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La Transformada de Laplace
1. 2. 3. 4. 5. 6. . !. ". 1%. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1 . 1!. 1". 2%. Condicin suficiente para la existencia de la transformada de Laplace. Funciones continuas a trozos Funciones de orden exponencial Funciones acotadas Existencia de la transformada Transformadas de Laplace Teoremas de traslacin Funcin escaln Funcin de #ea$iside Funcin &amma La transformada in$ersa de Laplace Teorema del $alor inicial Teorema del $alor final Teorema Linealidad de la transformada in$ersa Teorema Forma in$ersa del primer teorema de traslacin Forma in$ersa del se'undo teorema de traslacin Ecuaciones (nte'rales )istemas de ecuaciones diferenciales La transformada de Laplace en Econom*a +i,lio'raf*a

La transformada de Laplace se define como:

Siendo f(t) una funcin continua para de "s". La integral impropia

; s>0; s>so ; siendo "s" un parmetro real; y so un alor fi!o

se define como:

y se dice "ue si el l#mite e$iste tam%i&n e$iste la transformada de Laplace; y decimos "ue la integral con erge. Se puede representar la acti idad de la transformada de Laplace mediante el siguiente es"uema:

'!emplo (: )%tener la transformada de Laplace de

;para s>a. *esultado.

'!emplo +: )%tener la transformada de Laplace de f (t), t. aplicando la integracin por partes:

L-t. , *esultado / en general : L.,

Condicin suficiente para la existencia de la transformada de Laplace. 0omo la transformada de Laplace se define en t&rminos de una integral impropia "ue puede ser di ergente1 e$isten funciones para las cuales no e$iste dic2a transformada1 incluso 2ay funciones discontinuas1 como la del e!emplo anterior1 "ue pueden tener transformada; entonces1 3 %a!o "u& condiciones una funciones tienen transformada de Laplace 4. 5ntes de dar una respuesta parcial a esta pregunta de%emos dar algunas definiciones. F-.C(/.E) C/.T(.-0) 0 T1/2/)3 6ecimos "ue una (. funcin es continua a tro7os si: 1 sal o en un n8mero finito de puntos 1

est definida y es continua en todo para l#mites :

+. 9ara cada los

e$isten. :ote "ue1 solamente uno de estos l#mites es pertinente si es uno de e$tremos de .

los

'n general1 el re"uisito de "ue estos l#mites sean finitos en todos los puntos discontinuidades de

implica "ue las 8nicas

son discontinuidades de salto1 del tipo "ue aparecen en la figura

;ntuiti amente podr#amos pensar "ue las funciones continuas a tro7os son casi cont#nuas o "ue no son demasiado discont#nuas. )tra de las ideas importantes en el estudio de la e$istencia de la transformada de Laplace es "ue entendemos por"u& una funcin no cre7ca demasiado rpido. F-.C(/.E) 4E /14E. E56/.E.C(0L

6ecimos "ue la funcin y tales "ue :

es de orden e$ponencial si e$isten n8meros

para

. esta por de%a!o de una funcin e$ponencial1 como se

;ntuiti amente esto significa "ue la funcin muestra en la figura.

/,ser$acin3 algunas eces1 para erificar "ue una funcin calcular el siguiente l#mite:

es de orden e$ponencial1 con iene

para alg8n alor de determina E7emplo 0omprue%e "ue

. Si

es finito1 entonces 1

puede ser cual"uier n8mero mayor "ue

(y este

). 9or otro lado1 si

no es de orden e$ponencial.

es de orden e$ponencial.

)olucin 9ara compro%ar esto1 apli"uemos tres eces la regla de L<=>pital :

para cual"uier n8mero positi o de orden e$ponencial. E7emplo 0omprue%e "ue la funcin )olucin 0alculando el l#mite

. 9or lo tanto1 si es suficientemente grande

1 y as#

es

es de orden e$ponencial para cual"uier alor de

siempre y cuando

. 6e donde1

para

grande.

/,ser$acin3 no es dif#cil compro%ar "ue cual"uier polinomio de grado o funcin trigonom&trica como Sen(%t)1 0os(%t)1 con constante1 son de orden e$ponencial1 as# como1 las sumas y productos de un n8mero finito de estas funciones. 'n general1 si y el producto E7emplo 0omprue%e "ue la funcin )olucin 0alculando el l#mite tenemos "ue no es de orden e$ponencial. y son de orden e$ponencial la suma son de orden e$ponencial.

para cual"uier alor de

1 con lo cual la funcin

no es de orden e$ponencial.

'l siguiente resultado enuncia un resultado "ue parece o% io. F-.C(/.E) 0C/T040) Sea 4emostracin 0omo es acotada para todo . 'ntonces : una funcin acotada1 entonces es de orden e$ponencial.

para cual"uier

1 con lo cual

es de orden e$ponencial.

/,ser$acin3 como y son acotadas1 son de orden e$ponencial. ?na e7 definidos los conceptos de funcin continua a tro7os y funcin de orden e$ponencial ya estamos listos para enunciar una condicin necesaria para la e$istencia de la transformada de Laplace. E5()TE.C(0 4E L0 T10.)F/18040 Sea e$iste para 4emostracin 9or ser para . 1 y tales "ue 1 una funcin continua a tro7os y de orden e$ponencial1 entonces la e$iste. 's decir1 e$iste un n8mero tal "ue

transformada de Laplace de

de orden e$ponencial e$isten n8meros no negati os . 5s# "ue:

La primera integral

es una integral definida1 por tanto e$iste. 9ara la segunda integral note "ue

52ora1 como

siempre y cuando

1 tenemos "ue la integral

e$iste y con ello la transformada. /,ser$acin3 el teorema anterior enuncia una condicin suficiente y no necesaria para la e$istencia de la transformada de Laplace1 es decir1 puede darse el caso de una funcin "ue no cumpla las 2iptesis del teorema1 pero a8n as# tenga transformada1 como lo muestra el siguiente e!emplo. E7emplo 0omprue%e "ue la transformada

e$iste1 a8n cuando )olucin 0laramente tro7os en el inter alo

no cumple las 2iptesis del teorema de e$istencia anterior.

tiene una discontinuidad infinita en ; pero ;

1 con lo cual no es continua a

9ara calcular esta 8ltima integral sea

con lo cual

52ora note "ue

6onde es el cuadrado de lado 1 "ue se muestra en la figura. )%ser e "ue si regiones "ue se muestran en la figura entonces:

son las

0on lo cual1 tomando el l#mite

/ as#1

. 9or lo tanto

'l siguiente e!emplo muestra una funcin para la cual no e$iste la transformada de Laplace. E7emplo 0omprue%e "ue )olucin ?sando la definicin no e$iste.

/ puesto "ue la integral impropia

di erge1 la transformada no e$iste. /,ser$acin3 la otra integral

es con ergente para

1 pues

La integral

di erge1 pues1 por el criterio de comparacin

para toda

1 con lo cual am%as integrales con ergen o di ergen; pero

di erge. 5s# como 2ay ta%las de integrales para facilitar la solucin de pro%lemas de integracin1 utili7aremos las ta%las de transformadas de Laplace para agili7ar la solucin de pro%lemas de ecuaciones diferenciales lineales no 2omog&neas1 "ue en el tema anterior resol imos por el m&todo de coeficientes indeterminados. 5 continuacin se presentan las transformadas de Laplace ms comunes "ue utili7aremos1 en la solucin de pro%lemas alge%raicos y en los pro%lemas de aplicacin. T10.)F/18040) 4E L06L0CE , L -f (t).,@(s) @)*A?L5S BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ; s>a ; s>0 ; s>0 ; s>0 ; s>0 ; s>a ; s>a

52ora amos a enunciar algunas propiedades de la transformada. 0 9 Linealidad de la transformada

Si

e$isten entonces:

para cual"uier constante real. 4emostracin 's una consecuencia directa de la con ergencia de la suma en integrales impropias.

E7emplo 0alcule )olucin .

0omo

por la propiedad de linealidad

0on la idea de aplicar la transformada de Laplace a la solucin de ecuaciones diferenciales necesitamos calcular la transformada de una deri ada. + 9 Transformada de una deri$ada Si es cont#nua a tro7os y de orden e$ponencial en el inter alo 1 entonces:

4emostracin ;ntegrando por partes

0on un argumento similar podemos demostrar "ue

E7emplo ?se el resultado anterior para calcular

)olucin =aciendo 1 tenemos "ue

y de a"u# concluimos "ue :

'l siguiente resultado generali7a la transformada de una deri ada. Transformada de una deri$ada 'eneralizada Si entonces : son continuas a tro7os y de orden e$ponencial en el inter alo 1

'l siguiente teorema trata so%re el efecto "ue tiene en una transformada la escalacin de una funcin . C 9 6ropiedad de cam,io de escala Sea una funcin continua a tro7os y de orden e$ponencial en 1 si entonces:

4emostracin 9ara compro%ar esta propiedad %asta 2acer un cam%io de aria%le1

E7emplo Si calcule . :

)olucin ?sando la propiedad de escalamiento

Teoremas de traslacin :o es adecuado utili7ar la definicin cada e7 "ue se "uiera calcular una transformada1 por e!emplo1 la integracin por partes in olucrada al calcular 1 es %astante tediosa. 9or esta ra7n amos a enunciar algunos teoremas "ue a2orran tra%a!o en el clculo de este tipo de transformadas. Si conocemos "ue 1 podemos calcular la transformada de como una

traslacin1 de a 1 como lo enuncia el siguiente teorema 6rimer teorema de traslacin Si es un n8mero real y e$iste1 entonces

6onde

'!emplo Calcule

)olucin ?sando el primer teorema de traslacin

)e'undo teorema de traslacin Si y 1 entonces

4emostracin ?sando la definicin

E7emplo 0alcule Solucin 9ara poder usar el segundo teorema de traslacin de%emos completar a

