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PROFESOR:
EUGENIO DOULOV
PRESENTADO POR:
FABIAN WITTINGHAM COD: 133054
Ejemplo:
[ ]
x =
0.60
0.40 60%
40%
sumo estos porcentajes dando 1.
una matriz cuadrada cuyas columnas son vectores de probabilidad es llamada matriz
Estocástica y se dice que es doblemente Estocástica cuando también cada una de sus
filas o renglones suman 1.
● Teorema
Prueba.
Sean
[ ]
a 11 a 12 ... a 1 n
A= a 21 a 22 ... a 2 n
a n1 a n2 ... a nn
[ ]
b11 b12 ... b1 n
B= b 21 b 22 ... b 2 n
b n1 b n2 ... b nn
.
.
.
n
Columnas Matriz B
n
.
.
.
n
Como
[ ][ ]
a 11 a 12 a 13 ... a 1 n b11 b12 b13 ... b1 n
a 21 a 22 a 23 ... a 2 n ∗ b 21 b 22 b 23 ... b 2 n
a n1 a n2 a n3 ... a nn b n1 b n2 b n3 ... b nn
[ ]
n n n
∑ a1 j∗ b j1 ∑ a1 j∗ b j2 ... ∑ a1 j∗ b jn
j=1 j=1 j=1
n n n
∑ a 2 j∗ b j1 ∑ a 2 j∗ b j2 ... ∑ a 2 j∗ b jn
j=1 j=1 j=1
n n n
Como
n
.
.
.
n
n n n n
Asociando me queda
b11 [ a 11a 21a 31...a n1 ]b 21 [ a 12 a 22a 32 ...a n2 ]...b n1 [ a 1 na 2 na 3 n ...a nn ]
Reemplazando
Realizo el proceso con cada una de las columnas y que demostrado que el producto de A*B es
Estocástico.
● COROLARIO Si A es una Matriz Estocástica de tamaño n*n, entonces para cualquier entero
positivo n n∈ℤ + la potencia A n es Estocástica.
Principios Estadístico
2. Mientras mas alta es la posibilidad que ocurra un evento, hay mayor certeza de que ocurra.
3. Si un evento tiene n resultados igualmente probables de ocurrir, de los cuales interesan solamente
m, la probabilidad de que ocurra uno de los que interesan es m/n.
Cadena de Markov
i) A es estocástica si y solo si i=1 es un auto valor de A con auto valor asociado v=(1,1,...,1)
Demostración:
Si A es estocástica, entonces dado v=(1,1,...,1) es trivial que:
[ ] []
n
∑ ai1 1
i=1
Av= : =:
n 1
∑ ai1
i=1
ii) Por lo que i=1 es un auto valor de A con valor auto asociado de v.
Suponga que la probabilidad que el ejercito obtenga la victoria en un año y que la marina gane el
siguiente es del 70% por lo tanto la probabilidad que el ejercito obtenga la victoria en dos años
consecutivos es del 30%. Considere también la probabilidad que la marina resulte triunfadora un año,
y el ejercito lo sea el siguiente es de 30% por consiguiente, probabilidad que la marina gane dos años
seguidos es de 70%. Esta situación puede expresarse como:
a)
Este año
[
0.7 0.3 1
0.3 0.7 0 ][] [ ]
∗ = 0.7
0.3
[ ] [][ ][] [ ]
2
0.7 0.3 0.58 0.42 1
∗1= ∗ = 0.58
0.3 0.7 0 0.42 0.58 0 0.42
Considérese el estado que presenta una determinada maquina cada semana. Supongamos que la
maquina siempre representa uno de los tres estados siguientes:
Estado I Dañada (Perdida Total) ( D )
Estado II En Reparación (R)
Estado III Trabajando Bien (B)
Y que las posibilidades de transición son dadas en la siguiente matriz:
D R B
[ ]
D I 0 0
T= R 1/ 2 1/ 4 1/ 4
B 0 1/ 2 1/ 2
Esto significa que las posibilidades que tiene una maquina de pasar de un estado fila i a un estado
columna j en un periodo de tiempo (una semana) es indicada en esta matriz como la entrada T ij .
Por ejemplo: T 23 =I / 4 nos dice que existe un 25% de probabilidad de que si la maquina esta en
reparación en esta semana, se encuentre trabajando bien la semana siguiente.