Model Simulasi Monte Carlo

Jika suatu sistem mengandung elemen yang mengikutsertakan probabilitas, model yang digunakan adalah model Monte Carlo

Langkah-langkah
1. Membuat distribusi probabilitas dari variabel yang ingin dicari.

Langkah 1
No. Return Prob. Prob. Kumulatif

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.5
-0.25 0 0.1 0.5 1 1.2 1.25 2.25 3

0.05
0.05 0.1 0.1 0.25 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05

0.05
0.1 0.2 0.3 0.55 0.7 0.8 0.9 0.95 1

Langkah-langkah
2. Menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Penentuan interval ini didasari oleh probabilitas kumulatif

Langkah 2
No. Return Prob. Prob. Kumulatif Interval Angka Random

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.5
-0.25 0 0.1 0.5 1 1.2 1.25 2.25 3

0.05
0.05 0.1 0.1 0.25 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05

0.05
0.1 0.2 0.3 0.55 0.7 0.8 0.9 0.95 1

1 s/d 5
6 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 s/d 55 56 s/d 70 71 s/d 80 81 s/d 90 91 s/d 95 96 s/d 100

Langkah-langkah
3. Membuat angka random. Gunakan Excel dengan =randbetween(1,100).

Langkah 3
Angka Random 28 50 78 8

16
61 98 51 45 21

Langkah-langkah
4. Mencocokkan angka random dengan variabel dengan melihat interval yang mencakupinya.

Langkah 4
Angka Random Interval Return Yang Berkaitan

28
50 78 8 16 61 98 51 45 21

21 s/d 30
31 s/d 55 71 s/d 80 6 s/d 10 11 s/d 20 56 s/d 70 96 s/d 100 31 s/d 55 31 s/d 55 21 s/d 30

0.1
0.5 1.2 -0.25 0 1 3 0.5 0.5 0.1

Langkah-langkah
5. Buat angka random sebanyak mungkin agar distribusi variabelnya menjadi atau mendekati distribusi normal.

Langkah 5

Langkah-langkah
6. Buat distribusi variabel acak yang baru dengan menggunakan angka random yang diperoleh dari langkah 5.

Langkah 6
Return
-0.5 -0.25 0 0.1 0.5 1 1.2 1.25 2.25 3 Jumlah

Frekuensi
3 5 10 7 25 18 6 12 3 11 100

Langkah-langkah
7. Hitung VaR Mean = 0.904% Deviasi Std = 0.927% Maka, 95% VAR-harian = 0.904 1.65(0.927)= -0.627