0omo lo muestran los e!emplos anteriores algunas eces es necesario sumar y restar algunos t&rminos con la idea de poder usar el segundo teorema de traslacin. 9ero e$iste una forma alternati a "ue nos e ita el tener "ue 2acer esto. Forma alternati$a al se'undo teorema de traslacin Sea entonces una funcin continua a tro7os y de orden e$ponencial en 1

4emostracin ?sando la definicin

'!emplo Calcule

)olucin ?sando la forma alternati a del segundo teorema de traslacin

Teorema 8ultiplicacin por

Sea

una funcin continua a tro7os y de orden e$ponencial en

1 entonces

'!emplo Calcule

)olucin 5plicando el teorema anterior para

1 tenemos "ue

'l siguiente e!emplo muestra una com%inacin del primer teorema de traslacin y el teorema anterior. '!emplo Calcule

)olucin 9rimero aplicamos el teorema de multiplicacin por y luego el de traslacin

'!emplo 0alcule el alor de la siguiente integral

Solucin 9or el teorema de multiplicacin por

1 tenemos "ue

6e donde o%tenemos "ue

y tomando

Teorema 4i$isin por Sea l#mite una funcin continua a tro7os y de orden e$ponencial en tal "ue el

e$iste1 entonces

4emostracin Sea

entonces aplicando transformada de Laplace a am%os lados tenemos "ue

;ntegrando

es decir1

/,ser$acin3 la constante de integracin de%e escogerse de forma de tal "ue 'l siguiente e!emplo muestra una aplicacin de este teorema. '!emplo Calcule

)olucin Denemos "ue

con lo cual

'!emplo 0alcule el alor de la siguiente integral

Solucin Si

entonces

6e donde

y tomando el l#mite cuando

1 tenemos "ue

Funcin escaln 'n ingenier#a es com8n encontrar funciones "ue corresponden a estados de s o no1 o %ien activo o inactivo. 9or e!emplo1 una fuer7a e$terna "ue act8a so%re un sistema mecnico o una tensin el&ctrica aplicada a un circuito1 puede tener "ue suspenderse despu&s de cierto tiempo. 9ara tratar de forma efecti a con estas funciones discontinuas con iene introducir una funcin especial llamada funcin escaln unitario. Funcin de #ea$iside La funcin escaln unitario o funcin de =ea iside se define como

/,ser$acin3 la funcin de 2ea iside se definio so%re el inter alo para la transformada de Laplace. 'n un sentido ms general '!emplo Dra7ar la grfica de la funcin Solucin La funcin est dada por .

1 pues esto es suficiente para .

y su grfica se muestra en la figura (.E

@igura (.E

0uando la funcin de =ea iside &sta funcin se desactiva en el inter alo '!emplo Dra7ar la grfica de la funcin )olucin La funcin est dada por

se multilplica por una funcin

1 definida para

1 como muestra en siguiente e!emplo.

@igura (.F La funcin de =ea iside puede utili7arse para e$presar funciones continuas a tro7os de una manera compacta1 como se muestra en el siguiente e!emplo. '!emplo ?se la funcin de =ea iside para reescri%ir la funcin

Solucin 9ara reescri%ir la funcin %asta usar la definicin de la funcin =ea eside

/,ser$acin3 la funcin

se escri%e usando la funcin de =ea iside como Transformada de la funcin #ea$iside La transformada de la funcin de =ea iside es

4emostracin ?sando la definicin de transformada

Funcin &amma

)%tener la funcin gamma de (: sustituir $,( *esultado. )%tener la funcin gamma de ( $G() : ;ntegrando por partes:

1esultado. Henerali7ando tenemos "ue:

'sta gamma.

es

la

propiedad

ms

importante

de

la

funcin

5plicando la funcin gamma o%tener la transformada de Laplace de f(t) , negati o y1 t L., 1esultado si sustituimos tenemos "ue L- ., ;

;siendo n un entero no

La transformada in$ersa de Laplace 5l aplicar la transformada de Laplace a una ecuacin diferencial la con ertimos en una ecuacin alge%raica1 la cual podemos resol er para 1 es decir1 . 52ora1 como "ue %uscamos. 's decir1

si pudi&ramos de ol ernos o%tendr#amos la solucin necesitamos de la transformada in ersa 1 para 2allar la funcin

'ntonces definamos la transformada in ersa. Transformada in$ersa de Laplace

Si

es la transformada de Laplace de una funcin continua 1 escrita

1 es decir1 es

1 1 es decir1

entonces la transformada in ersa de Laplace de

'!emplo 0alcule

)olucin 9uesto "ue

tenemos "ue

/,ser$acin e$iste un pro%lema potencial al tra%a!ar con la transformada in ersa1 puede no ser 8nica. 'n efecto1 es posi%le "ue esto no es tan malo como parece1 pues1 si 1 entonces y 1 siendo . 9ara nuestro propsito y

son continuas y de orden e$ponencial en ; pero1 si y

son continuas y de orden e$ponencial y son casi

en y 1 entonces se puede demostrar "ue las funciones iguales; esto "uiere decir1 "ue pueden diferir slo en puntos de discontinuidad. '!emplo 0alcule 1 donde esta dada por

3Iu& se puede concluir 4 Solucin ?sando la definicin de transformada

9ero1 anteriormente 2emos compro%ado "ue

con lo cual las funciones in ersa de

tienen la misma transformada1 de este modo1 la transformada

no es 8nica. 'l siguiente resultado esta%lece el comportamiento de infinito Sea entonces en infinito. Comportamiento de en

una funcin continua a tro7os y de orden e$ponencial en

4emostracin 9uesto "ue sea1 es continua a tro7os en para todo . 6e donde necesariamente es acotada en este inter alo; o

y as#

cuando

1 de modo "ue

cuando

. sea continua a tro7os o

/,ser$acin3 el resultado anterior es lido independientemente de "ue de orden e$ponencial1 %asta con "ue '!emplo e$iste.

