemos el uso que tendr el medicamento en el ao 1, pero en el peor de los casos estimamos un uso del 20%, el uso ms probable ser del 40% y en el mejor de los casos ser del 70%. En los ltimos aos pensamos que la fraccin de hipoptamos que usarn nuestro medicamento (o uno de la competencia) se mantendr igual, pero el ao siguiente a la entrada en el mercado de una empresa de la competencia, perderemos el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa que se introduzca en el sector. Haremos una creacin de modelos del ao 1 en el mercado utilizando una variable aleatoria triangular. Consulte la Figura 28.1. Bsicamente, @RISK generar los datos de consumo en el mercado durante el ao 1 haciendo que la probabilidad de un consumo determinado sea proporcional a la altura del tringulo de la Figura 28.1. Por lo tanto un consumo del 40% en el ao 1 es el valor ms probable; un consumo del 30% es la mitad de probable que un consumo del 40% en el ao 1, etc. La altura mxima del tringulo es 4, porque hace que el total del rea bajo el tringulo sea igual a uno. La probabilidad de que un consumo se encuentre en un rango determinado es igual al rea de ese rango bajo el tringulo. Por ejemplo, la probabilidad de un consumo sea como mximo del 40% es 0.5*(4)*(0.04-0,2) =0.4 40%.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

185

Figura 28.1

Hay tres empresas que potencialmente pueden introducirse en el mercado (adems de ZooCo). Al principio de cada ao cada uno de las empresas que todava no se ha introducido en el mercado tiene un 40% de probabilidades de hacerlo. El ao siguiente a la entrada de una empresa de la competencia, el consumo desciende un 20% por cada empresa introducida. Por lo tanto, si en el ao 1 hay dos empresas que se introducen en el mercado, en el ao 2 el consumo se reducir en un 40%. Para modelar el nmero de empresas que se introducen en el mercado puede utilizar una variable aleatoria binomial (en @RISK es necesario utilizar la funcin =RiskBinomial). La frmula = RiskBinomial(n; p) genera un nmero n de pruebas binomiales independientes (cada una de ellas con un resultado de xito o fracaso) con una probabilidad de xito p y mantiene la cuenta del nmero de xitos. En este caso el xito es la entrada de una empresa de la competencia en el mercado. Luego, la frmula = RiskBinomial(2;0,4) simular el nmero de empresas que se introducen en el mercado durante un ao en el que hay dos empresas que todava no lo han hecho. Asegrese de que cuando las tres empresas candidatas se hayan introducido en el mercado, no se introduce ninguna empresa ms. Cada una de las unidades de este medicamento de vende a $2,20 y tiene un costo variable de $0.40. Las utilidades se descuentan un 10% (ndice de ajuste de riesgo) al ao.
186 Simulacin de un nuevo producto

Estime un 95% de CI de ajuste de riesgo de valor actual neto del proyecto. Por ahora ignoraremos el costo fijo del desarrollo del medicamento. Recuerde que el Valor actual neto con ajuste de riesgo genera descuento del valor de liquidez (descontado con el ndice de ajuste de riesgo).
Solucin Figura 28.2

La hoja de clculo se encuentra en la figura 28.2 (archivo hippo.xls).

Paso a paso

Paso 1: En la fila 8 determinamos el tamao del mercado durante cada uno de los prximos cinco aos. Asumiendo que el crecimiento anual del tamao del mercado tiene una distribucin normal, la informacin indica que el nmero de especmenes crece anualmente un porcentaje representado por un variable aleatoria normal con una media de 0.05 y una desviacin estndar de 0.01. Esto se debe a que el 95% del tiempo, una variable aleatoria normal se encuentra a 2 puntos de desviacin estndar de su media. Por lo tanto podemos concluir que 2 = 0.02 = 0.01. En consecuencia, en C8 se determina el tamao del mercado en el aos 2 con la siguiente frmula =B8*RiskNormal(1,05;0,01). Esencialmente, esta frmula asegura que cada ao hay un 68% de probabilidades de que el crecimiento del mercado de hipoptamos est entre el 4% y el 6%, una probabilidad del 95% de que crezca entre el 3% y el 7%, y una probabilidad del 99,7% de que crezca entre el 2% y el 8%. Si copia esta frmula en D8:F8 generar el tamao del mercado para los aos 3-5. Paso 2: En la fila 9 determinamos nuestro consumo anual en el mercado de hipoptamos. El consumo en el mercado de hipoptamos del ao 1 se calcula en B9 con la siguiente frmula =RiskTriang (D4;D5;D6). En C9:F9 tenemos en cuenta el hecho de que el ao siguiente a la introduccin de una empresa de la competencia en el mercado se nos descuenta el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

187

Por lo tanto, en C9 calculamos el consumo en el mercado de hipoptamos en el ao 2 con la siguiente frmula = B9*(1-B11*$D$2). Si copia esta frmula en D9:F9 calcular la porcin de mercado en los aos 3-5. Paso 3: En la fila 11 determinamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado cada ao. Si se han introducido menos de tres empresas de la competencia, cada una de las empresas que no se ha introducido tiene una probabilidad del 40% de introducirse durante el ao actual. Si las tres empresas de la competencia se han introducido, nadie ms se introducir en el mercado. En B11 calculamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 con la siguiente frmula =If(B10<3;RiskBinomial(3-B10;$B$5);0). Si copia esta frmula en C11:F11 calcular el nmero de empresas que se introducen en el mercado en los aos 2-5. Si no se utiliza el argumento =If, el ao siguiente a la introduccin de las tres empresas de la competencia en el mercado se producir un mensaje de error, ya que =RiskBinomial no puede aceptar 0 pruebas como primer argumento. Paso 4: En la fila 10 calculamos el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao aadiendo el nmero de empresas de nueva introduccin al nmero de empresas ya introducidas en el mercado. En B10 introducimos 0 y en C10 introducimos = B10 + B11. Si copiamos la frmula en D10:F10 se calcular el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao. Paso 5: En la fila 12 calculamos la venta de unidades por cada ao = (consumo/hipoptamo)*tamao de mercado copiando la frmula = B8*B9 de B12 a C12:F12. Paso 6: En la fila 13 calculamos los ingresos anuales copiando la frmula

188

Simulacin de un nuevo producto

=$B$2*B12 de B13 a C13:F13. Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales copiando la frmula = $B$3*B12 de B14 a C14:F14. Paso 8: En la fila 15 calculamos las utilidades anuales copiando la frmula =B13-B14 de B15 a C15:F15. Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros utilidades de cinco aos con la siguiente frmula = VNA(B4;B15:F15). Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulacin con la celda B17 (valor actual neto) como celda de previsin. Se hacen 500 pruebas. Este es el resultado.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

189

Figura 28.3

El punto de estimacin de Valor actual neto con ajuste de riesgo es la media de la muestra de Valores actuales netos de la simulacin (2.312.372,866). Para hallar un intervalo de confianza del 95% para la media en la simulacin, cuente con el hecho de que tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto est entre (Media de muestra de Valor actual neto)2*(Desviacin estndar de la muestra)/

donde n = nmero de iteraciones. Por ejemplo, tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto (o Valor actual neto con ajuste de riesgo) est entre 2312373 2*(633418)/ 500 o 2,255,718 y 2,369,028 En consecuencia, tenemos bastante seguridad en que el Valor actual neto con ajuste de riesgo del est entre 2.26 y 2.37 millones. Como el 95% de las veces tenemos una precisin dentro de los 50,000 (que supone el 2% de la media de la muestra) podemos confiar en que hemos ejecutado suficientes iteraciones.

190

Simulacin de un nuevo producto

El valor descontado real (con un ndice del 10%) de liquidez tiene mucha ms variabilidad que lo que indica nuestro intervalo de confianza de Valor actual neto con ajuste de riesgo. Para comprobarlo, observe el siguiente histograma.
Figura 28.4

Nota: Si va a utilizar una distribucin del Valor actual neto como herramienta para comparar proyectos, debe descontar todas las previsiones de la compaa utilizando el mismo ndice (obtenido probablemente de CAPM). De lo contrario estar contando dos veces el riesgo.

Grficos de tornado y escenarios


Una pregunta natural es qu factores tienen ms influencia en el xito de un proyecto. El crecimiento del mercado es ms importante que el momento de introduccin en el mercado de una empresa de la competencia? Utilizando los grficos de tornado de @RISK y los anlisis de escenario podremos responder fcilmente preguntas como: a. Qu factores parecen tener ms influencia sobre el Valor actual neto del medicamento en venta? b. Qu significado tiene que el Valor actual neto se encuentre en el 10% superior de todos los Valores actuales netos posibles?

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

191

Solucin Parte a

Aqu debemos utilizar un grfico de tornado. Asegrese de que en las opciones Configuracin de simulaciones ha marcado la casilla Recolectar muestras de distribucin. Luego, haga clic con el botn derecho del ratn sobre Valor actual neto/B17 en la lista explorador y seleccione Grfico de tornado. Tiene dos opciones: Un grfico de tornado de regresin (consulte la Figura 28.5) o un grfico de tornado de correlacin (consulte la Figura 28.6).

Figura 28.5

Podemos comprobar (ceteris paribus) en el grfico de Tornado de regresin (que se obtiene seleccionando Regresin en la opcin Mostrar entradas significativas usando de la ficha Sens. del grfico) que Unaumentodeunpuntodedesviacinestndarenel consumodelao1incrementaelValoractualnetoen0.879de desviacinestndar. Unaumentodeunpuntodedesviacinestndarenel nmerodeempresasqueseintroducenenelmercadoenel ao1disminuyeelValoractualnetoen0.485dedesviacin estndar. Nohaynadamsquerealmenteseaimportante.

Bsicamente, cuando se genera un grfico de tornado, @RISK ejecuta una regresin en la que cada iteracin representa una observacin. La variable dependiente es la celda de salida (Valor actual neto) y las variables independientes son cada una de las funciones aleatorias de @RISK que hay en la hoja de clculo. El coeficiente de 0.879 de

192

Simulacin de un nuevo producto

consumo del ao 1 es el estandarizado, o coeficiente beta del consumo del ao 1 de esta regresin.
Figura 28.6

Por el grfico de tornado de correlacin de la Figura 28.6 (obtenido por un cambio similar al de arriba, excepto por el uso de Correlacin en lugar de Regresin) sabemos que Elconsumodelao1eslavariablemscorrelacionada(0.884) conelValoractualneto Luegoestelnmerodeempresasqueseintroducenenel mercadoenelao1(0.364) Elrestodelasceldasaleatoriasdelahojadeclculonotienen importanciaenestesentido.

Estas correlaciones son correlaciones clasificadas; por ejemplo, para todas las iteraciones, los valores de consumo del ao 1 estn clasificados, as como los Valores actuales netos. Estas clasificaciones (no los valores) estn correlacionadas.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

193

Solucin Parte b

Si selecciona Recolectar muestras de distribucin en Configuracin de simulaciones puede hacer un Anlisis de escenario. Para obtener un escenario dado, como aquel en el que todas las iteraciones donde el Valor actual neto est en el 10% superior, el anlisis de escenario identifica las variables aleatorias cuyos valores difieren significativamente de sus valores de media.1 Sabemos por el anlisis de escenario (ver Figura 28.7) (Haga clic en el icono Insertar ventana de escenarios o en Insertar y luego en Escenarios) que en las iteraciones que obtienen Valores actuales netos en el 10% superior, las siguientes variables difieren significativamente de sus medias: Consumoenelao1(lamediaes0.596,esdecir1.66sigma porencimadelpromedio) Nmerodeempresasqueseintroducenenelmercadoenel ao2(lamediaes0,esdecir1.53sigmapordebajodel promedio)

Para cambiar la configuracin del escenario slo tiene que hacer clic en la fila Escenario= en el cuadro Anlisis de escenario. La Figura 28.7 contiene una lista de tres configuraciones de escenario (los Valores actuales netos del 25% superior, del 25% inferior y del 10% superior) as como las variables aleatorias que difieren significativamente de sus valores medios cuando se produce estos escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que el Valor actual neto se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones, el consumo de mercado del ao 1 tiene un promedio del 13.9%.

@RISK identificar la variable aleatoria cuyo valor de media de las iteraciones que satisfacen el escenario difiere en ms de 0.5 de desviacin estndar del valor de la media de la variable aleatoria de todas las iteraciones.
194 Simulacin de un nuevo producto

Figura 28.7

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

195

196

Simulacin de un nuevo producto

El valor en riesgo (VAR) de una cartera


VAR
(Del captulo 45 del libro Financial Models Using Simulation y Optimization) Todos los propietarios de una cartera de inversiones saben que no existe certeza alguna sobre el valor futuro de sus cartera. Recientemente, el concepto de valor en riesgo (VAR) se ha utilizado para describir la incertidumbre que gobierna una cartera. Sencillamente, el valor en riesgo de una cartera en un momento dado del futuro se estima normalmente en el percentil 5 de la prdida de valor de la cartera en ese momento futuro. O ms brevemente, slo se considera una posibilidad entre 20 de que la prdida de la cartera exceda el VAR. Para ilustrar esta idea supongamos que una cartera hoy vale $100. Si simulamos el valor que la cartera tendr dentro de un ao y veremos que hay un 5% de probabilidades de que el valor de la cartera sea de $80 o menos. Por lo tanto, el VAR de la cartera es de $20 20%. El siguiente ejemplo muestra cmo se puede utilizar @RISK para medir VAR. Este ejemplo tambin demuestra que la compra de opciones puede reducir en gran medida (o diluir) el riesgo de poseer un valor.
Ejemplo 45.1

Supongamos que tenemos una accin de Dell Computer el 30 de junio de 1998. El precio actual es $94. Los datos histricos muestran (consulte el Captulo 41) que la estimacin del crecimiento de las acciones de Dell se puede modelar con una variable Lognormal aleatoria con = 57% y = 55,7%. Para reducir el riesgo de poseer acciones de Dell estamos considerando comprar (a $5,25) una opcin europea de Dell con un precio de $80 y una fecha de expiracin del 22 de noviembre de 1998. En este caso: a) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una accin de Dell Computer y no compra una opcin. b) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una accin de Dell Computer y compra una opcin.

Solucin

Lo principal es darse cuenta de que al valorar la opcin permitimos que el precio de Dell crezca a un ndice sin riesgo, pero cuando se hace un clculo de VAR debemos permitir que el precio de Dell crezca al ndice al que esperamos que crezca. Este ejemplo se encuentra en la hoja de clculo var.xls. Consulte la Figura 45.1.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

197

Figura 45.1

Hemos creado nombres de rangos como se indica en la Figura 45.1.


Paso a paso

Paso 1: En la celda B11 generamos el precio de Dell del 22 de noviembre de 1998 con la frmula =S*EXP((g-0,5*v^2)*d+RiskNormal(0;1)*v*SQRT(d)). Paso 2: En la celda B12 calculamos los pagos de la opcin hasta el vencimiento de la misma con la siguiente frmula =If(B11>x,0,x-B11). Paso 3: El porcentaje de ganancia en nuestra cartera si slo tenemos acciones de Dell se calcula as
Pr ecio _ final _ Dell Pr ecio _ inicial _ Dell Pr ecio _ final _ Dell .

En B14 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, sin comprar opciones, con esta frmula =(B11-S)/S. Paso 4: Si tenemos acciones de Dell y una opcin, el porcentaje de ganancia en nuestra cartera es
Pr eci _ final _ Dell + Flujos _ del _ put Pr ecio _ final _ Dell Pr ecio _ Put Pr ecio _ inicial _ Dell + Pr ecio _ Put

En la celda B15 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, con opcin, con esta frmula =((B12+B11)-(S+p))/(S+p).
198 El valor en riesgo (VAR) de una cartera

Paso 5: Despus de seleccionar B14 y B15 como celdas de salida, y ejecutar 1600 iteraciones, obtenemos la salida @RISK en la Figura 45.2.
Figura 45.2

Llegamos a la conclusin de que nuestro VAR si no compramos una opcin es del 33,9% de nuestro dinero invertido, mientras que si compramos la opcin el VAR baja a 19.4% del dinero invertido. Esto se debe a que, por supuesto, es que si las acciones de Dell bajan por debajo de los $80, cada dlar que baje es contrarrestado por el dlar que sube el valor de la opcin. Tambin debe saber que si no compra la opcin, Dell (independientemente de su alto ndice de crecimiento) puede perder hasta el 64% de su valor. Los siguientes histogramas ofrece la distribucin del porcentaje de ganancia de nuestra cartera con o sin opcin.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

199

Figura 45.3

Figura 45.4

En las figuras 45.3 y 45:4 observamos que hay una probabilidad mucho mayor de una gran prdida si no adquirimos la opcin. Sin embargo, observe que el rendimiento promedio sin la opcin es del 25.4%, mientras que el rendimiento promedio con opcin es del 21.1%. De hecho, la compra de una opcin es una forma de asegurar la cartera, y debemos pagar por este seguro.

200

El valor en riesgo (VAR) de una cartera

Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA


NCAA
(Del captulo 62 del libro Financial Modelos Using Simulation y Optimization) El archivo NCAA.xls le permite jugar el torneo de baloncesto de la NCAA tantas veces como desee. Tenemos en cuenta el factor habilidad (a travs de las clasificaciones SAGARIN publicadas en el diario USA Today) de cada equipo. Los datos indican que los equipos juegan segn el promedio de las clasificaciones SAGARIN y rinden a una desviacin estndar de 7 puntos de ese nivel. Por ejemplo, en 1997 SAGARIN clasific al equipo de NC con 94 y al de Fairfield con 70. Por lo tanto, haramos el modelo del juego de NC con una RiskNormal(94;7) y el de Fairfield con una RiskNormal(70;7), y declararamos ganador al equipo con mayor rendimiento. Nuestra simulacin del torneo de la NCAA de 1996 se encuentra en el archivo NCAA96.xls Para empezar, clasificaremos a los equipos del ESTE del 1-16 en el orden en el que aparecen en la tabla de enfrentamientos. Luego, los equipos 17-32 son los del SUDESTE, los equipos 33-48 los del OESTE y los equipos 49-64 los del MEDIO OESTE. Es importante que hagamos listas de las cosas para que el ganador de 1 y 2 se enfrente al ganador de 3 y 4, etc.
Paso a paso

Paso 1: Introducimos las clasificaciones, cdigos numricos y nombres de los equipos en las filas 12-14. Denominamos a este rango A13:BL14 Ratings.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

201

Paso 2: Modelamos el partido UNC Fairfield en A16:C17. En A17 se genera el rendimiento de UNC con la frmula =RiskNormal(BUSCARH(A16;Ratings;2);7). Aqu se comprueba la clasificacin de UNC y se genera un rendimiento con esa media y una desviacin estndar de 7. De forma similar, en C17 generamos el rendimiento de Fairfield. En B17 determinamos quin gana el partido con la frmula =SI(A17>C17,A16,C16). Despus de jugar el Colorado-Indiana en E16:G17 (consulte la Figura 62.1) celebramos el encuentro entre los ganadores de estos dos partidos en A19:C20.
Figura 62.1

Nos aseguramos de que la entrada de A19 es el ganador del partido UNC-Fairfield y la de C19 el ganador del Indiana-Colorado. Luego, en la fila 10 jugamos este partido. Consulte la Figura 62.2.
Figura 62.2

Puede seguir esta lgica hasta la fila 67. Aqu comienzan las semifinales. Consulte la Figura 62.3.
Figura 62.3

202

Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA

En 1997, el Este jug contra el Oeste y el Medio Oeste contra el Medio Este. Cada ao cambian los emparejamientos de las semifinales y deber ajustar esta parte de la hoja de clculo. En C75 imprimimos el ganador con la frmula =BUSCARH(C74,A11:BL12,2). Con esta frmula averiguamos el nombre del equipo correspondiente al nmero de cdigo del ganador. Pulse la tecla F9 varias veces para ver lo que pasa. Hemos utilizado la celda C74 como celda de salida y hemos ejecutado el torneo 5000 veces. Los equipos que al menos tienen un 5% de probabilidades de ganar fueron UNC:13% Kansas:26% Kentucky:27% Duke:8% Minnesota:9%

Por supuesto, Arizona gan (le habamos dado una probabilidad de 0.0084). Por eso es tan divertido el baloncesto universitario.

Recuerde
Recuerde que cada ao los enfrentamientos de las semifinales o Final Four cambian. Usted deber reorganizar las filas en las que se encuentran las regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.

Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK

203

204

Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA

Captulo 6: Ajuste de distribuciones


Introduccin ....................................................................................207 Definicin de los datos de entrada ...............................................209 Datos de muestra..................................................................................210 Datos de densidad................................................................................211 Datos acumulativos .............................................................................212 Filtracin de datos................................................................................212 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213 Distribuciones continuas y distribuciones discretas.....................213 Parmetros estimados y distribuciones predefinidas ...................213 Acotaciones de dominio......................................................................214 Ejecucin del ajuste .......................................................................217 Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Mximo Likelihood Estimators MLE) ......................................217 Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos ......................219 Interpretacin de los resultados ...................................................221 Clasificacin de ajustes.......................................................................221 Grficos..................................................................................................221 Estadsticos bsicos y percentiles......................................................225 Estadsticos de ajuste...........................................................................226 P-valores y valores crticos .................................................................228 Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231 Exportacin de grficos e informes...................................................231 Utilizando distribuciones ajustadas en Excel .................................232

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

205

206

Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA

Introduccin
@RISK permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Profesional e Industrial). Esta ajuste se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. El ajuste se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestAjuste, un programa de Palisade Corporation para el ajuste de distribuciones. Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de BestAjuste sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Modelo, pero sin la ficha Modelo. Para ajustar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe considerar cinco pasos: Definicindelosdatosdeentrada Especificacindelasdistribucionesquesevanaajustar Ejecucindeelajuste Interpretacindelosresultados Usodelosresultadosdeunajuste

En este captulo se trata cada uno de estos pasos.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

207

208

Introduccin

Definicin de los datos de entrada


El @RISK permite analizar tres tipos de datos para ajuste de distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK respalda hasta 100,000 puntos de datos para cada uno de estos tipos. Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada de la ventana Modelo.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

209

Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se ajustan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa poblacin.
Muestras continuas y muestras discretos

Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un rango continuo, mientras que los datos discretos slo puede adquirir valores enteros. Los datos discretos se pueden introducir en dos formatos. En el formato estndar, en el que se introduce cada punto de dato individualmente. En el formato contado, los datos se introducen por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra y el segundo es el nmero de muestras recolectadas con ese valor. Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes: Debeconteneralmenoscincovaloresdedatos. Losvaloresdelosdatosdemuestradebenserenteros. Todoslosvaloresdemuestradebenestarenelrango 1E+37<=x<=+1E+37,oserfechas.

Requisitos de los datos

210

Definicin de los datos de entrada

Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x,y) que describen la funcin de densidad de probabilidad de una distribucin continua. Las distribuciones se ajustan a los datos de densidad para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Normalizacin de datos de densidad

Como todas las funciones de distribucin de probabilidad deben tener un rea de una unidad, @RISK automticamente hace una escala de los valores-y para que la curva de densidad que describe los datos tenga un rea igual a uno. Como los puntos especificados son puntos aislados de una interpolacin continua y lineal entre estos puntos, se utiliza el factor de normalizacin. En ciertos casos, como el ajuste de datos generados por una funcin matemtica ya est normalizada, no conviene que el @RISK aplique su propia normalizacin. En estos casos, conviene que se desactive esta opcin. Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes: Debeteneralmenostresparesdedatos(x;y). Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango 1E+37<=x<=+1E+37. Todoslosvaloresxdebenserdistintos. Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango 1E+37<=x<=+1E+37,oserfechas. Almenosunodelosvaloresydebeserdistintodecero.

Requisitos de los datos

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

211

Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x,p) que describen una funcin de distribucin acumulativa continua. El p-valor asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Las distribuciones se ajustan a los datos acumulativos para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Interpolacin de puntos finales

Para poder calcular estadsticas y generar grficos de los datos acumulativos, @RISK debe saber dnde se encuentran los puntos mnimo y mximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no suministra explcitamente estos puntos, @RISK los interpolar linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible. Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes: Debeteneralmenostresparesdedatos(x;p). Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango 1E+37<=x<=+1E+37. Todoslosvaloresxtienenqueserdistintos. Todoslosvalorespdebenencontrarseenelrango0<=p<=1. Elaumentodevaloresxdebecorrespondersesiempreconel aumentodelosvaloresp.

Requisitos de los datos

Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos siguiendo un criterio especificado, para que no sea necesario quitarlos del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores-x mayores que cero. O quizs prefiera filtrar los valores que no se encuentran dentro de dos desviaciones estndar de la media.

212

Definicin de los datos de entrada

Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar


Despus de definir el conjunto de datos, debe especificar las distribuciones que quiere que @RISK ajuste. para hacerlo, debe responder tres preguntas generales.

Distribuciones continuas y distribuciones discretas


En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos son continuos o discretos. Las distribuciones discretas siempre generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen el nmero de fallos en una serie grupos de 100 pruebas. Slo debe ajustar distribuciones discretas a este grupo porque los fallos parciales no sern incluidos. Por el contrario, los datos continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen la altura, en pulgadas, de 300 personas. Debe ajustar distribuciones continuas a estos datos porque las alturas de las personas no se limitan solamente a valores enteros. Si establece que los datos son discretos, todos los valores de los datos deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en nmeros enteros no significa que debe ajustar distribuciones discretas. En el ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la pulgada exacta, pero el ajuste de distribuciones continuas sigue siendo apropiada. @RISK no permite el ajuste de distribuciones discretas a datos de una curva de densidad o acumulativa. Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada.

Parmetros estimados y distribuciones predefinidas


Por lo general, conviene que @RISK estime los parmetros de sus distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo, puede hacer que @RISK compare dos hiptesis enfrentadas e indique cul de las dos describe mejor sus datos.
Captulo 6: Ajuste de distribuciones 213

Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a ajustar.

Acotaciones de dominio
En el caso de datos continuos (datos muestrales o acumulativa) usted puede especificar cmo quiere que @RISK trate las acotaciones superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para ambas acotaciones: acotacin fija, acotacin desconocida, acotacin abierta y dudosa. Las acotaciones de dominio se pueden establecer en el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a ajustar.

Acotacin fija

Si establece una acotacin fija, indicar a @RISK que la acotacin de la distribucin debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un grupo de datos de los tiempos de llegada de los clientes que estn en cola de espera, puede ajustar distribuciones que tengan una acotacin inferior fijo de cero, ya que es imposible que pase un tiempo negativo entre una llegada y la siguiente. Si establece una acotacin desconocida, esto indicar al @RISK que la acotacin de la distribucin es finita (es decir, que no se extiende hasta ms o menos infinito). Sin embargo, al contrario que las acotaciones fijas, usted no sabe cul es el valor real de las mismas. El @RISK seleccionar la acotacin por usted cuando realice el ajuste.

Lmite desconocido

214

Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar

Lmite abierto

Si establece una acotacin abierta, indicar al @RISK que la acotacin de la distribucin se debe extender hasta menos finito (la acotacin inferior) y ms infinito (la acotacin superior).

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

215

Dudoso

Este es el valor predeterminado. Es la combinacin de una acotacin desconocida y una acotacin abierta. Las acotaciones de las distribuciones no asintticas se tratan como en los casos de acotacin desconocido, mientras que las distribuciones asintticas se tratan como en los casos de acotacin abierto. Recuerde que no todas las funciones de distribucin son compatibles con todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer un acotacin inferior fija o desconocida para una distribucin Normal porque se extiende asintticamente hacia menos infinito.

216

Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar

Ejecucin del ajuste


Para iniciar el proceso de ajuste, haga clic en el icono Ejecutar ajuste de la barra de herramientas Ajuste. Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior, @RISK tratar de hallar el grupo de parmetros que ms se aproximen a la funcin de distribucin al grupo de datos. Recuerde que el @RISK no genera una respuesta absoluta, sino que identifica la distribucin que ms probablemente dara como resultado esos datos. Evale siempre los resultados de @RISK cuantitativamente, examinando tanto los grficos y estadsticas de comparacin antes de utilizar los resultados. @RISK utiliza dos mtodos para calcular las mejores distribuciones para sus datos. Para los datos de muestra, los parmetros de distribucin se estiman utilizando Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators MLE). Para los datos de densidad y acumulativos (llamados colectivamente datos de curva), se utiliza el mtodo de mnimos cuadrados para minimizar el error de la raz cuadrada de la media que hay entre los puntos de la curva y la funcin terica.

Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Mximo Likelihood Estimators MLE)


Los MLE de una distribucin son los parmetros de una funcin tal que maximiza la probabilidad de obtener un conjunto de datos determinado.
Definicin

Para cualquier distribucin de densidad f(x) con un parmetro , y un grupo correspondiente de n valores de muestra Xi, la expresin denominada probabilidad se puede definir as:

L=

f (X ,)
i i=1

Para calcular el MLE slo tiene que maximizar L con respecto a :

dL =0 d
y resolver para . El mtodo descrito arriba se puede generalizar sencillamente para las distribuciones con ms de un parmetro.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

217

Un simple ejemplo

Una funcin exponencial con una acotacin fija inferior de cero slo tiene un parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La funcin de densidad de la distribucin es:

f(x) =

e x /

y la funcin de probabilidad es:

L() =

i=1

1 X i / 1 e = n exp(

X )
i i=1

Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo natural de la funcin de probabilidad:

l ( ) = ln L( ) = n ln( )

X
i =1

Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, slo tiene que despejar para cero su derivada con respecto a b:

dl n 1 = + 2 d

X
i =1

que es igual a cero cuando:

=
i =1

Xi n

Por lo tanto, cuando @RISK trata de ajustar los datos a la mejor funcin Exponencial con una acotacin fija inferior a cero, primero halla la media de los datos de entrada y la usa como MLE de .

218

Ejecucin del ajuste

Modificaciones del mtodo MLE

Para algunas distribuciones, el mtodo MLE que se describe anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribucin Gamma de tres parmetros (una distribucin Gamma cuya acotacin inferior puede variar) no siempre se puede ajustar utilizando los MLE. En estos casos @RISK utiliza un algoritmo hbrido, que combina el mtodo normal de MLE con un procedimiento de coincidencia de momento. En ciertas distribuciones, un mtodo MLE estricto produce parmetros con excesivo sesgo hacia las muestras de pequeo tamao. Por ejemplo, el MLE del parmetro de desviacin de una distribucin exponencial y los parmetros mximo y mnimo de una distribucin uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras de pequeo tamao. Siempre que sea posible, @RISK har la correccin de este sesgo.

Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos


El error de raz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n puntos de curva (Xi, Yi) y una funcin de distribucin terica f(x) con un parmetro es:

RMSErr =

1 n (f(x, ) - y i ) 2 n i =1

El valor de que minimiza este valor se denomina ajuste de mnimos cuadrados. De alguna forma, este valor minimiza la distancia entre la curva terica y los datos. La frmula de arriba se puede generalizar fcilmente a ms de un parmetro. Este mtodo se utiliza para calcular la mejor distribucin para los datos de la curva de densidad y acumulativa.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

219

220

Ejecucin del ajuste

Interpretacin de los resultados


Una vez que el @RISK ha completado el proceso de ajuste, se deben revisar los resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de grficos, estadsticos e informes que le ayudarn a evaluar ajustes y a seleccionar la mejor opcin para sus modelos.

Clasificacin de ajustes
@RISK clasifica todas las distribuciones ajustadas utilizando una o ms de las estadsticas de ajuste. Para los datos de muestra continuos, puede clasificar ajustes segn sus estadsticas Chi-cuadrado, estadsticas Anderson-Darling o estadsticas Kolmogorov-Smirnov. Cada una de estas estadsticas se explican ms detalladamente ms adelante en esta misma seccin. Para los datos de muestra discretos, slo se pueden utilizar los datos de los estadsticos Chi-cuadrado. Para los datos de curva de densidad y acumulativa, los ajustes se clasifican segn su valor Err RMS.

Grficos
El @RISK proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda evaluar visualmente la calidad de los ajustes.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

221

Grficos de comparacin

Un grfico de comparacin superpone los datos de entrada y la distribucin ajustada en un mismo grfico, permitiendo compararlos visualmente como curvas de densidad o acumulativas. Este grfico permite determinar si la distribucin ajustada coincide con los datos de entrada en reas especficas. Por ejemplo, puede que sea importante que haya una buena coincidencia alrededor de la media o en los extremos.

222

Interpretacin de los resultados

Grficos P-P

Los grficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la distribucin de los datos de entrada (Pi) en comparacin con la distribucin del resultado (F(xi)). Si el ajuste es buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos P-P slo se pueden hacer para ajustes de datos de muestra.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

223

Grficos Q-Q

Los grficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile Q-Q, en ingls) muestran los valores de percentil de la distribucin de entrada (xi) en comparacin con los valores de percentil del resultado (F-1(Pi)). Si el ajuste es bueno, la grfica ser casi lineal. Los grficos Q-Q slo se pueden hacer para ajustes de datos de muestra continuos.

224

Interpretacin de los resultados

Estadsticos bsicos y percentiles


El @RISK genera informes de estadsticos bsicos (media, varianza, moda, etc.) para cada distribucin ajustada, que puede compararse fcilmente con los mismos estadsticos de los datos de entrada. @RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los percentiles 5 y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se puede hacer de dos formas. Primero, todos los grficos de @RISK tienen una serie de delimitadores que permiten establecer visualmente dos objetivos o percentiles diferentes. Segundo, El informe de resumen de @RISK tiene un rea para la introduccin de datos para especificar hasta diez objetivos o percentiles.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

225

Estadsticos de ajuste
Para cada ajuste, el @RISK genera uno o ms estadsticos de ajuste. Estos estadsticos indican el nivel de coincidencia entre el ajuste y los datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener en que los datos han sido producidos por la funcin de distribucin. Por cada una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor, mejor es el ajuste. @RISK utiliza cuatro estadsticos diferentes de ajuste: Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raz cuadrada de la media. Cuando hay ms de un estadstico de ajuste disponible, no hay una regla general para decidir la prueba que le dar los mejores resultados. Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora de decidirse por una prueba, debe pensar qu informacin es ms importante para usted.
Estadstico Chi-cuadrado

El estadstico Chi-cuadrado es el estadstico de bondad del ajuste ms conocido. Se puede utilizar tanto con datos de muestra continuos como discretos. Para calcular el estadstico Chi-cuadrado, primero debe dividir el eje x en varios intervalos. La estadstica Chicuadrado se define entonces como:

2 =
i =1

(N i Ei )2
Ei

donde K = nmero de intervalos

N i = el nmero observado de muestras en el intervalo i Ei = el nmero esperado de muestras en el intervalo i


Uno de los inconvenientes del estadstico Chi-cuadrado es que no hay normas claras para seleccionar el nmero y localizacin de los intervalos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cmo se establecieron los intervalos. Algunas de las arbitrariedades de la seleccin de intervalos se puede eliminar indicando al @RISK que utilice intervalos equiprobables. De este modo, @RISK ajusta los tamaos de los intervalos basndose en la distribucin ajustada, tratando de que cada intervalo contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este

226

Interpretacin de los resultados

proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones discretas, el @RISK slo puede hacer los intervalos aproximadamente iguales. @RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los intervalos para la prueba Chi-cuadrado. Esta configuracin se establece en el cuadro de dilogo Definir intervalos de Chi-2.
Estadstico KolmogorovSmirnov (K-S)

Otro estadstico de ajuste que se puede usar con datos de muestra continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como

$ Dn = sup Fn ( x ) F ( x )
donde

n = nmero total de puntos de datos


$ F ( x ) = la funcin de distribucin acumulativa ajustada

Fn (x ) =

Nx n

N x = el nmero de X i ' s menor que x.


El estadstico K-S no requiere el establecimiento de intervalos, lo cual hace que sea un estadstico menos arbitrario que el de Chi-cuadrado. Uno de los inconvenientes del estadstico K-S es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos.
EstadsticoAnder son-Darling (A-D)

La ltima estadstica de ajuste que se puede usar con datos de muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como
2 $ A = n Fn ( x ) F ( x ) ( x ) f$( x )dx 2 n +

donde n = nmero total de puntos de datos


2 =
1 $( x ) 1 F ( x ) $ F

f$ x ) = la funcin de densidad hipottica ( $ F ( x ) = la funcin de distribucin acumulativa hipottica

Fn (x ) =

Nx n

N x = el nmero de X i ' s menores que x.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

227

Como la estadstica K-S, la A-D no requiere el establecimiento de intervalos. Pero a diferencia del estadstico K-S, que se enfoca en el centro de la distribucin, el estadstico A-D destaca las diferencias entre los extremos de la distribucin ajustada y los datos de entrada.
Error de raz cuadrada de la media (RMSErr)

Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la nica estadstica de ajuste que se utiliza es la de error de raz cuadrada de la media. Esta es la misma cantidad que @RISK minimiza para determinar los parmetros de distribucin durante el proceso de ajuste. Es una medida del error promedio del cuadrado entre los datos de entrada y la curva ajustada.

P-valores y valores crticos


El estadstico de bondad del ajuste cuantifica la medida de la desviacin de la distribucin ajustada con respecto a los datos de entrada. Como se dijo anteriormente, cuanto ms pequeo sea el estadstico de ajuste, mejor ser el ajuste. Pero, cul debe ser el tamao de un valor para que el ajuste sea bueno? Para los ajustes de datos de muestra, esta seccin explica cmo se pueden utilizar los p-valores y los valores crticos para analizar la idoneidad de un ajuste. Supongamos que tenemos una distribucin ajustada a un grupo de N valores de muestra y su estadstico de ajuste correspondiente s.
Valores P

Qu probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras extradas de la distribucin ajustada generen un estadstico de ajuste mayor o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces tambin se denomina nivel de significancia observado de la prueba. Cuanto ms cerca est el valor P de cero, menor ser la confianza en que la distribucin ajustada pueda generar el grupo de datos original. Por el contrario, cuanto ms cerca est de uno el valor P, menos argumentos tendremos para rechazar la hiptesis de que la distribucin ajustada realmente haya generado nuestro grupo de datos.

228

Interpretacin de los resultados

Valores crticos

A veces, conviene invertir la pregunta y establecer un nivel especfico de significancia, normalmente denominado . Este valor es la probabilidad de que rechacemos incorrectamente una distribucin porque gener, debido a fluctuaciones estadsticas, un valor s demasiado grande. Ahora queremos saber, dado este nivel de significancia, cul es el mayor valor de s que aceptaramos como ajuste vlido. Este valor s se denomina valor crtico de la estadstica ajustada al nivel de significancia . Cualquier ajuste con un valor s por encima del valor crtico es rechazado, mientras que los ajustes con valor s por debajo del valor crtico son aceptados. Normalmente, los valores crticos dependen del tipo de ajuste de distribucin, el estadstico de ajuste utilizado, el nmero de puntos de datos y el nivel de significancia. Para la prueba Chi-cuadrado, los p-valores y los valores crticos se pueden calcular hallando los puntos apropiados de una distribucin Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad (donde k es el nmero de intervalos). Aunque este mtodo es correcto cuando se utilizan distribuciones predefinidas, resulta ser slo una aproximacin para distribuciones en las que @RISK estim uno o ms parmetros de distribucin. Sin embargo, esta aproximacin es siempre conservadora. Es decir, los valores crticos y los p-valores sern ligeramente superiores que los valores exactos. Se puede encontrar ms informacin al respecto en Apndice D: Lecturas recomendadas de este manual. La mayora de los valores crticos y p-valores de las estadsticas de ajuste A-D y K-S se han hallado haciendo estudios Monte Carlo muy detallados (consulte Apndice D: Lecturas recomendadas). Desafortunadamente, no todas las distribuciones han sido analizadas en tanto detalle como para que @RISK pueda generar informes de este tipo. Siempre que sea posible, @RISK generar informes de los pvalores y los valores crticos apropiados. Muchas veces, cuando no es posible hacer un clculo exacto del valor P, se genera un rango para ese valor P, indicando que el verdadero valor P se encuentra entre las acotaciones superior e inferior especificados.

Mtodos de clculo en @RISK

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

229

230

Uso de los resultados de un ajuste


Exportacin de grficos e informes
Una vez analizados los resultados del clculo, puede exportar los resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y pegar cualquier grfico o informe @RISK en Excel o en otros programas de Windows a travs del Portapapeles. Adems, con el comando Grfico en Excel, @RISK permite crear una copia del grfico actual de @RISK en el formato original de Excel.

Captulo 6: Ajuste de distribuciones

231

Utilizando distribuciones ajustadas en Excel


Con frecuencia usted desear posicionar el resultado de su ajuste en un modelo de @RISK. Al hacer clic en Escribir a celda, se posicionar el resultado del ajuste en su modelo como una nueva funcin de distribucin.

Al seleccionar Actualizar y reajustar al inicio de cada simulacin se provocar que el @RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste automticamente sus datos cuando stos hayan cambiado y que posicione la nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

232

Uso de los resultados de un ajuste

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK


Introduccin ....................................................................................241 Referencia: Iconos de @RISK .......................................................243 Barra de cinta del @RISK (Excel 2007)..............................................243 Barra de herramientas principal del @RISK (Excel 2003 y versiones anteriores) ........................................................................247 Configuraciones de barra de herramientas de @RISK (Excel 2003 y versiones anteriores) ................................................249 Iconos de la ventana de grfico) ........................................................251 Introduccin ....................................................................................253 Comandos de modelo ....................................................................255 El comando Definir distribucin ......................................................255 Propiedades de entrada.......................................................................266 Comando de aadir variable de salida.............................................271 Propiedades de variables de salida...................................................274 Comando Insertar Funcin.................................................................279 Comando de definir correlaciones....................................................285 Comando de Mostrar ventana de modelo .......................................302 Ventana de Modelo Pestaa de variables de entrada...............305 Ventana de Modelo Pestaa de variables de salida..................313 Ventana de Modelo Pestaa de correlaciones............................314 Comandos de Ajuste de distribucin ...........................................315 Ajustar distribuciones a los datos Comando ..................................315 Pestaa de datos Comando de Ajustar distribuciones a los datos ....................................................................................................316 Pestaa de distribuciones a ajustar Comando de Ajustar distribuciones a los datos................................................................320 Pestaa de intervalizacin de Chi cuadrado Comando de Ajustar distribuciones a los datos .................................................323 Ventana de resultados de ajuste........................................................327
Captulo 7: Gua de referencia del @RISK 233

Resultados de Ajuste Grficos..................................................... 330 Comando de escribir a celda Ventana de resultados de ajuste............................................................................................. 332 Ventana de Resumen del Ajuste ...................................................... 334 Comando de Manejo del Ajuste....................................................... 336 Comando Artista de Distribucin.................................................... 337 Comandos de Configuraciones .................................................... 341 Comando de Configuraciones de simulacin................................ 341 Pestaa General Comando de Configuraciones de simulacin......................................................................................... 343 Pestaa de Ver Comando de configuraciones de simulacin......................................................................................... 348 Pestaa de Muestreo Comando de configuraciones de simulacin......................................................................................... 352 Pestaa de Macros Comando de configuraciones de simulacin......................................................................................... 358 Pestaa de Convergencia Comando de configuraciones de simulacin......................................................................................... 360 Comandos de simulacin.............................................................. 363 Comando de Iniciar Simulacin Comando .................................... 363 Simulacin Comandos de Anlisis avanzados ...................... 365 Configuraciones de simulacin en anlisis avanzados................ 365 Bsqueda de objetivo .................................................................... 367 Comando de bsqueda de objetivo ................................................. 367 Caja de dilogo de Bsqueda de objetivo Comando de Bsqueda de objetivo ..................................................................... 369 Caja de dilogo de Opciones de Bsqueda de objetivo Comando de Bsqueda de objetivo ............................................. 371 Analizar Comando de Bsqueda de objetivo ........................... 373 Anlisis de estrs........................................................................... 375 Comando de Anlisis de estrs......................................................... 375 Caja de dilogo de Anlisis de estrs Comando de Anlisis de estrs ............................................................................. 376 Caja de dilogo de Definicin de variable de entrada Comando de anlisis de estrs ...................................................... 378 Caja de dilogo de opciones de estrs Comando de Anlisis de estrs ............................................................................. 381 Analizar Comando de anlisis de estrs .................................... 383 Anlisis de sensibilidad avanzado ............................................... 389 Comando de Anlisis de sensibilidad avanzado .......................... 389
234 Uso de los resultados de un ajuste

Caja de dilogo del anlisis de sensibilidad avanzado Comando de anlisis de sensibilidad avanzado.........................391 Definicin de variable de entrada Comando de anlisis de sensibilidad avanzado.................................................393 Opciones Comando de anlisis de sensibilidad avanzado .....400 Analizar Comando de anlisis de sensibilidad avanzado.......402 Comandos de resultados...............................................................409 Comando de visualizar resultados....................................................409 Comando de Ventana de Resultados Resumen..............................411 Comando de estadsticas detalladas .................................................420 Comando de datos................................................................................423 Comando de sensibilidades ...............................................................427 Comando de Escenarios ......................................................................432 Comando de Definir Filtros ...............................................................438 Comando de reportes de Excel.....................................................441 Comando de permuta de funciones del @RISK ..........................443 Comandos de utilitarios.................................................................451 Comando de Configuraciones de Aplicacin .................................451 Comando de Ventanas ........................................................................455 Comando de Abrir Archivo de Simulacin.....................................456 Comando de Limpiar Datos del @RISK ..........................................457 Comando de Descargar el complemento del @RISK.....................458 Guardando y abriendo simulaciones del @RISK ........................459 Comandos de Biblioteca................................................................463 Aade Resultados a la Biblioteca......................................................463 Mostrar Biblioteca................................................................................463 Comandos de Ayuda ......................................................................465 Ayuda del @RISK ................................................................................465 Manual en lnea....................................................................................465 Comando de Activacin de Licencia ................................................465 Comando Acerca de .............................................................................465 Referencia: Grficos del @RISK ...................................................467 Visualizacin general..........................................................................467 Histogramas y Grficos Acumulados...............................................472 Ajustando una Distribucin a un Resultado Simulado................482 Grficos de tornado .............................................................................483 Diagramas de dispersin ....................................................................486 Grficos Resumen................................................................................492
Captulo 7: Gua de referencia del @RISK 235

Formateando Grficos ........................................................................ 499 Introduccin.................................................................................... 507 Funciones de distribucin ................................................................. 507 Funciones de salida de simulacin .................................................. 517 Funciones de estadsticas de simulacin ........................................ 517 Funcin de grfico............................................................................... 519 Funciones complementarias.............................................................. 519 Tabla de funciones disponibles.................................................... 521 Referencia: Funciones de distribucin........................................ 535 RiskBeta ................................................................................................ 536 RiskBetaGeneral.................................................................................. 538 RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD.................................. 540 RiskBetaSubj ....................................................................................... 541 RiskBinomial ....................................................................................... 544 RiskChiSq............................................................................................. 547 RiskCompound ................................................................................... 549 RiskCumul ........................................................................................... 550 RiskCumulD ........................................................................................ 553 RiskDiscrete ......................................................................................... 556 RiskDUniform ..................................................................................... 559 RiskErf .................................................................................................. 562 RiskErlang ............................................................................................ 564 RiskExpon............................................................................................. 566 RiskExponAlt, RiskExponAltD ........................................................ 568 RiskExtValue ....................................................................................... 569 RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD.............................................. 570 RiskGamma.......................................................................................... 571 RiskGammaAlt, RiskGammaAltD .................................................. 573 RiskGeneral ......................................................................................... 574 RiskGeomet.......................................................................................... 577 RiskHistogrm....................................................................................... 580 RiskHypergeo ...................................................................................... 583 RiskIntUniform ................................................................................... 586 RiskInvgauss........................................................................................ 588 RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD .............................................. 590 RiskJohnsonMoments........................................................................ 591 RiskJohnsonSB .................................................................................... 593 RiskJohnsonSU.................................................................................... 595 RiskLogistic.......................................................................................... 598 RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD .................................................. 600 RiskLogLogistic................................................................................... 601 RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD..................................... 603

236

Uso de los resultados de un ajuste

RiskLognorm ........................................................................................604 RiskLognormAlt, RiskLognormAltD...............................................607 RiskLognorm2 ......................................................................................608 RiskMakeInput ....................................................................................610 RiskNegbin ...........................................................................................611 RiskNormal ...........................................................................................613 RiskNormalAlt, RiskNormalAltD ....................................................616 RiskPareto .............................................................................................617 RiskParetoAlt, RiskParetoAltD.........................................................619 RiskPareto2 ...........................................................................................620 RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD.....................................................622 RiskPearson5.........................................................................................623 RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD ...............................................625 RiskPearson6.........................................................................................626 RiskPert..................................................................................................629 RiskPertAlt, RiskPertAltD .................................................................631 RiskPoisson...........................................................................................632 RiskRayleigh.........................................................................................634 RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD ...............................................636 RiskResample .......................................................................................636 RiskSimtable.........................................................................................637 RiskSplice..............................................................................................637 RiskStudent...........................................................................................638 RiskTriang.............................................................................................640 RiskTriangAlt, RiskTriangAltD .......................................................643 RiskTrigen.............................................................................................643 RiskUniform .........................................................................................644 RiskUniformAlt, RiskUniformAltD ................................................646 RiskWeibull ..........................................................................................647 RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD ..................................................650 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................651 RiskCategory.........................................................................................652 RiskCollect ............................................................................................652 RiskConvergence .................................................................................653 RiskCorrmat..........................................................................................654 RiskDepC ..............................................................................................656 RiskFit ....................................................................................................658 RiskIndepC ...........................................................................................659 RiskIsDiscrete.......................................................................................659 RiskIsDate .............................................................................................660 RiskLibrary ...........................................................................................660 RiskLock ................................................................................................660 RiskName ..............................................................................................661 RiskSeed ................................................................................................661

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

237

RiskShift ............................................................................................... 661 RiskSixSigma....................................................................................... 662 RiskStatic.............................................................................................. 662 RiskTruncate........................................................................................ 663 RiskTruncateP ..................................................................................... 663 RiskUnits .............................................................................................. 664 Referencia: Funciones de salida .................................................. 665 RiskOutput........................................................................................... 666 Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 667 RiskConvergenceLevel ...................................................................... 669 RiskCorrel............................................................................................. 669 RiskData ............................................................................................... 670 RiskKurtosis......................................................................................... 670 RiskMax ................................................................................................ 670 RiskMean.............................................................................................. 671 RiskMin ................................................................................................ 671 RiskMode ............................................................................................. 671 RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX ............... 672 RiskRange............................................................................................. 672 RiskSensitivity .................................................................................... 673 RiskSkewness ...................................................................................... 673 RiskStdDev .......................................................................................... 673 RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ ............................ 674 RiskVariance........................................................................................ 674 RiskTheoCurtosis................................................................................ 674 RiskTheoMax....................................................................................... 675 RiskTheoMean .................................................................................... 675 RiskTheoMin ....................................................................................... 675 RiskTheoMode .................................................................................... 676 RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD, RiskTheoQtoX.................................................................................. 676 RiskTheoRange ................................................................................... 676 RiskTheoSkewness............................................................................. 677 RiskTheoStdDev ................................................................................. 677 RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTarget D, RiskTheoXtoQ.................................................................................. 677 RiskTheoVariance............................................................................... 678 Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 679 RiskCp................................................................................................... 680 RiskCpm ............................................................................................... 680 RiskCpk ................................................................................................ 681 RiskCpkLower..................................................................................... 681

238

Uso de los resultados de un ajuste

RiskCpkUpper......................................................................................682 RiskDPM ...............................................................................................682 RiskK......................................................................................................683 RiskLowerXBound...............................................................................683 RiskPNC ................................................................................................684 RiskPNCLower.....................................................................................684 RiskPNCUpper.....................................................................................685 RiskPPMLower.....................................................................................685 RiskPPMUpper.....................................................................................686 RiskSigmalLevel ..................................................................................686 RiskUpperXBound...............................................................................687 RiskYV ...................................................................................................687 RiskZlower............................................................................................688 RiskZMin ..............................................................................................688 RiskZUpper...........................................................................................689 Referencia: Funciones Suplementarias .......................................691 RiskCorrectCorrmat.............................................................................691 RiskCurrentIter ....................................................................................691 RiskCurrentSim ...................................................................................692 RiskStopRun.........................................................................................692 Referencia: Funcin de grficos...................................................693 RiskResultsGraph................................................................................694 Introduccin ....................................................................................697 Distribuciones en la biblioteca del @RISK ..................................699 Resultados en la biblioteca del @RISK........................................705 Notas tcnicas ................................................................................713

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

239

240

Uso de los resultados de un ajuste

Introduccin
En este captulo se describen los iconos, los comandos, las funciones de distribucin de probabilidad y los macros que se utilizan para preparar y llevar a cabo anlisis de riesgo con @RISK. El captulo Gua de referencia de @RISK se divide en seis secciones: 1) Referencia: Iconos de @RISK 2) Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK 3) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 4) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 5) Referencia: Funciones de @RISK 6) Referencia: Macros de @RISK

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

241

242

Referencia: Iconos de @RISK


@ Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo anlisis de riesgo Los conos del @RISK aparecen en la hoja de clculo barra de herramientas (esto es, como una barra de herramientas personalizada en el Excel o como una barra de cinta en el Excel 2007) y en la ventana de grficos abierta. En esta seccin se explica brevemente cada uno de los iconos, sealando las funciones que representan y la equivalencia con los comandos de men. Nota: El complemento de @RISK para Excel 2003 y versiones anteriores contiene un par de barras de herramientas disponibles la barra de herramientas principal y una barra de herramientas expandida la cual contiene herramientas para especificar los anlisis avanzados..

Barra de cinta del @RISK (Excel 2007)


Icono Funcin ejecutada y localizacin
Aade o edita funciones de probabilidad en la frmula de la celda activada Localizacin: Grupo de Modelo, Definir Distribuciones Aadir a la celda seleccionada de la hoja de clculo (o rango de celdas) como variable de salida de simulacin Localizacin: Grupo de modelo, Aadir Variable de salida Introduce una funcin @RISK en la frmula de la celda activa Localizacin: Modelo de Grupo, Insertar Funcin

Definir correlaciones entre funciones de probabilidad Localizacin: Grupo de modelo, Definir correlaciones

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

243

Ajusta distribuciones a los datos Localizacin: Grupo de modelo, Ajuste de Distribuciones

Dibujo de curvas de distribucin Localizacin: Grupo de Modelo, Artista de Distribucin

Desplegar variable(s) de salida actuales adems de todas las funciones de distribucin introducidas en la hoja de clculo en la Ventana de Modelo del @RISK Localizacin: Grupo de modelo, Ventana de Modelo Define el nmero de iteraciones a ejecutar Localizacin: Grupo de Simulacin, Iteraciones Define el nmero de simulaciones a ejecutar Localizacin: Grupo de Simulacin, Simulaciones Visualiza o cambia las configuraciones de simulacin, incluyendo el # de iteraciones, # de Simulaciones, tipo de muestreo, mtodo de reclculo estndar, macros ejecutadas y otras configuraciones Localizacin: Grupo de Simulacin, Configuraciones de simulacin Define el tipo de valores (aleatorio o esttico) retornado por las funciones de distribucin del @RISK en un reclculo de Excel estndar Localizacin: Grupo de simulacin, Reclculo estndar aleatorio/esttico Selecciona automticamente mostrar el grfico de Variable de salida durante o despus de la simulacin Localizacin: Grupo de simulacin, automticamente mostrar el grfico de Variable de salida

244

Referencia: Iconos de @RISK

Selecciona automticamente mostrar la Ventana de Resultados Resumen durante o despus de la simulacin Localizacin: Grupo de simulacin, Selecciona automticamente mostrar la Ventana de Resultados Resumen Enciende o apaga el modo de Demo Localizacin: Grupo de simulacin, Modo Demo Enciende o apaga la actualizacin de ventanas @RISK durante la simulacin Localizacin: Grupo de simulacin, Actualizacin dinmica Simule la(s) hoja(s) de clculo activa(s) Localizacin: Grupo de simulacin, Inicia Simulacin

Ejecuta un anlisis avanzado Localizacin: Grupo de simulacin, Anlisis avanzados

Ejecuta una bsqueda de objetivo @RISK Localizacin: Grupo de simulacin, Anlisis avanzados, Bsqueda de objetivo Ejecuta un anlisis de estrs Localizacin: Grupo de simulacin, Anlisis avanzados, comando de Anlisis de estrs comando Despliega un Anlisis de sensibilidad avanzado Localizacin: Grupo de simulacin, Anlisis avanzados, Anlisis de sensibilidad avanzado Visualizar resultados en la(s) hoja(s) de clculo active(s) Localizacin: Grupo de resultados, Visualizar resultados

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

245

Mostrar Ventana de Resultados Resumen Localizacin: Grupo de resultados, Ventana resumen Define Filtros Localizacin: Grupo de resultados, Define Filtros Despliega ventana de estadsticas detalladas Localizacin: Grupo de resultados, Simulacin Estadsticas detalladas Despliega ventana de datos Localizacin: Grupo de resultados, Datos de Simulacin Despliega ventana de anlisis de sensibilidad Localizacin: Grupo de resultados, Sensibilidades de Simulacin Despliega ventana de anlisis de escenarios Localizacin: Grupo de resultados, Escenarios de Simulacin Selecciona reportes de Excel a ejecutar Localizacin: Grupo de herramientas, Reportes de Excel

Permuta funciones del @RISK en los libros de trabajo abiertos Localizacin: Grupo de herramientas, Funciones de permuta Aade resultados o despliega biblioteca del @RISK Localizacin: Grupo de herramientas, Biblioteca Abre Configuraciones de aplicacin, muestra panel de ventanas, abre archivo de simulacin, limpia datos del @RISK, descarga el complemento del @RISK Localizacin: Grupo de herramientas, Utilitarios Despliega la ayuda del @RISK Localizacin: Grupo de herramientas, Ayuda

246

Referencia: Iconos de @RISK

Barra de herramientas principal del @RISK (Excel 2003 y versiones anteriores)


Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas principal del @RISK en Excel.

Icono

Funcin ejecutada y comando equivalente


Aade o edita distribuciones de probabilidad de la frmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Definir distribucin del men Modelo Establece como salida de simulacin la celda seleccionada (o el rango de celdas) de la hoja de clculo Comando equivalente: Comando Aadir salida del men Modelo Introduce una funcin @RISK en la frmula de la celda activa Comando equivalente: comandos de Modelo, comando Insertar Funcin Definir correlaciones entre funciones de probabilidad Comando equivalente: Comando de Modelo, comando de Definir Correlaciones Ajusta una distribucin a los datos de un rango de Excel (slo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: men Modelo, comando Ajustar distribuciones a datos Dibujo de curvas de distribucin Comando equivalente: comandos de Modelo, comando Artista de Distribucin Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribucin introducidas en la hoja de clculo Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del men Modelo Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin Lleva a cabo un anlisis avanzado Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de Anlisis avanzados

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

247

Visualiza resultados en la hoja(s) de clculo activa Comando equivalente: Comandos de simulacin Visualizar resultados comando Despliega Ventana de Resultados Resumen Comando equivalente: Comandos de resultados , comando de Ventana de Resultados Resumen Filtra resultados Comando equivalente: Comandos de resultados Define Filtros comando Despliega ventana de estadsticas detalladas Comando equivalente: Comandos de resultados Estadsticas detalladas comando Despliega ventana de datos Comando equivalente: Comandos de resultados Datos comando Despliega anlisis de ventana de sensibilidad Comando equivalente: Comandos de resultados Sensibilidad comando Despliega ventana de anlisis de escenarios Comando equivalente: Comandos de resultados Escenarios comando Despliega opciones de reportes Comando equivalente: Comandos de resultados Comando de reportes de Excel Funciones de permuta Comando equivalente: Comando de Funciones de permuta funciones del @RISK comando Despliega Biblioteca del @RISK Comando equivalente: Comando de mostrar Biblioteca del @RISK Despliega Utilitarios de @RISK Comando equivalente: Comandos utilitarios Despliega Ayuda del @RISK Comando equivalente: Comandos de Ayuda

248

Referencia: Iconos de @RISK

Configuraciones de barra de herramientas de @RISK (Excel 2003 y versiones anteriores)


Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas de configuraciones del @RISK en Excel.

Icono

Funcin ejecutada y comando equivalente


Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de Configuraciones Define el nmero de iteraciones a ejecutar Comando equivalente: comando de Configuraciones, Comando de configuraciones de simulacin, opcin de nmero de Iteraciones Define el nmero de simulaciones a ejecutar Comando equivalente: comando de Configuraciones, Comando de configuraciones de simulacin, opcin de nmero de Simulaciones Define el tipo de valor (aleatorio o esttico) retornado por las funciones de distribucin @RISK en el reclculo estndar de Excel Comando equivalente: Comando de Configuraciones, opciones de reclculo aleatorio estndar(F9) Selecciona el Visualizar resultados en Hoja de clculo al final de la simulacin y automticamente mostrar un grfico de variable de salida durante la simulacin Comando equivalente: Comando de Configuraciones, comando de Mostrar Automticamente Grfico de Variable de salida Selecciona mostrar ventana de Resultados Resumen del @RISK durante y al final de una simulacin Comando equivalente: Comando de Configuraciones, comando de Mostrar Automticamente Ventana de Resultados Resumen

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

249

Enciende y apaga el modo de Demo Comando equivalente: Comando de configuraciones, modo de Demo Enciende y apaga la actualizacin de ventanas @RISK abiertas durante la simulacin Comando equivalente: Comando de Configuraciones, comando de Actualizacin dinmica

250

Referencia: Iconos de @RISK

Iconos de la ventana de grfico


Los siguientes conos se muestran en la parte inferior de la ventana de grficos abierta del @RISK. Dependiendo del tipo de grfico desplegado, algunos conos podran no mostrarse.

Icono

Funcin ejecutada y comando equivalente


Despliega la caja de dilogo de opciones de grfico Comando equivalente: Comando de Opciones de Grfico Copia o reporta los resultados desplegados Comando equivalente: Comando de reportes Muestra y define el tipo de grfico de distribucin a mostrar Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones de tipo Muestra y define el tipo de grfico de tornado a mostrar Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones de tipo Aade superposicin a grfico desplegado Comando equivalente: Ninguno Crea un diagrama de dispersin usando los datos del grfico desplegado Comando equivalente: Ninguno Muestra un grfico de tornado del escenario o edita escenarios Comando equivalente: Ninguno Crea un grfico resumen usando los datos del grfico desplegado Comando equivalente: Ninguno Aade una nueva variable al diagrama de dispersin o al grfico resumen Comando equivalente: Ninguno

Captulo 7: Gua de referencia del @RISK

251

Selecciona un grfico desde un # de simulacin# en una corrida multi-simulacin Comando equivalente: Ninguno Define un filtro para los resultados desplegados Comando equivalente: Comandos de resultados, comando de Definir Filtros Aumenta el tamao de una regin del grfico Comando equivalente: Ninguno Reajusta el tamao a la escala predeterminada Comando equivalente: Ninguno Cambia un grfico flotante a un grfico adjunto a la cual se refiere Comando equivalente: Ninguno

252

Referencia: Iconos de @RISK

Referencia: Comandos del @RISK


Introduccin
En esta seccin de la Gua de referencia de @RISK se describen con detalle los comandos disponibles en el men del complemento @RISK que pueden ser accedido a travs de la barra de cinta de @RISK en Excel 2007 o con la barra de herramientas de @RISK y mens en el Excel 2003 y versiones anteriores. Un men de @RISK se aade a versiones de Excel 2003 y anteriores. Todos los comandos del @RISK se acceden por medio de la barra de cinta @RISK en el Excel 2007. Algunos comando de @RISK estn tambin disponibles en mens flotantes que se aparecen (de tipo pop-up) los cuales son desplegados cuando se pulsa el botn derecho del mouse sobre una celda de Excel.

Referencia: Comandos del @RISK

253

254

Comandos de modelo
El comando Definir distribucin
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la frmula de la celda activa El comando Definir distribucin del men Modelo sirve para abrir la ventana Definir distribucin. A travs de esta ventana puede asignar distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite editar distribuciones presentes en frmulas de celdas. La ventana de definir distribucin del @RISK despliega grficamente las funciones de probabilidad que pueden ser sustituidas con valores en la frmula de la celda activa. Al cambiar la distribucin que se muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definicin de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.

Referencia: Comandos del @RISK

255

Ventana de Definir Distribucin

Al hacer clic sobre el cono de Definir distribuciones despliega la Ventana de Definir Distribucin. A medida que se hace clic sobre diferentes celdas en su hoja de clculo, la Ventana de Definir Distribucin se actualiza para mostrar la frmula para cada celda que usted seleccione. Pulse la tecla <Tab> para desplazar la ventana entre distintas celdas con distribuciones en los libros de trabajo abiertos. Todos los cambios y ediciones realizados se aaden directamente a la frmula de la celda cuando usted 1) hace clic sobre otra celda para mover la Ventana de Definir Distribucin a tal frmula o bien 2) al hacer clic sobre OK para cerrar la ventana. La Ventana de Definir Distribucin posee una curva Primaria es decir, aquella para la cual se introduce la funcin en la formula de la celda y hasta diez curvas Superpuestas, representando otras distribuciones que usted desee desplegar grficamente encima de la curva Primaria. Las superposiciones se aaden haciendo clic en el botn Aadir Superposicin que se muestra en el panel Argumento de Distribucin o en el icono Aadir Superposicin de la parte inferior de la ventana.

256

Comandos de modelo

Contenidos de la Ventana de Definir Distribucin

Estos son los diferentes elementos de la ventana Definir distribucin: Nombre.Despliegaelnombrepordefectoconelqueel @RISKhaidentificadoaesacelda.Alhacerclicsobreelcono deEntradadereferencia(elconodespusdelnombre), ustedpuedeseleccionarunaceldaalternativaenExcelque contieneelnombreaserutilizado.Alternativamente, simplementedigiteelnombre. Frmuladecelda.Muestralafrmuladelaceldaactual incluyendolasfuncionesdedistribucinde@RISK.Esta frmulasepuedeeditaraqudelamismaformaquesepuedeeditar enExcel.Eltextomostradoenrojoysubrayadoesla distribucinqueestsiendograficada. Seleccionar Distribucin.Aadeladistribucinseleccionada enesemomentoenlaPaletadedistribuciones.Paraunatajo paraSeleccionar Distribucin,hagadobleclicsobrela distribucinqueusteddeseautilizardelaPaleta de distribuciones Hacer favorita. Aadeladistribucinactualmente seleccionadaenlaPaletadeDistribucionesalapestaa FavoritosdelaPaleta. Barra divisoria.ParahacerquelacajadeFrmuladeCelda seamsgrandeomspequea,muevelabarradivisoriaque seencuentraentrelacajadeFrmuladeCeldayelgrfico. ParahacermsgrandeelpaneldeArgumentosde Distribucin,muevelabarradivisoriaentreelpanelyel grficohacialaizquierdaoderecha.

Los Delimitadores y estadsticos se utilizan para desplegar los estadsticos subyacentes en los grficos de distribucin desplegados: Delimitadores.Losdelimitadorespermitenelestablecimiento deprobabilidadesobjetivoyelescalamientoenelejex utilizandoelmouse.Lasprobabilidadesacumuladaspueden serdefinidasdirectamenteenelgrficodedistribucin utilizandolosdelimitadoresdeprobabilidaddesplegados.Al arrastrarlosdelimitadoresdeprobabilidadsecambianlos
257

Referencia: Comandos del @RISK

valoresizquierdoyderechodexysuscorrespondientes valoresp,mostradossobrelabarradeprobabilidad,sobreel grfico.Alarrastrarlosdelimitadores,acualquieradelos extremosdelejex,sereescalarelejex. Estadsticos. Losestadsticosquesemuestrandelas distribucionesdelgrfico,incluyendocualquier superposicin,sepuedenseleccionarenlapestaaLeyendas delcuadrodedilogoOpcionesdeGrfico.Paradesplegar estacajadedilogo,hagaclicsobreelconodelacajade dilogodeOpciones de grfico en la parte inferior izquierda de la ventana.

Paleta de distribuciones

Para asignar una distribucin a un valor especfico en la formula de la celda, simplemente haga clic sobre ella para seleccionarla (el valor se torna azul), luego haga doble clic sobre la distribucin que usted desea utilizar de la Paleta de distribuciones desplegada.

258

Comandos de modelo

Cambio de la distribucin usando la paleta

Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula, haga clic en el botn Reemplazar Distribucin en la Frmula de la parte inferior de la ventana y seleccione o haga doble clic en la distribucin a la que quiere cambiar en la Paleta.

La versin pequea de la Paleta contiene iconos adicionales en la parte inferior que permiten eliminar todas las superposiciones, hacer favoritos para que aparezcan en la pestaa Favoritos y seleccionar una distribucin que quiere usar en una celda de Excel.
Cmo aadir superposiciones usando la Paleta

Para aadir superposiciones a un grfico de distribucin, haga clic en el botn Aadir Superposicin en el panel Argumento de Distribucin o en el icono Aadir Superposicin de la parte inferior de la ventana.

Referencia: Comandos del @RISK

259

Panel de argumento de distribucin

Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el Panel de argumento de distribucin o bien al digitar directamente sobre la frmula mostrada. Este panel se despliega hacia el lado izquierdo del grfico. Los botones de control le permiten rpidamente cambiar el valor del parmetro. Si usted tiene superposiciones, el panel de Argumento de distribucin le permite alternar entre introducir argumentos para su curva Primaria como para cualesquiera de las otras curvas superpuestas.

260

Comandos de modelo

Las opciones en el panel del Argumentos de distribucin incluyen las siguientes: Funcin.Estaentradaseleccionaeltipodedistribucin desplegadaenelgrfico,locualtambinpuedeserrealizado alrealizarlaseleccindesdelaPaletadedistribuciones. Parmetros. Este elemento selecciona el tipo de argumentos que se usan en la distribucin. Pueden incluir Lmites de truncamiento, Factor de desplazamiento, Formato de fecha y, en muchos casos, Parmetros alternativos. Tambin puede seleccionar mostrar una entrada para el Valor Esttico que se va a generar para la distribucin.

Al seleccionar Lmites de truncamiento pondr una entrada para Trunc. Min y Trunc. Max en el Panel de argumento de distribucin, permitiendo que la distribucin sea truncada para los valores especificados. Al seleccionar Factor de desplazamiento se pondr una entrada para el Desplazamiento en el panel de argumento de distribucin. Un factor de desplazamiento desplaza el dominio de la distribucin en donde es utilizado en la magnitud del desplazamiento introducido. Al seleccionar Parmetros alternativos se permite la introduccin de parmetros alternativos para la distribucin. Al seleccionar Formato de fecha, @RISK muestra las fechas en el panel de Argumentos de distribucin y muestra los grficos y estadsticos usando fechas. Esta seleccin coloca una funcin de propiedad RiskIsDate en su distribucin.

Nota: En la caja de dilogo Configuracin de Aplicacin, puede especificar que se muestren Lmites de Truncamiento, Factor de desplazamiento y Valor Esttico en el panel de Argumento de Distribucin.

Referencia: Comandos del @RISK

261

Parmetros alternativos

Los parmetros alternativos permiten especificar valores de localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribucin. Los percentiles que se van a introducir se especifican en el cuadro de dilogo Parmetros de distribucin alternativos, que se abre cuando se selecciona Parmetros alternativos.

Con los parmetros alternativos, usted posee la opcin de: Especificarpercentilesacumuladosdescendenteslocual especificaquelospercentilesutilizadosparaparmetros alternativossernexpresadosentrminosacumulados descendentesdeprobabilidad.Lospercentilesintroducidos enestecasoespecificanlaprobabilidaddequeelvalorsea mayoralvalordexintroducidoenelargumento.

Cuando se realice la Seleccin de parmetros, el parmetro de Percentil puede ser mezclado con parmetros estndar al hacer clic en los botones radiales respectivos.

262

Comandos de modelo

Valores predeterminados para distribuciones de parmetros alternativos

En la caja Configuracin de Aplicacin se pueden seleccionar los parmetros predeterminados para su uso en las Distribuciones de Parmetros Alternativos, o en aquellos tipos de distribuciones que terminan en ALT (como RiskNormalAlt). Los parmetros predeterminados se usarn cada vez que seleccione una distribucin de parmetro alternativo en la Paleta de Distribuciones.

Referencia: Comandos del @RISK

263

Iconos del panel de Argumentos de distribucin

Los conos en el panel de argumento de distribucin eliminan curvas, despliega Paletas de distribucin y permite a las celdas de referencia en Excel ser utilizados como valores de argumentos. Los conos en el panel de argumento de distribucin incluyen: Elimina la curva cuyos argumentos se muestran en la regin seleccionada del Panel de argumento de distribucin. Despliega la paleta de distribuciones para seleccionar un Nuevo tipo de distribucin para la curva seleccionada. Despliega el Panel de argumento de distribucin en un modo tal que permite la seleccin de valores de argumento a celdas de referencia en Excel. Cuando se encuentra en este modo, simplemente haga clic sobre las celdas en Excel que contienen los valores de argumentos que usted desea utilizar. Haga clic sobre el cono Salir de entrada de referencia (en la parte superior de la ventana) cuando se complete.

