Professional Documents
Culture Documents
KAVRAMLAR
ngr: Gelecek olaylar ya da koullar tahmin etmeye ngr denir. Karar verme srecinde vazgeilmez bir unsurdur. Nitel(kalitatif) Yntemler: ngr ilemi ile gemiteki bilgilerden yararlanlarak gelecee ait tahmin yaplmaktadr. Dolaysyla, ngr yntemleri tecrbeye, kararlara, bilirkiilerin dncelerine dayanmaktadr. Bu tr ngr yntemlerine genel olarak nitel(kalitatif) yntemler denir.
2
Nicel(kantitatif) Yntemler: ngr yntemleri sbjektif kararlardan ziyade elde edilen verilerin yapsn aklayabilen modellere dayanrsa bu tr modellere dayanan ngr yntemlerine genel olarak nicel(kantitatif) yntemler ad verilir.
Zaman serileri analizinin ierdii yntemler de nicel yntemlerdir. Dolaysyla, zaman serileri analizi zaman iinde dzenli aralklarla gzlemlenen verilerin istatistiksel olarak incelenmesini ve gelecek dnemlerde elde edilebilecek verilerin ngrsnn gvenilir bir ekilde yaplabilmesini iermektedir.
A. ZAMAN SERS
Kronolojik srayla elde edilen verilere sahip deikenlere zaman serisi ad verilmektedir. Genel olarak zaman serisi, T rneklem bykl olmak zere zt, t= 1, 2, , T biiminde gsterilir. Buna gre ilk gzlemlenen veri Z1; ikinci gzlemlenen veri Z2; son gzlemlenen veri ZT ile ifade edilir.
Zaman iinde srekli olarak kaydedilebilen verilere sahip serilere srekli zaman serileri, sadece belli aralklarda elde edilebilen verilere sahip serilere de kesikli zaman serileri ad verilmektedir. Elektrik sinyalleri, voltaj, ses titreimleri gibi mhendislik alanlarna ait seriler srekli zaman serileri iken; faiz oran, sat hacmi, retim miktar gibi iktisadi seriler kesikli zaman serileridir.
rnek
Dnem 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 7202 7640 8337 8635 8966 9234 9786 10239 Dnem i Tahmin zt Tahmin smi Dnem ncesi Tahmin Dnem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7
Dnem D Tahmin
ngr
kinci yntem ise dorudan doruya gzlem yapma metodudur. Bu srete bir lme ilemi sz konusudur. lme iki farkl biimde yaplr. Aratrma konusu olan anaktle ya tamamen llr ya da anaktlenin tamamnn llmesi ok g olduu, hatta imkansz olduu durumlarda rneklem yardmyla anaktlenin bir tahmini yaplr. Genellikle ikinci yntem daha ok tercih edilmektedir. Zaman serisi verileri, deikenlerin bir dnemden dierine ardk gzlendii saysal deerler hakknda bilgiler verir. Zaman serisi verileri genellikle gnlk, haftalk, aylk, aylk, alt aylk, yllk ve daha uzun dnemli aralklarla derlenir ve toplanr.
10
08:04
08:07
08:10 ISTIHDAM
09:01
09:04
11
2. Fiziksel zaman serileri: Zaman serileri fen bilimlerinde, zellikle meteorolojide, denizcilik bilimlerinde ve corafyada ok sk gzlenir. Fen bilimlerinde gzlemlerin kaytlar daha ok srekli bir yapdadr. rnein, bir laboratuarda belirli bir scakln muhafaza edilmesi iin nem oran gibi baz deikenlerin srekli lmleri birer zaman serisi oluturur.
12
1956
1957
1958
1959
1960
S ICA K LIK
13
3. letme zaman serileri: Deiik dnemlerde iletmelerin sat analizleri nemli yararlar salar. Bu tr veriler daha ok pazarlama verileri olarak bilinir. letme veya pazarlama verileri ileriye ynelik iletme politikalarnn belirlenmesinde ve sat nraporlarnn hazrlanmasnda etkin bir ekilde kullanlr.
