KISITLAMALI

OPTİMİZASYON
 2
Kısıtsız optimizasyon konusunda, seçim değişkenlerinden hiç

birinin, diğer seçim değişkenleri üzerinde bir sınırlayıcı etki

oluşturmadan optimali belirlediğini gördük. Ancak, örneğin

firmalar bir üretim kotası (kısıtı), toplam harcama kısıtı gibi

kısıtlar altında ya da bir tüketici bütçe (gelir) kısıtı altında

optimal seçimi gerçekleştirmek durumunda kalabilirler. Böyle

bir durumda seçim değişkenleri arasında, birbirlerini kısıtlayıcı

bir bağ oluşur.

Bütçe (gelir) kısıtı altında, faydasını maksimize etmeye çalışan

bir tüketiciyi şöyle düşünebiliriz.

 3
U = x1 x2 + 2 x1 Fayda Fonksiyonu (Amaç Fonksiyonu)

4 x1 + 2 x2 = 60 Bütçe Kısıtı (Kısıt Fonksiyonu)

Şekil 3.1, hem serbest (kısıtsız) durumda oluşan maksimum

ile kısıtlama konulması durumunda oluşan maksimumu

göstermektedir. Kısıtlamalı maksimum, hiçbir zaman serbest

maksimumdan büyük değer alamaz.

Yukarıda verdiğimiz bütçe kısıtı altında faydayı maksimize

edecek olan tüketim düzeylerinin belirlenmesini basit bir

yolla çözelim.
 4
Şekil 3.1. Serbest ve Kısıtlı Uçdeğer

Serbest
Maksimu
z
• m Kısıtlamalı
y Maksimum
•

x
 5

U = x1 x2 + 2 x1

4 x1 + 2 x2 = 60 → x2 = 30 − 2 x1

U = x1 ( 30 − 2 x1 ) + 2 x1 = 32 x1 − 2 x2
1

∂U
= 32 − 4 x1 = 0 → x = 8 , x = 14
*
1
*
2
∂x1
 6

Kısıt fonksiyonu daha karmaşık bir hal alırsa ya da kısıt sayısı

artarsa, yukarıdaki yöntemin kullanımı giderek zorlaşır. Bu

nedenle, analitik açıdan daha üstün olan Lagrange Çarpanı

yöntemine bakacağız.

Lagrange çarpanının özü, kısıtlamalı bir uçdeğer problemini,

serbest uçdeğer probleminin birinci sıra koşulunun

uygulanabileceği bir biçime dönüştürmektir. Yukarıdaki fayda

maksimizasyonu problemine Lagrange çarpanı yöntemiyle

yaklaşalım. Lagrange fonksiyonu şöyle oluşacaktır:

 7

Z = x1 x2 + 2 x1 + λ ( 60 − 4 x1 − 2 x2 )

λ , değeri önceden bilinmeyen bir parametredir ve Lagrange

çarpanı olarak ifade edilmektedir.

Kısıtı tamamen yerine getirirsek, λ ortadan kalkar ve Z ile U

eşitlenir. Böylece U ‘nun kısıtlamalı maksimizasyonu yerine, Z

‘nin serbest maksimizasyonunu çözer duruma geliriz. Buna

göre, parantez içindeki ifadenin yok olmasını nasıl sağlarız?

Bunun yolu, Lagrange fonksiyonunda λ‘yı ek bir değişken gibi

dikkate almaktır.
 8

Yani, Z=Z(λ, x1, x2). Bu durumda birinci sıra koşullar şöyle yazılır:

∂Z
Z1 ≡ = x2 + 2 − 4λ = 0
∂x1
x = 8 , x = 14
* *
∂Z 1 2
Z2 ≡ = x1 − 2λ = 0
∂x 2
λ = 4 , Z = 128
*

∂Z
Zλ ≡ = 60 − 4 x1 + 2 x2 = 0
∂λ
 9

Lagrange fonksiyonunu, aşağıdaki gibi bir amaç ve kısıt

fonksiyonu için genel olarak yazalım.

z = f ( x, y ) Amaç Fonksiyonu

g( x , y ) = c Kısıt Fonksiyonu

Lagrange Fonksiyonu:

Z = f ( x , y ) + λ [ c − g ( x , y )]
 10

Z ’nin durgunluk değerlerini belirlemek için birinci sıra koşulları

şöyle oluştururuz.

Birinci Sıra Koşullar:

Z x = f x − λg x = 0

Z y = f y − λg y = 0

Z λ = c − g( x , y ) = 0
 11
Örnek 1: z=xy fonksiyonunun, x+y=6 kısıtı altında uçdeğer-
lerini bulalım.

Lagrange Fonksiyonu:

Z = xy + λ [ 6 − x − y ]
Birinci Sıra Koşullar:

Zx = y − λ = 0
x* = 3 , y* = 3 , λ = 3
Zy = x − λ = 0
Z =z =9
* *

Zλ = 6 − x − y = 0
 12
Lagrange çarpanı (λ), kısıttaki değişme karşısında Z’nin (ve

z’nin) duyarlılığını ölçmektedir. Bunu görebilmek için, Lagrange

fonksiyonundan elde ettiğimiz birinci sıra koşulları kullanarak

bir karşılaştırmalı durağanlık analizi yaparız. Öncelikle birinci

koşuldaki her bir fonksiyonu, birer örtük fonksiyon olarak

tanımlayalım ve Jacobian determinantı elde edelim.

F 1 = c − g( x , y ) = 0

F = f x − λg x = 0
2

F 3 = f y − λg y = 0
 13
∂F 1
∂F 1
∂F1

∂λ ∂x ∂y
0 − gx − gy
∂F 2
∂F 2
∂F 2
J = = − gx f xx − λ g xx f xy − λ g xy
∂λ ∂x ∂y
− gy f yx − λg yx f yy − λ g yy
∂F 3
∂F 3
∂F 3

∂λ ∂x ∂y

Jacobian determinantın sıfırdan farklı olduğunu kabul edelim ve

kısıttaki (c) bir değişmenin, x, y ve λ optimal değerlerini nasıl

etkilediğini inceleyelim.

λ = λ (c )
* *
x = x (c )
* *
y = y (c )
* *
 14

Birinci sıra koşulları, optimal x, y ve λ değerleri için yeniden

yazalım.

c − g( x , y ) ≡ 0
* *

f x ( x , y ) − λg x ( x , y ) ≡ 0
* * * *

f y ( x , y ) − λg y ( x , y ) ≡ 0
* * * *

Benzer şekilde Lagrange fonksiyonunu da optimal x, y ve λ

değerleri için yeniden yazalım (Z’nin bu durumda dolaylı olarak

c’nin de fonksiyonu olduğuna dikkat edelim).

 15

Z = f ( x (c ), y (c ) ) + λ (c ) ⎣ c − g ( x (c ), y (c ) ) ⎤⎦
* * *
⎡ * * *

Z ’nin c ’ye göre toplam türevini alalım.

dZ * dx* dy* ⎡ d λ *
⎛ dx *
dy *
⎞
= fx + fy + ⎣ c − g ( x (c ), y (c ) ) ⎤⎦
* *
+ λ ⎜ 1 − gx
*
− gy ⎟
dc dc dc dc ⎝ dc dc ⎠
0
dZ * dx *
dy *
d λ *

dc
= ( f x − λ* gx )
dc
(
+ f y − λ* g y
dc
) + ⎡⎣ c − g ( x* (c ), y* (c ) ) ⎤⎦
dc
+ λ*

0 0 0
*
dZ
=λ *

dc
 16
z = f ( x1 , x2 , ....., xn ) Amaç Fonksiyonu

g ( x1 , x2 , ....., xn ) = c Kısıt Fonksiyonu

Lagrange Fonksiyonu:

Z = f ( x1 , x2 , ....., xn ) + λ ⎡⎣c − g( x1 , x2 , ....., xn )⎤⎦

Birinci Sıra Koşullar:

Z λ = c − g ( x1 , x2 , ....., xn ) = 0

Z1 = f1 − λ g1 = 0

Z 2 = f 2 − λ g2 = 0
# # # #
Z n = f n − λ gn = 0
 z = f ( x1 , x2 , ....., xn ) Amaç Fonksiyonu
17

g ( x1 , x2 , ....., xn ) = c
Kısıt Fonksiyonları
h( x1 , x2 , ....., xn ) = d
Lagrange Fonksiyonu:

Z = f ( x1 , x2 , ....., xn ) + λ ⎡⎣c − g( x1 , x2 , ....., xn )⎤⎦

+µ ⎡⎣d − h( x1 , x2 , ....., xn )⎤⎦
Birinci Sıra Koşullar:

Z λ = c − g( x , y ) = 0
Zµ = d − h( x , y ) = 0
Z i = f i − λ gi = 0 , ( i = 1, 2, ..., n)
 18
Yukarıda, kısıtlamalı optimizasyonda birinci sıra koşulları
kısıtsız optimizasyondakine benzer biçimde elde ettik. Şimdi

ikinci sıra koşulu da elde etmek için, d2z ifadesinin işaret

belirliliğini elde etmemiz gereklidir. Bunun için dz ’nin toplam

diferansiyelinden hareket edelim.