El panel de Argumentos de Distribucin se puede ocultar si lo desea. En la parte inferior de la ventana, oculte o muestre el panel usando el quinto botn desde la izquierda, como se muestra a continuacin:

264

Comandos de modelo

Cambiando el tipo de grfico

En la Ventana de Definir Distribucin (al igual que en otras ventanas de grficos), el tipo de grfico desplegado puede ser cambiado al hacer clic en el cono de Tipo de Grfico en la esquina inferior izquierda de la ventana.

Referencia: Comandos del @RISK

265

Propiedades de entrada
Las funciones de distribucin del @RISK poseen tanto argumentos obligatorios como opcionales. Los nicos argumentos obligatorios son los valores numricos que definen en rango y la forma de la distribucin. Todos los otros argumentos (tales como nombre, truncamiento, correlacin y otros) son opcionales y pueden ser introducidos slo cuando se requieran. Estos argumentos opcionales son introducidos utilizando un dilogo tipo pop-up de funciones de propiedad. Al hacer clic en el cono fx al final de la caja de dilogo de Frmula de celda se despliega la Ventana de Propiedades de entrada. Muchas propiedades pueden utilizar celdas de referencia en Excel. Simplemente haga clic en el cono de Entrada de referencia junto a la propiedad para aadir una referencia a una celda.

266

Comandos de modelo

Propiedades de entrada Pestaa de Opciones

Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de opciones de la Ventana de Propiedades de entrada incluyen: Nombre.Elnombrequeel@RISKutilizarparalavariablede entradadedistribucinensusreportesygrficos. Inicialmente,semuestraunnombrepordefectodeterminado porel@RISKdelosencabezadosdefilaycolumna.Sieste nombrepordefectosemodifica,seaadirunafuncinde propiedadRiskNameparalafuncindedistribucin introducidaparaquecontengaelnombredefinido. Unidades.Lasunidadesqueel@RISKutilizarparala variabledeentradadedistribucinparapoderetiquetareleje xenlosgrficos.Siseintroducenunidades,unafuncinde propiedadRiskUnitsseaadiralafuncindedistribucin introducidaparadescribirlasunidadesdefinidas.

Referencia: Comandos del @RISK

267

Usevaloresttico.Elvalordeladistribucinretornar1)en reclculosnormales(noaleatorios)deExcel,y2)ser sustituidoporlavariabledeentradadedistribucincuando lasfuncionesdel@RISKseanpermutadashaciaafuera. Cuandounanuevavariabledeentradadedistribucinse introducepormediodelaVentanadeDefinirDistribucin,el ValorEstticoseestableceenelvalorreemplazadoporla frmuladeladistribucin.Sinoseintroducevaloresttico alguno,el@RISKutilizarentoncesyaseaelvaloresperado, lamediana,lamodaounpercentilparaladistribucinen1) reclculonormal(noaleatorio)deExcely2)cuandolas funcionesde@RISKseanpermutadashaciaafuera.Sise introduceunvaloresttico,seaadirunafuncinde propiedadRiskStaticqueseaadiralafuncinde distribucinparacontenerelvalordefinido. Formatodefecha.Especificasilosdatosdeentradase tratarncomofechasenlosinformesygrficos.La configuracinAutomticaindicaque@RISKdetecta automticamentelosdatosdefechasusandoelformatodela celdaenlaqueseencuentralaentrada.SiseleccionaActivado @RISKmostrarsiemprelosgrficosyestadsticosdela entradausandofechas,independientementedelformatodela celda.Delamismaforma,siseleccionaNoactivado@RISK generarsiemprelosgrficosyestadsticosdelaentradaen formatonumrico,independientementedelformatodela celda.SiseseleccionaActivadooNoactivado,seintroducir unafuncindepropiedadRiskIsDateparamantenerla configuracindefecha.

268

Comandos de modelo

Propiedades de entrada pestaa de muestreo

Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de muestreo de la Ventana de Propiedades de entrada incluyen: Semillaseparada.Defineelvalorsemillaparaestavariable deentradaqueserutilizadadurantelasimulacin.Eldefinir unvalorsemillaparaunavariabledeentradaenespecfico aseguraquecualquiermodeloqueutilicelavariablede entradadedistribucintendrunaseriedevalores muestralesidnticosparalavariabledeentradadurantela simulacin.Estoestilcuandosecompartenvariablesde entradadedistribucinentremodelosquecompartenla bibliotecadel@RISK. Bloquearentradademuestreo.Evitaquelavariablede entradaseamuestreadaduranteunasimulacin.Unavariable bloqueadaretornasuvaloresttico(siseespecifica)o alternativamente,suvaloresperado,oelvalorespecificado pormediodelasopcionesenCuandolasimulacinnoest ejecutndose,lasdistribucionesretornandelacajade dilogodeConfiguracionesdesimulacin.

Referencia: Comandos del @RISK

269

Recolectarmuestrasdedistribucin.Leinstruyeal@RISK paraquerecolectemuestrasparalavariabledeentrada cuandolaopcinVariablesdeentradamarcadascon ColeccionarseseleccionedelapestaadeMuestreodelacaja dedilogodeConfiguracionesdesimulacin.Siseselecciona estaopcinsoloaquellasvariablesdeentradamarcadaspara coleccionarsernincluidasenlosanlisisdesensibilidad,en losestadsticosylosgrficosdisponiblesdespusdeuna simulacin.

270

Comandos de modelo

Comando de aadir variable de salida


Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o salida de simulacin
Al seleccionar el comando Aadir salida del men Modelo (o cuando se pulsa el icono Aadir salida), el rango de celdas seleccionado se aade como salida de simulacin. Esta opcin genera una distribucin de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado los valores calculados de una celda en cada iteracin de una simulacin. Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de salida seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de la hoja de clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas quedarn resumidas en un grfico de resumen. Tambin se puede ver una distribucin de probabilidad individual por cada celda del rango. Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se generan para cada celda de salida. Para obtener ms informacin sobre estos anlisis consulte las descripciones de la seccin correspondiente de la ventana Resultados que se encuentran en este mismo captulo.

Referencia: Comandos del @RISK

271

Funciones RiskOutput

Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la celda una funcin RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput tambin se pueden introducir en frmulas de la misma forma en que se introducen las funciones normales de Excel, sin necesidad de usar el comando Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede ser: =RiskOutput(Utilidades)+VNA(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = VNA(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida. Para obtener informacin sobre las funciones RiskOutput, consulte la seccin Referencia: Funciones de @RISK.

Nombrando una variable de salida

Cuando se aade una salida, se le da la oportunidad de asignar un nombre o usar el nombre predeterminado identificado por @RISK. Haciendo clic en la celda deseada podr introducir una referencia a una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre (si no es el nombre predeterminado de @RISK) se aade como argumento a la funcin RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.

Puede cambiar el nombre en cualquier momento al 1) editar el argumento de nombre en la funcin de salida RiskVariable; 2) al re seleccionar la celda de la variable de salida y hacer clic sobre el cono de Aadir variable de salida otra vez o bien 3) al cambiar el nombre mostrado para la variable de salida en la ventana de Modelo.

272

Comandos de modelo

Aadiendo un rango de variable de salida de simulacin

Para aadir una nuevo rango de variable de salida: 1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea aadir como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas en el rango, seleccinelas todas arrastrando el ratn. 2) Haga clic en el icono Aadir salida (el que tiene una sola flecha roja). 3) Al aadir el nombre para un rango de variable de salida y celdas individuales de variables de salida en el rango, en la ventana desplegada de Aadir variable de salida de rango. Se pueden aadir propiedad para variables de salida en celdas individuales al seleccionar la variable de salida dese la tabla y haciendo clic en el cono fx.

Referencia: Comandos del @RISK

273

Propiedades de variables de salida


Las variables de salida del @RISK (definidas utilizando la funcin RiskOutput) posee argumentos opcionales que especifican propiedades, tales como el nombre y las unidades, las cuales pueden ser introducidas cuando se requieran solamente. Estos argumentos opcionales se introducen utilizando la funcin de propiedad por medio de una ventana tipo pop-up denominada Propiedades de variable de salida. Al hacer clic sobre el cono fx al final de la ventana de texto de Nombre se despliega la ventana de Propiedades de variables de salida. Muchas propiedades pueden utilizar referencias a celdas en Excel. Simplemente haga clic sobre el cono de Entrada de referencia junto a la propiedad para aadir una referencia a una celda.

274

Comandos de modelo

Propiedades de variables de salida Propiedades pestaa de opciones

Las propiedades de variables de salida disponibles en la pestaa de opciones de la Ventana de Opciones de variables de salida incluyen: Nombre.Elnombrequeel@RISKutilizarparalavariablede salidaensusreportesygrficos.Inicialmente,semuestraun nombrepordefectodeterminadoporel@RISKdelos encabezadosdefilaycolumna. Unidades.Lasunidadesqueel@RISKutilizarparala variablesalidaparapoderetiquetarelejexenlosgrficos.Si seintroducenunidades,unafuncindepropiedadRiskUnits seaadiralafuncindedistribucinintroducidapara describirlasunidadesdefinidas. Tipodedatos.Especificaeltipodedatosquesern recolectadosparalavariabledesalidaduranteuna simulacinContinuaoDiscreta.ElajusteAutomtico especificaqueel@RISKautomticamentedetectareltipode datosdescritosporelconjuntodedatosgeneradosygenerar grficosyestadsticosparaesetipo.AlseleccionarDiscretose forzaral@RISKagenerarsiempregrficosyestadsticos paralavariabledesalidadeformadiscreta.Deigualforma, Continuaforzaral@RISKagenerarsiempregrficosy estadsticosparalavariabledesalidadeformacontinua.Sise seleccionaDiscretounafuncindepropiedadRiskIsDiscrete seintroducirparalavariabledesalidaensufuncin RiskOutput.
275

Referencia: Comandos del @RISK

Propiedades de variables de salidaPestaa de Convergencia

Las configuraciones utilizadas en el monitoreo de convergencia de una variable de salida se definen en la pestaa de Convergencia. Estas configuraciones incluyen: Toleranciadelaconvergencia.Especificalatolerancia permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por ejemplo,lasconfiguracionesenelcuadroarribaespecifican queusteddeseaestimarlamediadelavariabledesalida simuladadentrodeunrangodel3%desuvalorreal. NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianza permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada (dentrodelatoleranciaintroducida)paraserprecisaun95% delasveces. PruebassobreestadsticossimuladosEspecificalos estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.

Todas las configuraciones de monitoreo de convergencia se introducen utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence.

276

Comandos de modelo

Propiedades de variables de salida pestaa de Six Sigma

Las configuraciones por defecto para una variable de salida a ser utilizada en los clculos de Six Sigma se definen en la pestaa de Six Sigma. Estas propiedades incluyen: Calcularmtricasdecapacidadparaestavariabledesalida. Especificaquelasmtricasdecapacidadserndesplegadas mediantereportesygrficosparalavariabledesalida.Estas mtricasutilizarnlosvaloresLSL,USLyvaloresobjetivo. LSL,USLyObjetivo.DefineelLSL(nivelinferiorde especificacin,LSLporsussiglaseningls),USL(nivel superiordeespecificacin,USLporsussiglaseningls)y losvaloresobjetivoparalavariabledesalida. Utilizardesplazamientodelargoplazoydesplazamiento. Especificaundesplazamientoopcionalparaclculosde capacidadesmtricasdelargoplazo. LmitesenXinferiorysuperior.Elnmerodedesviaciones estndarhacialaderechaolaizquierdadelamediapara calcularloslmitesinferiorysuperiorenelejeX.

Referencia: Comandos del @RISK

277

Una vez introducidas las configuraciones de Six Sigma estas quedarn introducidas en una funcin de propiedad RiskSixSigma. Solamente las variables de salida que contengan funciones de propiedad RiskSixSigma desplegarn marcadores y estadsticos de six sigma en los grficos y reportes. Las funciones estadstica six sigma del @RISK en las hojas de clculo de Excel pueden hacer referencia a cualquier celda de variable de salida que contenga una funcin de propiedad RiskSixSigma. Nota: Todos los grficos y reportes en @RISK utilizan los valores LSL, USL y Objetivo desde funcin de propiedad RiskSixSigma que existan al inicio de la simulacin. Si usted modifica los Lmites de Especificacin para una variable de salida (y sus funciones de propiedad RskSixSigma), usted requerir re-ejecutar la simulacin para visualizar los grficos y reportes modificados.

278

Comandos de modelo

Comando Insertar Funcin


Inserta una funcin de @RISK en la celda activa
@RISK proporciona diversas funciones personalizadas que se pueden usar en las frmulas de Excel para definir distribuciones de probabilidad, generando estadsticos de simulaciones para Excel y realizando otras tareas de modelacin. El comando Insertar Funcin de @RISK permite insertar rpidamente una funcin de @RISK en el modelo de la hoja de clculo. Tambin puede configurar una lista de sus funciones favoritas a la que puede acceder rpidamente. Cuando se usa el comando Insertar Funcin de @RISK, aparece la caja de dilogo Insertar Argumentos de Funcin de Excel, donde puede introducir los argumentos de las funciones. Si usa el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir una funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la funcin de distribucin. Como en la ventana de Definir Distribucin, puede aadir superposiciones a este grfico, aadir funciones de propiedad de entrada o incluso cambiar el tipo de funcin de distribucin que se va a introducir.

Referencia: Comandos del @RISK

279

Categoras disponibles de Funciones de @RISK

Se pueden introducir tres categoras de funciones de @RISK con el comando Insertar Funcin. Estas incluyen: Funciones de Distribucin, como RiskNormal, RiskLognorm o RiskTriang Funciones estadsticas, como RiskMean, RiskTheoMode o RiskPNC Otras funciones, como RiskOutput, RiskResultsGraph o RiskConvergenceLevel Para obtener ms informacin sobre cualquiera de las funciones de @RISK indicadas en el comando Insertar Funcin, consulte la Referencia: Funciones de @RISK de este manual.

Administracin de Favoritas

Las funciones de @RISK que se seleccionan aparecen como Favoritas para facilitar el acceso en el men Insertar Funcin o en la pestaa Favoritos de la Paleta de Distribuciones. El comando Administrar Favoritos muestra una lista de todas las funciones disponibles de @RISK para que pueda seleccionar las funciones de uso ms comn.

280

Comandos de modelo

Grficos de funciones de distribucin a travs de Insertar Funcin

Si usa el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir una funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la funcin de distribucin. Este grfico tambin se puede mostrar siempre que introduzca o edite una distribucin de @RISK usando la caja de dilogo Argumentos de Funcin de Excel; por ejemplo, haciendo clic en el smbolo pequeo de Fx situado en la barra de frmula de Excel o usando el comando Insertar funcin de Excel. Si no quiere mostrar las funciones de distribucin de @RISK grficamente junto a la caja de dilogo Argumentos de Funcin de Excel, configure en No activa la opcin Ventana de Grfico de Insertar Funcin del comando Configuraciones de Aplicacin del men Utilitarios de @RISK. Nota: Los grficos de las funciones RiskCompound no se pueden mostrar en la ventana de grfico de Insertar Funcin. Use la ventana Definir Distribucin para pre visualizar estas funciones.

Referencia: Comandos del @RISK

281

Botones de la ventana de grfico de Insertar Funcin

El grupo de botones de la parte inferior de la ventana de grfico de Insertar Funcin permiten: AccederalacajadedilogoOpcionesdeGrficopara cambiarelescalamiento,losttulos,loscolores,los marcadoresyotrasconfiguracionesdelgrfico CrearunatabladeExceldelgrfico Cambiareltipodegrficoquesemuestra(acumulativo, frecuenciarelativa,etc.) Aadirsuperposicionesalgrfico Aadirpropiedades(porejemplo,funcionesdepropiedadde distribucincomoRiskTruncate)enlafuncindedistribucin introducida Cambiareltipodefuncindedistribucindelgrfico

282

Comandos de modelo

Cmo aadir una superposicin en la ventana de grfico de Insertar Funcin

Para aadir una superposicin a un grfico de Insertar Funcin, haga clic en el botn Aadir Superposicin de la parte inferior de la ventana y seleccione la distribucin que desea superponer en la Paleta de Distribuciones. Una vez aadida la superposicin, puede cambiar los valores de argumento de la funcin en el panel Argumento de Distribucin. Este panel aparece a la izquierda del grfico. Los botones de control permiten cambiar rpidamente un valor de parmetro. Para obtener ms informacin sobre el uso del Panel de Argumento de Distribucin, consulte el comando Definir Distribucin en este captulo.

Cambio de la distribucin en la ventana de grfico Insertar Funcin

Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula de la ventana de grfico Insertar Funcin, haga clic en el botn Paleta de Distribuciones de la parte inferior de la ventana y seleccione o haga doble clic en la distribucin a la que quiere cambiar en la Paleta. Una vez seleccionada, la nueva distribucin y los argumentos se introducirn en la barra de frmula de Excel y aparecer un grfico de la nueva funcin.

Referencia: Comandos del @RISK

283

Introduccin de propiedades de entrada en la ventana de grfico Insertar Funcin

Para aadir propiedades de entrada en la ventana de grfico Insertar Funcin, haga clic en el botn Propiedades de Entrada de la parte inferior de la ventana de grfico y seleccione las propiedades que desea incluir. Si lo desea, puede editar la configuracin de la propiedad en la ventana Propiedades de Entrada.

Cuando haga clic en OK y se introduzca la funcin de propiedad de distribucin, puede hacer clic en la funcin de propiedad de distribucin en la barra de frmula de Excel y aparecer la ventana Argumento de Funcin de Excel de la propia funcin de propiedad. Entonces podr editar los argumentos usando la ventana Argumento de Funcin de Excel.

284

Comandos de modelo

Comando de definir correlaciones


Define correlaciones entre funciones de probabilidad en una matriz de correlacin
El comando de Definir correlaciones permite que las muestras de las funciones de probabilidad de entrada sean correlacionadas. Cuando se hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, se despliega una matriz que incluye una fila y una columna para cada distribucin de probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de Excel. Los coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad pueden ser introducidos utilizando esta matriz.

Porqu correlacionar distribuciones?

Dos variables de entrada de distribucin estn correlacionadas cuando sus muestras deben de alguna manera de estar relacionadas esto es, que el valor muestreado para una distribucin debera afectar el valor muestreado para la otra. Esta correlacin es necesaria cuando, en la realidad, dos variables de entrada se mueven en algn grado de manera conjunta. Por ejemplo, observe el caso de una variable de entrada denominada Tasa de inters y una segunda variable de entrada denominada Nuevas construcciones de casas. Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa de inters, las nuevas construcciones de casas deberan estar muestreadas de forma relativamente baja. De manera invertida, usted esperara que cuando las tasas de inters estn bajas, las nuevas construcciones de casas deberan ser relativamente altas. Si esta correlacin no fuese tomada en cuenta en el muestreo, entonces algunas iteraciones de la
285

Referencia: Comandos del @RISK

simulacin reflejaran distribuciones absurdas que no podra ocurrir en la realidad tal como una alta tasa de inters y una alta tasa de nuevas construcciones de casas.
Introduciendo coeficientes de correlacin

Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin se introducen en la matriz desplegada. Las filas y columnas de esta matriz se etiquetan con cada una de las variables de entrada de distribucin en las celdas activamente seleccionadas. Cualquier celda en particular de la matriz especifica un coeficiente de correlacin entre las dos variables de entrada de distribucin identificadas por la fila y la columna de la celda.

Los coeficientes de correlacin se definen en el rango de valores entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlacin entre las dos variables es decir, que son independientes. Un valor de 1 es una correlacin completamente positiva entre las dos variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber tambin ser alto. Un valor de -1 es una correlacin completamente inversa entre las dos variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber ser bajo. Los valores de coeficientes entre puntos tales como desde -.5 hasta .5, especifican correlaciones parciales. Por ejemplo, un coeficiente de 0.5 especifica que cuando el valor de una variable de

286

Comandos de modelo

entrada muestreada es alto, el valor muestreado para la segunda variable tendr una tendencia, pero no siempre ser alto. Las correlaciones pueden ser introducidas entre cualesquiera variables de entrada de distribucin. Una distribucin puede estar correlacionada con muchas otras variables de entrada de distribucin. Con frecuencia, sus coeficientes de correlacin sern calculados a partir de datos histricos reales en los cuales usted est basando sus funciones de distribucin en su modelo. Nota: Existen dos posibles celdas en donde usted puede introducir la correlacin entre cualesquiera dos variables de entrada(la fila de la primera y la columna de la segunda, o bien la columna de la primera y la fila de la segunda). Usted puede utilizar cualesquiera de ambas celdas en el momento en que usted introduce un valor de coeficiente en una celda, se introducir automticamente su valor en la segunda celda.
Editando correlaciones existentes

La Ventana de Definir correlaciones le permite editar matrices de correlacin y crear nuevas instancias de matrices existentes. Si usted selecciona 1) una celda en Excel que incluye una distribucin previamente correlacionada o bien, 2) una celda en una matriz de correlacin existente, y luego hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, la matriz existente ser desplegada. Una vez desplegada, usted puede modificar los coeficientes, aadir nuevas variables de entrada, aadir instancias, relocalizar la matriz o editarla. Al hacer clic sobre el botn de Aadir variables de entrada en la ventana de Definir correlaciones se permite seleccionar celdas de Excel con distribuciones del @RISK para aadir a la matriz desplegada y a la instancia. Si algunas de las celdas en el rango seleccionado no incluyen distribuciones, esas celdas simplemente son ignoradas. Nota: Si la Ventana de Modelo del @RISK est desplegada, las variables de entrada de distribucin pueden ser aadidas a la matriz al arrastrarlas desde la Ventana de Modelo del @RISK hacia la matriz.

Aadiendo variables de entrada a una matriz

Eliminando una matriz

El botn de Eliminar matriz elimina la matriz de correlacin desplegada. Todas las funciones RiskCorrmat sern removidas de las funciones de distribucin utilizadas en la matriz y la matriz de correlacin desplegada en Excel ser removida.

Referencia: Comandos del @RISK

287

Nombrando y localizando a una matriz

Las opciones en la Ventana de Definir correlacin para nombre y localizar una matriz en Excel incluyen:

Nombredematriz.Especificaelnombredelamatriz.Este nombreserutilizadopara1)nombrarelrangoendondela matrizserlocalizadaenExcely2)identificarlamatrizenlas funcionesRiskCorrmatquesoncreadasparacadavariablede entradadedistribucinincluidaenlamatriz.Estenombre deberserunnombrevlidoderangoenExcel. Descripcin.Daunadescripcindelascorrelaciones incluidasenlamatriz.Estaentradaesopcional. Localizacin.EspecificaelrangoenExcelqueocuparla matriz. Aadirencabezadodefila/columnayformato. Opcionalmentedespliegaunencabezadodefilaycolumna queincluyelosnombresyreferenciasdeceldaparalas variablesdeentradacorrelacionadasyformatealamatrizcon coloresybordescomosemuestra:

288

Comandos de modelo

Instancias de matriz

Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que puede ser utilizada para correlacionar un nuevo conjunto de variables de entrada. Cada instancia contiene el mismo conjunto de coeficientes de correlacin, sin embargo, las variables de entrada que estn correlacionadas con cada instancia son diferentes. Esto le permite definir fcilmente grupos de variables similarmente correlacionadas, sin necesidad de repetir la entrada en una misma matriz. Adicionalmente, cuando un coeficiente de correlacin es editado en una instancia de una matriz, ste es automticamente cambiado en todas las instancias. Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden ser eliminadas o renombradas en cualquier momento. La instancia es el tercer argumento opcional a la funcin RiskCorrmat. Esto le permite fcilmente especificar instancias cuando se introducen matrices de correlacin y las funciones RiskCorrmat directamente en Excel. Para ms informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el argumento Instancia, vase RiskCorrmat en la seccin de Referencia: funciones del @RISK de este captulo. Nota: Adems, cuando se muestra una matriz de dispersin de las correlaciones simuladas de la matriz despus de la ejecucin de una simulacin, slo se muestran los diagramas de dispersin de las correlaciones de la primera instancia. Las opciones para Instancias incluyen: Instancia.Seleccionalainstanciaquesermostradaenla matrizdesplegada.Lasvariablesdeentradapuedenser aadidasaunainstanciadesplegadaalhacerclicenelbotn deAadirvariablesdeentrada.

Los conos situados junto al nombre de instancia permiten: Renombrarunainstancia.Renombralainstanciaactivadela matrizdecorrelacindesplegada. EliminarInstancia.Eliminalainstanciaactivededelamatriz decorrelacindesplegada. Aadirnuevainstancia.Aadeunanuevainstanciaala matrizdecorrelacindesplegada.

Referencia: Comandos del @RISK

289

Series de tiempo correlacionadas

Una Serie de tiempo correlacionada se crea de un rango de Excel que contiene un conjunto de distribuciones similares para cada fila o columna de un rango. En muchos casos, cada fila o columna representa un periodo de tiempo. Con frecuencia, podra usted desear correlacionar cada periodo de una distribucin utilizando la misma matriz de correlacin pero con una distinta instancia de la matriz para cada periodo de tiempo. Cuando se hace clic sobre el cono de Crear Series de tiempo correlacionadas, se le pedir que seleccione el bloque de celdas que contiene las distribuciones de la serie de tiempo. Usted puede seleccionar para hacer que cada periodo de tiempo sea representado por las distribuciones en la columna o en la fila dentro del rango. Cuando se crea una serie de tiempo correlacionada, el @RISK automticamente define una instancia de matriz de correlacin para cada conjunto de distribuciones similares, en cada fila o columna, en el rango seleccionado.

290

Comandos de modelo

Reacomodando Columnas

Las columnas en una matriz de correlacin pueden ser reordenadas simplemente al arrastrar el encabezado de la columna a la nueva posicin deseada dentro de la matriz.

Eliminando filas, columnas y variables de entrada

Algunas opciones adicionales mostradas, cuando usted hace clic derecho sobre la matriz, le permitir que pueda eliminar filas o columnas de una matriz, o eliminar una variable de entrada de una matriz: Inserta fila/columna.Insertaunanuevafilaycolumnaenla matrizdecorrelacinactiva.Unanuevacolumnaser posicionadaenlamatrizenlalocalizacindelcursor, desplazandolascolumnasexistenteshacialaderecha.Una nuevafilatambinseaade,enlamismaposicindela columnaaadida,desplazandolasfilashaciaabajo.

Referencia: Comandos del @RISK

291

Elimina fila/columna(s) seleccionada(s).Eliminalasfilasy columnasseleccionadasdeunamatrizdecorrelacinactiva. Elimina variables de entrada en filas/columnas seleccionadas de una matriz.Eliminala(s)variable(s) seleccionada(s)desdeunamatrizdecorrelacinactiva. Cuandoseeliminanlasvariablesdeentrada,soloseeliminan lasvariablesdeentradaloscoeficientesespecificadosenla matrizpermanecen.

292

Comandos de modelo

Desplegando Diagramas de dispersin

El cono de Mostrar diagramas de dispersin (en la parte inferior izquierda de la Ventana de Definir correlacin) muestra una matriz de diagramas de dispersin de posibles valores muestrales para cualesquiera dos variables de entrada en la matriz, cuando son correlacionadas utilizando los coeficientes de correlacin introducidos. Estos diagramas de dispersin grficamente muestran cmo los valores muestrales de cualesquiera dos variables de entrada se relacionarn durante una simulacin. Al mover el desplazador de coeficiente de correlacin, desplegado con la matriz de dispersin, se cambia dinmicamente el diagrama de dispersin de los coeficiente de correlacin y para cualquier par de variables de entrada. Si usted ha expandido o arrastrado el diagrama de dispersin pequeo para convertirlo en una ventana completa de grfico, esa ventana tambin se actualizar dinmicamente.

Referencia: Comandos del @RISK

293

Diagramas de dispersin de correlaciones simuladas

Despus de la simulacin, puede comprobar las correlaciones simuladas de la matriz introducida. Esto se consigue haciendo clic en una celda de la matriz cuando se observan los resultados de la simulacin en la hoja de clculo. La matriz de diagrama de dispersin muestra el coeficiente de correlacin actual calculado entre las muestras extradas para cada par de entradas, junto con el coeficiente introducido en la matriz antes de ejecutar la simulacin. Si una matriz introducida tiene mltiples instancias, despus de ejecutar la simulacin slo se muestran los diagramas de dispersin de las correlaciones de la primera instancia.

294

Comandos de modelo

Verificar consistencia de matriz

El comando Verificar Consistencia de Matriz, que aparece cuando se hace clic en el icono Verificar Consistencia de Matriz, comprueba que la matriz introducida en la ventana de correlacin activa es vlida. Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices de correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo es claramente invlido, pero las matrices no vlidas no son siempre as de sencillas. En general, una matriz es vlida slo si es positiva semi-definitiva. Una matriz positiva semi-definitiva tiene valores que son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero. Si @RISK determina que una matriz no es vlida, el programa le dar la opcin de permitir que @RISK genere la matriz vlida ms parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos: 1) Halla el valor ms pequeo (E0) 2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a cero aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz (I) a la matriz de correlacin : C = C - E0I 3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos diagonales sean: C = (1/1-E0)C Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida. Es importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de que sus coeficientes de correlacin reflejan con precisin su conocimiento de la correlacin entre las entradas de la matriz. Tambin puede controlar los coeficientes que se ajustan durante la correccin de una matriz introduciendo las Jerarquas de Ajuste de cada coeficiente. Nota: Cuando se pulsa el botn Aplicar, se comprueba automticamente la consistencia de la matriz de correlacin introducida en la ventana Correlacin, antes de introducirla en Excel y aadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.

Referencia: Comandos del @RISK

295

Jerarquas de Ajuste

Se pueden especificar Jerarquas de Ajuste para cada coeficiente individual de una matriz de correlacin. Estas jerarquas controlan cmo se ajustan los coeficientes cuando la matriz no es vlida y es corregida por @RISK. Una jerarqua de ajuste va de 0 (cualquier cambio es permitido) a 100 (no se permite cambio alguno). Las Jerarquas de Ajuste se usan cuando se han calculado con certeza ciertas correlaciones entre las entradas de una matriz y no se quieren modificar durante el proceso de ajuste. Para introducir Jerarquas de Ajuste en una ventana de Definir Correlacin, seleccione las celdas de la matriz para las que desea introducir jerarquas y seleccione el comando Introducir jerarqua de ajuste que aparece al hacer clic con el botn derecho sobre la matriz o al hacer clic en el icono Verificar Consistencia de Matriz.

296

Comandos de modelo

Cuando se introducen las Jerarquas de Ajuste, las celdas de la matriz con Jerarqua de Ajuste cambian de color para indicar el grado de fijacin de sus coeficientes.

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel (o se usa el comando Verificar Consistencia de Matriz), @RISK comprueba si la matriz de correlacin introducida es vlida. Si no lo es, corrige la matriz usando las jerarquas introducidas.

Referencia: Comandos del @RISK

297

Matriz de Jerarqua de Ajuste en Excel

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel, sus Jerarquas de Ajuste tambin se pueden colocar en una matriz de Jerarqua de Ajuste en Excel. Esta matriz tiene el mismo nmero de elementos que la matriz de correlacin con la que se usa. Las celdas de esta matriz contienen los valores introducidos de Jerarqua de Ajustes. Las celdas de la matriz para las que no se ha introducido jerarqua (se muestran en blanco en la matriz) tienen una jerarqua de 0 que indica que se pueden ajustar si es necesario durante la correccin de la matriz. Una matriz de Jerarqua de Ajustes en Excel recibe un rango de Excel con el nombre de la matriz de correlacin que se est usando ms la extensin _Weights. Por ejemplo, una matriz denominada Matrix1 puede tener una matriz de Jerarqua de Ajustes asociada con el nombre Matrix1_Weights.

Nota: No es necesario colocar una matriz de Jerarqua de Ajuste en Excel cuando se sale de la ventana Definir Correlaciones. Simplemente puede colocar la matriz de correlacin corregida en Excel y descartar cualquier jerarqua introducida si considera aceptables las correcciones hechas y no quiere acceder a las jerarquas ms adelante.

298

Comandos de modelo

Visualizacin de una matriz de correlacin corregida en Excel

Puede ver en Excel la matriz de correlacin que @RISK genera y usa durante la simulacin. Si @RISK detecta una inconsistencia en la matriz de correlacin de su modelo, la corregir usando la matriz de Jerarqua de Ajuste relacionada. Sin embargo, deja la matriz inconsistente original tal y como la introdujo en Excel. Para ver la matriz corregida en su hoja de clculo: 1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas que la matriz de correlacin original 2) Introduzca la funcin =RiskCorrectCorrmat(RangoMatrizCorrelacin;RangoMatrizAjuste) 3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para introducir su frmula como frmula matriz. Nota: RangoMatrizAjuste es opcional, y slo se usa cuando se aplican jerarquas de ajuste. Por ejemplo, si la matriz de correlacin estaba en el rango A1:C3, y la matriz de jerarqua de ajuste estaba en E1:G3, debe introducir: =RiskCorrectCorrmat(A1:C3;E1:G3) En el rango se generarn los coeficientes corregidos de la matriz. La funcin RiskCorrectCorrmat actualizar la matriz corregida cada vez que cambie un coeficiente en la matriz o una jerarqua en la matriz Jerarqua de Ajustes.

Referencia: Comandos del @RISK

299

Cmo se aade una matriz de correlacin a un modelo de Excel

Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Modelo y se hace clic en Aplicar, se llevan a cabo los siguientes eventos: 1) La matriz se aade a la localizacin en Excel especificada. 2) Tambin puede colocar cualquier Jerarqua de Ajuste especificada en una matriz de Jerarqua de Ajustes en Excel. 3) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las funciones de distribucin de entrada de la matriz. La funcin RiskCorrmat se aade como argumento en la propia funcin de distribucin, como la siguiente: =RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2)) donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2 es la posicin que ocupa la funcin de distribucin en la matriz. Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel, puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz (y las jerarquas en la matriz Jerarqua de Ajustes) sin tener que editar la matriz en la ventana Definir Correlaciones. Sin embargo, no se pueden aadir nuevas variables de entrada a una matriz desplegada en Excel, a menos de que usted, aada de manera individual las funciones requeridas de RiskCorrmat en Excel. Para aadir nuevas variables de entrada a una matriz, sera ms fcil editar la matriz en la ventana de Definir correlaciones.

Especificando correlaciones con funciones

Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin pueden tambin ser introducidas en su hoja de calcula al utilizar la funcin RiskCorrmat. Las correlaciones especificadas utilizando esta funcin son idnticas a aquellas introducidas desde la ventana de Definir correlaciones. Tambin puede introducir una matriz de Jerarqua de Ajustes directamente en la hoja de trabajo. Si lo hace, recuerde especificar un nombre de rango para la matriz de correlacin, y luego use el mismo nombre de rango con la extensin _Weights para la matriz de Jerarqua de Ajustes. Si es necesario que @RISK corrija la matriz de correlacin al inicio de una simulacin, usar la matriz de Jerarqua de Ajustes introducida mientras hace la correccin. Para mayor informacin para utilizar estas funciones para introducir correlaciones, vase la descripcin de estas funciones en la seccin de este captulo: Referencia: funciones del @RISK.

Entendiendo la correlacin de valores jerrquicos

La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en las correlaciones de jerarqua. La jerarquizacin de coeficientes de correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificacin se elabora utilizando jerarquizaciones u rdenes de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La jerarqua de un valor se determina por su

300

Comandos de modelo

posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles para una variable. @RISK genera pares jerrquicamente correlacionados de los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de notas de jerarqua distribuidas aleatoriamente para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 notas de jerarqua para cada variable. (Las notas de jerarqua no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo. @RISK utiliza las notas de Van der Waerden basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas notas de jerarqua se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que generan la jerarquizacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una nota. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. Para cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin de jerarqua, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de jerarqua, y as sucesivamente. Este ordenamiento basado en la jerarqua contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor nota de jerarqua. En @RISK este proceso de correlacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un par de nmeros aleatorios que se puede utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin. Este mtodo de correlacin se denomina independiente respecto de la distribucin porque con l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. An cuando las muestras extradas para las dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes para cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada desde donde se extrajeron.

Referencia: Comandos del @RISK

301

Comando de Mostrar ventana de modelo


Despliega todas las celdas de variables de entrada de distribucin y variables de salida en la Ventana de Modelo del @RISK
El comando de Mostrar ventana de modelo despliega la Ventana de Modelo del @RISK. Esta ventana provee una tabla completa de todas las funciones de probabilidad de entrada y de las variables de salida de simulacin descritas en su modelo. Desde esta ventana que aparecer sobre Excel, usted puede: Editarcualquiervariabledeentradadedistribucino variabledesalidasimplementealescribirsobrelatabla Arrastrarypegarcualquiergrficopequeoparaexpandirlo haciaunaventanacomplete Visualizarrpidamentegrficospequeosdetodaslas variablesdeentradadefinidas Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara utilizarelNavegadorGrficoydesplazarsealolargodelas celdasdesulibrodetrabajoconvariablesdeentradade distribucin Editaryprevisualizarmatricesdecorrelacin.

302

Comandos de modelo

La ventana de Modelo y el navegador grfico

La ventana de Modelo est vinculada a sus hojas de clculo en Excel. A medida que usted hace clic sobre una entrada en la tabla, las celdas donde se encuentra la variable de entrada y su nombre se enfatizan en Excel. Si usted hace doble clic sobre una entrada de la tabla, el grfico de la variable de entrada se desplegar en Excel, vinculado a la celda en donde este se encuentre localizado.

Los comandos para la ventana de Modelo pueden ser accedidos al hacer clic sobre los conos desplegados en la parte inferior de la tabla, o al hacer clic derecho y al seleccionar desde el men tipo pop-up. Los comandos seleccionados sern llevados a cabo sobre las filas activamente seleccionadas en la tabla.

Referencia: Comandos del @RISK

303

La tabla de variables de salida y de variables de entrada desplegada en la Ventana de Modelo del @RISK se define automticamente cuando usted despliega la ventana. Cuando la ventana se despliega, sus hojas de clculo son evaluadas o re-evaluadas para encontrar las funciones del @RISK.
Cmo se generan los nombres de variables?

Si un nombre no es introducido como una funcin de salida RiskOutput o bien en una funcin de distribucin, el @RISK intentar crearle un nombre automticamente. Estos nombres son creado al evaluar la hoja de clculo alrededor de la celda en donde la variable de entrada o la variable de salida est localizada. Para identificar nombres, el @RISK se desplaza desde la celda de la variable de entrada o la variable de salida a lo largo de la fila de la hoja de clculo, hacia la izquierda y arriba de la columna, hacia la parte superior. Se desplaza a lo largo de estos rangos de la hoja de clculo hasta que encuentre una celda de rotulacin o una celda que no contenga una frmula en ella. Entonces, toma estos encabezados de fila y columna y los combina para crear un posible nombre para la variable de entrada o la variable de salida.

304

Comandos de modelo

Ventana de Modelo Pestaa de variables de entrada


Lista todas las funciones de distribucin en los libros de trabajo abiertos en Excel
La pestaa de variables de entrada en la ventana de modelo lista todas las funciones de distribucin en su modelo. Por defecto, la tabla muestra para cada variable de entrada: Nombre,oelnombredelavariabledeentrada.Paracambiar elnombredelavariabledeentrada,simplementeescribaun nuevonombreenlatablaohagaclicenelconodeEntrada dereferenciaparaseleccionarunaceldaenExcelendondese localiceelnombrequeusteddeseautilizar. Celda,endondeestlocalizadaladistribucin. Ungrficopequeo,mostrandoungrficodeladistribucin. Paraexpandirelgrficoaltamaodeunaventanacompleta, simplementearrastreelgrficohaciaafueradelatablayse abrirenunaventanacompletadegrfico. Funcin,olafuncindedistribucinactivaintroducidaenla frmuladeExcel.Ustedpuedeeditarestafuncin directamenteenlatabla. Min,MediayMax,oelrangodevaloresdescritosporla variabledeentradadedistribucinintroducida.

Referencia: Comandos del @RISK

305

Columnas desplegadas en la ventana de Modelo

Las columnas de la ventana de Modelo pueden ser personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar respecto de sus variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de Seleccionar Columnas para tabla en la parte inferior de la ventana despliega la caja de dilogo de Columnas para Tabla.

Si usted selecciona mostrar valores de percentil en la tabla, el percentil escogido se introduce en las filas de Valor en percentil introducido.

306

Comandos de modelo

Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser editadas directamente en la tabla. Utilizando estas columnas usted puede introducir valores objetivo especficos y/o probabilidades objetivo directamente en la tabla.

Referencia: Comandos del @RISK

307

Categoras desplegadas en la ventana de Modelo

Las variables de entrada en la ventana de Modelo pueden ser agrupados por categora. Por defecto, una categora se crea cuando un grupo de variables de entrada comparten el mismo nombre de fila (o de columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden ser posicionadas en cualquier categora que usted desee. Cada categora de variables de entrada puede ser expandida o colapsada al hacer clic en el signo o + en el encabezado de Categora. El cono de Acomodar en la parte inferior de la ventana de Modelo le permite encender y apagar el agrupamiento de categoras, cambiar el tipo de categora que por defecto se utilizar, crear nuevas categoras y mover variables de entrada entre categoras. La funcin de propiedad RiskCategory se utiliza para especificar la categora para una variable de entrada (cuando no est localizada en la categora por defecto que el @RISK identifica).

308

Comandos de modelo

Men de acomodar

Los comandos del men de Acomodar incluyen: Agruparentradasporcategora.Estecomandoespecificasila tabladevariablesdeentradaseracomodadaonopor categoras.CuandoseverificaelGrupodeEntradaspor Categora,lascategorasintroducidasutilizandounafuncin deRiskCategorysiempresernmostradas.Tambinse mostrarnlascategoraspordefectosiseseleccionalaopcin deEncabezadodeFilaoEncabezadodecolumnaenel comandodeCategoraspordefecto. Categoraspredeterminadas.Estecomandoespecificacmo el@RISKgenerarnombresdecategorasdeforma automticaapartirdelosnombresdevariablesdeentrada. Pordefecto,losnombresdecategorassecreanfcilmentede losnombresquepordefectohayansidocreadosporel @RISK.LaseccindeCmosecreanlosnombrespor defecto?describecmosegeneranlosnombrespordefecto paraunavariabledeentradautilizandolosEncabezadosde filaylosEncabezadosdecolumnaensuhojadeclculo.La porcindelencabezadodefiladeunnombrepordefectose muestraalaizquierdadelseparador/enelnombrepor defectoylaporcindelEncabezadodecolumnasemuestraa laderechadelseparador.LasopcionesdeCategoraspor defectosonlassiguientes:

Encabezamientodefilaespecificalosnombresque utilizanunencabezadodefilaencomn,sern agrupadosconjuntamenteenunacategora. Encabezamientodecolumnaespecificalosnombresque utilizanunencabezadodecolumnaencomn,sern agrupadosconjuntamenteenunacategora.

Referencia: Comandos del @RISK

309

Lascategoraspordefectotambinpuedensercreadaapartirdelos nombresdeentradaintroducidosutilizandolafuncinRiskName, siempreycuandoseincluyaunseparador/quesepareeltextopara utilizarcomoencabezadosdefilaocolumnaheadingsenel nombre.Porejemplo,lavariabledeentrada: =RiskNormal(100;10;RiskName(Costos ID / 2010) sera incluido en la categora por defecto denominada Costos ID, si el comando Encabezamiento de fila de las Categoras por defecto hubiese sido seleccionado y sera incluido en la categora por defecto denominada 2010 si el comando de Encabezamiento de columna de las Categoras por defecto hubiese sido seleccionado. ComandodeAsignarvariabledeentradaacategora.Este comandoposicionaunavariabledeentradaounconjuntode variablesdeentradaaunacategora.Lacajadedilogodela variabledeentradaCategoraslepermiteaustedcrearuna nuevacategoraobienseleccionarunacategorapreviamente creada,endondeposicionarlasvariablesdeentrada seleccionadas.

Cuando usted asigna una variable de entrada a una categora, la entrada categora ser definida como una funcin del @RISK utilizando la funcin de propiedad RiskCategory. Para mayor informacin sobre esta funcin, vase el Listado de Funciones de propiedad en la Referencia de Funciones de este manual.

310

Comandos de modelo

Men de edicin

La ventana de modelo del @RISK puede ser copiada en la bloque de notas o exportada a Excel utilizando los comandos del men de Edicin. Adicionalmente, cuando sea apropiado, los valores en la tabla pueden ser llenados o copiados y pegados. Esto le permite copiar rpidamente una funcin de distribucin del @RISK a lo largo de mltiples variables de entrada o bien copiar valores editables de P1 y X1. Los comandos en el men de Edicin incluyen: Seleccindecopiar.Copialaseleccinactivadelatablaal bloquedenotas. Pegaryllenarhaciaabajo.Pegaollenavaloresalaseleccin actualenlatabla. ReporteenExcel.Generalatablaenunanuevahojade clculoenExcel.

Referencia: Comandos del @RISK

311

Men de Grficos

El men de Grficos es accedido por medio del 1) Icono en la parte inferior de la ventana de modelo o bien 2) haciendo clic derecho en la tabla. Los comandos mostrados sern llevados a cabo sobre las filas seleccionadas en la tabla. Esto le permite rpidamente generar grficos de mltiples variables de entrada de distribucin en su modelo. Simplemente seleccione el tipo de grfico que usted desea desplegar. El comando Automtico crea un grfico utilizando el tipo por defecto (densidad de probabilidad) para variables de entrada de distribucin.

312

Comandos de modelo

Ventana de Modelo Pestaa de variables de salida


Lista todas las celdas de variables de salida en los libros de trabajo abiertos en Excel

La pestaa de Variables de salida en la ventana de Modelo lista todas las variables de salida en su modelo. Estas son celdas en donde se localizan funciones RiskOutput de variables de salida. Para cada variable de salida, la tabla muestra: Nombre,oelnombredelavariabledesalida.Paracambiarel nombredelavariabledesalida,simplementeescribaun Nuevonombreenlatablaohagaclicsobreelconode EntradadereferenciaparaseleccionarunaceldaenExcel, dondeselocaliceelnombrequedeseautilizar. Celda,endondeselocalicelavariabledesalida Funcin,olafuncinrealdeRiskOutputintroducidaenla frmuladeExcel.Ustedpuedeeditarestafuncin directamenteenlatabla.

Las propiedades de cada variable de salida pueden ser introducidas al hacer clic sobre el cono fx mostrado para cada fila. Para ms informacin propiedades para las variables de salida, vase el comando de Aadir variable de salida en este captulo.

Referencia: Comandos del @RISK

313

Ventana de Modelo Pestaa de correlaciones


Lista todas las matrices de correlacin en los libros de trabajo abiertos, as como tambin todas las variables de entrada de distribucin incluidas en ellas.
La pestaa de correlaciones en la ventana de Modelo lista todas las matrices de correlacin en los libros de trabajo abiertos junto con cualquier instancia de matriz de correlacin definida para tales matrices. Se muestra cada variable de entrada de distribucin contenida en cada matriz e instancia. Las variables de entrada pueden ser editadas en la pestaa de correlaciones de la misma forma en que pueden ser editadas en la pestaa de variables de entrada . La matriz de correlacin utilizada para cualquier variable de entrada puede ser editada de cualquiera de las siguientes maneras: HaciendoclicsobreelconodeMatrizdecorrelacinquese muestrajuntoalacolumnadeFuncin Haciendoclicderechosobrelavariabledeentrada,enla pestaadeCorrelacionesoenlapestaadeVariablesde entradayalseleccionarelcomandodeEditarmatrizde correlaciones AlseleccionarlaceldaenExcel,endondelavariablede entradadedistribucin(ounaceldaenlamatriz)est localizadayalseleccionarelcomandodeDefinir correlaciones.

Para mayor informacin sobre correlacin, vase el comando de Definir correlaciones en la Referencia de este captulo.

314

Comandos de modelo

Comandos de Ajuste de distribucin


Ajustar distribuciones a los datos Comando
Ajusta funciones de probabilidad a los datos en Excel y despliega los resultados
El comando de Modelo de Ajustar distribuciones a los datos (que tambin puede ser invocado al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos) ajusta funciones de probabilidad a los datos en un rango seleccionado de Excel. Este comando solamente est disponible en las versiones Profesional e Industrial del @RISK. En algunos casos una variable de entrada de distribucin se selecciona al ajustar funciones de probabilidad a un conjunto de datos. Usted podr tener un conjunto de datos muestrales para una variable de entrada y usted desea encontrar la distribucin de probabilidad que mejor describe a tales datos. La caja de dilogo de Ajustar distribuciones a los datos contiene todos los comandos requeridos para ajustar distribuciones a datos. Despus del ajuste, la distribucin puede ser posicionada en su modelo como una funcin de distribucin @RISK para utilizar durante las simulaciones. Una distribucin para un resultado simulado puede ser tambin utilizado como la fuente de datos a ser ajustada. Para ajustar distribuciones a los resultados simulados, haga clic en el cono de Ajustar distribuciones a los datos en la esquina inferior izquierda de la ventana de grfico que despliega la distribucin simulada cuyos datos usted desea utilizar en el ajuste.

Referencia: Comandos del @RISK

315

Pestaa de datos Comando de Ajustar distribuciones a los datos


Especifica la variable de entrada datos a ser ajustada, su tipo, dominio y cualquier filtrado a ser aplicado a los datos
La pestaa de Datos en la caja de dilogo de Ajustar distribuciones a los datos especifica la fuente y el tipo de datos de entrada introducidos, ya sea que represente una distribucin discreta o continua, y ya sea que deba ser filtrada de alguna manera.

Conjunto de datos

Las opciones de Conjunto de datos especifican la fuente de los datos a ser ajustados y su tipo. Estas opciones incluyen: Nombre.Especificaunnombreparaelconjuntodelosdatos ajustados.EsteserelnombremostradoenelAdministrador deAjustesyencualquieradelasfuncionesRiskFitque vinculanunafuncindedistribucinalosresultadosdeun ajuste. Rango.EspecificaelrangoenExcelquecontienelosdatosa serajustados.

316

Comandos de Ajuste de distribucin

Opciones de tipo del conjunto de datos

Las opciones de Tipo especifican el tipo de los datos a ser ajustados. Seis tipos distintos de datos pueden ser introducidos: Datosmuestralescontinuos.Especificaquelosdatosse encuentranenlaformademuestras(uobservaciones) continuas,loscualessonunconjuntodevaloresescogidosde unapoblacin.Losdatosmuestralesseutilizanparaestimar laspropiedadesdeesapoblacin.Estosdatospueden encontrarseencolumna,filaoenunbloquedeceldasen Excel. Datosmuestralesdiscretos..Especificaquelosdatosse encuentranenlaformademuestras(uobservaciones) discretas.Condatosdiscretos,ladistribucindescritaporla variabledeentradadatosesdiscretaysolamentevalores entero,sinvaloresentrelosmismos,esposible.Estosdatos puedenencontrarseencolumna,filaoenunbloquede celdasenExcel. Datosmuestralesdiscretos(Formatocontado).Especifica quelosdatosseencuentranenlaformadedatos(u observaciones)deunamuestra,quesondiscretosyen formatoContado.Enestecaso,lavariabledeentradadatos puedeencontrarseenlaformaendondeXeselConteode pares,endondetalConteoespecificaelnmerodepuntosque seencuentranenelvalordeX.Estosdatosdebende mostrarseendoscolumnasenExcelconlosvaloresdeX enlaprimeracolumnayelvalordelConteoenla correspondienteceldadelasegundacolumna. Puntosdedensidad(XY)(Nonormalizados).Losdatospara unacurvadedensidadseencuentranenlaformadepares[X, Y].ElvalorYespecificalaalturarelativa(densidad)dela curvadedensidaddecadaunodelosvaloresX.Losvalores delosdatosseutilizantalycomoestnespecificados. Tpicamente,estaopcinesutilizadasilosdatosYson tomadosdeunacurvaqueyahasidopreviamente normalizada.Estosdatosdebenmostrarseendoscolumnas enExcelconelvalordelasXenlaprimeracolumnayel valorYenlacorrespondienteceldadelasegundacolumna. Puntosdedensidad(XY)(Normalizados).Losdatospara unacurvadedensidadseencuentranenlaformadepares[X,

Referencia: Comandos del @RISK

317

Y].ElvalorYespecificalaalturarelativa(densidad)dela curvadedensidaddecadaunodelosvaloresX.Losvalores delosdatosparalacurvadedensidad(enlaformadepares [X,Y])seencuentrannormalizados,deformatalqueelrea debajodelacurvadedensidadseaigualauno.Se recomiendaqueseleccioneestaopcinparamejorarelajuste delacurvadedensidaddelosdatos..Estosdatosdeben mostrarseendoscolumnasenExcelconelvalordelasXen laprimeracolumnayelvalorYenlacorrespondientecelda delasegundacolumna. Puntosacumulados(XP).Losdatosparaunacurva acumuladaseencuentranenlaformadepares[X,p],en dondecadaparposeeunvalorXyunaprobabilidad acumuladapqueespecificalaaltura(distribucin)dela curvadeprobabilidadacumuladaencadavalorX.Una probabilidadprepresentalaprobabilidaddeunvalor ocurriendoqueseaigualomenoralcorrespondientevaloren X.EstosdatosdebenmostrarseendoscolumnasenExcel conelvalordelasXenlaprimeracolumnayelvalorYenla correspondienteceldadelasegundacolumna. ValoresyFechas.Estaopcinespecificaqueseajustarnlos datosdefechasylosgrficosyestadsticossemostrarn usandofechas.Si@RISKdetectafechasenelgrupodedatos referenciado,estaopcinseseleccionapredeterminadamente.

Opciones de filtro

El filtrado le permite excluir resultados indeseados, por fuera de un rango introducido, para el conjunto de datos de su variable de entrada. El filtrado permite especificar valores extremos en sus datos que sern ignorados durante el ajuste. Por ejemplo, usted desea solamente analizar los valores de X mayores que cero. O bien, usted desea excluir valores en la cola al observar solamente los datos que se encuentren dentro de cierto nmero de desviaciones estndar respecto de la media. Las opciones de filtrado incluyen: Ninguno.Especificaquelosdatossernajustadotalycomo sonintroducidos.

318

Comandos de Ajuste de distribucin

Absoluto.EspecificaunvalormnimodeX,unvalormximo deXoambos,paradefinirunrangodedatosvlidosaser incluidosenelajuste.Losvaloresporfueradelrango introducidosernignorados.Sijustamenteunmnimoo justamenteunmximoseintroducenparaelrango,losdatos sernfiltradossolamentepordebajodelvalormnimo introducidooporencimadelmximointroducido. Relativo.Especificalosdatosporfueradelnmerode desviacionesestndarconrespectoalamediasernexcluidos delconjuntodedatosantesderealizarelajuste.

Referencia: Comandos del @RISK

319

Pestaa de distribuciones a ajustar Comando de Ajustar distribuciones a los datos


Selecciona funciones de probabilidad a ajustar o especifica a distribucin predefinida a ajustar
Las opciones en la caja de dialogo sobre distribuciones a Ajustar seleccionan las funciones de probabilidad para incluir en un ajuste. Estas opciones tambin pueden ser utilizadas para especificar las distribuciones predefinidas, con valores paramtricos de ajuste previamente definidos. Las funciones de probabilidad a ser incluidas en el ajuste pueden ser tambin seleccionadas al introducir informacin en las acotaciones inferior y superior permisibles para las distribuciones.

320

Comandos de Ajuste de distribucin

Mtodo de ajuste

Las opciones del Mtodo de ajuste controlan 1) el grupo de tipos de distribucin que sern ajustados o 2) un conjunto de distribuciones predefinidas a ser utilizadas. La seleccin para el Mtodo de ajuste determina las otras opciones que son desplegadas en la pestaa de distribuciones a Ajustar. Las opciones disponibles en el Mtodo de ajuste incluyen: Estimacinparamtrica,oencontrarlosparmetrosparalos tiposdedistribucinseleccionadosquemejorajustanasu conjuntodedatos. Distribucionespredefinidas,odeterminarcmolas funcionesdeprobabilidadintroducidas(convalores paramtricospredeterminados)seajustanasuconjuntode datos.

Opciones de estimacin paramtrica

Cuando se selecciona la Estimacin paramtrica como el mtodo de ajuste, las siguientes opciones se tornan disponibles en la pestaa de distribuciones a Ajustar: Listadetiposdedistribucin.Alseleccionarode seleccionar,seincluir,oremover,untipoespecficode distribucinparaqueselleveacaboelajuste.Lalistadetipos dedistribucinquesondesplegadascambiardependiendo delasopcionesseleccionadasparalaAcotacininferioryla Acotacinsuperior.

Cada tipo de distribucin posee diferentes caractersticas con respecto a su rango y a los lmites de los datos que puede describir. Al utilizar las opciones de Acotacin inferior y acotacin superior usted puede seleccionar los tipos de distribuciones a incluir, limitar las opciones que se pueden definir , basados en su conocimiento del rango de valores, que podran ocurrir para un tem que sus muestras de la variable de entrada describen. Las opciones de Acotacin inferior y Acotacin superior incluyen: Acotacinfijade.Especificaunvalorquedelimitarelvalor inferiory/osuperiordeladistribucinajustadaalvalor especfico.Solamentealgunostiposdedistribuciones,tales comolaTriangular,poseenacotacionesinferioresy superiores.SuentradadeAcotacinFijarestringirunajuste aciertostiposdedistribuciones. Acotadaperodesconocida.Especificaqueladistribucin ajustadaposeeunaacotacininferiory/osuperiorperousted nosabedndeseencuentratallmite.

Referencia: Comandos del @RISK

321

Abierta(Extendidaa+/infinito).Especificaquelosdatos descritosporladistribucinajustadapuedenposiblemente extenderseacualquiervalorpositivoonegativo. Inseguro.Especificaqueustednoestseguroacercadelos posiblesvaloresquepudiesenocurrir,deformatalqueel rangocompletodedistribucionesdeberaestardisponible paraajustar.

Opciones de distribuciones predefinidas

Cuando se selecciona Distribuciones predefinidas como el mtodo de ajuste, un conjunto de distribuciones predeterminadas se introducen y solamente aquellas distribuciones predefinidas sern probadas durante el ajuste.

Las distribuciones predefinidas son especificadas utilizando las siguientes opciones: Nombre.Especificaelnombrequeustedlequiereotorgara unadistribucinpredefinida. Funcin.Especificaladistribucinpredefinidaenfuncindel formatodedistribucin.

Las distribuciones predefinidas pueden ser incluidas o excluidas de un ajuste al seleccionar o de-seleccionar su entrada en la tabla.

322

Comandos de Ajuste de distribucin

Pestaa de intervalizacin de Chi cuadrado Comando de Ajustar distribuciones a los datos


Define la intervalizacin a ser utilizada en las pruebas de bondad de ajuste de Chi cuadrado
La pestaa de Intervalizacin de chi cuadrado en la caja de dilogo de Ajustar distribuciones a los datos define el nmero de intervalos, tipo de intervalos e intervalos personalizados a ser utilizados para las pruebas de bondad del ajuste de chi cuadrado. Los intervalos son los grupos en que se divide su variable de entrada, similar a las clases utilizadas para dibujar un histograma. La intervalizacin puede afectar los resultados de una prueba de Chi cuadrado y los resultados de ajuste a ser generados. Al utilizar las opciones de intervalizacin puede garantizarse que las pruebas de Chi cuadrado utilicen los intervalos que usted estime convenientes. Para mayor informacin sobre cmo el nmero de intervalos es utilizado en una prueba de chi cuadrado, vase el Captulo 6: Ajustes de distribucin. Nota: Si usted no est seguro acerca del nmero o tipo de intervalos a utilizar en una prueba de chi cuadrado, ajuste el Nmero de intervalos a Automtico y defina el Arreglar intervalos a Probabilidades iguales.

Referencia: Comandos del @RISK

323

Arreglo de intervalos

Las opciones de Arreglo de intervalos especifican el estilo de la intervalizacin que ser llevado a cabo o de forma alternativa, permitir la introduccin de intervalos totalmente personalizados con valores mnimos y mximos introducidos por el usuario. Las opciones para Arreglo de intervalos incluyen: IgualesProbabilidades.Especificaquelosintervalossern definidosconigualesprobabilidadesparacadaunoalolargo deladistribucinajustada.Estousualmenteresultacon intervalosdedistintalongitudcadauno.Porejemplo,sise utilizandiezintervalos,elprimerintervaloseextendera desdeelmnimohastaeldcimopercentil,elsegundodesde eldcimopercentilhastaelvigsimopercentil,yas sucesivamente.Deestemodo,el@RISKajustareltamaode losintervalos,basadoenladistribucinajustada,tratandode quecadaintervalocontengaunacantidadigualde probabilidad.Paradistribucionescontinuas,estoesbastante directo.Sinembargo,paradistribucionesdiscretas,el@RISK solamentesercapazderealizarintervalosaproximadamente equitativos. Intervalosiguales.Especificaquelosintervalosserndeigual longitudalolargodelconjuntodedatosdelavariablede entrada.Variasopcionesestndisponiblesparaintroducir intervalosdeigualtamaoaloslargodelconjuntodedatos deunavariabledeentrada.Cualquieraotodasestasopciones puedenserseleccionadas: 1) Mnimo y mximo automticos basado en la variable de entrada datos. Especifica que el mnimo y el mximo de su conjunto de datos sern utilizados para calcular el valor mnimo y mximo de los intervalos de igual tamao. Sin embargo, el primer y ltimos intervalos podran aadirse basado en las configuraciones de Extender primer intervalo y Extender ltimo intervalo. Si no se selecciona la opcin de Mnimo y mximo automticos basado en los datos de la variable de entrada Datos, usted puede introducir un valor Mnimo y Mximo en donde inicie y finalice sus intervalos. Esto permite que usted introduzca un rango especifico en donde ser llevada a cabo la intervalizacin, sin importar los valores mnimo y mximo de su conjunto de datos. 2) Extender primer intervalo a infinito. Especifica que el primer intervalo a ser utilizado se extender desde el

324

Comandos de Ajuste de distribucin

mnimo especificado hasta el -infinito. Todos los otros intervalos sern de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, esto mejore el ajuste de los conjuntos de datos con lmites inferiores desconocidos. 3) Extender ltimo intervalo desde mximo hasta +Infinito. Especifica que el ltimo intervalo a ser utilizado se extender desde el mximo especificado hasta el +infinito. Todos los otros intervalos sern de igual longitud. Bajos ciertas circunstancias, esto mejore el ajuste de los conjuntos de datos con lmites inferiores desconocidos. Intervalospersonalizados.Existenocasionesendondeusted deseatenercontroltotalsobrelosintervalosquesern utilizadosparalapruebadeChicuadrado.Porejemplo, podranutilizarseintervaloshechosalamedidacuando existaunagrupamientonaturaldelosdatosmuestrales recolectadosyusteddeseaquesusintervalosdeChi cuadradoreflejentalformadeagrupamiento.Laintroduccin deintervalososegmentoshechosalamedidao personalizadoslepermiteaustedintroducirunrango especficodemnimoymximoparacadaunodelos intervalosdefinidos.

Referencia: Comandos del @RISK

325

Para introducir intervalos personalizados: 1) Seleccione A la medida en el Arreglo de intervalos. 2) Introduzca un valor para el Lmite de Intervalo para cada uno de sus intervalos. A medida que usted introduce valores subsecuentes, el rango de cada intervalo ser llenado de forma automtica.
Nmero de intervalos

Las opciones de Nmero de intervalos especifican un nmero fijo de intervalos o, alternativamente, especifican que el nmero de intervalos ser automticamente calculado para usted.

326

Comandos de Ajuste de distribucin

Ventana de resultados de ajuste


Despliega una lista de distribuciones ajustadas as como tambin de grficos y estadsticos que describen a cada ajuste.
La ventana de resultados de ajuste despliega una lista de distribuciones ajustadas y grficos que ilustran cmo la distribucin seleccionada se ajusta a sus datos, y estadsticos, tanto por sobre la distribucin ajustada como por sobre la variable de entrada datos, y las pruebas de bondad del ajuste (BDA) sobre el mismo.

Nota: No se genera informacin de pruebas de bondad del ajuste si el tipo de la variable de entrada datos es Puntos de densidad o Puntos acumulados. Adicionalmente, solamente Grficos de comparacin y de diferencia estn disponibles para estos tipos de datos.
La jerarqua de ajustes

La lista de Jerarqua de Ajustes despliega todas las distribuciones para las cuales se generaron resultados de ajuste vlidos. Estas distribuciones se jerarquizan de acuerdo a la prueba de bondad del ajuste seleccionado, con el cono de Jerarqua de Ajustes en la parte superior de la tabla de Jerarqua de Ajustes. Solamente se prueban para ajustar aquellas distribuciones seleccionadas utilizando la pestaa de la caja de dilogo Distribuciones a Ajustar a los datos.

Referencia: Comandos del @RISK

327

El estadstico de bondad del ajuste le indica qu tan probable es que determinada funcin de distribucin produjo su conjunto de datos. El estadstico de bondad del ajuste puede ser utilizado para comparar los valores a la bondad del ajuste de otras funciones de distribucin. La informacin de bondad del ajuste slo est disponible cuando el tipo de variable de entrada de datos sea Valores Muestrales. Al hacer clic sobre la distribucin, listada en la lista de Jerarqua de Ajustes, se despliegan los resultados del ajuste para esa distribucin, incluyendo grficos y estadsticos sobre el ajuste seleccionado.
Jerarquizar por

El cono de Jerarquizar por selecciona las distribuciones a jerarquizar de acuerdo a una prueba seleccionada de bondad de ajuste, la cual mide qu tan bien los datos muestrales se ajustan a la funcin de densidad de probabilidad hipottica. Existen tres diferentes pruebas disponibles: ChiCuadrado.LapruebadeChicuadradoeslapruebade bondaddeajustemscomn.Puedeserutilizadacondatos muestralesdevariablesdeentradayparacualquiertipode funcindedistribucin(discretaocontinua).Unadebilidad delapruebadeChicuadradoesquenoexistenguasclaras paraseleccionarlosintervalososegmentos.Enalgunoscasos, ustedpodraarribaraconclusionesdistintasdelosmismos datos,dependiendodecmoseespecificanlosintervalos.Los intervalosutilizadosenlapruebadeChicuadradopueden serdefinidosutilizandolacajadedilogodeAjustar distribucionesalosdatosenlapestaadeDefinir intervalizacindeChicuadrado. KS,opruebadeKolmogorovSmirnov.Lapruebade KolmogorovSmirnovnodependedelnmerodeintervalos, locuallahacemspoderosaquelapruebadeChicuadrado. Estapruebapuedeserutilizadaparadatosmuestralesdela variabledeentradaperonopuedeserutilizadapara funcionesdedistribucindiscretas.Unadebilidaddela pruebadeKolmogorovSmirnovesquenodetectabienlas discrepanciasenlascolas. AD,opruebadeAndersonDarling.LapruebadeAnderson DarlingesmuysimilaralapruebadeKolmogorovSmirnov peroponemayornfasisenlosvaloresenlascolas.No dependedelnmerodeintervalos.

328

Comandos de Ajuste de distribucin

ErrorRMC,orazmediaalcuadrado.Sieltipodelosdatos delavariabledeentradadatosesunaCurvadedensidado unaCurvaAcumulada(comofuedefinidaenlacajade dilogodeAjustardistribucionesalosdatosenlapestaade Datos),solamentelapruebadeErrorRMCserutilizadapara ajustardistribuciones.Paramayorinformacinsobrela pruebadeErrorRMC,vaseelCaptulo6:Ajustede distribucin.

Desplegando resultados de ajuste para mltiples distribuciones

Para desplegar los resultados de ajuste para distintas distribuciones en la lista de distribuciones ajustadas de forma simultnea, simplemente seleccione mltiples distribuciones en la lista de Jerarqua de Ajustes mientras se mantiene apretada la tecla de <Ctrl>.

Referencia: Comandos del @RISK

329

Resultados de Ajuste Grficos


Cuando el tipo de la variable de entrada es Valores muestrales, se disponen de tres grficos para cualquier ajuste Comparacin, P-P y Q-Q los que se seleccionan al hacer clic en la lista de Distribucin ajustada. Si el tipo de la variable de entrada datos es Curva de densidad o Curva Acumulada, solo estarn disponibles los grficos de Comparacin y de Diferencia. Para todos los tipos de grficos de pueden utilizar los delimitadores para fijar grficamente valores especficos X-P sobre el grfico.
Grfico de comparacin

Un Grfico de Comparacin despliega dos curvas la variable de entrada de distribucin y la distribucin creada por el anlisis del mejor ajuste. Se disponen de dos delimitadores para el Grfico de Comparacin. Estos delimitadores fijan los valores X izquierda y P Izquierda, as como los valores X Derecha y P derecha. Los valores retornados por los delimitadores se despliegan en la barra de probabilidad encima del grfico.

330

Comandos de Ajuste de distribucin

Grfico P-P

El Grfico P-P (o Probabilidad-Probabilidad) plotea los p-valores de la distribucin ajustada versus los p-valores del resultado ajustado. Si el ajuste es bueno, el grfico ser cercano a lineal. Un solo delimitador puede ser utilizado en el grfico P-P para retornar el valor p de la variable de entrada datos y de la distribucin ajustada para cualquier valor de X del grfico.

Grfico Q-Q

Un grfico Q-Q (o Grfico Cuantil-Cuantil) grafica los valores percentiles de la distribucin ajustada versus los valores percentiles de la variable de entrada datos. Si el ajuste es bueno, el grfico ser cercano a lineal. Un solo delimitador puede ser utilizado sobre el grfico Q-Q para retornar el valor percentil de la variable de entrada datos y de la distribucin ajustada para cualquier valor de X sobre el grfico.

Referencia: Comandos del @RISK

331

Comando de escribir a celda Ventana de resultados de ajuste


Escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una funcin de distribucin @RISK.
El botn de Escribir a celda en la ventana de resultados de ajuste escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una funcin de distribucin @RISK.

Las opciones en la caja de dilogo de Escribir a celda incluyen: SeleccionarDistribucin.Lafuncindedistribucinaser escritaenExcelpuedesertantoBasadaenelmejorajuste(la distribucinquemejorajustabasadaenunaprueba seleccionada)oPornombre(unadistribucinajustada especficadelalista). VnculoaDatos.Lafuncindedistribucinaserescritaen Excelpuedeseractualizadaautomticamentecuandola variabledeentradadatosenelrangodedatosreferenciadoen Excelcambieyseejecuteunanuevasimulacin.Sise seleccionaActualizaryreajustaraliniciodecada simulacin,unnuevoajusteserejecutadocuandoel@RISK inicielasimulacinydetectequelosdatoshansido modificados.Elvnculoselogramedianteunafuncinde propiedadRiskFit,talcomo: RiskNormal(2.5,1,RiskFit(Precios,BestAD))

332

Comandos de Ajuste de distribucin

Esto especifica que la distribucin est vinculada a la mejor distribucin ajustada de la prueba Anderson-Darling, para los datos asociados con el ajuste llamado Precios. En este momento, esta distribucin es una distribucin Normal con una media de 2.5 y una desviacin estndar de 1. La funcin de propiedad RiskFit se aade automticamente a la funcin, cuando se selecciona Actualizar y reajustar al inicio de cada simulacin. Si no se utiliza una funcin RiskFit en la funcin de distribucin para el resultado ajustado, la distribucin estar desvinculada de los datos de los cuales se seleccion el ajuste. Si los datos cambian posteriormente la distribucin permanecer igual. Para mayor informacin la funcin de propiedad RiskFit, vase el captulo de Funciones de propiedad @RISK de este Manual. Funcinaaadir.Estodespliegalafuncindedistribucin @RISKrealqueseraadidaaExcelcuandosehagaclicsobre elbotndeEscribir.

Referencia: Comandos del @RISK

333

Ventana de Resumen del Ajuste


Despliega un resumen de los estadsticos calculados y de los resultados de las pruebas para todas las distribuciones ajustadas.
La Ventana de Resumen del Ajuste despliega un resumen de los estadsticos calculados y los resultados de las pruebas para todas las distribuciones ajustadas al conjunto de datos actual.

Las siguientes entradas se muestran en la ventana de Resumen de Ajuste:: Funcin,odistribucinyargumentosparaladistribucin ajustada.Cuandoseutilizaunajustecomounavariablede entradaparaunmodelode@RISK,estafrmulacorresponde conlafuncindedistribucinqueserposicionadaensuhoja declculo. Estadsticosdeladistribucin(Mnimo,mximo,media, etc.).Estasentradasdesplieganlosestadsticoscalculados paratodaslasdistribucionesajustadasyparaladistribucin delosdatosdelavariabledeentrada.

