Professional Documents
Culture Documents
lengkap
nasrul setiawan Time Series 17 comments
namun,
penggunaan
time
series
tidak
lepas
analisis
data
time
series.
1986).
data
perubahan
time
secara
series
tersebut tidak
sistematik sepanjang
waktu,
atau
sebagian
ahli
menyatakan
rata-rata
dan
1. Random
intersep
walk
tanpa
awalnya,
meningkat sejalan
namun
dengan
nilai variansnya
bertambahannya
waktu.
2. Random
intersep
Sedangkan
random
walk
walk
dengan
dengan
intersep tidak
hanya
3. Random
trend
salah
satu
variasi
walk
model
random
dengan
walk
adalah
4. Random
walk
intersep dan trend
dengan
Pengujian stasioneritas:
1.
Grafik
2.
Korelogram
Metode
grafik
diatas
objektivitas peneliti.
karena
memiliki kelamahan
setiap
peneliti
dalam
memiliki
fungsi
otokorelasi
sampel
(Sample
Autocorrelation
Function).
stasioner, korelogram
menurun
untuk
data
yang
dengan
cepat
seiring
ini
digunakanlah
beberapametode
formal yang
berikut
:k
h1
:k
o Uji box-pierce
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai k pada
sekumpulan waktu secara nyata berbeda dengan 0.
untukk menguji hipotesis tersebut tersebut, kita gunakan
tes
yang
dikenalkan
oleh
Box
dan
Pierce,
o Uji Ljung-Box
Sejatinya uji ini hampir bisa dibilang kembar. namun, uji
ini lebih"powerful". uji ini cocok untuk sampel yang
berukuran
kecil
3.
akan
membentuk
hipotesis
sebagai
berikut:
H0:
H1:
Mengatasi
Ketidakstasioneran Data Time
Series
Apabila suatu data runtun waktu (time series) tidak stasioner atau
memilki akar unit, ada beberapa trik yangg dapat dilakukan untuk
menstasionerkan data tersebut. Salah satu caranya adalah dengan
proses difference stokastik, yaitu dengan mengurangkan set data
runtun waktu dengan akar unitnya. Misalkan suatu data runtun waktu
memiliki
Maka
persamaan
akar
unit:
adalah,
antar
periodenya.
merupakan
salah
satu
bentuk
data,
tetapi
menghilangkan
efek
satuan,
bentuk2
tersebut
juga
menjadi
stasioner.
nb;
untuk tutorialnya ada disini gan..[tutorial]-uji-stasioneritas-dengan-eviews
untuk uji stasioner data panel disini Uji Stasioner (unit root) untuk Data
Panel