3 9or "u& no e$iste una funcin tal "ue Solucin Suponga "ue e$iste1 entonces por el teorema anterior

lo cual es falso; por lo tanto no e$iste tal funcin. /,ser$acin3 con un argumento similar podemos concluir "ue no e$isten una funcin 1 1 1 tal "ue

1 es decir1 estas funciones no tienen es la transformada de alguna .

transformada in ersa. 9or otro lado1 una funcin racional funcin si el grado del numerador

es menor "ue la del denominador

Los siguientes resultados son 8tiles en anlisis de sistemas de control automtico1 especialmente cuando se tra7an grficas. Teorema 4el $alor inicial Si y e$iste y es igual a 1 entonces

4emostracin3 0omo y

siempre y cuando

sea continua a tro7os y de orden e$ponencial. Denemos "ue

siempre y cuando '!emplo

sea continua por la derec2a en

Si 1 calcule )olucin ?sando el teorema del alor inicial

:ote "ue no fue necesario calcular Teorema 4el $alor final Si y el l#mite

e$iste1 entonces

4emostracin3 5nloga a la anterior. 'l siguiente teorema esta%lece la linealidad de la transformada in ersa. Teorema Linealidad de la transformada in$ersa Sean y funciones continuas a tro7os y de orden e$ponencial en el inter alo y 1 entonces tales "ue

'!emplo 0alcule

)olucin 9ara usar la propiedad de linealidad de la transformada in ersa de Laplace primero de%emos e$pandir

en fraciones parciales

a2ora s#

/,ser$acin3 est ecuacin diferencial puede resol erse como una ecuacin lineal con factor integrante ..

Teorema Forma in$ersa del primer teorema de traslacin3

4emostracin La prue%a es inmediata apartir de la defincin

/,ser$acin3 si consideramos a misma de trasladada

como una aria%le real1 entonces la grfica de . Si 1 la grfica de

es la se despla7a

unidades so%re el e!e

unidades a la derec2a1 mi&ntras "ue1 si 1 la grfica se traslada 9ara enfati7ar en la traslacin se acostum%ra escri%ir

unidades a la i7"uierda.

donde significa "ue se sustituye por en . '!emplo ?se la forma in ersa del primer teorema de traslacin para calcular

)olucin

'!emplo 0alcule

)olucin 9ara usar la forma in ersa del primer teorema de traslacin de%emos completar el cuadrado en el denominador

Forma in$ersa del se'undo teorema de traslacin3

/,ser$acin3 podemos usar el segundo teorema de traslacin para calcular la transformada de Laplace de la funcin 2aciendo :

Los siguientes e!emplos muestran el uso del segundo teorema de traslacin en su forma in ersa. '!emplo Calcule

)olucin 'n este caso y

con lo cual

E7emplo Calcule

Solucin 9rimero 2allemos la descomposicin en fraciones parciales

con lo cual

'!emplo Calcule

)olucin 0omo el discriminante de completar el cuadrado. es negati o1 no es factori7a%le en y de%emos

'n este punto de%emos usar el primer teorema de traslacin para calcular cada una de las transformadas in ersas de la siguiente forma:

/ de a"u#

Solucin de ecuaciones diferenciales La transformada de Laplace es 8til para resol er ecuaciones diferenciales "ue in olucran funciones 1 peridicas1 funciones discontinuas a tro7os o deltas de 6irac1 como lo muestran los siguientes e!emplos. '!emplo *esuel a el siguiente pro%lema de alor inicial

)olucin Domando la transformada a am%os lados1 tenemos "ue

/ al aplicar la transformada in ersa

La grfica de la solucin

se muestra en la figura (.(0

@igura (.(0 E7emplo *esuel a el siguiente pro%lema de alor inicial

donde

est dada por

)olucin La funcin puede interpretarse como una fuer7a e$terna "ue act8a en un sistema mecnico slo por un tiempo corto1 siendo desacti ada posteriormente. 5un"ue este pro%lema puede resol erse de la forma con encional no es con eniente. 9rimero usemos la funcin de =ea iside para reescri%ir 5plicando transformada tenemos "ue :

5l aplicar la transformada in ersa o%tenemos

La grfica de

se muestra en la figura (.((.