334

Comandos de Ajuste de distribucin

Lospercentilesidentificanlaprobabilidaddealcanzar determinadoresultadooelvalorasociadoaciertonivelde probabilidad.

Para cada una de las tres pruebas llevadas a cabo (Chi Cuadrado, A-D y K-S) la ventana de Resumen de Ajuste despliega: Valordelaprueba,oelestadsticodelapruebaparala distribucinajustadadeprobabilidadparacadaunadelas trespruebas. ValorP,oelniveldesignificanciaobservadaparaelajuste. ParamayorinformacinsobrelosvaloresP,vaseelCaptulo 6:Ajustededistribucin. Jerarqua,olajerarquadeladistribucinajustadaentre todaslasdistribucionesajustadasparacadaunadelastres pruebas.Dependiendodelaprueba,lajerarquaretornada puedecambiar. ValorC,ovalorcrtico,paradiferentesnivelesde significanciaparacadaunadelastrespruebas.Paramayor informacinsobrevalorescrticosysuclculo,vaseel Captulo6:Ajustededistribucin. EstadsticosdeIntervalosparacadaintervalo,paratantola variabledeentradacomoparaladistribucinajustada (solamenteparalapruebadeChicuadrado).Estasentradas retornanelmnimoyelmximodecadaintervalo,msel valordeprobabilidadparacadaintervalo,tantoparala variabledeentradacomoparaladistribucinajustada.Los tamaosdelosintervalospuedenserdefinidosutilizandola pestaadeIntervalizacindeChicuadradoenlacajade dilogodeAjustardistribucionesalosdatos.

Referencia: Comandos del @RISK

335

Comando de Manejo del Ajuste


Despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en el libro de trabajo actual para editar y para remover
El comando de Modelo de Manejo del ajuste (tambin invocado al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos) despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en los libros de trabajo abiertos.

Los conjuntos de datos ajustados y sus configuraciones son guardadas cuando usted guarda su libro de trabajo. Al seleccionar el comando de Manejo del Ajuste, usted puede navegar entre los conjuntos de datos ajustados y remover los que sean innecesarios. La ventana Artista se utiliza para dibujar manualmente curvas que se pueden utilizar para crear distribuciones de probabilidad. Los comandos del men Artista controlan cmo se hace el dibujo en la ventana Artista y cmo se crea la distribucin de probabilidad correspondiente a la curva dibujada. El men Artista slo aparece cuando la ventana Artista es la ventana activa.

336

Comandos de Ajuste de distribucin

Comando Artista de Distribucin


Muestra la ventana Artista de Distribucin en la que se puede dibujar una curva que se puede usar como distribucin de probabilidad
El comando de Modelo Artista de Distribucin se usa para dibujar una curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones de probabilidad. Esto es til para evaluar grficamente probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir del grfico. Se pueden dibujar distribuciones como curvas de Densidad de Probabilidad (General), histogramas, curvas acumulativas o distribuciones discretas. Despus de abrir la ventana Artista usando el comando Artista de Distribucin, se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn a travs de la pantalla.

La curva de la ventana Artista de Distribucin se puede ajustar a una distribucin de probabilidad haciendo clic en el icono Ajustar Distribucin a Datos. Esto ajusta los datos representados por la curva a la distribucin de probabilidad. Una curva de la ventana Artista de Distribucin tambin se puede escribir en una celda de Excel como una distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete, en las que los puntos reales de la curva se introducen como argumentos de la distribucin. Si selecciona el comando Artista de Distribucin y la celda activa de Excel contiene una funcin de distribucin, la ventana Artista mostrar un grfico de densidad de probabilidad de una funcin con

Referencia: Comandos del @RISK

337

puntos que se pueden ajustar. Tambin se puede usar esta capacidad para revisar curvas dibujadas previamente que escribi en una celda de Excel como distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete.
Opciones del Artista de Distribucin

El escalamiento y el tipo de grfico que se dibuja en la ventana Artista se establecen usando la caja de dilogo Opciones del Artista de Distribucin. Este se abre haciendo clic en el icono Dibujar Nueva Curva (el segundo desde la izquierda en la parte inferior de la ventana) o haciendo clic con el botn derecho sobre el grfico y seleccionando el comando Dibujar Nueva Curva.

Las opciones del Artista de Distribucin incluyen las siguientes: Nombre.Esteeselnombrepredeterminadoque@RISK asignaalaceldaseleccionada,oelnombredeladistribucin queseusaparacrearlacurvatalycomoloasignasufuncin depropiedadRiskName. FormatodeDistribucin.Especificaeltipodecurvaquese crear,enlaqueDensidaddeProbabilidad(General)esuna curvadedensidaddeprobabilidadconpuntosxy,Densidad deprobabilidad(Histograma)esunacurvadedensidadcon barrasdehistograma,AcumulativaAscendenteesunacurva acumulativaascendente,AcumulativaDescendenteesuna curvaacumulativadescendenteyProbabilidadDiscretaes unacurvaconprobabilidadesdiscretas. MnimoyMximo.EspecificaelescalamientodelejeXdel grficodibujado. NmerodePuntosoBarras.Estableceelnmerodepuntoso barrasquesedibujancuandoarrastraelratnatravsdel rangomnmxdelgrfico.Puedearrastrarlospuntosdela curvaomoverlasbarrasdeunhistogramahaciaarribao haciaabajoparacambiarlaformadeunacurva.

338

Comandos de Ajuste de distribucin

Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (como se especifica en la opcin Formato de Distribucin), slo podr dibujar una curva con valores Y ascendentes, y viceversa para las curvas acumulativas descendentes. Cuando complete la curva, los puntos finales de la curva se dibujarn automticamente. Algunos elementos que debe recordar cuando dibuje curvas usando el Artista de Distribucin: Despusdedibujarunacurva,puedearrastrarunodelos puntosaotrolugar.Simplementehagaclicconelbotn izquierdodelratnsobreelpuntoy,manteniendoelbotn pulsado,arrastreelpuntoaunnuevolugar.Cuandosuelteel botn,lacurvasedibujadenuevoautomticamentepara incluirelnuevopuntodedato. SepuedenmoverpuntosdedatosalolargodelosejesXeY (exceptoconunhistograma). Puedenarrastrarsepuntosfinalesfueradelosejes seleccionandoyarrastrandoelpuntofinal. Sepuedemoverunalneafinalverticalgraduadapara reposicionartodalacurva. Haciendoclicconelbotnderechodelratnsobrelacurva, sepuedenaadirnuevospuntosobarrassifueranecesario.


Iconos de la ventana Artista

Los iconos de la ventana Artista de Distribucin incluyen los siguientes: Copiar.LoscomandosCopiarsirvenparacopiarlosdatoso grficoseleccionadosdelaventanaArtistaalPortapapeles. CopiarDatossirveparacopiarlospuntosdedatosXeYslo enlosmarcadores.Copiargrficocolocaunacopiadel grficodibujadoenelportapapeles. FormatodeDistribucin.Muestralacurvaactualenotrode losformatosdedistribucindisponibles. DibujarNuevaCurva.HaciendocliceneliconoDibujar NuevaCurva(eltercerodesdelaizquierdaenlaparte inferiordelaventana)borralacurvaactivadelaventana Artistaeiniciaunanuevacurva.

Referencia: Comandos del @RISK

339

AjustarDistribucionesaDatos.ElcomandoAjustar DistribucionesaDatosajustaunadistribucinde probabilidadaunacurvadibujada.Cuandounacurva dibujadaseajusta,losvaloresXeYasociadosconlacurvase ajustan.Losresultadosdelajustesemuestranenunaventana estndardeResultadosdeAjuste,enlaquesepuedenrevisar todaslasdistribucionesajustadas.Todaslasopcionesquese puedenusaralajustardistribucionesadatosenunahojade clculodeExcel,estndisponiblesalajustardistribucionesde probabilidadaunacurvadibujadaenlaventanaArtista.Para obtenermsinformacinsobreestasopciones,consulteel Captulo6:AjustedeDistribucionesdeestemanual.

Escribir en una celda

El comando Escribir en Celda crea una funcin de distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete de la curva dibujada y permite seleccionar una celda en Excel en la que colocar la funcin. Una distribucin General es una distribucin de @RISK definida por el usuario que toma un valor mnimo, un valor mximo y un grupo de puntos de datos X,P que definen la distribucin. Estos puntos de datos se toman de los valores X e Y para los marcadores de la curva dibujada. Una distribucin de Histograma es una distribucin de @RISK definida por el usuario que toma un valor mnimo, un valor mximo y un grupo de puntos de datos P que definen las probabilidades del histograma. Una distribucin Discreta es una distribucin de @RISK definida por el usuario que toma un grupo de puntos de datos X,P. Slo pueden ocurrir los valores X especificados.

340

Comandos de Ajuste de distribucin

Comandos de Configuraciones
Comando de Configuraciones de simulacin
Cambia las configuraciones que controlan la forma cmo se lleva a cabo las simulaciones por el @RISK
El comando de Comando de configuraciones de simulacin afecta las tareas llevadas a cabo durante una simulacin. Todas las configuraciones vienen con valores por defecto, que usted puede cambiar a su criterio. Las configuraciones de simulacin afectan el tipo de muestreo que el @RISK lleva a cabo, la actualizacin que la hoja de clculo despliega durante la simulacin, los valores retornados por Excel en un reclculo convencional, la semilla del generador de nmeros aleatorios, el estatus del monitoreo de la convergencia y la ejecucin de macros durante la simulacin. Todas las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda el libro de trabajo en Excel. Para guardar las configuraciones de simulacin, de forma tal que sean utilizadas como configuraciones por defecto cada vez que usted inicie el @RISK, use el comando de Comandos utilitarios de Configuracin de la aplicacin.

Referencia: Comandos del @RISK

341

La barra de herramientas de Configuraciones de simulacin de @RISK se aade al Excel 2003 o versiones anteriores. Los mismos conos estn presentes en la barra de cinta de @RISK en el Excel 2007. Estos conos permiten el acceso a muchas configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen: Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogode Configuracionesdesimulacin. LaslistastipodropdowndeIteraciones/Simulaciones dondeelnmerodeiteracionesaserejecutadaspuedeser rpidamentecambiadodesdelabarradeherramientas. ElreclculoAleatorio/Estticoinvierteel@RISKentreel mododeretornarvaloresesperadosestticosdelas distribucionesoretornarmuestrasMonteCarloduranteel reclculoconvencionaldelExcel. Mostrargrfico,mostrarventanaderesultados,modode democontrolanloquesemuestraenlapantalladurantey despusdelasimulacin. Actualizacinentiemporealcontrolasilasventanasabiertas sernactualizadasdurantelaejecucindelasimulacin.

342

Comandos de Configuraciones

Pestaa General Comando de Configuraciones de simulacin


Permite la entrada del nmero de iteraciones y de simulaciones que sern ejecutadas y especifica el tipo de valores retornados por las distribuciones del @RISK durante los reclculos convencionales del Excel.

Las opciones en Tiempo de Ejecucin en Simulacin incluyen: Nmerodeiteraciones.Permiteintroduciromodificarel nmerodeiteracionesqueserealizarndurantecada simulacin.Sepuedeintroducircualquiervalorentero positivo(hasta2.147.483.647)enNmerodeIteraciones.El valorpredeterminadoes100.Encadaiteracin: 1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas. 2) Los valores muestreados son retornados a las celdas y las frmulas en la hoja de clculo. 3) La hoja de clculo es re calculada. 4) Los nuevos valores calculados en la celdas de los rangos de las variables de salida seleccionados se guardan para utilizarse en la creacin de las distribuciones de las variables de salida.

Referencia: Comandos del @RISK

343

El nmero de iteraciones llevado a cabo afectar tanto el tiempo de ejecucin de su simulacin como la calidad y precisin de los resultados. Para obtener una visualizacin rpida de los resultados, ejecute 100 iteraciones o menos. Para los resultados ms precisos usted probablemente requerir ejecutar entre 300 500 iteraciones (o ms). Utilice las opciones de Monitoreo de Convergencia (descritas en esta seccin)para ejecutar la cantidad de iteraciones requeridas para resultados precisos y estables. El ajuste Automtico le permite al @RISK determinar el nmero de iteraciones a ejecutar. Es utilizado conjuntamente con el Monitoreo de Convergencia para detener la simulacin cuando todas las distribuciones de variables de salida hayan convergido. Para mayor informacin sobre el Monitoreo de Convergencia, vase la pestaa de Convergencia ms adelante en esta seccin. La opcin de Iteraciones del comando de Opciones de Clculo del men de herramientas de Excel es utilizado para resolver hojas de clculo que contengan referencias circulares. Usted podra simular hojas de clculo que utilicen esta opcin ya que el @RISK no interferir con la solucin de las referencias circulares. El @RISK le permite al Excel iterar para resolver las referencias circulares en cada iteracin de la simulacin. Importante! Un nico reclculo con muestreo llevado a cabo con la opcin encendida de Cuando una simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan valores aleatorios (Monte Carlo), posiblemente no resolver las referencias circulares. Si una funcin de distribucin @RISK se localiza en una celda que es re calculada durante una iteracin de Excel, sta ser re muestreada en cada iteracin de un mismo reclculo. Debido a esto, la opcin de Cuando una simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan valores aleatorios (Monte Carlo) no debera ser utilizada para hojas de clculo que utilicen las capacidades de Iteracin de Excel para resolver referencias circulares.

344

Comandos de Configuraciones

NmerodeSimulaciones.Permitelaentradaomodificacin delnmerodeSimulacionesquesernejecutadasenuna simulacindel@RISK.Puedeintroducirsecualquiernmero enteropositivoparaNmerodeSimulaciones.Elvalorpor defectoes1.Paracadasimulacin: 1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas. 2) Las funciones SIMTABLE retornan el argumento correspondiente al nmero de las Simulaciones siendo ejecutadas. 3) Se recalcula la hoja de clculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en los rangos de las celdas de las variables de salida seleccionadas para usarse en la creacin de las distribuciones de variables de salida.

El nmero de Simulaciones requerido debera ser menor o igual al nmero de argumentos introducido en las funciones SIMTABLE. Si el nmero de Simulaciones es mayor al nmero de argumentos introducido en la funcin SIMTABLE funcin, la funcin SIMTABLE retornar un valor de error durante una simulacin cuyo nmero sea mayor al nmero de argumentos. Para mayor informacin sobre Simulacin de Sensibilidad y utilizacin de la funcin SIMTABLE , vase el Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con el @RISK. Importante! Cada simulacin ejecutada, cuando el nmero de simulaciones es mayor que uno, utiliza el mismo valor de semilla para el generador de nmeros aleatorios. Esto asla las diferencias entre Simulaciones a solamente los cambios en los valores retornados por las funciones SIMTABLE. Si usted desea sobreponerse a este ajuste, seleccione en la seccin de Mltiples Simulaciones Utilizan distintos valores Semilla en la generacin de nmeros aleatorios de la pestaa de Muestreo antes de ejecutar las mltiples simulaciones. SoportedemltiplesCPUs.Leindicaal@RISKqueutilice todoslosCPUspresentesensucomputadorparaacelerarlas simulaciones.Nota:Estaopcinestdisponibleslopara usuariosdel@RISKIndustrialqueseejecutenenWindows NT4.0osuperior.

Referencia: Comandos del @RISK

345

Nombrando Simulaciones

Si usted ejecuta mltiples simulaciones, usted puede introducir un nombre para cada simulacin a ser ejecutada. Este nombre ser utilizado para etiquetar los resultados en reportes y grficos. Defina el Nmero de Simulaciones en un valor superior a 1, haga clic en el botn de Nombres de simulacin e introduzca el nombre deseado para cada simulacin.

La opcin de lo que las distribuciones retornan para cuando no se ejecuta una simulacin controla lo que ser desplegado cuando se teclea <F9> y se lleva a cabo un reclculo convencional del Excel. Las Opciones incluyen:
Opcin de lo que las distribuciones retornan para cuando no se ejecuta una simulacin

Valoresaleatorios(MonteCarlo).Enestemodo,las funcionesdedistribucinretornanunamuestraMonteCarlo duranteunreclculoconvencional.Esteajustepermiteque susvaloresdelahojadeclculoaparezcandelaformacmo severandurantelaejecucindeunasimulacinconnuevas muestrasobtenidasdelasfuncionesdedistribucinparacada reclculo. Valoresestticos.Enestemodo,lasfuncionesdedistribucin retornanvaloresestticosintroducidosenunafuncinde propiedadRiskStaticduranteunreclculoconvencional.Si unvalorestticonosedefineparaunafuncinde distribucin,staretornar:

Valoresperado,oelvalorqueseesperadeuna distribucinovalormedio.Paradistribucionesdiscretas, elajusteValoresperadocorregidoutilizarelvalor

346

Comandos de Configuraciones

discretoenladistribucinmscercanoalvaloresperado verdaderodelvalorpermutado.

ValorEsperadoVerdaderogeneralosmismosvaloresa serpermutadoscomoloharalaopcinValorEsperado Corregido,exceptoenelcasodetiposdedistribuciones discretas,talescomolaDISCRETE,POISSONy distribucionessimilares.Paraestasdistribucioneselvalor esperadoverdaderoserutilizadocomoelvalora permutarancuandoelvaloresperadopodranoocurrir paraladistribucinintroducida,porejemplo,siestenoes unodelospuntosdiscretosenladistribucin. Moda,oelvalormodelodeladistribucin. Percentil,oelvalorintroducidodelpercentilparacada distribucin.

El ajuste entre Valor aleatorio (Monte Carlo) versus Valores Estticos puede ser cambiado rpidamente utilizando el cono Aleatorio/Esttico de la barra de herramientas de Configuraciones del @RISK.

Referencia: Comandos del @RISK

347

Pestaa de Ver Comando de configuraciones de simulacin


Especifica lo que se muestra en pantalla durante y despus de una simulacin
Los ajustes de Ver controlan lo que ser mostrado por el @RISK cuando una simulacin se ejecuta y cuando una simulacin finaliza.

La opcin de Despliegue de Resultados Automtico incluye: MostrarGrficodeVariabledesalida.Enestemodo aparecerautomticamenteungrficodelosresultadosde simulacinparalaceldaseleccionadaenExcel:

Cuandoseiniciaunacorrida(silosresultadosentiempo realestnhabilitadosconActualizarVentanasDurante laSimulacinCadaXXXSegundos),o Cuandoseterminelasimulacin.

Adicionalmente, el modo de Visualizar resultados se habilitar al final de cada corrida. Si la celda seleccionada no es una variable de salida o variable de entrada de @RISK, se desplegar un grfico de la primera celda con variable de salida en su modelo.

348

Comandos de Configuraciones

MostrarVentanadeResultadosResumen.Estaopcinhar aparecerlaventanadeResultadosResumencuandoseinicie lacorrida(silosresultadosentiemporealestnhabilitados conActualizarVentanasDurantelaSimulacinCadaXXX Segundos),ocuandolasimulacinsetermine. ModoDemoesunavisualizacinpredeterminadapara dondeel@RISKactualizaellibrodetrabajoparacada iteracin,paramostrarlosvalorescambiandoyhaceaparecer ungrficoactualizadodelaprimeravariabledesalidaensu modelo.Estemodoestilparailustrarunasimulacinenel @RISK. Ninguno.Nosedespliegannuevasventanasdel@RISKal iniciooalfinaldelasimulacin.

Los ajustes debajo de Opciones en la pestaa de Ver en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin incluyen: MinimiceelExcelaliniciodelasimulacin.Seminimizala ventanadeExcelytodaslasventanasdel@RISKaliniciode lasimulacin.Cualquierventanapuedeservisualizada durantelacorridaalhacerclicsobrelaBarradetareas. ActualizarventanasdurantelasimulacincadaXXX segundos.Enciendeyapagalaactualizacinentiemporeal delasventanasdel@RISKyfijalafrecuenciaconlasquetales ventanassernactualizadas.Cuandoseselecciona Automtico,el@RISKseleccionaunafrecuenciade actualizacin,basadoenelnmerodeiteracionesllevadasa caboyeltiempodeejecucinporiteracin. MostrarreclculodeExcelenciendeyapagalaactualizacin deldesplieguedelahojadeclculoduranteunasimulacin. Paracadaiteracindeunasimulacin,todaslasfuncionesde distribucinsonmuestreadasylahojadeclculoesre calculada.ElMostrarreclculodeExcellepermiteyasea desplegarlosresultadosdecadareclculoenlapantalla(caja seleccionada),suprimireldespliegue(cajanoseleccionada). Elvalorpordefectoesapagadoyaquelosnuevosvaloresen cadaiteracindisminuyenlavelocidaddelasimulacin. Pausarenerroresenlasvariablesdesalida.Enciendey apagalacapacidaddepausarenerrores.Elpausarenerror
349

Referencia: Comandos del @RISK

provocaquelasimulacinpausesiunvalordeerrorse generaencualquiervariabledesalida.Cuandosegeneraun error,lacajadedilogodePausaenErrorenlasVariablesde Salidaproveeunlistadodetalladodelasvariablesdesalida sobreloscualessegeneraronloserroresduranteuna simulacinylasceldasensuhojadeclculoquecausarontal error.

La caja de dilogo de Pausa en Error en las Variables de Salida muestra en la parte izquierda una lista de explorador conteniendo cada variable de salida para la cual se gener un error. Una celda cuya frmula caus un error ser mostrada en el campo a la derecha cuando usted selecciona una variable de salida con un error en la lista del explorador. El @RISK identifica esta celda, al buscar a lo largo de las lista de celdas precedentes para la variable de salida con el error, hasta que los valores dejen de contener errores y se conviertan en valores sin error. Las ltimas celdas precedentes retornando errores previas a las celdas precedentes retornando valores no errneos, son identificadas como las celdas causantes del error. Usted tambin puede revisar las frmulas y valores para las celdas, que sean precedentes a la celda causante del error al seleccionar la celda causante del error en la lista del explorador en la seccin derecha. Esto le permitir examinar los valores que alimentan la frmula problema. Por ejemplo, una frmula podra estar retornando un #VALOR debido a una combinacin de valores que estn siendo referenciados por la frmula. Al observar los precedentes hacia la frmula causante del error le permitir examinar tales valores referenciados.
350 Comandos de Configuraciones

Generarreportesautomticamentealfinaldelasimulacin. SeleccionalosreportesdeExcelqueserngenerados automticamentealfinaldelasimulacin.

Para mayor informacin sobre estos reportes disponibles en Excel, vase el comando de Reportes de Excel.

Referencia: Comandos del @RISK

351

Pestaa de Muestreo Comando de configuraciones de simulacin


Especifica cmo se generan las muestras y se guardan durante una simulacin

Las configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen: Tipodemuestreo.Defineeltipodemuestreoutilizado duranteunasimulacindel@RISK.Lostiposdemuestreo varanencmoseseleccionanlasmuestrasalolargodeun rangodeunadistribucin.ElmuestreoLatinoHipercbico creardeunaformaprecisalasfuncionesdeprobabilidad especificadasporlasfuncionesdedistribucinenunmenor nmerodeiteraciones,cuandosecomparaversuselmuestreo deMonteCarlo. Recomendamos utilizar Latino Hipercbico, el tipo de muestreo por defecto, a menos de que su situacin de creacin del modelo especficamente requiera de un muestreo Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada tipo de muestreo se presentan en los Apndices Tcnicos.

LatinoHipercbico.Seleccionaunmuestreoestratificado MonteCarlo.SeleccinunmuestreoMonteCarlo convencional


Comandos de Configuraciones

352

Generador

El Generador selecciona uno de los ocho generadores de nmeros aleatorios para utilizarse durante la simulacin. Existen ocho distintos generadores de nmeros aleatorios (GNAs) en el @RISK 5.5: RAN3I MersenneTwister MRG32k3a MWC KISS LFIB4 SWB KISS_SWB

Cada uno de estos generadores de nmeros aleatorios disponibles se describe a continuacin: 1) RAN3I.EsteeselGNAutilizadoenel@RISK3y4.Segenera apartirdeRecetasNumricasyestbasadoenungenerador denmerosaleatoriosdeKnuthporttilsubstractivo. 2) MersenneTwister.Esteeselgeneradorpordefectoenel @RISK5.Paramayorinformacinsobresuscaractersticas, vaselapginadewebhttp://www.math.sci.hiroshima u.ac.jp/~mmat/MT/emt.html. 3) MRG32k3a.Esteesunrobustogeneradordesarrolladopor PierreLEcuyer.Paramayorinformacinsobresus caractersticasvase http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/streams0 0s.pdf. 4) KISS.ElgeneradorKISS(queporsussiglaseningls correspondealacrsticoKeepItSimpleStupid mantngalosimple,estpido),estdiseadoparacombinar losdosgeneradoresdemultiplicacinconarrastreenel MWCconelregistroSHR3de3erdesplazamientojuntocon elgeneradorcongruencialCONG,utilizandolaadicinYy elexclusivoO.Superiodicidadescercanaa2^123. 5) MWC.ElgeneradorMWCconcatenadosgeneradoresde multiplicacinconarrastrede16bitsx(n)=36969x(n 1)+arrastre,y(n)=18000y(n1)+arrastremod2^16.Poseeuna
Referencia: Comandos del @RISK 353

periodicidaddeaproximadamente2^60yparecieraque apruebatodaslaspruebasdealeatoriedad.Esungenerador porsmismobastantepopularmsvelozqueelKISSelcual locontiene. 6) LFIB4.LFIB4estdefinidoconungeneradorFibonaccicon rezago:x(n)=x(nr)opx(ns),endondelasxsenunconjunto finitosobrelascualesexisteunaoperacinfinitaop,talque +,sobrelosenterosenmod2^32,*sobretalesenteros impares,yexclusividador(xor)sobrelosvectoresbinarios. 7) SWB.SWBesungeneradordesustraccinconborfila desarrolladoparadarunmtodosimpleparaproducir periodicidadesextremadamentelargas: x(n)=x(n222)x(n237)borfilamod2^32 El prstamo es 0, o bien definido en 1 si se computa x(n-1) causa un derrame en aritmtica de 32 bits. Este generador posee una periodicidad muy larga: 2^7098(2^480-1), aproximadamente 2^7578. Pareciera aprobar todas las pruebas de aleatoriedad, excepto por la prueba de Espaciamientos de Cumpleaos, en donde falla rotundamente, as como lo hacen todos los generadores Fibonacci que utilizan +,- o xor. 8) KISS_SWB.ElKISS+SWBposeeunaperiodicidad>2^7700y esaltamenterecomendado.Sustraccinconborfila(SWBpor sussiglaseningls)poseeelmismocomportamientolocal queungeneradorFibonacciqueutilice+,,xor,elborfila simplementeleproveedeunaperiodicidadmuchomayor. SWBfallalapruebadelespaciamientodecumpleaos,as comolesucedeatodoslosgeneradoresFibonacciconrezago yaotrosgeneradoresquesimplementecombinandosvalores previospormediode=,oxor.Estasfallassedanparaun casoenparticular:m=512cumpleaosenunaoden=2^24 das.Existenescogenciasdemynpararezagos>1000en dondetambinlapruebafallar.Unaprecaucinrazonablees siemprecombinarungeneradorFibonacciconrezago2oun generadorSWBconalgnotrotipodegenerador,amenos queelgeneradorutilice*,paralocualresultarunasecuencia muysatisfactoriadeenterosimparesde32bits.
(MWC, KISS, LFIB4, SWB, y KISS+SWB) son todos de George Marsaglia en la Florida State University. Vase http://www.lns.cornell.edu/spr/199901/msg0014148.html para sus comentarios.

354

Comandos de Configuraciones

Semilla

Semilla inicial. La semilla inicial para el generador de nmeros aleatorios para la simulacin como un todo puede ser fijado de cualquiera de las siguientes maneras: Automticahacerqueel@RISKescojaaleatoriamenteuna nuevasemillaparacadasimulacin. Unvalorfijoqueustedintroducehacerqueel@RISKuse lamismasemillaparacadasimulacin.Cuandousted introduceunvalorsemillafijodistintodeceroparael generadordenmerosaleatorios,serepetirexactamentela mismasecuenciadenmerosaleatorios,simulacintras simulacin.Losnmerosaleatoriosseutilizarnparagenerar lasmuestrasdesdelasfuncionesdedistribucin.Elmismo nmeroaleatoriosiempreretornarelmismovalor muestreado,deunafuncindedistribucindada.Elvalor semilladebeserunnmeroenteroentre1y2147483647.

La fijacin de un valor semilla fijo es til cuando usted desea controlar el ambiente de muestreo de la simulacin. Por ejemplo, usted quisiera simular el mismo modelo dos veces, tan solo cambiando los valores del argumento de una funcin de distribucin. Al fijar una semilla fija, los mismos valores sern muestreados, cada iteracin, de todas las funciones de distribucin, excepto aquella que usted ha modificado. Por tanto, las diferencias en los resultados entre las dos corridas sern directamente causadas por el cambio en los valores del argumento de una sola funcin de distribucin. MltiplesSimulaciones.Especificalasemillaaserutilizada cuandoel@RISKllevaacabomltiplessimulaciones. Lasopcionesincluyen:

Todasusanlamismasemillaespecificaquelamisma semillaserutilizadasimulacintrassimulacin,cuando el@RISKlleveacabomltiplessimulacionesenuna mismacorrida.Deestaforma,lamismasecuenciade nmerosaleatoriosserutilizadaencadasimulacin, permitindoleaislarlasdiferenciasentreunasimulacin yotraaloscambiosintroducidosporlasfunciones RISKSIMTABLE. UseDiferentesvaloressemillaleinstruyeal@RISKa utilizarunasemilladiferentedurantecadasimulacinen unacorridademltiplessimulaciones.

Referencia: Comandos del @RISK

355

Si se utiliza una semilla Fija y la opcin de Mltiples Simulaciones Diferentes valores semilla se selecciona, cada simulacin utilizar una distinta semilla, pero la misma secuencia de valores semilla ser utilizada cada vez que la corrida sea re-ejecutada. De esta forma, los resultados sern reproducibles corrida tras corrida. Nota: El parmetro de Semilla Inicial en la pestaa de Muestreo solamente afecta a los nmeros aleatorios generados para aquellas variables de entrada de distribucin que no posean una semilla independientemente especificada utilizando la funcin de propiedad RiskSeed. Las variables de entrada de distribucin que utilicen RiskSeed siempre tendrn su propia secuencia reproducible de nmeros aleatorios.
Otras opciones de muestreo

Otras configuraciones en la pestaa de Muestreo incluyen: RecolectarMuestrasdedistribucin.Especificacmoel @RISKrecolectarlasmuestrasaleatoriasgeneradasdesdelas funcionesdevariablesdeentradadedistribucinduranteuna simulacin.Lasopcionesincluyen:

Todas.Especificaquelasmuestrassernrecolectadas paratodaslasfuncionesdevariablesdeentradade distribucin. VariablesdeentradamarcadasconCollect.Especifica quelasmuestrassernrecolectadassolamentepara aquellasvariablesdeentradadedistribucincuya propiedadCollectestseleccionada;esdecir,unafuncin depropiedadRiskCollecthasidointroducidadentrode ladistribucin.LosanlisisdeSensibilidadyde Escenariossloincluirnaquellasdistribuciones marcadasconunCollect.

356

Comandos de Configuraciones

Ninguno.Especificaquenoserecolectarnmuestras duranteunasimulacin.Sinoserecolectanmuestras,los anlisisdeSensibilidadydeEscenariosnoestarn disponiblescomoresultadosdesimulacin. Adicionalmente,noseproveernestadsticossobrelas muestrasgeneradasparalasfuncionesdevariablesde entradadedistribucin.Sinembargo,alseleccionarla coleccindemuestras,lassimulacionesseejecutarnms velozmenteypermitirnlaejecucin,enalgunoscasos, desimulacionesmsgrandesconmuchasvariablesde salidaqueseejecutenensistemasconmemoria restringida.

Anlisisdesensibilidadinteligente.Activaodesactivael AnlisisdeSensibilidadInteligente.Paraobtenerms informacinsobreelAnlisisdeSensibilidadInteligentey situacionesenlasqueesrecomendabledesactivarlo,consulte elComandoSensibilidades. ActualizarFuncionesEstadsticas.Especificacundose actualizanlasfuncionesestadsticasde@RISK(como RiskMean,RiskSkewness,etc.)duranteunasimulacin.Enla mayoradeloscasos,losestadsticosnotienenque actualizarsehastaelfinaldelasimulacin,cuandoquierever losestadsticosfinalesdelasimulacinenExcel.Sinembargo, silosclculosdesumodelorequierenquesegenerennuevos estadsticosencadaiteracin(porejemplo,cuandoseha introducidounclculodeconvergenciapersonalizado usandofrmulasdeExcel),debeusarlaopcinCada Iteracin.

Referencia: Comandos del @RISK

357

Pestaa de Macros Comando de configuraciones de simulacin


Permite la especificacin de que se ejecute una macro de Excel antes o despus de una simulacin

Las opciones de Ejecutar una macro de Excel permiten que macros de una hoja de clculo se ejecuten durante una simulacin del @RISK. Las opciones incluyen: Antesdecadasimulacin.Lamacroespecificadaseejecuta antesdequeinicielasimulacin. Antesdecadareclculodeiteracin.Lamacroespecificada seejecutadespusdequeel@RISKhayamuestreadopero antesdequeserecalculelahojadeclculo. Despusderecalcularcadaiteracin.Elmacroespecificado seejecutadespusdeque@RISKrealiceelmuestreoy reclculodelahojadetrabajo,peroantesdeque@RISK guardelosvaloresdelassalidas.ElmacroAfterRecalcpuede actualizarvaloresenlasceldasdesalidade@RISK,ylos reportesyclculosde@RISKusanesosvaloresynolos resultadosdelreclculodeExcel.

358

Comandos de Configuraciones

Despusdecadasimulacin.Lamacroespecificadase ejecutadespusdequefinalicelasimulacin.

Las macros pueden ser ejecutadas en cualquiera o en todas las posibles veces durante una simulacin. Esta funcionalidad permite llevar a cabo clculos que slo pueden ser ejecutados por medio del uso de una macro a ser utilizada durante una simulacin. Algunos ejemplos de tales clculos realizados por medio de macros son optimizaciones, clculos en bucles iterativos y clculos que requieran nuevos datos de fuentes externas. Adicionalmente, una macro podra incluir funciones de distribucin del @RISK que sean muestreadas durante la ejecucin de una macro. El Nombre de macro introducido deber estar completamente calificado, es decir, deber contener la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) de la macro a ser ejecutada. No existen restricciones en cuanto a las operaciones a ser llevadas a cabo por la macro en cada iteracin. Sin embargo, el usuario debera evitar comandos de macro que realicen cosas tales como cerrar la hoja de clculo que est siendo simulada, salir del Excel o funciones similares. El @RISK incluye un interfaz de programacin orientado a objetos (API por sus siglas en ingls) que permite la construccin de aplicaciones hechas a la medida utilizando el @RISK. Este interfaz de programacin est descrito en el archivo de ayuda Kit de desarrollador para el @RISK 5.5 para Excel Developer Kit, el cual se accede desde el men de ayuda del @RISK.

Referencia: Comandos del @RISK

359

Pestaa de Convergencia Comando de configuraciones de simulacin


Define las configuraciones para el monitoreo de Convergencia de los resultados de simulacin

Las configuraciones de la pestaa de Convergencia especifican cmo el @RISK monitorear la Convergencia durante un a simulacin. El monitoreo de la Convergencia muestra cmo los estadsticos por sobre las distribuciones de las variable de salida cambian a medida que las iteraciones adicionales se ejecutan durante una simulacin. A medida que se ejecutan numerosas iteraciones, las distribuciones de variables de salida generadas se tornan ms estables. Las distribuciones se estabilizan porque los estadsticos que las describen cambian cada vez menos a medida que se ejecutan iteraciones adicionales. El nmero de iteraciones requerido para generar distribuciones de variables de salida estables dependen del modelo que se est simulando y de las funciones de distribucin en el modelo. Al monitorear la convergencia, usted puede asegurarse que se ha ejecutado un nmero suficiente pero no excesivo de iteraciones. Esto es particularmente importante con modelos complejos que requieren un prolongado tiempo de reclculo.

360

Comandos de Configuraciones

El monitoreo de convergencia le agrega tiempo de corrida a la simulacin. Si se desea obtener la simulacin ms rpida posible para un nmero dado de iteraciones, apague el monitoreo de convergencia para maximizar la velocidad. Las pruebas de Convergencia en el @RISK tambin pueden ser controladas para variables de salida individuales utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence. La prueba de convergencia llevada a cabo por cualesquiera funciones RiskConvergence en su hoja de clculo es independiente de las pruebas de convergencia especificadas en la pestaa de Convergencia. La funcin de RiskConvergenceLevel retorna el nivel de convergencia de una celda de variable de salida a la que sta se refiere. Adicionalmente, una simulacin puede ser detenida cuando una funcin RiskStopRun haya pasado un valor de argumento VERDADERO, independientemente del estado de la prueba de convergencia especificado en la pestaa de Convergencia. Las opciones de convergencia por defecto incluyen: ToleranciadeConvergenciaEspecificalatolerancia permitidaparaelestadsticoqueustedestprobando.Por ejemplo,lasconfiguracionesarribapresentadasespecifican queusteddeseaestimarlamediadecadavariabledesalida simuladadentrodeun3%conrespectoasuvalorreal. NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianzaparasu estimacin.Porejemplo,lasconfiguracionesarriba presentadasespecificanqueusteddeseaquesuestimacinde lamediadecadavariabledesalidasimulada(dentrodela toleranciaintroducida)seanprecisosenun85%delasveces. PruebassobrevaloressimuladosEspecificalos estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.

Si en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin, la entrada de Nmero de Iteraciones se define como Auto, el @RISK detendr automticamente la simulacin cuando la convergencia se alcance para todas las variables de salida introducidas en la simulacin.

Referencia: Comandos del @RISK

361

Estado de monitoreo de Convergencia en la ventana de Resultados Resumen

La ventana de Resultados Resumen reporta el estado de Convergencia cuando se est ejecutando una simulacin y se habilita el Monitoreo de Convergencia. La primera columna en la ventana despliega el estado para cada variable de salida (como valores entre 1 a 99) y despliega OK cuando una variable de salida ha convergido.

362

Comandos de Configuraciones

Comandos de simulacin
Comando de Iniciar Simulacin Comando
Inicia una simulacin
Al hacer clic sobre el cono de Iniciar simulacin se inicia la simulacin utilizando las configuraciones actuales. Una Ventana de progreso se despliega durante las Simulaciones. Los conos en esta ventana le permiten a usted Ejecutar, Pausar o Detener una simulacin, as como tambin apagar y encender las opciones de Actualizar grficos/reportes en tiempo real y de Mostrar reclculos de Excel.

La opcin de Actualizar Despliegue puede ser encendida y apagada al digitar la tecla <Num Lock> durante la simulacin.

Referencia: Comandos del @RISK

363

Mltiples CPU

Si hace clic en el botn de la flecha en la parte inferior derecha de la ventana Progreso se muestra el Monitor de Rendimiento de Acelerador de @RISK. Este monitor (slo disponible cuando se usan mltiples CPU durante una simulacin) muestra informacin adicional sobre el estado de cada CPU en uso durante la simulacin.

Tambin se muestran los mensajes de la simulacin. Estos mensajes ofrecen recomendaciones para aumentar la velocidad de las simulaciones de mayor duracin.
Actualizacin en tiempo real

Todas las ventanas abiertas del @RISK se actualizarn durante una simulacin si se selecciona de la Configuracin de Simulacin la opcin de Actualizar Ventanas Durante la Simulacin Cada XXX Segundos. La opcin de actualizacin de la Ventana de Resultados Resumen de @RISK es particularmente til. Los pequeos grficos en esta ventana se actualizarn para mostrar un panel de control resumido del progreso de la simulacin.

364

Comandos de simulacin

Simulacin Comandos de Anlisis avanzados


Las versiones Profesional e Industrial de @RISK le permiten llevar a cabo Anlisis avanzados sobre su modelo. Los anlisis avanzados incluyen Anlisis de sensibilidad avanzado, Anlisis de estrs y Bsqueda de objetivo. Estos anlisis avanzados pueden ser utilizados para disear su modelo, verificar su modelo u obtener muchos tipos de resultados de la forma Qu pasa si? Cada uno de los Anlisis avanzados genera su propio conjunto de reportes en Excel para mostrar los resultados del anlisis que est siendo ejecutado. Sin embargo, cada uno de estos anlisis utilizan simulaciones estndar mltiples del @RISK para generar sus resultados. Debido a eso, la ventana de Resultados Resumen del @RISK puede tambin ser utilizada para revisar los resultados del anlisis. Esto es til cuando usted desea generar un grfico de resultados que no est incluido en los reportes de Excel, o cuando usted desea revisar los datos analizados con un mayor detalle.

Configuraciones de simulacin en anlisis avanzados


Las configuraciones de simulacin especificadas en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin del @RISK (excepto para el # de Simulaciones) son aquellas utilizadas en cada uno de los anlisis avanzados del @RISK. Debido a que muchos anlisis avanzados pueden involucrar un gran nmero de simulaciones, usted debera revisar sus configuraciones de simulacin para asegurar que el tiempo de ejecucin de los anlisis se minimice. Por ejemplo, al probar la configuracin de un anlisis avanzado usted debera definir el Nmero de Iteraciones en un valor relativamente bajo hasta que usted haya verificado que su definicin es correcta. Entonces, defina el Nmero de Iteraciones de vuelta en el nivel necesario para obtener resultados de simulacin estables para poder ejecutar de manera completa un anlisis de sensibilidad avanzado , un anlisis de estrs o una bsqueda de objetivo.

Referencia: Comandos del @RISK

365

366

Bsqueda de objetivo
Comando de bsqueda de objetivo
Define y ejecuta una Bsqueda de objetivo de @RISK
La Bsqueda de objetivo le permite encontrar un estadstico en particular simulado para una celda (Por ejemplo, la media o la desviacin estndar) al ajustar el valor de otra celda. La definicin de una Bsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la bsqueda de objetivo convencional del Excel. Sin embargo, a diferencia de la bsqueda de objetivo del Excel, la bsqueda de objetivo del @RISK utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de una celda ajustable que obtiene su resultado deseado. Cuando usted conoce el valor deseado de un estadstico para una variable de salida, pero no el valor de la variable de entrada requerido para obtener tal valor, usted puede utilizar la funcionalidad de Bsqueda de objetivo. Una variable de entrada puede ser cualquier celda en su libro de trabajo de Excel. Una variable de salida es cualquier celda que sea una variable de salida de simulacin @RISK (es decir, una celda que contiene una funcin RiskOutput). La variable de entrada debe ser precedente de la celda de la variable de salida que se est escogiendo. Cuando se est realizando una bsqueda de objetivo, el @RISK vara el valor en la celda de la variable de entrada y ejecuta una simulacin completa. Este proceso se repite hasta que el estadstico deseado de simulacin para la variable de salida iguale al resultado que usted desea obtener.

Referencia: Comandos del @RISK

367

La bsqueda de objetivo es invocada al seleccionar el comando de Bsqueda de objetivo desde el cono de Anlisis avanzados sobre la barra de herramientas del @RISK.

368

Bsqueda de objetivo

Caja de dilogo de Bsqueda de objetivo Comando de Bsqueda de objetivo


Define el objetivo y la celda incgnita para una bsqueda de objetivo
Las opciones disponibles en la caja de dilogo de bsqueda de objetivo del @RISK son las siguientes:

Las opciones de objetivo describen el objetivo que usted est tratando de alcanzar: CeldaIdentificalareferenciadeceldadelasalidacuyo estadsticodesimulacinseesttratandodeajustaralvalor introducido.Estaceldadebeserunaceldadesalidade @RISK.SilaceldanocontieneunafuncinRiskOutput(),el programalepedirqueaadaunaRiskOutput().Sihaceclic enelbotnseleccinqueestjuntoalaceldaapareceuna listadelassalidasactualesparaquepuedahacerlaseleccin:

Referencia: Comandos del @RISK

369

EstadsticoLepermiteaustedescogercualestadsticodela variabledesalidadebersermonitoreadoconrespectoasu convergenciaenelobjetivoaalcanzar.Lalistaincluye: mnimo,mximo,curtosis,media,moda,mediana,percentil 5,percentil95,ndicedesesgo,desviacinestndary varianza. ValorEspecificaelvalorqueustedquierequeasumael EstadsticosobreelcualconvergerlaCelda.Estevalores denominadoelobjetivo.

La opcin de Al cambiar identifica una celda nica que usted desea que la bsqueda de objetivo modifique para que el Estadstico de la Celda de las opciones del Objetivo se aproximen al Valor. La celda debe ser dependiente de la celda de Al cambiar de lo contrario, la Bsqueda de objetivo no ser capaz de encontrar una solucin.

370

Bsqueda de objetivo

Caja de dilogo de Opciones de Bsqueda de objetivo Comando de Bsqueda de objetivo


Define las opciones de anlisis para la bsqueda de objetivo
La caja de dilogo de Opciones de la Bsqueda de objetivo le permiten definir parmetros que puedan afectar el xito y la calidad de la solucin de la bsqueda de objetivo. La caja de dilogo de opciones se invoca al hacer clic en el botn de Opciones en la caja de dilogo de bsqueda de objetivo.

Las opciones de Cambio de lmites incluyen: MnimoLepermitendefinirelvalormnimoaser utilizadoporlaceldaAlcambiar.Labsquedadeobjetivo intentarenglobarunasolucinalasumirqueexistauna entreelvalordelaceldacambiantemnimoyelvalordela celdacambiantemximo. MximoLepermitendefinirelvalormximoaser utilizadoporlaceldaAlcambiar.Labsquedadeobjetivo intentarenglobarunasolucinalasumirqueexistauna entreelvalordelaceldacambiantemnimoyelvalordela celdacambiantemximo.

Referencia: Comandos del @RISK

371

PrecisindelacomparacinDeterminaqutancercaser lasolucinrealdelobjetivo.Estaentradapuedeser visualizadacomounrango,alrededordelaceldaobjetivo deseada,queseaaceptableparaelestadsticodesimulacin. Cualquierresultadodentrodeesterangosedefinecomoque haobtenidoelobjetivo. 1) PorcentajedelvalorobjetivoEspecificalaprecisin comounporcentajedelValor. 2) +/sobreelvalorrealEspecificalaprecisincomouna mximadiferenciaentreelobjetivoyelvalordel estadsticodelaCeldaencontradoporlaBsquedade objetivo.

MximoNmerodeSimulacionesEspecificacuntas Simulacionesintentarrealizarlabsquedadeobjetivo mientrasintentadeobtenerelobjetivo.Siseencuentrauna solucinantesdequetodaslassimulacionessean completadas,sedetendrlaactividaddesimulacinyser desplegadaunacajadedilogodelestadodelabsquedade objetivo. Generarresultadoscompletosdesimulacinparala solucinSiestaopcinseseleccionadespusdeencontrar unasolucin,labsquedadeobjetivollevaacabouna simulacinadicionalutilizadoelvalorencontradoparala celdacambiante.Losestadsticosparaesasimulacinse desplieganenlaventanadeResultadosResumende@RISK. Estaopcinnoreemplazalosvaloresoriginalesdelacelda cambianteconelvalorencontradoenlahojadeclculo.Por elcontrario,lepermiteaustedvisualizarlosefectosquetal reemplazotendra,sinnecesidaddellevarloacabo.

372

Bsqueda de objetivo

Analizar Comando de Bsqueda de objetivo


Ejecuta una bsqueda de objetivo
Una vez que se haga clic sobre Analizar, la bsqueda de objetivo har un ciclo a travs del siguiente proceso hasta que el valor del estadstico objetivo se alcance o bien se ejecute el mximo nmero de iteraciones: 1) Un nuevo valor es posicionado en la celda cambiante de la variable de entrada 2) Se ejecuta una simulacin completa de todos los libros de trabajo abiertos utilizando las configuraciones actuales, tal y como se especifican en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin del @RISK. 3) El @RISK registra el estadstico de simulacin seleccionado en la entrada de Estadstico para la variable de salida identificada en la entrada de Celda. Este valor estadstico es comparado con la entrada de Valor para evaluar si el valor alcanza el objetivo (dentro del rango de Precisin comparada introducido). Si se encuentra una solucin dentro de la precisin requerida, la bsqueda de objetivo desplegar una caja de dilogo de estado. Esto le permitir a usted reemplazar los contenidos de la celda cambiante con el valor de la solucin. Si usted decide hacer esto, el contenido completo de la celda ser reemplazado con el valor de la solucin y cualquier frmula o valores que se encontraban previamente sobre tal celda ser perdido.

Es posible que la bsqueda de objetivo converja a un objetivo pero que no sea capaz de converger dentro de cierta precisin requerida. En este caso, la bsqueda de objetivo le mostrar la mejor solucin.

Referencia: Comandos del @RISK

373

Cmo se seleccionan los valores de la variable de entrada en una bsqueda de objetivo de @RISK?

Una bsqueda de objetivo de @RISK utiliza un enfoque de dos niveles para la convergencia sobre el valor objetivo: 1) Si no se acotan los niveles de Cambiar celda mnima y mxima, la Bsqueda de objetivo tratar de acotar el valor objetivo utilizando una expansin geomtrica alrededor del valor original. 2) Una vez que una solucin est acotada, la bsqueda de objetivo utiliza el mtodo de Ridder de bsqueda de raz. Utilizando el mtodo de Ridder, la bsqueda de objetivo primero simula el modelo con el valor de la variable de entrada definido en el punto medio del rango acotado. Luego factoriza esa funcin exponencial singular, que transforma la funcin residual en una lnea recta. Esto posee algunos beneficios importantes para el proceso de bsqueda de objetivo. Asegura que los valores probados de la variable de entrada no salten por fuera de los niveles acotados y ayuda a asegurarse que la bsqueda de objetivo se mueva hacia una solucin en la menor cantidad de ciclos posibles (un importante beneficio al considerar que cada ciclo consiste en una simulacin de su modelo!). Es posible que la Bsqueda de objetivo pueda tener problemas convergiendo hacia una solucin. Algunas soluciones deseadas pueden ser sencillamente imposibles de alcanzar o el modelo se comporta de una manera tan impredecible, que el algoritmo de bsqueda de la raz pueda ser que no converja hacia una solucin. Usted puede ayudar a la bsqueda de objetivo a converger por medio de lo siguiente: IniciarlaBsquedadeobjetivoconunvalordiferenteenla celdacambiante.Dadoqueelprocesoiterativoseiniciacon unvaloradivinadoacercadelvalororiginalenlacelda cambiante,aliniciarlaBsquedadeobjetivoconundistinto valorenlaceldacambiantepodraayudar. Cambiandolasacotaciones.AlcambiarlosvaloresdeCelda mnimayceldamximaenlacajadedilogodeOpciones ayudaradireccionarlabsquedadeobjetivohaciauna solucin.

Qu pasa si la Bsqueda de objetivo no puede encontrar una solucin?

Nota: La bsqueda de objetivo no est diseada para trabajar con modelos de mltiples simulaciones. Para funciones RiskSimTable, el primer valor en la tabla ser utilizado para todas las simulaciones.

374

Bsqueda de objetivo

Anlisis de estrs
Comando de Anlisis de estrs
Define y ejecuta un anlisis de estrs
El anlisis de estrs le permite a usted analizar los efectos de estresar distribuciones @RISK . Estresar una distribucin restringe las muestras generadas desde la distribucin a valores especificados entre un par de percentiles. Alternativamente, el estresar puede ser realizado mediante la especificacin de una nueva distribucin estresada que ser muestreada, en vez de la distribucin original en su modelo. Con el Anlisis de estrs usted puede seleccionar un nmero de distribuciones del @RISK y ejecutar simulaciones mientras se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola simulacin, o de manera separada en mltiples simulaciones. Al estresar las distribuciones seleccionadas, usted puede analizar escenarios sin necesidad de cambiar su modelo. Despus de completar una simulacin, el anlisis de estrs le proveer una coleccin de reportes y grficos que usted puede usar para analizar los efectos de estresar ciertas distribuciones por sobre la variable de salida de un modelo seleccionado. El anlisis de estrs es invocado al hacer clic en el comando de anlisis de estrs en la barra de herramientas del @RISK de comandos avanzados.

Referencia: Comandos del @RISK

375

Caja de dilogo de Anlisis de estrs Comando de Anlisis de estrs


Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada para el anlisis de estrs
La caja de dilogo del Anlisis de estrs es utilizada para introducir la celda a monitorear en el anlisis de estrs, as como tambin para resumir las variables de entrada a ser incluidas y para iniciar en anlisis.

Las opciones en la caja de dilogo del anlisis de estrs son las siguientes: CeldaaMonitorearEstaesunasolasalidade@RISKque ustedquieremonitorearcuandolasdistribucionesde@RISK sonestresadas.LaCeldaaMonitorearsepuedeespecificar introduciendounareferenciadecelda,haciendoclicenla celdadeseadaohaciendoclicenelbotn....Estebotn muestraunacajadedilogoquecontieneunalistadetodas lassalidasde@RISKenloslibrosdetrabajodeExcel actualmenteabiertos.Sihaceclicenelbotnseleccin situadojuntoaCeldaaMonitorear,apareceunalistadelas salidasactualesdelasquepuedeseleccionar:

376

Anlisis de estrs

La seccin de Variables de entrada le permite a usted Aadir, Editar y Remover las distribuciones de @RISK que usted desea estresar. Las distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el rango de salida, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre de anlisis que usted puede editar. AadiryEditarDespliegalacajadedilogodeDefinicin delavariabledeentrada.Estolepermiteespecificaruna distribucinde@RISK,ounrangodedistribuciones@RISKa serestresadas.Ustedpuedeentoncesseleccionarderangosde muestreoBajos,AltosoPersonalizados,obienespecificar unadistribucinparaestresaralternativaounafrmula. RemoverCompletamenteremuevela(s)distribucin(es) @RISKqueest(n)marcada(s)enlalistadelAnlisisdeestrs. Paraexcluirtemporalmenteunadistribucinorangode distribucionesdeunanlisissintenerqueremoverlas, marqueenlacajadeverificacinjuntoaltemdelalistapara removersuverificacin.

Referencia: Comandos del @RISK

377

Caja de dilogo de Definicin de variable de entrada Comando de anlisis de estrs


Define las variables de entrada para un anlisis de estrs
La caja de dilogo de definicin de variables de entrada es utilizada para introducir cmo una variable de entrada en particular ser cambiada durante un anlisis de estrs.

Las opciones en la caja de dilogo de definicin de variables de entrada son como sigue: TipoParaelanlisisdeestrs,slosepuedenseleccionar comovariablesdeentradalasdistribucionesdel@RISK,de formatalqueelnicoTiposeleccionadoesDistribuciones. ReferenciaSeleccionalasdistribucionesaestresar.Las distribucionespuedenserespecificadasalescribirreferencias deceldaapropiadasyalseleccionarunrangodeceldasenla hojadeclculoohaciendoclicenelbotnde,elcualabrirla cajadedilogodelasfuncionesdedistribucindel@RISK listandotodaslasdistribucionesenelmodelo.

378

Anlisis de estrs

Las opciones del Mtodo de Variacin le permiten introducir un rango, dentro de la(s) distribucin(es) de probabilidad(s) seleccionada(s) desde donde muestrear, o bien, introducir una distribucin alternativa, o frmula para sustituir a la(s) distribucin(es) de probabilidad seleccionada(s) durante el anlisis. EstresarvaloresbajosIntroduceunrangobajodesdeun ejemplolimitadoalmnimoporladistribucinmnima.El rangobajopordefectoesde0%a5%,muestreandosolamente valorespordebajodel5to.percentildeladistribucin. Cualquierpercentilsuperiorpuedeserintroducidoenvezdel 5%. EstresarvaloresaltosIntroduceunrangoaltodesdedonde muestrearacotadoenunmximodefinidoporelmximode ladistribucin.Elrangoaltopordefectoesde95%a100%, muestreandosolamentevaloresporarribadelpercentil95de ladistribucin.Cualquierpercentilinferiorsuperiorpuede serintroducidoenvezdel5%. EstresarrangopersonalizadodevaloresPermiteque ustedespecifiquecualquierrangodepercentilesdentrodela distribucindesdedondemuestrear.

Referencia: Comandos del @RISK

379

SustituirfuncinodistribucinPermitequeusted introduzcaunafuncindedistribucindel@RISK(o cualquierfrmulavlidadeExcel)quesersustituidaporla distribucinseleccionadaduranteunanlisisdeestrs.Usted puedeutilizarelAsistentedefuncionesdeExcelpara ayudarleaintroducirunadistribucinalternativa,alhacer clicsobreelconodeladerechadelacajadefrmulaparala distribucin.

380

Anlisis de estrs

Caja de dilogo de opciones de estrs Comando de Anlisis de estrs


Define las opciones para el anlisis de estrs
La caja de dilogo de opciones se utiliza para determinar cmo ser llevado a cabo el anlisis de estrs y cules reportes o grficos se generarn. La caja de dilogo de opciones se despliega cuando se hace clic sobre el botn de Opciones en la caja de dilogo del anlisis de estrs caja.

La seccin de Mltiples Variables de entrada le permiten estresar todas las distribuciones especificadas del @RISK durante una simulacin, o bien, ejecutar una simulacin por separado para cada distribucin de @RISK. Estresarcadavariabledeentradaensupropiasimulacin Especificaqueunasimulacincompletaserejecutadapara cadarangodeestrsintroducido.Elnicocambiohechoenel modelo,durantecadasimulacin,serelestresamientode unanicavariabledeentrada.Elnmerodesimulacionesa ejecutarequivaldralnmeroderangosaestresar. Estresartodaslasvariablesdeentradaenunasola simulacinEspecificaqueseejecutarunasolasimulacin utilizandotodoslosrangosaestresar.Losresultadosde simulacincombinanlosefectosdetodoslosrangos estresados.
381

Referencia: Comandos del @RISK

La seccin de Reportes le permite seleccionar cules reportes y grficos usted desea que se generen al final del estrs de las simulaciones. Las opciones incluyen un reporte Resumen, un grfico de cajas-bigotes, grficos de comparacin, histogramas, funciones de distribucin acumuladas y un reporte rpido. Para mayor informacin sobre los reportes generados por el anlisis de estrs, vase Reportes en esta seccin. La seccin de Posicionar reportes le permite posicionar sus resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo. NuevolibrodetrabajoTodoslosreportesseposicionan enunnuevolibrodetrabajo LibrodetrabajoactivoTodoslosreportesseposicionanen unellibrodetrabajoactivoconsumodelo.

382

Anlisis de estrs

Analizar Comando de anlisis de estrs


Ejecuta un anlisis de estrs
Una vez que usted haya seleccionado la Celda a monitorear, y al menos, una distribucin haya sido especificada para estresar, usted puede hacer clic sobre el botn de Analizar para ejecutar el anlisis. El anlisis ejecuta una o ms simulaciones que restringen el muestreo de las distribuciones seleccionadas del @RISK a ser especificadas en el rango de estrs o bien las sustitutas de cualquier distribucin a estresar o frmulas que usted haya introducido. Los resultados de las simulaciones en el anlisis de estrs estn organizadas en una hoja resumen con varios grficos de anlisis de estrs. Los resultados del anlisis de estrs tambin estn disponibles en la ventana de Resultados Resumen de @RISK. Esto le permite analizar con mayor detalle los resultados al estresar las variables de entrada del @RISK. Los reportes generados por el anlisis de estrs incluyen: Reporteresumen Grficodecajasbigotes Grficosdecomparacin Histogramas Funcionesdedistribucinacumuladas Reportesrpidos

Referencia: Comandos del @RISK

383

Reporte resumen

El reporte Resumen describe las variables de entrada estresadas y los estadsticos correspondientes a la variable monitoreada de salida: Media, mnimo, mximo, moda, desviacin estndar, varianza, curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y percentil 95.

384

Anlisis de estrs

Grfico de cajas bigotes

El Grfico de Cajas bigotes permite visualizar de forma general la variable de salida monitoreada, describiendo la media, la mediana y los percentiles de datos extremos.

La parte izquierda y derecha de la caja son los indicadores del primer y el tercer cuartil. La lnea vertical dentro de la caja representa la mediana y la X indica la localizacin de la media. El ancho de la caja representa el rango intercuartiles (RIC). El RIC es igual al punto de los datos en el percentil 75 menos el punto de los datos en el percentil 25. Las lneas horizontales, extendindose para cada uno de los lados de la caja, indican el primer punto de datos que sea menor a 1.5 veces el RIC hacia el lado inferior de la caja y el ltimo punto de datos que es 1.5 veces el valor del RIC por arriba del valor superior de la caja. Los datos extremos intermedios (mild outliers por su denominacin en ingls), se muestran como cuadrados vacos, son puntos de datos entre 1.5 veces el RIC y 3.0 veces el RIC por fuera de la caja. Los datos muy extremos (extreme outliers por su denominacin en ingls) se muestran como cuadrados slidos, son los puntos ms all de 3.0 veces el RIC por fuera de la caja.

Referencia: Comandos del @RISK

385

Reporte rpido

Un Reporte Rpido provee un resumen en una pgina del Anlisis de estrs en su totalidad. Este reporte est diseado para ajustarse al tamao convencional de una pgina.

Grfico de comparacin

Los cuatro Grficos de Comparacin comparan la media, la desviacin estndar, el percentil 5 y el percentil 95 de cada una de las variables de entrada del @RISK(o su combinacin) y de la simulacin de lnea de base.

386

Anlisis de estrs

Histograma

Los Histogramas son histogramas convencionales del @RISK sobre la variable de salida monitoreada para cada una de las variables de entrada estresadas (o de su combinacin) y de la simulacin de lnea de base.

Resumen acumulado

Las Funciones de Distribucin Acumuladas (FDA) son grficos convencionales de densidad acumulada ascendente del @RISK. Tambin existe un FDA Resumen para todas las variables de entrada.

Referencia: Comandos del @RISK

387

388

Anlisis de estrs

Anlisis de sensibilidad avanzado


Comando de Anlisis de sensibilidad avanzado
Define y ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado le permite a usted determinar los efectos de las variables de entrada sobre variables de salida del @RISK. Una variable de entrada puede ser tanto una distribucin del @RISK o una celda en libro de trabajo de Excel. El anlisis de sensibilidad avanzado le permite a usted seleccionar un nmero de distribuciones del @RISK, o celdas de la hoja de clculo y ejecutar simulaciones de prueba mientras se modifican estas variables de entrada a lo largo de un rango. El anlisis de sensibilidad avanzado ejecuta una simulacin completa en cada uno de los conjuntos de posibles valores para una variable de entrada, rastreando los resultados de simulacin para cada valor. Luego, los resultados de simulacin muestran como cambi la variable de salida de la forma en que cambi la variable de entrada. De la misma forma que sucede con un anlisis de sensibilidad convencional del @RISK, el anlisis de sensibilidad avanzado muestra la sensibilidad de una variable de salida @RISK con respecto a la variable de entrada. El anlisis de sensibilidad avanzado puede ser utilizado para probar la sensibilidad de una variable de salida del @RISK con respecto a las variables de entrada de distribucin en un modelo. Cuando se prueba una distribucin del @RISK, el @RISK ejecuta un conjunto de simulaciones para la variable de entrada. En cada simulacin, la variable de entrada de distribucin se fija en un distinto valor a lo largo de un rango mnimo-mximo de la distribucin. Tpicamente, estos valores de pasos son distintos valores de percentil para la variable de entrada de distribucin.

Referencia: Comandos del @RISK

389

El anlisis de sensibilidad avanzado se invoca al seleccionar el comando de Anlisis de sensibilidad avanzado del cono de Anlisis avanzados en la barra de herramientas del @RISK.

390

Anlisis de sensibilidad avanzado

Caja de dilogo del anlisis de sensibilidad avanzado Comando de anlisis de sensibilidad avanzado
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada para un anlisis de sensibilidad avanzado

Las opciones en la caja de dilogo del anlisis de sensibilidad avanzado son las siguientes: CeldaamonitorearEstaesunanicavariabledesalidadel @RISKqueusteddeseamonitorear,amedidaque simulacionesindividualesseejecutan,alahoradeirhaciendo losdistintospasosalolargodelosposiblesvaloresdela variabledeentrada.Laceldaamonitorearpuedeser especificadaalintroducirunareferenciadecelda,haciendo clicenlaceldadeseadaohaciendoclicsobreelbotnEste botndespliegaunacajadedilogoquecontieneunalistade todaslasvariablesdesalidadel@RISKqueseencuentraen loslibrosdetrabajodeExcelabiertos.

Referencia: Comandos del @RISK

391

Las opciones de Variables de entrada le permiten Aadir, Editar o Remover las celdas de la hoja de clculo y las distribuciones del @RISK que usted desea incluir en el anlisis. Las celdas y distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el rango de celdas, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre de anlisis que usted puede editar.. AadiryeditarDespliegalacajadedilogodeDefinicin devariablesdeentrada.Estolepermiteespecificaryaseauna nicadistribucindel@RISKoceldadehojadeclculoobien unrangodedistribucionesdel@RISKoceldasdelahojade clculoparaseranalizadas. RemoverRemuevecompletamentelasvariablesde entradadelanlisisdesensibilidadavanzado.Paraexcluir temporalmenteunavariabledeentradaogrupodevariables deentradadelanlisissinremoverlas,hagaclicsobrelacaja deverificacinenlalnearespectivadelalistapararemover lamarcadetalvariabledeentrada.

392

Anlisis de sensibilidad avanzado

Definicin de variable de entrada Comando de anlisis de sensibilidad avanzado


Define variables de entrada en un anlisis de sensibilidad avanzado
La caja de dilogo de definicin de variables de entrada le permite introducir el tipo de una variable de entrada, su nombre, un valor base y los datos que describen los posibles valores para la variable de entrada que usted desea probar en el anlisis de sensibilidad. Una simulacin completa ser ejecutada para cada valor que usted introduzca para una variable de entrada. Las opciones en la caja de dilogo de Definicin de variable de entrada Definicin se detallan en esta seccin:

Las opciones de la caja de dilogo de definicin de la variable de entrada incluyen: Tipo.Tipoespecificaeltipodevariabledeentradaqueusted estintroduciendo(yaseaunadistribucinounaceldadela hojadeclculo).Lasvariablesdeentradadeunanlisisde sensibilidadavanzadopuedensertantodistribucionesdel

Referencia: Comandos del @RISK

393

@RISKquehayansidointroducidasensusfrmulasenla hojadeclculocomotambinceldasdelahojadeclculo. Referencia.Lareferenciaespecificalalocalizacinenlahoja declculodesu(s)variable(s)deentrada.Siustedvaa seleccionarlasdistribucionesdevariable(s)deentrada(s) puedehacerclicsobreelbotn...,elcualabrirlacajade dilogodedistribucionesdel@RISKlistandotodaslas distribucionesentodaslashojasdeclculoabiertas.

Nombre.Leponenombreasu(s)variable(s)deentrada.Si ustedvaaseleccionarlasdistribucionesdevariablesde entrada,semostrarelnombrede@RISKexistenteparacada variabledeentrada.Siusteddeseautilizarunnombre distintoparaunadistribucin,simplementecambieel nombre@RISKalaadirunafuncinRiskNameala distribucinenExcel,oaleditarennombreenlaventanade modelodel@RISK.

Si usted va a seleccionar celdas de la hoja de clculo como variables de entrada, el nombre de una variable de entrada singular puede ser introducido directamente en la entrada de nombre. Cuando usted ha seleccionado un rango de variables de entrada, la entrada de Nombre muestra los nombres de cada celda, separados por comas.

394

Anlisis de sensibilidad avanzado

Estos nombres pueden ser editados al introducir en la caja (manteniendo el formato de separacin por comas) o al hacer clic sobre el botn , el cual abre la caja de dilogo de Nombres de celda de anlisis de sensibilidad.

Los nombres de celda se definen en la caja de dilogo de definicin de variables de entrada solamente para propsitos del Anlisis de sensibilidad avanzado. Estos nombres son utilizados en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK y en los reportes generados por el Anlisis de sensibilidad avanzado. Sin embargo, estos nombres de celda no se vuelven parte de su modelo de Excel. ValorBase.ElValorBaseesutilizadoparadeterminarla secuenciadevaloresparairpasoapasoalolargodeuna variabledeentradaycomounpuntodereferenciaenel grficodePorcentajedeCambio.ElValorBasees particularmenteimportantecuandousteddeseaaplicarel TipodePasoqueconsisteenuncambiosobrelabase,tal como+/PorcentajedeCambiosobrelaBase.Pordefecto,El valorbaseeselvalorqueunadistribucinoceldaevala cuandoelExcelrecalculalahojadeclculo,peroustedpuede cambiarloaunvalordistinto.Nota:Sisudistribucinocelda evalaun0yelvalorbasesedefineenAuto,usteddeber introducirunvalorbasedistintodecerosisevaautilizarla opcinde+/PorcentajedeCambiosobrelaBase.

Referencia: Comandos del @RISK

395

Variacin

Las opciones de Variacin describen el tipo de variacin que usted utilizar para seleccionar los valores que sern probados para su(s) variable(s) de entrada. Durante un anlisis, las variables de entrada irn paso a paso a lo largo de un rango de valores posibles y se ejecutar una simulacin completa para cada paso. La Variacin define la naturaleza de este rango ya sea un % de Cambio sobre la Base, un cambio sobre el valor base, valores a lo largo de un rango, percentiles de distribucin, tabla de valores o tabla de un rango de Excel. Estos diferentes enfoques respecto de la variacin proveen de una gran flexibilidad a la hora de describir los valores a ser evaluados para una variable de entrada. Dependiendo del mtodo de variacin que usted seleccione, la informacin de entrada para definir el rango real y los valores paso a paso cambiarn (tal y como se muestra abajo en la caja de dilogo de definicin de variable de entrada). Cada mtodo de Variacin y su rango asociado y sus valores de entrada se describen ac: %decambiosobrelabase.Conestemtododevariacin,el primeryelltimovalorenlasecuenciadepasosseobtienen alincrementar,odisminuirelValorBasedelavariablede entradaporelvalorporcentualespecificadoenlasentradas deCambio%mnimoyCambio%mximo.Losvalores intermediosseencuentranenintervalosigualesconel nmerodevaloresaserevaluadosdefinidosporel#de pasos.

396

Anlisis de sensibilidad avanzado

Cambiosobreelvalorbase.Conestemtododevariacin,el primeryelltimovalordeunasecuenciadepasosse obtienenalaadirsobreelValorBaselosvalores especificadosenlasentradasdeCambiomnimoyCambi mximo.Losvaloresintermediosseencuentranenintervalos igualesconelnmerodevaloresaserevaluadosdefinidos porel#depasos.

Valoresalolargodeunrango.Conestemtodode variacin,lasecuenciadevaloresiniciaenunMnimoy finalizaenunMximo.Losvaloresintermediosse encuentranenintervalosigualesconelnmerodevaloresa serevaluadosdefinidosporel#depasos.

PercentilesdeDistribucin.Estemtododevariacinsloes utilizadocuandoelTipodelavariabledeentrada seleccionadaesDistribucin.Ustedespecificapasoscomo percentilesdeladistribucindel@RISKseleccionadayusted puededefinirhasta20pasos.Duranteelanlisis,lavariable deentradaserfijadaenelvalordelpercentildelamisma formaenqueescalculadadesdelavariabledeentradade distribucinintroducida.

Referencia: Comandos del @RISK

397

TabladeValores.Conestemtododevariacin,usted introduceunasecuenciadevaloresparairpasoapaso, directamenteenlatabladelaporcinderechadelacajade dilogodeDefinicindelavariabledeentrada.ElValorBase noesutilizadocomounvalorespecficoqueustedintroduce paraevaluardistintosvalores.

TabladeRangodeExcel.Conestemtododevariacin,la secuenciadevaloresparairpasoapasoseencuentraenel rangoespecificadodeceldasdelahojadeclculointroducido enelRangodeExcel.Esterangopuedecontenercualquier cantidaddevalores;sinembargo,esimportanterecordarque seejecutarunasimulacincompletaparacadavalordel rangoreferenciado.

398

Anlisis de sensibilidad avanzado

Aadir nombres de anlisis

Al hacer clic sobre el botn de Aadir Nombres de Anlisis, se puede aadir un nombre descriptivo a cada valor de variable de entrada que ser evaluada durante un Anlisis de sensibilidad avanzado. Este nombre ser utilizado para identificar la corrida de la simulacin cuando se fija en un valor en particular una variable de entrada. Estos nombres harn que sus reportes sean ms fciles de entender y le ayudarn a identificar simulaciones individuales cuando se revisan los resultados en la ventana de Resultados Resumen de @RISK.

La caja de dilogo de Nombres del anlisis de sensibilidad le permite introducir un nombre para la simulacin que se est ejecutando para cada paso del valor de la variable de entrada. El nombre por defecto que el @RISK crea se muestra originalmente y usted puede cambiarlo segn lo desee.

Referencia: Comandos del @RISK

399

Opciones Comando de anlisis de sensibilidad avanzado


Define la opciones de anlisis para un anlisis de sensibilidad avanzado
La caja de dilogo de opciones de sensibilidad le permite seleccionar el estadstico de la variable de salida que usted desea evaluar durante un anlisis de sensibilidad, identifica los reportes que usted desea generar y especifica el comportamiento de las funciones Simtable del @RISK en el anlisis.

La caja de dilogo de opciones de sensibilidad es invocada al hacer clic en el botn de Opciones desde la caja de dilogo principal del Anlisis de sensibilidad avanzado. Las selecciones en la caja de dilogo incluyen: EstadsticoderastreoLepermiteespecificarelestadstico enparticularqueusteddeseamonitorearparalavariablede salidadel@RISKdurantecadasimulacin.Losgrficosy reportesdecomparacindelanlisismostrarnelcambioen elvalordelestadstico,simulacintrassimulacin. ReportesLepermiteseleccionarcualesreportesdeanlisis serngeneradosalfinaldelacorridadesensibilidad.Estos incluyenReporteresumen,grficocajasbigotes,grficosde variablesdeentrada,reporterpido,grficosdepercentil, grficosdeporcentajedecambioygrficosdetornado.Para
Anlisis de sensibilidad avanzado

400

mayorinformacinsobrecadaunodeestosreportes,vase Reportesenestaseccin. La seccin de Posicionar reportes le permite posicionar sus resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
Incluir funciones de Simtable como variables de entrada para analizar

NuevolibrodetrabajoTodoslosreportesson posicionadosenunnuevolibrodetrabajo LibrodetrabajoactivoTodoslosreportesson posicionadosenellibrodetrabajoconsumodelo

Si se ejecuta un anlisis de sensibilidad en hojas de clculo que incluyen funciones RiskSimtable, esta opcin causa que los valores especificados por estas funciones se incluyan en el anlisis. Si se selecciona Incluir funciones de Simtable como variables de entrada para analizar, los libros de trabajo abiertos sern revisados para encontrar funciones RiskSimtable. El anlisis de sensibilidad avanzado ir entonces a travs de los valores especificados en los argumentos de la funcin RiskSimTable, ejecutando una simulacin completa para cada valor. Los reportes generados despus de la corrida mostrarn la sensibilidad del estadstico de la variable de salida tanto para: 1) La variacin de las variables de entrada definidas en la caja de dilogo del Anlisis de sensibilidad avanzado caja de dilogo y 2) La variacin de los valores de las funciones Simtable. Esta opcin es particularmente importante si se corre un anlisis de sensibilidad avanzado en un modelo del @RISK que fue definido para mltiples simulaciones. Las capacidades del SimTable y las mltiples simulaciones del @RISK son frecuentemente utilizadas para analizar cmo los resultados de simulacin cambian cuando el valor de una variable de entrada cambia, por medio de la simulacin, utilizndose la funcin Simtable. Este anlisis es similar al que se lleva a cabo por el anlisis de sensibilidad avanzado. Simplemente al seleccionar la opcin Incluir funciones Simtable como variables de entrada a analizar, y al ejecutar un anlisis de sensibilidad avanzado, un modelo con mltiples simulaciones puede obtener el beneficio de todos los reportes y grficos del anlisis de sensibilidad avanzado sin necesidad de mayores definiciones o ajustes. Para mayor informacin sobre la funcin RiskSimtable funcin, vase la seccin Referencia Funciones del @RISK: Funciones en este manual.

Referencia: Comandos del @RISK

401

Analizar Comando de anlisis de sensibilidad avanzado


Ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
Cuando se hace clic sobre el botn de Analizar , el anlisis de sensibilidad avanzado le informa al usuario del nmero de simulaciones, iteraciones por simulacin y nmero de iteraciones totales. En este punto, el anlisis puede ser cancelado.

Cuando se desea un anlisis ms rpido y pequeo, el botn de Cancelar le otorga al usuario la oportunidad de cambiar el # de Iteraciones por simulacin en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin, el nmero de Variables de entrada a analizar o el nmero de valores en la secuencia asociada con cada una de las variables de entrada (esto es, el # de pasos o tems en la tabla). Cuando se ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado, las siguientes acciones ocurren para cada una de las variables de entrada en el anlisis: 1) Se sustituye un nico valor de paso para la variable de entrada por el valor existente en la celda o por la distribucin del @RISK, en la hoja de clculo. 2) Se ejecuta una simulacin completa del modelo. 3) Los resultados de simulacin, para la variable de salida rastreada en la Celda a monitorear, se recolectan y almacenan. 4) Este proceso se repite, hasta que se haya ejecutado una simulacin para cada paso posible para la variable de entrada. Los resultados del anlisis de sensibilidad tambin estn disponibles en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK. Usted puede analizarlo con ms cuidado utilizando las herramientas disponibles en esta ventana.
402 Anlisis de sensibilidad avanzado

Reportes

Los reportes del anlisis de sensibilidad avanzado incluyen: Resumen Grficodecajasbigotes Grficosdevariablesdeentrada Reportesrpidos Grficosdepercentil Grficodeporcentajedecambio Grficodetornado

Cada uno de estos reportes es generado en Excel, ya bien en el libro de trabajo con su modelo o en un nuevo libro de trabajo. Estos reportes se detallan en esta seccin.
Resumen

El reporte Resumen describe los valores asignados a las variables de entrada analizadas y el correspondiente estadstico de la variable de salida monitoreada: media, mnimo, mximo, moda, mediana, desviacin estndar, varianza, curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y percentil 95.

Referencia: Comandos del @RISK

403

Grficos de variables de entrada y grfico de cajas-bigotes

Los Grficos de variables de entrada identifican cmo el estadstico de simulacin rastreado cambi cuando se ejecutaron las simulaciones para cada uno de los valores de los pasos seleccionados para una variable de entrada. Estos grficos incluyen: GrficolinealGraficaelvalordelestadsticode simulacinrastreadoparalavariabledesalidaversuselvalor utilizadoparalavariabledeentradaparacadasimulacin. Existeunpuntoenelgrficolinealparacadasimulacin ejecutadacuandoelanlisisdesensibilidadavanzadofue ejecutndosepasoapasoalolargodeunavariablede entradaenparticular. DistribucinacumuladasuperpuestaMuestrala distribucinacumuladaparalavariabledesalida,encada corridadesimulacinparacadavalordepasoparalavariable deentrada.Existirunadistribucinacumuladaparacada corridadesimulacin,mientrasqueelanlisisdesensibilidad avanzadofuellevndoseacaboalolargodeunavariablede entradaenparticular. GrficodecajasbigotesGeneraunavisualizacingeneral deunadistribucindeunavariabledesalida,paracada corridadesimulacinparalavariabledeentrada, describiendolamedia,medianaypercentilesconvalores extremos(outliersporsudenominacineningls).Existirun grficodecajasbigotesparacadacorridadesimulacin cuandoelanlisisdesensibilidadavanzadofueavanzandode pasoenpasoalolargodeunavariabledeentradaen particular.Paramayorinformacinsobrelosgrficosde cajasbigotes,vaseAnlisisdeestrsenestemanual.

404

Anlisis de sensibilidad avanzado

Reporte rpido

El Reporte Rpido provee de resmenes de una sola pgina del anlisis de sensibilidad avanzado como un todo o para una sola variable de entrada en un anlisis de sensibilidad avanzado. Estos reportes estn diseados para ajustare a una sola pgina.

Referencia: Comandos del @RISK

405

Grfico de porcentaje de cambio

El Grfico de porcentaje de cambio grafica el estadstico de la Celda a monitorear versus cada una de las variables de entrada seleccionadas como un porcentaje de cambio con respecto a la base. El valor de la variable de entrada en el eje X se calcula al comparar cada variable de entrada evaluada con el valor base introducido para la variable de entrada.

Grficos de percentil

El Grfico de percentil muestra el estadstico de la Celda a monitorear versus los percentiles de cada una de las distribuciones del @RISK que fueron seleccionadas para el anlisis con el tipo de paso denominado Percentiles de Distribucin. Nota: Slo las variables de entrada que fueron distribuciones del @RISK sern desplegadas en este grfico.

406

Anlisis de sensibilidad avanzado

Tornado

El Grfico de tornado muestra una barra para cada una de las variables de entrada definidas en el anlisis, mostrando los valores mnimo y mximo que el estadstico de la Celda a monitorear adquiere a medida que los valores de la variable de entrada se modifican.

Referencia: Comandos del @RISK

407

408

Anlisis de sensibilidad avanzado

Comandos de resultados
Comando de visualizar resultados
Enciende el modo de visualizar resultados cuando un grfico de resultados de simulacin se despliega cuando se selecciona una celda en Excel
El modo de visualizar resultados le permite ver un grfico de resultados de simulacin en Excel, simplemente al hacer clic sobre la celda de inters en su hoja de clculo. Alternativamente, presione la tecla de <Tabulador> para mover el grfico entre varias celdas de variables de salida con resultados de simulacin en los libros de trabajo abiertos. En modo de vista, el @RISK desplegar grficos de resultados de simulacin a medida que usted hace clic o tabulador a las celdas en su hoja de clculo, de la siguiente manera: Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade simulacin(ocontieneunafuncindedistribucinsimulada), el@RISKdesplegarungrficodesudistribucinsimulada. Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin, semostrarunamatrizdediagramadedispersinmatrizde lascorrelacionessimuladasentrelasvariablesdeentradaen lamatriz.

Referencia: Comandos del @RISK

409

Si se selecciona la configuracin de simulacin, Despliegue de resultados automtica mostrar grfico de variable de salida, este modo estar activo al finalizar la corrida.

Para salir del modo de visualizar resultados, simplemente cierre el grfico que apareci o haga clic sobre el cono de visualizar resultados en la barra de herramientas.

410

Comandos de resultados

Comando de Ventana de Resultados Resumen


Despliega todos los resultados de simulacin incluyendo estadsticos y grficos pequeos
La ventana de Resultados Resumen del @RISK muestra los resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticos resumen para sus celdas con variables de salida simuladas y para las variables de entrada de distribucin. Igual que con la ventana de modelo, usted podr: Arrastrarysoltarcualquiergrficopequeoyexpandirloen unaventanadetamaocompleto Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara utilizarelNavegadorGrficoydesplazarsealolargodelas celdasensulibrodetrabajoconvariablesdeentradade distribucin Personalizarcolumnasparaseleccionarculesestadsticos usteddeseadesplegar.

Referencia: Comandos del @RISK

411

Nota: Si un nombre de entrada o salida aparece en rojo en la ventana Resumen de Resultados, quiere decir que no se ha encontrado la celda referenciada del resultado simulado. Esto puede suceder si abre resultados de simulacin y no tiene abierto un libro de trabajo que se us en la simulacin, o ha eliminado la celda del libro de trabajo despus de ejecutar la simulacin. En este caso podr arrastrar un grfico de resultado para sacarlo de la ventana Resumen de Resultados; sin embargo, no podr ir a la celda y abrir un grfico.

412

Comandos de resultados

La ventana de Resultados Resumen y el Navegador Grfico

La ventana de Resultados Resumen est vinculada a sus hojas de clculo en Excel. Cuando usted hace clic sobre una variable de salida simulada o una variable de entrada en la tabla, las celdas en donde el resultado y su nombre estn localizadas se marcan en Excel. Si usted hace doble clic sobre un grfico pequeo en la tabla, el grfico de la variable de salida simulada o la variable de entrada ser desplegado en Excel vinculado a la celda en donde est localizado.

Comandos en la ventana de Resultados Resumen

Los comandos para la ventana de Resultados Resumen pueden ser accedidos al hacer clic sobre los conos desplegados en la parte inferior de la tabla, o al hacer clic derecho y seleccionar del men que aparece. Los comandos sern ejecutados sobre las filas seleccionadas activas en la tabla.

Referencia: Comandos del @RISK

413

Arrastrar y soltar grficos

Muchos grficos pueden ser construidos en el @RISK simplemente al arrastrar los grficos pequeos hacia afuera de la ventana de Resultados Resumen. Adicionalmente, se pueden hacer superposiciones a un grfico con solo arrastrar un grfico (o grfico pequeo) encima de otro grfico existente.

414

Comandos de resultados

Generando grficos mltiples

Se pueden crear grficos mltiples de una sola vez al seleccionar mltiples filas en la ventana de Resultados Resumen, y haciendo clic sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la ventana. A medida que usted edita un grfico en una ventana completa, el grfico pequeo en la ventana de Resultados Resumen se actualizar para almacenar los cambios que usted est realizando. De esta forma usted puede cerrar una ventana de grfico abierta sin perder las ediciones que haya realizado. Sin embargo, la ventana de Resultados Resumen posee un solo grfico pequeo para cada variable de salida simulada o para cada variable de entrada, y usted puede abrir mltiples ventanas de grficos de una sola variable de salida o variable de entrada. Solo se almacenan las ediciones para el grfico ms recientemente cambiado.

Referencia: Comandos del @RISK

415

Columnas desplegadas en la ventana de Resultados Resumen

Las columnas de la ventana de Resultados Resumen pueden ser personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar en sus resultados. El cono de Columnas en la parte inferior de la ventana despliega la caja de dilogo Columnas para la tabla.

Si usted selecciona valores percentiles en la tabla, el percentil real se introduce en la fila de Valor en el percentil introducido.

Nota: Las selecciones de columna se mantienen a medida que usted las modifica. Se pueden crear selecciones de columna separadas tanto para la ventana de Modelo @RISK como para la ventana de Resultados Resumen de @RISK.

416

Comandos de resultados

Cuando se enciende el Monitoreo de Convergencia en las Configuraciones de simulacin, la columna de Estado se aade automticamente como la primera columna en la ventana de Resultados Resumen. Esta despliega el nivel de convergencia para cada variable de salida. Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser editadas directamente en la tabla. Por medio de la utilizacin de estas columnas usted puede introducir valores objetivo especficos y/o probabilidades objetivo directamente en la tabla. Utilice el comando de Men de edicin Llenar hacia abajo para copiar rpidamente pvalores o x a lo largo de mltiples variables de salida o variables de entrada.

Referencia: Comandos del @RISK

417

Men de grficos

El men de Grficos se accede por medio de 1) hacer clic en el cono de grfico, en la parte inferior de la ventana de Resultados Resumen o bien, 2) al hacer clic derecho en la tabla. Los comandos seleccionados sern llevados a cabo en las filas seleccionadas de la tabla. Esto le permite realizar rpidamente grficos de mltiples resultados de simulacin desde su modelo. El comando automtico crea grficos utilizando el tipo por defecto (frecuencia relativa) para las distribuciones de resultados de simulacin.

418

Comandos de resultados

Men de copia y reportes

La ventana de Resultados Resumen puede ser copiada al bloque de notas, o exportada a Excel, utilizando los comandos en el men de Copia y Reportes. Adicionalmente, cuando esto sea apropiado, los valores en la tabla pueden ser llenados hacia abajo o bien copiados y pegados. Esto le permite rpidamente copiar los valores editables de P1 y X1. Los comandos en el men de Edicin incluyen: ReporteenExcel.Exportalatablaaunanuevahojade clculoenExcel. CopiarSeleccin.Copialaseleccinactualenlatablaal bloquedenotas. Copiarparrilla.Copiatodalaparrilla(solamenteeltexto;no losgrficospequeos)albloquedenotas. Pegar,Llenarhaciaabajo.Pegaollenadevaloreshaciala seleccinactivaenlatabla.

Referencia: Comandos del @RISK

419

Comando de estadsticas detalladas


Despliega la ventana de estadsticas detalladas
Al hacer clic en el cono de Estadsticas detalladas se despliegan las estadsticas detalladas de los resultados de simulacin para las celdas de variables de salida y de variables de entrada.

La ventana de estadsticas detalladas despliega estadsticos que fueron calculados para todas las celdas de variables de salida y para las variables de entrada de distribucin muestreadas. Adicionalmente se muestran los valores percentiles (en incrementos de 5 porc%) adems de la informacin de filtro y hasta 10 valores y probabilidades objetivo. La ventana de estadsticas detalladas puede ser pivoteada para que despliegue las estadsticas en columnas y las variables de salida y variables de entrada en filas. Para pivotear la tabla, haga clic sobre el cono de Pivotear tabla de estadsticos en la parte inferior de la ventana.

420

Comandos de resultados

Introduciendo valores objetivo en la ventana de estadsticas detalladas

Los objetivos en el @RISK pueden ser calculados para cualquier resultado de simulacin- ya sea una distribucin de probabilidad para una celda de variable de salida o bien una distribucin para una variable de entrada de distribucin muestreada. Estos objetivos identifican la probabilidad de obtener determinado resultado o bien de obtener un valor asociado a un nivel de probabilidad dado. Ya sean los valores o las probabilidades pueden ser introducidas en el rea de introduccin de objetivos en la parte inferior (o derecha, si se pivotea la tabla) de la ventana de estadsticas detalladas .

El rea de introduccin de objetivos se visualiza al navegar hacia abajo en la ventana de estadsticas detalladas hacia las filas de objetivo, donde se pueden introducir los valores y las probabilidades. Si un valor es introducido, el @RISK calcular la probabilidad de que se d un valor menor o igual al valor introducido. Si se selecciona la opcin del men de @RISK de Por Defectos de Desplegar percentiles acumulados descendentes, la probabilidad objetivo reportada se expresar en trminos de la probabilidad de que se exceda determinado valor objetivo. Si se introduce una probabilidad, el @RISK calcular el valor en la distribucin cuya asociada probabilidad acumulada iguala a la probabilidad introducida.

Referencia: Comandos del @RISK

421

Una vez que se ha introducido un valor objetivo o una probabilidad, ste puede ser rpidamente copiado a lo largo de un rango de resultados de simulacin con solo arrastrar el valor que usted desea introducir. Se muestra un ejemplo en la parte superior con la introduccin de un 99% de objetivo para cada una de las celdas de variables de salida en la ventana de estadsticas detalladas . Para copiar objetivos: 1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una sola celda en las filas respectivas de objetivo de la ventana de estadsticas detalladas. 2) Marque un rango de celdas a lo largo de la fila adyacente al valor introducido arrastrando el mouse a lo largo del rango. 3) Haga clic derecho y seleccione el comando de Men de edicin Llenar hacia la derecha y el mismo objetivo ser calculado para cada uno de los resultados de simulacin en el rango marcado.
Reporte en Excel

La ventana de estadsticas detalladas , como cualquier otra ventana del @RISK, puede ser exportada a una hoja de clculo Excel. Haga clic sobre el cono de Copie y reporte en la parte inferior de la ventana y seleccione Reporte en Excel para exportar la ventana.

422

Comandos de resultados

Comando de datos
Despliega la ventana de datos
Al hacer clic sobre el cono de Datos se despliegan los valores de los datos, calculados para las celdas de variables de salida y para las variables de entrada de distribucin muestreadas. Una simulacin genera un nuevo conjunto de datos para cada iteracin. Durante cada iteracin se muestrea un valor para cada variable de entrada de distribucin y se calcula un valor para cada muestra en cada celda de variable de salida. La ventana de datos despliega los datos de simulacin en una hoja de clculo donde puede ser analizada posteriormente o exportada a otra aplicacin para un anlisis posterior (utilizando los comandos de cono de Edicin) .

Los datos se despliegan para cada iteracin, para cada celda de variable de salida y para cada variable de entrada de distribucin muestreada. Al moverse a lo largo de la fila de la ventana de datos usted puede ver la combinacin exacta de variables de entrada muestreadas que condujeron a los valores mostrados de la variable de salida en cualquier iteracin en particular.

Referencia: Comandos del @RISK

423

Ordenando la ventana de datos

Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para mostrar aquellos valores clave en los cuales usted est interesado. Por ejemplo, usted podra ordenar para mostrar aquellas iteraciones en donde un error haya ocurrido. Tambin se puede ordenar para mostrar valores de cualquier resultado de manera creciente o decreciente. Opcionalmente, se pueden filtrar ciertos valores o errores. El ordenamiento puede ser combinado con la opcin de Paso de iteracin que fija al Excel en los valores de cualquier iteracin en la que usted podra estar interesado.

Caja de dilogo de ordenamiento de datos

La caja de dilogo de ordenamiento de datos controla cmo ser ordenada la ventana de datos.

424

Comandos de resultados

Las opciones de Ordenar por incluyen: Nmerodeiteracin.SeleccionaparamostrarTodaslas iteraciones(eldesplieguepordefecto),Iteracionesdonde ocurreunerroroIteracionesresidualesdespusdeaplicacin defiltro.ParamayorinformacinsobreFiltrosdeIteracin vaseelcomandodeFiltrosenestecaptulo.Laopcinde Iteracionesdondeocurreunerrorestilparacorregirun modelodesuserrores.Primero,ordeneparamostraraquellas iteracionesconerrores.Luego,useelcomandodePasode iteracinparahacerqueelExcelasumalosvalorescalculados paraesasiteraciones.Luego,naveguealolargodesulibrode trabajoenExcelparaexaminarlascondicionesdelmodelo quecondujeronalerror Resultadoespecfico.Cadacolumnaenlaventanadedatos (representandolosdatosparaunavariabledesalidaopara unavariabledeentradaensusimulacin)puedenser ordenadosindividualmente.Utiliceestaopcinparamostrar elvalormximoomnimoparaunresultado.Alseleccionar EscondervaloresfiltradosparaesteresultadooEsconder valoresdeerrorparaesteresultado,seescondenlas iteracionesparalascualeselresultadoseleccionadocontiene unvalordeerrorounvalorfiltrado.

Referencia: Comandos del @RISK

425

Paso de iteracin

Las iteraciones desplegadas en la ventana de datos pueden ser re ejecutadas paso a paso, actualizando el Excel con los valores que fueron muestreados y calculados durante la simulacin. Esto es til para investigar iteraciones con errores o iteraciones que condujeron a ciertos escenarios en las variables de salida. Para ir paso a paso a lo largo de las iteraciones: 1) Haga clic sobre el cono de Paso de iteracin en la parte inferior de la ventana de datos . 2) Haga clic en la fila en la ventana de datos con el #de iteracin con cuyos valores usted desea actualizar el Excel. Los valores muestreados, para todas las variables de entrada para esa iteracin se posicionarn en Excel y el libro de trabajo es recalculado. 3) Al hacer clic sobre la celda en la ventana de datos con el valor para una variable de salida o para una variable de entrada, en una iteracin se marca la celda con la variable de salida o con la variable de entrada en Excel.

Nota: Si su libro de trabajo en Excel ha sido modificado desde que se ejecut la corrida de la simulacin, los valores de iteracin que fueron calculados en la simulacin podran no concordar con aquellos calculados durante un Paso de Iteracin. Cuando esto sucede, el error se reporta en la Barra de ttulo de la ventana de datos.

426

Comandos de resultados

Comando de sensibilidades
Despliega la ventana de anlisis de sensibilidad
Al hacer clic sobre el cono de Anlisis de sensibilidad se despliegan los resultados del anlisis de sensibilidad para las celdas de variables de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada variable de salida con respecto a sus variables de entrada.

El anlisis de sensibilidad llevado a cabo sobre las variables de salida y sus asociadas variables de entrada, utiliza ya sea un anlisis de regresin multivariante paso a paso o bien un anlisis de correlacin de rdenes de jerarqua. Las variables de entrada de distribucin en su modelo se jerarquizan por su impacto sobre la variable de salida, cuyo nombre es seleccionado de la caja de lista tipo drop-down denominada Jerarquizar variables de entrada para variable de salida. El tipo de datos desplegado en la tabla Regresin (coeficientes), regresin (valores mapeados), correlacin (coeficientes) o Regresin y correlacin (coeficientes) se selecciona de la caja de lista tipo drop-down denominada Despliega variables significativas de entrada usando. Haga clic en el icono Grfico de Tornado para mostrar un grfico de tornado de los valores de la columna seleccionada. Nota: Al hacer clic en el encabezamiento de una columna se jerarquizan las entradas de la salida de la columna seleccionada.

Referencia: Comandos del @RISK

427

Anlisis de sensibilidad inteligente

Por defecto, el @RISK utiliza un anlisis de sensibilidad inteligente, al pre-analizar las variables de entrada basado en la precedencia de frmulas ligadas a las variables de salida en su modelo. Las variables de entrada, localizadas en frmulas que no contengan vnculos (por medio de las frmulas de su modelo) a una variable de salida, se eliminan del anlisis de sensibilidad, evitando de esta forma resultados errneos. Dos mtodos regresin multivariante paso a paso y correlacin de rdenes de jerarqua se utilizan para calcular los resultados del anlisis de sensibilidad, como se discute a continuacin. La regresin es simplemente un trmino para describir el ajuste de datos a una ecuacin terica. En el caso de regresin lineal, la variable de entrada datos se ajusta a una lnea. Usted puede haber escuchado del mtodo de mnimos cuadrados que es un tipo de regresin lineal. La regresin mltiple trata de ajustar conjuntos de datos de mltiples variables de entrada a una ecuacin plana que podra producir el conjunto de datos de la variable de salida. Los valores de sensibilidad retornados por el @RISK son una variacin normalizada de los coeficientes de regresin.

Qu es regresin lineal?

Qu es regresin multivariante paso a paso?

La regresin paso a paso es una tcnica para calcular los valores de regresin con mltiples valores de variables de entrada. Existen otras tcnicas para calcular regresiones mltiples, pero se considera a la tcnica de regresin paso a paso como preferible para un gran nmero de variables de entrada, ya que se remueven del modelo todas las variables que provean contribuciones insignificantes. Los coeficientes listados en el reporte de sensibilidad del @RISK son coeficientes de regresin normalizados asociados con cada una de las variables de entrada. Un valor de regresin de 0 indica que no existe relacin significativa alguna entre la variable de entrada y la variable de salida, mientras que un valor de regresin de 1 de -1 indica que un cambio de 1 -1 desviaciones estndar en la variable de salida por cada cambio de 1 desviacin estndar en la variable de entrada. El valor R cuadrado listado en la parte superior de la columna, es simplemente una medida del porcentaje de la variacin que es explicada por la relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60% entonces la regresin lineal no explica suficientemente bien la relacin entre las variables de entrada y las variables de salida, y debe utilizarse otro mtodo de anlisis.

428

Comandos de resultados

An cuando su anlisis de sensibilidad produzca una relacin con un valor de r cuadrado mayor, deben examinarse los resultados para verificar que los mismos sean razonables. Acaso alguno de los coeficientes posee una magnitud o signo inesperado?
Qu son valores mapeados?

Los valores mapeados son simplemente una transformacin del coeficiente beta de la regresin (coeficiente) a valores de magnitud real. El coeficiente beta indica el nmero de desviaciones estndar en que la variable de salida cambiar dado un cambio de una desviacin estndar en la variable de entrada (asumiendo que todas las otras variables permanecen constantes). La correlacin es una medicin cuantitativa de la fortaleza de la relacin entre dos variables. El tipo de correlacin ms comn es la correlacin lineal la cual mide la correlacin en lnea recta entre dos variables. El coeficiente de correlacin de orden de jerarqua retornado por el @RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlacin entre las variables; son independientes. Un valor de 1 indica una correlacin positiva completa entre las dos variables; cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el valor de la variable de salida tambin muestrear alto. Un valor de 1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables. Otros valores de correlacin indican correlacin parcial; la variable de salida es afectada por cambios en la variable de entrada seleccionada, pero podran estar afectados por otras variables tambin.

Qu es correlacin?

Qu es correlacin de orden de jerarqua?

La correlacin de orden de jerarqua calcula la relacin entre dos conjuntos de datos al comparar la jerarqua de cada valor dentro del conjunto de datos. Para calcular la jerarqua, los datos son ordenados desde el menor hasta el mayor y se le asignan nmeros (las jerarquas) que corresponden a la posicin relativa en el orden. Este mtodo es preferible a la correlacin lineal cuando no se conoce necesariamente la funcin de distribucin de probabilidad desde donde los datos fueron muestreados. Por ejemplo, si el conjunto de datos A est distribuido normalmente y el conjunto de datos B se encontraba distribuido log normalmente, la correlacin de orden de jerarqua producira una mejor representacin de la relacin existente entre los dos conjuntos de datos.

Referencia: Comandos del @RISK

429

Comparacin de mtodos

De esta forma entonces, cul medicin de sensibilidad se debera utilizar? En la mayora de los casos, el anlisis de regresin es la medida preferida. El enunciado la correlacin no implica causalidad se mantiene, en el sentido que una variable de entrada que est correlacionada a una variable de salida podra tener poco impacto sobre la variable de salida, an cuando est correlacionada con ella. Sin embargo, en casos en donde el valor R cuadrado reportado por la regresin paso a paso sea bajo, usted puede concluir que la relacin entre la variable de entrada y la variable de salida no es lineal. En este caso, se debera utilizar el anlisis de correlacin de rdenes de jerarqua para determinar la sensibilidad en su modelo. Si el valor r cuadrado reportado por la regresin paso a paso es alto, es fcil concluir que la relacin es lineal. Pero, como se ha mencionado anteriormente, debe siempre verificarse que las variables de regresin sean razonables. Por ejemplo, el @RISK podra reportar una relacin positiva significativa entre dos variables en el anlisis de regresin y una correlacin negativa significativa en el anlisis de rdenes de jerarqua. Este efecto se conoce como multicolinealidad. La multicolinealidad ocurre cuando variables independientes en un modelo estn correlacionadas entre s mismas as como tambin con respecto a la variable de salida. Desafortunadamente, la reduccin del impacto de la multicolinealidad es un problema complicado, pero usted podra tomar en consideracin eliminar la variable que causa la multicolinealidad de su anlisis de sensibilidad.

430

Comandos de resultados

Desplegando una matriz de diagrama de dispersin

Los resultados de un anlisis de sensibilidad pueden ser desplegados en una matriz de diagramas de dispersin. Un diagrama de dispersin es un grfico tipo x-y que muestra el valor de la variable de entrada muestreada versus el valor de la variable de salida calculada para cada iteracin de la simulacin. En la matriz de diagramas de dispersin los resultados jerarquizados del anlisis de sensibilidad se despliegan por medio de diagramas de dispersin. Para mostrar la matriz de diagramas de dispersin haga clic sobre el cono de Diagrama de dispersin en la esquina inferior izquierda de la ventana de sensibilidad.

Al utilizar las tcnicas de arrastre y posicionamiento, se puede arrastrar un diagrama de dispersin pequeo desde la matriz de diagramas de dispersin y expandirlo fuera de sta en una ventana con un grfico de tamao completo. Adicionalmente, se pueden crear diagramas de dispersin superpuestos al arrastrar grficos de dispersin pequeos desde la matriz y al posicionarlos encima de un diagrama de dispersin existente.

Referencia: Comandos del @RISK

431

Comando de Escenarios
Despliega la ventana de anlisis de escenarios
Si hace clic en el icono Escenarios se muestran los resultados de los anlisis de escenario de las celdas de salida. Se pueden introducir hasta tres escenarios por cada variable de salida. Los escenarios se muestran en la fila superior de la ventana de anlisis de escenario (con el ttulo Escenario=) o en la seccin Escenarios de la ventana Estadsticos Detallados. Los objetivos estn precedidos por los signos operadores > o < y se pueden especificar en trminos de percentiles o valores reales.

Qu es el anlisis de escenarios?

El anlisis de escenarios le permite determinar cules variables de entrada contribuyen significativamente hacia el alcance de un objetivo. Por ejemplo, cules variables contribuyen a ventas excepcionalmente altas? O bien, cules variables contribuyen a utilidades por debajo de $1,000,000? El @RISK permite definir escenarios objetivo para cada variable de salida. Usted podra estar interesado en el cuartil ms alto de los valores de la variable de salida de Ventas Totales, o el valor menor a 1 milln en la variable de salida de Utilidades Netas. Introduzca estos valores directamente en la fila de Escenarios de la ventana de anlisis de escenarios del @RISK para estudiar estas situaciones.

432

Comandos de resultados

Cuando se despliega la ventana de escenarios, el @RISK se fija en los datos creados por su simulacin del @RISK. Para cada variable de salida, se llevarn a cabo los siguientes pasos: 1) Se calcula la mediana y la desviacin estndar de las muestras para cada variable de entrada de distribucin para toda la simulacin. 2) Se crea un subconjunto conteniendo solo aquellas iteraciones en donde la variable de salida alcanza el objetivo definido. 3) Se calcula la mediana de cada variable de entrada para el subconjunto de datos. 4) Para cada variable de entrada, la diferencia entre la mediana de la simulacin (calculada en el paso 1) y la mediana del subconjunto (calculada en el paso 3) se calcula y se compara a la desviacin estndar de los datos de la variable de entrada datos (calculada en el paso 1). Si el valor absoluto de la diferencia en medianas es ms grande que de una desviacin estndar, entonces se denominar como significativo a la variable de entrada; de lo contrario, la variable de entrada se ignorar en el anlisis de escenarios. 5) Cada variable de entrada significativa encontrada en el paso 4 se listar en el reporte de escenarios.
Interpretando los resultados

De la explicacin anterior, usted sabe que el reporte de escenarios listar todas las variables de entrada que sean significativas hacia el alcance de determinado objetivo por sobre una variable de salida. Pero qu quiere decir eso exactamente? Por ejemplo, el @RISK podra indicarle que la variable de entrada del Precio de Lista es significativa a la hora de estudiar el cuartil superior de las Ventas Totales. As que usted sabe que cuando las Ventas Totales son altas, la mediana del Precio de Lista es significativamente distinta de la mediana del Precio de Lista para toda la simulacin.

Referencia: Comandos del @RISK

433

El @RISK calcula tres estadsticos para cada una de las variables de entrada de distribucin significativas en un escenario: Medianarealdelasmuestraseniteracionesquecumplenel objetivo.Lamedianadelsubconjuntodeiteracionesparala variabledeentradaseleccionada(calculadaanteriormenteen elpaso3).Ustedpuedecompararestevaloralamedianade lavariabledesalidaseleccionadaparatodalasimulacin(el percentil50%reportadoenelreportedeestadsticos). Percentilmedianodelasmuestrasenlasiteracionesque cumplenobjetivo.Elvalorpercentildelamedianadel subconjuntoenladistribucingeneradaparatodala simulacin(equivalenteaintroducirelsubconjuntocomoun valorobjetivoenelreportedelosestadsticosdel@RISK).Si estevaloresmenoral50%,lamedianadelsubconjuntoes menoralamedianadetodalasimulacin;siesmayoral50% lamedianadelsubconjuntoesmayoralamedianadetodala simulacin.

Usted podra encontrar que la mediana del subconjunto para el Precio de Lista es menor a la mediana para toda la simulacin (por eso el percentil es menor que 50%). Esto indica que un Precio de Lista mas bajo puede ayudarle a alcanzar una meta de altas ventas totales. Raznmostrandomedianaadesviacinestndaroriginal. Ladiferenciaentrelamedianadelsubconjuntoylamediana paratodalasimulacin,divididaentreladesviacinestndar delavariabledeentradaparatodalasimulacin.Unnmero negativoindicaquelamedianadelsubconjuntoesms pequeoquelamedianaparatodalasimulacin,unnmero positivoindicaquelamedianadelsubconjuntoesmsgrande quelamedianaparatodalasimulacin. Entremayorsealamagnituddeestarazn,mas significativaserlavariableenelalcancedelobjetivo deseado.

Probablemente otra variable de entrada, Nmero de Vendedores, es significativa hacia el alcance de altas Ventas Totales, pero su razn de mediana a desviacin estndar sea tan slo de la mitad de magnitud de la razn de la variable de entrada de Precio de Lista. Usted podra concluir que, an cuando el Nmero de Vendedores afecta su objetivo

434

Comandos de resultados

de altas Ventas Totales, el Precio de Lista es ms significativo y podra requerir de mayor atencin. Precaucin: El mayor peligro en el uso de los anlisis de escenarios es que los resultados del anlisis pueden ser engaadores, si el subconjunto contiene un pequeo nmero de puntos de datos. Por ejemplo, en una simulacin de 100 iteraciones y un objetivo de escenario de >90%, el subconjunto slo contendr 10 puntos de datos!
Edicin de los escenarios

Los escenarios predeterminados se pueden cambiar haciendo clic en el icono Editar Escenarios (de la ventana de grfico o de la ventana Escenarios) o haciendo doble clic en un escenario como >90% que se muestra en la primera fila de la ventana Escenarios.

Se pueden introducir tres escenarios por cada salida de la simulacin. Cada escenario puede tener uno o dos lmites. Si introduce dos lmites estar especificando un escenario que tiene un rango mnimo-mximo para la salida, como >90% y <99%. Cada lmite se puede especificar como percentil o como valor actual, como >1000000. Si no quiere usar un segundo lmite, djelo en blanco. Esto especifica que el segundo lmite es el valor mnimo de salida (se usa el operador <, como en <5%) o el valor mximo de salida (se usa el operador >, como en >90%). Nota: Los ajustes predeterminados de escenario se pueden introducir usando el comando Configuraciones de Aplicacin.

Referencia: Comandos del @RISK

435

Matriz de diagrama de dispersin en la ventana Escenarios

Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un diagrama de dispersin de tipo x-y con una superposicin. Este grfico muestra: El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida calculado en cada iteracin de la simulacin, superpuesto con un diagrama de dispersin del valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida calculado cuando el valor de salida cumple el escenario introducido.

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin. Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la ventana Escenarios. Nota: Slo se pueden superponer la misma entrada y salida, bajo diferentes escenarios, en un diagrama de dispersin que muestre los resultados de anlisis de escenario.

436

Comandos de resultados

Grficos de Tornado de Escenarios

Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede cuando la salida est por encima del percentil 90.

Referencia: Comandos del @RISK

437

Comando de Definir Filtros


Filtra valores de los clculos de estadsticos y grficos de simulacin
Se pueden introducir Filtros para cada celda de variable de salida seleccionada o para variables de entrada de distribucin de probabilidad muestreadas. Los filtros le permiten eliminar valores no deseados de los clculos estadsticos y de los grficos generados por el @RISK. Los filtros se introducen al hacer clic sobre el cono de Filtro en la barra de herramientas o, de forma alternativa, al hacer clic en el cono de Filtro mostrado en el grfico de resultado de simulacin o en la ventana de datos .

Se puede definir un filtro para cualquier variable de salida de simulacin o para cualquier variable de entrada de distribucin muestreada, tal y como se listan en la columna de nombres de la tabla de Configuraciones de Filtro. Al introducir un filtro se puede introducir un tipo, un tipo de valores (Percentiles o Valores), un valor mnimo permitido, un valor mximo permitido o un rango mnimo-mximo. Si las entradas de filtro Mnimo o de filtro Mximo se dejan en blanco, el rango de filtro no estar acotado en uno de los dos extremos permitiendo que el filtro, con slo un mnimo o un mximo filtre algo as como slo aquellos valores, iguales o mayores a un valor mnimo de 0.

438

Comandos de resultados

Los conos y opciones en la caja de dilogo de filtros incluyen: Mostrarsolovariablesdesalidaovariablesdeentradacon filtrosEnlacajadedilogodeFiltros,solosedespliegan aquellasvariablesdesalidaovariablesdeentradaparalos cualessehayanaplicadofiltros. MismofiltroparatodaslassimulacionesSisehan ejecutadomltiplessimulaciones,laopcindemismofiltro paratodaslassimulacionescopiaelprimerfiltrointroducido, paraunavariabledeentradaounavariabledesalida,alos resultadosparalamismavariabledeentradaovariablede salidaparatodaslasotrassimulaciones. AplicarSeaplicanlosfiltrostanprontocomoustedhaga clicsobreelbotndeAplicarenlacajadedilogodeFiltros. LimpiarFiltrosParaeliminartodoslosfiltrosactuales, hagaclicsobreelbotndeLimpiarfiltrosdelasfilas actualmenteseleccionadasenlatablayluegohagaclicsobre Aplicar.Parasimplementedeshabilitarunfiltro,pero dejandoelrangointroducidodefiltro,definaeltipodefiltro enApagado(off). FiltroestndarEstetipodefiltroesaplicadosolamenteala celdadelavariabledesalidaoalavariabledeentrada distribucindeprobabilidadmuestreada,paralacualelfiltro fueintroducido.Losvalorespordebajodelmnimo introducidooporencimadelmximointroducidose eliminandelosestadsticos,losclculosdesensibilidadyde escenariosparaelresultado,ynoseincluyenenlageneracin degrficosdelresultadodelasimulacin. FiltrodeiteracinEstetipodefiltroafectatodoslos resultadosdesimulacin.Alahoradeprocesarunfiltro globaldeiteracin,enprimerainstanciael@RISKaplicael filtroalaceldadelavariabledesalidaoalavariablede entradadistribucindeprobabilidadmuestreada,paraelcual elfiltrofueintroducido.Losvalorespordebajodelmnimo introducidooporencimadelmximointroducidose eliminandelosestadsticos,losclculosdesensibilidadyde escenariosparaelresultado,ynoseincluyenenlageneracin degrficosdelresultadodelasimulacin.Lasiteracionesque satisfacenlascondicionesdeestefiltroparalavariablede
439

Los tipos de filtros disponibles son:

Referencia: Comandos del @RISK

salidaolavariabledeentrada,sonentoncesmarcadasy todaslasotrasceldasdevariablesdesalidaodevariablesde entradadefuncionesdeprobabilidadmuestreadasson filtradasparaincluirsoloaquellosvaloresgeneradosenestas iteraciones.Estetipodefiltroesparticularmentetilcuando usteddesearevisarlosresultadosdesimulacin(paratodas lasvariablesdesalidaylasvariablesdeentrada)slopara aquellasinteraccionesquesatisfacenunacondicinespecfica defiltradotalcomoendondelaUtilidad>0.


Filtrando desde una ventana de grfico

Cuando usted hace clic en el cono de Filtro mostrado en el grfico de un resultado de simulacin, una caja de dilogo rpida se despliega la cual permite que usted defina un filtro justamente para ese resultado desplegado en el grfico. Cuando se filtra desde una ventana de grfico, simplemente defina el tipo de filtro y el tipo de valores a ser introducidos, el rango mnimo mximo y haga clic sobre Aplicar. El grfico se vuelve a mostrar (con nuevos estadsticos) y el nmero de valores utilizados (no filtrados) se muestra en la parte inferior del grfico. Como pasa con cualquier otro filtro, los valores introducidos por debajo del mnimo o por encima del mximo se eliminan de los estadsticos y de los clculos de sensibilidad y de escenarios para el resultado y no son incluidos en los grficos generados para el resultado de la simulacin. Si usted desea ver la caja de dilogo completa de Filtros listando todos los Filtros activos, haga clic sobre el botn de Mostrar todo.

440

Comandos de resultados

Comando de reportes de Excel


Selecciona los reportes sobre resultados de simulacin para generar en Excel

El comando de Reportes de Excel del @RISK selecciona los reportes a ser generados sobre los resultados activos de simulacin o sobre la definicin actual del modelo. Una variedad de distintos reportes de simulacin pre-construidos estn disponibles directamente en Excel al final de una simulacin. El Reporte Rpido es un reporte con los resultados de simulacin diseados para imprimirse en una pgina. Este reporte contiene un reporte de una sola pagina para cada variable de salida en una simulacin. Los otros reportes disponibles, empezando con el Resumen de resultados de variables de entrada, contienen la misma informacin como su equivalente en la ventana de Resultados Resumen o en otras Ventanas de Reportes. La localizacin de sus reportes se define utilizando el comando de Configuraciones de Aplicacin en el men de Utilitarios. Existen dos opciones para localizar sus reportes en Excel. Nuevolibrodetrabajo.Posicionalosreportesdesimulacin enunnuevolibrodetrabajocadavezquesegenerenlos reportes. Librodetrabajoactivo.Posicionalosreportesdesimulacin ennuevashojasdellibrodetrabajoactivocadavezquese generenlosreportes.

Para mayor informacin sobre ste y otros valores por defecto, vase el comando de Configuraciones de Aplicacin en este captulo.
Referencia: Comandos del @RISK 441

Hojas de plantilla

Usted puede utilizar las hojas de plantilla para crear sus propios reportes personalizados de simulacin. Los estadsticos y grficos de simulacin se posicionan en una plantilla utilizado las funciones de estadsticos del @RISK (tales como RiskMean) o la funcin de graficacin RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstico o una funcin de graficacin se localiza en una hoja de plantilla, los estadsticos y grficos deseados son luego generados al final de la simulacin en una copia de la hoja de plantilla para crear su reporte. La hoja de plantilla original con las funciones del @RISK permanece intacta para ser utilizada en la generacin de reportes para su prxima simulacin. Las hojas de plantilla son hojas convencionales de Excel. El @RISK las identifica al poseer un nombre que inicia con RiskTemplate. Estos archivos pueden tambin contener cualquier frmula estndar de Excel de forma tal que los clculos diseados a la medida puedan ser llevados a cabo utilizando los resultados de simulacin.

El archivo ejemplo Template.xls mostrado ac arriba contiene una hoja de plantilla. Usted puede revisar esta hoja para ver cmo definir sus propios reportes personalizados y hojas de plantilla.

442

Comando de reportes de Excel

Comando de permuta de funciones del @RISK


Permuta funciones del @RISK desde y hacia celdas con frmulas
Con el comando de permuta de funciones del @RISK, las funciones del @RISK pueden ser permutadas hacia y desde sus libros de trabajo. Esto facilita entregar modelos a sus colegas que no poseen el @RISK. Si su modelo es cambiado cuando las funciones del @RISK se permutan hacia afuera, el @RISK actualizar las localizacin y los valores estticos de las funciones del @RISK cuando stas sean permutadas de vuelta al modelo. El @RISK utiliza una nueva funcin de propiedad denominada RiskStatic para asistir en esta funcin de permuta. RiskStatic mantiene el valor que reemplazar a la funcin cuando sta sea permutada hacia afuera. Tambin especificar el valor que el @RISK retornar para la distribucin durante un reclculo convencional del Excel. Cuando se hace clic sobre el cono de Permuta de funciones del @RISK, usted puede inmediatamente permutar hacia afuera las funciones utilizando las configuraciones de permuta, o bien cambiar las configuraciones a ser utilizadas.

Referencia: Comandos del @RISK

443

El @RISK despus de la permuta de funciones

Cuando las funciones se permutan hacia afuera, se deshabilita la barra de herramientas del @RISK y si usted digita una funcin del @RISK sta no ser reconocida. Usted tambin puede seleccionar que el @RISK permute funciones hacia afuera automticamente cuando se guarda y se cierra un libro de trabajo y que automticamente se permute hacia adentro cuando se abre el libro de trabajo. La caja de dilogo de opciones de permuta le permite a usted especificar cmo operar el @RISK cuando se permutan hacia adentro y hacia afuera las funciones. Si su libro de trabajo es modificado, cuando las funciones del @RISK sean permutadas hacia afuera, el @RISK puede reportarle a usted cmo sern reinsertadas las funciones del @RISK hacia su modelo modificado. En la mayora de los casos, el @RISK ser capaz de manejar automticamente los cambios a su libro de trabajo cuando se permutan hacia afuera las funciones.

Opciones de permuta

Al hacer clic sobre el cono de Opciones de permuta (a la par del cono de Ayuda en la caja de dilogo de funciones de permuta del @RISK) se desplegar la caja de dilogo de opciones de permuta. Las opciones de permuta estn disponibles para: Permutarhaciaafuera(cuandoseremuevenlasfuncionesdel @RISK) Permutarhaciaadentro(cuandoseretornanlasfuncionesdel @RISKdevueltaasulibrodetrabajo)

444

Comando de permuta de funciones del @RISK

Opciones de permuta hacia afuera

Al permutar hacia afuera, el valor primario utilizado para reemplazar una funcin es su valor esttico. Tpicamente este es un valor en la frmula en su modelo que fue reemplazado por la funcin del @RISK. Este es almacenado en una distribucin del @RISK en la funcin de propiedad RiskStatic.

Si usted introduce una nueva distribucin usando la ventana de Definir Distribucin, el @RISK puede almacenar automticamente el valor que usted est reemplazando por una distribucin en la a Funcin de propiedad RiskStatic. Por ejemplo; si una celda C10 contiene el valor de 1000 en ella, como se muestra en la frmula: C10: =1000 Entonces, usando la ventana de Definir Distribucin, usted reemplaza este valor con una distribucin Normal con media de 990 y una desviacin estndar de 100. Ahora, la frmula de Excel ser: C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000)) Note que el valor original de la celda de 1000 ha sido retenido en la funcin de propiedad RiskStatic.

Referencia: Comandos del @RISK

445

Si un valor esttico no est definido (es decir, no est presente una funcin RiskStatic), un conjunto de distintos valores estn disponible para reemplazar las funciones del valor del @RISK. Estas se seleccionan en las opcin de Cuando no se define RiskStatic, use e incluyen: ValoresperadoCorregido,oelvalormedioesperadodela distribucinexceptoparadistribucionesdiscretas.Para distribucionesdiscretas,ladefinicindeValoresperado corregidoutilizarelvalordiscretoenladistribucinque seencuentremsprximoalvaloresperadoverdaderodel valorpermutado. Valoresperadoverdadero.Estaconfiguracincausaquelos mismosvaloresseanpermutadostalycomolohacelaopcin deValoresperadocorregido,exceptoenelcasode distribucionesdetipodiscretotalescomoDISCRETE, POISSONydistribucionessimilares.Paraestas distribuciones,elvaloresperadoverdaderoserutilizado comoelvalordepermuta,ancuandoelvaloresperado podranoocurrirparaladistribucinintroducida,esdecir,no esunodelospuntosdiscretosdeladistribucin. Moda,oelvalormodelodeladistribucin. Percentil,oelvalordepercentilintroducidoparacada distribucin.

446

Comando de permuta de funciones del @RISK

Opciones de permuta hacia adentro

Las opciones de permuta hacia adentro controlan la forma de cmo el @RISK reportar los cambios que har a su hoja de clculo, previo a la insercin de funciones de distribucin de vuelta hacia frmulas. Las frmulas de hoja de clculo y los valores pueden cambiados cuando las funciones del @RISK se permutan hacia afuera. Cuando se permuta hacia adentro, el @RISK identificar dnde debe re-insertar las funciones del @RISK y, si se desea, mostrar todos los cambios que realizar a sus frmulas. Usted puede verificar estos cambios para asegurarse que las funciones del @RISK retornen como usted las desea. En la mayora de los casos, la permuta hacia adentro es automtica, a medida que el @RISK captura todos los cambios hacia los valores estticos que fueron realizados cuando las funciones fueron permutadas hacia afuera. Tambin, de forma automtica, maneja las frmulas movidas y las filas y columnas insertadas. Sin embargo, si se eliminaron frmulas en lugares en donde funciones del @RISK estaban localizadas previamente cuando las funciones fueron permutadas hacia adentro, el @RISK le notificar de tales frmulas problema antes de permutar las funciones de vuelta hacia su modelo.

Las opciones de permuta hacia adentro respecto de funciones previas a la restauracin del @RISK, y de Pre visualizacin de cambios, incluyen: Todos.Conestaopcin,todosloscambiosaserrealizadosal modelosereportan,ancuandounafrmulaysuvalor permutadohaciaafueranohayansidocambiadoscuandolas funcionesdel@RISKfueronpermutadashaciaafuera. Slodondelasfrmulasyvaloresestticosfueron modificados.Conestaopcin,slosereportanloscambiosa
447

Referencia: Comandos del @RISK

serrealizados,queincluyenunvalorestticocambiadoouna frmula.Porejemplo,siladistribucinoriginaldel@RISK era: C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000)) Despus de la permuta hacia afuera, la frmula sera: C10: =1000 Si el valor de C10 fue cambiado mientras las funciones fueron permutadas hacia afuera a: C10: =2000 El @RISK permutara la siguiente funcin de vuelta al modelo, actualizando su valor esttico: C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(2000)) Si la opcin de permuta hacia adentro de Slo donde las frmulas y valores estticos fueron modificados fue seleccionada, el @RISK reportara esta cambio antes de hacer la permuta hacia adentro. Slodondelasfrmulasfueronmodificadas.Slolos cambiosaserrealizados,queincluyenunafrmulacambiada, sereportanconestaopcin.Porejemplo,siladistribucin originaldel@RISKestabaenlafrmula: C10: =1.12+RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000)) Despus de la permuta hacia afuera la frmula se vera: C10: =1.12+1000 Si la frmula para C10 fue cambiada cuando las funciones fueron permutadas hacia afuera: C10: =1000 El @RISK permutara las siguientes frmula y funcin de vuelta a: C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000)) Si se seleccionaron las opciones Slo donde las frmulas y valores estticos fueron modificados o bien Slo donde las frmulas fueron modificadas, el @RISK reportara este cambio previo a realizar la permuta hacia adentro. Ninguno.Nosereportancambiosaserrealizadosalmodelo yel@RISKautomticamentepermutahaciaadentrosegnsu recomendacindecambios.

448

Comando de permuta de funciones del @RISK

Pre visualizando cambios antes de realizar la permuta hacia adentro de funciones del @RISK

El @RISK crea un reporte que se puede utilizar para pre visualizar los cambios que sern realizados al libro de trabajo al permutar hacia adentro las funciones. El reporte incluye las frmulas Originales (antes de la permuta), original (despus de la permuta), las Actuales y las Recomendadas a ser permutadas hacia adentro.

Si se desea, usted puede editar la frmula Recomendada para ser permutada de vuelta hacia adentro, o alternativamente, seleccionar una de las otras frmulas desplegadas para ser utilizadas en la permuta de vuelta hacia adentro. Al seleccionar en el cono de Edicin el comando de Crear reporte a Excel en la parte inferior de la ventana, usted puede escoger la ceracin de un reporte en Excel sobre los cambios realizados al modelo.

Referencia: Comandos del @RISK

449

450

Comandos de utilitarios
Comando de Configuraciones de Aplicacin
Despliega la caja de dilogo de las Configuraciones de Aplicacin donde se pueden definir los valores por defecto del programa
Una amplia variedad de las configuraciones del @RISK pueden ser definidas como valores por defecto que sern utilizados cada vez que el @RISK se ejecute. Estos incluyen los colores de los grficos, los estadsticos a desplegar, la coloracin de las celdas de @RISK en Excel y otros.

Todas las ventanas y grficos del @RISK se actualizarn cuando las Configuraciones de Aplicacin son modificadas. De esta forma, las Configuraciones de Aplicacin constituyen una forma fcil para aplicar los cambios deseados a lo largo de las ventanas y grficos, abiertos durante una sesin del @RISK.
Referencia: Comandos del @RISK 451

Muchos de los valores por defecto se explican por s mismos y muchos reflejan las configuraciones encontradas en otras cajas de dilogo y pantallas del @RISK. Algunos valores por defecto que requieren de mayor aclaracin son los siguientes: PercentilesAscendentesodescendentes.Alseleccionar DescendentescomolosPercentilespordefectosealternanlos reportesdeestadsticosdel@RISK,losobjetivosylosvalores xypdelosgrficos,paradesplegarpercentilesacumulados descendentes.Pordefecto,el@RISKreportavaloresde percentilesentrminosdepercentilesdeprobabilidad acumuladaascendentes,obienlaprobabilidaddequeun valorsermenoroigualadeterminadovalordex.La seleccindePercentilesdescendentesprovocaqueel@RISK reportepercentilesacumuladosdescendentesola probabilidaddequeunvalorseamayoradeterminadovalor dex. La seleccin de Percentiles descendentes provoca tambin que el @RISK cambie el parmetro por defecto de introduccin de percentiles acumulados descendentes cuando se introducen parmetros alternativos en las distribuciones en la ventana de Definir Distribucin. En este caso, se especificar el porcentaje de cambio de un valor mayor que el valor introducido. InsertarValoresestticos.SiestosedefinecomoVerdadero, seinsertarautomticamenteunafuncinRiskStaticenlas distribucionesdel@RISKintroducidascuandoseusala ventanadeDefinirDistribucin.Enestecaso,cuandoun valorexistenteenunafrmuladeceldaesreemplazadopor unadistribucindel@RISK,elvalorquefuereemplazado serincluidoenlafuncindepropiedadRiskStatic. Mostrarlistadeventanas.Pordefecto,lalistadeventanas (desplegadacuandoseseleccionaelcomandodeVentanas delmendeUtilitarios),sedespliegaautomticamente cuandomsdecincoventanasde@RISKsemuestranen pantalla.Estevalorpordefectoyaseasuprimelalistade ventanas,ladespliegatodoeltiempoolepermitequesurja automticamente.

452

Comandos de utilitarios

Formateodeceldas.Sisedesea,ustedpuedeseleccionar aplicarelformatoaceldasensulibrodetrabajoendondese localicenlasvariablesdeentradayvariablesdesalidadel @RISK.Ustedpuedeseleccionarunafuente,bordeyfondode celda.

Formatopreferidodedistribucin.Especificaelformatoa serutilizadoporlosgrficosdedistribucindel@RISKpara lasvariablesdeentradayresultadosdesimulacindeun modelo.Siungrficoenparticularnopuedeserdesplegado enelformatopreferido,noseutilizaestaconfiguracin. Nmerodecurvasdedelimitador.Defineelnmeromximo debarrasdedelimitacin,mostradasenlapartesuperiordel grfico,endondecadabarraestasociadaconunacurvaenel grfico. ValoresMarcados.Definelosmarcadoresquepordefecto sernmostradosenlosgrficosqueusteddespliega. FormatodeNmeros.Defineelformatoaserutilizadopara losnmerosdesplegadosenlosgrficosymarcadores.La opcindeCantidadesconunidadesserefierealosvalores reportadostalescomoMediayDesviacinestndarque utilizanlasunidadesdelgrfico.Cantidadessinunidadesse
453

Referencia: Comandos del @RISK

refierealosestadsticosreportadostalescomoelndicede sesgoylaCurtosisquenoseexpresanenlasunidadesdel valorparaelgrfico.Nota:Siseseleccionaelformatode Moneda,stesloseaplicarcuandolaceldaenExcelparala variabledesalidaolavariabledeentradagraficadaest formateadacomoMoneda.


Configuraciones de la aplicacin para importar y exportar

Las Configuraciones de la Aplicacin de @RISK se pueden guardar en un archivo RiskSettings.RSF. Una vez guardado, este archivo se puede usar para establecer las Configuraciones de la Aplicacin que se van a usar en otra instalacin de @RISK. Para hacerlo: 1) Seleccione el comando Exportar a Archivo despus de hacer clic en el segundo icono de la parte inferior de la ventana Configuraciones de la Aplicacin. 2) Guarde el archivo RiskSettings.RSF. 3) Coloque el archivo RiskSettings.rsf en la carpeta RISK5 que est en Program Files\Palisade del sistema en el que quiere establecer las Configuraciones de la Aplicacin de @RISK. Normalmente, debe colocar el archivo RiskSettings.rsf en esa carpeta despus de una nueva instalacin de @RISK. Si el archivo RiskSettings.rsf est presente cuando @RISK est en funcionamiento, se usarn esas configuraciones de aplicacin y el usuario no podr cambiarlas. (El usuario s podr cambiar las configuraciones de simulacin) . El usuario puede cambiar configuraciones de aplicacin eliminando el archivo RiskSettings.rsf cuando @RISK no est en funcionamiento. El comando Importar de Archivo se puede usar para cargar configuraciones de aplicacin de un archivo RiskSettings.RSF que no se encuentra en la carpeta RISK5. Las configuraciones importadas se pueden cambiar, a diferencia de las configuraciones que se usan del archivo RiskSettings.RSF que se encuentra en la carpeta RISK5 bajo la carpeta Program Files\Palisade.

454

Comandos de utilitarios

Comando de Ventanas
Despliega la lista de ventana del @RISK
La Lista de Ventanas del @RISK despliega una lista de todas las ventanas @RISK abiertas y permite la activacin, ordenamiento y cierre de tales ventanas.

Al hacer doble clic sobre cualesquiera de las ventanas en la lista se activar tal ventana. Cualquiera o todas las ventanas pueden ser cerradas al hacer clic sobre el cono rojo de Cerrar Ventana.

Referencia: Comandos del @RISK

455

Comando de Abrir Archivo de Simulacin


Abre un archivo tipo .RSK5 de Resultados y grficos de simulacin
Pueden existir casos en los que usted desea almacenar los resultados de simulacin por medio de archivos externos .RSK5 de la misma forma que se realizaba en versiones anteriores del @RISK. A usted le convendra realizar esto si su archivo es muy grande y si no desea insertar tales datos en su libro de trabajo. Si usted guarda un archivo .RSK5 en la misma carpeta, con el mismo nombre que el de su libro de trabajo, el mismo ser abierto automticamente cuando usted abra su libro de trabajo. En caso contrario, requerir utilizar el comando de Abrir archivo de simulacin en el men de Utilitarios para abrir un archivo .RSK5.

Para mayor informacin sobre cmo guardar y abrir resultados y grficos de simulacin, vase la seccin de este manual Guardando y Abriendo Simulaciones del @RISK.

456

Comandos de utilitarios

Comando de Limpiar Datos del @RISK


Limpia los datos seleccionados del @RISK de los libros de trabajo abiertos
El comando de Limpiar Datos del @RISK limpia los datos seleccionados del @RISK de los libros de trabajo abiertos.

Se pueden limpiar los siguientes datos: Resultadosdesimulacin.Estolimpialosresultadosdela simulacinactualdel@RISK,talycomosedesplieganenlas ventanasactivasdel@RISK. Configuraciones.Estolimpiacualquierconfiguracindel @RISKycualesquieranombresdefinidosenExcelqueestn siendoutilizadosporel@RISK. Definicionesdeajustededistribucin.Estolimpiacualquier definicinsobredistribucionesajustadastalycomose muestranenelAdministradordeAjustes. Funcionesdehojadeclculo.Estoeliminatodaslas funcionesdel@RISKdeloslibrosdetrabajoabiertos, reemplazndolosconsusValoresEstticososinose encuentraelValorEsttico,elvalordePermutahaciaAfuera talycomoseespecificenlacajadedilogodeOpcionesde Permuta.Sinembargo,estanoesunafuncindePermuta,ya queel@RISKnoescribirinformacindepermutaensulibro detrabajoparaserutilizadacuandosevuelvaaintentar permutarhaciaadentrolasfuncionesy,porlotanto,se perdertodalainformacindelmodelo.

Al seleccionar todas estas opciones se podr eliminar toda la informacin de @RISK de sus libros de trabajo abiertos.

Referencia: Comandos del @RISK

457

Comando de Descargar el complemento del @RISK


Descarga el complemento del @RISK desde el Excel
El comando de Descargar el complemento del @RISK descarga el @RISK cerrando todas las ventanas del @RISK.

458

Comandos de utilitarios

Guardando y abriendo simulaciones del @RISK


Abre y guarda Resultados de simulacin y Grficos
Los resultados de las simulaciones (incluyendo los grficos), se pueden almacenar directamente en su libro de trabajo, en un archivo .RSK5 externo o, tambin, en la Biblioteca de @RISK. Utilizando el comando Configuraciones de la Aplicacin del men Utilitarios, tambin puede seleccionar que @RISK guarde automticamente o nunca guarde los resultados de la simulacin, en el libro de trabajo. Es importante indicar que su modelo incluyendo funciones de distribucin y configuraciones de simulacin se guarda siempre cuando se guarda el libro de trabajo. Los informes de Excel de @RISK que se encuentran en hojas de trabajo de Excel tambin se guardan cuando se guarda su libro de trabajo de Excel correspondiente. Las opciones de Guardar Simulacin slo afectan a los resultados y grficos de la simulacin que se muestran en ventanas de @RISK como las ventanas de grficos, la ventana de Datos o la ventana Resumen de Resultados. Si se desea, el @RISK le preguntar si desea guardar sus resultados de simulacin cuando su libro de trabajo es guardado, tal y como se muestra ac:

El botn de Opciones de Guardar (segundo desde la izquierda) selecciona la localizacin para guardar los resultados.

Referencia: Comandos del @RISK

459

Las opciones en la caja de dilogo de Guardar resultados del @RISK incluyen: Librodetrabajosiendoguardado.Estaopcinespecificaque el@RISKalmacenartodoslosdatosdelasimulacinqueha sidoejecutada,incluyendolasventanasygrficosabiertosen ellibrodetrabajoqueestsiendoguardado.Sielcomandode ConfiguracionesdeAplicacindelmendeUtilitarios especificaqueel@RISKguardarautomticamentelas simulacionesasulibrodetrabajo(obiensiseseleccionala opcinenlacajadeHacerestoautomticamente),losdatosy grficosdel@RISKseguardarnysernabiertos automticamentecuandoustedguardeoabrasulibrode trabajo. ArchivoExterno.RSK5.Podranexistiroportunidadesen dondeustedquisieraalmacenarlosresultadosdesimulacin enarchivoexterno.RSK5,talycomosehacaenversiones anterioresdel@RISK.Ustedpodraquererhacerestosisu simulacinesmuygrandeyustednodeseaincorporartales datosensulibrodetrabajo.Alhacerclicsobreelbotnde opcinjustoalapardelnombredearchivo,ustedpuede especificarunnombredearchivoysulocalizacinparasu archivo.RSK5.Siustedguardaestearchivoenlamisma carpetaconlamismarazdeladesulibrodetrabajo,el mismoserabiertoautomticamentecuandoustedabrasu librodetrabajo.Encasocontrario,requerirutilizarel comandodeAbrirarchivodesimulacinenelmende Utilitariosparaabrirunarchivo.RSK5.

460

Guardando y abriendo simulaciones del @RISK

Noguardar.Conlaseleccindeestaopcin,el@RISKno guardarlosresultadosdesimulacin.Sinembargo,usted siemprepodrvolveraejecutarsusimulacinparavisualizar susresultadosdenuevo,amedidaquesumodelo incluyendofuncionesdedistribucinyconfiguracionesde simulacinsiempreseguardacuandosulibrodetrabajoes guardado. Hacerestoautomticamente.Estaopcinespecificaque ustedsiempreguardarsusdatosasulibrodetrabajoobien nolosguardar.Estoeslomismoqueseleccionarlaopcin delcomandoequivalentedeConfiguracionesdeAplicacin enelmendeUtilitarios.

Referencia: Comandos del @RISK

461

462

Guardando y abriendo simulaciones del @RISK

Comandos de Biblioteca
El comando de Utilitarios de Biblioteca despliega la biblioteca del @RISK. Las versiones del @RISK 5.5 Profesional e Industrial incluyen la biblioteca del @RISK una aplicacin separada de base de datos para compartir las variables de entrada de funciones de probabilidad del @RISK y para comparar los resultados de diferentes simulaciones. La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server para almacenar los datos del @RISK. Los diferentes usuarios en una organizacin pueden acceder a una biblioteca compartida del @RISK para poder acceder a: Variablesdeentradadefuncionesdeprobabilidadencomn, quehansidopredefinidasparaelusoenlosmodelosde riesgodelaorganizacin. Losresultadosdesimulacindedistintosusuariosenuna organizacin

Para mayor informacin sobre la biblioteca del @RISK, vase el captulo en este manual de Referencia: biblioteca del @RISK.

Aade Resultados a la Biblioteca


Aade resultados de simulacin a la biblioteca del @RISK
Los resultados de simulacin se almacenan en la biblioteca del @RISK al seleccionar el comando de Aadir Resultado a la Biblioteca bajo el cono de la biblioteca de la barra de herramientas del @RISK para Excel. A usted se le pedir que seleccione cules variables de salida en los resultados actuales usted desea desplegar en la biblioteca. Para mayor informacin sobre resultados en la biblioteca del @RISK, vase el captulo de este manual de Referencia: biblioteca del @RISK.

Mostrar Biblioteca
Despliega la biblioteca del @RISK
Al hacer clic en el cono de la barra de herramientas del @RISK de la biblioteca se despliega la ventana de la biblioteca del @RISK. Esto permite la revisin de las distribuciones actuales as como tambin de los resultados de simulacin.

Referencia: Comandos del @RISK

463

464

Comandos de Biblioteca

Comandos de Ayuda
Ayuda del @RISK
Se abre un archivo de ayuda en lnea para el @RISK
El comando de Ayuda de @RISK del Men de Ayuda abre el archivo principal de ayuda para el @RISK. Todas las funcionalidades y comandos del @RISK se describen en este archivo.

Manual en lnea
Se abre un manual en lnea para el @RISK
El comando de Manual en Lnea del Men de Ayuda abre este manual en formato PDF. Usted debe tener instalado el lector de Adobe Acrobat para visualizar el manual en lnea.

Comando de Activacin de Licencia


Despliega informacin de licenciamiento para el @RISK y permite el licenciamiento de versiones de prueba.
El comando de Activacin de Licencia del men de Ayuda despliega la caja de dilogo de Activacin de Licencia listando la versin y la informacin de licenciamiento para su copia del @RISK. Usando esta caja de dilogo usted tambin puede convertir una versin de prueba (trial por su nombre en ingls) a una copia licenciada. Para mayor informacin sobre licenciamiento de su copia del @RISK, vase el Captulo 1: Inicializando en este manual.

Comando Acerca de
Despliega la versin e informacin de derechos de autora del @RISK
El comando Acerca de del Men de Ayuda despliega la caja de dilogo de Acerca de listando la versin e informacin de derechos de autora para su copia del @RISK.

Referencia: Comandos del @RISK

465

466

Referencia: Grficos del @RISK


Las variables de entrada y los resultados de simulacin pueden ser fcilmente expresados por medio de grficos. Los grficos se muestran en muchos lugares del @RISK. Por ejemplo, la ventana de Resultados Resumen muestra grficos de tamao pequeo de los resultados de simulacin para todas sus variables de salida y variables de entrada. Al arrastrar un grfico pequeo hacia afuera de la ventana de Resultados Resumen se graficar en ventana completa un grfico para los resultados de simulacin, para la variable de salida o variable de entrada seleccionada. Tambin se despliegan Grficos cuando usted hace clic sobre una celda con una variable de salida o con una variable de entrada en una hoja de clculo en el modo de Visualizar resultados.

Visualizacin general
Ventanas flotantes y referenciadas

Los grficos en @RISK vienen en dos tipos de ventanas: VentanasFlotantes,queseposicionanporsmismassobreel Excel.Estasventanassonpermanentes,hastaqueusted decidacerrarlas. Ventanasreferenciadas,vinculadasaunacelda.Esteesel tipodeventanautilizadaenelMododevista.Solamenteuna deestasventanasseabrealavez,amedidaqueelgrfico cambiacuandounanuevaceldaesseleccionadaenExcel.

Utilizando los conos sobre el grfico usted puede desprender una ventana referenciada y convertirla en una ventana flotante, o revincular una ventana flotante a la celda que sta representa. El tipo de grfico desplegado puede ser cambiado, utilizando los conos en la parte inferior de la ventana de grfico. Adicionalmente, al hacer clic en el botn derecho del mouse sobre una ventana de grfico, se desplegar un men tipo pop-up con comandos que permiten el cambio de formato, el escalamiento, los colores, los ttulos y otras caractersticas del grfico.
Estadsticos y Reportes

Cada grfico creado por el @RISK se despliega en conjuncin con los estadsticos para la variable de salida o la variable de entrada que est graficando. Cada grfico y sus estadsticos pueden ser copiados al bloque de notas y pegados en su hoja de clculo. A medida que los grficos son transferidos, como ventanas de meta archivo, estos

Referencia: Comandos del @RISK

467

pueden ser redimensionados y anotados una vez pegados en la hoja de clculo. Usando el comando de Grfico en Excel, se pueden dibujar grficos en el formato grfico de Excel nativo. Estos grficos pueden ser cambiados o personalizados tal y como se hace con cualquier grfico de Excel.
Iconos en Grficos

Todas las ventanas de grficos de @RISK tienen una serie de iconos en la parte inferior izquierda que permiten controlar el tipo, formato y colocacin de los grficos. Tambin puede usar el icono Aumentar imagen para aumentar rpidamente el tamao de una regin del grfico.

468

Referencia: Grficos del @RISK

Formateando Grficos

Los grficos de @RISK utilizan un motor grfico diseado especficamente para procesar datos de simulacin. Los grficos pueden ser hechos a la medida y mejorados al gusto, con solo hacer clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo, para cambia el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo e introduzca el nuevo ttulo:

Referencia: Comandos del @RISK

469

Un grfico desplegado puede tambin ser hecho a la medida por medio de la caja de dilogo de Opciones de grfico. La personalizacin incluye colores, escalamiento, fuentes y estadsticos a desplegar. caja de dilogo. La caja de dilogo de Opciones de grfico se despliega al hacer doble clic sobre el grfico y al seleccionar el comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico.