14
800
600
400
200
0 1965
1966
1967
1968 SATIS
1969
1970
15
4. Demografik zaman serileri: Genellikle nfus almalarnda ortaya kan zaman serileridir. rnein, yllk ortalama nfus art, yllk lm ve doum oranlar bu snfa dahil edilebilir. Hkmetler orta ve uzun vadeli planlamalarnda demografik verilerdeki deimeleri dikkate alarak eitli ekonomik gstergeler iin tahminlerde bulunabilir.
16
17
5. Sre kontrol verileri: Sre kontrolnde ele alnan bir problem, srecin kalitesini gsteren bir lm yardmyla bir retim srecinin almalarndaki deiimlerin incelenmesi olarak alnabilir. Bu deikenin lmleri belirlenen bir hedeften ne kadar ve hangi ynde sapma gsterdiinin incelenmesi iin zamana kar bir grafik izilir. Belirlenen bu hedeften sapmalar incelenerek gerekli dzeltmeler yaplmaya allr. Bu tr zaman serisi problemlerinin zm istatistiksel kalite kontrol teknikleri ad altnda ele alnr.
18
19
6. kili sre verileri: Bu tr verilerde glemler 0 veya 1 gibi yalnzca iki deerden birini alr. Bu zelliinden dolay bu veriler ikili sre olarak adlandrlr. kili sre verilerinde, rnein herhangi bir elektronik cihazn ama/kapama dmesinin ak veya kapal olma durumuna gre bir leklendirme yaplr.
20
21
22
Ortalama Yntemi: Borsa verilerinde ya da istihdam says ile ilgili verilerde uygulanabilmektedir. rnein, yeni kurulan bir irkete yazn 32, kn 40, ilkbaharda 15 ve sonbaharda 13 kii alndnda bu irketin o yl her mevsim ortalama ie ald kii says (32+40+15+13)\4=25 kii olur. Dolaysyla, o yla ait veri 25 olarak girilir. Burada yllar karlatrlrken mevsim baznda ie alnan kii says zerinde durulduu bilinmelidir.
24
25
rnek:
Aylar
Aylk Veri
Ocak
ubat
Mart
Nisan
Mays
Haziran
Temmuz
Austos
Eyll
Ekim
Kasm
Aralk
100,8
94,2
101
87,1
93,9
88,9
103,1
106,2
101,6
103,8
105,1
114,3
26
Aylar
Ocak ubat Mart
Aylk Veri
100,8 94,2 101
Mevsimsel Veri
98,6
Mevsimler
I
Nisan
Mays Haziran Temmuz Austos Eyll Ekim Kasm Aralk
87,1
93,9 88,9 103,1 106,2 101,6 103,8 105,1 114,3
27
89,9
II
103,6
III
107,6
IV
Eit Adm Yntemi: Adm 1: Art arda gelen iki dnemin verileri arasndaki fark bulunur: D= ZII ZI Adm 2: Bu fark dntrlecek veriye gre dnem saysna blnr. rnein bu fark, yllk veri mevsimsel veriye dntrlyorsa 4e, yllk veri aylk veriye dntrlyorsa 12ye, mevsimsel veri aylk veriye dntrlyorsa 3e blnr: D= D / dnem says
29
Adm 3: D deeri ilgilenilen dnemin verisine dnem says kadar eklenerek veri mevsimsel ya da aylk veri biimine dntrlr. rnein, mevsimsel veri aylk veriye dntrlyorsa, oluturulan yeni aylk veri; Z1= Z1 (mevsimin ilk ay) Z2= Z1 + D (mevsimin ikinci ay) Z3= Z2 + D (mevsimin nc ay) biiminde olur.
