FACULTAD DE MECNICA

ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

CONTROL DE LA PRODUCCIN
PROMEDIOS MOVILES PONDERADOS, SUAVIZADO EXPONENCIAL DOBLE Y TRIPLE

Galo Guamn
Luis Guilcapi

Ing. Pablo Sinchiguano

Fecha de entrega: 2016-01-08

Tema: Promedios mviles ponderados, suavizado exponencial doble y triple.
o

Promedios mviles ponderados.

Con los promedios mviles ponderados el peso asignado a cada punto de demanda pasado
que se utilice en el clculo puede variar.
En el promedio mvil ponderado podemos asignar cualquier importancia (peso) a cualquier
dato del promedio (siempre que la sumatoria de las ponderaciones sea equivalentes al 100%).
Es una prctica regular aplicar el factor de ponderacin (porcentaje) mayor al dato ms
reciente.
Cundo utilizar un pronstico de promedio mvil ponderado?
El pronstico de promedio mvil ponderado es ptimo para patrones de demanda aleatorios o
nivelados donde se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares histricos
mediante un enfoque en perodos de demanda reciente, dicho enfoque es superior al del
promedio mvil simple.
La ecuacin bsica para calcular promedios mviles ponderados es el siguiente (la W viene de
weight, peso):
n

F1=W 1 A t1 +W 2 A t2 ++W n A tn donde : W i =1

i=1

Suavizado exponencial doble o ajustada - Holt.

Una tendencia es un incremento o decremento sistemtico en el promedio de la serie a travs

del tiempo. Luego, el mtodo de Suavizamiento Exponencial Doble busca incorporar la
tendencia en un pronstico suavizado exponencialmente.

Donde
es el promedio suavizado exponencialmente de la serie en el perodo t,
el
promedio suavizado exponencialmente de la tendencia en el perodo t, el parmetro de
suavizamiento para el promedio, con un valor entre 0 y 1, el parmetro de suavizamiento
para la tendencia, con un valor entre 0 y 1 y
el pronstico para el perodo t+1.
o

Suavizado exponencial triple, mtodo de Winter.

Ajuste a la Tendencia y a la Variacin Estacional

Este mtodo se utiliza cuando adems de presentarse una tendencia lineal en la serie de
tiempo, hay tambin un patrn de comportamiento de tipo estacional o peridico en los datos o
valores de la serie de tiempo. Esta tcnica es una extensin del mtodo de Holt ya que
incorpora una ecuacin para calcular una estimacin de la estacionalidad.
La estimacin de la estacionalidad est dada por un ndice estacional
por la constante de atenuacin
se multiplica por

Xt
St

que se multiplica

, sumndose despus a la estimacin anterior

Et L que

1 . Las siguientes expresiones matemticas son las utilizadas para

hacer los clculos en esta tcnica de pronstico.

Atenuacin de la serie de tiempo.

Estimacin de la estacionalidad.

Estimacin de la tendencia.

Pronstico para p periodos en el futuro.

.

En donde:
. Es el nuevo valor atenuado suavizado.
. Es la constante de atenuacin que toma valores en el intervalo

Es

la

nueva

observacin

valor

real

de

la

serie

en

el

momento

t.

. Es la constante de atenuacin de la estimacin de la tendencia y toma valores en el

intervalo

. Es la estimacin de la tendencia.

. Es la constante de atenuacin de la estimacin de la estacionalidad y toma valores en el

intervalo

. Es la estimacin de la estacionalidad.

. Es el nmero de periodos a pronosticar en el futuro.

. Es la longitud de la estacionalidad.

. Es el pronstico para p periodos en el futuro.

BIBLIOGRAFA
STEPHEN N. CHAPMAN. PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCION
LINKOGRAFIA.