La caja de dilogo de Opciones de grfico puede cambiar dependiendo del tipo de grfico que se est personalizando. Las opciones de grfico especficas a ciertos tipos de grficos se discuten en la seccin de referencias pertinentes a cada tipo de grfico.
Grficos de Mltiples Simulaciones

Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede construir un grfico para los resultados de las distribuciones para cada simulacin. Con frecuencia, es deseable poder comparar los grficos creados para el mismo resultado bajo distintas simulaciones. Esta comparacin muestra cmo el riesgo cambia para la distribuciones debido a la simulacin.

470

Referencia: Grficos del @RISK

Para crear un grfico que compara los resultados de una celda en mltiples simulaciones: 1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir el Nmero de Simulaciones en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin a un valor mayor que uno. Utilice la funcin RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo a travs de simulacin. 2) Haga clic sobre el cono de Seleccionar # de simulacin a desplegar en la parte inferior de la ventana desplegada de visualizacin. 3) Seleccione Todas las simulaciones para superponer grficos para todas las simulaciones para la celda seleccionada en el grfico. Para crear un grfico que compare los resultados de una celda distinta en mltiples simulaciones: 4) Haga clic sobre el cono de Superponer grfico en la parte inferior de la ventana desplegada de visualizacin despus de que se han ejecutado las mltiples simulaciones. 5) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea aadir al grfico. 6) Seleccione el # de simulacin para las celdas que usted desea superponer desde la caja de dilogo.

La caja de dilogo de Seleccionar Simulacin tambin est disponible en las ventanas de Reportes cuando usted desea filtrar el reporte para mostrar solamente aquellos resultados de una simulacin en particular.

Referencia: Comandos del @RISK

471

Histogramas y Grficos Acumulados


Un histograma o grfico acumulado muestra el rango de posibles resultados y su relativa probabilidad de ocurrencia. Este tipo de grfico puede ser desplegado en un histograma convencional o en forma de distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados tambin pueden ser desplegadas de forma acumulativa.

472

Referencia: Grficos del @RISK

Delimitadores

Al arrastrar los delimitadores desplegados en un histograma o en un grfico acumulado, se pueden calcular las probabilidades objetivo. Cuando se mueven los delimitadores, se muestran las probabilidades calculadas en la barra del delimitador encima del grfico. Esto es til para desplegar grficamente respuestas a preguntas tales como Cul es la probabilidad de ocurrencia de un resultado entre 1 milln y 2 millones? y Cul es la probabilidad de que ocurra un resultado negativo? Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de grficos superpuestos. La caja de dilogo de Opciones de grfico le permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a mostrar.

Referencia: Comandos del @RISK

473

Superposicin de Grficos para Comparacin

Muchas veces es til comparar varias distribuciones grficamente. Esto puede ser llevado a cabo utilizando grficos superpuestos.

Se aaden grficos superpuestos de la siguiente forma: HaciendoclicsobreelconodeAadirSuperpuestosobreun grficodesplegadoyluegoseleccionarla(s)celda(s)enExcel cuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico. Arrastrandoungrficoencimadeotroobienarrastrandoun grficopequeodesdelaventanademodeloolaventanade ResultadosResumenhaciaungrficoabierto.Unavezquese aadenlosgrficossuperpuestos,losestadsticosde delimitadordesplieganlasprobabilidadesparatodaslas distribucionesincluidasenelgrficosuperpuesto.

Nota: Un atajo para eliminar una curva superpuesta es hacer clic derecho sobre la leyenda de color para la curva que usted desea eliminar y al seleccionar el comando de Eliminar Curva.

474

Referencia: Grficos del @RISK

Superposicin de histograma y curvas acumulativas en un solo grfico

A veces es til mostrar el histograma y la curva acumulativa de una salida o entrada determinada en un mismo grfico. Este tipo de grfico tiene dos ejes Y, uno a la izquierda para el histograma y un eje Y secundario a la derecha para la curva acumulativa.

Para cambiar un grfico de densidad de probabilidad o de frecuencia relativa e incluir una superposicin acumulativa, seleccione la opcin Superposicin Acumulativa despus de hacer clic en el icono Tipo de Grfico de una ventana de grfico.

Referencia: Comandos del @RISK

475

Opciones de grfico Pestaa de Distribucin

La caja de dilogo de Opciones de Grfico se despliega al hacer clic derecho sobre un grfico y al seleccionar el comando de Opciones de grfico, o bien al hacer clic sobre el cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico. Para histogramas y grficos acumulados la Pestaa de Distribucin de las Opciones de grfico define el tipo de curva desplegada as como tambin las opciones de intervalizacin.

Las opciones de la Pestaa de Distribucin de las Opciones de grfico incluyen: FormatodeDistribucin.Cambiaelformatodela distribucindesplegada.Lasconfiguracionesincluyen:

Automtica.SeleccionalaFrecuenciaRelativaparalos grficosderesultadosdesimulacinylaDensidadde Probabilidadparagrficosdevariablesdeentrada tericasdedistribucin DensidaddeProbabilidadyFrecuenciaRelativa.Para loshistogramas,estasconfiguracionesrepresentanla unidaddemedidareportadaenelejey.LaFrecuencia Relativaeslaprobabilidaddeunvalorenelrangode ocurrenciadeunintervalo(observacionesenunrango/ totaldeobservaciones).LaDensidaddeProbabilidades lafrecuenciarelativadivididoentrelaanchuradel
Referencia: Grficos del @RISK

476

intervalo,asegurndosequelosvaloresenelejeyse mantienenconstantesamedidaqueelnmerode intervalossecambia.

ProbabilidadDiscreta.Graficaladistribucinalmostrar laprobabilidaddequecadavalorocurradentrodelrango mnimomximo.Estaconfiguracinseaplicaalos grficosquedespliegandistribucionesdiscretas,en dondeocurreunconjuntolimitadodevalores. AcumuladoAscendenteoAcumuladoDescendente. Despliegatantoprobabilidadesacumuladasascendentes (elejeymuestralaprobabilidaddequeunvalorsea menorqueunvalordeterminadoenelejex)olas probabilidadesacumuladasdescendenteselejeymuestra laprobabilidaddequeunvalorseamayorqueunvalor determinadoenelejex).

IntervalizacindeHistograma.Especificacmoel@RISK intervalizarlosdatosenelhistogramadesplegado.Las Configuracionesincluyen:

Mnimo.Defineelvalormnimoendondeseinicianlos intervalosdelhistograma.Automticoespecificaqueel @RISKiniciarlosintervalosdelhistogramabasadoenel mnimodelosdatosgraficados. Mximo.Defineelvalormnimoendondesefinalizanlos intervalosdelhistograma.Automticoespecificaqueel @RISKfinalizarlosintervalosdelhistogramabasadoen elmximodelosdatosgraficados. Nmerodeintervalos.Defineelnmerodeintervalos delhistogramaacalculadosalolargodelrangodeun grfico.Elvalorintroducidodebeestarenelrangoentre2 y200.LaconfiguracinAutomticocalculaelmejor nmerodeintervalosautilizarbasadoenunheurstico interno. Superpuestos.Especificacmoel@RISKalinearlos intervalosentredistribucionescuandosepresentanlos grficossuperpuestos.Lasopcionesincluyen:

Referencia: Comandos del @RISK

477

1) Histogramasingular,endondetodoelrangode datosminmaxentodaslascurvas(incluyendolos superpuestos)seintervalizaycadacurvadelgrfico utilizatalesintervalos.Estopermiteunafcil comparacindelosintervalosentrelascurvas. 2) Histogramasingularconlmitesajustados,elcuales elmismoqueeldelaopcindelHistogramasingular exceptoenlospuntosextremosdecadacurva.Se utilizanintervalosmspequeosomsgrandesen lospuntosextremosparaasegurarsedequecada curvanosevayamsdebajodesusvaloresdedatos mnimosoporencimadesumximo. 3) HistogramasIndependientes,endondecadacurva utilizaunaintervalizacinindependientebasadoen suspropiosvaloresdelosdatosmnimoymximo. 4) Automticoseleccionaentreelhistogramasingular conlmitesajustadosyloshistogramas Independientes,dependiendodelasuperposicinde losdatosentrelascurvas.Lascurvasconsuficientes datossuperpuestosutilizarnunhistogramasingular conlmitesajustados.

478

Referencia: Grficos del @RISK

Opciones de grfico Pestaa de Delimitadores

Para los histograma y grficos acumulados, la pestaa de Delimitadores en las Opciones de grfico especifica cmo se desplegarn los delimitadores dentro del grfico.

Referencia: Comandos del @RISK

479

Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas se muestran en la barra del delimitador encima del grfico. Los delimitadores pueden ser mostrados para cualquiera o para todas las curvas en un grfico.

480

Referencia: Grficos del @RISK

Opciones de grfico Pestaa de Marcadores

Para los histogramas y para grficos acumulados, la pestaa de Marcadores en las Opciones de grfico especifica cmo se desplegarn los marcadores en el grfico. Los marcadores muestran valores clave en un grfico.

Cuando se despliegan los marcadores, estos se incluyen en los grficos a la hora de que se copian a un reporte.

Referencia: Comandos del @RISK

481

Ajustando una Distribucin a un Resultado Simulado


Al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos en la esquina inferior izquierda de una ventana de grfico se ajustan funciones de probabilidad a los datos para el resultado simulado. Todas las opciones que pueden ser utilizadas cuando se ajustan distribuciones a los datos en una hoja de clculo de Excel estn disponibles para ajustar funciones de probabilidad a los resultados simulados. Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el Captulo 6: Ajustes de distribucin en este manual.

482

Referencia: Grficos del @RISK

Grficos de tornado
Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan una jerarquizacin de las variables de entrada de distribucin que impactan a una variable de salida. Las variables de entrada que poseen un mayor impacto sobre la distribucin de la variable de salida poseern las barras ms largas en el grfico. En el @RISK, existen tres mtodos disponibles para desplegar los grficos de tornado Coeficientes de Regresin, Regresin (valores mapeados) y coeficientes de correlacin. Los grficos de tornado de una salida se pueden mostrar seleccionando una fila, o filas, en la ventana de Resultados Resumen de @RISK, haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte inferior de la ventana y seleccionando una de las tres opciones de grfico de tornado. Tambin se puede convertir un grfico de distribucin de una salida simulada en un grfico de tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte inferior del grfico y seleccionando un grfico de tornado.
Tipos de Grficos de tornado

El @RISK posee tres tipos distintos de grficos de tornado Coeficientes de Regresin, Coeficientes de correlacin y Regresin Valores Mapeados. Para conocer ms acerca de cmo se calculan los valores desplegados para cada tipo de grfico de tornado, vase la seccin de Comando de Sensibilidades del captulo de Referencia: Comandos del @RISK. Para los grficos de tornado que muestran Coeficientes de Regresin y Coeficientes de correlacin, la longitud de la barra mostrada para cada variable de entrada de distribucin est basada en el valor del coeficiente calculado para la variable de entrada. Los valores mostrados en cada barra del grfico de tornado son los valores de los coeficientes. Hay un grfico de tornado adicional disponible para los resultados de anlisis de escenario. Este grfico de tornado se puede generar haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este grfico muestra las entradas clave que afectan a la salida cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede cuando la salida est por encima del percentil 90.

Referencia: Comandos del @RISK

483

Para los grficos de tornado que muestran los Valores mapeados de regresin, la longitud de la barra, mostrada para cada variable de entrada de distribucin corresponde a la cantidad de cambio en la variable de salida debido al cambio de +1 desviacin estndar en la variable de entrada. Los valores mostrados en cada barra del grfico de tornado son +1 desviaciones estndar de cambio en la variable de entrada. De esta forma, cuando la variable de entrada cambia en la cantidad mostrada dentro de la barra, la variable de salida cambiar en el valor asociado en el eje X con la longitud de la barra.

El nmero mximo de barras que se puede mostrar en un grfico de tornado es 16. Si quiere mostrar grficos de tornado con menos barras, use la configuracin Nmero Mximo de Barras en la caja de dilogo Opciones de Grfico. Para establecer un nmero mximo de barras predeterminado, use la configuracin Nmero Mximo de Barras en la caja de dilogo Configuraciones de Aplicacin. Nota: Si el grfico de tornado tiene muchas barras, puede que no haya suficiente espacio para mostrar una etiqueta para cada barra. En ese caso, simplemente arrastre una esquina del grfico para aumentar su tamao, lo cual le permitir mostrar ms etiquetas de barras.

484

Referencia: Grficos del @RISK

Grficos de Tornado de Escenarios

Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en grficos de tornado. Se puede generar un grfico de tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede cuando la salida est por encima del percentil 90.

Referencia: Comandos del @RISK

485

Diagramas de dispersin
El @RISK provee de diagramas de dispersin para mostrar la relacin entre una variable de salida simulada y las muestras de una variable de entrada de distribucin. Los diagramas de dispersin pueden ser creados de las siguientes formas: HaciendoclicsobreelconodeDiagramadedispersinenel grficodesplegadoyluegoalseleccionarla(s)celda(s)en Excelcuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico. Alseleccionarunoomsvariablesdesalidaovariablesde entradaenlaventanadeResultadosResumenyalhacerclic enelconodeDiagramadedispersin. Alarrastrarunabarra(representandolavariabledeentrada queusteddeseamostrareneldiagramadedispersin)dela variabledesalidadeungrficodetornado. Desplegandounamatrizdediagramadedispersinenla ventanadeAnlisisdesensibilidad(vaseelcomandode Sensibilidadesenestecaptulo) HaciendoclicenelMododevistadelamatrizdecorrelacin sedespliegaunamatrizdediagramadedispersin mostrandolascorrelacionessimuladasentrelasvariablesde entradacorrelacionadasenlamatriz.

Igual que como con otros grficos del @RISK, los diagramas de dispersin se actualizarn en tiempo real durante la ejecucin de una simulacin.

486

Referencia: Grficos del @RISK

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra los valores muestreado de la variable de entrada versus los valores calculados de la variable de salida para cada iteracin de la simulacin. Una elipse de confianza identifica la regin en donde, para determinado nivel de confianza, los valores x-y se encontrarn posicionados. Los diagramas de dispersin tambin pueden ser estandarizados de forma tal que los valores de mltiples variables de entrada puedan ser ms fcilmente comparados en un solo diagrama de dispersin.

Nota: Los diagramas de dispersin siempre se despliegan en ventanas flotantes, no en ventanas referenciadas.

Referencia: Comandos del @RISK

487

Superposicin de Diagrama de dispersin

Los diagramas de dispersin, como muchos otros grficos del @RISK pueden superponerse. Esto muestra cmo los valores de dos (o ms) variables de entrada se relacionan al valor de una variable de salida.

Tambin se pueden incluir mltiples variables de salida en una superposicin de diagrama de dispersin. Esto es til para examinar cmo la misma variable de entrada afecta diferentes variables de salida de simulacin.

En el diagrama de dispersin superior, la variable de entrada posee un gran impacto por sobre la variable de salida Utilidades netas / 2010 pero no posee impacto sobre la variable de salida Utilidades netas / 2011. Nota: Se pueden aadir superposiciones a los diagramas de dispersin al hacer clic en el cono de Aadir (con un signo de ms) mostrado en la parte inferior de la ventana de grfico.
488 Referencia: Grficos del @RISK

Opciones de grfico Pestaa de Dispersin

Para diagramas de dispersin, la Pestaa de Dispersin de las Opciones de grfico especifican si los valores desplegados en un diagrama de dispersin estarn estandarizados y las configuraciones para las elipses de confianza.

Las opciones en la Pestaa de Dispersin de las Opciones de grfico incluyen: Estandarizacin.Seleccionasilosvaloresdesplegadosenun diagramadedispersinsernestandarizados.Cuandolos valoresestnestandarizados,losmismossedesplieganen trminosdecambioendesviacionesestndarconrespectoa lamedia,envezdelosvaloresreales.Laestandarizacines particularmentetilcuandosedeseansuperponerdiagramas dedispersindesdediferentesvariablesdeentradade distribucin.Estopermiteunescalamientocomnentrelas variablesdeentrada,facilitandolascomparacionesdelos impactosporsobrelasvariablesdesalida.LosvaloresYde estandarizacinestandarizanlosvaloresdelasvariablede entrada,mientrasquelosvaloresXdeestandarizacin estandarizanlosvaloresdelasvariabledesalida.

Referencia: Comandos del @RISK

489

ElipsesdeConfianza(Asumiendounanormalbivariable subyacente)Unaelipsedeconfianzaesgeneradaalajustarla mejordistribucinnormalbivariantealconjuntodedatosxy representadosporeldiagramadedispersin.Laregin mostradaporlaelipseesaquellaparalaque,dadoelnivelde confianzaintroducido,unamuestradelanormalbivariante estarentalregin.Deestaforma,sielNiveldeConfianza esdel99%,existeun99%decertezadequelamuestradela mejordistribucinnormalvicarianteajustadaestardentro delaelipsedesplegada.

490

Referencia: Grficos del @RISK

Delimitadores de diagrama de dispersin

Los diagramas de dispersin tienen delimitadores de eje X e Y que se usan para mostrar el % del total de puntos de grfico que hay en cada cuadrante delimitado del grfico. Si tiene superposiciones en el diagrama de dispersin, el valor de % de cada diagrama tendr un cdigo de color. Como en los grficos de distribucin, el nmero de grficos de un grfico de superposicin con porcentajes se puede establecer en la pestaa Delimitadores de la caja de dilogo Opciones de Grfico. Si aumenta el tamao de una regin del diagrama de dispersin, el valor de % que se muestra en cada cuadrante representa el % del total de puntos de grfico que hay en el cuadrante visible (mientras que el total de puntos de grfico = el nmero total de puntos del grfico original sin aumentar) .

Nota: Arrastrando el punto de cruce de los delimitadores del eje X e Y permite ajustar ambos delimitadores al mismo tiempo.

Referencia: Comandos del @RISK

491

Grficos Resumen
El @RISK posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo largo de un grupo de variables de salida simuladas (o de variables de entrada). Estos son el grfico de Tendencia resumen y el Diagrama de caja. Cada uno de estos grficos puede ser construido de la siguiente forma: HaciendoclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte inferiordelaventanadegrficoyluegoalseleccionarla(s) celda(s)enExcelcuyosresultadosdeseaincluirenelgrfico. AlseleccionarlasfilasenlaventanadeResultadosResumen del@RISKparalavariablesdesalidaolavariablesde entrada,usteddeseaincluirenelgrficoresumen,yluego haciendoclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte inferiordelaventana(ohaciendoclicderechosobrelatabla) yalseleccionarTendenciaresumenoDiagramadecaja resumen.

Para un rango de salida, usted tambin puede hacer clic sobre el encabezado de Nombre de rango y seleccionar Grfico resumen. Los grficos de Tendencia resumen y Grfico de caja resumen pueden ser intercambiados entre s para mostrar un grfico resumen. Para cambiar el tipo de grfico a mostrar, simplemente haga clic sobre el cono apropiado en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico y seleccione el nuevo tipo de grfico.

492

Referencia: Grficos del @RISK

Nota: Se pueden agregar elementos al grfico resumen al hacer clic en el cono de Aadir (con un signo de ms) mostrado en la parte inferior de la ventana de grfico.
Tendencia resumen

El grfico de Tendencia resumen resume los cambios en mltiples funciones de probabilidad o sobre un rango de variable de salida. El Grfico resumen utiliza cinco parmetros de cada distribucin seleccionada la media, dos valores de bandas superior y dos valores de banda inferior y grfica los cambios en los cinco parmetros a lo largo del rango de variable de salida. Los valores por defecto para la banda superior son de +1 desviacin estndar y el percentil 95 de cada distribucin, mientras que los valores por defecto para la banda inferior son de -1 desviacin estndar y el percentil 5 de cada distribucin. Estos pueden ser modificados al utilizar las opciones de Pestaa de tendencia en la Caja de dilogo de Opciones de Grfico.

El Grfico resumen es particularmente til a la hora de desplegar los cambios del riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de variable de salida podra ser una fila completa de una hoja de clculo, tal como la Utilidad Anual. El Grfico resumen mostrara entonces las tendencias en las distribuciones de la utilidad ao con ao. Entre ms ancha sea la banda con respecto a la media, mayor ser la variabilidad de los resultados posibles. Cuando se genera un Grfico resumen, el @RISK calcula la media y cuatro valores de banda (tales como el 5to.y el 95vo. percentil) para cada celda en el rango de variable de salida graficado. Estos puntos son graficados como lneas superior e inferior. Luego se aaden los patrones entre los puntos para cada celda. La media y dos valores de banda para estos puntos aadidos se calculan por intrapolacin.

Referencia: Comandos del @RISK

493

Opciones de grfico Pestaa de Tendencia

Las Opciones de grfico Pestaa de tendencia especifica los valores a desplegar en las bandas del grfico de Tendencia resumen y los colores para tales bandas.

Las opciones en Opciones de grfico Pestaa de tendencia incluyen: Estadsticos.SeleccionalosvaloresdesplegadosparalaLnea Central,labandainternaylabandaexternadelgrficode Tendenciaresumengrfico.Lasconfiguracionesincluyen:

LneacentralseleccionalaMedia,MedianaoModa Bandainternaybandaexternaseleccionaelrangoque cadabandadescribe.Labandainternadebesersiempre msangostaquelabandaexternaestoes,usteddebe seleccionarunconjuntodeestadsticosqueincluyanun rangomayordeladistribucinparalabandaexterna versuslabandainterna.

Formateo.Seleccionaelcoloryelsombreadoutilizadopara cadaunadelastresbandasenelgrficodeTendencia resumen.

494

Referencia: Grficos del @RISK

Grfico de caja resumen

Un Grfico de caja resumen despliega un diagrama de caja para cada distribucin seleccionada para ser incluida en el grfico resumen. Un diagrama de caja (o grfico de cajas-bigotes) muestra una caja para un rango interno definido de la distribucin con lneas de bigotes mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea interna en la caja marca la localizacin de la media, mediana o moda de la distribucin.

Referencia: Comandos del @RISK

495

Opciones de grfico Pestaa de Cajas-Bigotes

Las Opciones de grfico Pestaa de Cajas-Bigotes especifica los valores usados para la Lnea Central, las Cajas y los Bigotes para cada caja del grfico resumen de caja y de los colores de las cajas.

Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Cajas Bigotes incluyen: Estadsticos.Seleccionalosvaloresdesplegadosparalalnea central,laCajaylosBigotesdeldiagramadeCaja.Las configuracionesincluyen:

LneacentralseleccionalaMedia,MedianaoModa Cajaseleccionaelrangoquecadacajadescribir.El rangoparalacajadebersersiempremsangostoque losbigotesestoes,usteddebeelegirunconjuntode estadsticosqueincluyanunrangomayordela distribucinparalosbigotesqueparalacaja. Bigoteseleccionalospuntosfinalesdelosbigotes.

Formateo.Seleccionaelcoloryelsombreadoutilizadoparala caja.

496

Referencia: Grficos del @RISK

Grficos resumen para Mltiples Simulaciones

Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede generar un grfico resumen para los conjuntos de resultados de distribuciones para cada simulacin. Frecuentemente, es deseable comparar los grficos resumen creados para las mismas distribuciones en diferentes simulaciones. Esta comparacin muestra cmo cambia la tendencia de los valores esperados y el riesgo para las distribuciones para cada simulacin. Para crear un grfico resumen que compare los resultados para un rango de celdas en mltiples simulaciones: 1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir Nmero de Simulaciones en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin en un valor mayor que uno. Utilice la funcin RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo por medio de simulacin. 2) Haga clic en el cono de Grfico resumen en la parte inferior de la ventana de Vista desplegada para la primera celda a ser aadida en el Grfico resumen. 3) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea aadir al grfico. 4) Seleccione Todas las Simulaciones desde la caja de dilogo.

Referencia: Comandos del @RISK

497

Grfico de resumen de un solo resultado en mltiples simulaciones

Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de una sola celda en mltiples simulaciones, siga los pasos anteriores pero en el Paso 3 seleccione slo una sola celda en Excel para el grfico de resumen. El grfico muestra los cinco parmetros de la distribucin de la celda (la media, dos valores superiores y dos valores inferiores de banda) en cada simulacin. Esto resume cmo cambia la distribucin de la celda en cada simulacin.

Los grficos de resumen de mltiples simulaciones tambin se pueden hacer seleccionando en la ventana Resultados de Resumen de @RISK las filas de las salidas y entradas (por simulacin) que desea incluir en el grfico de resumen. Luego, haga clic en el icono Grfico de Resumen en la parte inferior de la ventana (o haga clic con el botn derecho en la tabla) y seleccione Tendencia Resumen o Diagrama de Caja Resumen.

498

Referencia: Grficos del @RISK

Formateando Grficos
Los grficos del @RISK utilizan un motor de graficacin especficamente diseado para procesar datos de simulacin. Los grficos pueden ser personalizados y mejorados a cada requerimiento; se puede controlar los ttulos, leyendas, colores, escalamiento y otras configuraciones por medio de las selecciones en la Caja de dilogo de Opciones de Grfico . La Caja de dilogo de Opciones de Grfico se despliega al hacer clic derecho en un grfico y al seleccionar el comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico. Las opciones disponibles en las pestaas en la Caja de dilogo de Opciones de Grfico se describen aqu. Nota No todas las opciones estn disponibles para todos los tipos de grficos y las opciones disponibles pueden cambiar segn el tipo de grfico.
Opciones de grfico Pestaa de ttulo

Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Ttulo especifican los ttulos que sern desplegados en el grfico. Se dispone de una entrada para el ttulo principal del grfico y para la descripcin. Si usted no introduce un ttulo, el @RISK automticamente asignar uno para usted basndose en el(los) nombre(s) de las celdas de variable de salida o variable de entrada que se estn graficando.

Referencia: Comandos del @RISK

499

500

Referencia: Grficos del @RISK

Opciones de grfico Pestaa de ejes X- y Y

Las opciones de las pestaas de los ejes X e Y de Opciones de Grfico especifican el escalamiento y los ttulos de los ejes que se usarn en el grfico. Se puede aplicar un Factor de Escalamiento (como miles o millones) a los valores mnimo y mximo del eje, y se puede cambiar el nmero de marcas del eje. Tambin se puede cambiar el escalamiento del grfico directamente en el grfico arrastrando los lmites de un eje a una nueva posicin de mnimo y mximo. La Pestaa del Eje X de Opciones de Grfico de un grfico de distribucin se muestra a continuacin.

Nota: Dependiendo del tipo de grfico en uso, las opciones que aparecen en las pestaas de los ejes X e Y pueden ser diferentes, ya que hay disponibles diferentes opciones de escalamiento para los diferentes tipos de grficos (resumen, distribucin, dispersin, etc.).

Referencia: Comandos del @RISK

501

Opciones de grfico Pestaa de Curvas

Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Curvas especifican el color, estilo y valor de intrapolacin para cada curva en el grfico. La definicin de una curva cambia dependiendo del tipo de grfico. Por ejemplo, en un histograma o grfico acumulado, una curva est asociada con el grfico primario y con cada superposicin. En un grfico de dispersin, una curva est asociada con cada conjunto de datos X-Y mostrado en el grfico. Al hacer clic sobre una curva en las Curvas: se despliega una lista de las opciones disponibles para esa curva.

502

Referencia: Grficos del @RISK

Opciones de grfico Pestaa de Leyenda

Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Leyenda especifican los estadsticos a ser desplegados con el grfico.

Un nmero de estadsticos puede ser desplegado para cada curva en un grfico. Los estadsticos disponibles cambian dependiendo del tipo de grfico desplegado. Estos estadsticos son copiados con el grfico cuando ste es pegado a un reporte. Tambin estos se actualizan a medida que se ejecuta la simulacin. Para cambiar los estadsticos a desplegar con el grfico: 1) Desmarque la casilla de Automtico para permitir la personalizacin de los estadsticos desplegados 2) Marque la casilla junto a los estadsticos deseados 3) Haga clic sobre Redefinir para cambiar los valores de percentil que sern reportados, si se desea Para eliminar los estadsticos de un grfico: CambielasopcionesdeEstiloaLeyendasimple.

Para eliminar la leyenda y los estadsticos de un grfico: CambielaopcindeMostraraNunca.

Referencia: Comandos del @RISK

503

Opciones de grfico Pestaa de Otros

Las opciones de la pestaa Opciones de Grfico Otras especifican otras configuraciones disponibles para un grfico seleccionado. Estas incluyen el Esquema de Color Bsico que se va a usar y el formateo de los nmeros y las fechas que aparecen en el grfico. Los nmeros que aparecen en el grfico se pueden formatear para mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos de Nmeros que aparece en la pestaa Otras. Los nmeros disponibles para formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se muestra. Las fechas que aparecen en el grfico se pueden formatear para mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos de Fecha que aparece en la pestaa Otras. Las fechas disponibles para formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se muestra. Para los grficos de distribucin, los Estadsticos (sin unidades) se refiere a los estadsticos reportados tales como el ndice de sesgo y la Curtosis que no se expresan en las unidades de los valores del grfico. Los Estadsticos (con unidades) se refieren a los estadsticos reportados tales como Media y Desviacin estndar que utilizan las mismas unidades en las que est expresado el grfico.

504

Referencia: Grficos del @RISK

Formateando al hacer clic en el Grfico

Con frecuencia los grficos pueden ser formateados simplemente al hacer clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo, para cambiar el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo y digite el nuevo ttulo. Algunos tems que pueden ser formateados directamente en el grfico son: Ttulossimplementehagaclicsobreelttuloydigiteel nuevottulo. EscalamientodelejeXseleccioneelfinaldelalneadeleje ymuvalaparareescalarelgrfico. Eliminarunsuperpuestohagaclicderechosobrela leyendacoloreadadelacurvaqueusteddeseaeliminary seleccioneEliminarCurva.

Adicionalmente, el men desplegado cuando usted hace clic derecho sobre un grfico le permite un acceso rpido a algunos tems de formateo asociados con respecto a la localizacin de su clic.

Referencia: Comandos del @RISK

505

506

Referencia: Grficos del @RISK

Referencia: funciones del @RISK


Introduccin
El @RISK incluye funciones personalizadas que se pueden introducir en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para: 1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de distribucin del @RISK y funciones de propiedad de distribucin). 2) Definir salidas de simulacin (funcin RiskOutput) 3) Retornar resultados de simulacin hacia su hoja de clculo (funciones de estadsticos y grficos de @RISK) Este captulo de referencia describe cada uno de estos tipos de funciones de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos requeridos y opcionales de cada funcin.

Funciones de distribucin
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de Excel. Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20) en una celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los valores de esa celda sern generados por una distribucin uniforme con un mnimo de 10 y un mximo de 20. Este rango de valores reemplaza al valor fijo singular que se utiliza con las funciones de Excel. @RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin. Cada iteracin de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores de muestra generado por las funciones de distribucin de la hoja de clculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de clculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados.

Referencia: funciones del @RISK

507

Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribucin contienen dos elementos, un nombre de funcin y los valores de los argumentos de la misma, que aparecen entre parntesis. Una funcin de distribucin tpica sera la siguiente: RiskNormal(100;10) Para cada tipo de distribucin de probabilidad se utiliza una funcin de distribucin diferente. El tipo de distribucin es determinado por el nombre de la funcin. Los parmetros que delimitan la distribucin son los argumentos de la funcin. El nmero y tipo de argumentos de una funcin varan segn la funcin. Por ejemplo, RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica un nmero fijo de argumentos cada vez que se utiliza la funcin. En otros casos, como en el de la funcin DISCRETE, se especifica el nmero deseado de argumentos, segn la situacin. Por ejemplo, una funcin DISCRETE puede establecer dos, tres o ms resultados posibles, segn sea necesario. Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de distribucin pueden contener referencias a otras celdas o expresiones. Por ejemplo: RiskTriang(B1;B2*1.5;B3) En este caso, el valor de la celda est establecido por una distribucin triangular con un valor mnimo tomado de la celda B1, un valor ms probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un valor mximo extrado de la celda B3. Las funciones de distribucin tambin se pueden introducir en las frmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por ejemplo, la frmula de una celda podra ser as: B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1.5*RiskNormal(A1;A2)) Para introducir funciones de distribucin en una hoja de clculo se pueden utilizar todos los comandos de edicin de Excel. Sin embargo, deber tener el @RISK abierto para que Excel recolecte muestras de las funciones de distribucin.

508

Introduccin

Introduciendo funciones de distribucin de probabilidad

Para introducir funciones de distribucin de probabilidad: Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan valores inciertos.

Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un cambio mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr extender el uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo. Seleccione funciones de distribucin apropiadas para las celdas que acaba de identificar. En Excel utilice el comando Funcin del men Insertar para introducir la funcin seleccionada en una frmula.

Existen ms de treinta tipos diferentes de funciones de distribucin. A menos que sepa exactamente cmo se distribuyen los valores inciertos, conviene que empiece con los tipos de distribucin ms sencillos; o sea, las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es posible, como punto de partida establezca los valores actuales de la celda como valor de la media o valor ms probable de la funcin de distribucin. El rango de la funcin refleja las posibles variaciones con respecto a la media o al valor ms probable. Las funciones de distribucin ms sencillas pueden ser tambin las ms tiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o argumentos. Por ejemplo: RiskUniform(mnimo;mximo) slo necesita dos valores para describir el rango completo de la distribucin y para asignar probabilidades a todos los valores del rango. RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) utiliza tres valores fcilmente identificables para describir una distribucin.

Cuando el modelo se vaya haciendo ms complicado, incorpore funciones de distribucin ms complejas, para poder satisfacer los requerimientos de sus modelos. Para seleccionar y comparar funciones de distribucin puede utilizar los listados de esta seccin de referencia.

Referencia: funciones del @RISK

509

Definicin grfica de las distribuciones

El grfico de una funcin a veces puede ayudar a seleccionar y especificar la distribucin ms adecuada para un modelo. Puede utilizar la ventana Definir distribucin del @RISK para desplegar los grficos de distribuciones y aadir funciones de distribucin a las frmulas de las celdas. Para hacerlo, seleccione la celda a la que desea aadir una funcin de distribucin y haga clic en el icono Definir distribucin o en el comando Definir distribucin del men Modelo del @RISK. El archivo en lnea que se abre cuando se selecciona el comando Ayuda de distribuciones del men ? de @RISK contiene ilustraciones de diferentes funciones realizadas con valores de argumentos seleccionados. Para obtener ms informacin sobre la ventana de Definir distribucin, consulte el comando Definir distribucin en la seccin Comandos del @RISK en este manual. Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin de distribucin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana de Definir distribucin.

Ajuste de datos a distribuciones

La ventana de Modelo del @RISK (slo en las versiones Profesional e Industrial) le permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos . Las distribuciones resultantes del ajuste estn disponibles para asignarse a distribuciones de entrada y aadirse al modelo de la hoja de clculo. Para obtener ms informacin sobre ajuste de distribuciones vase el comando de Ajustar distribuciones a los datos en este manual. Se pueden introducir argumentos opcionales en las funciones de distribucin utilizando las funciones de propiedad de distribucin. Estos argumentos opcionales se utilizan para nombrar distribuciones de entrada para generar informes y grficos, truncar la recoleccin de muestras de una distribucin, correlacionar las muestras de una distribucin con otras distribuciones y evitar que se recolecten muestras de una distribucin durante una simulacin. Estos argumentos no son requeridos, pero se pueden utilizar si fuese necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribucin del @RISK se incorporan a las funciones de distribucin. Las funciones de propiedad de distribucin se introducen de la misma forma que se introducen las funciones normales de Excel y pueden incluir argumentos con referencias de celdas y expresiones matemticas.

Funciones de propiedades de distribucin

510

Introduccin

Por ejemplo, la siguiente funcin trunca la funcin normal introducida con un rango de un valor mnimo 0 y uno mximo de 20: =RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0,20)) No se recolectarn muestras fuera de este rango mnimo-mximo.
Truncamiento en anteriores versiones del @RISK

Las funciones suplementarias RiskTNormal, RiskTExpon o RiskTLognorm, se utilizaban en las versiones de @RISK anteriores a la 4.0 para truncar distribuciones como la Normal, la Exponencial o la Lognormal. Estas distribuciones se pueden seguir usando en versiones ms recientes de @RISK; sin embargo, su funcionalidad ha sido remplazada por la funcin de propiedad de la distribucin RiskTruncate; una herramienta ms flexible que se puede usar con cualquier distribucin de probabilidad. Los grficos sobre estas funciones ms viejas no pueden ser desplegados en la ventana de Definir Distribucin; sin embargo, s sern mostradas en la ventana de modelo y pueden ser utilizadas en simulaciones. Se pueden introducir muchas funciones de distribucin especificando los valores de percentil que quiera para la distribucin. Por ejemplo, puede introducir una distribucin de forma normal y con un percentil 10 de 20 y un percentil 90 de 50. Estos percentiles pueden ser los nicos valores que conozca de esta distribucin normal, siendo desconocidas la media y la desviacin estndar necesarias para una distribucin normal tradicional. Los parmetros alternativos se pueden usar como sustitutos (o como complemento) de los argumentos estndar de la distribucin. Cuando introduzca argumentos de percentil, use la forma Alt de la funcin de distribucin, como RiskNormalAlt o RiskGammaAlt. Todos los parmetros alternativos de una funcin de distribucin de parmetro alternativo requiere un par de argumentos en la funcin. Cada par de argumentos especifica lo siguiente: 1) El tipo de parmetro que se introduce 2) El valor del parmetro. Cada argumento del par se introduce directamente en la funcin Alt, como RiskNormalAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2). Por ejemplo: RiskNormalAlt(5%; 67,10; 95%;132,89) Especifica una distribucin normal con el percentil 5 en el valor 67,10 y el percentil 95 en el valor 132,89.

Parmetros alternativos

Referencia: funciones del @RISK

511

Tipos de parmetros alternativos

Los parmetros alternativos pueden ser argumentos de percentiles o de una distribucin convencional. Si un argumento de tipo de parmetro es una etiqueta entre comillas (como "mu"), el parmetro especificado es el argumento de distribucin convencional que contiene el nombre introducido. Esto permite que los percentiles se mezclen con argumentos de distribuciones convencionales de la siguiente forma: RiskNormalAlt("mu";100;95%;132,89) Especifica una distribucin normal con una media de 100 y el percentil 95 en el valor 132,89.

Los nombres permitidos para los argumentos estndar de cada distribucin se pueden encontrar en el encabezado de cada funcin en este mismo captulo, en el Asistente de funciones de Excel en la categora de Distribuciones del @RISK (parmetros alternativos) o utilizando la ventana Definir distribucin. Nota: Usted puede especificar Parmetros Alternativos bajo la opcin de Parmetros para una distribucin especfica en la ventana de Definir distribucin. Si sus parmetros incluyen un argumento convencional y usted hace clic sobre OK, el @RISK escribir el nombre apropiado para el argumento convencional entre comillas en la funcin en la barra de frmulas de la ventana de Definir. Si un argumento de tipo de parmetro tiene un valor entre 0 y 1 (o entre 0% y 100%), el parmetro especificado es el percentil introducido para la distribucin.
Parmetros de localizacin o de tipo loc

Algunas distribuciones tienen un parmetro adicional de localizacin cuando se especifican usando parmetros alternativos. Este parmetro est normalmente disponible para las distribuciones que no tienen un valor de localizacin especificado en uno de sus argumentos estndar. La localizacin es equivalente al mnimo o valor de percentil 0 de la distribucin. Por ejemplo, la distribucin Gamma no tiene un valor de localizacin especificado a travs de sus argumentos convencionales y, por lo tanto, hay un parmetro de localizacin disponible. Por otro lado, la distribucin Normal tiene un parmetro de localizacin entre sus argumentos estndar la media o mu y, por lo tanto, no tiene un parmetro de localizacin adicional cuando se introduce usando parmetros alternativos. La razn de ser de este parmetro "extra" es permitir la especificacin de percentiles para distribuciones desplazadas. (por ejemplo, una distribucin Gamma de tres parmetros con una localizacin de 10 y dos percentiles)

512

Introduccin

Muestreo de distribuciones con parmetros alternativos

Durante una simulacin, el @RISK calcula la distribucin apropiada cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de parmetros alternativos introducidos y luego muestrea esa distribucin. Como sucede con todas las funciones del @RISK, los argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o frmulas, como sucede con cualquier funcin de Excel, y los valores de argumentos pueden cambiar de iteracin a iteracin durante una simulacin. Los parmetros alternativos de percentiles de las distribuciones de probabilidad se pueden especificar en trminos de percentiles acumulativos descendentes as como tambin como percentiles acumulativos ascendentes estndar. Cada una de las formas Alt de las funciones de distribucin de probabilidad (como RiskNormalAlt) tienen su forma AltD correspondiente (como RiskNormalAltD). Si se usa la forma AltD, cualquiera de los valores de percentil introducidos son percentiles acumulativos descendentes, donde los percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea mayor o igual al valor introducido. Si selecciona la opcin de Percentiles Descendentes en el comando de Configuracin de Aplicacin del men de Utilitarios, todos los reportes de @RISK muestran valores de percentiles acumulativos descendentes. Adems, cuando se hace clic en el icono Alt de la ventana Definir distribucin para introducir distribuciones usando parmetros alternativos, se mostrarn automticamente los percentiles acumulativos descendentes y se introducirn las formas AltD de las funciones de distribucin de probabilidad. Adems de usar percentiles acumulativos descendentes para las distribuciones de parmetros alternativos, tambin se pueden especificar distribuciones de probabilidad acumulativa de @RISK (RiskCumul) usando percentiles acumulativos descendentes. Para hacerlo, use la funcin RiskCumulD.

Percentiles descendentes acumulados

Referencia: funciones del @RISK

513

Introduccin de argumentos en funciones del @RISK

Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que se dan en las guas de usuario correspondientes tambin se pueden aplicar en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene que conozca ciertas normas especficas para utilizar las funciones de @RISK: Si una funcin de distribucin requiere nmeros enteros, los valores de los argumentos expresados en nmeros no enteros quedarn truncados y convertidos en enteros. Las funciones de distribucin con una cantidad variable de argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL) requieren que los argumentos de un mismo tipo se introduzcan como arreglos. Los arreglos en Excel se especifican poniendo los valores del arreglo entre llaves {} o haciendo referencia a un rango de celdas contiguo, como A1:C1. Si una funcin toma una cantidad variable de valores y pares de probabilidad, los valores estarn en una serie y las probabilidades en otra. El primer valor del arreglo de valores se emparejar con la primera probabilidad del arreglo de probabilidades, y as sucesivamente.

Fechas en las funciones de @RISK

@RISK respalda la introduccin de fechas en funciones de distribucin y la visualizacin de grficos y estadsticos con fechas. Una funcin de propiedad RiskIsDate(VERDADERO) indica a @RISK que muestre los grficos y estadsticos usando fechas. @RISK tambin muestra fechas en el panel de Argumentos de distribucin de la ventana Definir Distribucin cuando se activa el formato de fecha. Puede especificar que el formato de fecha se use en una distribucin seleccionando Formato de fecha en la ventana Parmetros del panel Argumentos de distribucin, o activando Formato de fecha en el cuadro de dilogo Propiedades de entrada. Cualquiera de estas selecciones coloca una funcin de propiedad RiskIsDate en la distribucin. Normalmente, los argumentos de fecha de las funciones de distribucin de @RISK se introducen con referencias a las celdas en las que se introducen las fechas deseadas. Por ejemplo: =RiskTriang(A1;B1;C1;RiskIsDate(Verdadero)) Puede hacer referencia a 10/1/2009 en la celda A1, 1/1/2010 en la celda B1 y 10/10/2010 en la celda C1.

514

Introduccin

Los argumentos de fecha introducidos directamente en las funciones de distribucin de @RISK deben introducirse usando una funcin de Excel que convierta la fecha en un valor. Hay varias funciones de Excel que pueden hacerlo. Por ejemplo, la funcin para una distribucin triangular con un valor mnimo de 10/1/2009, un valor ms probable de 1/1/2010 y un valor mximo de 10/10/2010, se introduce as: =RiskTriang(FECHANUMERO("10/1/2009"); FECHANUMERO("1/1/2010"); FECHANUMERO("10/10/2010");RiskIsDate(Verdadero)) Aqu, la funcin DATEVALUE de Excel se usa para convertir las fechas introducidas en valores. La funcin: =RiskTriang(FECHA(2009;10;4)+NSHORA(2;27;13);DATE(2009;12;29)+ NSHORA (2;25;4); FECHA (2010;10;10)+ NSHORA (11;46;30),RiskIsDate(Verdadero)) usa las funciones DATE y TIME de Excel para convertir las fechas y horas introducidas en valores. La ventaja de este mtodo es que las fechas y horas introducidas se convertirn apropiadamente si el libro de trabajo se cambia a un sistema con formato dd/mm/yy diferente. No todos los argumentos de todas las funciones se pueden especificar lgicamente con fechas. Por ejemplo, funciones como RiskNormal(media,desviacin estndar) respalda una media introducida como fecha, pero no la desviacin estndar. El panel Argumentos de distribucin de la ventana Definir distribucin muestra el tipo de datos (de fecha o numrico) que se puede introducir en cada tipo de distribucin cuando se activa el formato de fecha.
Argumentos opcionales

Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o argumentos que se pueden utilizar pero no son requeridos. La funcin RiskOutput, por ejemplo, slo tiene argumentos opcionales. Los puede usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la informacin que desee definir de la celda de salida en la que se utiliza la funcin. Usted puede: 1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo que @RISK genere automticamente un nombre (por ejemplo, =RiskOutput()). 2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por ejemplo, =RiskOutput(Utilidades 1999)).

Referencia: funciones del @RISK

515

3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e identificarla como parte de un rango de salida (por ejemplo, =RiskOutput(Utilidades; Utilidades anuales;1)). Cualquiera de estas tres formas de la funcin RiskOutput es vlida porque todos sus argumentos son opcionales. Cuando una funcin del @RISK tiene argumentos opcionales puede aadir cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los argumentos requeridos siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la funcin RiskNormal tiene dos argumentos requeridos: Media y desviacin estndar. Todos los dems argumentos que se pueden aadir a la funcin RiskNormal a travs de las funciones de propiedad de distribucin son opcionales y se pueden introducir en el orden que desee.
Nota importante sobre arreglos de Excel

En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a celdas dentro de los arreglos del mismo modo que se hace una lista de constantes. Por ejemplo, no se puede utilizar {A1;B1;C1} para representar un arreglo que contenga los valores de las celdas A1, B1 y C1. En su lugar, se debe usar la referencia al rango de celdas A1:C1 o se deben introducir los valores de las celdas directamente como un arreglo de constantes; por ejemplo, {10;20;30}. Las funciones de distribucin con un nmero fijo de argumentos generarn un error si no se introduce un nmero suficiente de argumentos, e ignorar los argumentos que sobren si se introducen en exceso. Las funciones de distribucin generarn un error si los argumentos utilizados son del tipo incorrecto (nmero, serie o texto)

Ms informacin

Esta seccin describe brevemente cada una de las funciones de distribucin disponibles y los argumentos que se deben utilizar en cada una. Adems, el archivo de ayuda en lnea describe las caractersticas tcnicas de cada una de las funciones de distribucin de probabilidad. Los apndices incluyen frmulas para densidad, distribucin, media, moda, parmetros de distribucin y grficos, de las distribuciones de probabilidad generadas utilizando valores de argumentos tpicos.

516

Introduccin

Funciones de salida de simulacin


Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten de manera opcional nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RiskOutput puede ser: =RiskOutput(Utilidades)+VNA(0.1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = VNA(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida.

Funciones de estadsticas de simulacin


Las funciones estadsticas de @RISK generan los estadsticos deseados de los resultados de una simulacin o distribucin de entrada. Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin de la simulacin. Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas convencionales as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la funcin =RiskPercentile(A10;0.99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK se pueden utilizar de la misma forma que se utilizara una funcin normal de Excel.
Estadsticos de una distribucin de entrada

Las funciones estadsticas de @RISK que generan un estadstico deseado en una distribucin de entrada de una simulacin tienen el identificador Theo en el nombre de la funcin. Por ejemplo, la funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de la distribucin de probabilidad en la celda A10. Si hay presentes mltiples funciones de distribucin en la frmula de una celda referenciada en una funcin estadstica RiskTheo, @RISK genera el estadstico deseado en la ltima funcin calculada de la frmula. Por ejemplo, en la frmula de A10: =RiskNormal(10;1)+RiskTriang(1;2;3)

Referencia: funciones del @RISK

517

La funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de RiskTriang(1;2;3). En una frmula diferente de A10: =RiskNormal(10;RiskTriang(1;2;3)) La funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de RiskNormal(10;RiskTriang(1;2;3)), ya que la funcin RiskTriang(1;2;3) est dentro de la funcin RiskNormal.
Clculo de estadsticos en un subgrupo de una distribucin

Las funciones estadsticas de @RISK pueden incluir una funcin de propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP. Esto hace que el estadstico se calcule en el rango mnimo-mximo especificado por los lmites de truncamiento. Nota: Los valores generados por las funciones estadsticas de @RISK slo reflejan el rango establecido usando un funcin de propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP introducida en la propia funcin estadstica. Los filtros establecidos para los resultados de la simulacin y que aparecen en los grficos y reportes de @RISK no afectan los valores generados por las funciones estadsticas de @RISK. Las funciones estadsticas tambin pueden incluir nombres de salidas o entradas de simulacin. De esta forma se pueden incluir en modelos que se utilizan para generar reportes preformateados o plantillas de resultados de simulacin en Excel. Por ejemplo, la funcin =RiskMean(Utilidades) generar la media de la distribucin simulada de la celda de salida llamada Utilidades definida en el modelo. Nota: Una referencia de celda introducida dentro de una funcin estadstica no tiene necesariamente que ser una variable de salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput.

Estadsticos en plantillas de reporte

518

Introduccin

Funcin de grfico
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, el escalamiento y otras opciones.

Funciones complementarias
Las funciones adicionales como CurrentIter, CurrentSim y Stop Simulation se proveen para el uso en el desarrollo de aplicaciones usando macros con el @RISK. Estas funciones generan la iteracin actual y la simulacin actual, respectivamente, de una simulacin en ejecucin o bien detienen una simulacin.

Referencia: funciones del @RISK

519

520

Introduccin

Tabla de funciones disponibles


Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK aade a Excel.

Funcin de distribucin
RiskBeta(alfa1;alfa2) RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2; mnimo; mximo) RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2;tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4; valor arg 4) RiskBetaSubj(mnimo; ms probable; media; mximo) RiskBinomial(n;p) RiskChiSq(v) RiskCompound(dist#1 o valor o referencia de celda;dist#2;deducible;lmite)

Genera
Distribucin beta con parmetros de forma alfa1 y alfa2 Distribucin beta con mnimo y mximo y parmetros de forma alfa1 y alfa2 Distribucin Beta con cuatro parmetros definidos de tipo arg 1 a tipo arg 4 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1, alpha2, min o max Distribucin beta con valores definidos de mnimo, mximo, ms probable y media Distribucin binomial con n muestras y p probabilidades de xito en cada muestra Distribucin Chi-cuadrado con v grados de libertad La suma de un nmero de muestras de la dist#2 en donde el nmero de muestras tomadas de la dist#2 est dado por el valor muestreado de dist#1 o por el valor. Opcionalmente, se le resta el deducible de cada muestra de la dist#2 y si (muestra de dist#2 -deducible) excede el lmite de la muestra de dist#2, la muestra se fija igual al lmite. Distribucin acumulativa con n puntos entre el mnimo y el mximo con probabilidad acumulativa p en cada punto Distribucin acumulativa con n puntos entre el mnimo y el mximo con probabilidad acumulativa descendente p en cada punto Distribuciones independientes con n posibles resultados con el valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada resultado Distribuciones uniformes independientes con n resultados con valor de X1 a Xn Funcin de distribucin de error con el parmetro h de varianza

RiskCumul(mnimo;mximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) RiskCumulD(mnimo;mximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn}; {p1;p2;...;pn}) RiskDuniform({X1;X2;...Xn}) RiskErf(h)

Referencia: funciones del @RISK

521

Funcin de distribucin
RiskErlang(m;beta) RiskExpon(beta) RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskExtvalue(alfa;beta)

Genera
Distribucin m-Erlang con parmetro de forma integral m-Erlang m y parmetro de escala beta Distribucin exponencial con constante de declinacin beta Distribucin Exponencial con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc Distribucin de valores extremos (o Gumbel) con parmetro de localizacin alfa y parmetro de escala beta Distribucin de valores extremos (o Gumbel) con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alphao beta Distribucin gamma con parmetro de forma alfa y parmetro de escala beta Distribucin Gamma con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc Funcin de densidad general para una distribucin de probabilidad con un rango entre mnimo y mximo con n (x;p) pares de valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada punto Distribucin geomtrica con probabilidad p Distribucin de histograma con n clases entre mnimo y mximo con un coeficiente de probabilidad p para cada clase Distribucin hipergeomtrica con tamao de muestra n, nmero de elementos D y tamao de poblacin M Distribucin uniforme que slo genera valores enteros situados entre mnimo y mximo Distribucin de Gauss inversa (o de Wald) con media mu y parmetro de forma lambda Distribucin de Gauss (o Wald) invertida con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3, que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lambda o loc

RiskExtvalueAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)

RiskGamma(alfa; beta) RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskGeneral(mnimo; mximo; {X1; X; ...; Xn}, {p; p2; ...; pn})

RiskGeometric(p) RiskHistogrm(mnimo; mximo; {p1; p2; ...; pn}) RiskHypergeo(n; D; M)

RiskIntUniform(mnimo; mximo) RiskInvGauss(mu; lambda) RiskInvGaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)

522

Tabla de funciones disponibles

Funcin de distribucin
RiskLogistic(alfa; beta) RiskJohnsonSB(alfa1;alfa2;a;b) RiskJohnsonSU(alfa1;alfa2; gamma; beta) RiskJohnsonMoments(media; desviacin estndar;sesgo; curtosis)

Genera
Distribucin logstica con parmetro de localizacin alfa y parmetro de escala beta Distribucin Johnson limitada por sistema con los valores alfa1, alfa2, a y b introducidos Distribucin Johnson limitada por sistema con los valores alfa1, alfa2, gamma y beta introducidos Distribucin de la familia Johnson de distribuciones (normal, lognormal, JohnsonSB, y JohnsonSU) que tiene como momentos los parmetros de media,desviacin estndar, sesgo y curtosis introducidos Distribucin Logstica con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alphao beta Distribucin log-logstica con parmetro de localizacin gamma, parmetro de escala beta y parmetro de forma alfa. Distribucin Log-logstica con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o , gamma, beta o alpha Distribucin log-normal con media y desviacin estndar especificadas Distribucin Lognormal con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, sigma o loc Distribucin log-normal generada con el log de una distribucin normal y con media y desviacin estndar especificadas Especifica que el valor calculado para la frmula ser tratado como una variable de entrada de simulacin, tal y como si fuera una funcin de distribucin Distribucin binomial negativa con s xitos y p probabilidades de xito en cada intento Distribucin normal con media y desviacin estndar especificadas Distribucin normal con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma

RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskLoglogistic(gamma; beta; alfa) RiskLogLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskLognorm(media; desviacin estndar) RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskLognorm2(media; desviacin estndar) RiskMakeInput (frmula)

RiskNegbin(s; p) RiskNormal(media; desviacin estndar) RiskNormalAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)

Referencia: funciones del @RISK

523

Funcin de distribucin
RiskPareto(theta; alfa) RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskPareto2(b; q) RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskPearson5(alfa; beta)

Genera
Distribucin Pareto Distribucin Pareto con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o theta o alpha Distribucin Pareto Distribucin Pareto con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o b o q Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa) con parmetro de forma alfa y parmetro de escala beta Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa) con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc Distribucin Pearson tipo V con parmetros de forma alfa1 y alfa2 y parmetro de escala beta Distribucin Pert con valores mnimo, ms probable y mximo especificados Distribucin Pert con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, max o m.likely Distribucin Poisson Distribucin Rayleigh con parmetro de escala beta Distribucin Rayleigh con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc Hace el muestreo usando el mtodo de muestreo de un grupo de datos establecido con n posibles resultados con una probabilidad igual de que se produzca cada resultado. Lista de los valores que se utilizarn en las simulaciones de una serie Especifica una distribucin creada mediante la unin de la dist#1 y dist#2 en el valor x dado por el punto de unin. Distribucin T de Student con nu grados de libertad

RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskPearson6(beta; alfa1; alfa2) RiskPert(mnimo; ms probable; mximo) RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskPoisson(lambda) RiskRayleigh(beta) RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskResample(Mtodo de muestreo;{X1;X2;...Xn})

RiskSimtable({X1; X2; ...Xn}) RiskSplice(dist#1 o referencia de celda;dist#2 o referencia de celda;punto de unin) RiskStudent(nu)

524

Tabla de funciones disponibles

Funcin de distribucin
RiskTriang(mnimo; ms probable; mximo) RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskTrigen(inferior; ms probable; superior; percentil inferior; percentil superior) RiskUniform(mnimo; mximo) RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskWeibull(alfa; beta) RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)

Genera
Distribucin triangular con los valores mnimo, ms probable y mximo definidos Distribucin triangular con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, max o m.likely Distribucin triangular con tres puntos que representan el valor del percentil inferior, valor ms probable y valor del percentil superior. Distribucin uniforme entre un mnimo y un mximo Distribucin uniforme con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min o max Distribucin Weibull con parmetro de forma alfa y parmetro de escala beta Distribucin Weibull con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc

Referencia: funciones del @RISK

525

Funcin de propiedad de distribucin


RiskCategory(Nombre de categora) RiskCollect()

Efecto
Nombra la categora a ser utilizada cuando se despliega una variable de entrada de distribucin. Hace que se recolecten muestras durante una simulacin para la distribucin que incluye la funcin Collect (cuando la configuracin de la simulacin indica Entradas marcadas con 'Collect') Especifica informacin del monitoreo de Convergencia para una variable de salida.

RiskConvergence(tolerancia; tipo de tolerancia; nivel de confianza; useMedia; useDesvStd; usePercentil;percentil) RiskCorrmat(rango de celda matriz; posicin; instancia)

Identifica la matriz de clasificacin de coeficientes de correlacin y la posicin en la matriz de la distribucin que incluye la funcin Corrmat. El parmetro instancia especifica la instancia de matriz del rango de celda de matriz que se utilizar para correlacionar esta distribucin. Identifica las variables dependientes en un par de muestras correlacionado con un coeficiente de correlacin coeficiente y un identificador ID Enlaza un grupo de datos identificado ProjID y FitID y sus resultados de ajuste con la distribucin de entrada para que la entrada se pueda actualizar cuando cambien los datos Identifica las distribuciones independientes en pares de muestras correlacionadas con un identificador ID Especifica que los valores de la entrada y la salida deben mostrarse como valores de fecha en grficos y reportes Especifica que una variable de salida debera ser tratada como una distribucin discreta a la hora de desplegar los grficos de resultados de simulacin y al calcular los estadsticos Especifica que una distribucin est vinculada a una distribucin en una biblioteca del @RISK con la posicin introducida y su Identificador Impide la recoleccin de muestras para la distribucin que contiene la funcin Lock

RiskDepC(ID; coeficiente)

RiskFit(ProjID; FitID; resultado de ajuste seleccionado)

RiskIndepC(ID)

RiskIsDate(VERDADERO)

RiskIsDiscrete(VERDADERO)

RiskLibrary(posicin; Identificador)

RiskLock()

526

Tabla de funciones disponibles

Funcin de propiedad de distribucin


RiskName(nombre de entrada) RiskSeed(tipo de generador de nmero aleatorio; valor semilla)

Efecto
Nombre de entrada de la distribucin que contiene la funcin Name Especifica que una variable de entrada utilizara su propio generador de nmeros aleatorios del tipo introducido y que ser utilizado su valor semilla correspondiente Desplaza un valor shift el dominio de la distribucin que contiene la funcin Shift Especifica el lmite de especificacin inferior (LSL), el lmite de especificacin superior (USL), el valor objetivo, el desplazamiento de largo plazo y el nmero de desviaciones estndar para los clculos de six sigma para una variable de salida Define el valor esttico 1) retornado por una funcin de distribucin duranto un reclculo de Excel convencional y 2) que reemplaza la funcin @RISK despus de que las funciones del @RISK hayan sido permutadas hacia afuera Rango mnimo-mximo permitido para la recoleccin de muestras de la distribucin que contiene la funcin TruncateP Rango mnimo-mximo permitido para la recoleccin de muestras de la distribucin que contiene la funcin TruncateP Nombra las unidades a ser utilizadas en la rotulacin de una variable de entrada de distribucin o de una variable de salida

RiskShift(desplazamiento) RiskSixSigma(LSL;USL;objetivo; desplazamiento de largo plazo; nmero de desviaciones estndard

RiskStatic(valor esttico)

RiskTruncate(mnimo; mximo)

RiskTruncateP(perc% mnimo; perc% mximo) RiskUnits(unidades)

Funcin de salida
RiskOutput(nombre; nombre del rango de salida; posicin en el rango)

Efecto
Celda de salida de simulacin con nombre y nombre de rango de salida al que pertenece la salida, y posicin en el rango (Nota: todos los argumentos de esta funcin son opcionales)

Referencia: funciones del @RISK

527

Funcin de estadsticos
RiskConvergenceLevel(referencia de celda o nombre de variable de salida; name; # de simulacin) RiskCorrel(referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1; referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2;Tipo de correlacin;Sim#)

Genera
Retorna el nivel de convergencia (0 a 100) para una variable de salida en la Sim#. Cuando se la convergencia retorna un VERDADERO. Retorna el coeficiente de correlacin usando el tipo de correlacin de los datos de las distribuciones simuladas para referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2 en la Sim#. El tipo de correlacin es Pearson o Spearman Rank. Valor de dato de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la iteracin nm. y en la # de simulacin Curtosis de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Valor mximo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Media de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Valor mnimo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Modo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Percentil de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin

RiskData(referencia de celda o salida/nombre de entrada; iteracin nm.; # de simulacin) RiskKurtosis(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskMax(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskMean(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskMin(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskMode(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskPercentile(referencia de celda o salida/nombre de entrada; percentil; # de simulacin) RiskPtoX(referencia de celda o salida/nombre de entrada; percentil; # de simulacin) RiskPercentileD(referencia de celda o nombre de salida/entrada; porcentaje; # de simulacin) RiskQtoX(referencia de celda o salida/nombre de entrada; percentil; # de simulacin)

Percentil Porcentaje de la distribucin simulada de la referencia de celda o nombre de salida/entrada introducida en la Simulacin nmero (porcentaje es un percentil acumulativo descendente)

528

Tabla de funciones disponibles

Funcin de estadsticos
RiskRange(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskSensitivity(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin; jerarqua; tipo de anlisis; tipo de valor retornado) RiskSkewness(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskStdDev(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskTarget(referencia de celda o salida/nombre de entrada; valor objetivo; # de simulacin) RiskXtoP(referencia de celda o salida/nombre de entrada; valor objetivo; # de simulacin) RiskTargetD(referencia de celda o nombre de salida/entrada; valor objetivo; # de simulacin) RiskXtoQ(referencia de celda o salida/nombre de entrada; valor objetivo; # de simulacin) RiskVariance(referencia de celda o salida/nombre de entrada; # de simulacin) RiskTheoCurtosis(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoMax(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoMean(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoMin(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoMode(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoPtoX(referencia de celda o funcin de distribucin; perc%)

Genera
Rango de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Retorna informacin del anlisis de sensibilidad de la distribucin simulada para referencia de celda o salida/nombre de entrada Desviacin de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Desviacin estndar de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Probabilidad acumulativa ascendente en el valor objetivo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin

Probabilidad acumulativa descendente en el valor objetivo de la distribucin simulada de la referencia de celda o nombre de salida/entrada introducida en la # de simulacin

Varianza de la distribucin simulada para la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la # de simulacin Curtosis de la distribucin para la referencia de celda introducida o funcin de distribucin Valor mximo de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Media de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Valor mnimo de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Moda de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Percentile de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin

Referencia: funciones del @RISK

529

Funcin de estadsticos
RiskTheoPtoXD(referencia de celda o funcin de distribucin; perc%) RiskTheoRange(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoSkewness(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoStdDev(referencia de celda o funcin de distribucin) RiskTheoXtoP(referencia de celda o funcin de distribucin; valor objetivo) RiskTheoXtoQ(referencia de celda o funcin de distribucin; valor objetivo) RiskTheoVariance(referencia de celda o funcin de distribucin)

Genera
Percentil de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin (percentil es un percentil acumulado descendente) Rango de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin ndice de sesgo de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Desviacin estndar de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Probabilidad acumulada ascendente de un valor objetivo en la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Probabilidad acumulada descendente de un valor objetivo en la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin Varianza de la distribucin para la referencia de celda o funcin de distribucin

Funcin de grficos
RiskResultsGraph(referencia de celda o salida/nombre de entrada; tipo de grfico; xlFormato; delimitador izquierdo; delimitador derecho; xMn; xMx; xEscala; # de simulacin)

Retorna
Grfico de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en # de simulacin, con tipo de grfico Tipo de grfico en metaarchivo o xlFormato, con delimitadores situados en delimitador izquierdo y delimitador derecho y valores del eje X xMn,xMx,xEscala.

530

Tabla de funciones disponibles

Funcin de estadsticos Six Sigma


RiskCp(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de largo plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) RiskCPM(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) RiskCpk (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) RiskCpkLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) RiskCpkUpper (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sin#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar))

Retorna
Calcula la capacidad del proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim# utilizando opcionalmente los LSL y USL en la funcin de propiedad RiskSixSigma incluida Calcula el ndice de capacidad Taguchi para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en el nmero de simulacin, usando opcionalmente los USL, LSL, y el objetivo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Calcula el indice de capacidad del proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim# usando pcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma

Calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sin # usando opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma LSL Calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sin # usando opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma USL

RiskDPM (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sin#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar))

Calcula las partes defectuosas por milln para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida

RiskK(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar))

Esta funcin calcula una medida del centro del proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida

Referencia: funciones del @RISK

531

Funcin de estadsticos Six Sigma


RiskLowerXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sin#; RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) RiskPNC(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sin#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar))

Retorna
Retorna el valor inferior X para un nmero dado de desviaciones estndar de la media para la referencia de celda o nombre de variable de salida in Sin #, usando opcionalmente el Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Calcula la probabilidad total de defectos por fuera de los lmites inferior y superior de especificaciones para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL, USL y Desplazamiento de de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Calcula la probabilidad de defectos por debajo del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida.

RiskPNCLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) RiskPNCUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) RiskPPMLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar))

RiskPPMUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar))

Calcula la probabilidad de defectos por encima del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida.

532

Tabla de funciones disponibles

Funcin de estadsticos Six Sigma


RiskSigmaLevel(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar))

Retorna
Calcula el nivel de proceso Sigma para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los USL y LSL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. (Nota: Esta funcin asume que la variable de salida se distribuye normalmente y est centrada dentro de los lmites de especificacin.) Retorna el valor X superior para un nmero dado de desviaciones estndar con respecto a la media para referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #, usando opcionalmente el Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Calcula el rendimiento o el porcentaje del proceso que est libre de defectos para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL, USL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los USL y LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida.

RiskUpperXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) RiskYV(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) RiskZlower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) RiskZMin(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) RiskZUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar))

Referencia: funciones del @RISK

533

Funciones complementarias
RiskCorrectCorrmat(Rango de Matriz de Correlacin;Rango de Matriz de Jerarqua de Ajustes)

Retorna
Retorna la matriz de correlacin corregida para la matriz ubicada en el Rango de Matriz de Correlacin usando la matriz de jerarqua de ajustes ubicada en Rango de Matriz de Jerarqua de Ajustes. Retorna el nmero de iteracin actual de una simulacin que se est ejecutando. Retorna el nmero de simulacin actual de una simulacin que se est ejecutando. Detiene una simulacin cuando el valor de la celda de referencia retorna VERDADERO o la frmula introducida resulta en VERDADERO.

RiskCurrentIter() RiskCurrentSim() RiskStopRun(referencia de celda o frmula)

Funcin de grficos
RiskResultsGraph(Referencia de celda o nombre de salida/entrada; Rango de celda de localizacin; Tipo de grfico;xlFormato; delimitador izquierdo; delimitador derecho;xMn;xMx;xEscala;Sim#)

Retorna
Aade un grfico de resultados de simulacin a la hoja de trabajo.

534

Tabla de funciones disponibles

Referencia: Funciones de distribucin


Las funciones de distribucin se listan ac con sus argumentos requeridos. Los argumentos opcionales pueden ser aadidos a estos argumentos requeridos utilizando las funciones de propiedad de distribucin del @RISK listadas en la siguiente seccin.