30
Trend
Trend, zamana gre gzlemlenen bir deikenin uzun dnemde gsterdii art veya azala denir. Trend, iki ekilde ifade edilebilir: Dorusal Trend Dorusal Olmayan Trend
ekil 1.8: Dorusal Trend
10
33
Mevsimsel Dalgalanma
Mevsim etkileri, 1 yl iinde tamamlanan ve veride yl baznda tekrarlanan deimelerin seyri olarak ifade edilir. Bu dalgalanmann uzunluu periyodu verir. Mevsimsel verilerin periyodu genellikle 4, aylk verilerinki 12, gnlk verilerin haftadaki i says durumuna gre 5, 6 ya da 7 olur.
34
Mevsimsellik ok farkl ekillerde ortaya kabilir. rnein, bir yln belirli mevsimlerinde, belirli aylarnda, belirli haftalarnda, bir eyrek yln belirli bir aynda, belirli bir haftasnda, belirli bir gnnde ortaya kabilir. Belirli mevsimlerde souk iecek talebinin artmas veya azalmas, Mslman bir lke iin dini gnler, bayramlar, ramazan ay alverilerindeki artlar, her yl ayn gnde kutlanan anneler gn, babalar gn, retmenler gn, gnn belirli saatlerinde telefon grmelerindeki artlar vb. mevsimsellik zelliine rnek verilebilir. Mevsimsellik alt ay, ay, bir ay, bir hafta, bir gn ve bir saat gibi dnemleri kapsayabilir. Daha uzun sreli mevsimselliklere rnek olarak belirli yllarda tekrarlanan olimpiyat oyunlar ve dier sportif etkinlikler verilebilir.
3500
3000
2500
2000
1500
1000 1990
1991
1992
1993 CIMENTO
1994
Dngsel Dalgalanma(konjonktr)
Dngsel dalgalanma, 2-10 yl veya daha uzun bir dnemde serinin seyrinde oluan deimelerdir ya da zaman serisindeki dalgalanmalar bir yldan daha uzun dnemi kapsar ekilde seyir izliyorsa bu gidiat dngsel dalgalanma olarak adlandrlr.
38
1.6E+08
1.4E+08
1.2E+08
1.0E+08
8.0E+07
6.0E+07 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
GSYIH
Dzensiz (rassal) Hareketler-hata terimi Dzensiz(rassal) hareketler, zaman serisindeki dzensiz deimelerdir ve dier bileenlerden hibiri bu deimelerin nedeni olarak gsterilemez. Dzensiz(rassal) hareketlerin tanmlanabilir bir seyirleri yoktur. Serideki yanltc hareketlerdir. Serinin dier bileenleri hesaplandnda geride kalan byklklerdir.
ekil 1.12: Dzensiz Deimeler Sergileyen Seri
15
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
41
Zaman serisi trend, mevsimsel dalgalanma, dngsel dalgalanma ve dzensiz hareketlerden(hata terimi) olumaktadr. Zaman Serisi=f(Trend, Mevsimsel Dalgalanma, Dngsel Dalgalanma, Dzensiz Hareketler) Yani ksaca
42
Geleneksel Zaman Serisi Ayrm Yntemleri; Toplamsal Ayrtrma Yntemi arpmsal Ayrtrma Yntemi Geleneksel zaman serisi ayrm ynteminde, zellikle zaman serilerinin trend, konjonktrel ve mevsimsel hareketlerin etkisi altnda kald varsaylr.
43
Zaman serileri analizi, yalnzca serilerdeki trend, konjonktr ve mevsimsel etkileri arndrma amacn gtmez. Serilerin gelecekte alabilecekleri muhtemel deerleri nraporlamak ve serilerin temsil ettii sistemi kontrol etmek gibi farkl amalar da vardr. Zaman serisi verilerinin duraan olduu varsaylr. Eer bir zaman serisinin ortalamas, varyans ve kovaryans zaman boyunca sabit kalyorsa, serinin duraan olduu sylenebilir.