@igura (.(( E7emplo *esol er el siguiente pro%lema de alor inicial

)olucin 'n este caso la ecuacin diferencial tiene coeficientes Laplace resulta muy 8til.

aria%les1 por lo "ue la transformada de 0 0 0

;ntegrando o%tenemos "ue

6e donde o%tenemos "ue

9ara determinar el alor de pro%lema est dada por

o%s&r ese "ue .

. 0on lo cual la solucin al

Ecuaciones (nte'rales 'l teorema de con olucin es 8til en la solucin de otros tipos de ecuaciones en las cuales aparecen integrales de una funcin desconocida. 4efinicin Ecuaciones inte'rales de :olterra La ecuacin

donde

son funciones conocidas1

es una funcin incgnita y

1 un parmetro se

num&rico1 se llama ecuacin integral lineal de Jolterra de segunda especie. La funcin denomina n8cleo de la ecuacin de Jolterra. Si la ecuacin integral toma la forma

y se llama ecuacin integral 2omog&nea de Jolterra de segunda especie. '!emplo *esuel a la siguiente ecuacin integral

)olucin 5plicando la transformada a am%os lados de la ecuacin integral tenemos

Luego

Circuitos L;1;C 'n un circuito LK*K0 en serie la segunda ley de Lirc22off esta%lece "ue la suma de las ca#das de tensin a tra &s de un inductor1 una resistencia y un capacitor es igual a la tensin aplicada Sa%emos "ue La ca#da de tensin a tra &s de un inductor es . .

La ca#da de tensin a tra &s de la resistencia es La ca#da de tensin a tra &s de un capacitor es

. 1 pero como

con lo cual la ca#da de tensin a tra &s de un capacitor esta dada por

donde es la corriente y 1 y la capacitancia1 respecti amente.

son constantes conocidas como: la inductancia1 la resistencia y

6e lo anterior o%tenemos "ue la corriente #ntegrodiferencial

en un circuito como el de la figura satisface la ecuacin

La cual podemos resol er aplicando transformada de Laplace. E7emplo 6etermine la corriente en un circuito LK*K0 en serie para el cual L,0.(= (=enrios)1 *,+0 . La tensin aplicada al circuito es la "ue se muestra

()2ms)1 0, @ (@aradios) y en la figura (.(M.

@igura (.(N )olucin 9uesto "ue la funcin se anula para 1 se puede escri%ir como

con lo cual la ecuacin diferencial "ue modela este circuito es

/ al aplicar la transformada a am%os lados de la ecuacin anterior1 o%tenemos "ue

de donde o%tenemos "ue

?sando fraciones parciales tenemos "ue

y al aplicar la transformada in ersa

)istemas de ecuaciones diferenciales 'l siguiente e!emplo muestra el uso de la transformada de Laplace en la solucin de sistemas de ecuaciones diferenciales. E7emplo *esuel a el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

con las condiciones )olucin Si y

1 entonces

o agrupando

52ora usemos la regla de 0ramer para resol er el sistema anterior

6e donde o%tenemos "ue

E7emplo 6ada la malla el&ctrica de la figura (.(E1 determine el alor de las corrientes alen cero. y 1 si inicialmente

@igura (.(E )olucin 9uesto "ue la segunda ley de Lirc22off esta%lece "ue la suma alge%raica de las ca#das de olta!e alrededor de cual"uier malla cerrada es cero1 tenemos "ue: 9ara la malla <L8.<

/ para la malla =<.6=:

6e donde o%tenemos el siguiente sistema: 0

Domando transformada de Laplace y usando las condiciones iniciales1 o%tenemos "ue 0

)%ser e "ue de la primera ecuacin

1 de modo "ue la segunda ecuacin se transforma en

'ntonces

La transformada de Laplace en Econom*a

's cada e7 ms frecuente1 "ue en econom#a se utilicen t&cnicas y m&todos matemticos "ue originalmente surgieron como respuesta a pro%lemas f#sicos. ?na metodolog#a "ue es usada com8nmente para pro%lemas de ingenier#a es la de las transformadas integrales. 'n este %re e art#culo estudiamos a una de ellas1 la transformada de Laplace. Lo "ue 2ace 8til a esta transformada es la interpretacin natural "ue tiene como el alor presente de un flu!o de efecti o. >1 6reliminares Sea f : O01 P) . * una funcin. ?na transformada integral es una relacin de la forma

en donde la funcin f es transformada en otra funcin @ por medio de una integral.( La funcin @ se conoce como la trasformada de f y la funcin L es el Qernel de la transformacin. 0laramente1 la transformada podr#a no e$istir. Las transformadas integrales se utili7an para con ertir alg8n pro%lema "ue in olucra a la funcin f en otro pro%lema1 en ocasiones ms sencillo1 "ue in olucra a @. 5dicionalmente1 son una 2erramienta sumamente 8til para la resolucin de algunas ecuaciones diferenciales. ( Si el dominio de f es *1 entonces el l#mite inferior podr#a tam%i&n ser impropio y ser KP1 como es el caso de la transformada de @ourier. ( La transformada de Laplace+ LOf R(s) es una transformada integral en donde el Qernel est dado por eK st de manera "ue

6e este modo1 la transformada de Laplace de una funcin f tiene una interpretacin econmica e idente: LOf R(s) es el alor presente de un flu!o f (t) durante el periodo O01 P) y con una tasa de descuento igual a s. 'sta o%ser acin fue 2ec2a en (SPF por S. Tuser ( &ase OTuser (SPFR)1 "ue detect en esta transformada una 2erramienta para calcular el alor presente de flu!os de efecti o. )tras aplicaciones dentro de finan7as y actuar#a pueden erse en los siguientes art#culos: O6eSc2epper1 Deunen y Hoo aerts (SS+ y (SSNR1 O9elsser +000R1 O6enuit +00(R y OTartos7ewic7 +000R. E7emplos '! (.( Sea f (t) , t1 entonces

'sta integral e$iste siempre y cuando s > 0 e1 integrando por partes1 se o%tiene

6e forma seme!ante1M si f (t) , tn1 n . :.-0.1 tenemos "ue

y esta integral e$iste para s > 01 tomando el alor

+:om%rada as# en 2onor del matemtico franc&s del siglo UJ;;; 9ierre S. Laplace.MLa prue%a puede reali7arse fcilmente por induccin. '! (.+ Sea f (t) , eat1 entonces

e$iste para toda s > a y est dada por

6el mismo modo1

"ue es lida para toda s > Ka. '! (.M Sea c(t) una trayectoria de consumo y u(c(t)) la utilidad "ue se deri a del mismo1 entonces

es el alor presente de la utilidad acumulada en O01 P)1 descontado a una tasa s. La utilidad de la transformada de Laplace para la solucin de ecuaciones diferenciales se deri a de la siguiente propiedad:

en donde f es una funcin diferencia%le en O01 P). La demostracin es sumamente sencilla utili7ando la definicin de la transformada e integracin por partes. 5dicionalmente1 la transformada de Laplace es un operador lineal1 con lo cual se cumplen:

para cuales"uiera f y g funciones y a1 % . *. @inalmente1 la asignacin f . @ es inyecti a1 de manera "ue puede definirse la transformada de Laplace in ersa (de la funcin @) como LK(O@ R(t) , f (t). 'sta transformada in ersa posee tam%i&n la propiedad de linealidad. E7emplos '! (.N Sea Q(t) una trayectoria para el capital. Si el capital se deprecia a una tasa V1 entonces la trayectoria de in ersin %ruta est dada por

Supongamos "ue la tasa de descuento es igual a r1 por lo tanto tomando la trasformada de Laplace de la in ersin y utili7ando las propiedades (() y (+) tenemos

'sto nos da la relacin entre el alor presente de la in ersin %ruta (LO;R(r)) y el del capital (LOQR(r))1 am%os descontados a la tasa r. '! (.E 0onsideremos a la funcin

30mo calculamos LK(O@ R4 :ecesitamos una funcin f de tal forma "ue

*ecordemos del e!emplo (.+ "ue

de a"u# "ue el pro%lema puede resol erse notando "ue

y1 por lo tanto1

>2 )olucin de ecuaciones diferenciales :os concentraremos a2ora en la solucin de ecuaciones diferenciales del tipo

en donde $ es una funcin diferencia%le y =(t) es cual"uier funcin cuya transformada de Laplace e$iste. Si pensamos en $(t) como el acer o de capital al tiempo t1 entonces la ecuacin (M) es simplemente la ecuacin de in ersin del e!emplo (.N con =(t) , ;(t). Domemos la transformada de Laplace de (M) para o%tener (N) y1 despe!ando LO$R(s) : . (E) )%ser emos "ue la transformada de Laplace con ierte a la ecuacin diferencial de flu!os dada por (M)1 en una ecuacin alge%raica de acer os representada por (N). Domemos a2ora la transformada in ersa LK( de la e$presin (E) para o%tener

(F) La ecuacin (F) nos proporciona el alor de $(t) en cada instante dado su alor inicial $(0). La forma e$pl#cita de la solucin depende de la funcin =(t)1 el caso ms simple es cuando =(t) , =1 una constante1 de manera "ue la solucin dada por (F) "ueda como

La solucin general de (F) puede encontrarse de la siguiente manera. :otemos "ue si g(t) , eKVt1 entonces ( er e!emplo (.+) se tiene "ue LOgR(s) , ( sGV para todo s > KV1 con lo cual

'$iste una propiedad de la transformada in ersaN "ue dice "ue

5 esta propiedad se la conoce como la propiedad de la con olucin. 'n general se define la con olucin W X Y de dos funciones W(t) y Y(t) como

La e$presin (Z) nos dice "ue la transformada in ersa con ierte a productos en con oluciones. J&anse O'dwards y 9enney +00(R y O:agle1 Sa. y Snider +00(R para mayor detalle. por lo tanto