∂ (dz ) ∂ (dz )
d (dz ) = d z =
2
dx + dy
∂x ∂y
∂ ( f x dx + f y dy ) ∂ ( f x dx + f y dy )
d z=
2
dx + dy
∂x ∂y
⎡ ⎛ ∂ (dy ) ⎞ ⎤ ⎡ ⎛ ∂ (dy ) ⎞ ⎤
d z = ⎢ f xx dx ⎜ f xy dy + f y
2
⎟ ⎥ dx + ⎢ f yx dx ⎜ f yy dy + f y ⎟ ⎥ dy
⎣ ⎝ ∂x ⎠ ⎦ ⎣ ⎝ ∂y ⎠ ⎦
 19
∂ (dy )
d z = f xx dx + f xy dydx + f y
2 2
dx
∂x
∂ (dy )
+ f yx dxdy + f yy dy + f y
2
dy
∂y
Kısıtlı optimizasyonda seçim değişkenleri (x,y) birbirlerine

bağlı olduğundan dy=f(x,y) durumunu göz önünde

bulundurarak, bu fonksiyonun toplam diferansiyelinden

hareketle üçüncü ve altıncı terimleri yeniden şöyle
yazabiliriz:

⎡ ∂ (dy ) ∂ (dy ) ⎤
fy ⎢ dx + dy ⎥ = f y d (dy ) = f y d y
2

⎣ ∂x ∂y ⎦
 20

Bunu dikkate alarak, d2z ifadesini yeniden düzenleyerek

yazalım:
d 2 z = f xx dx 2 + 2 f xy dxdy + f yy dy 2 + f y d 2 y

Daha önce kısıtsız optimizasyonda d2z şöyleydi:

d 2 z = f xx dx 2 + 2 f xy dxdy + f yy dy 2
 21

Dikkat edilebileceği gibi, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyonda d2z

ifadeleri arasındaki fark, yalnızca fyd2y teriminden kaynak-

lanmaktadır. Bu terim birinci dereceden olduğundan, kısıtlı

optimizasyondaki d2z ifadesi karesel biçim olamaz. Ancak

g(x,y)=c kısıtına dayanarak, d2z karesel biçime dönüştürü-

lebilir.

dg = 0 ⇒ d (dg ) = d g = 0
2
 22

Yukarıda d2z ifadesini elde etme yöntemini kullanarak, d2g

ifadesinde elde edebiliriz.

d g = g xx dx + 2 g xy dxdy + g yy dy + g y d y = 0
2 2 2 2

Yukarıdaki son denklemi d2y için çözüp, d2z ‘deki yerine

koyarsak, karesel biçimi elde ederiz:

⎛ fy ⎞ 2 ⎛ fy ⎞ ⎛ fy ⎞ 2
d z = ⎜ f xx −
2
g xx ⎟ dx + 2 ⎜ f xy − g xy ⎟ dxdy + ⎜ f yy − g yy ⎟ dy
⎜ g ⎟ ⎜ g ⎟ ⎜ g ⎟
⎝ y ⎠ ⎝ y ⎠ ⎝ y ⎠
 23
fy
Ayrıca birinci sıra koşullardan şunu da yazabiliriz: λ=
gy

( ) (
d 2 z = ( f xx − λg xx ) dx 2 + 2 f xy − λg xy dxdy + f yy − λg yy dy 2)

Birinci sıra koşullardaki denklemlerin yeniden kısmi türevleri

alınırsa;

Z x = f x − λg x = 0 Z xx = f xx − λ g xx
Z y = f y − λg y = 0 Z yy = f yy − λ g yy
Z λ = c − g( x , y ) = 0 Z xy = Z yx = f xy − λ g xy
 24
Buna göre d2z ifadesini yeniden yazalım:

d z = Z xx dx + 2 Z xy dxdy + Z yy dy
2 2 2

ya da

d 2 z = Z xx dx 2 + Z xy dxdy + Z yx dxdy + Z yy dy 2

Yukarıda ulaştığımız d2z ifadesini kullanarak, iki seçim

değişkenli ve tek kısıt denklemli bir optimizasyon probleminde

uçdeğerleri bulmak için gereken ve yeterli olan işaret

belirlemesini yapabiliriz ve uçdeğere ilişkin genel koşulları

söyleyebiliriz.
 25
İkinci Sıra Gerekli Koşullar:

Maksimum z için: dg=0 kısıtı altında d2z negatif yarı belirli

Minimum z için: dg=0 kısıtı altında d2z pozitif yarı belirli

İkinci Sıra Yeterli Koşullar:

Maksimum z için: dg=0 kısıtı altında d2z negatif belirli

Minimum z için: dg=0 kısıtı altında d2z pozitif belirli

 26

İkinci sıra koşulu determinant biçiminde ifade edebilmek için

çitlenmiş Hessian ’dan yararlanacağız. Şimdi aşağıda bu

kavramı geliştirelim. Bunun için yine q karesel biçiminden

hareket edelim. Ancak burada ek olarak bir de kısıt

denklemimiz yer almaktadır.

⎛α⎞
q = au + 2huv + bv , αu + β v = 0 → v = − ⎜ ⎟ u
2 2

⎝β⎠
α 2 α 2
2
q = au − 2h u + b 2 u
2

β β
2
u
q = ( αβ − 2hαβ + ba ) 2
2 2

β
 27

q ancak ve ancak parantezdeki ifade pozitif ise pozitif, negatif

ise negatif belirli olacaktır. Ayrıca parantezdeki ifadenin

simetrik determinantının da negatif olduğunu dikkate alarak şu

sonucu yazabiliriz:

αu + β v = 0 kısıtı altında,

0 α β <0 ⇒ q>0
α a h = 2hαβ − aβ − bα 2 2

>0 ⇒ q<0
β h b
 28

Şimdi bu genellemeyi, q karesel biçiminden d2z biçimine

aktaralım.

g x dx + g y dy = 0 kısıtı altında, (α = g x , β = gy )

0 gx gy < 0 ⇒ d 2z > 0 z minimumdur.

H = gx Z xx Z xy
gy Z yx Z yy > 0 ⇒ d 2z < 0 z maksimumdur.

Burada H , çitlenmiş (kısıtlı) Hessian anlamına gelmektedir.

 29

Kısıtlı uçdeğer probleminin Hessian determinantı ile, Jacobian

determinantın da eşit olduğuna dikkat edelim.

0 gx gy
H = gx Z xx Z xy = J
gy Z yx Z yy
 30

Örnek 2: z=xy fonksiyonunun, x+y=6 kısıtı altında uçdeğer-

lerini Örnek 1’de incelemiştik. Şimdi bu problemi ikinci sıra

koşullar açısından inceleyelim. Daha önce şunları bulmuştuk:

Zx = y − λ = 0
x =3 , y =3
* *

Zy = x − λ = 0
λ=3 , Z =z =9* *

Zλ = 6 − x − y = 0

Buna göre, ikinci derece kısmi türevleri bularak, Hessian

determinantı oluşturalım.
 31

Buna göre, ikinci derece kısmi türevleri bularak, Hessian

determinantı oluşturalım.

Z xx = 0
Z yy = 0
Z xy = Z xy = 1
gx = g y = 1

0 1 1
H = 1 0 1 = 2>0 z* = 9 bir maksimumdur.

1 1 0
 32

z = f ( x1 , x2 , ....., xn ) Amaç Fonksiyonu

g ( x1 , x2 , ....., xn ) = c Kısıt Fonksiyonu

0 g1 g2 " gn
g1 Z11 Z12 " Z1 n
H = g2 Z 21 Z 22 " Z2n
# # # # #
gn Z n1 Zn2 " Z nn
 33

Hessian determinantın ana minörleri:

0 g1 g2 g3
0 g1 g2
g1 Z11 Z12 Z13
H 2 = g1 Z11 Z12 , H3 =
g2 Z 21 Z 22 Z 23
g2 Z 21 Z 22
g3 Z 31 Z 32 Z 33

Sonuncu ana minör:

Hn = H
 34

z ’nin minimum olması için:

H 2 , H 3 , ........., H n < 0 ⇒ d z>0

2

z ’nin maksimum olması için:

H 2 > 0, H 3 < 0, H 4 > 0,.........,(−1) H n > 0 ⇒ d z < 0

n 2
 35
m
Z = f ( x1 , x2 , ....., xn ) + ∑ ⎡⎣ c j − g j ( x1 , x2 , ....., xn )⎤⎦
j =1

0 0 " 0 g11 g21 " gn1

2 2 2
0 0 " 0 g 1 g 2 " g n

# # " # # # " #
m m m
0 0 " 0 g1 g2 " gn
H = 1 2 m
g 1 g 1 " g 1 Z11 Z12 " Z1 n
1 2 m
g 2 g 2 " g 2 Z 21 Z 22 " Z2n
# # " # # # " #
gn1 gn2 " gnm Z n1 Zn2 " Z nn
 36

n seçim değişkeni ve bir kısıtı yer alan bir problemin genel

uçdeğer koşulları şöyledir:

Koşul Maksimum Minimum

Birinci Sıra
Koşul
Zλ = Z1 = Z 2 = ... = Z n = 0 Zλ = Z1 = Z 2 = ... = Z n = 0

H 2 > 0, H 3 < 0,
İkinci Sıra
H 2 , H 3 ,....., H n < 0
Koşul H 4 > 0,.....,( −1) H n > 0
n
 37

n seçim değişkeni ve m kısıtı yer alan bir problemde;

Maksimum için yeterli koşul:

ul

H m +1 çitlenmiş ana minörün işareti ( −1) m+ 1

olmak üzere, çit-

lenmiş ana minörler işaret değiştirmelidir.

Minimum için yeterli koşul:

ul

Tüm ana minörler aynı işareti, yani ( −1)m işaretini almalıdır.

 38
Örnek 3:

Z = f ( x , y, w ) = x + y + 2w
2 2 2

100 = x + 2 y + 3 w
80 = 2 x + y + w

Lagrange Fonksiyonu:

 = ( x + y + 2w
2 2 2
) + λ (100 − x − 2 y − 3w )
+ µ ( 80 − 2 x − y − w )
 39
Birinci sıra koşular:

 x = 2 x − λ − 2µ = 0
⎡ 2 0 0 −1 −2 ⎤ ⎡ x ⎤ ⎡ 0 ⎤
 y = 2 y − 2λ − µ = 0 ⎢
⎢ 0 2 0 −2 −1⎥⎥ ⎢⎢ y ⎥⎥ ⎢⎢ 0 ⎥⎥
 w = 4 w − 3λ − µ = 0 ⎢ 0 0 4 −3 −1 ⎥ ⎢ w ⎥ = ⎢ 0 ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ 1 2 3 0 0 ⎥ ⎢ λ ⎥ ⎢100 ⎥
 λ = 100 − x − 2 y − 3 w = 0
⎢⎣ 2 1 1 0 0 ⎥⎦ ⎢⎣ µ ⎥⎦ ⎢⎣ 80 ⎥⎦
 µ = 80 − 2 x − y − w = 0

265 215 135 210

x =
*
, y =
*
,w =
*
, λ = 10 , µ =
* *

11 11 11 11
 40
İkinci sıra koşular:
H3 = 9 > 0
⎡ 0 0 gx gy gw ⎤ ⎡ 0 0 1 2 3⎤
⎢ ⎥ ⎢
⎢ 0 0 hx hy hw ⎥
⎢ 0 0 2 1 1 ⎥⎥
⎢
H =⎢ gx hx f xx f xy ⎥
f xw = ⎢ 1 2 2 0 0⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎢ gy hy f yx f yy f yw ⎥ ⎢ 2 1 0 2 0⎥
⎢ ⎥ ⎢
⎢⎣ gw hw f wx f wy f ww ⎥⎦ ⎣ 3 1 0 0 4 ⎥⎦

H 4 = H = 88 > 0

Kısıt sayısı: m=2 ( −1) = ( −1) = 1 > 0

m 2

Bu nedenle bir minimizasyon vardır.

 41
Aşağıdaki gibi bir fayda fonksiyonuna ve bütçe kısıtına sahip

bir bireyin fayda maksimizasyonunu inceleyelim.

U = U ( x, y ) , (U x , U y > 0) , xPx + yPy = M

Z = U ( x , y ) + λ ⎡⎣ M − xPx − yPy ⎤⎦

Birinci Sıra Koşullar:

Z λ = M − xPx − yPy = 0 Ux Uy
λ= = ya
Px Py da
Z x = U x − λ Px = 0
U x Px ∂U
Z y = U y − λ Py = 0 = ve λ =
*

U y Py ∂M
 42

U x Px
= Tüketici Denge Koşulu
U y Py

İkinci Sıra Koşullar:

0 Px Py
H = Px U xx U xy = 2 Px PyU xy − P U xx − P U yy > 0
y
2
x
2

Py U yx U yy

ise,

U ’nun x* ve y* ’daki durgunluk değeri (U*) maksimum

olacaktır.
 43
Şekil 3.2. Bütçe Doğrusu

y
M Bütçe Doğrusu
z
Py
dy Px
=−
dx Py

z
M x
Px
 44
Şekil 3.3. Tüketici Dengesi

y
U x Px
=
U y Py

y* • E
Kayıtsızlık Eğrileri
U*
U3
U2 Tüketicinin Bütçe
Doğrusu (Kısıtı)
U1

x * x
 45

İkinci derece kısmi türevler (Uxx , Uyy , Uxy), fayda fonksiyonu

ve dolayısıyla kayıtsızlık eğrisi üzerinde çeşitli sınırla-malar

getirmektedir.

dy/dx=−Ux/Uy kayıtsızlık eğrisinin negatif eğimli, d2y/dx2>0

kesin dışbükey olmasını sağlar. Bunu görelim.

 46
dy Ux U y px
=− Ux =
dx Uy Py
⎛ Ux ⎞
⎛ dy ⎞ d⎜−
d⎜ ⎟ ⎜ U ⎟⎟
⎠ = − 1 ⎛ U dU x − U dU y ⎞
2
d y ⎝ dx ⎠ ⎝ y
2
= = 2 ⎜ y x ⎟
dx dx dx Uy ⎝ dx dx ⎠

dU x dy dU y dy
= U xx + U yx , = U xy + U yy
dx dx dx dx

dy px
=−
dx py
 47

2
d y 2 Px PxU xy − Py2U xx − Px2U yy H
2
= 2
= 2
dx P Uy
y P Uy
y

Fayda maksimizasyonu ikinci sıra koşulu sağlanırsa ( H > 0 ),

d2y/dx2>0 olur, yani kayıtsızlık eğrisi orijine göre kesin

dışbükey (konveks) biçimdedir diyebiliriz. Bu nedenle, Şekil

3.3’de kesikli yeşil çizgiyle gösterilen kayıtsızlık eğrisi, bu

seçim noktalarında fayda maksimizasyonu sağlanamadığından,

fayda teorisinden dışlanan bir kısımdır.

 48

Eğer kayıtsızlık eğrisi, bütçe doğrusuna tek noktada değil de,

iki ve daha çok noktada teğet olacak şekilde bir doğru kısma

sahipse, d2y/dx2=0 olacağından, H = 0 ‘dır. Ancak ikinci sıra

koşul ortadan kalkmakla birlikte, fayda maksimizasyonu

sağlanabilmektedir. Buna göre, fayda fonksiyonu bu bölümde

içbükeyimsidir deriz.
 49

Cobb-Douglas Fayda ve Talep Fonksiyonları:

1. Genel Talep Fonksiyonunun Türetilmesi

α β
U =x y , x, y ≥ 0
max

M − xPx − yPy ≥ 0

α β
(
Z = x y + λ M − xPx − yPy )
 50

∗ αM
x =

Fonksiyonları
( α + β ) Px

Genel Talep
⎫
Z x = αx α− 1 y β − λ Px = 0
⎪
α β− 1
⎪⎪ ∗ βM
Z y = β x y − λ Py = 0 ⎬ y =
⎪ ( α + β ) Py
⎪
Z λ = M − xPx − yPy = 0 ⎪⎭
( ) (y )
α− 1 β
∗ ∗
∗
α x
λ =
Px
 51
2. Gelir-Tüketim Eğrisi

Birinci sıra koşulların ilk denkleminde λ ’ları çekerek, denklem-

leri eşitleyelim.

( ) (y ) ( ) (y )
α− 1 β α β −1
∗ ∗ ∗ ∗
∗
α x β x
λ = =
Px Py

∗ β Px ∗
y = x Gelir-Tüketim Eğrisi
αPy
 52
Şekil 3.4. Slutsky Teoremi: Normal Mal

x1-x2 : İkame Etkisi (İE)

y
x2-x3 : Gelir Etkisi (GE)
A x1-x3 : Toplam Etki (TE)

e1
y1 • e3
e •
•2 U2
U1 Tazmin Edilmiş
İE GE Bütçe Doğrusu

x1 x2 x3 B x
B′ B′′
TE
 53

Slutsky Teoremini Şekil 3.4’ü kullanarak açıklayalım.

X malının fiyatı (Px) düştüğünde, bütçe doğrusu toplam olarak

doğrudan AB den AB′ ye kayar. X malından satın alınan

miktar x1’den x2’ye yükselir. Bunun iki nedeni vardır:

¾ İkame Etkisi

¾ Gelir Etkisi
 54

İkame etkisine göre tüketici, göreli anlamda daha ucuz olan X

malı tüketimini artırmıştır. Bunu ifade edebilmenin yolu şudur:

Birey aynı fayda düzeyindeyken, yeni fiyatları gösteren bütçe

doğrusunu U1’e teğet olacak şekilde çizeriz. Teğet noktasında,

geçici denge noktası oluşur (e2).

e2 denge noktasına karşılık gelen x tüketim düzeyi x2 kadardır.

x’i y malına ikame etmemizden dolayı, x1-x2 kadar bir ikame

etkisi oluşur.
 55

Diğer yandan, Px’in düşmesi nedeniyle bireyin reel gelirinde

bir artış olur. Yani birey her iki maldan da daha fazla

tüketebilme olanağına kavuşur. Bu nedenle bireyin fayda

düzeyi, daha yukarıda yer alan U2’ye çıkar. Bu durumda bütçe

doğrusunun eğimi, yeni göreli mal fiyatlarını ve yeni dengeyi

yansıtacak şekilde U2’ye teğet biçimde sağa kayar. x malı

tüketim düzeyi, x2’den x3’e artmış olmaktadır. Bu kısım gelir

etkisidir.
etkisi
 56

Bu örneğimizde x malının normal mal olduğu varsayılmıştır. Bu

nedenle, Px’deki azalma, x’in satın alınan miktarını artırmıştır.

Yani talep yasası gerçekleşmiştir.

Talep yasası, gelir etkisinin ters yönde işlediği durumlarda

geçerliliğini yitirir. Bu türden mallar, Giffen malı olarak

tanımlanmaktadır. Giffen malları aşırı bayağıdır ve pozitif

eğimli talep eğrisine sahiptir. Aşağıdaki şekillerde bayağı ve

Giffen malı durumları için ikame ve gelir etkileri gösterilmiştir.

 57
Şekil 3.5. Slutsky Teoremi: Bayağı Mal

x1-x2 : İkame Etkisi (İE)

y
x2-x3 : Gelir Etkisi (GE)

A x1-x3 : Toplam Etki (TE)

e3
e1•
y1 •
e2
• Tazmin Edilmiş
GE Bütçe Doğrusu
İE
x1 x3 x2 x
B B′ B′′
TE
 58
Şekil 3.6. Slutsky Teoremi: Giffen Malı

y x1-x2 : İkame Etkisi (İE)

x2-x3 : Gelir Etkisi (GE)

A
x1-x3 : Toplam Etki (TE)
e3
•
e1 U2
y1 •
e2
• Tazmin Edilmiş
GE U1
Bütçe Doğrusu
İE
x3 x1 x2 x
B B′ B′′
TE ( − )
 59

Fayda maksimizasyonunu incelerken bireyin gelirini (M), mal

fiyatlarını (Px,Py ) veri (dışsal) olarak aldık. Birinci ve ikinci sıra

koşullar sağlandığında, denge değerlerini (x*, y* , l* ), dışsal

değişkenlerin bir fonksiyonu olarak yazabiliriz (çünkü bu

durumda H = J) ve gelirdeki ya da fiyatlardaki değişmelerin,

bireyin optimal dengesi üzerine etkilerini inceleyebiliriz. Buna

karşılaştırmalı durağanlık analizi diyoruz. Bunu dikkate alarak,

denge değerlerini tanımlayalım:

 60

λ = λ ( Px , Py , M )
* *

x = x ( Px , Py , M )
* *

y = y ( Px , Py , M )
* *

Şimdi de birinci sıra koşulları, denge değerlerini dikkate alarak

yazalım.

M − x Px − x Py ≡ 0
* *

U x ( x , y ) − λ Px ≡ 0
* * *

U y ( x , y ) − λ Py ≡ 0
* * *
 61
Her bir özdeşliğin toplam diferansiyelini bulalım.

− Px dx − Py dy = x dPx + y dPy − dM
* * * *

− Px d λ * + U xx dx * + U xy dy * = λ *dPx
− Py d λ * + U yx dx * + U yy dy * = λ * dPy

Tüketicinin gelirindeki bir değişmenin, optimal tüketici

dengesine nasıl etki edebileceğini inceleyelim. Dolayısıyla

dPx=dPy=0 , dM≠0 varsayımlarını yapalım. Yukarıdaki birinci

sıra koşulların toplam diferansiyelleri soldaki biçime dönüşür.

Eşitliklerin her iki yanını dM terimiyle bölelim (sağdaki biçim).

 62

0d λ − Px dx − Py dy = − dM
* * *

− Px d λ + U xx dx + U xy dy = 0
* * *

− Py d λ + U yx dx + U yy dy = 0
* * *

∂λ *
∂x *
∂y*
0 − Px − Py = −1
∂M ∂M ∂M
∂λ *
∂x *
∂y *
− Px + U xx + U xy =0
∂M ∂M ∂M
∂λ * ∂x * ∂y *
− Py + U yx + U yy =0
∂M ∂M ∂M
 63

Yukarıdaki (sağdaki) son ifadeyi matris biçimiyle yazalım.

⎡ 0 − Px − Py ⎤ ⎡ ∂λ * dM ⎤ ⎡ −1⎤
⎢ ⎥⎢ * ⎥ ⎢ ⎥
⎢ − Px U xx U xy ⎥ ⎢ ∂x dM ⎥ = ⎢ 0 ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ∂y* dM ⎥ ⎢ 0 ⎥
−
⎣ y P U yx U yy ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

H = J

Şimdi Cramer çözüm yöntemini kullanarak, karşılaştırmalı

durağanlıkları ifade edelim.
 64

0 −1 − Py
∂x*
1 1 − Px U xy
= − Px 0 U xy =
∂M J J − Py U yy
− Py 0 U yy

0 − Px −1
∂y *
1 1 − Px U xx
= − Px U xx 0 =
∂M J J − Py U yx
− Py U yx 0
 65

Şimdi de Px ’deki değişimin etkilerine bakalım.

⎡ 0 − Px − Py ⎤ ⎡ ∂λ * dPx ⎤ ⎡ x * ⎤
⎢ ⎥⎢ * ⎥ ⎢ *⎥
⎢ − Px U xx U xy ⎥ ⎢ ∂x dPx ⎥ = ⎢ λ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ∂y* dP ⎥ ⎢ 0 ⎥
−
⎣ y P U yx U yy ⎦ ⎣ x⎦ ⎣ ⎦
 66
x malı için karşılaştırmalı durağanlık şöyle olacaktır:

0 x* − Px
∂x * 1 − x * − Px U xy λ* 0 − Py
= − Px λ *
U xy = +
∂Px J J − Py U yy J − Py U yy
− Py 0 U yy

⎛ ∂ x *
⎞ λ* 0 − Py
= (− x ) ⎜
*
⎟+
⎝ ∂M ⎠ J − Py U yy

Gelir Etkisi İkame Etkisi

Gelir etkisi terimindeki x*, ağırlık görevi görür. Toplam bütçede

x malının önemi ne kadar büyükse, gelir etkisi de o denli büyük
olacaktır.
 67
Px ’de meydana gelen değişimin yol açacağı gelir kaybını şu
diferansiyelle gösterebiliriz:

dM
dM = − xdPx → x =−
*

dPx

Bunu, karşılaştırmalı durağanlıktaki yerine yazalım.

0 x *
− Px
∂x *
1 ⎛ ∂x *
⎞ ⎛ dM ⎞ λ* 0 − Py
= − Px λ *
U xy = ⎜ ⎟⎜ ⎟+
∂Px J ⎝ ∂M ⎠ ⎝ dPx ⎠ J − Py U yy
− Py 0 U yy
Gelir Etkisi İkame Etkisi
 68

Şimdi Px ’deki artışın yol açtığı gelir kaybının, bireye ek bir gelir
verilerek telafi edildiğini varsayalım. Bu durumda gelir etkisini

ortadan kaldırmaktayız, telafi sonrası yalnızca ikame etkisini

görmüş olmaktayız. Gelir kaybının telafi edilmesi, birinci sıra

koşulların toplam diferansiyelinde yer alan ilk denklemdeki

dM=−xdPx teriminin sıfır olması anlamına gelir. dPx≠0 iken, bu

terimin sıfır olabilmesi için, x* ’ın Px ‘e göre karşılaştırmalı

durağanlığını oluşturduğumuz matris eşitliklerinin sağındaki

vektörün ilk terimi (x*) sıfır olmalıdır.

 69

x =0
*
⎡ 0 − Px − Py ⎤ ⎡ ∂λ * dPx ⎤ ⎡ 0 ⎤
⎢ ⎥⎢ * ⎥ ⎢ *⎥
⎢ − Px U xx U xy ⎥ ⎢ ∂x dPx ⎥ = ⎢ λ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ∂y* dP ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎣ − Py U yx U yy ⎦ ⎣ x⎦ ⎣ ⎦

0 0 − Px
⎛ ∂x ⎞
*
1 λ 0
* − Py
⎜ ⎟ = − Px λ *
U xy =
⎝ ∂Px ⎠Tazmin J J − Py U yy
Edilmiş − Py 0 U yy
 70

Buna, göre Px ’deki artışın yol açtığı gelir ve ikame etkilerini

birlikte yeniden yazalım.

∂x *
⎛ ∂x *
⎞ * ⎛ ∂x ⎞ *
= −⎜ ⎟x +⎜ ⎟
∂Px ⎝ ∂M ⎠ ⎝ ∂Px ⎠Tazmin
Edilmiş

Gelir Etkisi İkame Etkisi

Gelir ve ikame etkisini iki bileşene ayıran bu sonuca, Slutsky

denklemi diyoruz.
 71
Px ‘deki artışın sonucunda gelir etkisi ve ikame etkisinin
işaretleri konusunda ne söyleyebiliriz?