Referencia: funciones del @RISK

535

RiskBeta
Descripcin RiskBeta(alfa;alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de forma alfa1 y alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y uno mximo de 1. La distribucin Beta se utiliza usualmente como punto de partida para derivar otras distribuciones (tales como la BetaGeneral, PERT y BetaSubjective). Esta ntimamente relacionada con la distribucin Binomial, representando la distribucin de la incertidumbre de la probabilidad de un proceso Binomial basado en un cierto nmero de observaciones de tal proceso. Ejemplos RiskBeta(1;2) especifica una distribucin beta con parmetros de forma 1 y 2. RiskBeta(C12;C13) especifica una distribucin beta con un parmetro de forma alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13. Guas de uso 1 2 Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada parmetro continuo de forma 1 > 0 parmetro continuo de forma 2 > 0

0 x 1 continuo

f (x) =

x 1 1 (1 x ) 2 1 ( 1 , 2 )
B x (1 , 2 ) I x (1 , 2 ) B(1 , 2 )

F( x ) =

Donde B es la Funcin Beta y Bx es la Funcin Beta Incompleta. Media

1 1 + 2

Varianza

(1 + 2 )2 (1 + 2 + 1)
ndice de sesgo

1 2

2 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 2 1 2

Curtosis

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6)) 1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)


Referencia: Funciones de distribucin

536

Moda

1 1 1 + 2 2
0 1

1>1, 2>1 1<1, 21 or 1=1, 2>1 11, 2<1 or 1>1, 2=1

Ejemplos
1.0

CDF - Beta(2,3)

0.8

0.6

0.4

0.2

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PDF - Beta(2,3)
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0.0

Referencia: funciones del @RISK

1.2

0.0

537

RiskBetaGeneral
Descripcin RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;mnimo;mximo) especifica una distribucin beta con mnimo y mximo definidos y parmetros de forma alfa1 y alfa2. La BetaGeneral es derivada directamente de la distribucin Beta al escalar el rango [0;1] de la distribucin Beta con el uso de valores mnimo y mximo para definir tal rango. La distribucin PERT puede ser derivada como un caso especial de la distribucin BetaGeneral. Ejemplos RiskBetaGeneral(1;2;0;100) especifica una distribucin beta que utiliza los parmetros de forma 1 y 2 y un valor mnimo de 0 y uno mximo de 100. RiskBeta(C12;C13;D12;D13) especifica una distribucin beta con un parmetro de forma alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13, y un valor mnimo de tomado de D12 y uno mximo tomado de D13. Guas de uso 1 2 min max Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada min x max parmetro continuo de forma 1 > 0 parmetro continuo de forma 2 > 0 parmetro continuo de frontera min < max parmetro continuo de frontera continuo

(x min )1 1 (max x ) 2 1 f (x) = (1 , 2 )(max min )1 + 2 1


F( x ) = B z (1 , 2 ) I z (1 , 2 ) B(1 , 2 )

z
con

x min max min

Donde B es la Funcin Beta y Bz es la Funcin Beta Incompleta. Media

min +

1 (max min ) 1 + 2

Varianza

(1 + 2 ) (1 + 2 + 1)
2

1 2

(max min ) 2

538

Referencia: Funciones de distribucin

ndice de sesgo

2 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 2 1 2

Curtosis

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6)) 1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)


1 1 (max min ) 1 + 2 2

Moda

min +
min max Ejemplos
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

1>1, 2>1
1<1, 21 or 1=1, 2>1 11, 2<1 or 1>1, 2=1

PDF - BetaGeneral(2,3,0,5)

-1

Referencia: funciones del @RISK

539

CDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 -1 0 1 2 3 4 5 6

RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD
Descripcin RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4; valor arg 4) especifica una distribucin beta con cuatro argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 4. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1, alpha2, min o max. RiskBetaGeneralAlt("min";0;10%;1;50%;20;"max";50) especifica una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y un valor mximo de 50, un percentil 10 de 1 y un percentil 50 de 20. Tanto alpha1 como alpha2 deben ser mayores que cero y max > min. Con RiskBetaGeneralAltD, cualquier valor de percentil introducido es un percentil acumulado descendente, en donde el percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos

Guas de uso

540

Referencia: Funciones de distribucin

RiskBetaSubj
Descripcin RiskBetaSubj(mnimo;ms probable; media; mximo) especifica una distribucin beta con valores mnimo y mximo definidos. Los parmetros de forma se calculan a partir de los valores ms probable y media. La distribucin BetaSubjective es como una distribucin BetaGeneral en el sentido que el rango de la distribucin Beta subyacente ha sido escalado. Sin embargo, su parametrizacin le permite ser utilizada en casos en donde uno desea no solamente utilizar un conjunto de parmetros mnimo-ms probable-mximo (como lo es el caso de la distribucin PERT) sino tambin utilizar la Media de la distribucin como uno de sus parmetros. Ejemplos RiskBetaSubj(0;1;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 1 y una media de 2. RiskBetaSubj(A1;A2;A3;A4) especifica una distribucin beta con un mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A4, un valor ms probable tomado de la celda A2 y una media tomada de la celda A3. Definiciones

mid

min + max 2

1 2

(mean min )(mid m.likely) (mean m.likely)(max min )


2 1 max mean mean min
parmetro continuo de frontera min < max

Parmetros

min

ms probable

parmetro continuo min < ms probable < max

Media

parmetro continuo min < Media < max

max

parmetro continuo de frontera Media > mid Media < mid Media = mid si ms probable > Media si ms probable < Media si ms probable = Media continuo

Dominio

min x max

Referencia: funciones del @RISK

541

Funciones de distribucin de densidad y acumulada

f (x) =

(x min )1 1 (max x ) 2 1 (1 , 2 )(max min )1 + 2 1


B z (1 , 2 ) I z (1 , 2 ) B(1 , 2 )

F( x ) =

z
con

x min max min

Donde b es la Funcin Beta y Bz es la Funcin Beta Incompleta. Media Media

Varianza

(mean min )(max mean )(mean m.likely)


2 mid + mean 3 m.likely
2 (mid mean ) mean + mid 2 m.likely

ndice de sesgo

Curtosis

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6)) 1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)

(mean m.likely)(2 mid + mean 3 m.likely) (mean min )(max mean )

Moda

ms probable

542

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0

CDF - BetaSubj(0,1,2,5)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0 1 2 3 4 5
5

-1

PDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 -1 0 1 2 3 4 6

Referencia: funciones del @RISK

543

RiskBinomial
Descripcin RiskBinomial(n; p) especifica una distribucin binomial con n nmero de intentos y p probabilidades de xito en cada uno de ellos. El nmero de intentos tambin se denomina nmero de tomas o de recoleccin de muestras. La distribucin binomial es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. Esta distribucin corresponde al nmero de eventos que ocurren en una prueba de un conjunto de eventos independientes de igual probabilidad. Por ejemplo, RiskBinomial(10;20%) representara el nmero de descubrimientos de petrleo de un portafolio de 10 prospectos, en donde cada prospecto posee un 20% de probabilidad de encontrar petrleo. La aplicacin de modelo ms importante es cuando n=1, de forma tal que hay dos posibles resultados (0 o 1), en donde el 1 posee una probabilidad especificada p, y el 0 posee un probabilidad 1-p. Con p=0.5, es el equivalente a tirar una moneda balanceada. Para otros valores de p, la distribucin puede ser utilizada para modelar el riesgo de un evento, es decir, la ocurrencia o no de un evento y para transformar los registros de riesgo en modelos de simulacin para poder hacer agregacin de riesgos. Ejemplos RiskBinomial(5; 0,25) especifica una distribucin binomial generada a partir de cinco intentos o tomas con un 25% de probabilidades de xito en cada toma. RiskBinomial(C10*3;B10) especifica una distribucin binomial generada a partir de los intentos o tomas dados por el valor de la celda C10 multiplicados por 3. Las probabilidades de xito de cada toma estn determinadas por el valor de la celda B10. Guas de uso El nmero n de intentos debe ser un valor entero positivo mayor que cero y menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1. Parmetros n p parmetro de conteo discreto probabilidad continua de xito n>0* 0<p<1*

*n = 0, p = 0 y p = 1 son soportados para conveniencia en la creacin de modelos, pero generan distribuciones degeneradas. Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada 0xn enteros discretos

n f ( x ) = p x (1 p )n x x
F( x ) =

i pi (1 p) n i
i=0

Media

np

544

Referencia: Funciones de distribucin

Varianza

np(1 p )

ndice de sesgo

(1 2p ) np(1 p )
3 6 1 + n np(1 p )
p(n + 1) 1 p(n + 1) p(n + 1) es integral

Curtosis

Moda (bimodelo)

(unimodelo)

el mayor entero menor que

p(n + 1) de otra forma

Referencia: funciones del @RISK

545

Ejemplos
0.30

PMF - Binomial(8,.4)

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

-1

8
8

CDF - Binomial(8,.4)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 9

546

Referencia: Funciones de distribucin

0.00

RiskChiSq
Descripcin Ejemplos RiskChiSq(v) especifica una distribucin Chi-cuadrado con v grados de libertad. RiskChiSq(5) genera una distribucin Chi-cuadrado de 5 grados de libertad. RiskChiSq(A7) genera una distribucin Chi-cuadrado con el parmetro de grados de libertad tomado de la celda A7. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada Nmero de grados de libertad v debe ser un entero positivo parmetro discreto de forma >0 continuo 0 x < +

f (x) = 2

1
2

( 2 )

e x 2 x ( 2 )1

F( x ) =

x 2 ( 2) ( 2 )

En donde es la Funcin Gamma y x es la Funcin Gamma Incompleta. Media

Varianza ndice de sesgo

Curtosis

12 3+
-2 if 2

Moda

if = 1

Referencia: funciones del @RISK

547

Ejemplos
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00

PDF - ChiSq(5)

-2

10

12

14
14

CDF - ChiSq(5)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -2 0 2 4 6 8 0.0 10 12 16

548

Referencia: Funciones de distribucin

16

RiskCompound
Descripcin RiskCompound(dist#1 o valor o referencia de celda;dist#2 referencia de celda; deducible; lmite) retorna la suma de un nmero de muestras de la dist#2 en donde el nmero de muestras tomadas de la dist#2 est dado por el valor muestreado de dist#1 o por el valor. Opcionalmente, se le resta el deducible de cada muestra de la dist#2 y si (muestra de dist#2 -deducible) excede el lmite de la muestra de dist#2, la muestra se fija igual al lmite. Tpicamente, dist #1 es la distribucin de frecuencia y dist#2 es la distribucin de la severidad. Opcionalmente, el deducible se sustrae de cada muestra de dist#2 y si (muestra de dist#2 - deducible) excede el lmite, la muestra dist#2 se fija igual al lmite. RiskCompound es evaluada en cada iteracin de una simulacin. El primer valor del argumento es calculado utilizando una muestra generada de la dist#1 o de un valor tomado desde referencia de celda. Luego, un nmero de muestras, equivaliendo al valor del primer argumento, se generan a partir de dist#2 y se suman. Esta suma es el valor retornado para la funcin RiskCompound. Ejemplos RiskCompound(RiskPoisson(5);RiskLognorm(10000;10000)) suma un nmero de muestras generadas desde una RiskLognorm(10000;10000) en donde el nmero de muestras a ser sumadas est dado por el valor muestreado desde RiskPoisson(5). dist#1, pero no dist#2, puede estar correlacionada. En si, RiskCompound no puede estar correlacionada. El deducible y el lmite son argumentos opcionales. Si (muestra de dist#2 - deducible) excede al lmite, la muestra para la dist#2 se fija igual al lmite. dist#1, dist#2 y RiskCompound por s misma pueden incluir funciones de propiedad; excepto RiskCorrmat como se indic anteriormente. Las funciones de variables de entrada de distribucin dist#1 o dist#2, as como cualesquiera otras funciones de distribucin en las celdas referencias en la funcin RiskCompound no se despliegan en los resultados del anlisis de sensibilidad para las variables de salida afectadas por la funcin RiskCompound. La funcin RiskCompound por s misma, sin embargo, incluye resultados de anlisis de sensibilidad. Estos resultados incluyen los efectos de dist#1, dist#2 y cualesquiera otras funciones de distribucin en las celdas referenciadas a la funcin RiskCompound. dist#2 puede ser una referencia a una referencia de celda que contenga una funcin de distribucin o una frmula. Si una frmula se introduce, esta frmula ser recalculada cada vez que un valor de severidad se requiera. Por ejemplo, la frmula de severidad para la celda A10 y la funcin compuesta en A11 podra ser introducida como se muestra a continuacin: A10: =RiskLognorm(10000;1000)/(1.1^RiskWeibull(2;1)) A11:= RiskCompound(RiskPoisson(5);A10) En este caso, la muestra para la distribucin de severidad sera generada al evaluar la frmula en A10. En cada iteracin, esta frmula sera evaluada el nmero de veces especificado por la muestra generada de la distribucin de frecuencia. Nota: la frmula introducida requiere ser <256 caracteres; si se requieren de clculos ms complejos, podra introducirse una funcin definida por el usuario en la frmula a ser evaluada. Adicionalmente, todas las distribuciones del @RISK a ser muestreadas en el clculo de severidad deben ser introducidas en la frmula de la celda (Por ejemplo, en la frmula para la celda A10 arriba) y no referenciadas en otras celdas.

Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

549

RiskCumul
RiskCumul(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero ilimitado de puntos en una curva. Ejemplos RiskCumul(0;10;{1;5;9};{0,1;0,7;0,9}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa de 0,1 (10% de los valores de distribucin son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa de 0,7 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de 0,9 (90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumul(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una funcin. Guas de uso Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3,...,<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de probabilidad (p1<=p2<=p3,...,<=pn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el mximo debe ser mayor que Xn. Parmetros min parmetro continuo min < max max parmetro continuo

{x} = {x1, x2, , xN} arreglo de parmetros continuos min xi max {p} = {p1, p2, , pN} arreglo de parmetros continuos 0 pi 1 Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada min x max continuo

p pi f ( x ) = i +1 x i +1 x i

para xi x < xi+1

550

Referencia: Funciones de distribucin

x xi F( x ) = p i + (p i +1 p i ) x i +1 x i
Con los supuestos:

para xi x xi+1

Los arreglos estn ordenados desde izquierda hasta derecha El ndice i va desde 0 hasta N+1, con dos elementos extra: x0 min, p0 0 y xN+1 max, pN+1 1. Media No posee forma cerrada

Varianza ndice de sesgo

No posee forma cerrada No posee forma cerrada

Curtosis

No posee forma cerrada

Moda

No posee forma cerrada

Referencia: funciones del @RISK

551

Ejemplos
1.0

CDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 -1 0 1 2 3 4 5
5

PDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -1 0 1 2 3 4 6

552

Referencia: Funciones de distribucin

RiskCumulD
Descripcin RiskCumuID(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores que aumentan y probabilidades que disminuyen. Las probabilidades introducidas son probabilidades acumulativas descendentes, o la probabilidad de que un valor sea mayor que el valor X introducido. Se puede especificar un nmero ilimitado de puntos en una curva. RiskCumulD(0;10;{1;5;9};{0,9;0,3;0,1}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,9 (10% de los valores de la distribucin son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,3 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,1 (90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumulD(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una funcin. Guas de uso Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3,...,<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden descendente de probabilidades acumulativas descendentes (p1>=p2>=p3,...,>=pn). Las probabilidades acumulativas descendentes p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el mximo debe ser mayor que Xn. Parmetros min parmetro continuo min < max max parmetro continuo

Ejemplos

{x} = {x1, x2, , xN} arreglo de parmetros continuos min xi max {p} = {p1, p2, , pN} arreglo de parmetros continuos 0 pi 1 Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada min x max continuo

p p i +1 f (x) = i x i +1 x i

para xi x < xi+1

Referencia: funciones del @RISK

553

x xi F( x ) = 1 p i + (p i p i +1 ) x i +1 x i
Con los supuestos:

para xi x xi+1

Los arreglos estn ordenados desde izquierda a derecha El ndice i va desde 0 hasta N+1, con dos elementos extra: x0 min, p0 0 y xN+1 max, pN+1 1. Media No posee forma cerrada

Varianza ndice de sesgo

No posee forma cerrada No posee forma cerrada

Curtosis

No posee forma cerrada

Moda

No posee forma cerrada

554

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0

CDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 -1 0 1 2 3 4 5 5 6 6

PDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -1 0 1 2 3 4

Referencia: funciones del @RISK

555

RiskDiscrete
Descripcin RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin independiente con un nmero de resultados igual a n. Se pueden introducir un nmero ilimitado de resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la funcin RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados a probabilidades por @RISK. Esta es una distribucin definida por el usuario en donde el usuario especifica todos los posibles resultados y sus probabilidades. Puede ser utilizada en donde se crea que existen varios resultados discretos (por ejemplo, peor caso, caso esperado, mejor caso), para replicar otras distribuciones discretas (tales como la distribucin Binomial), y para modelar escenarios discretos. Ejemplos RiskDiscrete({0;0,5};{1;1}) especifica una distribucin independiente con 2 resultados valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del 50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2). RiskDiscrete(A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin independiente con tres resultados. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada resultado, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el coeficiente de probabilidad de que ocurra cada uno. Guas de uso Parmetros Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero. {x} = {x1, x2, , xN} arreglo de parmetros continuos

{p} = {p1, p2, , pN} arreglo de parmetros continuos Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada

x {x}
f (x) = p i

discreto

para

x = xi

f (x) = 0

para

x {x}

F( x ) = 0

para x < x1

F( x ) =

pi
i =1
para xs x < xs+1, s < N para x xN

F( x ) = 1
Con los supuestos:

556

Referencia: Funciones de distribucin

Los arreglos estn ordenados de izquierda a derecha El arreglo p est normalizado a 1 . Media

x i pi
i =1

Varianza

( x i ) 2 p i V
i =1
ndice de sesgo

1 V
32

( x i ) 3 p i
i =1 N

Curtosis

1
2

V i =1
Moda

( x i ) 4 p i

El valor x correspondiente al mayor valor p.

Referencia: funciones del @RISK

557

Ejemplos
1.0

CDF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})

0.8

0.6

0.4

0.2

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
4.0

PMF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

558

Referencia: Funciones de distribucin

4.5

4.5

0.0

RiskDUniform
Descripcin RiskDuniform({X1;X2;...,Xn}) especifica una distribucin uniforme independiente con n posibles resultados y con igual probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Para generar una distribucin uniforme independiente en la que cualquier nmero entero de un rango es uno de los posibles resultados, utilice la funcin RiskIntUniform. RiskDuniform({1,2;1,4;45;99}) especifica una distribucin independiente uniforme con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tienen los valores 1, 2,1, 4,45, y 99. RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribucin independiente uniforme con 5 posibles resultados. Los valores de los 5 posibles resultados se toman de las celdas A1 a la A5. Guas de uso Parmetros Dominio Ninguno. {x} = {x1, x1, , xN} arreglo de parmetros continuos discreto

Ejemplos

x {x} f (x) = 1 N

Funciones de distribucin de masa y acumulada

para

x {x}

f (x) = 0 F( x ) = 0
F( x ) = i N

para

x {x}

para x < x1

para xi x < xi+1

F( x ) = 1

para x xN

Asumiendo que el arreglo {x} est ordenado. Media

1 N

xi
i =1

Referencia: funciones del @RISK

559

Varianza

1 N
ndice de sesgo

( x i ) 2 V
i =1

1 NV
32

( x i ) 3
i =1 N

Curtosis

1
2

NV i =1
Moda

( x i ) 4

No definido de forma nica

560

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0

CDF - DUniform({1,5,8,11,12})

0.8

0.6

0.4

0.2

10

12
12

PMF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

10

Referencia: funciones del @RISK

14

14

0.0

561

RiskErf
Descripcin Ejemplos RiskErf(h) especifica una funcin de error con un parmetro de varianza h. La funcin de distribucin de error se deriva de una distribucin normal. RiskErf(5) genera una funcin de error con un parmetro de varianza de 5. RiskErf(A7) genera una funcin de error con un parmetro de varianza tomado de la celda A7. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada El parmetro de varianza h debe ser mayor que 0. h - < x < + parmetro de escalamiento inverso continuo continuo h>0

f (x) =

h (hx )2 e F( x ) 2hx =

1 + erf (hx ) 2

En donde se denomina la integral de Laplace-Gauss y erf es la funcin del Error. Media 0

Varianza

1 2h 2
ndice de sesgo 0

Curtosis

Moda

562

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

CDF - Erf(1)

0.0

0.5

1.0

1.5
1.5

-2.0

-1.5

-1.0

PDF - Erf(1)
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.5

1.0

-2.0

-1.5

-1.0

Referencia: funciones del @RISK

-0.5

2.0

0.0

-0.5

2.0

0.0

563

RiskErlang
Descripcin RiskErlang(m;beta) genera una distribucin m-Erlang con los valores m y beta especificados. m es un argumento entero de una distribucin gamma y beta es un parmetro de escala. RiskErlang(5;10) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m de 5 y un parmetro de escala de 10. RiskErlang(A1;A2/6.76) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m tomado de la celda A1 y un parmetro de escala igual al valor de la celda A2 dividido entre 6.76. Guas de uso Parmetros m debe ser un entero positivo beta debe ser mayor que cero. m Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada parmetro integral de forma parmetro de escalamiento continuo continuo m>0 >0

Ejemplos

0 x < +

f (x ) =

x 1 (m 1)!

m 1

e x
m 1

x (m ) = 1 ex F( x ) = (m )

i=0

(x )i
i!

En donde es la Funcin Gamma y x es la Funcin Gamma Incompleta. Media

Varianza

m 2
ndice de sesgo

2 m 3+ 6 m

Curtosis

Moda

(m 1)

564

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0

CDF - Erlang(2,1)

6
6

-1

PDF - Erlang(2,1)
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -1 0 1 2 3 4 5 7

Referencia: funciones del @RISK

565

RiskExpon
Descripcin RiskExpon(beta) especifica una distribucin exponencial con el valor beta. La media de la distribucin es igual a beta. Esta distribucin representa el tiempo continuo equivalente a la distribucin Geomtrica. Representa el tiempo de espera para la primera ocurrencias de un proceso que es continuo en el tiempo y de intensidad constante. Podra usarse en aplicaciones similares a la distribucin Geomtrica (por ejemplo, colas, mantenimiento, modelos de ruptura) an cuando sufre en ciertas aplicaciones prcticas debido al supuesto de intensidad constante. Ejemplos RiskExpon(5) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 5. RiskExpon(A1) especifica una distribucin exponencial con un valor beta tomado de la celda A1. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada El valor beta debe ser mayor que 0. 0 x < + parmetro de escalamiento continuo continuo >0

f (x) =

e x

F( x ) = 1 e x
Media

Varianza ndice de sesgo

Curtosis

Moda

566

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5

CDF - Expon(1)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
4.5

-0.5

PDF - Expon(1)
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Referencia: funciones del @RISK

-0.5

5.0

0.0

5.0

0.0

567

RiskExponAlt, RiskExponAltD
Descripcin RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin exponencial con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. tipo arg 1 y tipo arg 2 pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o "loc". RiskExponAlt("beta";1;95%;10) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 1 y un percentil de 95% de 10. beta debe ser mayor que 0. Con RiskExponAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

568

Referencia: Funciones de distribucin

RiskExtValue
Descripcin Ejemplos RiskExtValue(alfa;beta) especifica una distribucin de valor extremo con parmetro de localizacin alfa y parmetro de forma beta. RiskExtvalue(1;2) especifica una distribucin de valor extremo con un valor alfa de 1 y un valor beta de 2. RiskExtvalue(A1;B1) especifica una distribucin de valor extremo con una valor alfa tomado de la celda A1 y un valor beta tomado de la celda B1. Guas de uso Parmetros El valor de beta debe ser mayor que 0. alfa beta Dominio parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo beta > 0

- < x < +
Funciones de distribucin de densidad y acumulada

continuo

f (x) =

1 1 z + exp( z ) be


donde

F( x ) = e
Media

1
exp( z )

(x a )
b

Donde a= alfa, b= beta

a b(1) a + .577 b

donde (x) es la derivada de la Funcin Gamma.

Varianza

2b2 6
ndice de sesgo

12 6 3

(3) 1.139547

Curtosis

5.4

Moda

Referencia: funciones del @RISK

569

Ejemplos
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -2 -1

PDF - ExtValue(0,1)

4 4

CDF - ExtValue(0,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -2 -1 0 1 2 3 5

RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD
Descripcin RiskExtValueAlt(tipo arg 1;valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin de valores extremos con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1 o beta. RiskExtValueAlt(5%;10;95%;100) especifica una distribucin de valor extremo con un percentil 5 de 10 y un percentil 95 de 100. beta debe ser mayor que cero. Con RiskExtValueAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

570

Referencia: Funciones de distribucin

RiskGamma
Descripcin RiskGamma(alfa;beta) especifica una distribucin gamma con el parmetro de forma alfa y el parmetro de escala beta. La distribucin Gamma es la equivalente continua a la Negativa Binomial, es decir, sta representa la distribucin de tiempos de inter-arribo para varios eventos de un proceso Poisson. Tambin puede ser utilizada para representar la distribucin de posibles valores para la intensidad de un proceso Poisson, para donde se hayan obtenido observaciones del proceso. Ejemplos RiskGamma(1;1) especifica una distribucin gamma con un parmetro de forma de valor 1 y un parmetro de escala de valor 1. RiskGamma(C12;C13) especifica una distribucin gamma con un valor de parmetro de forma tomado de la celda C12 y un valor de parmetro de escala tomado de la celda C13. Guas de uso Parmetros Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero. Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada parmetro continuo de forma parmetro de escalamiento continuo >0 >0 continuo

0 < x < +

f (x) =

1 x ( ) x ( ) ( )

e x

F( x ) =
Media

En donde es la Funcin Gamma y x es la Funcin Gamma Incompleta.

Varianza

2
ndice de sesgo

2
Curtosis

3+

Referencia: funciones del @RISK

571

Moda

( 1)
0

if 1 if < 1

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -2 0

CDF - Gamma(4,1)

10
10

PDF - Gamma(4,1)
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

-2

0.00

572

Referencia: Funciones de distribucin

12

12

0.0

RiskGammaAlt, RiskGammaAltD
Descripcin RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1;, tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin gamma con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc. RiskGammaAlt("alpha";1;"beta";5;95%;10) especifica una distribucin gamma en la que el parmetro de forma tiene una valor de 1, el parmetro de escala tiene un valor de 5 y el percentil 95 tiene un valor de 10. Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero. Con RiskGammaAltD ,cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos

Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

573

RiskGeneral
Descripcin RiskGeneral(mnimo;mximo;{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) genera una distribucin de probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares especificados (X,p). Cada uno de los pares tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la altura relativa de la curva de probabilidad en ese valor X. Los coeficientes de probabilidad p son normalizados por @RISK, que establece las probabilidades que se utilizarn en el muestreo. RiskGeneral(0;10;{2;5;7;9};{1;2;3;1}) especifica una funcin de densidad de distribucin de probabilidad general con cuatro puntos. La distribucin tiene un rango de 0 a 10 con cuatro puntos 2,5,7 y 9 especificados en la curva. La altura de la curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La interseccin de la curva con el eje X se produce en 0 y en 10. RiskGeneral(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin de probabilidad general con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene el valor X de cada uno de los datos de puntos, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el valor p en cada uno de los tres puntos de la distribucin. Observe que no es necesario utilizar llaves cuando los rangos de celdas se utilizan como elementos en serie de la funcin. Guas de uso El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero. El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mnimomximo de la distribucin. El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo. Parmetros min parmetro continuo min < max max parmetro continuo

Ejemplos

{x} = {x1, x2, , xN} arreglo de parmetros continuos min xi max {p} = {p1, p2, , pN} arreglo de parmetros continuos pi 0 Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada min x max continuo

x xi f (x) = p i + (p i +1 p i ) x i +1 x i

para xi x xi+1

(p p i )(x x i ) F( x ) = F( x i ) + (x x i ) p i + i +1 2(x i +1 x i )
Con los supuestos:

para xi x xi+1

574

Referencia: Funciones de distribucin

Los arreglos estn ordenados desde izquerda a derecha El arreglo {p} ha sido normalizado para darle a la distribucin general un rea unitaria. El ndice i va desde 0 hasta N+1, con dos elementos extra: x0 min, p0 0 y xN+1 max, pN+1 1. Media No posee forma cerrada

Varianza ndice de sesgo

No posee forma cerrada No posee forma cerrada

Curtosis

No posee forma cerrada

Moda

No posee forma cerrada

Referencia: funciones del @RISK

575

Ejemplos
1.0

CDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0 1 2 3 4 5
5

0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -1 0 1 2 3 4 6

576

-1

PDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})

Referencia: Funciones de distribucin

RiskGeomet
Descripcin RiskGeomet(p) genera una distribucin geomtrica de probabilidad p. El valor generado representa el nmero de fracasos que se produjeron antes de producirse el xito en una serie de intentos independientes. Hay una probabilidad p de xito en cada intento. La distribucin geomtrica es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. La distribucin corresponde a la incertidumbre acerca del nmero de pruebas de una distribucin Binomial que sera requerida para un evento que ocurriese por primera vez con probabilidad dada . Algunos ejemplos incluiran la distribucin para el nmero de veces que una moneda es lanzada antes de que se produzca un lado en particular, o el nmero de apuestas secuenciales que se requieren hacer en la ruleta antes de que determinado nmero ocurra. La distribucin tambin puede ser utilizada en la construccin de modelos de mantenimiento, por ejemplo, par representar el nmero de meses antes de que un vehculo se dae. Sin embargo, debido a que la distribucin requiere de una probabilidad constante de ruptura por vez, se utilizan frecuentemente otros modelos en donde la probabilidad de ruptura se incrementa con la antigedad. Ejemplos RiskGeomet(0,25) especifica una distribucin geomtrica con un 25% de probabilidad de xito en cada intento. RiskGeomet(A18) especifica una distribucin geomtrica con una probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A18. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1. p 0 x < + probabilidad continua del xito enteros discretos 0< p 1

f ( x ) = p(1 p )x F( x ) = 1 (1 p) x +1

Media

1 1 p

Varianza

1 p p2

Referencia: funciones del @RISK

577

ndice de sesgo

(2 p )
1 p
No definida para p < 1 para p = 1

Curtosis

p2 9+ 1 p
No definida

para p < 1 para p = 1

Moda

578

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0

CDF - Geomet(.5)

6
6

-1

PMF - Geomet(.5)
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0 -1 0 1 2 3 4 5 7

Referencia: funciones del @RISK

579

RiskHistogrm
Descripcin RiskHistogrm(mnimo;mximo;{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin de histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores mnimo y mximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases tiene un coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que ocurra un valor en esa clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden adoptar cualquier valor, el nico factor importante es el coeficiente de probabilidad de una clase con respecto a otra. Esto quiere decir que la suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que ser igual a 100%. @RISK normalizar las probabilidades de las diferentes clases. La normalizacin de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los coeficientes de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de la suma. RiskHistogrm(10;20;{1;2;3;2;1}) especifica un histograma con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. Este rango se divide en 5 clases de igual longitud ya que hay 5 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se correspondern con estos coeficientes sern 11,1% (1/9), 22,2% (2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9). Estos valores se normalizan dividindose entre 9 para que la suma de todos ellos sea igual al 100%. RiskHistogrm(A1;A2;B1:B3) especifica un histograma con un valor mnimo tomado de la celda A1 y uno mximo tomado de la celda A2. Este rango se divide en 3 clases de longitudes iguales ya que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad se toman de las celdas B1 a B3. Guas de uso Parmetros Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero. min parmetro continuo min < max * max parmetro continuo

Ejemplos

{p} = {p1, p2, , pN} arreglo de parmetros continuos pi 0 * min = max se soporta para la conveniencia en la creacin de modelos, pero devendr en una distribucin degenerada. Dominio min x max continuo

580

Referencia: Funciones de distribucin

Funciones de distribucin de densidad y acumulada

f (x) = pi x xi F( x ) = F( x i ) + p i x i +1 x i

para xi x < xi+1

para xi x xi+1

max min x i min + i N


En donde el arreglo {p} ha sido normalizado para generar un histograma de rea unitaria. Media No posee forma cerrada

Varianza ndice de sesgo Curtosis

No posee forma cerrada No posee forma cerrada No posee forma cerrada

Moda

No definido de forma nica

Referencia: funciones del @RISK

581

Ejemplos
1.0

CDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0 1 2 3 4 5
5

-1

PDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 -1 0 1 2 3 4 6

582

Referencia: Funciones de distribucin

RiskHypergeo
Descripcin RiskHypergeo(n;D;M) especifica una distribucin hipergeomtrica con un tamao de muestra de n, un nmero de elementos de un cierto tipo expresado por la variable D y un tamao de poblacin M. La distribucin hipergeomtrica es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros no negativos. RiskHypergeo(50;10;1000) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una muestra de tamao 50, con 10 elementos del tipo especificado y un tamao de poblacin de 1000. RiskHypergeo(A6;A7;A8) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una muestra de tamao tomada de la celda A6, un nmero de elementos del tipo especificado tomados de la celda A7 y un tamao de poblacin tomado de la celda A8. Guas de uso Todos los argumentos n, D y M deben ser valores enteros positivos. El valor n del tamao de muestra debe ser menor o igual al tamao de poblacin M. El valor del nmero de elementos D debe ser menor o igual al tamao de poblacin M. Parmetros n el nmero de muestras entero 0nM D el nmero de tems marcados entero 0DM M Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada nmero total de tems entero M0 max(0,n+D-M) x min(n, D) enteros discretos

Ejemplos

D M D x n x f (x) = M n nD M
0

F( x ) =

i =1

D M D x n x M n

Media

para M > 0 para M = 0

Varianza

nD (M D )(M n ) (M 1) M2
0

para M>1 para M = 1

Referencia: funciones del @RISK

583

ndice de sesgo

(M 2D )(M 2n )
M2

M 1 nD(M D )(M n )
para M>2, M>D>0, M>n>0

No definido

de lo contrario

Curtosis

M (M + 1) 6n (M n ) 3n (M n )(M + 6 ) M 2 (M 1) + 6 n (M 2)(M 3)(M n ) D(M D ) M2


para M>3, M>D>0, M>n>0 No definido de cualquier otra forma

Moda

(bimodelo) (unimodelo)

xm y xm-1

si xm es integral

el mayor entero menor que xm de lo contrario

Para donde

xm

(n + 1)(D + 1)
M+2

584

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0

CDF - HyperGeo(6,5,10)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0 1 2 3 4 5 6
6

PMF - HyperGeo(6,5,10)
0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0 1 2 3 4 5

Referencia: funciones del @RISK

585

RiskIntUniform
Descripcin RiskIntUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Slo se pueden producir los valores enteros del rango de la distribucin uniforme, y tienen la misma probabilidad de producirse. RiskIntUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. RiskIntUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo. min max parmetro de frontera discreto parmetro de frontera discreto enteros discretos min < max

Ejemplos

min x max

f (x) =

1 max min + 1 x min + 1 F( x ) = max min + 1 min+ max 2 ( + 2 ) 12

Media

Varianza

para donde (max-min)

ndice de sesgo 0 Curtosis

2 9 n 7/3 2 5 n 1

para donde n(max-min+1)

Moda

No definido de forma nica

586

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0

CDF - IntUniform(0,8)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8

-1

PMF - IntUniform(0,8)
0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 9

Referencia: funciones del @RISK

587

RiskInvgauss
Descripcin Ejemplos RiskInvgauss(mu;lambda) especifica una distribucin de Gauss inversa con una media mu y un parmetro de forma lambda. RiskInvgauss(5;2) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu de 5 y un valor lambda de 2. RiskInvgauss(B5;B6) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado de la celda B6. Guas de uso Parmetros El valor mu debe ser mayor que 0. El valor lambda debe ser mayor que 0. Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada x>0 parmetro continuo parmetro continuo continuo >0 >0

f (x) =

2 x 3

(x ) 2 2 2 x e

x x + 1 F( x ) = 1 + e 2 x x
Para donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1), tambin llamada la Integral de Laplace-Gauss Media

Varianza

3
ndice de sesgo

Curtosis

3 + 15

588

Referencia: Funciones de distribucin

Moda

9 2 3 1+ 42 2
PDF - InvGauss(1,2)
1.2

Ejemplos

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

CDF - InvGauss(1,2)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0

Referencia: funciones del @RISK

4.0

0.0

589

RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD
Descripcin RiskInvgaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin de Gauss invertida con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lambda o loc. RiskInvgaussAlt("mu";10;5%;1;95%;25) genera una distribucin de Gauss invertida con un valor mu de 1, u percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 25. El valor mu debe ser mayor que 0. El valor de lambda debe ser mayor que 0. Con RiskInvgaussAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

590

Referencia: Funciones de distribucin

RiskJohnsonMoments
Descripcin RiskJohnsonMoments(media;desviacin estndar;sesgo;curtosis) elige una de las cuatro funciones de distribucin (todos los miembros del llamado sistema Johnson) que coincida con la media, desviacin estndar, sesgo y curtosis especificadas. Esta distribucin resultante es una distribucin JohnsonSU, JohnsonSB, lognormal o normal. RiskJohnsonMoments(10;20;4;41) retorna una distribucin de la familia Johnson que tiene un valor de media de 10, un valor de desviacin estndar de 20, un valor de sesgo de 4 y un valor de curtosis de 41. RiskJohnsonMoments(A6;A7;A8;A9) retorna una distribucin de la familia Johnson que tiene un valor de media tomado de la celda A6, un valor de desviacin estndar tomado de la celda A7, un valor de sesgo tomado de la celda A8 y un valor de curtosis tomado de la celda A9. Guas de uso Parmetros La desviacin estndar debe ser un valor positivo. El valor de curtosis debe ser mayor que 1. s k parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo parmetro de forma continuo parmetro de forma continuo k>1 >0

Ejemplos

k s2 1
Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulativa Media Varianza Desviacin Curtosis Modo - < x < + continuo Consulte la informacin de cada distribucin del sistema Johnson

2
s k No posee forma cerrada

Referencia: funciones del @RISK

591

Ejemplos

592

Referencia: Funciones de distribucin

RiskJohnsonSB
Descripcin RiskJohnsonSB(alfa1;alfa2;a;b) especifica una distribucin Johnson limitada por sistema con los valores alfa1, alfa2, a y b introducidos. RiskJohnsonSB(10;20;1;2) retorna una distribucin JohnsonSB generada usando un valor alfa de 10, un valor alfa2 de 20, un valor a de 1 y un valor b de 2. RiskJohnsonSB(A6;A7;A8;A9) retorna una distribucin JohnsonSB generada usando un valor alfa tomado de la celda A6, un valor alfa2 tomado de la celda A7, un valor a tomado de la celda A8 y un valor b tomado de la celda A9. Guas de uso Parmetros El valor de b debe ser positivo. El valor de b debe ser mayor que a. alfa1 alfa2 a b Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulativa axb parmetro de forma continuo parmetro de forma continuo parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo b>a continuo alfa2 > 0

Ejemplos

f (x) =

2 (b a ) 2 ( x a )(b x )

1 x a 1 + 2 ln 2 b x e

x a F( x ) = 1 + 2 ln b x
donde es la funcin de distribucin acumulativa de una Normal(0;1) estndar.
Media Varianza Desviacin Curtosis Modo La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada. La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada. La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada. La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada. No posee forma cerrada.

Referencia: funciones del @RISK

593

Ejemplos

594

Referencia: Funciones de distribucin

RiskJohnsonSU
Descripcin Ejemplos RiskJohnsonSU(alfa1;alfa2; gamma; beta) especifica una distribucin Johnson limitada por sistema con los valores alfa1, alfa2, gamma y beta introducidos. RiskJohnsonSU(10;20;1;2) retorna una distribucin JohnsonSU generada usando un valor alfa de 10, un valor alfa2 de 20, un valor gamma de 1 y un valor beta de 2. RiskJohnsonSU(A6;A7;A8;A9) retorna una distribucin JohnsonSU generada usando un valor alfa tomado de la celda A6, un valor alfa2 tomado de la celda A7, un valor gamma tomado de la celda A8 y un valor beta tomado de la celda A9. Guas de uso Parmetros El valor de alfa2 debe ser positivo. El valor de beta debe ser positivo. alfa1 alfa2 Dominio Definiciones: parmetro de forma continuo parmetro de forma continuo parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo >0 continuo alfa2 > 0

- < x < +

1 2 exp 2 2

1 2

Funciones de distribucin de densidad y acumulativa

f (x) =

e 2 2 (1 + z )

2 1 1 + 2 sinh 1 (z ) 2

F( x ) = 1 + 2 sinh 1 (z )
Donde

(x )

y es la funcin de distribucin acumulativa de una distribucin Normal(0,1) estndar. Media

sinh (r )

Referencia: funciones del @RISK

595

Varianza

ndice de sesgo

2 ( 1)( cosh(2r ) + 1) 2 1 ( 1)2 [( + 2)sinh (3r ) + 3 sinh (r )] 4


3 1 2 2 ( 1)( cosh (2r )+1)

Curtosis

1 ( 1)2 2 4 + 23 + 3 2 3 cosh (4r ) + 4 2 ( + 2) cosh (2r ) + 3(2 + 1) 8


1 2 ( 1)( cosh (2 r )+1) 2

[ (

Moda

No posee forma cerrada.

596

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

597

RiskLogistic
Descripcin Ejemplos RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribucin logstica con los valores alfa y beta. RiskLogistic(10;20) genera una distribucin logstica creada utilizando un valor alfa de 10 y un valor beta de 20. RiskLogistic(A6;A7) genera un distribucin logstica utilizando un valor alfa tomado de la celda A6 y un valor beta tomado de la celda A7. Guas de uso Parmetros El valor de beta debe ser positivo. Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo >0 continuo

- < x < +

1 x sec h 2 2 f (x) = 4
1 x 1 + tanh 2 F( x ) = 2
Para donde sech es la funcin Hiperblica Secante y tanh es la Funcin Hiperblica Tangente.

Media

Varianza

2 2 3
ndice de sesgo

Curtosis

4.2

Moda

598

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
0.30

PDF - Logistic(0,1)

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 0 1 2 3 4
4

-5

-4

-3

-2

CDF - Logistic(0,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 5

Referencia: funciones del @RISK

-1

599

RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD
Descripcin RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin logstica con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1 o beta. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;100) especifica una distribucin logstica con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 100. Beta debe ser un valor positivo. Con RiskLogisticAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

600

Referencia: Funciones de distribucin

RiskLogLogistic
Descripcin RiskLoglogistic(gamma;beta;alfa) especifica una distribucin log-logstica con parmetro de localizacin gamma, parmetros de forma alfa y parmetro de escala beta. RiskLoglogistic(-5;2;3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma de -5, un valor beta de 2 y un valor alfa de 3. RiskLoglogistic(A1;A2;A3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma tomado de la celda A1, un valor beta tomado de la celda A2 y un valor alfa tomado de la celda A3. Guas de uso Parmetros El valor de alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0. Definiciones parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo parmetro continuo de forma >0 >0

Ejemplos

Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada


continuo

x < +

f (x) =

t 1 1+ t

)2
t
con

F( x ) =

1 1 1+ t

x
para > 1

Media

csc() +

Varianza

2 2 csc(2) csc 2 ()

]
]
3 2

para > 2
para > 3

ndice de sesgo

3 csc(3) 6 csc(2) csc() + 2 2 csc 3 () 2 csc(2) csc 2 ()

Referencia: funciones del @RISK

601

Curtosis

4 csc(4) 12 csc(3) csc() + 12 2 csc(2) csc 2 () 3 3 csc 4 () 2 csc(2) csc 2 ()

2
para > 4

Moda

1 + + 1
PDF - LogLogistic(0,1,5)
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

para > 1 para 1

Ejemplos

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

602

Referencia: Funciones de distribucin

3.0

CDF - LogLogistic(0,1,5)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 -0.5 3.0 0.0

RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD
Descripcin RiskLoglogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin log-logstica con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o gamma, beta o alpha RiskLoglogisticAlt("gamma";5;"beta";2;90%;10) genera una distribucin log-logstica generada con un valor gamma de 5, un valor beta de 2 y un percentil 90 de 10. alpha debe ser mayor que 0. beta debe ser mayor que 0. Con RiskLogLogisticAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

603

RiskLognorm
Descripcin RiskLognorm(media;desviacin estndar) especifica una distribucin lognormal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Los argumentos de esta forma de distribucin log-normal especifican la media y desviacin estndar de la distribucin lognormal de probabilidad generada. Igual que la distribucin Normal, la LogNormal posee dos parmetros ( (,) correspondientes a la media y a la desviacin estndar. De la misma forma que la distribucin normal resulta de aadir muchos procesos aleatorios, as tambin la Lognormal resulta de la multiplicacin de muchos procesos aleatorios. Desde un punto de vista tcnico, esta es una extensin directa de los resultados previos ya que el logaritmo del producto de nmeros aleatorios es igual a la suma de los logaritmos. En la prctica, es frecuentemente utilizada como una representacin del valor futuro de un activo cuyo valor en trminos porcentuales cambia de una forma aleatoria e independiente. Es frecuentemente utilizada en la industria del petrleo para modelar reservas posterior a los estudios geolgicos cuyos resultados sean inciertos. La distribucin posee una seria de propiedades deseables respecto de proceso del mundo real. Estas incluyen el hecho de que sea sesgada positivamente y de que posee un rango positivo y no acotado, es decir, tiene un rango desde 0 al infinito. Otra propiedad til es el hecho que cuando es pequeo con respecto a , el sesgo es pequeo y la distribucin tiene a una distribucin Normal, de forma tal que una distribucin Normal puede ser aproximada por medio de una LogNormal utilizando la misma desviacin estndar, pero incrementando la Media (de forma tal que la razn / sea pequea), y luego desplazando la distribucin al aadir una cantidad constante de forma tal que sus Medias coincidan. Ejemplos RiskLognorm(10;20) especifica una distribucin log-normal con una media de 10 y una desviacin estndar de 20. RiskLognorm(C10*3,14;B10) especifica una distribucin log-normal con una media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14 y una desviacin estndar igual al valor de la celda B10. Guas de uso Parmetros La media y la desviacin estndar deben ser mayor que 0. Dominio parmetro continuo parmetro continuo >0 >0 continuo

0 x < +

604

Referencia: Funciones de distribucin

Funciones de distribucin de densidad y acumulada

f (x) =

1 x 2

1 ln x e 2

ln x F( x ) = 2 ln 2 + 2
2 ln 1 +

con

en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin denominada Integral de Laplace-Gauss. Media

Varianza

2
ndice de sesgo

+ 3

Curtosis

+ 2 + 3 3

con

1+

Moda

( 2 + 2 )3 2

Referencia: funciones del @RISK

605

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0

PDF - Lognorm(1,1)

5
5

-1

CDF - Lognorm(1,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -1 0 1 2 3 4 6

606

Referencia: Funciones de distribucin

RiskLognormAlt, RiskLognormAltD
Descripcin RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin Log-normal con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, sigma o loc. RiskLognormAlt("mu";2;"sigma";5;95%;30) especifica una distribucin Lognormal con una media de 2, una desviacin estndar de 5 y un percentil 95 de 30. mu y sigma deben ser mayores que 0. Con RiskLognormAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

607

RiskLognorm2
Descripcin RiskLognorm2(media de la distribucin normal correspondiente;desviacin estndar de la distribucin normal) especifica una distribucin log-normal en la que la media y la desviacin estndar especificadas son iguales a la media y la desviacin estndar de la distribucin normal correspondiente. Los argumentos especificados son la media y la desviacin estndar de la distribucin normal de la que se tom un exponencial de los valores de la distribucin para generar la funcin log-normal deseada. RiskLognorm2(10;20) especifica una distribucin log-normal generada tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media 10 y de desviacin estndar 20. RiskLognorm2(C10*3,14;B10) especifica una distribucin log-normal generada tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14, y de desviacin estndar igual al valor de la celda B10. Guas de uso Parmetros La desviacin estndar debe ser mayor que 0. Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada 0 x < + parmetro continuo parmetro continuo continuo >0

Ejemplos

f (x) =

1 x 2

1 ln x e 2

ln x F( x ) =
en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin denominada Integral de Laplace-Gauss. Media

e
Varianza

2 2

e 2 ( 1)

con

ndice de sesgo

( + 2)

con con

e e

2 2

Curtosis

4 + 23 + 3 2 3

608

Referencia: Funciones de distribucin

Moda Ejemplos

CDF - Lognorm2(0,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -2 0 2 4 6 8 0.0 10 12

PDF - Lognorm2(0,1)
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

-2

10

Referencia: funciones del @RISK

12

609

RiskMakeInput
Descripcin RiskMakeInput(formula) especifica que el valor calculado para la frmula ser tratado como una variable de entrada de simulacin, de la misma forma que una funcin de distribucin. Esta funcin permite que los resultados de los clculos de Excel (o bien una combinacin de funciones de distribucin) sean tratados como una sola variable de entrada en el anlisis de sensibilidad. RiskMakeInput (RiskNormal(10;1)+RiskTriang(1;2;3)+A5) especifica que la suma de las muestras de las distribuciones RiskNormal(10;1) y RiskTriang(1;2;3) ms el valor de la celda A5 ser tratada como una variable de entrada de simulacin por el @RISK. Una entrada para la distribucin para esta frmula ser mostrada en la pestaa de Variables de entrada de la ventana de Resultados Resumen, y ser utilizada en los anlisis de sensibilidad de las variables de salida que sta afecta. Las distribuciones que preceden o alimentan a una funcin RiskMakeInput no estn incluidas en un anlisis de sensibilidad de las variables de salida que stas impactan para evitar una doble contabilizacin de sus impactos. Su impacto se incluye en el anlisis de sensibilidad por medio de la funcin RiskMakeInput. La funcin RiskMakeInput no tiene que ser precedente de una variable de salida para ser incluida en su anlisis de sensibilidad solamente las distribuciones que precedan a una RiskMakeInput tienen que serlo. Por ejemplo, usted puede aadir una sola funcin RiskMakeInput que promedia un conjunto de distribuciones. Cada distribucin en el conjunto promediado podra ser precedente a una variable de salida. Estas sern reemplazadas en el anlisis de sensibilidad por aquella variable de salida creada por la funcin RiskMakeInput. Se pueden incluir funciones de propiedad de distribucin para una funcin RiskMakeInput funcin. Sin embargo, stas no pueden ser correlacionadas utilizando RiskCorrmat, ya que las mismas no son muestreadas de la misma forma que lo hacen las funciones convencionales. No existir un grfico disponible para una funcin RiskMakeInput funcin previo a la simulacin en la ventana de Definir Distribucin o en la Ventana de Modelos.

Ejemplos

Guas de uso

610

Referencia: Funciones de distribucin

RiskNegbin
Descripcin RiskNegbin(s;p) especifica una distribucin binomial negativa con s nmero de xitos y p probabilidades de xito en cada intento. La distribucin binomial negativa es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. Esta distribucin representa el nmero de fracasos antes de que hayan sucedido varios xitos de una distribucin binomial, de forma tal que NegBin(1;p) = Geomet(p). Es utilizada algunas veces en modelos de pruebas de produccin y de control de calidad, y en modelos de ruptura y de mantenimiento. Ejemplos RiskNegbin(5;,25) especifica una distribucin negativa binomial con 5 xitos y con 25% de probabilidad de xito en cada prueba. RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribucin negativa binomial con el nmero de xitos tomados de la celda A6 y una probabilidad de xito tomado de la celda A7. Guas de uso Parmetros El nmero de xitos s debe ser un entero positivo menor o igual a 32767. La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a uno. S el nmero de xitos Parmetro discreto s 0

p
Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada

probabilidad de un slo xito parmetro continuo 0 < p 1 enteros discretos

0 x < +

s + x 1 s x f (x) = x p (1 p )

F( x ) = p


i =0

s + i 1 (1 p) i i

En donde ( ) es el coeficiente binomial. Media

s (1 p ) p

Varianza

s (1 p ) p2 2p s (1 p )
para s > 0, p < 1 611

ndice de sesgo

Referencia: funciones del @RISK

Curtosis

3+
Moda

6 p2 + s s(1 p )
zyz+1 0 entero ms pequeo mayor que z

para s > 0, p < 1


entero z > 0 z<0 si no

(bimodelo) (unimodelo) (unimodelo)

z
donde Ejemplos
0.30

s (1 p ) 1 p
PDF - NegBin(3,.6)

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CDF - NegBin(3,.6)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

612

Referencia: Funciones de distribucin

RiskNormal
Descripcin RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica una distribucin normal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Esta distribucin genera la tradicional curva de campana que se aplica en muchas distribuciones de resultados. La distribucin Normal es una distribucin simtrica continua que no est acotada en ninguno de los dos lados y se describe por medio de dos parmetros ( y , es decir, la Media y la desviacin estndar). El uso de la distribucin Normal puede ser frecuentemente justificado con referencia a un resultado matemtico llamado el Teorema del Lmite Central. Este enuncia en trminos generales que si muchas distribuciones independientes entre s se suman, entonces la distribucin resultante es aproximadamente Normal. De esta forma, la distribucin surge en el mundo real como el efecto compuesto de muchos procesos aleatorios ms detallados (no observados). Tal resultado se aplica independientemente de la forma de las distribuciones iniciales que se suman. La distribucin puede ser utilizada para representar la incertidumbre de la variable de entrada de un modelo donde quiera que se crea que la variable de entrada es, en si misma, el resultado de muchos otros procesos similares aleatorios que actan conjuntamente de una forma aditiva (pero en donde podra ser innecesario, ineficiente o imprctico modelar estos factores conducentes detallados de manera individual). Algunos ejemplos podran incluir el nmero total de goles anotados en una temporada de ftbol, la cantidad de petrleo en el mundo, asumiendo que existen muchas reservas de aproximadamente igual tamao, pero cada una de ellas con una incierta cantidad de petrleo. Cuando la Media es mucho mayor que la desviacin estndar (es decir, al menos 4 veces ms) entonces el valor de una muestra negativa de la distribucin podra ocurrir slo de manera muy poco frecuente (de forma tal que el nmero de goles no sera muestreada negativamente en muchos de los casos prcticos). De forma ms general, la variable de salida de muchos modelos es aproximadamente distribuida de forma normal ya que muchos modelos poseen una variable de salida que resulta de sumar muchos procesos aditivos. Un ejemplo sera la distribucin de los flujos de caja descontados en un modelo de una serie de tiempo prolongada, el cual consiste en la suma de flujos de caja descontados de los aos individuales. Ejemplos RiskNormal(10;2) especifica una distribucin normal con una media de 10 y una desviacin estndar de 2. RiskNormal(RCuad (C101);B10) especifica una distribucin normal con una media igual a la raz cuadrada del valor de la celda C101, y una desviacin estndar tomada de la celda B10. Guas de uso Parmetros La desviacin estndar debe ser mayor que 0. parmetro de localizacin continuo parmetro de escalamiento continuo >0*

* = 0 es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una distribucin degenerada con x = . Dominio - < x < + continuo

Referencia: funciones del @RISK

613

Funciones de distribucin de densidad y acumulada

f (x) =

1 2

1 x e 2

x 1 x F( x ) + 1 = erf 2 2
En donde es denominada la Integral de Laplace-Gauss y erf es la Funcin de Error. Media

Varianza

ndice de sesgo

Curtosis

Moda

614

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

PDF - Normal(0,1)

-3

-2

CDF - Normal(0,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -3 -2 -1 0 1 2 3

Referencia: funciones del @RISK

-1

615

RiskNormalAlt, RiskNormalAltD
Descripcin RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin normal con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. La desviacin estndar debe ser mayor que 0. Con RiskNormalAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

616

Referencia: Funciones de distribucin

RiskPareto
Descripcin RiskPareto(theta;alfa) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y alfa introducidos. RiskPareto(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor theta de 5 y un valor alfa de 5. RiskPareto(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor theta tomado de la celda A10 y un valor alfa resultado de la expresin A11+A12. Guas de uso Parmetros El valor theta debe ser mayor que 0. El valor alfa debe ser mayor que 0. alfa Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulativa parmetro de forma continuo parmetro de escalamiento continuo >0 alfa > 0 continuo

Ejemplos

alfa x < +

f (x) =

a x +1

a F( x ) = 1 x

donde a = alfa
Media

a 1

para > 1

Varianza

a 2

( 1)2 ( 2)
Desviacin

para > 2 para > 3

+1 2 3

Referencia: funciones del @RISK

617

Curtosis

3( 2) 3 2 + + 2 ( 3)( 4)

)
para > 4

Moda Ejemplos

alfa

PDF - Pareto(2,1)
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

CDF - Pareto(2,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.0 11

618

Referencia: Funciones de distribucin

11

0.0

RiskParetoAlt, RiskParetoAltD
Descripcin RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o theta o alpha. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;4) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 4. "theta" debe ser mayor que 1. "alfa" debe ser mayor que 0. Con RiskParetoAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido..

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

619

RiskPareto2
Descripcin Ejemplos RiskPareto2(b;q) especifica una distribucin Pareto con los valores b y q. RiskPareto2(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor b de 5 y un valor q de 5. RiskPareto2(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor b tomado de la celda A10 y un valor q resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12. Guas de uso Parmetros El valor b debe ser mayor que 0. El valor q debe ser mayor que 0. b q Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada parmetro de escalamiento continuo parmetro continuo de forma b>0 q>0 continuo

0 x < +

f (x) =

qb q

(x + b )q +1
bq

F( x ) = 1
Media

(x + b )q
para q > 1

b q 1

Varianza

b 2q

(q 1)2 (q 2)
ndice de sesgo

para q > 2

q + 1 q 2 2 q q 3 3(q 2) 3q 2 + q + 2 q(q 3)(q 4)

para q > 3

Curtosis

)
para q > 4

620

Referencia: Funciones de distribucin

Moda Ejemplos

PDF - Pareto2(3,3)
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

-2

10 10

CDF - Pareto2(3,3)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 2 4 6 -2 8 12 0.0

Referencia: funciones del @RISK

12

0.0

621

RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD
Descripcin RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o b o q. RiskPareto2Alt(5%;0,05;95%;5) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5 de 0,05 y un percentil 95 de 5. b debe ser mayor que 0. q debe ser mayor que 0. Con RiskPareto2AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

622

Referencia: Funciones de distribucin

RiskPearson5
Descripcin Ejemplos RiskPearson5(alfa;beta) especifica una distribucin Pearson tipo V con parmetro de forma alfa y parmetro de escala beta. RiskPearson5(1;1) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de forma tiene un valor de 1 y el parmetro de escala tiene un valor de 1. RiskPearson5(C12;C13) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de forma tiene un valor tomado de la celda C12 y el parmetro de escala tiene un valor tomado de la celda C13. Guas de uso Parmetros El valor alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0. Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada parmetro continuo de forma parmetro de escalamiento continuo >0 >0 continuo

0 x < +

f (x) =

1 e x ( ) (x ) +1

F(x) no posee forma cerrada Media

para > 1

Varianza

( 1)2 ( 2)
ndice de sesgo

para > 2 para > 3

4 2 3 3( + 5)( 2) ( 3)( 4)

Curtosis

para > 4

Moda

+1
623

Referencia: funciones del @RISK

Ejemplos
2.5

PDF - Pearson5(3,1)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-0.5

CDF - Pearson5(3,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 -0.5 2.5 0.0

624

Referencia: Funciones de distribucin

2.5

0.0

RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD
Descripcin RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin Pearson tipo V con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc. RiskPearson5Alt("alpha";2;"beta";5;95%;30) especifica una distribucin Pearson tipo V con un valor alfa de 2, un valor beta de 5 y un percentil 95 de 30. alfa debe ser mayor que 0. beta debe ser mayor que 0. Con Risk Pearson5AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

625

RiskPearson6
Descripcin Ejemplos RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2) especifica una distribucin Pearson tipo VI con un parmetro de escala beta y parmetros de forma alfa1 y alfa2. RiskPearson6(2;1;5) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5. RiskPearson6(D3;E3;F3) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro beta tiene un valor tomado de la celda D3, alfa1 tiene un valor tomado de la celda E3 y alfa2 tiene un valor tomado de la celda F3. Guas de uso El valor alfa1 debe ser mayor que 0. El valor alfa2 debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0. Parmetros 1 2 Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada 0 x < + parmetro continuo de forma parmetro continuo de forma parmetro de escalamiento continuo 1 > 0 2 > 0 >0 continuo

f (x) =

(x )11 1 B(1 , 2 ) x 1 + 2 1 +

F(x) no posee forma cerrada. En donde B es la Funcin Beta. Media

1 2 1 2 1 (1 + 2 1)

para 2 > 1

Varianza

( 2 1)2 ( 2 2)

para 2 > 2

626

Referencia: Funciones de distribucin

ndice de sesgo

2 1 + 2 1 2 2 1 (1 + 2 1) 2 3

para 2 > 3

Curtosis

2 3 ( 2 2) 2 ( 2 1) + ( 2 + 5) ( 2 3)( 2 4) 1 (1 + 2 1)

para 2 > 4

Moda

(1 1) 2 +1
0

para 1 > 1 de lo contrario

Referencia: funciones del @RISK

627

Ejemplos
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0

PDF - Pearson6(3,3,1)

8
8

-1

CDF - Pearson6(3,3,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 9

628

Referencia: Funciones de distribucin

RiskPert
Descripcin RiskPert(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin PERT (una forma especial de distribucin beta) con valores mnimo y mximo especificados. El parmetro de forma se calcula a partir del valor ms probable. La distribucin PERT (que significa por sus siglas en ingls Program Evaluation and Review Technique) es similar a la distribucin Triangular por el hecho de que tambin posee el mismo conjunto de tres parmetros. Tcnicamente, es un caso especial de la distribucin Beta escalada (o BetaGeneral). En este sentido, puede ser utilizada como una distribucin muy prctica y fcil de entender. Puede ser considerada por lo general, como una distribucin superior a la Triangular cuando los parmetros resultan en una distribucin sesgada, ya que su forma suavizada pone menos nfasis en la direccin del sesgo. Igual que con la distribucin Triangular, la distribucin PERT est acotada en ambos extremos y por tanto, podra no ser adecuada con el propsito de crear modelos en donde se desee capturar las colas o eventos extremos. Ejemplos PERT(0;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 2. PERT(A1;A2;A3) especifica una distribucin PERT con un valor mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A3 y un valor ms probable de la celda A2. Guas de uso Definiciones El mnimo debe ser menor que el mximo. El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo.

min + 4 m.likely + max min 1 6 6 max min max 2 6 max min


parmetro continuo de frontera min < max

Parmetros

min

ms probable

parmetro continuo min < ms probable < max

max Dominio min x max

parmetro continuo de frontera continuo

Referencia: funciones del @RISK

629

Funciones de distribucin de densidad y acumulada

f (x) =

(x min )1 1 (max x ) 2 1 (1 , 2 )(max min )1 + 2 1


B z (1 , 2 ) x min I z (1 , 2 ) z B(1 , 2 ) max min con

F( x ) =

Donde B es la Funcin Beta y Bz es la Funcin Beta Incompleta. Media

min + 4 m.likely + max 6

Varianza

( min )(max )
7 min + max 2 4 3

ndice de sesgo

Curtosis

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6)) 1 2 (1 + 2 + 2)(1 + 2 + 3)


PDF - Pert(0,1,3)
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

( min )(max )

Moda Ejemplos

ms probable

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

630

Referencia: Funciones de distribucin

3.5

CDF - Pert(0,1,3)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

RiskPertAlt, RiskPertAltD
Descripcin RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin PERT con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, m.likely o mx. RiskPertAlt("min";2;"m.likely ";5;95%;30) especifica una distribucin PERT con un mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30. "Min" debe ser menor o igual al valor " m.likely". "m.likely " debe ser menor o igual al valor "max". El "min" debe ser menor que el valor "max". Con Risk PertAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

631

RiskPoisson
Descripcin RiskPoisson(lambda) especifica una distribucin Poisson con el valor lambda. El argumento lambda es el mismo de la media de la distribucin Poisson. La distribucin Poisson es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. La distribucin Poisson modela el nmero de eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo en donde la intensidad del proceso es contante (igualmente puede ser aplicada a procesos sobre otros dominios, por ejemplo, el espacial). Se puede pensar en esta distribucin como en una extensin de la distribucin Binomial (que posee un dominio discreto). Se usa frecuentemente en creacin de modelos de seguros y de mercados financieros como una distribucin del nmero de eventos (por ejemplo, terremotos, incendios, cadas de los mercados financieros) que podran ocurrir en un determinado periodo de tiempo. Ejemplos RiskPoisson(5) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda de 5. RiskPoisson(A6) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda tomado de la celda A6. Guas de uso Parmetros El valor lambda debe ser mayor que 0.

nmero medio de xitos

continuo

>0*

* = 0 es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una distribucin degenerada con x = 0. Dominio Funciones de distribucin de masa y acumulada 0 x < + enteros discretos

f (x) =

x e x!

F( x ) = e
Media

n =0

n n!

Varianza ndice de sesgo

1 3+ 1

Curtosis

632

Referencia: Funciones de distribucin

Moda

(bimodelo) (unimodelo)

y -1 (bimodelo)

si es un entero

el mayor entero menor que de lo contrario

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -1 0 1

CDF - Poisson(3)

8
8

PMF - Poisson(3)
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 9

Referencia: funciones del @RISK

633

RiskRayleigh
Descripcin Ejemplos RiskRayleigh(beta) especifica una distribucin Rayleigh con una moda beta. RiskRayleigh(3) especifica una distribucin Rayleigh con una moda de 3. RiskRayleigh(C7) especifica una distribucin Rayleigh con una moda tomada del valor de la celda C7. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulativa El valor de beta debe ser mayor que 0. beta 0 x < + parmetro de escalamiento continuo continuo beta > 0

1 x x 2 b f (x) = e 2

1 x F( x ) = 1 e 2 b
Donde b = beta Media

b
Varianza

b2 2 2
ndice de sesgo

2( 3)

(4 )3 2
Curtosis

0.6311

32 3 2

(4 )2
Moda b

3.2451

634

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

PDF - Rayleigh(1)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
3.0

-0.5

CDF - Rayleigh(1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 -0.5 3.5 0.0

Referencia: funciones del @RISK

3.5

635

RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD
Descripcin RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin Rayleigh con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc. RiskRayleighAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. beta debe ser mayor que 0. Con RiskRayleighAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

RiskResample
Descripcin RiskResample(Mtodo de muestreo;{X1;X2;...;Xn}) toma muestras de un grupo de datos con n posibles resultados con una probabilidad igual de que cada resultado se produzca. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tienen las mismas probabilidades de ocurrir. @RISK toma muestras de los valores X usando el mtodo de muestreo. Los mtodos de muestreo disponibles son en orden, aleatorio con reemplazo y aleatorio sin reemplazo. RiskResample(2;{1;2,1;4,45;99}) especifica un grupo de datos con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tiene los valores 1, 2,1, 4,45 y 99. Las muestras se extraen aleatoriamente con reemplazo de estos 4 valores. RiskResample(2;A1:A500) especifica un grupo de datos con 500 posibles valores. Los valores posibles se toman de las celdas A1 a A500. En una simulacin, los valores se extraen en orden de este rango. Guas de uso Mtodo de muestreo puede ser 1-orden, 2-aleatorio con reemplazo o 3- aleatorio sin reemplazo Si el mtodo de muestreo es 1-orden o 3-aleatorio sin reemplazo, se retorna #VALUE cuando el nmero de iteraciones excede el nmero de valores del grupo de datos Se puede incluir una funcin de propiedad RiskLibrary con una funcin Resample para enlazar los datos X con una simulacin de salida que est almacenada en la Biblioteca de @RISK. Una funcin de propiedad RiskLibrary hace que @RISK actualice los datos Resample X con los datos actuales almacenados de la salida de la simulacin al inicio de cada simulacin. Por lo tanto, si una nueva versin de la simulacin que contiene una salida se ha guardado en la Biblioteca de @RISK, @RISK actualiza automticamente la funcin RiskResample con los nuevos datos de esa salida antes de la simulacin.

Ejemplos

636

Referencia: Funciones de distribucin

RiskSimtable
Descripcin RiskSimtable({val1;val2;...;valn}) especifica una lista de valores que se utilizarn secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas durante una simulacin de sensibilidad. En una simulacin de sensibilidad, el nmero de simulaciones, establecido utilizando la pestaa de Iteraciones del comando Simulacin del men Configuraciones, es mayor que uno. En una simulacin individual o en un reclculo normal, RiskSimtable genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un nmero ilimitado de funciones RiskSimtable. Como ocurre con otras funciones, los argumentos de RiskSimtable pueden incluir funciones de distribucin. RiskSimtable({10;20;30;40}) especifica cuatro valores que se utilizarn en cuatro simulaciones. En la simulacin nmero 1 la funcin SIMTABLE generar un valor 10, la simulacin nmero 2, el valor 20, y as sucesivamente. RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se utilizarn en tres simulaciones. En la simulacin nmero 1 se generar el valor de la celda A1. En la simulacin nmero 2 se generar el valor de la celda A2. En la simulacin nmero 3 se generar el valor de la celda A3. Guas de uso Se puede introducir un nmero ilimitado de argumentos. El nmero de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al nmero de argumentos. Si el nmero de argumentos es menor que el nmero de la simulacin que se est ejecutando, la funcin generar un error ERR para esa simulacin.

Ejemplos

RiskSplice
Descripcin RiskSplice(dist#1 o referencia de celda;dist#2 o referencia de celda;punto de empalme) especifica una distribucin creada la unin el empalme de la dist#1 y la dist#2 en el valor x dado por el punto de unin. Las muestras por debajo del punto de unin se extraen de la dist#1, y las de por encima, de la dist#2. La distribucin resultante se trata como una sola distribucin de entrada en una simulacin y puede estar correlacionada. RiskSplice(RiskNormal(1;1);RiskPareto(1;1);2) une una distribucin normal con una media de 1 y una desviacin estndar de 1 a una distribucin Pareto con un valor theta =1 y a = 1, en el punto de unin de 2. La dist#1 y la dist#2 no pueden estar correlacionadas. La propia RiskSplice puede estar correlacionada. dist#1, dist#2 y la propia RiskSplice pueden incluir funciones de propiedad; excepto RiskCorrmat, como se indic antes. dist#1 y dist#2 pueden ser una referencia a una referencia de celda que contiene una funcin de distribucin.

Ejemplos

Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

637

RiskStudent
Descripcin Ejemplos RiskStudent(nu) especifica una distribucin T de Student con nu grados de libertad. RiskStudent(10) especifica una distribucin T de Student con 10 grados de libertad. RiskStudent(J2) especifica una distribucin T de Student con el valor de grados de libertad tomado de la celda J2. Guas de uso Parmetros Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada El valor nu debe ser entero y positivo.

el nmero de grados de libertad continuo

entero

>0

- < x < +

f (x) =

+ 1 +1 1 2 2 2 + x 2

F( x ) =

1 1 1 + I s 2 , 2 2

s
con

x2 + x2

En donde es la Funcin Gamma y Ix es la Funcin Beta Incompleta. Media 0 para > 1*

*an cuando la media no est definida para = 1, la distribucin an as es simtrica respecto a 0.

Varianza

2
0

para > 2 para > 3*

ndice de sesgo

*an cuando el ndice de sesgo no est definido para 3, la distribucin es an as simtrica alrededor de 0. Curtosis

2 3 4
0

para > 4

Moda

638

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

CDF - Student(3)

4
4

-5

-4

-3

-2

PDF - Student(3)
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 5

Referencia: funciones del @RISK

-1

639

RiskTriang
Descripcin RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin triangular con tres puntos: un mnimo, un valor ms probable y un mximo. La direccin de la desviacin de la distribucin triangular queda establecida por el tamao del valor ms probable con respecto al mnimo y al mximo. Probablemente esta distribucin es la ms fcilmente comprensible y prctica para modelos de riesgo bsicos. Posee una serie de propiedades deseables incluyendo un conjunto simple de parmetros que incluyen el valor modelo, es decir, el escenario ms probable. Existen dos desventajas fundamentales de la distribucin Triangular. Primero, cuando los parmetros generan una distribucin sesgada, podra existir un nfasis exagerado de resultados hacia la direccin de tal sesgo. En segundo lugar, la distribucin est acotada en ambos extremos, mientras que en la vida real muchos procesos estn acotados en un extremo pero no acotados en el otro. Ejemplos RiskTriang(100;200;300) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo de 100, un valor ms probable de 200 y un valor mximo de 300. RiskTriang(A10/90;B10;500) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo igual al valor de la celda A10 dividido por 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y un valor mximo de 500. Guas de uso El valor mnimo debe ser menor o igual al valor ms probable. El valor ms probable debe ser menor o igual al valor mximo. El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo. Parmetros min parmetro continuo de frontera min < max * ms probable parmetro modelo continuo min ms probable max max parmetro continuo de frontera

*min = max es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una distribucin degenerada. Dominio min x max continuo

640

Referencia: Funciones de distribucin

Funciones de distribucin de densidad y acumulada

f (x ) =

2(x min ) (m.likely min)(max min) 2(max x ) (max m.likely)(max min)

min x ms probable

f (x ) =

ms probable x max

(x min )2 F( x ) = (m.likely min )(max min )


F( x ) = 1
Media

min x ms probable

(max x )2 (max m.likely)(max min )

ms probable x max

min + m.likely + max 3

Varianza

min 2 + m.likely 2 + max 2 (max )(m.likely) (m.likely)(min ) (max )(min ) 18

ndice de sesgo

2 2 f f2 9 32 5 f2 +3

donde

2( m.likely min) 1 max min

Curtosis

2.4

Moda

ms probable

Referencia: funciones del @RISK

641

Ejemplos
0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0

PDF - Triang(0,3,5)

5
5

-1

CDF - Triang(0,3,5)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 -1 0 1 2 3 4 6

642

Referencia: Funciones de distribucin

RiskTriangAlt, RiskTriangAltD
Descripcin RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin triangular con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, m.likely o max. RiskTriangAlt("mn";2;"m.likely ";5;95%;30) especifica una distribucin triangular con un mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30. Mn debe ser menor o igual al valor ms probable" Ms probable debe ser menor o igual al valor mx. El mn debe ser menor que el valor mx. Con RiskTriangAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

RiskTrigen
Descripcin RiskTrigen(valor inferior;valor ms probable;valor superior;percentil inferior;percentil superior) especifica una distribucin triangular con tres puntos: uno en el valor ms probable y dos en los percentiles superior e inferior especificados. El percentil inferior y el percentil superior son valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de percentil determina el porcentaje del rea total del tringulo que queda a la izquierda del punto especificado. Con el uso de la funcin RiskTrigen se evita el problema de que los valores mnimo y mximo no pertenezcan al grupo de sucesos posibles de la funcin RiskTrigen normal. El problema se evita porque en la funcin RiskTriang estos son los puntos en los que la distribucin interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero. RiskTrigen(100;200;300;10;90) especifica una distribucin triangular con un valor de percentil 10 de 100, un valor ms probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300. RiskTrigen(A10/90;B10;500;30;70) especifica una distribucin triangular con un valor de percentil 30 igual al valor de la celda A10 dividido entre 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y un valor de percentil 70 de 500. Guas de uso El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor ms probable. El valor ms probable debe ser menor o igual al valor del percentil superior. El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

643

RiskUniform
Descripcin RiskUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Todos los valores del rango de la distribucin uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir. A esta distribucin se le conoce algunas veces como la distribucin de cero conocimiento. Algunos procesos que podran ser considerados como que sigan un proceso uniforme continuo incluyen la posicin de una partcula de aire en particular en un espacio, o el punto en una llanta de automvil en donde suceder el prximo agujero. En muchas situaciones inciertas, existe de hecho una base o valor modelo en donde la relativa probabilidad de otros resultados decrece a medida que uno se aleja de este valor base. Por esta razn slo existen algunos pocos casos de la vida real en donde esta distribucin captura genuinamente todo el conocimiento que uno pueda poseer sobre una situacin. Sin embargo, la distribucin es extremadamente importante, sobre todo porque es frecuentemente utilizada por algoritmos de generacin de nmeros aleatorios como el primer paso para generar muestras de otras distribuciones. Ejemplos RiskUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. RiskUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1. Guas de uso Parmetros El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo. min parmetro continuo de frontera min < max * max parmetro continuo de frontera

*min = max es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una distribucin degenerada. Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada min x max continuo

f (x) =

1 max min

F( x ) =
Media

x min max min max+ min 2

Varianza

(max min )2
12
0

Indice de sesgo

644

Referencia: Funciones de distribucin

Curtosis Moda Ejemplos

1.8 No definido de forma nica

PDF - Uniform(0,1)
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.0

CDF - Uniform(0,1)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Referencia: funciones del @RISK

-0.2

1.2

0.0

1.2

0.0

645

RiskUniformAlt, RiskUniformAltD
Descripcin RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin uniforme con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min o max. RiskUniformAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin uniforme con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. El valor min especificado debe ser menor que el valor max. Con RiskUniformAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

646

Referencia: Funciones de distribucin

RiskWeibull
Descripcin RiskWeibull(alfa;beta) genera una distribucin Weibull con parmetro de forma alfa y parmetro de escala beta. La distribucin Weibull es una distribucin continua cuya forma y escala varan sustancialmente dependiendo de los valores de argumentos que se utilicen. Esta distribucin se utiliza frecuentemente como una distribucin del tiempo para la primera ocurrencia de otros procesos continuos de tiempo, en donde se desea tener una intensidad de ocurrencia no constante. Esta distribucin es lo suficientemente flexible como para permitir un supuesto implcito de intensidad contante, creciente o decreciente, de acuerdo a la seleccin de su parmetro (<1, =1, o >1 representa procesos de intensidad creciente, constante o decreciente respectivamente, un proceso de intensidad constante es lo mismo que una distribucin exponencial). Por ejemplo, en modelos de mantenimiento o de vida til, uno podra escoger utilizar un <1 para representar que entre ms viejo sea algo, existir mayor probabilidad de que falle. Ejemplos RiskWeibull(10;20) genera una distribucin Weibull con un parmetro de forma de 10 y un parmetro de escala de 20. RiskWeibull(D1;D2) genera una distribucin Weibull con un parmetro de forma tomado de la celda D1 y un parmetro de escala tomado de la celda D2. Guas de uso Parmetros Tanto el parmetro de forma alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores que cero.

parmetro continuo de forma parmetro de escalamiento continuo

>0 >0
continuo

Dominio Funciones de distribucin de densidad y acumulada

0 x < +

x 1 (x ) f (x) = e
F( x ) = 1 e (x )

Media

1 1 +
donde es la Funcin Gamma.

