Master 1ère année Université Paris 1

Probabilités 1 - Feuille de TD 1

Exercice 1

1. Soit un ensemble Ω. Trouver dans les cas suivants la tribu engendrée par la classe
C de parties de Ω :
(a) A ⊂ Ω, C = {A}.
(b) A ⊂ Ω, C = {B ⊂ P (Ω) : B ⊂ A}.
2. Soit f la fonction réelles définie sur (R2 , B (R2 )) par f (x, y) = x2 + y 2 .
Déterminer la tribu σ (f ).

Exercice 2
Soit Ω un ensemble et C une famille de sous ensembles de Ω stable par intersection
finie. Soit µ1 et µ2 deux mesures sur σ (C) qui coı̈ncident sur C, c’est à dire telles que
µ1 (A) = µ2 (A) pour tout A ∈ C.
1. Montrer que si µ1 et µ2 sont des probabilités, alors µ1 = µ2 .
2. Soit (Cn )n≥1 une suite croissante d’éléments de C telle que ∪n≥1 Cn = Ω et
µ1 (Cn ) = µ2 (Cn ) < +∞ pour tout n. Montrer que µ1 = µ2 .

Exercice 3
Montrer les identités suivantes :
1. (limn inf An )c = limn sup Acn
2. limn sup (An ∪ Bn ) = (limn sup An ) ∪ (limn sup Bn ).
3. (limn inf An )∩(limn sup Bn ) ⊂ limn sup (An ∩ Bn ) ⊂ (limn sup An )∩(limn sup Bn ).
Trouver les limn inf An et limn sup An pour les suites suivantes :
1. Sur R, (An )n≥1 est telle que A2n = −1, 2 + n1 , A2n+1 = −2 − n1 , 1 .
   

2. Soit Ω un ensemble quelconque dont E et F sont deux sous ensembles et soit

(An )n≥1 telle que A2n = E, A2n+1 = F .
P
Montrer que si n P (An ) < +∞, P (lim sup An ) = 0.

Exercice 4
Soit (X X , µ) un espace mesuré et (fn )n≥1 une suite de fonctions positives, mesurables
et µ-intégrables et f une fonction mesurable µ-intégrable.
p.p. R R
1. Montrer que si fn −→ f et limn fn dµ = f dµ alors la suite fn converge vers f
dans L1 .
2. Montrer, par un contre exemple, que cette proposition est fausse si on ne suppose
pas que (fn )n≥1 est une suite de fonctions positives, ou bien si on ne suppose pas
que f est intégrable.
 Exercice 5
Soit (Ω, A, P ) un espace de probabilité. Soit f une fonction mesurable de (Ω, A) dans
(R, B (R)). Pour tout n ≥ 0, on définit En = {|f | > n}.
Montrer que si f ∈ L1 (P ) alors limn nP (En ) = 0.

Exercice 6
Soit f la fonction définie sur [0, 1] par :

cos x1 si x ∈ ]0, 1]


f (x) =
+∞ si x = 0

Montrer que f est mesurable pour la tribu borélienne et déterminer :

Z 1
lim |f (x)|α dx
α→+∞ 0

Exercice 7
Pour tout q > −1, montrer que :
Z n  Z +∞
q x n
lim x 1− dx = exp (−x) xq dx
n→+∞ 0 n 0

Exercice 8
Soit a ∈ R. Montrer que :
X Z +∞ xn
Z +∞ X
xn
exp (a x) dx = exp (a x) dx
n≥0 0
n! 0 n≥0
n!

Indiquer à quelle condition, les quantités précédentes sont finies et donner leur valeur.