44
D. GECKME SAYISI
Zaman serilerinin verilerinin dnem kaydrlmas sonucu zaman serilerinin gecikmelerine ait seriler elde edilir. Zaman serisi, zt serisinin; bir dnem gecikmeli serisi zt-1, iki dnem kaydrldnda zt-2 iki dnem gecikmeli seri k dnem kaydrldnda zt-k k dnem gecikmeli serisi oluur.
45
Eer orijinal zaman serisi trende sahip ise bu serinin k gecikmeli serisi orijinal seriyi k dnem sonrasndan takip ederek yine trende sahip olacaktr. Ayn ekilde, mevsimsellie sahip serilerin gecikmeleri de yine mevsimsellie sahip olurlar. Sonu olarak, serilerin gecikmeleri orijinal seriyle ayn yapda olup yapsal bir deiiklik gecikmeli serilerde grlmez.
46
Bu bilgilerin k dneminin ok uzun seilmedii varsaym altnda doru olduuna dikkat edilmelidir. k dneminin en ok gzlem saysndan iki eksii kadar olabilecei de unutulmamaldr. Aksi takdirde, oluturulacak serinin en ok bir verisi olur ki bu durumda oluturulan seri bir seri deil bir sabit olacaktr. Karmak modellerde ilemlerin kolay yaplabilmesi iin Bzt= zt-1 biiminde tanmlanan B gecikme sayac kullanlmaktadr. Bu tanma gre k gecikmeli serisi Bkzt eklinde gsterilir.
47
E. OTOKORELASYON FONKSYONU
48
49
50
51
Gecikme saylarna (k) karlk otokorelasyon deerlerinin yer ald grafie otokorelasyon fonksiyonu grafii ya da korelogram ad verilir. Bu grafikte x ekseninde gecikmeler, y ekseninde ise otokorelasyon deerleri yer almaktadr. Dolaysyla, y ekseni (-1,1) aralnda olurken x ekseni sadece pozitif tamsaylara sahiptir.
52
54
55
Tm gecikmelere ait ksmi otokorelasyon katsays deerleri ksmi otokorelasyon fonksiyonunu (PACF) oluturmaktadr. Gecikme saylar x ekseninde yer almak zere ksmi otokorelasyon fonksiyonunun grafiinde y eksenindeki ksmi otokorelasyon deerleri (-1,1) aralnda yer almaktadr.
56
57
G. FARK LEMLER
Zaman serisinin akkanl bir ekilde son deerlerinden belli bir dnem nceki deerlerinin karlmas ilemine fark ilemi denmektedir. Bu ilem zellikle serideki deiimin ynn ve byklnn grebilmek amacyla yararldr. Ayrca fark ilemi sayesinde serideki trend ya da mevsimsel dalgalanmalar yok etmek mmkn olmaktadr.
58
Zaman serisinin birinci farklar; Dzt = zt zt-1 ilemiyle elde edilir. Bu ilem yapldktan sonra eer seride halen trend var ise ikinci dereceden farklar uygulanr. Serinin ikinci farklar, birinci farklar uygulanlarak elde edilen serinin tekrar birinci farklarnn alnmasyla elde edilmektedir ve D2 zt =(1-B)2 zt = Dzt Dzt-1 biiminde gsterilmektedir.
59
kinci farklar genellikle stel fonksiyona sahip serilerin trentsiz hale getirilmesinde gerekmektedir. Bu tr serilerde erisel trend vardr. Uygulamalarda nc farkn alnmasna gerek kalmamaktadr. Mevsimsel farklar ilemi genellikle periyodik serilerde yani periyoda sahip olan mevsimsel serilerde uygulanmaktadr. Bu ilem, serinin son verilerinden periyot kadar nceki verileri kartlarak yaplmaktadr.
60
rnein, periyot 12 iken birinci mevsimsel fark: D12zt = zt-zt-12 = (1-B12) zt olmakta, periyot 4 iken D4zt = zt-zt-4 = (1-B4) zt olmaktadr. Serideki mevsimsel hareket birinci mevsimsel farklarn alnmasna ramen hala etkin ise bu durumda seriye ikinci mevsimsel fark ilemi: Ds2zt =(1-Bs)2 zt = Dszt Dszt-s biimindedir.
61
Burada s periyodu gstermektedir. Grld gibi, ikinci mevsimsel fark birinci mevsimsel fark serisinin tekrar birinci mevsimsel fark olmaktadr. Dikkat edilirse mevsimsel fark, rnein periyodu 12 olan aylk verilerde bir nceki yln verisi son yln ayn aynn verisinden kartlarak elde edilmektedir. Bylece yldan yla aylk deiimler incelenebilmektedir. Mevsimsel verilerde de mevsimsel deiimlerin incelenmesi mmkn olmaktadr.
62
H. DURAANLIK
Eer seri gl duraan ise serinin dalm fonksiyonu zaman iinde deimemeli, yani; F (zt1, zt2,, ztT) = F (zt1+k, zt2+k,, ztT+k) eitlii salanmaldr. Burada k gecikme saysn gstermektedir. Bu zelliin uygulamalarda salanabilmesi olduka gtr. Bu nedenle, duraanlk kavram genellikle zayf duraanlk biiminde ele alnmaktadr.
63
Eer bir seri duraan ise bu serinin beklenen deeri ve varyans sabit, kovaryans zamandan bamsz sadece gecikme saysna dayal olmaldr. Dolaysyla; E(zt) =m V(zt) = s2 cov(zt,zt+k) = gk eitliklerinin hepsi salanmaldr.
64
Eer bir seri trende sahip ise bu serinin beklenen deeri ya da bir baka deyile ortalama dzeyi (zamanla ortalama devaml artyor ya da azalyor) genellikle zamana bal olacak ve serinin gzlemleri arasnda da bir iliki olacaktr. Yani, elde edilen son gzlem bir nceki ya da daha nceki gzlemlerden etkileniyor olacaktr. Dolaysyla, yaklak tm gecikmeler iin, H0 : rk = 0 yokluk hipotezi reddedilecektir.
65
Buradan, gecikmeler arasndaki ilikiler nemli ise bu serinin duraan olmadnn anlalabilecei sonucu kmaktadr. Bu sonuca gre eer ACF grafiinde gecikmelere ait genelde nemli ilikiler, yani iki gven snrn geen ilikiler var ise bu seri duraan deildir denir. Dolaysyla, uygulamalarda serinin duraan olup olmadnn kontrol ACF grafikleri ile yaplmaktadr.
66
Eer bir seri d kez fark alnarak duraan hale geliyorsa bu serilere fark duraan serileri ad verilmektedir. Bu seriler, ayrca dinci dereceden btnleik seriler adn da almakta ve I(d) biiminde gsterilmektedir. Bu serilerin analizi Box-Jenkins modelleri kullanlarak yaplr. Eer bir seri fark ilemiyle duraan hale getirilmiyor onun yerine regresyon analizi ile inceleniyorsa, baka bir deyile regresyon varsaymlarn salyorsa bu tr serilere trend duraan seriler denmektedir.
67
serinin
68
serinin
69
Beyaz grlt serisinin tm gecikmelerinden otokorelasyon ve ksmi otokorelasyon deerleri nemsizdir. Bylece; H0 : rk = 0 ve H0 : rkk = 0 yokluk hipotezleri tm gecikmelerde kabul edilmektedir. Ancak uygulamalarda bazen gven snrn biraz geen ya da yokluk hipotezi kabul edilemeyen bir iki otokorelasyon deeri olduu halde bu serilere de beyaz grlt serisi denilebilmektedir. Fakat bu snr aan otokorelasyon ya da ksmi otokorelasyon deeri kesinlikle ilk gecikmeye ait olmamaldr.