Referencia: funciones del @RISK

647

Varianza

2 1 2 1 + 2 1 +
donde es la Funcin Gamma.

ndice de sesgo

3 2 1 1 1 + 31 + 1 + + 2 3 1 + 2 1 2 1 + 1 +
donde es la Funcin Gamma.

32

Curtosis

4 3 1 2 1 1 1 + 41 + 1 + + 61 + 2 1 + 3 4 1 + 2 1 2 1 + 1 +
donde es la Funcin Gamma.

Moda

1 1
0

1
para >1 para 1

648

Referencia: Funciones de distribucin

Ejemplos
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

PDF - Weibull(2,1)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-0.5

CDF - Weibull(2,1)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 -0.5 2.5 0.0

Referencia: funciones del @RISK

2.5

649

RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD
Descripcin RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin Weibull con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc. RiskWeibullAlt("alpha";1;"beta";1;95%;3) especifica una distribucin Weibull con un valor alfa de 1, un valor beta de 1 y un percentil 95 de 3. Tanto el parmetro de forma alphacomo el parmetro de escala beta deben ser mayores que cero. Con RiskWeibullAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

Ejemplos Guas de uso

650

Referencia: Funciones de distribucin

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin


Las siguientes funciones se utilizan para aadir argumentos opcionales a las funciones de distribucin. Los argumentos que se aaden con estas funciones Estos argumentos no son requeridos, pero se pueden utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin.

Referencia: funciones del @RISK

651

RiskCategory
Descripcin RiskCategory(nombre de categora) nombre la categora a ser utilizada a la hora de desplegar una variable de entrada de distribucin. Este nombre define la agrupacin en la que se agrupar una variable de entrada en la lista de variables de entrada de la Ventana de Modelo del @RISK y en cualquiera de los reportes que incluyen resultados de simulacin para la variable de entrada. RiskTriang(10;20;30;RiskCategory(Precios)) posiciona la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) en la categora Precios. El nombre de categora especificado debe ser introducido entre comillas. Cualquier referencia vlida de celdas puede ser utilizada para nombrar una categora.

Ejemplos Guas de uso

RiskCollect
Descripcin RiskCollect() identifica funciones de distribucin especficas para las que se recolectarn muestras durante la simulacin, y cuyas(os): Estadsticos se despliegan en pantalla Puntos de datos estn disponibles Valores de sensibilidad y de escenario son calculados Cuando se utiliza la funcin RiskCollect y se selecciona Entradas marcadas con 'Collect' en la opcin Recolectar muestras de distribucin de la caja de dilogo Configuracin de simulaciones, slo las funciones RiskCollect aparecen en la lista de la ventana Resultados. En versiones anteriores de @RISK esta funcin se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin para la que se recolectaban muestras. O sea: =RiskCollect()+RiskNormal(10;10) RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran nmero de funciones de distribucin en la hoja de clculo que se va a simular y se desean hacer anlisis de sensibilidades y de escenarios solamente en los subgrupos identificados previamente de las distribuciones ms relevantes. Tambin se puede utilizar para evitar las limitaciones de memoria de Windows que podran impedir que se llevaran a cabo ciertos anlisis de sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulacin muy grande. Ejemplos Guas de uso RiskNormal(10;2;RiskCollect()) recolecta muestras de la distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2). La casilla Entradas marcadas con 'Collect' del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones debe estar seleccionada para que las funciones COLLECT sean efectivas.

652

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

RiskConvergence
Descripcin RiskConvergence(tolerancia; tipo de tolerancia; nivel de confianza; useMedia; useDesvEst; use Percentil; percentil) especifica informacin del monitoreo de convergencia para una variable de salida en particular. La tolerancia es la cantidad +/de tolerancia deseada, el tipo de tolerancia especifica el tipo de tolerancia de acuerdo al valor introducido (1 para +/- respecto de valores reales, 2 para +/- porcentaje o relativo), nivel de confianza especifica el nivel de confianza para su estimacin, useMedia, useDesvEst, usePercentil se fijan en VERDADERO para seleccionar el estadstico que se desea monitorear, y el percentil que se introduce para monitorear cuando el usePercentil sea puesto en VERDADERO. RiskConvergence retornar un FALSO si la variable de salida no ha convergido y un VERDADERO cuando ya lo haya hecho. Ejemplos RiskOutput(;;;RiskConvergence(3%;2;95%; VERDADERO)) especifica una tolerancia del +/- 3% con un intervalo de confianza del 95% cuando el estadstico monitoreado es la media. Esta funcin de propiedad se superpone a cualquier monitoreo de convergencia que por defecto se haya especificado en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin. La funcin de propiedad RiskConvergence solamente est disponible para variables de salida de simulacin.

Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

653

RiskCorrmat
Descripcin RiskCorrmat(rango de celda de matriz;posicin;instancia) identifica una funcin de distribucin perteneciente a un conjunto de funciones de distribucin correlacionadas. La funcin es utilizada para especificar correlaciones multivariantes. RiskCorrmat identifica 1) una matriz de coeficientes de correlacin de jerarqua y 2) la localizacin en la matriz de los coeficientes utilizados a la hora de correlacionar la funcin de distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat. Las funciones de distribucin correlacionadas se definen tpicamente utilizando el comando de Definir correlaciones del @RISK; sin embargo, el mismo tipo de correlacin puede ser introducida directamente en su hoja de clculo usando la funcin RiskCorrmat. La matriz identificada por el rango de matriz de celdas es una matriz de coeficientes de correlacin jerarquizados. Cada elemento (o celda) en la matriz contiene un coeficientes de correlacin. El nmero de funciones de distribucin correlacionados por la matriz iguala el nmero de filas o columnas en la matriz. El argumento posicin especifica la columna (o fila) en la matriz a utilizar a la hora de correlacionar la funcin de distribucin que se adjunta en la funcin de RiskCorrmat. Los coeficiente localizados en la columna (o fila), se identifican por una posicin, y se utilizan en correlacionar las funciones de distribucin identificadas con las otras funciones de distribucin correlacionadas en la matriz. El valor en cualquier celda dada de la matriz da el coeficiente de correlacin entre 1) la funcin de distribucin cuya posicin de RiskCorrmat iguala la coordenada de columna de la celda y 2) la funcin de distribucin cuya posicin de RiskCorrmat iguala la coordenada de fila de la celda. Las posiciones (y las coordenadas) se encuentran en el rango entre 1 y N, en donde N es el nmero de columnas o filas en la matriz. El argumento de instancia es opcional y es utilizado cuando mltiples grupos de variables de entrada correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de correlacin. Instancia corresponde a un entero o argumento de hilera y todas las variables de entrada en un grupo correlacionado de variables de entrada comparten el mismo valor o hilera de instancia. Los argumentos de hilera que se utilicen para especificar una instancia deben ser encerrados entre comillas. La funcin RiskCorrmat genera un conjunto de nmeros aleatorios correlacionados a ser utilizados en el muestreo de cada una de las funciones de distribucin correlacionadas. La matriz muestral de coeficientes de correlacin de jerarqua, calculados sobre el conjunto correlacionado de nmeros aleatorios se aproxima lo ms cercanamente posible al coeficiente de correlacin objetivo definido en la matriz que fue introducido en la hoja de clculo. Los conjuntos correlacionados de nmeros aleatorios especificados por la funcin RiskCorrmat se generan cuando la primera funcin RiskCorrmat es invocada durante la simulacin. Esto sucede usualmente durante la primera iteracin de la simulacin. Esto podra causar un atraso a medida que los valores se ordenan y se correlacionan. La longitud de la demora es proporcional al nmero de iteraciones y al nmero de variables correlacionadas. El mtodo utilizado para generar las funciones de distribucin mltiplemente correlacionados jerrquicamente est basado en el mtodo utilizado por las funciones de DEPC y de INDEPC. Para mayor informacin sobre esto, vase la seccin Entendiendo los valores de coeficiente de correlacin jerrquicos en la seccin de la funcin DEPC en esta seccin. La introduccin de funciones CORRMAT fuera de una funcin de distribucin (en la forma de RiskCorrmat+funcin de distribucin) como se realizaba en versiones anteriores del @RISK todava es admisible. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.

654

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

Ejemplos

RiskNormal(10;10; RiskCorrmat(C10:G14;1;Matriz1)) indica que es muestreo de la distribucin Normal(10;10) ser controlado por la primera columna de la matriz de 5 por 5 valores de coeficiente de correlacin situados en el rango de celdas C10:G14. En la matriz hay cinco distribuciones correlacionadas, ya que la matriz tiene cinco columnas. Los coeficientes utilizados para correlacionar Normal(10;10) con las otras cuatro distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la matriz. Esta distribucin Normal(10;10) ser correlacionada con las otras distribuciones que contienen la instancia Matriz 1 en sus funciones RiskCorrmat incorporadas. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar mltiples matrices de coeficientes de correlacin. La matriz de muestra de coeficientes de correlacin (calculada con los nmeros aleatorios correlacionados generados por @RISK) se aproxima lo ms posible al objetivo de matriz de coeficiente de correlacin situado en rango celda matriz. Es posible que los coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la aproximacin. En este caso @RISK informar al usuario de lo sucedido. Cualquier celda o ttulo que est en blanco en el rango celda matriz indica un coeficiente de correlacin de cero. La variable posicin puede tener un valor entre 1 y N, donde N representa el nmero de columnas de una matriz. El rango de matriz de celdas debe ser cuadrado; o sea, con igual nmero de filas y columnas. En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlacin del rango celda matriz en base a las filas. Por esta razn, slo la mitad superior de la matriz la parte superior derecha de la matriz cuando est dividida en diagonal debe completarse. Los coeficientes de correlacin deben ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a 1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz deben ser igual a 1. Se puede definir una matriz de Jerarqua de Ajustes en Excel para controlar cmo se ajustan los coeficientes si una matriz de correlacin introducida es inconsistente. Esta matriz 1) recibe un nombre de rango de Excel usando el nombre de la matriz de correlacin que se est usando ms la extensin _Weights y 2) tiene el mismo nmero de elementos que la matriz de correlacin relacionada. Las celdas de la matriz de Jerarqua de Ajustes toman los valores de 0 a 100 (una celda en blanco es 0). Un jerarqua de 0 indica que el coeficiente de la matriz de correlacin relacionada se puede ajustar lo necesario durante la correccin de la matriz, y 100 indica que el coeficiente correspondiente es fijo. Los valores entre estos dos extremos permiten una cantidad proporcional de cambio en el coeficiente relacionado.

Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

655

RiskDepC
Descripcin RiskDepC(ID;coeficiente) designa una variable dependiente en un par de muestras correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente con la que se correlaciona. La expresin debe estar entre comillas. sta es la misma variable ID que se utiliza en la funcin RiskIndepC de la variable independiente. El coeficiente especificado es el de clasificacin de coeficiente de correlacin que describe la relacin entre los valores de muestra de las distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC. La funcin RiskDepC se utiliza con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable dependiente. El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin El coeficiente de correlacin de jerarqua fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta jerarquizacin se elabora utilizando jerarquas u rdenes de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles de una variable. El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de correlacin entre las dos variables en una simulacin. Los valores de coeficiente positivos indican una relacin positiva entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. Los valores de coeficiente negativos indican una relacin inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo. @RISK genera pares con la correlacin de jerarqua y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que generan la coeficientes de correlacin de jerarqua deseada. En cada iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una numeracin. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. En cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la jerarquizacon contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de jerarqua. En el @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin. Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada para la que se extrajeron. En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskDepC se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea: =RiskDepC(Precio 1;0,9)+RiskNormal(10;10)

656

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin. El coeficiente de correlacin generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC es aproximado. Cuantas ms iteraciones se ejecuten, ms se aproximar el coeficiente generado al coeficiente deseado. Es posible que haya un cierto retardo al inicio de una simulacin si hay distribuciones correlacionadas con las funciones RiskDepC y RiskIndepC . La duracin del retardo es proporcional al nmero de funciones RiskDepC de la hoja de clculo y al nmero de iteraciones que se llevarn a cabo. Para obtener ejemplos detallados de relaciones de dependencia, consulte el captulo Tcnicas de modelacin de @RISK. Ejemplos RiskNormal(100;10; RiskDepC(Precio;0,5)) especifica que el muestreo de la distribucin RiskNormal(100;10) estar correlacionada con la toma de muestras de la funcin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio). El muestreo de RiskNormal(100;10) estar positivamente correlacionada con la toma de muestras de la funcin de distribucin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio) ya que el coeficiente es mayor que 0. El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin RiskIndepC. ID puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin.

Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

657

RiskFit
Descripcin RiskFit(nombre de ajuste; resultado de ajuste seleccionado) vincula un conjunto de datos y sus resultados de ajuste a la variable de entrada de distribucin en que la funcin RiskFit est siendo utilizada. El nombre de ajuste entre comillas es el nombre del ajuste dado cuando los datos fueron ajustados utilizando el comando de Ajustar distribuciones a los datos. El resultado de ajuste seleccionado entre comillas se utiliza para identificar el tipo de resultado de ajuste a seleccionar. La funcin RiskFit es utilizada para vincular una variable de entrada a los resultados de ajuste de un conjunto de datos, de forma tal que cuando los datos cambien, la variable de entrada de distribucin seleccionada del ajuste se actualice. El resultado de ajuste seleccionado puede ser cualquiera de las siguientes entradas: Best Chi square (Chi-Sq), indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste valorado por la prueba de Chi cuadrado. Best A-D, (A-D) indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste valorado por la prueba de Anderson-Darling. Best K-S, (K-S) indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste valorado por la prueba Kolmogorov-Smirnov. Best RMS Err, (RMS Err) indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste valorado por la prueba RMS Error. Un nombre de distribucin, tal como Normal indicara que la distribucin de mejor ajuste de tal tipo introducido debera ser utilizado. Qu sucede si cambian los datos al usar RiskFit? La funcin RiskFit enlaza la funcin de distribucin a un grupo de datos y al ajuste de ese grupo de datos. Los datos utilizados en el ajuste pueden estar en Excel o en la ficha de Ajuste de la ventana @RISK Modelo. Cuando cambian los datos ajustados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: @RISK realiza de nuevo el ajuste utilizando la configuracin actual de la ficha de Ajuste en la que se origin esa ajuste. La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a el ajuste, cambia para reflejar los nuevos resultados de el ajuste. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica Chi-Sq para resultado de ajuste seleccionado, la nueva distribucin de mejor ajuste segn la prueba Chi-2 reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin RiskFit que tena la original. Ejemplos RiskNormal(2,5; 1; RiskFit(Price Data; "A-D")) especifica que la mejor distribucin de ajuste de la prueba Anderson-Darling de los datos ajustados asociados con los valores Price Data asociados es una distribucin normal con una media de 2,5 y una desviacin estndar de 1. Ninguno.

Guas de uso

658

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

RiskIndepC
Descripcin RiskIndepC(ID) designa una variable independiente en un par de muestras de clasificacin de correlacin. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente. La funcin RiskIndepC se utiliza con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable independiente. RiskIndepC no es ms que un elemento de identificacin. En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskIndepC se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea: =RiskIndepC(Precio 1)+RiskNormal(10;10) El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin. Ejemplos RiskNormal(10;10; RiskIndepC(Precio)) establece que la funcin RiskNormal(10;10) es la variable independiente Precio. Esta funcin se utilizar como variable independiente en cualquier momento que se utilice una funcin DEPC en la que la identificacin ID sea Precio. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable dependiente en la funcin DEPC. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin INDEPC. ID puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un mximo de 64 funciones INDEPC distintas. En cada una de esas funciones INDEPC se puede utilizar un nmero ilimitado de funciones DEPC dependientes. Consulte el captulo titulado Las tcnicas de modelos de @RISK para obtener informacin detallada sobre las relaciones de dependencia.

Guas de uso

RiskIsDiscrete
Descripcin RiskIsDiscrete(VERDADERO) especifica que la variable de salida para la cual es introducida debe ser tratada como una distribucin discreta a la hora de desplegar los grficos de resultados de simulacin y al calcular los estadsticos. Si no se introduce RiskIsDiscrete, el @RISK intentar detectar cuando una variable de salida representa una distribucin de valores discretos. RiskOutput(;;;RiskIsDiscrete(VERDADERO))+VNA(.1;C1:C10) especifica que la variable de salida distribucin del VPN ser una distribucin discreta. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

659

RiskIsDate
Descripcin RiskIsDate(VERDADERO o FALSO) especifica si la entrada o la salida para la que se introduce debe tratarse como una distribucin de fechas, cuando se muestran los grficos de los resultados de una simulacin y se calculan los estadsticos. Si no se introduce RiskIsDate, @RISK usa el formato de la celda donde se encuentra la entrada o la salida en Excel para identificar las distribuciones de fechas RiskOutput(;;;RiskIsDate(VERDADERO)) especifica que la distribucin de salida se mostrar usando fechas, independientemente del formato de celda en Excel. RiskIsDate(FALSO) hace que @RISK muestre los grficos y reportes de las entradas o salida en valores, no en fechas, incluso aunque la celda en la que se encuentra la funcin se encuentra en Excel tenga formateo de fecha.

Ejemplos Guas de uso

RiskLibrary
Descripcin RiskLibrary(posicin; identificador) especifica que la distribucin para la cual se introduce sta, est vinculada a una distribucin en una biblioteca del @RISK con la posicin introducida y su identificador. Cada vez que se ejecuta una simulacin la funcin de distribucin se actualizar con la definicin actual de la distribucin en una biblioteca del @RISK con el identificador introducido. RiskNormal(5000;1000;RiskName(Volumen de ventas / 2010);RiskLibrary(2;LV6W59J5);RiskStatic(0,46)) especifica que la distribucin introducida ser tomada de la biblioteca del @RISK con la posicin 2 y el identificador LV6W59J5. La definicin actual de esta distribucin de biblioteca es una RiskNormal(10;10; RiskName(Volumen de Ventas / 2010)) sin embargo, esto cambiar cuando la distribucin en la biblioteca cambie. Un RiskValue esttico no se actualiza desde la biblioteca del @RISK, ya que es nico con respecto al modelo desde donde la distribucin de la biblioteca fue utilizada.

Ejemplos

Guas de uso

RiskLock
Descripcin RiskLock() impide que se recolecten muestras de una distribucin durante la simulacin. Al bloquear la recoleccin de muestras de una distribucin de entrada se genera el valor establecido con las opciones Reclculo estndar del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones. RiskNormal(10;2;RiskLock()) impide la recoleccin de muestras de la distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2). El argumento opcional Lock_Mode es utilizado internamente por @RISK pero no est disponible para los usuarios de la ventana Definir distribucin de @RISK.

Ejemplos Guas de uso

660

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

RiskName
Descripcin RiskName(Nombre de entrada) nombra la distribucin de entrada en la que se utiliza esta funcin como argumento. Este nombre aparece tanto en la lista Entradas y salidas de la ventana @RISK Modelo como en cualquier informe o grfico que tenga resultados de simulacin de esta entrada. RiskTriang(10;20;30;RiskName(Precio)) asigna el nombre Precio a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). RiskTriang(10;20;30;RiskName(A10)) asigna el nombre de la celda A10 a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). Guas de uso El nombre debe introducirse entre comillas. Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda vlida.

Ejemplos

RiskSeed
Descripcin RiskSeed(tipo de generador de nmero aleatorio; valor semilla) especifica que una variable de entrada utilizar su propio generador de nmeros aleatorios del tipo especificado y se utilizar la semilla del valor semilla. El otorgar una semilla a una variable de entrada individual es til cuando la misma distribucin es compartida entre modelos que utilizan la biblioteca del @RISK y se desea obtener una conjunto de muestras reproducibles para la variable de entrada para cada modelo. RiskBeta(10;2;RiskSeed(1;100)) la variable de entrada RiskBeta(10;2) utilizar el generador de nmeros aleatorios Mersenne Twister utilizando el valor semilla de 100. Las variables de entrada de distribucin que utilicen el RiskSeed siempre poseern su propia serie de nmeros aleatorios reproducibles. La semilla inicial, definida en la pestaa de Muestreo de las Configuraciones de simulacin solo afecta los nmeros aleatorios generados para las variables de entrada de distribucin que no posean una semilla independiente especificada utilizando la funcin de propiedad RiskSeed. El tipo de generador de nmero aleatorio se especifica con un valor entre 1 y 8, en donde 1=MersenneTwister, 2=MRG32k3a, 3=MWC, 4=KISS, 5=LFIB4, 6=SWB, 7=KISS_SWB, 8=RAN3I. Para mayor informacin sobre los generadores de nmeros aleatorios disponibles, vase el Comando de configuraciones de simulacin. El valor semilla es un entero entre 1 y 2147483647.

Ejemplos Guas de uso

RiskShift
Descripcin RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribucin la cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta funcin se introduce automticamente cuando un resultado de ajuste incluye un factor de desplazamiento. RiskBeta(10;2;RiskShift(100)) desplaza el dominio de la distribucin RiskBeta(10;2) en 100 unidades. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

661

RiskSixSigma
Descripcin RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar) especifica el lmite de especificacin inferior (LSL), el lmite de especificacin superior (USL), el valor objetivo, el desplazamiento de largo plazo y el nmero de desviaciones estndar para los clculos de six sigma para una variable de salida Estos valores son utilizados para calcular estadsticos de six sigma desplegados en la ventana de Resultados y en los grficos para la variable de salida. RiskOutput(A10;;;RiskSixSigma(,88;,95;,915;1,5;6)) especifica un LSL de ,88, un USL de ,95, un valor objetivo de ,915, un desplazamiento de largo plazo de 1,5, y un nmero de desviaciones estndar de 6 para la variable de salida localizada en la celda A10. Por defecto, las funciones estadsticas de six sigma del @RISK en Excel utilizarn los valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una variable de salida (cuando las funciones de estadsticas hacen referencia a la variable de salida). Estos valores pueden ser no tomados en cuenta al introducir los valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones estndar directamente en la funcin de estadsticos. Los valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una variable de salida, se leen al inicio de una simulacin. Si usted cambia los valores de la funcin de propiedad, usted requerir volver a ejecutar la simulacin, para actualizar los estadsticos de six sigma desplegados en la ventana de Resultados y en los grficos para la variable de salida.

Ejemplos

Guas de uso

RiskStatic
Descripcin RiskStatic(valor esttico) define el valor esttico 1) por una funcin de distribucin durante el clculo convencional del Excel y 2) que remplaza la funcin del @RISK despus que las funciones del @RISK han sido permutadas hacia afuera. RiskBeta(10;2;RiskStatic(9,5)) especifica que el valor esttico para la funcin de distribucin RiskBeta(10;2) ser de 9,5. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

662

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

RiskTruncate
Descripcin RiskTruncate(mnimo; mximo) trunca la distribucin de entrada que contiene esta funcin como argumento. Al truncar una distribucin se restringe la recoleccin de muestras de la distribucin a valores que se encuentren en el rango mnimo-mximo. @RISK todava respalda otras funciones para truncar distribuciones especficas de versiones anteriores del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm). RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(13;27)) restringe la recoleccin de muestras de la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible de 13 y a un valor mximo posible de 27. RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe la recoleccin de muestras de la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible tomado de la celda D11 y a un valor mximo posible tomado de la celda D12. Guas de uso El mnimo debe ser menor o igual que el mximo. Para introducir una distribucin que es truncada de un solo lado, deje el argumento en blanco para el lado no acotado, tal como RiskNormal(10;1;RiskTruncate(5;)). Esto fijara el mnimo igual a 5, pero dejara sin acotar el mximo.

Ejemplos

RiskTruncateP
Descripcin RiskTruncateP(percentil% mnimo; percentil% mximo) trunca la variable de entrada de distribucin en donde la funcin es utilizada como un argumento. El truncamiento de una distribucin restringe las muestras generadas de la distribucin a valores que se encuentren dentro del rango introducido mnimo-mximo. Las formas truncadas de distribuciones especficas disponibles en versiones anteriores del @RISK (tales como RiskTnormal y RiskTlognorm) estn aceptadas todava. RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(.01;.99)) restringe las muestras generadas desde la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible del 1er. percentil de la distribucin y a un posible mximo valor del percentil 99 de la distribucin. RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe las muestras generadas desde la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible tomado de la celda D11 y a un valor mximo posible de valor de percentil tomado de la celda D12. Guas de uso percentil% mnimo debe ser menor o igual al percentil% mximo percentil% mnimo y percentil% mximo deben estar en el rango de 0<=perc%<=1. Las funciones de distribucin que contengan una funcin de propiedad RiskTruncateP no pueden ser desplegadas en la ventana de Definir Distribucin Igual con RiskTruncate, para introducir una funcin que sea truncada de un solo lado, deje vaco el argumento para el lado no acotado.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

663

RiskUnits
Descripcin RiskUnits(unidades) nombra las unidades para ser utilizadas a la hora de rotular una distribucin de variable de entrada o una variable de salida. Este nombre aparecer tanto en la lista de variables de salida y de variables de entrada de la Ventana de Modelo y en cualesquiera reportes y grafico que incluyan resultados de simulacin para la variable de entrada o la variable de salida. RiskTriang(10;20;30;RiskUnits(Dlares)) le da el nombre Dlares a las unidades descritas por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). RiskTriang(10;20;30;RiskUnits(Dlares)) le da el nombre contenido en la celda A10 a las unidades descritas por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). Guas de uso Las unidades deben ser introducidas entre comillas. Cualquier referencia vlida puede ser utilizada para definir el nombre de las unidades. Si RiskUnits se utiliza como una funcin de propiedad para una funcin RiskOutput, requerir venir despus de los tres posibles argumentos para RiskOutput. De esta forma, si usted est utilizando el RiskOutput sin nombre, nombre de rango o argumentos de posicin, usted deber introducir RiskOutput(;;;RiskUnits(MisUnidades))

Ejemplos

664

Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

Referencia: Funciones de salida


Las celdas de variables de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Las funciones de propiedad RiskUnits, RiskConvergence, RiskSixSigma y RiskIsDiscrete pueden ser utilizadas junto con funciones RiskOutput.

Referencia: funciones del @RISK

665

RiskOutput
Descripcin La funcin RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida seleccionadas en la hoja de clculo. Esta funcin tiene tres argumentos, como se muestra a continuacin: =RiskOutput(nombre de celda de salida, nombre de rango de salida, nm. de elemento en rango) Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es suficiente para introducir un rango de salida de un solo elemento donde @RISK se crea automticamente el nombre de la salida. La funcin RiskOutput utilizada con un solo argumento: =RiskOutput (nombre de celda de salida) especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce el nombre. Para identificar un rango de salida de mltiples elementos, se utiliza la forma =RiskOutput (nombre de celda de salida; nombre de rango de salida;nm. de posicin en rango) Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea para que el @RISK lo genere automticamente para cada celda de salida del rango. Las funciones RiskOutput se generan automticamente cuando se selecciona una salida con el icono Aadir variable de salida de @RISK. Sin embargo, como sucede con cualquier otra funcin del @RISK, RiskOutput se puede escribir directamente en la celda que quiera seleccionar como salida de simulacin. La funcin RiskOutput se introduce aadindola a la frmula existente de la celda que se va a seleccionar como salida de simulacin. Por ejemplo, la frmula de la celda =VNA(0,1;G1G10) pasa a ser =RiskOutput()+VNA(0,1;G1G10) cuando la celda se selecciona como salida. Ejemplos =RiskOutput(Utilidades de 2008; Utilidades anuales; 1)+VNA(0,1;G1G10) identifica una celda en la que la funcin RiskOutput se selecciona como salida de simulacin y que recibe el nombre Utilidades de 2008 y la convierte en la primera celda de un rango de mltiples celdas denominado Utilidades anuales. Si se introducen nombres directamente en la funcin RiskOutput, el nombre de celda de salida introducido y el nombre de rango de salida deben estar entre comillas. Los nombres tambin se pueden introducir con referencias de celdas que tengan ttulo. El argumento #posicin debe ser un nmero positivo >=1. Cualquier funcin de propiedad debe seguir los primeros tres argumentos de la funcin RiskOutput. De esta forma, si usted aade, por ejemplo, una funcin de propiedad RiskUnits a la funcin RiskOutput por defecto, se requerira introducirla de la siguiente manera: =RiskOutput(;;;RiskUnits(MisUnidades)) Si est utilizando RiskOutput con una funcin de propiedad como RiskSixSigma, la seccin Funciones de Propiedad de esta seccin de Referencia describe los argumentos de la funcin de propiedad en uso. Si se est usando el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir RiskOutput en formato Six Sigma, simplemente haga clic en la barra de frmula de la funcin de propiedad RiskSixSigma que aparece para introducir sus argumentos o para ver la ayuda sobre la funcin de propiedad RiskSixSigma.

Guas de uso

666

Referencia: Funciones de salida

Referencia: Funciones de estadsticos


Las funciones de estadsticos generan el estadstico deseado de los resultados de simulacin de 1) una celda especfica o 2) de una entrada o salida de simulacin. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la simulacin con una frecuencia que se establece en la opcin Actualizar cada del comando Configuracin de simulaciones de @RISK. Las funciones de estadsticos que se encuentran en modelos de hojas de clculo que se usan para generar informes personalizados de resultados de simulacin, slo se actualizan cuando termina la simulacin. Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la celda no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput. Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, el @RISK primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay ninguna, el @RISK busca una distribucin de probabilidad de entrada con el nombre introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera el estadstico apropiado de la muestra recolectada para esa entrada. El usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que reciben las referencias de salidas y entradas de las funciones de estadsticos. El argumento nm. sim. selecciona la simulacin para la que se generar el estadstico cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una sola simulacin.
Calculando estadsticos para un subconjunto de la Distribucin

Las funciones estadsticas que calculan un estadstico de una distribucin para un resultado de simulacin pueden incluir una funcin de propiedad RiskTruncate o una RiskTruncateP. Esto hace que el estadstico se calcule en el rango mnimo-mximo especificado por los lmites de truncamiento.

Referencia: funciones del @RISK

667

Actualizacin de funciones estadsticas

Las funciones estadsticas de @RISK se pueden actualizar 1) al final de la simulacin o 2) en cada iteracin durante la simulacin. En la mayora de los casos, los estadsticos no necesitan actualizarse hasta el final de la simulacin, cuando quiere ver los estadsticos finales de la simulacin en Excel. Sin embargo, si los clculos de su modelo requieren que se genere un nuevo estadstico en cada iteracin (por ejemplo, cuando se ha introducido un clculo de convergencia personalizado usando las frmulas de Excel), debe usarse la opcin Cada Iteracin. Use la opcin Actualizar las Funciones de Estadsticos de la pestaa Muestreo de la caja de dilogo Configuraciones de Simulacin para controlar esta opcin. Nota: La configuracin predeterminada para actualizar funciones estadsticas en @RISK 5.5 y versiones posteriores es Final de la Simulacin.

668

Referencia: Funciones de estadsticos

RiskConvergenceLevel
Descripcin RiskConvergenceLevel(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#) retorna el nivel de convergencia (0 a 100) para la referencia de celda o nombre de variable de salida. Cuando se da la convergencia retorna un VERDADERO. RiskConvergenceLevel(A10) retorna el nivel de convergencia para la celda A10. Una funcin de propiedad RiskConvergence requiere ser introducida para referencia de celda o nombre de variable de salida, o bien el Monitoreo de la Convergencia requerir ser habilitada en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin para que esta funcin retorne un nivel de convergencia.

Ejemplos Guas de uso

RiskCorrel
Descripcin RiskCorrel(referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1; referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2; tipo de correlacin;Sim#) retorna el coeficiente de correlacin usando el Tipo de correlacin de los datos de las distribuciones simuladas para la referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada y nmero de referencia 2 o nombre de salida/entrada 2 en la simulacin Sim# El tipo de correlacin es Pearson o Spearman Rank. RiskCorrel(A10;A11;1) retorna el coeficiente de correlacin Pearson de los datos de simulacin recogidos para la salida o la entrada de A10 y la salida o la entrada de A11. RiskCorrel ("Beneficios";Ventas;2) retorna el coeficiente de correlacin Spearman Rank de los datos de simulacin recogidos para la salida o entrada denominada Beneficios y la salida o la entrada denominada Ventas. Guas de uso Tipo de correlacin es 1 para la correlacin Pearson o 2 para la correlacin Spearman Rank. Todas las iteraciones que contienen ERR y se filtran en referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y en referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2, se quitan, y el coeficiente de correlacin se calcula basado en los datos restantes. Si desea calcular correlaciones para un subgrupo de los datos recogidos para las distribuciones simuladas, debe introducir una funcin de propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP para cada distribucin cuyos datos desea truncar. La primera funcin RiskTruncate introducida se usa para los datos de referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y la segunda funcin RiskTruncate se usa para los datos de referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

669

RiskData
Descripcin RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada; nm. iter.; nm. sim.) genera el punto de datos de una distribucin simulada para el argumento referencia de celda en el nm. iter. especificado del nm. sim. especificado. RiskData tambin se puede introducir como una frmula de matriz, donde nm. iter. es la primera iteracin que se generar en la primera celda en la gama de la frmula de matriz. Los puntos de datos de cada iteracin consiguiente se completarn en las celdas en el rango donde se introduzca la frmula de matriz. RiskData(A10;1) genera el punto de datos de la distribucin simulada para la celda A10 en la iteracin nm.1 de la simulacin. RiskData(Utilidades;100;2) genera el punto de datos de la distribucin simulada de la celda de salida denominada utilidades del modelo actual de la iteracin 100 de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones. Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskKurtosis
Descripcin RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la curtosis de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskKurtosis(A10) genera la curtosis de la distribucin simulada para la celda A10. RiskKurtosis(Utilidades;2) genera la curtosis de la distribucin simulada de la celda de salida denominada Utilidades del modelo actual de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones. Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskMax
Descripcin RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el valor mximo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskMax(A10) genera el valor mximo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMax(Utilidades) genera el valor mximo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Utilidades. Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

670

Referencia: Funciones de estadsticos

RiskMean
Descripcin RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la media de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMean(Precio) genera la media de la distribucin simulada para la celda de salida llamada Precio. Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskMin
Descripcin RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskMin(A10) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMin(Ventas) genera el valor mnimo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas. Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskMode
Descripcin RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la moda de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskMode(A10) genera la moda de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMode(genera la moda de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas) genera la moda de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas. Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

671

RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX


Descripcin RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada; percentil; nm. sim.) genera el valor del percentil de la distribucin simulada para referencia de celda o RiskPtoX(referencia de celda o nombre salida/entrada; percentil; nm. sim.) genera el valor del percentil de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskPercentile(C10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada para la celda C10. RiskPercentile(C10;A10) genera el valor del percentil de la celda A10 de la distribucin simulada para la celda C10. Guas de uso El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1. RiskPercentileD y RiskQtoX asumen un valor de percentil acumulado descendente. RiskPercentile y RiskPtoX (as como tambin RiskPercentileD y RiskQtoX) son simplemente nombres alternos para la misma funcin.

Ejemplos

RiskRange
Descripcin RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el rango mnimo-mximo de la distribucin simulada para referencia de celda. . Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskRange(A10) genera el rango de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

672

Referencia: Funciones de estadsticos

RiskSensitivity
Descripcin RiskSensitivity(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; jerarqua; tipo de anlisis; tipo de valor retornado) retorna informacin de anlisis de sensibilidad de la distribucin simulada por la referencia de celda o nombre de variable de salida. El argumento de jerarqua especifica la jerarqua en el anlisis de sensibilidad para la variable de entrada cuyos resultados se desean, en donde 1 es la variable de entrada de jerarqua superior o ms importante. El argumento de tipo de anlisis selecciona el tipo de anlisis deseado, 1 para regresin, 2 para regresin de valores mapeados y 3 para correlacin. El tipo de valor retornado selecciona el tipo de datos a retornar: 1 para el nombre de variable de entrada/celda de referencia/funcin de distribucin, 2 para coeficiente de sensibilidad o valor y 3 para el coeficiente de la ecuacin (slo para regresin). RiskSensitivity(A10;1;1;1;1) retorna una Descripcin de la variable de entrada de ms alta jerarqua para un anlisis de sensibilidad de regresin sobre los resultados de simulacin para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos

Guas de uso

RiskSkewness
Descripcin RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el ndice de sesgo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskSkewness(A10) genera el ndice de sesgo de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

RiskStdDev
Descripcin RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskStdDev(A10) genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

673

RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ


Descripcin RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada; valor objetivo; nm. sim.) o RiskXtoP(referencia de celda o nombre salida/entrada; valor objetivo; nm. sim.) genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de la distribucin simulada para referencia de celda. La probabilidad acumulada generada es la probabilidad de que se produzca un valor <= valor objetivo. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskTarget(C10;100000) genera la probabilidad acumulada del valor 100000 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10. El valor objetivo puede ser cualquier valor. RiskTargetD y RiskXtoQ retornan una probabilidad acumulada descendente RiskTarget y RiskXtoP (as como tambin RiskTargetD y RiskXtoQ) son simplemente nombres alternativos para la misma funcin.

Ejemplos Guas de uso

RiskVariance
Descripcin RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la varianza de la distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico. RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

RiskTheoKurtosis
Descripcin RiskTheoKurtosis(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la curtosis de la distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoKurtosis(A10) retorna la curtosis de la funcin de distribucin en la celda A10. RiskTheoKurtosis(RiskNormal(10;1)) retorna la curtosis de la distribucin RiskNormal(10;1). Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

674

Referencia: Funciones de estadsticos

RiskTheoMax
Descripcin RiskTheoMax(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el valor mximo de la distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoMax(A10) retorna el mximo de la funcin de distribucin en la celda A10. RiskTheoMax(RiskNormal(10;1)) retorna el mximo de la distribucin RiskNormal(10;1) Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskTheoMean
Descripcin RiskTheoMean(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el valor medio de la primera funcin de distribucin en la formula en referencia de celda, o la funcin de distribucin introducida. RiskTheoMean(A10) retorna la media de la funcin de distribucin en la celda A10 RiskTheoMean(RiskNormal(10;1)) retorna la Media de la distribucin RiskNormal(10;1). Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskTheoMin
Descripcin RiskTheoMin(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el valor mnimo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoMin(A10) retorna el mnimo de la funcin de distribucin en la celda A10. RiskTheoMin(RiskNormal(10;1)) retorna el mnimo de la distribucin RiskNormal(10;1). Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

675

RiskTheoMode
Descripcin RiskTheoMode(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el valor modelo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoMode(A10) retorna la moda de la funcin de distribucin en la celda A10. RiskTheoMode(RiskNormal(10;1)) retorna la moda de la distribucin RiskNormal(10;1). Guas de uso Ninguno.

Ejemplos

RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD, RiskTheoQtoX


Descripcin RiskTheoPercentile(referencia de celda o funcin de distribucin; percentil) o RiskTheoPtoX(referencia de celda o funcin de distribucin; percentil) retorna el valor del percentil introducido de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoPtoX(C10;,99) retorna el percentil 99 de la distribucin en la celda C10. RiskTheoPtoX(C10;A10) retorna el valor de percentil de la celda A10 de la distribucin en la celda C10. Guas de uso percentil debe ser un valor >=0 y <=1. RiskTheoXtoQ es equivalente a RiskTheoPtoX (y RiskTheoPercentile es equivalente a RiskTheoPercentileD) excepto que el percentil se introduce como un valor acumulado descendente. RiskTheoPercentile y RiskTheoPtoX (as como tambin RiskTheoPercentileD y RiskTheoQtoX) son simplemente nombres alternativos para la misma funcin.

Ejemplos

RiskTheoRange
Descripcin RiskTheoRange(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el rango mnimo-mximo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoRange(A10) retorna el rango de la funcin de distribucin en la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

676

Referencia: Funciones de estadsticos

RiskTheoSkewness
Descripcin RiskTheoSkewness(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el ndice de sesgo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoSkewness(A10) retorna el ndice de sesgo de la funcin de distribucin en la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

RiskTheoStdDev
Descripcin RiskTheoStdDev(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la desviacin estndar de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoStdDev(A10) retorna la desviacin estndar de la funcin de distribucin en la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTarget D, RiskTheoXtoQ


Descripcin RiskTheoTarget(referencia de celda o funcin de distribucin; Valor Objetivo) o RiskTheoXtoP(referencia de celda o funcin de distribucin; Valor Objetivo) retorna la probabilidad acumulada para el valor objetivo en la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. La probabilidad acumulada retornada es la probabilidad de que ocurra un valor <= valor objetivo. RiskTheoXtoP(C10;100000) retorna la probabilidad acumulada del valor 100000 as como ser calculado utilizando la distribucin en la celda C10. El valor objetivo puede ser cualquier valor. RiskTheoTargetD y RiskTheoXtoQ retornan una probabilidad acumulada descendente. RiskTheoTarget y RiskTheoXtoP (as como tambin RiskTheoTargetD y RiskTheoXtoQ) son simplemente nombres alternativos para la misma funcin.

Ejemplos Guas de uso

Referencia: funciones del @RISK

677

RiskTheoVariance
Descripcin RiskTheoVariance(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la varianza de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida. RiskTheoVariance(A10) retorna la varianza de la funcin de distribucin en la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

678

Referencia: Funciones de estadsticos

Referencia: Funciones de Six Sigma


Las funciones de Six Sigma retornan un estadstico deseado de Six Sigma sobre los resultados de simulacin para 1) una celda especificada o 2)para una variable de salida de simulacin. Estas funciones se actualizan en tiempo real mientras se ejecuta la simulacin. Las funciones de estadsticos localizados en las hojas de plantilla que se utilizan para crear reportes hechos a la medida sobre los resultados de simulacin solamente se actualizarn cuando se haya completado una simulacin. Si se introduce una referencia de celda como el primer argumento, tal celda no tiene que tener una variable de salida de simulacin identificada como una funcin RiskOutput. Si se introduce un nombre en vez de una referencia de celda, el @RISK verifica primeramente por una variable de salida con el nombre introducido y luego lee sus configuraciones de funciones de propiedad RiskSixSigma. Depender del usuario que se asegure que los nombres asignados a las variables de salida referenciados a las funciones de estadsticos sean nicos. El argumento introducido Simulacin nmero selecciona la simulacin para la cual se retornar un estadstico cuando se ejecuten mltiples simulaciones. Este argumento es opcional y puede ser omitido cuando slo se ejecuta una simulacin. Para todas las funciones de estadsticos Six Sigma, una funcin de propiedad opcional RiskSixSigma puede ser introducida directamente en la funcin. Al hacer esto, provocar que el @RISK no reconozca cualesquiera configuraciones de Six Sigma que se hayan especificado en la Funcin de propiedad RiskSixSigma introducido en la variable de salida de simulacin referenciada por la funcin del estadstico. Esto le permite calcular estadsticos de Six Sigma para distintos valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones estndar para la misma variable de salida. Cuando se introduce una Funcin de propiedad RiskSixSigma opcional directamente en la funcin del estadstico Six Sigma, se utilizan distintos argumentos de la funcin de propiedad dependiendo del clculo que se est llevando a cabo. Para mayor informacin sobre la utilizacin del @RISK con Six Sigma, vase la gua separada Usando el @RISK con Six Sigma que fue instalada con su copia del @RISK.

Referencia: funciones del @RISK

679

RiskCp
Descripcin RiskCp(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de largo plazo; Nmero de Desviaciones estndar). Calcula la capacidad del proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim# utilizando opcionalmente los LSL y USL en la funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. Esta funcin calcular el nivel de calidad de la variable de salida especificada y de lo que es potencialmente capaz de producir. RiskCP(A10) retorna la Capacidad de Proceso para la variable de salida en la celda A10. Una Funcin de propiedad RiskSixSigma debe ser introducida en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskCP(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) retorna la Capacidad de Proceso para la variable de salida en la celda A10, utilizando un LSL de 100 y un USL de 120. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskCpm
Descripcin RiskCPM(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)). Calcula el ndice de capacidad Taguchi para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en el nmero de simulacin, usando opcionalmente los USL, LSL, y el objetivo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Esta funcin es esencialmente la misma que Cpk pero incorpora el valor objetivo que, en algunos casos, podra estar o no dentro de los lmites de especificacin. RiskCpm(A10) retorna un ndice de capacidad Taguchi para la celda en A10 . RiskCpm(A10; ;RiskSixSigma(100; 120; 110; 0; 6)) retorna un ndice de capacidad Taguchi para la celda en A10 utilizando un USL de 120, un LSL de 100 y un Objetivo de 110. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

680

Referencia: Funciones de Six Sigma

RiskCpk
Descripcin RiskCpk (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el indice de capacidad del proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim# usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Esta funcin es similar a la Cp pero toma en consideracin un ajuste del Cp por el efecto de una distribucin des-centrada. Como frmula, , Cpk = ya sea (USL-Media) / (3 x sigma) o (Media-LSL) / (3 x sigma) cualquiera que sea menor. RiskCpk(A10) retorna el Indice de Capacidad de Proceso para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskCpk(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) retorna el Indice de Capacidad de Proceso para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100 y un USL de 120. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskCpkLower
Descripcin RiskCpkLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma LSL. RiskCpkLower(A10) calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskCpkLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

681

RiskCpkUpper
Descripcin RiskCpkUpper (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma USL. RiskCpkUpper(A10) calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskCpkLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6 calcula el ndice de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la variable de salida en la celda A10, usando un USL de 100. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskDPM
Descripcin RiskDPM (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula las partes defectuosas por Millon para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskDPM(A10) calcula las partes defectuosas por milln para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskDPM(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula las partes defectuosas por milln para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100 y un USL de 120. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

682

Referencia: Funciones de Six Sigma

RiskK
Descripcin RiskK(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula una medida del centro del proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskK(A10) calcula una medida del centro del proceso para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskK(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula una medida del centro del proceso para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100 y un USL de 120. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskLowerXBound
Descripcin RiskLowerXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el valor inferior X para un nmero dado de desviaciones estndar de la media para la referencia de celda o nombre de variable de salida in Sim #, usando opcionalmente el Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. RiskLowerXBound(A10) calcula el valor inferior X para un nmero dado de desviaciones estndar de la media para la celda en A10. RiskLowerXBound(A10;; RiskSixSigma(100; 120; 110; 1,5; 6)) calcula el valor inferior X para 6 desviaciones estndar respecto de la media para la celda A10, usando un nmero de 6 desviaciones estndar. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

683

RiskPNC
Descripcin RiskPNC(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad total de defectos por fuera de los lmites inferior y superior de especificaciones para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL, USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskPNC(A10) retorna la probabilidad de defectos por fuera de los lmites de especificacin inferior y superior para la celda de la variable de salida en A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskPNC(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) retorna la probabilidad de defectos por fuera de los lmites de especificacin inferior y superior para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo de 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskPNCLower
Descripcin RiskPNCLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskPNCLower (A10) calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite inferior de especificacin para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskPNCLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite inferior de especificacin para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

684

Referencia: Funciones de Six Sigma

RiskPNCUpper
Descripcin RiskPNCUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskPNCUpper (A10) calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite superior de especificacin para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskPNCUpper(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula la probabilidad de defectos por fuera del lmite superior de especificacin para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskPPMLower
Descripcin RiskPPMLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad de defectos por debajo del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskPPMLower(A10) calcula el nmero de defectos por debajo del lmite de especificacin inferior para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskPPMLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el nmero de defectos por debajo del lmite de especificacin inferior para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

685

RiskPPMUpper
Descripcin RiskPPMUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad de defectos por encima del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskPPMUpper(A10) calcula el nmero de defectos por encima del lmite de especificacin superior para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskPPMUpper(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el nmero de defectos por encima del lmite de especificacin superior para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskSigmalLevel
Descripcin RiskSigmaLevel(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el nivel de proceso Sigma para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los USL y LSL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. (Nota: Esta funcin asume que la variable de salida se distribuye normalmente y est centrada dentro de los lmites de especificacin.) RiskSigmaLevel(A10) calcula el nivel de proceso Sigma para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskSigmaLevel(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el nivel de proceso Sigma para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

686

Referencia: Funciones de Six Sigma

RiskUpperXBound
Descripcin RiskUpperXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el valor X superior para un nmero dado de desviaciones estndar con respecto a la media para referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #, usando opcionalmente el Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. RiskUpperXBound(A10) calcula el valor superior X para un nmero dado de desviaciones estndar de la media para la celda en A10. RiskUpperXBound(A10;; RiskSixSigma(100; 120; 110; 1,5; 6)) calcula el valor superior X para 6 desviaciones estndar respecto de la media para la celda A10, usando un nmero de 6 desviaciones estndar. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskYV
Descripcin RiskYV(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el rendimiento o el porcentaje del proceso que est libre de defectos para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL, USL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskYV(A10) calcula el rendimiento o el porcentaje del proceso que est libre de defectos para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskYV(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el rendimiento o el porcentaje del proceso que est libre de defectos para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

687

RiskZlower
Descripcin RiskZlower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de Desviaciones estndar)) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskZlower(A10) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskZlower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

RiskZMin
Descripcin RiskZMin(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los USL y LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskZMin(A10) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskZMin(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z para la variable de salida en la celda A10, usando un USL de 120 y un LSL de 100. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

688

Referencia: Funciones de Six Sigma

RiskZUpper
Descripcin RiskZUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero de Desviaciones estndar)) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. RiskZUpper(A10) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10. RiskZUpper(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10, usando un USL de 120. Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.

Ejemplos

Referencia: funciones del @RISK

689

690

Referencia: Funciones Suplementarias


Las siguientes funciones retornan informacin sobre el estado de una simulacin en ejecucin o de correlaciones que se usan en una simulacin.

RiskCorrectCorrmat
Descripcin RiskCorrectCorrmat(Rango de matriz de correlacin;Rango de matriz de jerarqua de ajustes) retorna la matriz de correlacin corregida de la matriz situada en Rango de matriz de correlacin usando la matriz de jerarqua de ajustes que se encuentra en Rango de matriz de jerarqua de ajustes. Una matriz no vlida especifica relaciones simultneas inconsistentes entre tres o ms entradas, y debe corregirse antes de la simulacin. La matriz retornada es una matriz de correlacin vlida, es decir, todas las entradas diagonales son 1, las entradas fuera de la -diagonal estn en el rango entre -1 y 1, inclusive, y la matriz es positiva-definitiva (El valor menor es > 0, y las correlaciones son consistentes). Si se especific el Rango de matriz de jerarqua de ajustes, las correlaciones han sido optimizadas para que estn lo ms cerca posible de las correlaciones especificadas originalmente, teniendo en cuenta las jerarquas. Ejemplos RiskCorrectCorrmat(A1:C3;E1:G3) retorna la matriz de correlacin corregida de la matriz de correlacin del rango A1:C3, y la matriz de jerarqua de ajustes de E1:G3 Rango de matriz de jerarquas de ajustes es un argumento opcional Esta es una frmula matriz que retorna la matriz de correlacin corregida. Para introducirla 1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas que la matriz de correlacin original 2) Introduzca la funcin =RiskCorrectCorrmat(Rango Matriz Correlacin; Rango Matriz Jerarqua Ajustes) 3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para introducir la frmula como frmula matriz.

Guas de uso

RiskCurrentIter
Descripcin Ejemplos Guas de uso RiskCurrentIter() calcula el nmero de iteracin actual en una simulacin que est siendo ejecutada. No se requieren argumentos. Ninguno. Ninguno.

Referencia: funciones del @RISK

691

RiskCurrentSim
Descripcin Ejemplos Guas de uso RiskCurrentSim() calcula el nmero de simulacin actual. No se requieren argumentos. Ninguno. Ninguno.

RiskStopRun
Descripcin RiskStopRun(referencia de celda o frmula) detiene una simulacin cuando el valor de la celda de referencia retorna VERDADERO o la frmula introducida resulta en VERDADERO. Use esta funcin junto con la funcin RiskConvergenceLevel para detener una simulacin cuando los resultados de la simulacin de la celda de referencia converjan. RiskStopRun(A1) detiene una simulacin cuando el valor de A1 es igual a VERDADERO. Ninguno.

Ejemplos Guas de uso

692

Referencia: Funciones Suplementarias

Referencia: Funcin de grficos


La funcin de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph (A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones. Esta funcin tambin se puede ejecutar con el lenguaje de macro de @RISK para generar grficos en Excel y en aplicaciones personalizadas con @RISK.

Referencia: funciones del @RISK

693

RiskResultsGraph
Descripcin RiskResultsGraph(referencia de celda o nombre de salida/entrada; localizacin de rango de celda; tipo de grfico; xlFormat; delimitador izquierdo; delimitador derecho; xMn; xMx; xEscala; ttulo; nm. sim.) aade un grfico de los resultados de simulacin a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK Resultados. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de la ventana @RISK Resultados Resumen del @RISK. RiskResultsGraph(A10) genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda A10 en formato de grfico de Excel en el lugar donde se encuentra la funcin, utilizando el tipo de grfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo descendente). RiskResultsGraph(A10;C10:M30;1;VERDADERO;1;99) genera un grfico de resultados de simulacin de la celda A10 en el rango C10:M30 en formato de histograma de Excel, y establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%, respectivamente. Guas de uso La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los argumentos Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la funcin RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento referencia de celda, los resultados que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente: Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los resultados de la simulacin de esta salida. Si no hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda pero hay una funcin de distribucin, la funcin RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras recolecctadas para esta entrada. Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la referencia de celda, se aadir automticamente una funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar el grfico de esta salida. El parmetro localizacin de rango de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. El grfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamao depende del rango de celda. El argumento tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes constantes: 0 para histograma 1 para grfico acumulativo ascendente 2 para grfico acumulativo descendente 3 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de regresin 4 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de correlacin 5 para grfico de resumen del rango de salida que incluye la referencia de celda El argumento xlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel. Introduzca VERDADERO para generar un grfico de formato de Excel, o bien digite FALSO o djelo en blanco para el grfico del @RISK. El argumento delimitador izquierdo (opcional) especifica la localizacin del delimitador izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100.

Ejemplos

694

Referencia: Funcin de grficos

Guas de uso

El argumento delimitador derecho (opcional) especifica la localizacin del delimitador derecho del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento delimitador derecho debe ser un valor del 0 al 100. El argumento xMn (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en unidades sin escala. El argumento xMx (opcional) especifica el valor mximo del eje X en unidades sin escala. El argumento xEscala (opcional) especifica el factor de escala del eje X. xEscala debe ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una xEscala de 3 especifica que los valores se mostrarn en miles. El argumento Ttulo (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede introducir un ttulo entre comillas o una referencia de celda que contenga el ttulo. El argumento # de simulacin (opcional) especifica el nmero de simulacin del que se utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan mltiples simulaciones.

Referencia: funciones del @RISK

695

696

Referencia: La biblioteca del @RISK


Introduccin
El @RISK 5.5 en sus versiones Profesional e Industrial incluye la biblioteca del @RISK. La biblioteca del @RISK es una aplicacin de base de datos separada para comparar las variables de entrada funciones de probabilidad del @RISK y de comparar resultados desde diferentes simulaciones. Utiliza el SQL Server para almacenar los datos del @RISK. Los distintos usuarios en una organizacin pueden acceder a una biblioteca compartida del @RISK para poder acceder a:

Variablesdeentradadefuncionesdeprobabilidadencomn quehayansidopredefinidasparausarenlosmodelosde riesgodelaorganizacin Resultadosdesimulacindediferentesusuarios Unarchivodesimulacionesejecutadasparadiferentes versionesdeunmodelo.

La biblioteca del @RISK es accedida de la siguiente forma:

Alhacerclicenelconodebibliotecadelabarrade herramientasdel@RISKyalescogerelcomandodeMostrar bibliotecadel@RISKsedespliegalaventanadelabiblioteca del@RISK.Estopermitequelasdistribucionesactualesas comolosresultadosdesimulacinalmacenadospuedanser revisados.ElcomandoAadirResultadosalaBiblioteca aadeunresultadodesimulacinactualalabiblioteca. AlhacerclicenelconodeAadirDistribucinala BibliotecaenlaventanadeDefinirDistribucinparaaadir unadistribucindeprobabilidadalabiblioteca.Unavezque unadistribucinesaadida,staestardisponibleparaotros usuariosqueutilicenlabiblioteca.
697

Referencia: La biblioteca del @RISK

Se pueden acceder a mltiples bibliotecas desde diferentes servidores de SQL. Por ejemplo, se podra mantener una biblioteca local en donde almacenar simulaciones y distribuciones para uso personal. Una biblioteca distinta podra ser utilizada para compartir distribuciones y resultados entre otros usuarios de @RISK en un grupo de trabajo o divisin. Una biblioteca corporativa podra almacenar distribuciones en comn para supuestos prevalentes para toda la organizacin tales como tasas de inters futuras, precios, o similares. La Biblioteca @RISK incluye dos tipos de informacin almacenada para los modelos de @RISK Distribuciones y Resultados. Cada uno se muestra en pestaas en la ventana principal de Biblioteca @RISK.

698

Introduccin

Distribuciones en la biblioteca del @RISK


La biblioteca del @RISK permite el compartir funciones de probabilidad entre diferentes usuarios del @RISK. Esto se hace para garantizarse que todos los usuarios del @RISK en una organizacin usen la definicin ms actualizada para variables de entrada de riesgo en comn que puedan ser utilizadas en diferentes modelos. Al utilizar las mismas definiciones para variables de entrada clave, una organizacin puede asegurarse que todos los modelos sean ejecutados utilizando los mismos supuestos comunes. Esto permite la comparacin de resultados entre un modelo y otro. El @RISK actualiza automticamente todas las distribuciones en la biblioteca que se encuentren presentes en un modelo cada vez que ste es ejecutado. Esto se realiza por medio de la funcin de propiedad RiskLibrary que se encuentra presente en cualquier funcin de entrada de distribucin que se aada desde la biblioteca del @RISK. La funcin de propiedad RiskLibrary incluye un identificador especial que le permite al @RISK localizar la ms reciente definicin de la distribucin desde la biblioteca, cambiando la funcin si esto fuese necesario. Por ejemplo, si el departamento de Planeacin Corporativa ha actualizado la distribucin para el Precio del Petrleo el ao entrante, su modelo utilizar automticamente est distribucin cuando se vuelva a simular.
Aadiendo Distribuciones a la biblioteca

Pueden utilizarse dos distintos mtodos para aadir funciones de probabilidad a la biblioteca del @RISK:

AadiendodesdelaventanadeDefinirDistribucin. CualquierdistribucindesplegadaenlaventanadeDefinir Distribucinpuedeseraadidaalabibliotecadel@RISK.El conodeAadirVariabledeentradaalaBibliotecaaadela distribucindesplegadaalabibliotecadel@RISK. IntroduciendoDirectamenteunaDistribucinenlabiblioteca del@RISK.AlhacerclicsobreelbotndeAadirenla pestaadedistribucionesenlabibliotecadel@RISKle permiteausteddefinirunanuevadistribucinyponerlaa disposicindelosusuariosquepuedenaccedersubiblioteca.

Referencia: La biblioteca del @RISK

699

La biblioteca del @RISK le permite introducir informacin adicional acerca de una distribucin que usted aada. Las propiedades de una distribucin de biblioteca incluyen:

Nombre.ElNombredeladistribucin Descripcin.Unadescripcinhechaalamedidaqueusted puedeaadir. Funcin.Ladefinicinfuncionadeladistribucin.Esta puedesereditadaencualquiermomentoporaquellosque poseanaccesodeescrituraalabasededatos. Revisiones.Rastrealasrevisionesrealizadasacualquier distribucinmientrasstaestalmacenadaenlabiblioteca.

Referencias a celdas en Distribuciones de la Biblioteca

Se pueden aadir funciones de distribucin que incluyan referencias a celdas de Excel en la biblioteca del @RISK; sin embargo, esto debe ser realizado con precaucin. Tpicamente, esto sera solamente realizado cuando la distribucin de biblioteca fuera a ser utilizada localmente en el mismo libro de trabajo en donde fue definida originalmente. La insercin de una distribucin de biblioteca con celdas de referencia en un modelo no podra necesariamente resolver los valores de argumentos en la medida en que la estructura

700

Distribuciones en la biblioteca del @RISK

del modelo podra ser diferente y las referencias a celdas especificadas no contengan los valores que se esperara.
Agregando semillas a distribuciones de biblioteca

Usualmente una distribucin de biblioteca contendr una funcin de propiedad RiskSeed para implantar una semilla en su secuenciacin de nmeros aleatorios. Esto asegura que cada modelo en donde la distribucin vaya a ser utilizada utilizar la misma secuencia de valores muestreados para la distribucin de biblioteca. Esto garantiza una comparacin vlida de los resultados de diferentes modelos que utilicen la distribucin de biblioteca . La graficacin de una distribucin de biblioteca se realiza muy similarmente a como se grafican variables de entrada de distribucin en las ventanas del @RISK de Definir Distribucin y en la Ventana de Modelos. Al hacer clic en el cono de Grfico en la parte inferior de la pestaa de distribuciones se selecciona el tipo de grfico a ser desplegado para las distribuciones seleccionadas (es decir, en filas) en la lista. Se puede arrastrar una variable de entrada hacia afuera de la lista hacia la parte inferior de la ventana de la biblioteca del @RISK para generar un grfico. Al hacer clic derecho sobre un grfico se despliega la Caja de dilogo de Opciones de Grfico en donde las configuraciones del grfico pueden ser modificadas. La definicin de una distribucin de biblioteca puede ser cambiada al hacer clic sobre el botn de Editar y utilizar el Panel de Argumentos cuando se despliega un grfico of distribucin.

Graficando una Distribucin

Referencia: La biblioteca del @RISK

701

702

Distribuciones en la biblioteca del @RISK

Columnas desplegadas en la pestaa de distribuciones

Las columnas de distribucin pueden ser diseadas a la medida para seleccionar cules estadsticos e informacin desea desplegar en las variables de entrada de distribucin en la biblioteca. El cono de Columnas en la parte inferior de la ventana despliega la caja de dilogo de Columnas para la Tabla.

Utilizando una distribucin de biblioteca en su modelo

Las distribuciones de la biblioteca se aaden a un modelo de Excel desde la ventana Definir Distribuciones o desde la propia Biblioteca de @RISK. La Paleta de Distribuciones tiene una pestaa titulada Biblioteca de @RISK que incluye una lista de todas las distribuciones disponibles en la biblioteca. Si hace clic en una de estas distribuciones se selecciona y se aade a la frmula de la celda que se muestra.

Referencia: La biblioteca del @RISK

703

Para aadir una distribucin a un modelo de Excel desde la pestaa Distribuciones de la propia Biblioteca @RISK, seleccione la distribucin que quiere aadir en la lista de Distribuciones y haga clic en el icono Aadir a Celda. Luego, seleccione la celda en Excel en la que desea colocar la funcin.

Cmo se actualizan las distribuciones?

El @RISK actualiza automticamente todas las distribuciones de la biblioteca presentes en un modelo cada vez que se ejecuta una simulacin. Esto se realiza con la funcin de propiedad RiskLibrary que se encuentra presente en cualquier variable de entrada que se aada desde la biblioteca del @RISK. Por ejemplo: =RiskNormal(50000;10000;RiskName(Desarrollo de producto/ 2008);RiskLibrary(5;8RENDCKN)) Le instruye al @RISK que actualice la definicin de esta funcin desde la biblioteca identificada con 8RENDCKN al inicio de la simulacin. Este identificador se vincula a una biblioteca nica en su sistema. Si la biblioteca no se encuentra disponible, el @RISK utilizar la definicin actual en su modelo (en este caso, RiskNormal(50000;10000)).

704

Distribuciones en la biblioteca del @RISK

Resultados en la biblioteca del @RISK


La biblioteca del @RISK permite que los resultados de diferentes modelos y simulaciones puedan ser almacenados y comparados. En la biblioteca del @RISK, los resultados de mltiples ejecuciones de simulaciones del @RISK pueden encontrarse activas en cualquier momento versus los resultados de una sola corrida de simulacin del @RISK en Excel. Una vez que los resultados se almacenen en la biblioteca, se pueden realizar grficos superpuestos para comparar resultados de distintas corridas. Por ejemplo, usted podra ejecutar una simulacin utilizando un conjunto inicial de parmetros, almacenar tales resultados en la biblioteca del @RISK. Luego, usted podra cambiar su modelo en Excel y volver a ejecutar el anlisis, almacenando este segundo resultado en la biblioteca. Al superponer los grficos para las variables de salida desde cada corrida se mostrar cmo han cambiado los resultados.

Tambin puede muestrear desde una salida almacenada en la Biblioteca @RISK para una nueva simulacin en Excel. La Biblioteca @RISK puede colocar una funcin RiskResample en Excel que haga referencia a los datos recogidos para la salida y almacenados en la Biblioteca @RISK. Esto es til para combinar los resultados de muchos modelos diferentes en una sola simulacin u optimizacin de cartera.

Referencia: La biblioteca del @RISK

705

Cmo se posiciona un resultado de una simulacin en la biblioteca del @RISK?

Los resultados de simulacin se almacenan en la biblioteca del @RISK al seleccionar el comando de Aadir Resultado a la Biblioteca comando en el cono de la barra de herramientas del @RISK en Excel. Puede seleccionar almacenar una nueva simulacin en la biblioteca o sustituir una simulacin actualmente guardada.

Cuando se coloca una simulacin en la Biblioteca, los datos de la simulacin y los libros de trabajo asociados de Excel se colocan automticamente en la Biblioteca @RISK. Usando el icono Abrir Modelo (la carpeta amarilla de la parte inferior de la pestaa Resultados) , puede volver a abrir cualquier simulacin almacenada (y los libros de trabajos usados en esa simulacin) en Excel. Esto permite volver rpidamente a una simulacin y modelo anteriores. Nota: Un atajo para devolverse a una simulacin previa y a sus libros de trabajo en Excel consiste en hacer doble clic en la pestaa de Resultados y seleccionar el comando de Abrir Modelo.

706

Resultados en la biblioteca del @RISK

Graficando un resultado en la biblioteca

La graficacin de un resultado de una simulacin en la biblioteca se realiza de forma muy similar a cmo se grafican los resultados en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK. Al hacer clic sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la pestaa de Resultados para seleccionar el tipo de grfico a desplegar para la(s) variable(s) de salida seleccionada(s) (es decir las filas) en la lista. Se puede arrastrar una variable de entrada hacia afuera de la lista hacia la parte inferior de la ventana de la biblioteca del @RISK tambin generar un grfico. Al hacer clic derecho sobre un grfico se despliega la Caja de dilogo de Opciones de Grfico en donde las configuraciones del grfico pueden ser modificadas. Para superponer distintos resultados, arrastre un resultado desde la lista a un grfico existente.

Referencia: La biblioteca del @RISK

707

Repeticin de muestreo de los resultados de simulacin almacenados en la biblioteca en una nueva simulacin

Puede muestrear desde una salida almacenada en la Biblioteca @RISK para una nueva simulacin en Excel. Hay veces que puede ser recomendable usar distribuciones de salida de muchas simulaciones diferentes como entradas en una nueva simulacin en Excel. Por ejemplo, puede querer crear un modelo de optimizacin de cartera que usa las distribuciones de salida de un grupo de modelos diferentes para seleccionar una combinacin ptima de proyectos o inversiones. Cada posible proyecto o inversin de la cartera tiene una simulacin individual asociada a ella que ha sido almacenada en la Biblioteca @RISK. El modelo de optimizacin de la cartera hace luego referencia a estas distribuciones de salida individuales. Las muestras de cada una de sus iteraciones se muestran mientras se calcula los resultados de la cartera como un conjunto. La distribucin de salida de cada proyecto o inversin se convierte en una entrada que se puede muestrear a travs de la funcin RiskResample. Puede colocar una salida de la biblioteca en un libro de trabajo de Excel usando el comando Aadir al Modelo como Entrada de muestreo repetido. Cuando lo hace, los datos recogidos y almacenados para la salida se convierten en el grupo de datos del que se muestrea durante la simulacin de la cartera. Estos datos se almacenan en el libro de trabajo con la simulacin de la cartera.

Cmo se repite el muestreo de los datos de salida en una simulacin combinada

La funcin RiskResample que convierte una salida en una distribucin de entrada tiene diferentes opciones para muestrear su grupo de datos de referencia. Puede muestrear los datos en orden, muestrear aleatoriamente con reemplazo o muestrear aleatoriamente sin reemplazo. Sin embargo, es normal el uso de la opcin Orden cuando se repite el muestreo de salidas de simulacin. De esta forma se conserva la ordenacin de los datos de la iteracin de las simulaciones almacenadas durante la simulacin combinada. Preservar la ordenacin de los datos de la iteracin de las simulaciones almacenadas es importante cuando las simulaciones individuales comparten distribuciones de entrada comunes. Estas distribuciones comunes frecuentemente tiene una funcin de propiedad RiskSeed que hace que se retornen los mismos valores de muestra en el mismo orden cada vez que se usan. Por lo tanto, cada simulacin de un proyecto o inversin individual usar los mismos valores muestreados para las distribuciones comunes en cada iteracin.

708

Resultados en la biblioteca del @RISK

Si la opcin Orden no se usa, se pueden introducir combinaciones imprecisas de los valores de salida de los proyectos o inversiones individuales en la simulacin combinada. Por ejemplo, tomemos el caso en el que se haca una simulacin de una cartera de proyectos individuales de petrleo y gas y se hace una repeticin de muestreo aleatoria, y no en Orden. Una iteracin determinada podra repetir el muestreo de un valor de la distribucin de salida de un proyecto en el que se us un precio de petrleo alto y luego repetir aleatoriamente el muestreo de un valor de la distribucin de salida de un segundo proyecto en el que se us un precio de petrleo bajo. Esta podra ser una combinacin que no se podra producir y producira resultados inexactos de una simulacin de la cartera.
Introduccin de una salida de la biblioteca como entrada con repeticin de muestreo

Para introducir una salida de la biblioteca como entrada con repeticin de muestreo: 1) Seleccione la distribucin de salida para la que desea repetir el muestreo en la pestaa Resultados de la Biblioteca @RISK. 2) Haga clic en el icono Aadir a Modelo como Entrada con Repeticin de Muestreo o haga clic con el botn derecho y seleccione el comando Aadir a Modelo como entrada con Repeticin de Muestreo.