⎛ ∂x * ⎞ λ * 0 − Py
⎜ ⎟ = <0
⎝ ∂Px ⎠Tazmin
Edilmiş
J − Py U yy

(+) (−)

1 − Px
İşaretin belirliliği, malın
∂x * U xy > 0
= (?) normal mal mı, yoksa
∂M J − Py U yy < 0 bayağı mal mı olduğuna
bağlıdır. Normal mallarda

(+) (?)
pozitif, bayağı mallarda
negatif olur.
 72
Slutsky teoremini anlatırken, Lagrange fonksiyonunu bütçe

kısıtı altında faydanın maksimizasyonuna göre oluşturduk ve

problemi çözdük. Bu problemin duali (ikincili) fayda kısıtı

altında toplam harcamanın minimize edilmesidir. Bu durumda

Lagrange fonksiyonunu şöyle oluştururuz:

⎛ ⎞
⎜ xPx + yPy ⎟ , x, y ≥ 0
⎝ min ⎠
α β
U−x y ≥0

Z = xPx + yPy + µ ( U − x y α β
)
 73

Her iki problemin çözümünden elde edilecek olan optimal x* ve

y* değerleri aynıdır. Aşağıdaki örnek ile bunu görelim.

U = U ( x , y ) = xy , x, y ≥ 0
max

M = xPx + yPy
 74

(
Z = xy + λ M − xPx − yPy )
Z x = y − λ Px = 0

Z y = x − λ Py = 0

Z λ = M − xPx − yPy = 0

∗ M ∗ M
x = , y =
2 Px 2 Py
 75
Dolaylı Fayda Fonksiyonu:

∗ ∗ ∗ ⎛ M ⎞⎛ M ⎞ M 2
U = x y =⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ =
⎝ 2 Px ⎠ ⎝ 2 Py ⎠ 4 Px Py

Şimdi de yukarıdaki problemin dualini yazalım:

⎛ ⎞
⎜ xPx + yPy ⎟ , x, y ≥ 0
⎝ min ⎠

U − U ( x , y ) = U − xy
 76

Z = xPx + yPy + µ ( U − xy )

Z x = Px − µy = 0 ∗ M ∗ ∗
x =
c , x = xc
2 Px
Z y = Px − µx = 0
∗ M ∗ ∗
y =
c , y = yc
Z µ = U − xy = 0 2 Py

Px Py Px
µ= = → y= x
y x Py
 77

Px ⎛ Px ⎞ Px 2
y= x → U = xy = x ⎜ x⎟ = x
Py ⎜P ⎟ P
⎝ y ⎠ y

∗
⎛ Py ⎞ 2
x malının Tazmin Edilmiş
x =⎜ U⎟ Genel Talep Fonksiyonu
⎝ Px ⎠
1

∗
⎛ P ⎞ 2
y malının Tazmin Edilmiş
y =⎜ U⎟
x
⎜P ⎟ Genel Talep Fonksiyonu
⎝ y ⎠
 78

Harcama Fonksiyonu:

∗ ∗ ∗
M = x c Px + y c Py

1 1

∗
⎛ Py ⎞ ⎛
2
P ⎞ 2

M = ⎜ U ⎟ Px + ⎜ U ⎟ Py
x

P ⎜P ⎟
⎝ x ⎠ ⎝ y ⎠

( )
1
∗
M = 2 Px PyU
2
 79

Fiyat değişimleri karşısında tazmin edilmiş talep

fonksiyonlarına ulaşabilmek için, veri bir fayda düzeyini sabit

olarak kabul edip, bireyin buna ulaşmasını sağlayacak optimal

miktarları belirleriz. Bulacağımız tazmin edilmiş talep

fonksiyonlarını da kullanarak, bireyin aynı (veri) fayda

düzeyinde kalmasını sağlayacak olan minimum gelir düzeyini

belirlemiş oluruz. 2
M
U=
4 Px Py
Veri fayda düzeyi:
 80

Veri faydayı, tazmin edilmiş genel fayda fonksiyonlarındaki

yerlerine yazalım ve düzenleyelim.

1 1 1

∗
⎛ Py
⎞ ⎛2
Py M 2 ⎞
M⎛ 1 ⎞
2 2

xc = ⎜ U ⎟ = ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟
⎜P ⎟ ⎜ P 4P P ⎟ 2 P P
⎝ x ⎠ ⎝ x x y ⎠ ⎝ x x ⎠

1 1 1

∗
⎛ Px ⎞ ⎛2
Px M 2 ⎞
M ⎛ Px ⎞
2 2

yc = ⎜ U ⎟ = ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟
⎜P ⎟ ⎜ P 4P P ⎟ 2 P P
⎝ y ⎠ ⎝ y x y ⎠ y ⎝ x ⎠
 81
Veri fayda düzeyi için elde ettiğimiz talep fonksiyonlarını dual

problemin amaç fonksiyonundaki yerlerine yazarak, minimum

gelir düzeyini belirlemiş oluruz.

M ∗ = xc∗ Px + yc∗ Py

⎛M⎛ 1 ⎞ ⎞ ⎛ M ⎛P ⎞ ⎞
1 1
2 2
∗
M = ⎜ ⎜ ⎟
⎟ Px + ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ Py
x

⎜ 2 ⎝ Px Px ⎠ ⎟ ⎜ 2 Py ⎝ Px ⎠ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1

∗ ⎛ Px ⎞ 2

M = M⎜ ⎟
⎝ Px ⎠
 82

Bu minimum gelirin gerçekleştirilebilmesi için, tüketiciye

∗
optimal ( M ) ve gerçek gelir ( M) düzeyleri arasındaki fark

kadar bir sübvansiyon sağlanmalıdır. Bu sübvansiyonu şöyle

belirleriz:
1

∗ ∗⎛ Px ⎞ 2

S = M −M = M⎜ ⎟ −M
⎝ Px ⎠

⎛⎛ P ⎞ ⎞
1
2

S = M ⎜ ⎟ − 1⎟
∗ ⎜ x

⎜ ⎝ Px ⎠ ⎟
⎝ ⎠
 83

Örnek 4:

Aşağıdaki fayda fonksiyonunu, veri gelir ve fiyatları dikkate

∗
alalım. Buna göre optimal tüketim düzeylerini (x , y ∗), toplam

faydayı U(∗ ), telafi edilmiş (düzeltilmiş) talep

∗ ∗ ∗ ∗
x c , yc
fonksiyonlarını ( ), minimum gelir ve sübvansiyon
M ,S
düzeylerini ( ) belirleyelim.

2
M
U= , M = 100 , Px = 4 , Py = 5
4 Px Py
 84

∗ M 100 ∗M 100
x = = = 12.5 , y = = = 10
2 Px 2(4) 2 Py 2(5)

( 100 )
2 2
∗ M
U = = = 125
4 Px Py 4(4)(5)

1 1

M⎛ 1 ⎞ 100 ⎛ 1 ⎞
2 2

⎟ = 25 ( Px )
∗ − 12
x =
c ⎜ ⎟ = ⎜
2 ⎝ Px Px ⎠ 2 ⎝ 4 Px ⎠

1 1

M ⎛ Px ⎞ 100 ⎛ Px ⎞
2 2

( x)
1
∗
y =
c ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ = 5 P 2

2 Py ⎝ Px ⎠ 2(5) ⎝ 4 ⎠
 85

(
M = x Px + y Py = 25 ( Px )
− 12
) P + ( 5 ( P ) ) (5)
1
∗ ∗ ∗ 2
c c x x

M = 50 ( Px )
1
∗ 2

S = M − M = 50 ( Px ) − 100
1
∗ ∗ 2
 86
Şimdi x malı fiyatının 5 ’e yükseldiğini varsayarak, yukarıda

bulduklarımızı yeniden inceleyelim, ikame ve gelir etkilerini

belirleyelim.

x = 25 ( Px ) = 25 ( 5 )
∗ − 12 − 12
c = 11.18

y = 5 ( Px ) = 5 ( 5 ) = 11.18
1 1
∗ 2 2
c

Buna göre ikame etkisi:

∗ ∗
x − x = 12.5 − 11.18 = 1.32
c

y ∗ − yc∗ = 10 − 11.18 = −1.18

 87
Şekil 3.7. Slutsky Teoremi

y ∗ ∗
Gelir Etkisi : x −x
2c 2u
M2
Py • İkame Etkisi : x1∗ − x2c
∗
M1
Py • Gelir Etkisi

•
∗
y2c İkame Etkisi
•
∗
y2u
y1∗ • U 1∗
U 2∗

∗
x2u ∗
x2c x1∗ • M•
M1 2
•
M1 x
P x2 P x
2
P x1
 88

Bireyin, x malı fiyatının değişmesinden önceki fayda düzeyini

( U 1∗) sağlayabilmek için öncekinden daha yüksek bir parasal

gelire ihtiyacı vardır. Bu gelir:

M = 50 ( Px ) = 50 ( 5 ) = 112
1 1
∗ 2 2

Aynı fayda düzeyini elde edebilmek için sağlanacak

sübvansiyon:

S = M − M = 50 ( Px ) − 100 = 112 − 100 = 12

1
∗ ∗ 2
 89

∗ ∗
Sübvanse edilmemiş tüketim düzeylerini de ( x ,y
u u ) şöyle
buluruz:

∗ M 100 ∗ M 100
x =
u = = 10 , y =
u = = 10
2 Px 2(5) 2 Py 2(5)

Buna göre gelir etkisi:

∗ ∗
x − x = 11.18 − 10 = 1.18
c u

∗ ∗
y − y = 11.18 − 10 = 1.18
c u
 90

Slutsky Denklemi:

Slutsky denklemini türetmek için, harcama minimizasyonu ya

da bunun duali olan fayda maksimizasyonu problemi ile işe

başlarız. Her iki şekilde oluşturulan problemin birinci sıra

koşullarının çözümünden elde edilecek optimal x ve y tüketim

düzeyleri ( x ∗ ∗ ∗ ∗
= x , y = y ) aynıdır:
c c

x∗
c ( P , P ,U ) = x ( P , P , M ( P , P ,U ) )
x y
∗
x y
∗
x y
 91

Yukarıdaki eşitliğin her iki yanının Px ’e göre türevini alalım:

∗
∂x ∂x ∂ x ∂M ∗ ∗ ∗
=
c
+ ya da
∂Px ∂Px ∂M ∂Px

∗ ∗ ⎛ ∗ ⎞⎛ ∗ ⎞
dx dx ⎜ dx ⎟ ⎜ dM ⎟
c
= + ⎜ dP ⎟
dPx dU = 0 dPx dM = 0 ⎜⎜ dM dPx = 0 ⎟
⎟⎜ x dU = 0 ⎟
dPy = 0 dPy = 0 ⎝ dPy = 0 ⎠ ⎝ dPy = 0 ⎠
 92

Son ifadeyi yeniden düzenleyerek Slutsky denklemine ulaşırız:

∗ ∗ ⎛ ∗ ⎞⎛ ∗ ⎞
dx dx ⎜ dx ⎟ ⎜ dM ⎟
= c
− ⎜ dP ⎟
dPx dM = 0 dPx dU = 0 ⎜⎜ dM dPx = 0 ⎟
⎟⎜ x dU = 0 ⎟
dPy = 0 dPy = 0 ⎝ dPy = 0 ⎠ ⎝ dPy = 0 ⎠

Slutsky denkleminin sağındaki son terim x* ’a eşittir. Bunu

görelim.
 93

∗ ∗ ∗
M = Px x + Py y

∗
∂M ∗
=x
∂Px

∗ ∗ ⎛ ∗ ⎞
dx dx ∗ ⎜ dx ⎟
= c
−x
dPx dPx dU = 0 ⎜ dM dPx = 0 ⎟
dM = 0 ⎜ ⎟
dPy = 0 dPy = 0 ⎝ dPy = 0 ⎠
 HOMOJEN VE

HOMOTETİK

FONKSİYONLAR
 95

Homojen (Türdeş) Fonksiyonlar

Eğer bir fonksiyonun tüm bağımsız değişkenleri j gibi bir sabitle

çarpıldığında fonksiyonun değeri jr oranında artıyorsa, bu tür bir

fonksiyona r. dereceden türdeş (homojen) fonksiyon deriz.

f ( jx1 , jx2 , ....., jxn ) = j f ( x1 , x2 , ....., xn )

r
 96

x 2w
Örnek 5: f ( x, y, w ) = + fonksiyonunu, türdeşlik açısından
y 3x
inceleyelim.

( jx ) 2( jw )
f ( jx , jy , jw ) = +
( jy ) 3( jx )

x 2w
= +
y 3x

= f ( x, y, w ) = j f ( x, y, w )
0
 97
2 2
x 2w
Örnek 6: f ( x, y, w ) = + fonksiyonunu, türdeşlik açısından
y x
inceleyelim.

2 2 2 2 2 2
( jx ) 2( jw ) j x j 2w
f ( jx , jy , jw ) = + = +
( jy ) ( jx ) jy jx

⎡x 2w ⎤
2 2
= j⎢ + ⎥
⎣ y x ⎦

= jf ( x , y , w ) = j f ( x , y , w )
1
 98

Örnek 7: f ( x , y , w ) = 2 x + 3 yw − w
2 2
fonksiyonunu, türdeşlik

açısından inceleyelim.

f ( jx , jy , jw ) = 2( jx ) + 3( jy )( jw ) − ( jw )
2 2

= j 2
( 2x 2
+ 3 yw − w 2
)
= j f ( x, y, w )
2
 99

Doğrusal türdeş fonksiyonlarda, tüm bağımsız değişkenler j

gibi bir oranda artırıldığında, fonksiyonun değeri de j oranında

artar. Bunun iktisat teorisindeki en iyi örneği, üretim

fonksiyonlarıdır. Şimdi doğrusal türdeş bir üretim

fonksiyonunu dikkate alalım:

Q = f ( K , L)

Bu doğrusal türdeş üretim fonksiyonuna ilişkin aşağıdaki

özellikleri söyleyebiliriz.
 100

ÖZELLİK I: Q=f(K,L) doğrusal türdeş üretim fonksiyonunda

ser-maye ve işgücünün ortalama fiziksel ürünleri (APPK ,

APPL) yalnızca K/L ’nin bir fonksiyonudur.

Q ⎛ K L⎞ ⎛K ⎞
Q = f ( K , L) → = f ⎜ , ⎟ = f ⎜ ,1 ⎟
L ⎝ L L⎠ ⎝L ⎠
Q
APPL = = q = φ( k )
L
Q Q L φ( k )
APPK = = =
K LK k
 101

Üretim fonksiyonu birinci dereceden türdeş ise (doğrusal

türdeş), sermaye ve işgücünün ortalama fizik ürünleri sıfırıncı

dereceden türdeştir. Yani K ve L ’deki aynı oranlı değişiklikler,

ortalama fizik ürünleri etkilemeyecektir.

 102
ÖZELLİK II : Q=f(K,L) doğrusal türdeş üretim fonksiyonunda

ser-maye ve işgücünün marjinal fiziksel ürünleri (MPPK ,

MPPL) yalnızca K/L ’nin bir fonksiyonudur.

Q = f ( K , L) → Q = Lφ( k )

⎛K⎞
∂⎜ ⎟
∂k ⎝ L⎠ 1
= =
∂K ∂K L
⎛K⎞
∂⎜ ⎟
∂k ⎝ L ⎠ −K
= = 2
∂L ∂L L
 103

∂Q ∂ [ Lφ( k )] ∂φ( k )
MPPK ≡ = =L
∂K ∂K ∂K
d φ( k ) ∂k 1
=L = Lφ′( k ) = φ′( k )
dk ∂K L
∂Q ∂ [ Lφ( k )] ∂φ( k )
MPPL ≡ = = φ( k ) + L
∂L ∂L ∂L
∂k
= φ( k ) + Lφ′( k )
∂K
−K
= φ( k ) + Lφ′( k ) 2 = φ( k ) − k φ′( k )
L
 104

Üretim fonksiyonu birinci dereceden türdeş ise (doğrusal

türdeş), sermaye ve işgücünün marjinal fizik ürünleri sıfırıncı

dereceden türdeştir. Yani K ve L ’deki aynı oranlı değişiklikler,

marjinal fizik ürünleri etkilemeyecektir.

ÖZELLİK III : Q=f(K,L) doğrusal türdeş üretim fonksiyonuysa,

şunu yazabiliriz:

∂Q ∂Q
K +L ≡Q
∂K ∂L
 105
Kanıt:

∂Q ∂Q
K +L = K φ′( k ) + L [ φ( k ) + k φ′( k )]
∂K ∂L

= K φ′( k ) + Lφ( k ) − K φ′( k ) = Lφ( k ) = Q

Euler Teoremi olarak adlandırılan bu sonuca göre, doğrusal

türdeş üretim fonksiyonuyla üretim yapılan bir yerde, girdilere

marjinal ürünleri ölçüsünde ödeme yapıldığında, ortadan ne

dağıtılmayan, ne de fazla ürün kalmayacağını söylemektedir.

 106
Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu

α β
Q = AK L , α>0 , β>0
Burada A, teknolojik düzey indeksi; α , sermayenin toplam

üründen aldığı pay (ya da üretim-sermaye esnekliği); β,

işgücünün toplam üründen aldığı paydır (ya da üretim-işgücü

esnekliği). Fonksiyonun bazı özellikleri şöyledir:

1. (α+β) derecesinden homojendir.

2.Eşürün eğrileri negatif eğimli ve kesin dışbükeydir.

3.Üretim fonksiyonu kesin içbükeyimsidir.

 107
Türdeşliğini inceleyelim:

α β α+β α β α+β
A( jK ) ( jL) = j AK L = j Q

α+β=1 durumunda Cobb-Douglas üretim fonksiyonu doğrusal

türdeştir. Şimdi de eşürün eğrisi ile ilgili özelliklere bakalım.

Bunun için Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan hareketle,

üretim düzeyini veri (Q0) kabul ederek aşağıdaki işlemleri

yapalım.

α β
AK L = Q0
ln A + α ln K + β ln L − ln Q0 = 0
 108

Yukarıdaki son ifade bir örtük fonksiyondur. Yalnızca K ve L

’nin değişimine izin vererek, toplam diferansiyeli yazalım.

∂F ∂F ∂F ∂F
dK + dL = 0 → dK = − dL
∂K ∂L ∂K ∂L

∂F β
dK
= − ∂L = − L = − βK Eşürün eğrisi
dL ∂F α αL negatif eğimlidir.
∂K K
 109

⎛ dK ⎞ ⎛ βK ⎞ ⎛K⎞
d⎜ ⎟ d⎜− ⎟ d⎜ ⎟
⎝ dL ⎠ = d K = ⎝ αL ⎠ = − β ⎝ L ⎠ =
2

dL dL 2
dL α dL

2
d K β 1 ⎛ dK ⎞
=− 2 ⎜
L −K⎟>0
dL2
α L ⎝ dL ⎠

Eşürün eğrisi dışbükeydir.

 110

α+β=1 durumunda Cobb-Douglas üretim fonksiyonu doğrusal

türdeştir:
α 1−α
Q = AK L

Şimdi bu fonksiyonu, doğrusal türdeş fonksiyonun özellikleri

açısından inceleyelim. İlk olarak, fonksiyonu yoğunlaştırılmış

biçimde yazalım.

α 1−α α −α
Q = AK L = AK LL

α α
K ⎛K⎞ α
Q = A α L = LA ⎜ ⎟ = LAk
L ⎝ L⎠
 111
Ortalama Fizik Ürünler:

α
Q = LAk

α α
Q Q L LAk 1 Ak
APPK = = = = = Ak α−1
K LK L k k

Q LAk α α
APPL = = = Ak
L L
 112
Marjinal Fizik Ürünler:

∂Q α−1 1−α
MPPK = = AαK L
∂K
α− 1
α−1 − ( α− 1) ⎛K⎞ α− 1
= AαK L = Aα ⎜ ⎟ = Aαk
⎝ L⎠

∂Q α −α
MPPL = = A(1 − α ) K L
∂L
α
⎛K⎞ α
= A(1 − α ) ⎜ ⎟ = A(1 − α )k
⎝ L⎠
 113
EULER Teoremi:

∂Q ∂Q
K +L = K ( Aαk ) + L ( A(1 − α )k )
α−1 α

∂K ∂L

⎡ Kα
α ⎤
= LAk ⎢ + 1 − α⎥
⎣ Lk ⎦

= LAk α
[ α + 1 − α ] = LAk α
=Q
 114
α ve β parametrelerinin anlamları:

1. Sermaye ve işgücünün üretimdeki göreli paylarıdır:

Sermayenin göreli payı:

α−1
K (∂Q ∂K ) KAαk
= α
=α
Q LAk

İşgücünün göreli payı:

α
L(∂Q ∂L) LA(1 − α)k
= α
= 1− α
Q LAk
 115

2. Sermaye ve işgücünün üretime göre esneklikleridir:

α−1
(∂Q ∂K ) Aαk
εQK = = α
=α
(Q K ) ( LAk ) K

α
(∂Q ∂L) A(1 − α)k
εQL = = α
= 1− α
(Q L) ( LAk ) L
 116

Endüşük Maliyetli Girdi Bileşimi

Bir firmanın üretim kotası (üretim kısıtı) koyarak, toplam

maliyetlerini minimize etmeyi amaçladığını varsayalım. Bu tür

bir problem, kısıtlamalı optimizasyon konusuyla ilgilidir. Önce

genel bir üretim fonksiyonu ile çalışalım, daha sonra Cobb-

Douglas üretim fonksiyonunu kullanalım.

Q = Q ( K , L) , QK > 0 , QL > 0
Amaç Fonksiyonu: TC = rK + wL
Kısıt Fonksiyonu: Q( K , L) = Q0
 117
Lagrange Fonksiyonu:

Z = rK + wL + µ ⎡⎣Q0 − Q( K , L)⎤⎦

Birinci Sıra Koşullar:

Z µ = Q0 − Q( K , L) = 0

Z K = r − µQK = 0

Z L = w − µQL = 0

r w
Üretici Denge Koşulu: = =µ
QK QL
 118

Denge koşuluna göre, her iki girdinin birim marjinal ürünü

başına yapılan harcamaların eşitlendiği durumda, firma

maliyetlerini minimize etmektedir. Lagrange çarpanı (µ),

optimal durumdaki marjinal maliyettir.

Denge koşulunu şöyle de yazabiliriz:

r w QL w
= → =
QK QL QK r
 119
Bu durumda denge koşulu, eşürün eğrisinin eğimiyle, bütçe

doğrusunun (toplam harcama doğrusunun) eğimi birbirine eşit

olmakta ya da her iki eğri denge noktasında teğet

olmaktadırlar.
∂Q ∂Q
Q( K , L) = Q0 → dQ0 = dK + dK = 0
∂K ∂K
dK ∂Q ∂ L Q L
=− =
dL ∂Q ∂K Q K
TC w
TC = rK + wL → K = − L
r r
dK w
=−
dL r
 120
Şekil 3.8a. Üretim Kısıtı Altında Maliyetin
Minimizasyonu: Dışbükey Eşürün Eğrisi

d 2 K −1
K 2
= ⎡ Q Q
3 ⎣ KK L
2
− 2Q Q Q
KL K L + Q Q ⎤
LL K ⎦ > 0
2

dL QL

QL w
=
A QK r
Q
D
A′

E
K* Q

Q0
0 L* B B′ L
 121
Şekil 3.8b. Üretim Kısıtı Altında Maliyetin
Minimizasyonu: İçbükey Eşürün Eğrisi

d 2 K −1
K
2
= ⎡ Q Q
3 ⎣ KK L
2
− 2Q Q Q
KL K L + Q Q ⎤
LL K ⎦ < 0
2

dL QL
A
QL w
=
A′ QK r
D
Q

E
K* Q

Q0

0 L*
B B′ L
 122
İkinci Sıra Koşullar:

Minimum maliyetin garanti edilebilmesi için, H < 0 sağlanma-

lıdır:

0 QK QL
H = QK −µQKK −µQKL
QL −µQLK −µQLL

= µ ⎡⎣Q QKK − 2QKLQK QL + Q QLL ⎤⎦ < 0

2
L
2
K

µ > 0 , ⎣QLQKK − 2QKLQK QL + QK QLL ⎤⎦ < 0

⎡ 2 2
 123
Eşürün eğrisinin eğimini inceleyelim:

d K −1
2

2
= ⎡ Q Q
3 ⎣ KK L
2
− 2Q Q Q
KL K L + Q Q ⎤
LL K ⎦ > 0
2

dL QL

Bu sonuç, denge noktasında eşürün eğrisinin kesin dışbükey

olacağını söylemektedir. Ancak ve ancak, birinci ve burada elde

ettiğimiz ikinci sıra koşullar sağlandığında, belirli üretim kısıtı

altında toplam maliyeti minimize eden üretim düzeyini

belirleyebiliriz (Şekil 3.8a). Şekil 3.8b durumunda ise, birinci

sıra koşul sağlanmakla birlikte, ikinci sıra koşul yerine getirile-

memektedir.
 124

Bu modelde, Q0 ‘daki değişmelerin üretici dengesi üzerine

etkilerine, karşılaştırmalı durağanlık analizleriyle bakalım.

Üretim kısıtındaki her değişme, üreticinin yeni bir denge

noktasına geçmesine neden olacaktır. Bu noktaları

birleştirirsek, üretim genişleme çizgisini

izgisi elde ederiz.

Eşürün eğrisinin kesin dışbükey olduğunu kabul

ederek,genişleme çizgisini birinci sıra koşullardan hareketle

elde ederiz. Cobb-Douglas ile bunu görelim. Birinci sıra

koşulundan, denge tanımını elde etmiştik:

 125
α β−1
w QL Aβ K L βK
= = α−1 β
=
r QK AαK L αL
α ve β ile girdi fiyatları sabitken, bu oranı yeniden şöyle

yazabiliriz:

K *
αw
= Üretim Genişleme Çizgisi
L*
βr
α ve β ile Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda α ve β toplamının
bire eşit, büyük ya da küçük olmasından bağımsız olarak üretim
genişleme çizgisi Şekil 3.9b’deki gibi her zaman doğrusaldır.
Genel olarak, her hangi bir türdeş üretim fonksiyonu, doğrusal
üretim genişleme çizgisine yol açar.
 126
Şekil 3.9. Üretim Genişleme Çizgisi

K K
Üretim Genişleme Çizgisi Üretim Genişleme Çizgisi

•e3 •3e

•e • e2
•e 1
2
• e1
0 L 0 L
(a) (b)
 127

α ve β ile Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda α ve β

toplamının bire eşit, büyük ya da küçük olmasından bağımsız

olarak üretim genişleme çizgisi Şekil 15b’deki gibi her zaman

doğrusaldır. Genel olarak, her hangi bir türdeş üretim

fonksiyonu, doğrusal üretim genişleme çizgisine yol açar.