. (P) La ecuacin (P) tiene una interpretacin econmica inmediata. 9ara ilustrar esto pensemos en $(t) como el acer o de capital "ue se deprecia a una tasa V y en =(t) como la in ersin %ruta. 'ntonces (P) dice "ue el acer o de capital en el tiempo t consiste de dos partes: la primera es lo "ue "ueda del capital inicial tomando en cuenta la depreciacin (representada por el t&rmino ; )1 y la segunda consiste en la in ersin acumulada en el periodo O01 tR con su correspondiente depreciacin (representada por ;;). >3 La funcin delta de 4irac 's e idente "ue1 2asta el momento1 la transformada de Laplace no es ms "ue otra t&cnica para la resolucin de ecuaciones diferenciales. Sin em%argo1 su popularidad (so%re todo en pro%lemas de ingenier#a) radica en "ue nos permite resol er ecuaciones en las cuales el t&rmino independiente puede ser sumamente [mal portado\. 'n el caso de la ecuacin (M)1 el t&rmino =(t) podr#a no ser una funcin continua (lo cual representa me!or a la realidad)1 con lo cual la funcin $(t) ser#a diferencia%le por peda7os. 'l tipo de funciones =(t) "ue amos a anali7ar son funciones "ue son nulas1 e$cepto en algunos inter alos o instantes de tiempo predeterminados. La funcin ms simple de este tipo es la funcin escaln o funcin de =ea iside. ]sta se define para cual"uier a , 0 como sigue:

's fcil er "ue su transformada de Laplace est dada por

?na ariante de esta funcin es la siguiente:

5simismo1 tomando el l#mite cuando .t . 0 se define

5 esta 8ltima funcin se la conoce como la funcin delta de 6irac. Llamamos funcin de impulso a cual"uier funcin "ue se o%tenga como una com%inacin lineal de deltas de 6irac. Las funciones descritas arri%a se ilustran en la figura (.

@igura (: 5"u# se ilustran las funciones y , ua(t)1 y , u.t1a(t) y Va(t). ;ntuiti amente1 Va(t) es una funcin nula e$cepto en t , a1 punto para el cual toma un alor [infinito\. 9odemos imaginar "ue esta funcin representa un s2ocQ o impulso en t , a1 algo as# como un martilla7o1 una descarga el&ctrica o1 por"ue no1 una ganancia o p&rdida inesperada de capital representada por un instante de in ersin [infinita\. 5 pesar de "ue parece a%surdo1 desde el punto de ista matemtico1 definir a la funcin de 6irac1 la aplicacin de la transformada de Laplace la con ierte en una funcin mane!a%le como emos a continuacin. 9roposicin M.( La transformada de Laplace de Va(t) est dada por 6emostracin 6ados a , 0 y .t > 01 calculemos primero LOu.t1a(t)R(s) como sigue:

5simismo1 tenemos "ue

con lo cual se concluye la demostracin. ^ )%ser emos "ue tiene sentido poner

Da%la (: Dransformadas de Laplace comunes dada la linealidad de L1 a pesar de "ue la interpretacin de nVa(t) es algo tur%ia (3"u& significa nK eces algo infinito4). La ta%la ( muestra las transformadas de Laplace (y por lo tanto tam%i&n las trasformadas in ersas) de algunas funciones comunes. Dodas ellas pueden demostrarse utili7ando la definicin de la transformada. >4 ?(mpulsos@ de in$ersin La funcin delta de 6irac puede aplicarse a un sinn8mero de pro%lemas para los cuales "ueremos modelar un impulso e$geno. Domemos1 por e!emplo1 la siguiente ecuacin de in ersin:

es decir1 la in ersin es nula e$cepto en el instante t , a para el cual es [infinitamente grande\1 o %ien 2ay un [impulso\ de in ersin en t , a. La solucin a esta ecuacin est dada por (F) con V , 0 y por lo tanto1

La figura + muestra el comportamiento de Q(t) : en el instante t , a el capital pasa discretamente a tomar el alor Q(0) G (.

@igura +: 'l capital cam%ia discretamente en t , a. 'l e!emplo anterior puede generali7arse tomando la siguiente ecuacin:

es decir1 los impulsos de in ersin se reali7an en t , (1 +1 ...1 D. La ecuacin se resuel e igual "ue arri%a o%teni&ndose

La figura M muestra el comportamiento de Q(t) para este caso. 9odemos tam%i&n tomar en cuenta la depreciacin del capital y considerar la ecuacin

'sta ecuacin es de la forma (M) y su solucin est dada nue amente por (F) como sigue:

'l comportamiento de Q(t) cuando Q(0) , (1 V , 0.M y a , N se muestra en la figura N.

@igura M: 'l capital cam%ia discretamente en t , (1 +1 ...1 D.

@igura N: Drayectoria de Q(t) , e0.Mt G uN(t)eK0.M(tKN). Los e!emplos anteriores podr#an adaptarse fcilmente al caso de la in ersin en un acti o con un flu!o de di idendos 6(t) y una tasa li%re de riesgo r. La ecuacin para el alor $(t) del acti o est dada por

"ue es una e7 ms la ecuacin (M) con V , Kr y =(t) , K6(t). 'sta ecuacin puede interpretarse como una condicin de no ar%itra!e: en cada instante es e"ui alente in ertir la cantidad $(t) a una tasa r1 (digamos comprando 0etes) o%teniendo una cantidad r$(t)1 o %ien reali7ar la in ersin1 o%teniendo los di idendos 6(t) ms el cam%io en el alor del acti o d$(t) dt . Los di idendos pueden modelarse como funciones de impulso. ]sta es1 claramente1 una me!or apro$imacin de la realidad "ue el pensarlos como funciones continuas. 1E)/L:E1 L0) EC-0C(/.E) -T(L(20.4/ L0) T10.)F/18040) 4E L06L0CE. 9ro%lema (.K con las condiciones :

6aso 1.; Se aplica la transformada de Laplace a toda la ecuacin t&rmino a t&rmino.

