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Enero, 2014
El Problema
Los Resultados
Valores Inciertos
La Calidad de la Estrategia
CRITERIOS DE DECISIN: Para este tipo de toma de decisiones existen varios criterios, sin embargo, el criterio universalmente reconocido es maximizar el valor esperado, siendo auxiliares todos los dems. MAXIMIZACIN O MINIMIZACIN DEL VALOR ESPERADO Y VARIANZA: El valor esperado debe entenderse como un criterio de toma de decisin. Sea X una variable aleatoria discreta definida para un nmero finito de valores y P(x) la probabilidad de ocurrencia de un valor particular, entonces el valor esperado se define como:
E(X) = S xi P(xi)
En el caso de empate entre los valores esperados de dos o ms alternativas, la varianza mnima deber ser un criterio de decisin secundario; el argumento para este criterio de decisin es que a mayor varianza mayor riesgo. Los valores esperados para cada una de las alternativas del ejemplo son los siguientes:
E(A1) = 15163(0.10) + 11962(0.30) + 9742(0.60) = 10950.10 E(A2) = 16536(0.10) + 10934(0.30) + 7049(0.60) = 9163.20 E(A3) = 18397(0.10) + 10840(0.30) + 5679(0.60) = 8499.10
Teniendo la alternativa A1 un valor esperado mayor, sera la alternativa a seleccionar, si los valores de la matriz fueran ingresos o ganancias.
El resultado ms importante de la teora de decisiones bajo riesgo es que debe seleccionarse la alternativa que tenga el mayor VALOR ESPERADO. Existen muchas decisiones administrativas que pueden catalogarse como toma de decisiones bajo riesgo. Algunas de ellas son: