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)
I Fonctions convexes
A) Dfinition
Soit
R I f :
. On dit que f est convexe (sur I) lorsque :
(1) Pour tous a, b de I, pour tous
,
de
+
R
tels que
1 +
:
) ( ) ( ) ( b f a f b a f + +
Notons que vu les remarques suivantes :
a et b jouent des rles symtriques dans (1)
Lingalit
) ( ) ( ) ( b f a f b a f + +
est videmment toujours vraie si
b a (et
1 +
)
Les couples
2
) ( ) , (
+
R tels que
1 +
sont exactement les
) 1 , (
avec
[ ] 1 , 0
On peut dduire toute une srie de variantes de la condition (1), videmment
quivalentes (1), par exemple :
(1 bis) Pour tous a, b de I avec b a < , pour tout
2
) ( ) , (
+
R tel que
1 +
:
) ( ) ( ) ( b f a f b a f + +
(1 ter) Pour tous a, b de I, pour tout
[ ] 1 , 0
:
) ( ) 1 ( ) ( ) ) 1 ( ( b f a f b a f + +
(1 quadro) Pour tous a, b de I avec b a < , pour tout
[ ] 1 , 0
:
) ( ) 1 ( ) ( ) ) 1 ( ( b f a f b a f + +
Exemples :
*
2
x x est convexe (sur R).
En effet, pour tous a, b de I et pour tout
[ ] 1 , 0
, on a les quivalences :
[ ]
[ ]
est vrai qui ce 0 ) )( 1 (
0 2 ) 1 (
) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( 2 ) 1 ( ) 1 (
2
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
+ + + + +
b a
b ab a
b a b ab a b a b a
* les fonctions affines sont convexes (et mme mieux selon le prliminaire)
B) Interprtation graphique
Chapitre 1 : Fonctions convexes
Analyse Page 2 sur 9
On voit ici larc de la courbe C situ entre deux points A, B de C, et la corde
[ ] B A,
correspondante.
Ce graphique illustre la proposition :
Soit
R I f :
. Alors f est convexe si et seulement si :
(2) Tout arc de la courbe C est sous la corde correspondante.
Dmonstration :
La traduction rigoureuse de la condition (2) va nous montrer que
) 1 ( ) 2 (
.
En effet :
Pour chaque
2
) , ( I b a (avec b a < ), notons b a
g
, la fonction affine qui concide
avec f en a et en b, c'est--dire telle que :
) ( ) (
,
a f a g
b a
et
) ( ) (
,
b f b g
b a
.
Alors la condition (2) quivaut :
Pour tous a, b de I avec b a < , pour tout
[ ] b a x ,
:
) ( ) (
,
x g x f
b a
(
) (
,
x g
b a est le z du dessin)
Mais, daprs le prliminaire,
[ ] b a,
est lensemble des
b a ) 1 ( +
o
[ ] 1 , 0
. Donc (2) scrit aussi :
Pour tous a, b de I avec b a < , pour tout
[ ] 1 , 0
:
) ) 1 ( ( ) ) 1 ( (
,
b a g b a f
b a
+ +
.
Mais, toujours daprs le prliminaire, comme b a
g
, est affine :
) (
,
) (
, ,
) ( ) 1 ( ) ( ) ) 1 ( (
b f
b a
a f
b a b a
b g a g b a g + +
Donc (2) est devenue :
Pour tous a, b de I avec b a < , pour tout
[ ] 1 , 0
:
) ( ) 1 ( ) ( ) ) 1 ( ( b f a f b a f + +
On reconnat (1 quadro)
C) Proprit de croissance des pentes
Thorme :
Soit
R I f :
convexe.
Alors, pour tous a, b, c de I avec b c a < < :
c b
c f b f
a b
a f b f
a c
a f c f
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Illustration ( retenir) :
Chapitre 1 : Fonctions convexes
Analyse Page 3 sur 9
Dmonstration :
En reprenant les notations de la dmonstration du B) : la droite (AB) a pour
quation
) (
,
x g y
b a
.
Alors : )) AB ( de (pente
) ( ) (
) ( ) (
,
a c
a f c g
a b
a f b f
b a
.
Or,
) ( ) (
,
c g c f
b a
, do la premire ingalit.
De mme, )) AB ( de (pente
) ( ) (
) ( ) (
,
c b
c g b f
a b
a f b f
b a
Or,
) ( ) (
,
c g c f
b a
, do la deuxime ingalit.
Consquence : thorme :
Soit
R I f :
, convexe.
Alors pour tout
I x
0
, lapplication
0
0
) ( ) (
x x
x f x f
x
car :
Chapitre 1 : Fonctions convexes
Analyse Page 4 sur 9
Si
2 1 0
x x x < <
, cest la premire ingalit du thorme prcdent avec
) , , ( ) , , (
2 1 0
x x x c b a
Si
2 0 1
x x x < <
, cest lingalit obtenue par transitivit de dans le thorme
prcdent avec
) , , ( ) , , (
2 0 1
x x x c b a
Si
0 2 1
x x x < <
, cest la deuxime ingalit du thorme prcdent avec
) , , ( ) , , (
0 2 1
x x x c b a
II Fonctions convexes drivables
Thorme :
Soit
R I f :
, drivable.
Alors f est convexe si et seulement si
' f
est croissante.
Corollaire :
Soit
R I f :
, deux fois drivable.
Alors f est convexe si et seulement si
' ' f
est positive.
Dmonstration du thorme :
Soit
R I f :
, drivable.
(1) Supposons
' f
croissante.
Soient
I b a ,
avec b a < et soit encore b a
g
, la fonction affine qui concide avec f en
a et en b. (ainsi, pour tout
) (
) ( ) (
) ( ) ( :
,
a x
a b
a f b f
a f x g I x
b a
+
)
Pour
[ ] b a x ,
, on pose
) ( ) ( ) (
,
x g x f x
b a
. Alors
) ( ) (
) ( ' ) ( '
Or, selon le thorme des accroissements finis, il existe
] [ b a c ,
tel que
a b
a f b f
c f
) ( ) (
) ( '
. Ainsi,
[ ] ) ( ' ) ( ' ) ( ' , , c f x f x b a x
Et comme
' f
est suppose croissante, on en tire le tableau de variations :
Do il rsulte que
[ ] 0 ) ( , , x b a x
.
On a donc prouv que :
Pour tous
I b a ,
avec b a < , pour tout
[ ] b a x ,
,
) ( ) (
,
x g x f
b a
.
Donc f est convexe (tout arc est sous la corde correspondante).
(2) Rciproquement, supposons f convexe.
Soient alors
I x x
2 1
,
, avec
2 1
x x <
.
* Alors, selon le thorme de croissance des pentes :
] [
1 2
1 2
1
1
2 1
) ( ) ( ) ( ) (
, ,
x x
x f x f
x x
x f x f
x x x
Et le passage la limite lorsque x tend vers
1
x
est possible, car f est drivable, et
donne :
Chapitre 1 : Fonctions convexes
Analyse Page 5 sur 9
1 2
1 2
1
) ( ) (
) ( '
x x
x f x f
x f
2
2
1 2
1 2
2 1
) ( ) ( ) ( ) (
, ,
Et le passage la limite lorsque x tend vers
2
x
donne :
) ( '
) ( ) (
2
1 2
1 2
x f
x x
x f x f
On a donc
) ( ' ) ( '
2 1
x f x f
Ce qui prouve la croissance de
' f
.
Remarque : on a montr au passage un rsultat intressant :
Si
R I f :
est convexe et drivable, alors, pour tous
I b a ,
tels que b a < :
) ( '
) ( ) (
) ( ' a f
a b
a f b f
a f
Illustration :
Thorme :
Soit
R I f :
convexe et drivable. Alors la courbe C de f est au dessus de ses
tangentes, c'est--dire :
) ( ' ) ( ) ( ) ( , ,
0 0 0 0
x f x x x f x f I x I x +
.
Dmonstration :
Soit
R I f :
convexe et drivable, et soit
I x
0
Pour I x , posons
) ( ' ) ( ) ( ) ( ) (
0 0 0
x f x x x f x f x
Alors
n
i
i i
n
i
i i
a f a f
1 1
) (
Dmonstration :
Par rcurrence sur n (P(n) tant ce qui suit, dans lnonc du thorme, le pour tout
* N n
)
* P(1) est vrai : trivial, R
1 1
, I a tel que 1
1
, ) ( ) (
1 1 1 1
a f a f .
* P(2) est vrai : cest la dfinition de la convexit.
* Soit
* N n
. Supposons P(n). Soient alors
I a a a
n
+1 2 1
,... ,
et
+
+
R
1 2 1
,... ,
n
tels que
1
1
1
n
i
i
- Si
0
1
n
i
i
, cest que
0 ...
2 1
n
et
1
1
+ n
n
i
i
S
1
. On peut crire :
1 1
1
1
1
+ +
n n
n
i
i i
n
i
i i
a
S
a
S a
et S et
1 + n
+
,
_
n n
n
i
i i
n
i
i i
a f
S
a
f S a f
n
i
i
i
n
i
i
i
a f
S
a
S
f
1 1
) (
Chapitre 1 : Fonctions convexes
Analyse Page 7 sur 9
Do finalement :
+
,
_
+ +
1
1
) (
1 1
1
1
1
) ( ) (
n
i
i i
a f
n n
n
i
i
i
n
i
i i
a f a f
S
S a f
gaux
n
1
) :
Soit
R I f :
convexe. Alors pour tout
* N n
, pour tout
I a a a
n
,... ,
2 1
, on a :
,
_
n
i
i
n
i
i
a f
n
a
n
f
1 1
) (
1 1
IV Exemples
A) Dfinition
Soit
R I f :
. On dit que f est concave lorsque f est convexe. Ainsi, toutes les
proprits des fonctions convexes sappliquent immdiatement aux fonctions concaves,
en retournant les ingalits.
B) Les fonctions classiques
Tout les rsultats suivant se justifient en considrant la drive seconde, et seront
dornavant supposs connus (dailleurs, on les voit sur les graphes de ces fonctions,
supposes connus aussi)
- exp est convexe sur R.
- ln est concave sur
*
+
R
- sin est concave sur
[ ] , 0
(et convexe sur
[ ] 0 ,
)
- cos est concave sur
1
]
1
2
,
2
(et convexe sur
1
]
1
2
3
,
2
)
- tan est convexe sur
2
, 0
(et concave sur
1
]
1
1
]
1
0 ,
2
)
- fonctions puissance :
o Si R ,
x x
est
C sur
*
+
R , de drive seconde
2
) 1 (
x x
Donc
x x est
'
< <
> <
+
+
+
1 ou 0 si sur (affine) concave et convexe
1 0 si sur concave
1 ou 0 si sur convexe
*
*
*
R
R
R
Rappel des graphes :
Chapitre 1 : Fonctions convexes
Analyse Page 8 sur 9
o Cas particulier des exposants entiers :
- Si Z n ,
n
x x est
C sur
* R
, de drive seconde
2
) 1 (
n
x n n x . Donc
n
x x est
'
+
+
impair est si sur concave et sur convexe
pair est si et sur convexe
* *
* *
n
n
R R
R R
- Si N n ,
n
x x est
'
1 ou 0 si 0
2 si ) 1 (
2
n
n x n n
x
n
.
Donc
n
x x est
'
+
impair est si sur concave et sur convexe
pair est si sur convexe
n
n
-
R R
R
C) Exemple dapplication
Comparaison des moyennes arithmtique, gomtrique, harmonique, quadratique.
Soient
*
2 1
,... ,
+
R
n
a a a
. On pose :
n
a a a
A
n
...
2 1
+ +
;
n
n
a a a G ...
2 1
1
1 1 1
...
2 1
,
_
+ +
n
H
n
a a a
;
n
a a a
Q
n
2 2
2
2
1
... + + +
Alors
Q A G H
En effet :
2 2
Q A car
2
x x est convexe sur
*
+
R , do
Q A
A G ln ln car ln est concave sur
*
+
R , do A G
H G
1 1