6aso 2.;K Sumando los t&rminos seme!antes 6aso 3.; Se factori7a la transformada : 6aso 4.; Se despe!a la transformada: 6aso 5.;K Se o%tiene la transformada in ersa de Laplace ; 6aso 6.; ; 6aso .; Se o%tiene el resultado final: *esultado

La solucin de la ecuacin1 puede o%tenerse en el Aatemtica con la instruccin: 6Sol eO-y<< O$RGN y<O$RGN yO$R,,N '_(K+ $)1yO0R,, K(1y<O0R,,N.1yO$R1$R ?na grfica de la solucin es:

9ro%lema +.

0ondiciones iniciales

6aso 1.; Se aplica la transformada de Laplace a toda la ecuacin t&rmino a t&rmino. 6aso 2.K 6aso 3.; Se factori7a la ecuacin; 6aso 4.; Se despe!a la transformada: 6aso 5.; Se o%tiene la transformada in ersa de toda la ecuacin. @rmulas de fracciones parciales:

6aso 6.; Se encuentra el alor de las constantes utili7ando el m&todo de @racciones 9arciales. L 6aso .; 6aso !.; .

6aso ".; Se aplica la propiedad de las igualdades factori7ando los t&rminos en S1 del mismo e$ponente:

?na e7 factori7ado los t&rminos1 se igualan con su correspondiente alor "ue se encuentra en el lado derec2o de la ecuacin :

; 6aso 1%.; ?na e7 o%tenidos los alores de las constantes se procede a sustituir.

1esultado La solucin de la ecuacin se o%tiene en el Aatemtica con la instruccin: 6Sol eO-y<<OtRKN y<OtR G N yOtR ,,t_M 1 yO0R,,01y<OtR,,0.1yOtR1tR ?na grfica de la solucin o%tenida es:

9ro%lema M.K 6aso 1.; Se aplica la transformada a toda la ecuacin:

6aso 2.; Se saca la transformada como factor com8n: 6aso 3.; Se despe!a la transformada: 6aso 4.; Se o%tiene la transformada in ersa:

6aso 5.; Se aplican las frmulas correspondientes para o%tener los resultados:

6aso 6.; 6aso .; 1esultado.

6aso !.; La ecuacin tam%i&n se puede resol er en el Aat2ematica con la instruccin: 6Sol eO-y<<OtR G(0 y<OtRG+E yOtR ,,(0 '_(KE t)1yO0R,,(1y<O0R,,E.1yOtR1tR 6aso ".; ?na grfica del resultado o%tenido es:

9ro%lema N.K 6aso 1.; La transformade de toda la ecuacn es: 6aso 2.; @actor com8n de la transformada: 6aso 3.; Se despe!a la transformada: 6aso 4.; Se o%tiene la transformada in ersa:

6aso 5.; 1esultado. 6aso 6.; La solucin de la ecuacin se puede o%tener en el Aat2ematica con la instruccin:6Sol eO- y<<O$RKFy<O$RGSyO$R,,$_+ '_(M$)1 yO0R,,+1y<O0R,,F.1yO$R1$R 6aso .; La grfica del resultado es

9ro%lema E.K 6aso 1.; Se aplica la transformada a toda la ecuacin:

6aso 2.; @actori7ando la transformada:

6aso 3.; 6espe!ando la transformada:

6aso 4.; )%teniendo la transformada in ersa:

6aso 5.; Simplificando la e$presin en una suma de fracciones parciales:

6aso 6.; *esol iendo se tiene: 6aso .; 9or lo "ue o%teniendo la transformada in ersa de toda la e$presin:

1esultado.

6aso !.; La solucin se puede o%tener en el Aat2ematica con la instruccin: 6Sol eO-y<<O$RKNy<O$RGNyO$R,,N 0os O+ $R1yO0R,,01y<O0R,,E.1yO$R1$R 6aso ".; La grfica de la solucin es:

6ro,lema 6.; 6aso 1.; 5plicando la transformada a toda la ecuacin:

6aso 2.; @actori7ando la transformada:

6aso 3.; 6espe!ando la transformada:

6aso 4.; )%teniendo la transformada in ersa:

6aso 5.; *esol iendo con las frmulas: 1esultado. 6aso 6.; La solucin se o%tiene el el Aat2ematica con la instruccin: 6Sol eO- y<< O$RGF y< O$RGS yO$R,,F $_+ '_(KM $)1yO0R,,(1y< O0R,,N.1yO$R1$R 6aso .; La grfica de la solucin es:

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