Referencia: La biblioteca del @RISK

709

3) Seleccione el mtodo de muestreo que desea usar En Orden, Aleatorio con Reemplazo o Aleatorio sin Reemplazo. 4) Seleccione Actualizar al inicio de cada simulacin si quiere actualizar los datos de la salida al inicio de cada simulacin. Si lo hace, @RISK comprobar la Biblioteca @RISK al inicio de cada simulacin para ver si la simulacin almacenada de la salida se ha actualizado con resultados ms recientes. Esto sucede si se sustituy la simulacin almacenada original con una versin ms reciente en la biblioteca. La actualizacin se hace con la funcin de propiedad RiskLibrary que est presente en una salida con repeticin de muestreo que se ha aadido de la Biblioteca @RISK cuando se selecciona la opcin Actualizar al Inicio de Cada Simulacin. Por ejemplo: =RiskResample(1;RiskLibraryExtractedData!B1:B100, RiskIsDiscrete(FALSO),RiskLibrary(407;"TB8GKF8C"; "RiskLibraryLocal");RiskName("NPV (10%)")) indica a @RISK que actualice los datos de la salida con la biblioteca identificada con TB8GKF8C al inicio de la simulacin. Este identificador enlaza con una biblioteca exclusiva de su sistema. Si la biblioteca no est disponible, @RISK usar los datos para la salida que se almacen en el libro de trabajo la ltima vez que se actualizaron los datos y se guard el libro de trabajo. 5) Seleccione Grfico como Distribucin Continua si quiere que los datos del muestreo repetido se incorporen al grfico (como lo vera si mira a la distribucin de salida y estadsticos en la simulacin almacenada) en comparacin con una distribucin discreta. Esto se hace con una entrada de funcin de propiedad RiskIsDiscrete(FALSO) en la funcin RiskResample. La distribucin RiskResample es una distribucin discreta ya que slo se pueden muestrear los valores del grupo de datos referenciado. Sin embargo, un grfico continuo muestra los grficos de una forma ms fcil de presentar a otros. Nota: La seleccin de Grfico como Distribucin Continua no tiene efecto alguno sobre los valores para los que se ha repetido el muestreo ni sobre los resultados de la simulacin.

710

Resultados en la biblioteca del @RISK

6) Seleccione la celda en Excel en la que desea colocar la repeticin del muestreo.

Referencia: La biblioteca del @RISK

711

712

Notas tcnicas
La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server de Microsoft para almacenar las simulaciones y los libros de trabajo guardados. El acceso a un archivo @RISK de la biblioteca es lo mismo que el acceso a cualquier base de datos SQL. Pueden estar abiertas mltiples bases de datos de bibliotecas del @RISK en determinado momento, tambin se pueden definir conexiones a bases de datos de biblioteca del @RISK existentes y se pueden crear nuevas bases de datos.

Conectndose a una biblioteca existente

Al hacer clic sobre el botn de Conectar le permite navegar a un servidor en donde est instalado el SQL y se encuentre disponible una base de datos de biblioteca del @RISK. Al hacer clic sobre el nombre del servidor se verificar la disponibilidad de bases de datos en ese servidor.

Referencia: La biblioteca del @RISK

713

Creando una nueva biblioteca

Al hacer clic sobre el botn de Crear le permite navegar a un servidor en donde se encuentre el SQL instalado. Introduzca un nombre para la nueva biblioteca en el campo de Nombre de biblioteca y haga clic en Crear. Una vez creada, la biblioteca estar disponible para almacenar distribuciones del @RISK y de resultados de simulacin.

Ms sobre SQL Server Express

La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server Express como la plataforma para el almacenamiento y recuperacin de las funciones RiskLibrary y los resultados de simulacin. Es el producto de base de datos gratuita de Microsoft que est basado en tecnologa de SQL Server 2005. El SQL Server Express utiliza el mismo motor de base de datos de las otras versiones del SQL Server 2005, pero posee algunas limitaciones incluyendo lmites para 1 CPU, 1 GB RAM, y una base de datos de 4 GB. An cuando el SQL Server Express puede ser utilizado como un producto de servidor, el @RISK tambin lo utiliza como una almacenado local de datos en donde la funcionalidad de acceso a los datos de la biblioteca del @RISK no depende de la red.

714

Notas tcnicas

El SQL Server Express puede instalarse y ejecutarse sobre mquinas de procesadores mltiples, pero solamente un CPU ser utilizado en determinado momento. El lmite de tamao de la base de datos de 4GB se aplica a todos los archivos de datos, sin embargo, no hay lmites con respecto al nmero de bases de datos que pueden ser ligados al servidor y a la biblioteca del @RISK que los usuarios puedan crear o para conectar a varias bases de datos. Pueden existir mltiples instalaciones de SQL Server 2005 Express en la misma mquina junto con otras instalaciones del SQL Server 2000 y del SQL Server 2005. Por defecto, el SQL Server Express se instala como una instancia denominada SQLEXPRESS. Recomendamos que usted utilice esta instancia a menos que otras aplicaciones posean requerimientos de configuraciones especiales. Usted notar que cuando se conecta o se crean bases de datos o se editan funciones de RiskLibrary que existen opciones de autenticacin del SQL Server. Para la mayora de los usuarios y para todas las instancias locales del SQL Server Express, la Autenticacin de Windows es probablemente adecuada. La autenticacin por medio de Windows utiliza sus credenciales de red como login para conectarlo al SQL server. Cuando usted se conecta a su estacin de trabajo su palabra clave de acceso es autenticada por Windows y estas credenciales le permiten acceder al SQL Server, as como tambin a otras aplicaciones en su estacin de trabajo o red. Esto no le concede automticamente un acceso a una base de datos de una biblioteca del @RISK pero usted debera ser capaz de conectarse al servidor. Con la Autenticacin de SQL Server, se almacenan un nombre de usuario (login) y una palabra clave de paso dentro del SQL Server Express y cuando usted intenta conectarse mediante la Autenticacin del SQL Server, el nombre de usuario (login) se verifica contra uno existente. Si se encuentra tal nombre, entonces se verifica la palabra clave de paso en contra de la que se encuentre almacenada. Si esto tambin concuerda, se le concede acceso al servidor. La Autenticacin de SQL Server le permitir proteger su base de datos mediante el otorgamiento o negacin de permisos a usuarios especficos o a grupos de usuarios. Los detalles de cmo definir y administrar estos permisos son usualmente manejados por un administrador de base de datos o de redes, y no se incluyen ac. Mediante la utilizacin de estos, le permitir a usted conceder o denegar permisos especficos a usuarios especficos sobre el servidor de base de datos.
Referencia: La biblioteca del @RISK 715

La cuenta de Administrador del Sistema (SA por sus siglas en ingls) se mantiene inhabilitada por defecto si se utiliza la Autenticacin de Windows. Los usuarios regulares en la mquina no poseen casi ningn privilegio sobre la instancia del SQL Server Express. Un administrador local del servidor debe otorgar explcitamente permisos relevantes para los usuarios regulares de forma tal que estos puedan poseer funcionalidad en SQL.
Capacidad de la biblioteca

En el SQL Server Express, una sola base de datos de biblioteca puede almacenar hasta aproximadamente 2000 simulaciones representativas con 10 variables de salida, 100 variables de entrada y 1000 iteraciones. Simulaciones de distintos tamaos poseern distintos requerimientos de almacenamiento. No existen lmites en cuanto al nmero de bases de datos que pueden ser alojadas en el servidor y los usuarios de la biblioteca del @RISK pueden crear o conectarse a varias bases de datos.

716

Notas tcnicas

Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK)

El @RISK para Excel incluye un poderoso API para utilizar en la automatizacin del @RISK y para construir aplicaciones hechas a la medida en @RISK utilizando VBA, VB, C u otros lenguajes de programacin. Para mayor informacin sobre este interfaz de programacin, vase el archivo de ayuda separado titulado Referencia para el Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK) que se distribuye con su copia del @RISK.

Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK)

717

718

Apndice A: Mtodos de muestreo


El @RISK utiliza un proceso de muestreo para generar posibles valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de clculo de Excel. Esta es la razn por la el muestreo es la base de cientos, y miles, de escenarios de supuestos del tipo Que pasa si... que el @RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de estos grupos de muestras representa una combinacin posible de valores de entrada que podran producirse. La seleccin de un mtodo para el muestreo afecta tanto a la calidad de los resultados como a la duracin de las simulaciones.

Qu es el muestreo?
El muestreo es el proceso por el que se recolectan una serie de valores aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las distribuciones de probabilidad de entrada en el @RISK estn establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo el muestreo. El muestreo es un proceso continuo en una simulacin. En este proceso se recolecta una muestra por cada distribucin de probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan a cabo suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribucin de probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn terico de la distribucin de probabilidad de entrada. Los estadsticos de las distribuciones para los que se recolectan muestras (media, desviacin estndar y momentos superiores) se aproximan a los estadsticos tericos de esa distribucin. El grfico de esa distribucin ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada.

Apndice A: Mtodos de muestreo

719

Los estadsticos y matemticos han formulado diversas tcnicas para realizar el muestreo. El factor ms importante que hay que considerar a la hora de seleccionar una tcnica para el muestreo es el nmero de iteraciones necesarias para recrear con precisin una distribucin de entrada. La exactitud de los resultados de las distribuciones de salida depende de lo completa que sea el muestreo de las distribuciones de entrada. Pero si un mtodo requiere ms iteraciones y simulaciones de mayor duracin para aproximarse a las distribuciones de entrada, tal vez no se trate del mtodo ms eficaz de todos. Los dos mtodos de muestreo utilizados en el @RISK Monte Carlo y Latino Hipercbico difieren en el nmero de iteraciones necesarias para reproducir las distribuciones de entrada. El mtodo Monte Carlo requiere normalmente un gran nmero de muestras para aproximarse a una distribucin, especialmente si la distribucin de entrada tiene un gran sesgo o contiene algunos resultados poco probables. El mtodo Latino Hipercbico, una nueva tcnica para la recoleccin de muestras que se utiliza en el @RISK, hace que las muestras recolectadas se correspondan ms directamente con las distribuciones de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen ms rpidamente con las estadsticas tericas de la distribucin de entrada.

720

Qu es el muestreo?

Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin acumulativa antes de decidir el mtodo de recoleccin de muestras que se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel correspondiente indicado por los valores del eje X.

En la curva acumulativa anterior, el valor 0.5 acumulativo se corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa (0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribucin estn por debajo de esta mediana, y el 50% estn por encima. El valor acumulativo 0 es el valor mnimo (0% de los valores estarn por debajo de este punto) y el valor acumulativo 1.0 es el valor mximo (100% de los valores estarn por debajo de este punto). Por qu es tan importante saber cmo funciona la curva acumulativa para comprender el funcionamiento del muestreo? La escala de 0 a 1.0 de la curva acumulativa es el rango de posibles nmeros aleatorios generados durante un muestreo. En una secuencia tpica del mtodo Monte Carlo, se genera un nmero aleatorio entre 0 y 1, con igual probabilidad de que se tome cualquier valor del rango. Este nmero aleatorio se utiliza entonces para seleccionar un valor de la curva acumulativa. Por ejemplo, en la curva de arriba, si se genera un nmero aleatorio de 0,5 durante el muestreo, el valor recolectado para la distribucin sera X1. Como la forma de la curva acumulativa se basa en la forma de la distribucin de probabilidad de entrada, es ms probable que se tomen como muestra valores que tienen ms probabilidades de ocurrir. Cuanto ms probable sean los resultados del rango de la curva acumulativa, ms inclinada ser sta.

Apndice A: Mtodos de muestreo

721

Muestreo Monte Carlo


El mtodo de muestreo Monte Carlo es una tcnica tradicional que utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para recolectar las muestras de una distribucin de probabilidad. El trmino Monte Carlo se empez a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como cdigo para la simulacin de problemas asociados con el desarrollo de la bomba atmica. Hoy en da, las tcnicas Monte Carlo se aplican a una amplia variedad de problemas complejos con un factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Las tcnicas de muestreo del tipo Monte Carlo son totalmente aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribucin de entrada. Pero las muestras, por supuesto, tienen ms probabilidades de aparecer en las zonas de la distribucin que tienen una mayor probabilidad. En la distribucin acumulativa anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo nmero aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, el muestreo Monte Carlo recrear la distribucin de entrada. Sin embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se lleva a cabo un nmero reducido de iteraciones.

En la ilustracin, las 5 muestras tomadas estn en el medio de la distribucin. Los valores de la parte exterior del rango de la distribucin no aparecen representados en las muestras y, por lo tanto, el impacto de esos resultados no se refleja en la simulacin de salida.

722

Qu es el muestreo?

El agrupamiento se torna particularmente pronunciado cuando una distribucin contiene resultados de baja probabilidad que podran tener un impacto importante en los resultados. Es importante tener en cuenta los efectos de estos resultados de baja probabilidad. Para poder incluir estos posibles resultados, es necesario tomar muestras de los mismos. Pero si la probabilidad de que ocurran es baja, un nmero reducido de iteraciones realizadas con el mtodo Monte Carlo podran no recolectar suficientes muestras de estos resultados como para representar con exactitud su probabilidad. Este problema ha impulsado el desarrollo de tcnicas de muestreo estratificadas, como la denominada Latino Hipercbico que el @RISK tambin utiliza.

Muestreo Latino Hipercbico


El mtodo Latino Hipercbico de muestreo es un concepto nuevo en el desarrollo de mtodos de recoleccin de muestras y est diseado para recrear con precisin distribuciones de entrada tomando muestras para un nmero ms reducido de iteraciones en comparacin con las que requiere el mtodo Monte Carlo. La clave del sistema del Latino Hipercbico es la estratificacin de las distribuciones de probabilidad de entrada. La estratificacin divide la curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad acumulativa (de 0 a 1,0). A continuacin, se toma una muestra aleatoria de cada uno de estos intervalos o estratificaciones de la distribucin de entrada. De este modo, las muestras representan necesariamente valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean precisamente la distribucin de probabilidad de entrada.

Apndice A: Mtodos de muestreo

723

En la ilustracin anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5 intervalos. En el muestreo se recoge una de cada intervalo. Compare estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la distribucin que se realiz con el mtodo Monte Carlo. Con el mtodo Latino Hipercbico, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribucin de los valores en la distribucin de probabilidad de entrada. La tcnica que se utiliza con el mtodo Latino Hipercbico es la de muestreo sin reemplazo. En esta tcnica el nmero de estratificaciones de la distribucin acumulativa es igual al nmero de iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior haba 5 iteraciones y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribucin acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma, porque su valor ya est representado en el grupo de muestras. Cmo se lleva a cabo el muestreo de una misma estratificacin? @RISK selecciona una estratificacin y luego toma una muestra aleatoria dentro de esa estratificacin. Cuando se utiliza el mtodo Latino Hipercbico para tomar muestras de mltiples variables, es importante mantener la independencia entre las variables. Los valores tomados como muestra para una variable deben ser independientes de los que se toman para otra variable (a menos que se indique expresamente que existe una correlacin). Esta independencia es posible al seleccionarse aleatoriamente el intervalo del que se tomar una muestra para cada variable. En una iteracin determinada, la variable nmero 1 puede recibir la muestra de la estratificacin nmero 4, la variable nmero 2 podra recibirla de la estratificacin 22, etctera. De este modo se mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan correlaciones no deseadas entre variables.
El mtodo Latino Hipercbico y los resultados de baja probabilidad

El mtodo Latino Hipercbico es un mtodo eficaz de muestreo y ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficiencia y a la duracin del proceso de muestreo (debido a la reduccin del nmero de iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se llevan a cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con el @RISK. El mtodo Latino Hipercbico tambin facilita el anlisis de situaciones con distribuciones de probabilidad de entrada de resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso del muestreo para que incluya los sucesos ms marginales, el mtodo Latino Hipercbico asegura la precisa representacin de estos resultados en las salidas de las simulaciones.

724

Qu es el muestreo?

Cuando los resultados de baja probabilidad son ms importantes, conviene llevar a cabo un anlisis que slo simule la influencia que estos sucesos de baja probabilidad tienen en la distribucin de salida. En este caso, el modelo simula solamente los sucesos de baja probabilidad, que se configuran con una probabilidad del 100% para llevar a cabo la prueba. De esta forma podr aislar esos posibles resultados y estudiar directamente el efecto que tienen.
Comprobacin de las tcnicas

Para comprobar el funcionamiento de un mtodo de muestreo se utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia las distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se realizan ms iteraciones no se producen cambios notables en la forma o en las estadsticas de la distribucin). La media de muestra comparada con la media terica es una buena forma de comprobar si existe convergencia, aunque tambin se utilizan otros factores como la desviacin, los percentiles de probabilidad y otras estadsticas. @RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en converger una distribucin de entrada utilizando ambos mtodos de muestreo. Ejecute un nmero igual de iteraciones con cada uno de los mtodos seleccionando una misma funcin de distribucin de entrada como salida de simulacin. Utilizando la opcin de monitoreo de convergencia de @RISK, compruebe cuntas iteraciones son necesarias para que se estabilicen los percentiles, la media y la desviacin estndar. Es evidente que la tcnica Latino Hipercbico converger ms rpidamente con los valores tericos de la distribucin que la del mtodo Monte Carlo.

Ms informacin sobre las tcnicas de muestreo


Tanto el mtodo Monte Carlo como el Latino Hipercbico se tratan extensamente en publicaciones acadmicas y tcnicas especializadas. Las publicaciones de referencia que se mencionan en la seccin Obras recomendadas incluyen una introduccin al mtodo Monte Carlo. Las obras de referencia que tratan especficamente el mtodo Latino Hipercbico estn en una seccin aparte.

Apndice A: Mtodos de muestreo

725

726

Qu es el muestreo?

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite


DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar decisiones. La combinacin de sus componentes potencia la capacidad de los programas de hojas de clculo.

El DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrece una serie de herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de DecisionTools Suite incluye los siguientes programas:

@RISK Anlisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo TopRank Anlisis de sensibilidad BestFit Seleccin de distribuciones PrecisionTree Anlisis del proceso de decisin a travs de rboles de decisin y diagramas de influencia RISKview Programa complementario para la observacin de distribuciones

Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan conjuntamente. Con ellos puede analizar datos histricos y de ajuste en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para determinar las variables que debe definir en un modelo de @RISK.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

727

En este captulo se explican las diferentes formas en que pueden interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el proceso de toma de decisin sea ms fcil y eficaz. Nota: Palisade tambin ofrece una versin de @RISK para Microsoft Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo anlisis de riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project, que en la actualidad es el mejor programa para la administracin de proyectos. Para obtener informacin sobre estos productos complementarios de @RISK pngase en contacto con Palisade.

728

El DecisionTools Suite

Informacin para la compra del producto


Todos los productos de software que se mencionan aqu, incluyendo el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse directamente de Palisade Corporation. Para hacer un pedido o recibir ms informacin, por favor contacte el departamento de ventas en cualquiera de las oficinas de Palisade:

Escriba un correo electrnico a sales@palisade.com o a ventas@palisade-lta.com Llame por telfono en EUA y Canada al (800) 432-7475 o al +1-607-277-8000 en das hbiles desde 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m., hora del este de Estados Unidos. Enve un fax al +1-607-277-8001 Visite nuestra sitios en la Web en http://www.palisade.com o en http://www.palisade-lta.com Escriba una carta a: Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Escriba un correo electrnico a sales@palisade-europe.com Llame por telfono al +44 1895 425050 Enve un fax al +44 1895 425051 Visite nuestra sitio en la Web en http://www.palisade-europe.com Escriba una carta a: Palisade Europe 31 The Green West Drayton Middlesex UB7 7PN United Kingdom

Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa:

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

729

Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico:

Escriba un correo electrnico a sales@palisade.com.au Llame por telfono al +61 2 9252 5922 Enve un fax al +61 2 9252 2820 Visite nuestra sitio en la Web en http://www.palisade.com.au Escriba una carta a: Palisade Asia-Pacific Suite 404, Level 4 20 Loftus Street Sydney NSW 2000 Australia

730

El DecisionTools Suite

Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade


La compaa Excelsior Electronics se dedica a la fabricacin de PCs para escritorio. Ahora estn fabricando un PC porttil, el Excelsior 5000, y quieren saber si la empresa obtendr utilidades de esta inversin. Para analizar la situacin crearon un modelo en una hoja de clculo que abarca los prximos dos aos, con cada columna representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de produccin y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad, unidades vendidas, etc. La lnea final de cada mes es la variable Utilidades. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y prdidas inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y las utilidades sigan aumentando hacia el final del periodo de dos aos, seguirn respaldando el proyecto E5000.
Primero utilice TopRank y luego @RISK

TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del modelo. En este caso las celdas de Utilidades son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... automticamente. Los resultados muestran que hay cinco variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un impacto trascendental sobre las utilidades: el precio por unidad, los costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide concentrarse en estas variables. Ahora se necesitan funciones de distribucin para reemplazar las cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y de tiempo de fabricacin se utilizan distribuciones normales basadas en decisiones tomadas internamente en la empresa y en informacin de la divisin de fabricacin de Excelsior. Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria y los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos aos. Esta informacin se introduce en la funcin de ajuste de distribuciones de @RISK y las distribuciones se ajustan a los datos suministrados. Informacin confidencial confirma que las distribuciones son apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo las funciones de distribucin correspondientes. Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas de Utilidades son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que las utilidades sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la

Luego, evale las probabilidades

Aada Ajuste de distribuciones

Simule con el @RISK

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

731

campaa genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El proyecto Excelsior 5000 ser aprobado.
Tome la decisin con el PrecisionTree

Excelsior Electronics haba asumido que la propia compaa se encargara de la distribucin y venta de Excelsior 5000. Sin embargo tambin se podra distribuir con la ayuda de ciertos almacenes informticos y vender a travs de diversos catlogos. Por lo tanto, se prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio por unidad, el volumen de ventas y otros factores crticos, para hacer una comparacin entre la venta directa y la venta por catlogo. El anlisis de decisin llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se utilicen los catlogos y los almacenes informticos. Excelsior Electronics pone en marcha el plan.

732

Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade

Introduccin al TopRank
TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... en una hoja de clculo. TopRank mejora sustancialmente los anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... convencionales y la capacidad de tablas de datos de las hojas de clculo. Adems, se puede complementar este programa con una potente herramienta de anlisis de riesgo como es el @RISK.

TopRank y Anlisis del tipo Qu pasa si


TopRank sirve para identificar el valor o la variable que ms afecta a los resultados y para automatizar los anlisis de sensibilidad de supuestos del tipo Qu pasa si.... Tambin se puede utilizar el TopRank para hacer pruebas automticamente con una serie de valores de una variable una lista de datos y averiguar el resultado alcanzado con cada valor. TopRank tambin puede probar todas las combinaciones posibles de valores de una serie de variables (un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... multi-direccin), ofrecindole los resultados calculados en cada combinacin. La ejecucin del anlisis de sensibilidad y de anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones basadas en hojas de clculo. Este anlisis identifica las variables que ms afectan los resultados. De esta forma se sabr cules son los factores a los que debe prestar ms atencin a la hora de 1) recolectar ms informacin y la capacidad de anlisis del modelo; y 2) administrar e interpretar las situaciones descritas en el modelo. TopRank es un programa auxiliar de hojas de clculo para Microsoft Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de clculo existente o de nueva creacin. Para que pueda configurar los anlisis supuestos del tipo Qu pasa si..., TopRank aade nuevas funciones personalizadas de variacin a las hojas de clculo. Con estas funciones se pueden variar los valores de un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... de una hoja de clculo; por ejemplo, +10% y 10%, +1000 y -500, o siguiendo una lista de valores. TopRank tambin puede ejecutar un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... completamente automtico. Para hacerlo el programa utiliza una poderosa tecnologa de auditorias para hallar todos los valores posibles que podran afectar los resultados. Luego, puede modificar estos posibles valores automticamente para hallar el ms significativo a la hora de determinar los resultados.
Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite 733

Aplicaciones del TopRank

Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales. El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial, y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a identificar las variables que afectan de un modo fundamental los resultados.

Funcionalidades para modelos


Porqu utilizar el TopRank?

Como programa de complemento (add-in) de Microsoft Excel, TopRank se enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si.... TopRank ofrece todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... en un modelo. Adems, TopRank funciona de una forma que le resultar familiar: con menes y funciones similares a las de Excel. Los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y las tablas de datos son funciones que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de clculo, pero slo manualmente y sin un formato estructurado. La simple sustitucin de un valor de una celda por otro y el reclculo de la hoja de clculo puede ser considerado como un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... bsico. Y tambin se puede incorporar a una hoja de clculo una tabla de datos que suministre un resultado por cada combinacin de dos valores. Sin embargo, TopRank realiza estas tareas automticamente y analiza los resultados. Lleva a cabo anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... de todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para que usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver de nuevo la hoja de clculo. Luego, averigua cul es el valor ms significativo de la hoja de clculo a la hora de determinar los resultados.

734

Introduccin al TopRank

Anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... multidireccionales

TopRank tambin ejecuta automticamente combinaciones de tablas de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de clculo. Con TopRank podr combinar ms de dos variables con sus anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... multi-direccionales se pueden generar combinaciones de una cantidad ilimitada de variables y clasificar las combinaciones segn el efecto que tienen en los resultados. Estos sofisticados y automatizados anlisis se pueden realizar rpidamente, ya que TopRank registra en un archivo diferente al de la hoja de clculo todos los valores y combinaciones utilizados, as como sus resultados correspondientes. Al realizar estas operaciones automticamente, TopRank le proporciona los resultados de los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y de los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... multi-direccionales casi instantneamente. Hasta el ms inexperto analista de hojas de clculo puede conseguir extraordinarios resultados de anlisis. TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de clculo a travs de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de las cuales especifica un tipo de variacin de los valores. Entre estas funciones estn las siguientes: Funciones de Variacin y Auto-variacin que, durante un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si..., cambian un valor de la hoja de clculo dentro de un rango de + a -. Funciones de Tablas de variacin que, durante un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si..., sustituyen un valor de una hoja de clculo por cada uno de los valores de una tabla. TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de clculo durante los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y registra todos los resultados calculados por cada valor cambiado. Luego, estos valores son clasificados segn la cantidad de cambio con respecto a los resultados esperados originalmente. A continuacin, se identifican como funciones crticas del modelo las funciones que causan los cambios ms significativos. TopRank Pro adems incluye ms de 30 funciones de distribucin de probabilidad que tambin se encuentran en @RISK. Estas funciones se pueden utilizar junto con las funciones de variacin para describir variaciones en los valores de las hojas de clculo.

Funciones de TopRank

Cmo se introducen las funciones de TopRank?

Las funciones de TopRank se introducen all donde se quieran probar diferentes valores en un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si.... Las funciones se pueden aadir a un nmero ilimitado de celdas en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

735

referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de variaciones extremadamente flexibles. Adems de aadir las funciones de variacin que usted quiera, TopRank tambin puede aadir funciones de distribucin por usted. Utilice esta opcin para analizar rpidamente la hoja de clculo sin tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y sin tener que introducir funciones.
Anlisis de supuestos Qu pasa si... automatizados

Cuando introduce funciones de variacin automticamente, TopRank analiza la hoja de clculo y selecciona todos los valores posibles que pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible valor, lo sustituye en una funcin de Auto-variacin que tiene los parmetros de variacin predeterminados por usted (como +10% y 10%). Con una serie de funciones de Auto-variacin introducidas, TopRank puede llevar a cabo el anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y clasificar por orden de importancia los valores que pueden afectar los resultados. Con TopRank se pueden repasar las funciones de variacin y autovariacin para modificar las variaciones de cada funcin especifica. El valor predeterminado de variacin es -10% y +10%, pero tal vez usted prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. Tambin puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos casos un valor es fijo y no se puede modificar.

Ejecucin de un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si

En un anlisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada funcin de variacin y calcula de nuevo la hoja de clculo utilizando los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo clculo, se recolectan los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este proceso de cambio de valor y reclculo se repite por cada funcin de variacin y de auto-variacin. El nmero de reclculos llevados a cabo depende del nmero de funciones de variacin introducidas, el nmero de pasos (es decir, los valores en un rango mnimo-mximo) que quiere que TopRank realice en cada funcin, el nmero de tablas de variacin introducidas y los valores de cada tabla utilizada.

736

Introduccin al TopRank

Los resultados de TopRank

TopRank clasifica todos los valores variados segn el impacto que tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se produjo cuando se cambi el valor de la variable de entrada. Si, por ejemplo, el resultado de la hoja de clculo era 100 antes de cambiar los valores, y el resultado calculado es 150 despus de modificar una entrada, existe un cambio de resultados de +50% causado por el cambio de la variable de entrada. Los resultados de TopRank se pueden consultar grficamente en grficos de tornado, Araa o de sensibilidad. Estos grficos resumen los resultados para mostrar de un modo sencillo las variables de entrada ms significativas.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

737

738

Usando el @RISK con TopRank


Los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... normalmente son los primeros que se llevan a cabo en una hoja de clculo. Los resultados de estos anlisis ayudan a refinar aun ms un modelo, a realizar nuevos anlisis y, finalmente, a tomar una decisin basada en el mejor modelo posible. Con frecuencia el anlisis de riesgo una tcnica analtica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un producto de la familia de TopRank es el anlisis que sigue al anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si....

Del anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... a la simulacin


Un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... identifica inicialmente lo ms importante de un modelo. De esta manera se puede concentrar la atencin en estos importantes componentes y hacer una mejor estimacin de sus valores. Pero normalmente varios de estos importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos ellos pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo incierto de este tipo es necesario hacer un anlisis de riesgo o una simulacin Monte Carlo. El anlisis de riesgo vara todas las entradas inciertas al mismo tiempo como ocurre en la realidad y crea un rango y una distribucin de los posibles resultados. En un anlisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial. De esta forma se consigue una descripcin mucho ms detallada de la incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un simple porcentaje + o - de variacin. Una distribucin de probabilidad muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La simulacin combina estas distribuciones de entrada para generar tanto un rango de posibles resultados del modelo como la probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El uso de definiciones de supuestos de tipo Qu pasa si... en anlisis de riesgo

El simple cambio de + o - descrito por una funcin de variacin en un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si..., se puede utilizar directamente en un anlisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un anlisis de riesgo es tomar muestras de las funciones de variacin directamente.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

739

Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del argumento de distribucin especificado para la funcin o de la configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las funciones RiskDuniform de @RISK.

Diferencias entre el TopRank y el @RISK


TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte ms fcil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La pregunta no es Cul debo usar? sino, ms bien, No debera usar los dos?.
Similitudes

Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los programas de hojas de clculo para llevar a cabo anlisis de modelos. Con el uso de frmulas especiales, ambos programas exploran el efecto que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por lo tanto, le ayudan a tomar una decisin. Las similitudes de diseo de los dos programas garantizan una fcil transicin entre ambos productos: as tendr que aprender a utilizarlos una sola vez. Existen tres reas en las que @RISK y TopRank son diferentes:

Diferencias

Variables de entrada Cmo se define la incertidumbre en un modelo Clculos Qu sucede durante un anlisis Resultados Qu tipo de respuestas ofrece el anlisis

740

Usando el @RISK con TopRank

Variables de Entrada

El @RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de distribucin de probabilidad. Estas funciones definen todos los valores posibles que una entrada puede alcanzar as como la probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece ms de 30 funciones de distribucin de probabilidad. Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de distribucin a cada uno de los valores que considere inciertos. El usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las funciones de distribucin que describirn esa incertidumbre. TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de variacin. Las funciones de variacin son simples: definen los valores posibles que puede tener una entrada sin asignar probabilidades a esos valores. Slo hay dos funciones de variacin bsicas en TopRank: la de variacin y la de tabla de variacin. TopRank puede definir automticamente celdas de variables de un modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa cules son las celdas inciertas o ms importantes, ya que TopRank identifica automticamente esas celdas.

Clculos

El @RISK ejecuta simulaciones con los mtodos Monte Carlo o Latino Hipercbico. En cada iteracin (o paso), cada una de las distribuciones del @RISK toma un valor nuevo determinado por la funcin de distribucin de probabilidad. Para hacer un anlisis exhaustivo, el @RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de iteraciones. TopRank ejecuta anlisis de sensibilidad singulares o multidireccionales. Durante esos anlisis, slo una celda (o un nmero reducido de celdas) vara al mismo tiempo segn los valores definidos en la funcin de variacin. Con TopRank slo se necesitan unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de celdas inciertas.

Resultados

Por cada salida definida, el @RISK produce una distribucin de probabilidad como resultado de anlisis. Esa distribucin describe qu valores puede alcanzar una variable de salida (como puede ser la de Utilidades), as como la probabilidad de que se den ciertos resultados. Por ejemplo, el @RISK puede indicar que hay un 30% de probabilidades de que su empresa no tenga utilidades el prximo trimestre.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

741

Para cada salida definida, TopRank indica la variable de entrada que tiene mayor efecto sobre la variable de salida. Los resultados muestran la cantidad de cambio que se puede esperar en una variable de salida cuando una variable de entrada cambia en una cantidad determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que las utilidades de su compaa son ms sensibles al volumen de ventas, y que cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habr un milln de prdidas. TopRank tambin puede indicar que para tener utilidades deber concentrarse en mantener el volumen de ventas alto. La diferencia ms importante entre los dos programas es que el @RISK estudia el impacto que la combinacin de incertidumbre de todas las variables tiene sobre la variable de salida. Mientras que TopRank slo indica el efecto que una entrada individual (o un pequeo grupo de entradas) tiene sobre una salida. As que, aunque TopRank es ms rpido y fcil de usar, el @RISK ofrece una capacidad de anlisis global y detallado. Se recomienda utilizar primero TopRank para determinar las variables que son ms importantes. Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar un anlisis global del problema y conseguir el mejor de los posibles resultados.
Resumen

En resumen, TopRank sirve para indicar cules son las variables ms importantes de un modelo. Los resultados de un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... de TopRank se pueden utilizar como orientacin para tomar decisiones ms informadas. Pero si lo que quiere es hacer un anlisis ms minucioso, utilice TopRank para localizar las variables ms importantes del modelo y luego utilice el @RISK para definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una simulacin. TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones del @RISK al poder definir la incertidumbre slo en las variables ms importantes, consiguiendo as que la simulacin sea ms rpida y compacta.

742

Usando el @RISK con TopRank

Introduccin al PrecisionTree
El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa complementario (add-in) de anlisis de decisin que se incorpora al Microsoft Excel. Ahora podr hacer algo que nunca antes pudo hacer: Definir un rbol de decisin o un diagrama de influencia directamente en la hoja de clculo. PrecisionTree permite ejecutar un anlisis de decisin completo sin necesidad de salir del programa en el que se encuentran los datos
Por qu es necesario hacer anlisis de decisin y tener PrecisionTree

Tal vez se pregunte si se puede utilizar el anlisis de decisin con el tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar sus decisiones para tenerlas ms organizadas y poder explicarlas ms fcilmente a otras personas, debera considerar definitivamente el uso formal de anlisis de decisiones. Al enfrentarse a decisiones complejas, los responsables deben ser capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar todas las opciones posibles mediante el anlisis de la informacin disponible. Tambin deben presentar esta informacin a otros de forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas tareas. Qu es lo que se puede hacer con un anlisis de decisiones? Como responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar mltiples objetivos simultneamente y definir las preferencias de riesgo. Todo ello en una hoja de clculo de Excel.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

743

Funcionalidades para la creacin de modelos


PrecisionTree y el Excel de Microsoft

Como programa complementario (add-in) del Excel de Microsoft, PrecisionTree enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de decisin. PrecisionTree ofrece todas las herramientas necesarias para configurar y analizar rboles de decisin y diagramas de influencia. Adems, PrecisionTree funciona de una forma que le resultar familiar: con menes y barras de herramientas similares a las de Excel. En PrecisionTree no hay lmite para el tamao del rbol que se puede definir. Puede disear un rbol que se extienda en mltiples hojas de clculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el rbol a un informe fcil de comprender en el propio libro de trabajo.

Nodos de PrecisionTree

PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de rboles en las hojas de clculo de Excel. PrecisionTree incluye los siguientes tipos de nodos:

Nodos aleatorios Nodos de decisin Nodos finales Nodos lgicos Nodos de referencia

Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en las celdas de la hoja de clculo, para que pueda introducir y editar fcilmente la definicin de los modelos de decisin.
Tipos de modelo

Con PrecisionTree se pueden crear tanto rboles de decisin como diagramas de influencia. Los diagramas de influencia son ideales para mostrar clara y concisamente la relacin existente entre sucesos y la estructura general de una decisin, mientras que los rboles de decisin sealan los detalles cronolgicos y numricos de la decisin. En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de decisin se introducen directamente en las celdas de las hojas de clculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree tambin puede vincular valores de un modelo de decisin directamente con localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de clculo. Los resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada ruta del rbol de decisin.

Valores en modelos

744

Introduccin al PrecisionTree

Todos los clculos de resultados se producen en tiempo real, es decir, cuando edita el rbol, todos los resultados y valores de nodo se recalculan automticamente.
Anlisis de decisin

Los anlisis de decisin de PrecisionTree ofrecen reportes claros, como reportes estadsticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*slo en PrecisionTree Pro). Los anlisis de decisin pueden producir mejores resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una decisin, los conflictos de inters y los objetivos importantes. Todos los resultados del anlisis se generan directamente en Excel para facilitar el almacenamiento, la impresin y la personalizacin de los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos de formato ya que los reportes de PrecisionTree se pueden modificar como cualquier otro grfico u hoja de clculo de Excel.

Anlisis de sensibilidad

Alguna vez se ha preguntado cules son las variables ms relevantes de una decisin? Para conocer esta informacin necesita las opciones de anlisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo anlisis de sensibilidad de una y de dos direcciones y genere grficos de tornado, diagramas de Araa, grficos de estrategia de regin (slo PrecisionTree Pro) y mucho ms. Para aquellos que requieran un anlisis de sensibilidad ms sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para anlisis de sensibilidad.

Reduccin de un rbol

Como los rboles de decisin se pueden extender en exceso al aadir ms decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de funciones diseadas para reducir los rboles a un tamao manejable. Todos los nodos se pueden colapsar, ocultando todas las rutas del mismo. Todos los nodos pueden ser colapsados, escondiendo todas las rutas que conducen a determinado nodo. Un sub-rbol singular puede ser referenciado desde mltiples nodos en otros rboles, evitando la re-introduccin del mismo. A veces necesitar ayuda para crear una funcin de utilidad que se utiliza para introducir como factor en los clculos de los modelos de decisin su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree incluye funcionalidades que le ayudarn a identificar su actitud hacia el riesgo y crear sus propias funciones de utilidad. Entre las opciones de anlisis de PrecisionTree estn las siguientes:

Evaluacin de utilidad

Funciones avanzadas de anlisis

Funciones de utilidad Uso de mltiples hojas de clculo para definir rboles de decisin Nodos lgicos
745

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

746

Introduccin al PrecisionTree

Uso de @RISK con PrecisionTree


El @RISK es el programa complementario perfecto para PrecisionTree. El @RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que existe en los valores y probabilidades que definen el rbol de decisin y 2) describir con mayor precisin los sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados. Utilizando esta informacin, el @RISK lleva a cabo simulaciones Monte Carlo en los rboles de decisin, analizando todos los resultados posibles e ilustrando grficamente el riesgo al que se enfrenta.

Uso del @RISK para cuantificar incertidumbre


Con @RISK, tambin se pueden definir con funciones de distribucin los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un rbol de decisin, as como los modelos de hojas de clculo auxiliares. Cuando una rama de una decisin o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por ejemplo, este valor se puede describir con una funcin de distribucin de @RISK. Durante un anlisis normal de decisin, se utiliza como valor de la rama el valor esperado de la funcin de distribucin. El valor esperado de una ruta del rbol se calcula utilizando este valor. Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulacin con el @RISK, se recolectan muestras de cada funcin de distribucin en cada iteracin de la simulacin. El valor del rbol de decisin y de sus nodos se recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se registran en el @RISK. Entonces, el @RISK generar un rango de posibles valores del rbol de decisin. En lugar de analizar un perfil de riesgo con un grupo independiente de posibles resultados y probabilidades, el @RISK genera una distribucin continua de posibles resultados. As puede analizar las probabilidades de que se produzca un resultado en particular.
Descripcin de sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados

En los rboles de decisin, los sucesos aleatorios deben describirse en trminos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un nmero finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir cualquier valor entre un mnimo y un mximo. Si utiliza el @RISK con PrecisionTree podr modelar sucesos continuos fcilmente utilizando funciones de distribucin. Y las funciones del @RISK pueden hacer que su rbol de decisin sea ms manejable y fcil de entender.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

747

Mtodos de reclculo durante una simulacin


Hay dos opciones disponibles para el reclculo de un modelo de decisin durante una simulacin del @RISK. La primera opcin, Valores esperados del modelo, hace que el @RISK muestree primeramente para todas las funciones de distribucin del modelo y de las hojas de clculo auxiliares y luego recalcule el modelo utilizando los nuevos valores para generar un nuevo valor esperado. Normalmente la salida de la simulacin es la celda que contiene el valor esperado del modelo. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores esperados del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan. La segunda opcin, Valores de una sola ruta muestreada a lo largo del modelo, hace que el @RISK muestree aleatoriamente una ruta del modelo en cada iteracin de una simulacin. La rama que le sigue en cada nodo aleatorio se selecciona aleatoriamente basndose en las probabilidades introducidas en la rama. Este mtodo no requiere que haya funciones de distribucin en el modelo; sin embargo, si se utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteracin y se utiliza en el clculo del valor de la ruta. La salida de la simulacin es la celda que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raz del rbol. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan.

Uso de distribuciones de probabilidad en nodos


Analicemos este nodo aleatorio de un rbol de decisin de prospecciones petrolferas:
Resultados de prueba abierta de decisin de prospeccin
EV = $22,900 Drill Open Dont Drill -$10,000 Dry -$80,000, 43% Wet $40,000, 34% Soaking $190,000, 23%

Los resultados de la prospeccin se dividen en tres resultados independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la cantidad de petrleo hallada debe describirse con una distribucin continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la prospeccin sigue una distribucin lognormal con una media de $22.900 y una desviacin estndar de $50.000, o lo que en @RISK se expresara como una distribucin =RiskLognorm(22900;50000).

748

Uso de @RISK con PrecisionTree

Para utilizar esta funcin en el modelo de prospeccin petrolfera, cambie el nodo aleatorio para que slo tenga una rama, y el valor de la rama se define con la funcin de @RISK. El nuevo modelo debe ser as:
Decisin de prospeccin con una distribucin de probabilidad
EV = $22,900 Drill Open Dont Drill -$10,000 Results RiskNormal(22900,50000) - $70,000

Durante una simulacin del @RISK, la funcin RiskLognorm genera valores aleatorios del valor resultante del nodo Resultados y PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el rbol.
Cmo forzar decisiones durante una simulacin

Pero, cul debe ser la decisin, Perforar o No Perforar? Si el valor esperado del nodo Perforar cambia, la decisin ptima puede cambiar de una iteracin a otra. Eso implicara que conocemos el resultado de la perforacin antes de tomar la decisin. Para evitar esta situacin, PrecisionTree tiene la opcin Las decisiones siguen la ruta ptima actual para forzar una decisin antes de ejecutar una simulacin del @RISK. Todos los nodos de decisin del rbol cambian a un nodo de decisin forzada, que hace que cada nodo de decisin tome una decisin ptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios en una decisin debido al cambio de los valores y probabilidades de un rbol durante un anlisis de riesgo.

Uso del @RISK para analizar opciones de decisin


El valor de la informacin perfecta

A veces, preferir conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de tomar una decisin. O sea, querr contar con la informacin perfecta. Antes de realizar un anlisis de riesgo, usted sabr cul es el valor esperado de la decisin Perforar o No Perforar gracias al valor del nodo Decisin de Perforar. Si realiza un anlisis de riesgo del modelo sin forzar la decisin, el valor generado para el nodo Decisin de Perforar reflejar el valor esperado de la decisin, si usted pudiera predecir el futuro. La diferencia entre los dos valores es el precio que debe pagar (quizs realizando ms pruebas) para averiguar ms informacin antes de tomar la decisin.

Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite

749

Seleccin de salidas de @RISK


Un anlisis de riesgo en un rbol de decisin puede producir muchos tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado verdadero, el valor de la informacin perfecta y probabilidades de rutas.
Nodo de inicio

Para generar una forma de riesgo con una simulacin de @RISK, seleccione el valor para el nodo de inicio de un rbol (o al principio de cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango ms amplio de variables aleatorias, el grfico resultante ser ms uniforme y completo que las tradicionales formas de riesgo independientes.

750

Uso de @RISK con PrecisionTree

Apndice C: Glosario
Glosario
@RISK

@RISK (pronunciado at risk en ingls) es el nombre del programa complementario para Excel diseado para hacer el tipo de anlisis de riesgo que se describe en el manual. Anlisis de riesgo es un trmino general utilizado para describir cualquier mtodo utilizado para estudiar y comprender el riesgo de una situacin especfica. Los mtodos de anlisis pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. El @RISK utiliza una tcnica cuantitativa generalmente conocida como simulacin. Vase Simulacin El sesgo o ndice de sesgo (o bien, ndice de asimetra) es una medida de la forma de una distribucin. El ndice de sesgo indica el grado de asimetra de una distribucin. Las distribuciones sesgadas tienen ms valores a un lado del punto alto, o valor ms probable, que al otro. Adems, una de las colas o extremos es ms larga que la otra. Un ndice de sesgo de 0 indica una distribucin simtrica, mientras que un ndice de sesgo negativo indica que la distribucin est sesgada hacia la izquierda. Un ndice de sesgo positivo significa un sesgo hacia la derecha. Vase Curtosis Vase Aversin al riesgo Aversin al riesgo es una caracterstica general de algunos individuos referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a tomar una medida dirigida a alcanzar la mxima recompensa. Normalmente se supone que las personas ms racionales rechazan el riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo vara de un individuo a otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se convierten en personas arriesgadas.

Anlisis de riesgo

Asimetra

Aversin Aversin al riesgo

Apndice C: Glosario

751

Curtosis

Curtosis es una medida de la forma de una distribucin. La Curtosis indica lo plana o lo picuda que es una distribucin. Cuanto ms alto sea el valor de la Curtosis, ms picuda ser una distribucin. Vase Indice de sesgo La desviacin estndar es una medida que indica la dispersin de valores de una distribucin. Es igual a la raz cuadrada de la varianza. Vase Varianza El trmino determinstico referido a una variable indica que no hay incertidumbre asociada con ella. Vase Estocstica y Riesgo Una distribucin acumulativa o funcin de distribucin acumulativa es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral de una distribucin de probabilidad, comenzando en un valor mnimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria. Vase Distribucin de frecuencia acumulativa o Distribucin de probabilidad Distribucin de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor entre un mnimo y un mximo (tiene probabilidad finita). Vase Distribucin independiente Distribucin de frecuencia es el trmino que define las distribuciones de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de entrada (HISTOGRM) del @RISK. La distribucin de frecuencia se construye con datos, mediante la ordenacin de valores en clases, y representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la probabilidad. Distribucin de frecuencia acumulativa es el trmino que define las distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La distribucin acumulativa se construye acumulando la frecuencia (aadiendo progresivamente la altura de las barras del grfico) en el rango de una distribucin de frecuencia. Una distribucin acumulativa puede tener una curva inclinada hacia arriba en la que se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de cualquier variable. La distribucin acumulativa tambin puede tener una curva inclinada hacia abajo en la que se describe la probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable. Vase Distribucin acumulativa

Desviacin estndar

Determinstica (variable)

Distribucin acumulativa

Distribucin continua

Distribucin de frecuencia

Distribucin de frecuencia acumulativa

752

Glosario

Distribucin de probabilidad

Una distribucin de probabilidad o funcin de densidad de probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente pequeo. Vase Distribucin de frecuencia Una distribucin de probabilidad en la que slo se pueden dar un nmero finito de valores independientes entre un mnimo y un mximo. Vase Distribucin continua El trmino estocstica aplicado a una variable es sinnimo de incertidumbre o riesgo. Vase Riesgo o Determinada (variable) El trmino evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo de resultados que podran ser resultado de una accin. Por ejemplo, si la accin es un penalty en un partido de ftbol, los posibles eventos o sucesos pueden ser el gol, la repeticin del penalty o el fallo (parada del portero, tiro al palo o tiro fuera). El generador de nmero aleatorio es un algoritmo que determina la seleccin de nmeros aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y 1. Estos nmeros aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de una distribucin uniforme con un mnimo de 0 y un mximo de 1. Estos nmeros aleatorios son la base de otras operaciones que los convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones especficas. Vase Muestra aleatoria Un grfico de resumen es un grfico de salida del @RISK que presenta los resultados de simulacin de un rango de celdas de una hoja de clculo de Excel. El grfico de resumen toma las distribuciones existentes en cada celda y las resume mostrando la tendencia de sus medias as como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de tendencia 10 y 90. Vase Riesgo Una iteracin es un reclculo del modelo durante una simulacin. Una simulacin consta de mltiples reclculos o iteraciones. En cada iteracin se recolectan muestras de todas las variables inciertas una sola vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores. Tambin se denomina prueba o intento (de una simulacin)

Distribucin independiente

Estocstica (variable)

Evento (o suceso)

Generador de nmero aleatorio

Grfico resumen

Incertidumbre Iteracin

Apndice C: Glosario

753

Latino Hipercbico

El Latino Hipercbico es un mtodo relativamente nuevo de recoleccin de muestras por estratificacin que se utiliza en la creacin de modelos para simulacin. Las tcnicas de toma de muestras estratificadas, al contrario de las tcnicas del tipo Monte Carlo, tienden a alcanzar la convergencia de una distribucin con una menor cantidad de muestras. Vase Monte Carlo La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del grupo dividida entre el nmero total de valores. Sinnimo de valor esperado Momentos altos son los estadsticos de una distribucin de probabilidad. El trmino por lo general hace referencia al ndice de sesgo o asimetra y a la curtosis, los momentos tercero y cuarto respectivamente. Los momentos primero y segundo son la media y la desviacin estndar respectivamente. Vase Curtosis, Media y Desviacin estndar Monte Carlo hace referencia a una tcnica tradicional de toma de muestras para variables aleatorias en los procesos de creacin de modelos por medio de simulacin. Las muestras son seleccionadas de forma completamente aleatoria para todo el rango de la distribucin, y por lo tanto se requiere una gran cantidad de muestras para alcanzar la convergencia en distribuciones altamente desviadas o de extremos sesgados ( o colas anchas). Vase Latino Hipercbico Vase Muestra aleatoria Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una distribucin de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta muestra se recolecta aleatoriamente segn un algoritmo de recoleccin de muestras. La distribucin de frecuencia que se construye con un gran nmero de muestras aleatorias generadas por dicho algoritmo se aproximar a la distribucin de probabilidad para la que se dise el algoritmo. La semilla es un nmero que inicia la seleccin de nmeros a partir de un generador de nmeros aleatorios. Dado tal valor, el generador de nmeros aleatorios generar las mismas series de nmeros aleatorios cada vez que se ejecuta una simulacin. Vase Generador de nmeros aleatorios

Media

Momentos altos

Monte Carlo

Muestra Muestra aleatoria

Semilla

754

Glosario

Percentil

Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos. Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil 60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los valores por debajo y el 40 % por encima. La preferencia hace referencia a las opcin tomada por un individuo en la que se consideran mltiples aspectos de la decisin. El riesgo es una consideracin importante en las preferencias personales. Vase Aversin al riesgo Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos de una simulacin, calculando el nmero de repeticiones de un valor o suceso dividido entre el nmero total de sucesos. Este clculo genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un porcentaje multiplicndolo por 100. Vase Distribucin de frecuencia o Distribucin de probabilidad Prueba (o intento) es un sinnimo de iteracin. Vase Iteracin El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor mximo y uno mnimo de un grupo de valores. El rango es la medida ms simple de dispersin o riesgo de una distribucin. El trmino riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del resultado de un suceso o decisin. En muchos casos, el rango de posibles resultados puede incluir tanto los que son prdidas o resultados no deseados, como los que son ganancias o resultados deseados. El rango de resultados frecuentemente est asociado con niveles de probabilidad de ocurrencia. Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o distribucin de probabilidad que se determina con pruebas objetivas o por teora de aceptacin general. Las probabilidades asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza. Vase Riesgo subjetivo Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribucin de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. El arribo de nueva informacin normalmente provoca la modificacin de dichas estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas estimaciones. Vase Riesgo objetivo

Preferencia (o proclividad)

Probabilidad

Prueba (o intento) Rango

Riesgo

Riesgo objetivo

Riesgo subjetivo

Apndice C: Glosario

755

Simulacin

Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes valores de entrada con la intencin de obtener una representacin completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una situacin incierta. Truncamiento consiste en delimitar el rango de una variable aleatoria estableciendo un valor mximo y otro mnimo. Este nuevo rango difiere del rango del tipo de distribucin original de la variable. Una distribucin truncada tiene un rango ms pequeo que una distribucin que no est truncada porque el valor mnimo de la distribucin truncada es mayor y/o el valor mximo es menor que el de la distribucin original. Vase Media El valor ms probable o moda es el valor que se produce con ms frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con mayor probabilidad. Una variable es un elemento bsico de un modelo que puede adoptar ms de un valor. Si el valor que tomar no se conoce con certeza, la variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede ser dependiente o independiente. Vase Variable dependiente y Variable independiente Una variable dependiente es la que depende de algn modo de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable dependiente incierta se puede calcular con una ecuacin que est en funcin de otras variables inciertas del modelo. La variable dependiente se puede obtener de una distribucin basada en el nmero aleatorio correlacionado con el nmero aleatorio utilizado para extraer una muestra de variable independiente. Vase Variable independiente Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable independiente incierta se determina con una toma de muestra de la distribucin de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier otra variable del modelo. Vase Variable dependiente

Truncamiento

Valor esperado Valor ms probable

Variable

Variable dependiente

Variable independiente

756

Glosario

Varianza

La varianza es una medida que indica la dispersin de valores de una distribucin y, por lo tanto, es una indicacin del riesgo de una distribucin. Se calcula como el promedio de las desviaciones al cuadrado de la media. La varianza da un ndice de probabilidad desproporcionado a los valores que estn ms alejados de la media. La varianza es el cuadrado de la desviacin estndar.

Apndice C: Glosario

757

758

Glosario

Apndice D: Lecturas recomendadas


Lecturas por categora
En la Gua del usuario del @RISK se han explicado los conceptos de anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu tiene una lista de libros y artculos que tratan diferentes reas de este tema.

Introduccin al anlisis de riesgo


Si est dando sus primeros pasos en el mundo del anlisis de riesgo, o si desea conseguir ms informacin general sobre las tcnicas, los siguientes libros y artculos sern de utilidad:
* Clemen, Robert T. and Reilly, Terrence. Making Hard Decisions con DecisionTools: Duxbury Thomson Learning, 2000. Hertz, D.B. Risk Analysis in Capital Investment: HBR Classic, Harvard Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182. Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley and Sons, New York, NY, 1983. Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa, OK, 1984. Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books, Tulsa, OK, 1985. Morgan, M. Granger and Henrion, Max, con a chapter by Mitchell Small. Uncertainty: Cambridge University Press, 1990. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science, 2nd Ed: Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2000.

Apndice D: Lecturas recomendadas

759

Ajuste de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre el ajuste de distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A DecisionMaking Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993. * Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991. * Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993.

Funciones de distribucin
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de distribucin que utiliza el programa de ajuste de distribuciones BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.

Obras de referencia tcnica sobre la simulacin y las tcnicas Monte Carlo


Si quiere examinar ms a profundidad los principios de la simulacin, las tcnicas de recoleccin de muestras y la teora estadstica, los siguientes libros sern de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. A Distribution-Free Approach To Inducing Rank Correlation Among Input Variables: Commun. Statist.-Simula. Computa.(1982) 11(3), 311-334 * Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGrawHill, New York, NY, 1991,1982, 2000. *Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing, London, 1997. *Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP Thomson Learning, 1998. Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and Sons, New York, NY, 1981. *Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York, NY, 2000.

760

Lecturas por categora

Obras tcnicas de referencia sobre el mtodo de muestreo Latino Hipercbico


Si est interesado en informarse sobre la relativamente nueva tcnica de muestreo denominada Latino Hipercbico, las siguientes fuentes sern de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. Latin Hibercube Sampling (A Program Users Guide): Technical Report SAND79-1473, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). Iman, R.L. and Conover, W.J. Risk Methodology for Geologic Displosal of Radioactive Waste: A Distribution Free Approach to Inducing Correlations Among Input Variables for Simulation Studies: Technical Report NUREG CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code: Technometrics (1979) 211, 239-245. Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. An Improved Computation Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability Functions: SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium Proceedings, Dallas (1985).

Ejemplos y estudios de caso utilizando anlisis de riesgos


Si desea consultar estudios que demuestran el uso del anlisis de riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis An Approach Through Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984. * Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993. *Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal: World Bank Staff Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD, 1970. * Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and Investing: Probus Publishing Co., 1993. *Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization: Palisade Corporation, 1998. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP Thomson Learning, 1997. Apndice D: Lecturas recomendadas 761

*Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996.

* Estos ttulos pueden ser comprados a travs de Palisade


Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados Unidos; o enve un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o solicitar ms informacin sobre estos y otros ttulos relacionados con el anlisis de riesgo. Tambin puede ponerse en contacto con el departamento de Ventas Tcnicas de Palisade a travs del correo electrnico, enviando un mensaje a la siguiente direccin: sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en http://www.palisade.com.

762

Lecturas por categora

ndice

A
Acercade Comando............................................................................................................. 465 Ajuste........................................................................................................130,205,760 Algoritmos........................................................................................................... 217 Datosacumulativos ............................................................................................. 212 Datosdedensidad............................................................................................... 211 Datosdeentrada.................................................................. 209,316,320,323,332 Datosdemuestra ................................................................................................ 210 Distribucionescontinuas ..................................................................................... 213 Distribucionesdiscretas ...................................................................................... 213 Distribucionespredefinidas..........................................................................213,322 LmitesdeDominio ............................................................................................. 321 Parmetrosestimados ........................................................................................ 213 Pruebasdebondaddeajuste.......................................................................221,226 Seleccindedistribuciones ................................................................................. 213 AadirvariabledesalidaComando ......................................................................... 271 Anlisisdeescenarios...............................................................................121,156,191 ndice 763

Anlisisdesensibilidad Avanzado..............................................................................................................389 Estndar ...............................................................................................120,153,427 AndersonDarling(AD) Estadstico ....................................................................................................227,328 Asistenciatcnica .........................................................................................................4 Autorizacin .............................................................................................................465

B
Barradeherramientas Complemento@RISK ........................................................... 243,247,249,251,451 ExpandidaversusColapsada ................................................................................451 BestFit...............................................................................................................207,727

C
Chicuadrado Estadstico ............................................................................................................226 Comandodeopcionesdeentradadedatos..................................... 316,320,323,332 Compatibilidad ...........................................................................................................17 Complemento,@RISK ........................................................................................49,253 Barradeherramientas .........................................................................................243 Complemento,Barradeherramientas @RISK...................................................................................................247,249,251 Configuracindereportes

764

Lecturas por categora

Comando..............................................................................................315,336,409 Configuracindesimulacin Comando............................................................................................................. 341 Convergencia Monitoreo ....................................................................................................138,139 Correlacin .......................................................................................................127,177 Aadir.................................................................................................................. 299 Coeficientes......................................................................................................... 286 Deordenjerrquico ............................................................................................ 300 Instancias,Mltiples.....................................................................................289,654 Cuadradosmnimos,mtodo .................................................................................. 219

D
Datos Comando............................................................................................................. 423 DecisionToolsSuite...............................................................................................7,727 Definir ...................................................................................................................... 255 Definirventanadedistribucin ........................................................................113,126 Mostrar ............................................................................................................... 255 Delimitadores ................................................................ VaseGrficos,Delimitadores Desinstalacinde@RISK ............................................................................................. 7 Detencinautomtica ............................................................................................. 140 Distribucin Desplazamiento....................................................................................527,661,662

ndice

765

Funciones .............................................................................................112,507,760 Truncamiento.......................................................................................................663 Distribution Drawing ................................................................................................................338

E
Ejemplos ...................................................................................................................761 Corrmat.xls...........................................................................................................177 Dep.xls..................................................................................................................177 Discrete.xls ...........................................................................................................171 Error.xls ................................................................................................................175 Hipo.xls.................................................................................................................185 NCAA.xls...............................................................................................................201 Reclamaciones.xls ................................................................................................173 SimulacinSensibilidad.xls....................................................................................181 Tasa.xls.................................................................................................................165 Var.xls...................................................................................................................197 Variable.xls...........................................................................................................169 Errorderazcuadradadelamedia(RMSErr) ...................................................228,329 Escenarios Comando..............................................................................................................441 EscenariosComando ................................................................................................432 Estadsticos Ajuste ...................................................................................................................226

766

Lecturas por categora

AndersonDarling(AD) ................................................................................227,328 Chicuadrado ....................................................................................................... 226 Detallados ........................................................................................................... 420 Errorderazcuadradadelamedia(RMSErr) ...............................................228,329 KolmogorovSmirnov(KS) ...........................................................................227,328 EstimadoresdeMximaProbabilidad ..................................................................... 217 Excel Grficos .............................................................. VaseGrficos,FormateoenExcel Ocultaraliniciodesimulacin ............................................................................ 349 Reportes ................................................................................. VaseReportes,Excel

F
Fechasenlasfuncionesde@RISK........................................................................... 514 Filtros Datosdeentrada................................................................................................. 212 Resultados........................................................................................................... 438 Funcionesdepropiedad ...............................VaseFuncionesdel@RISK,Propiedades Funcionesdel@RISK ............................................................................................... 507 Argumentos......................................................................................................... 514 Desplazamiento....................................................................................527,661,662 Discrete ............................................................................................................... 171 Funcionesdeestadsticos.................................................................54,517,66789 Funcionesdepropiedad...............................................................................510,651 RISKCollect .......................................................................................................... 356

ndice

767

RISKCorrmat .................................................................................................300,654 RiskCurrentIter .....................................................................................................519 RISKFit ..................................................................................................................658 RISKName.............................................................................................................652 RISKOutput...........................................................................................272,517,666 RiskResultsGraph .................................................................................................519 RISKSimTable........................................................................................................345 Series....................................................................................................................516 Simtable ...............................................................................................................181 Truncamiento.......................................................................................................663

G
Grficos.....................................................................................................................145 Comparacindeajustes...............................................................................222,330 Delimitadores...............................................................................................148,257 Formateado..........................................................................................................149 FormatoExcel ......................................................................................................231 PP ................................................................................................................223,331 QQ...............................................................................................................224,331 Resumen ..............................................................................................................149 Superpuestos ...............................................................................................147,474 Tornado........................................................................................................155,191

768

Lecturas por categora

H
Histogramas...................................................................... VaseGrficos,Histogramas Hojadeplantilla........................................................ VaseReportes,Plantillasmodelo

I
Iconos @RISK.................................................................................................................. 243 Escritorio ................................................................................................................. 8 Informacindeactualizacin..................................................................................... 45 Iniciarsimulacin Comando............................................................................................................. 363 InsertarFila/Columna Comando............................................................................................................. 291 Instanciacomandos ................................................................................................. 289 Instancias,Mltiples ........................................................VaseCorrelacin,Instancias Instruccionesparalainstalacin............................................................................ 610 Iteracin .................................................................................................................. 117

K
KolmogorovSmirnov(KS) Estadstico ....................................................................................................227,328

ndice

769

M
Macros VBAControldel@RISK...........................................................................359,66789 Mens Mendeayuda(VentanadeModelo) .................................................................465 Mendemodelo(Complemento@RISK) ............................................................255 Menderesultados(Complemento@RISK)........................................................409 Mendesimular(Complemento@RISK).............................................315,341,363 Modelos....................................................................................................................161 Ejemplosaleatorios..............................................................................................166 Incertidumbreenunatendenciafija....................................................................175 Lanzamientodeunnuevoproducto ....................................................................185 Pozospetrolferos................................................................................................173 Reclamacionesdeseguros ..................................................................................173 Relacionesdedependencia..................................................................................177 Sucesosaleatorios................................................................................................171 Tasasdeinters....................................................................................................165 Tendenciasaleatorias...........................................................................................166 TorneodebaloncestodelaNCAA........................................................................201 Valorenriesgo(VAR) ...........................................................................................197 Variabilidaddependientedeltiempo...................................................................169 Modelosdeejemplo.................................................................................................161 Mostrarbarradeherramientasexpandida

770

Lecturas por categora

Comando............................................................................................................. 451 MuestreoLatinoHipercbico ...........................................................................723,761 MuestreoMonteCarlo .....................................................................................722,760

P
PalisadeCorporation ............................................................................................5,729 Parmetros Alternativos ......................................................................................................... 511 Variables.............................................................................................................. 177 Pausaenerror ......................................................................................................... 349 Percentiles Calculandoobjetivos ....................................................................144,225,335,421 Descendentesacumulativos................................................................................ 513 Hojadeclculofuncin....................................................................................... 676 PercentilesacumulativosdescendentesVasePercentiles,Acumulativosdescendentes PrecisionTree ......................................................................................727,732,74350

R
Recoleccindemuestrasdedistribucin ................................................................ 356 ReferenciasCirculares ............................................................................................. 344 Regresin................................................................................................................. 428 Reportes Configuracin ...............................................................................................315,336 Configuraciones................................................................................................... 409

ndice

771

Excel .....................................................................................................................159 Modelos ...............................................................................................................518 Plantillasmodelo..................................................................................................160 Reportesrpidos .................................................................... VaseReportes,Rpidos Requisitosdelsistema ..................................................................................................6 RiskBeta ....................................................................................................................536 RiskBetaGeneral .......................................................................................................538 RiskBetaGeneralAlt...................................................................................................540 RiskBetaGeneralAltD ................................................................................................540 RiskBinomial .............................................................................................................544 RiskChiSq ..................................................................................................................547 RiskCompound..........................................................................................................549 RiskConvergence ......................................................................................................653 RiskConvergenceLevel ..............................................................................................669 RiskCorrectCorrmat ..................................................................................................691 RiskCorrel .................................................................................................................669 RiskCorrmat ..............................................................................................................654 RiskCp .......................................................................................................................680 RiskCpk .....................................................................................................................681 RiskCpkLower ...........................................................................................................681 RiskCpkUpper ...........................................................................................................682 RiskCpm ....................................................................................................................680 RiskCumul .................................................................................................................550 RiskCumulD...............................................................................................................553

772

Lecturas por categora

RiskCurrentIter ........................................................................................................ 691 RiskCurrentSim ........................................................................................................ 692 RiskData................................................................................................................... 670 RiskDepC.................................................................................................................. 656 RiskDiscrete ............................................................................................................. 556 RiskDPM................................................................................................................... 682 RiskDUniform........................................................................................................... 559 RiskErf ...................................................................................................................... 562 RiskErlang ................................................................................................................ 564 RiskExpon................................................................................................................. 566 RiskExponAlt ............................................................................................................ 568 RiskExponAltD.......................................................................................................... 568 RiskExtValue ............................................................................................................ 569 RiskExtValueAlt........................................................................................................ 570 RiskExtValueAltD ..................................................................................................... 570 RiskFit ...................................................................................................................... 658 RiskGamma.............................................................................................................. 571 RiskGammaAlt ......................................................................................................... 573 RiskGammaAltD....................................................................................................... 573 RiskGeneral.............................................................................................................. 574 RiskGeomet ............................................................................................................. 577 RiskHistogrm............................................................................................................ 580 RiskHypergeo........................................................................................................... 583 RiskIndepC ............................................................................................................... 659

ndice

773

RiskIntUniform..........................................................................................................586 RiskInvgauss..............................................................................................................588 RiskIsDate .................................................................................................................660 RiskIsDiscrete............................................................................................................659 RiskJohnsonMoments...............................................................................................591 RiskJohnsonSB ..........................................................................................................593 RiskK .........................................................................................................................683 RiskKurtosis ..............................................................................................................670 RiskLibrary ................................................................................................................660 RiskLock ....................................................................................................................660 RiskLogistic ...............................................................................................................598 RiskLogisticAlt...........................................................................................................600 RiskLogisticAltD ........................................................................................................600 RiskLognorm .............................................................................................................604 RiskLognorm2 ...........................................................................................................608 RiskLognormAlt ........................................................................................................607 RiskLowerXBound.....................................................................................................683 RiskMakeInput..........................................................................................................610 RiskMax ....................................................................................................................670 RiskMean ..................................................................................................................671 RiskMin .....................................................................................................................671 RiskMode..................................................................................................................671 RiskName..................................................................................................................661 RiskNegbin................................................................................................................611

774

Lecturas por categora

RiskNormal .............................................................................................................. 613 RiskNormalAlt .......................................................................................................... 616 RiskOutput ............................................................................................................... 666 RiskPareto................................................................................................................ 617 RiskPareto2Alt ......................................................................................................... 622 RiskParetoAlt ........................................................................................................... 619 RiskPearson5 ........................................................................................................... 623 RiskPercentile .......................................................................................................... 672 RiskPercentileD........................................................................................................ 672 RiskPert.................................................................................................................... 629 RiskPertAlt ............................................................................................................... 631 RiskPNC.................................................................................................................... 684 RiskPNCLower.......................................................................................................... 684 RiskPNCUpper.......................................................................................................... 685 RiskPoisson .............................................................................................................. 632 RiskPPMUpper ......................................................................................................... 686 RiskPtoX ................................................................................................................... 672 RiskQtoX .................................................................................................................. 672 RiskRange ................................................................................................................ 672 RiskRayleigh............................................................................................................. 634 RiskRayleighAlt ........................................................................................................ 636 RiskResample........................................................................................................... 636 RiskResultsGraph ..................................................................................................... 694 RiskSeed................................................................................................................... 661

ndice

775

RiskSensitivity ...........................................................................................................673 RiskShift ....................................................................................................................661 RiskSigmalLevel ........................................................................................................686 RiskSimtable .............................................................................................................637 RiskSixSigma .............................................................................................................662 RiskSkewness............................................................................................................673 RiskSplice ..................................................................................................................637 RiskStatic ..................................................................................................................662 RiskStdDev ................................................................................................................673 RiskStopRun..............................................................................................................692 RiskStudent...............................................................................................................638 RiskTarget .................................................................................................................674 RiskTheoKurtosis ......................................................................................................674 RiskTheoMax ............................................................................................................675 RiskTheoMean ..........................................................................................................675 RiskTheoMin .............................................................................................................675 RiskTheoMode..........................................................................................................676 RiskTheoPercentile ...................................................................................................676 RiskTheoPtoX............................................................................................................676 RiskTheoRange .........................................................................................................676 RiskTheoSkewness....................................................................................................677 RiskTheoVariance .....................................................................................................678 RiskTriang .................................................................................................................640 RiskTriangAlt.............................................................................................................643

776

Lecturas por categora

RiskTrigen ................................................................................................................ 643 RiskTruncate ............................................................................................................ 663 RiskTruncateP .......................................................................................................... 663 RiskUnits .................................................................................................................. 664 RiskUpperXBound.................................................................................................... 687 RiskVariance ............................................................................................................ 674 RISKview .................................................................................................................. 727 RiskWeibull .............................................................................................................. 647 RiskWeibullAlt.......................................................................................................... 650 RiskXtoP ................................................................................................................... 674 RiskYV ...................................................................................................................... 687 RiskZlower ............................................................................................................... 688 RiskZMin .................................................................................................................. 688 RiskZUpper............................................................................................................... 689

S
Semilla,Aleatoria...................................................................................................... 345 Sensibilidades Comando............................................................................................................. 427 Simulacin Configuracin ...............................................................................................135,341 Detencin ............................................................................................................ 140 Inicio.............................................................................................................137,363 Mltiple................................................................................................181,345,355

ndice

777

T
TopRank..............................................................................................727,731,73342 Truncamiento ...........................................................................................................663 Tutorial ...............................................................................................................15,111

V
Valoresperadoverdadero................................................................................347,446 Valorescrticos .........................................................................................................228 ValoresP...................................................................................................................228 VAR ...........................................................................................................................197 Variablesdeentrada Aadir...................................................................................................................123 Bloqueo ........................................................................................................659,660 Nombres...............................................................................................................274 Nombres...............................................................................................................266 Nombres...............................................................................................................652 Nombres...............................................................................................................664 Propiedades .................................................................................................266,274 Recoleccindemuestrasdedistribucin..................................... 356,652,653,669 Variablesdesalida Aadir...................................................................................................114,271,285 Nombre ................................................................................................................272 VBAControldel@RISK ...............................................................................359,66789

778

Lecturas por categora

Ventanadedefinirdistribuciones...................................................................55,63,68 Vnculoaajustes ..........................................................................................232,315 Ventanas Anlisisdeescenarios ..................................................................................432,441 Anlisisdesensibilidad........................................................................................ 427 Datos ................................................................................................................... 423 Ventanadedefinirdistribuciones ..............VaseVentanadedefinirdistribuciones Ventanadeestadsticosdetallados..................................................................... 420 Ventanademodelo......................................................... VaseVentanademodelo Ventanaderesultados ................................................ VaseVentanaderesultados Ventanaderesultadosdeajuste..................................................................327,334 Ventanaresumendeajuste ................................................................................ 334 Versinparaestudiantes............................................................................................. 6

ndice

779

You might also like