Çünkü eğer üretim fonksiyonu r derecesinden türdeş ise, QK ve

QL, K ve L girdilerine göre (r−1) derecesinden türdeştir. Bu

durumda her bir girdi j kat arttığında, QK ve QL de j(r−1) kat

artacağından, QK /QL oranında hiçbir değişme olmaz.

 128

Homotetik Fonksiyonlar

Yukarıda genel olarak, homojen üretim fonksiyonlarının

doğrusal bir genişleme çizgisine yol açtığını gördük. Homotetik

fonksiyonlar da aynı özelliğe sahiptir. Bir homotetik fonksiyon,

aynı zamanda türdeş olmayı içerir. Ancak bunun tersi doğru

değildir. Q(K,L), r. derecen homojen bir fonksiyon ise, bir

homotetik fonksiyonu şöyle yazabiliriz:

H ( Q ) = h ⎡⎣Q ( K , L ) ⎤⎦ , h′ ( Q ) ≠ 0
 129

H homotetik fonksiyonu, h gibi homojen bir fonksiyondan

türetilmesine rağmen, K ve L’ye göre homojen olmayabilir.

Buna karşın H’nin genişleme çizgisi, h’ninki gibi doğrusaldır.

Bunun nedeni, H eşürün eğrisinin, Q eşürün eğrisiyle aynı

eğime sahip olmasıdır.

HL h′ ( Q ) QL QL
− =− =−
HK h′ ( Q ) QK QK
 130
Şekil 3.10. Homotetik Üretim Fonksiyonu

K 0e 2
≡ j
0e1

Üretim Genişleme Çizgisi

jK 0 •e 2
Q0
K0 •e 1
Q0
0 L0 jL0 L
 131
Örnek 8:

Hem Q hem de H
H (Q ) = Q 2
, Q = AK L α β
homojen

h′ ( Q ) = 2Q > 0

(
H ( Q ) = AK L )
2
α β 2α 2β
=A K L
2

2α 2β− 1 Doğrusal
HL 2β A K L 2
βK
− =− 2 α− 1 2β
=− Genişleme
HK 2αA K
2
L αL Patikası
 132
Örnek 9:

H ( Q ) = e , Q = AK L
Q α β Q homojen, H ise
homojen değil

h (Q) = e > 0
′ Q

H (Q) = e AK α Lβ

α β− 1 AK α Lβ Doğrusal
HL β AK L e βK
− =− α β = −
Genişleme
HK α− 1 β AK L
αAK L e αL Patikası
 133
CES Üretim Fonksiyonu

CES (Constant Elasticity of Substitution, Sabit İkame Esnekliği)

üretim fonksiyonu şöyledir:
1
−
Q = A ⎣ δK + (1 − δ ) L ⎤⎦
⎡ −ρ −ρ ρ , A > 0 , 0 < δ < 1 , −1< ρ ≠ 0

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, CES üretim fonksiyonunun

(ρÆ0 iken) özel bir biçimidir. Bunu daha sonra göreceğiz.

CES’deki bir çok parametre ve değişken, Cobb-Douglas’daki

gibidir. A, etkenlik parametresidir (teknoloji endeksi); δ,

üretimin girdiler arasındaki dağılımını; ρ parametresi, ikame

esnekliğinin derecesini belirler.

 134
İlk olarak CES’in türdeşliğini inceleyelim:
1
−
= A ⎡⎣ δ( jK )−ρ + (1 − δ )( jL)−ρ ⎤⎦ ρ

1
−
= jA ⎡⎣ δK −ρ
+ (1 − δ ) L ⎤⎦
−ρ ρ = jQ

Bu sonuca göre CES, birinci dereceden (doğrusal) türdeştir.

Yani ölçeğe göre sabit getiriye sahiptir. Ortalama ve marjinal

fizik ürünler sıfırıncı dereceden türdeştir, Euler teoremini sağlar

ve kesin içbükeyimsidir (kayıtsızlık eğrileri kesin dışbükeydir).

Bu son özelliği görelim. Bunun için aşağıda sırasıyla işgücü ve

sermaye için marjinal fizik ürünleri belirleyelim.

 135
∂Q ⎛ 1⎞ −
1
−1
QL = = A ⎜ − ⎟ ⎡⎣ δK + (1 − δ ) L ⎤⎦
−ρ −ρ ρ (1 − δ )( −ρ ) L−ρ−1
∂L ⎝ ρ⎠
1+ρ
−
= (1 − δ ) A ⎡⎣ δK −ρ + (1 − δ ) L−ρ ⎤⎦ ρ L− (1+ρ )

( )
1+ρ 1
−
A 1+ρ ρ
= (1 − δ ) ρ ⎡⎣ δK −ρ + (1 − δ ) L−ρ ⎤⎦ L− (1+ρ )
A
1+ρ
(1 − δ ) ⎛ Q ⎞
= ρ ⎜ ⎟ >0
A ⎝ L⎠
1+ρ
∂Q δ ⎛Q⎞
QK = = ρ⎜ ⎟ >0
∂K A ⎝ K ⎠
 136
Eşürün eğrisinin eğimi:

1+ρ
(1 − δ ) ⎛ Q ⎞
dK QL ρ
A ⎝ L⎠ ⎜ ⎟ (1 − δ ) ⎛ K ⎞
1+ρ

=− = 1+ρ
=− ⎜ ⎟ <0
dL QK δ ⎛Q⎞ δ ⎝ L⎠
ρ ⎜ ⎟
A ⎝K⎠

Şimdi de d2K/dL2 ’ye bakalım:

d 2 K d (dK / dL) (1 − δ )(1 + ρ ) K 1+ρ Lρ

= = >0
δ (L )
2 2
dL dL (1+ρ )
 137
İkame esnekliği, göreli faktör fiyatlarındaki yüzde değişimin,

sermaye ve işgücü ikamesinde yüzde olarak nasıl bir değişme

olabileceğini, bir başka ifadeyle veri faktör fiyatlarında K ve L

’nin birbirini ne ölçüde ikame ettiklerini gösterir. Bunu CES için

görelim:

d ( K L) d ( K L)
( K L) d (w r )
σ= = Genel olarak ikame esnekliği
d (w r ) ( K L)
(w r ) (w r )
 138

Optimal girdi bileşimi sağlandığında, şu denge koşulunun

geçerli olacağından hareket edelim:

1+ρ
QL w (1 − δ ) ⎛ K ⎞
= = ⎜ ⎟
QK r δ ⎝ L⎠

Buradan optimal girdi oranını yazabiliriz:

1
1 1+ρ

⎛ (1 − δ ) ⎞
*
K 1+ρ ⎛w⎞
=⎜ ⎟ ⎜r⎟
L ⎝ δ ⎠
*
⎝ ⎠
 139

Her iki yanın önce logaritmasını, sonra da (w/r)’ye göre türevini

alırsak, ikame esnekliğini elde ederiz.

* * * * * *
d ln( K L ) d ( K L ) ( K L ) 1
σ= = =
d ln( w r ) d (w r ) (w r ) 1+ ρ
 140

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, CES üretim fonksiyonunun

(ρÆ0 iken) özel bir biçimidir. Aşağıdaki işlemleri yaparak, bunu

görelim:

1
−
Q = A ⎡⎣ δK −ρ + (1 − δ ) L−ρ ⎤⎦ ρ

⎛ −
1
⎞ 0
lim ( Q ) = lim ⎜ A ⎡⎣ δK + (1 − δ ) L ⎤⎦ ⎟ =
−ρ −ρ ρ
ρ→ 0 ρ→ 0
⎝ ⎠ 0

Belirsizliğini ortadan kaldırmak için, her iki yanın doğal

logaritmasını alıp, L’Hopital kuralını kullanalım.

 141
Q ln ⎡⎣ δK −ρ
+ (1 − δ ) L ⎤⎦
−ρ

ln = −
A ρ

⎜
(
⎛ d − ln ⎡ δK −ρ + (1 − δ ) L−ρ ⎤
⎣ ⎦ ) ⎟⎞
⎛ Q⎞ ⎜ dρ ⎟ L’Hopital
lim ⎜ ln ⎟ = lim ⎜ ⎟ kuralı
ρ→ 0
⎝ A ⎠ ρ→ 0 ⎜ dρ uygulandı.
⎟
⎜ dρ ⎟
⎝ ⎠

⎛ Q⎞ ⎛ δ ln K + (1 − δ ) ln L ⎞
lim ⎜ ln ⎟ = lim ⎜ ⎟ = ln ( K L )
δ 1−δ
ρ→ 0
⎝ A ⎠ ρ→ 0 ⎝ 1 ⎠

⎛ −
1
⎞
lim Q = lim ⎜ A ⎡⎣ δK + (1 − δ ) L ⎤⎦ ⎟ = AK δ L1−δ
−ρ −ρ ρ
ρ→ 0 ρ→ 0
⎝ ⎠