71
72
73
ve
PACF
74
J. HATA TERM
75
76
77
Serinin iyice dzlemesi isteniyorsa k byk seilmeli, ancak seri yine dalgalanmalara sahip olsun deniliyorsa bu durumda k kk seilmelidir. Bunun yannda k deeri genellikle periyot ile ayn byklkte tercih edilmektedir. Ayrca germe bydke kayp gzlem saysnn da artaca unutulmamaldr.
78
80
81
82
L.ENDEKS SAYILAR
Ekonomi ve iletme ile ilgili zaman serilerine ait birok istatistikler endeks saylar yapsnda ifade edilir. Bunun nedeni endeks saylarn zaman serilerinin zaman iinde nasl bir deiim gsterdiinin kolay bir lm olmasndandr. Bu lm deerleri tm alnan dnemlere ait verilerin belirlenen bir dnemin verisine orannn 100 ile arplmasndan elde edilmektedir.
83
Belirlenen bu dneme temel dnem ad verilmektedir. rnein, TK Trkiye verileri iin 1994 yln temel dnem olarak alrsa, Trkiyenin zaman serilerinin 1994 ylna ait endeks deerleri daima 100 olmaktadr. Bu seim ilemi tamamen aratrmacnn karardr. Fakat, aratrmac ortalamaya yakn deere sahip veriye karlk gelen bir dnemi temel dnem olarak semelidir. U deerlere sahip verilere karlk gelen dnemler temel dnem olarak seilmezler.
84
Zaman serileri analizinde yaygn olarak kullanlan tr endeks vardr. Bunlar, fiyatlarla ilgili zaman serileri verileri kullanlarak elde edilen fiyat indeksi, tketilen ya da retilen miktarlarla ilgili zaman serileri verileri kullanlarak hesaplanan miktar indeksi ve fiyatlarla miktarlarn arplmasndan bulunan toplam satlarla ilgili zaman serileri verilerinden yararlanarak elde edilen sat endeksidir.
85
1. Basit Endeks
86
2. Birleik Endeks
87
3. Laspeyres Endeksi
88
4. Paasche Endeksi
89
5. deal Endeks
90
91
M. REEL KAVRAMI
92
N. K BAINA KAVRAMI
Gelir, gider, retim, tketim, harcama tasarruf gibi seriler tek balarna yorum bakmndan yeterli bir bilgiye sahip deillerdir. rnein, Trkiyenin geliri ile Kuveytin gelirinin karlatrmak ve Trkiyenin gelirinin daha fazla olduu sonucuna varmak anlaml deildir, nk burada incelenmek istenen gelir dzeyi olduundan baklmas gereken seri kii bana den gelir olmaldr. Kii bana den gelir olmaldr. Kii bana den gelir serisine bakldnda Kuveytin gelir dzeyinin Trkiyenin gelir dzeyinden ok daha yksek olduu anlalr.
93
Bu yntemler 4 farkl balkta toplanr: 1. Serini ortalamasnn bulunmas ve bu ortalama deerinin eksik gzlem yerine konulmas. 2. Eksik verinin bulunduu dnemlere hareketli ortalama ilemi uygulanarak eksik verinin tahmin edilmesi. 3. Bir nceki dnemin verisinin eksik gzlem yerine konulmas. 4. Trend terimi (t) bamsz deiken, zaman serisi baml deiken olmak zere regresyon uygulanarak eksik veri tahmin edilir. Burada T gzlem says olmak zere t=1, 2, , T biiminde olduu unutulmamaldr.
95
Kaynak Kitaplar
SPSS UYGULAMALI ZAMAN SERLER ANALZNE GR ; DR. CEM KADILAR EKONOMETRK ZAMAN SERLER ANALZ EVEWS UYGULAMALI; PROF.DR. MUSTAFA SEVKTEKN, ARA.GR. MEHMET NARGELEEKENLER, NOBEL YAYIN DAITIM GELENEKSEL ZAMAN SERS YNTEMLER; PROF.DR. IIL AKGL, DER YAYINLARI
96